长城久兆中小板300指数分级证券投资基金

  2013年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年03月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2013年01月01日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：从D1到Dn时间区间业绩比较基准的收益率由D1到Dn区间内每个交易日收益率的合成计算而来，计算公式如下：

从D1到Dn时间区间业绩比较基准的收益率=（1+D1日业绩比较基准收益率）×（1+D2日业绩比较基准收益率）×……×（1+Dn日业绩比较基准收益率）-1

这里的每日业绩比较基准收益率计算公式如下：

长城久兆业绩比较基准每日收益率=中小板300(价格)指数日收益率×95%＋活期存款每日利率(税后)×5%。

指数收益率以当日收盘价相对于上一个交易日收盘价计算而成；计算活期存款利率收益时，如果前一日或者多日为非交易日的，考虑该非交易日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金合同规定本基金投资组合为：本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于 90%，其中将不低于 90%的股票资产投资于中小板 300（价格）指数的成份股及其备选成份股，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括久兆300份额、久兆稳健份额、久兆积极份额）不进行收益分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，由长城证券有限责任公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托投资股份有限公司（15％）、中原信托投资有限公司（15％）于2001年12月27日共同出资设立，当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有股东为长城证券有限责任公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007年10月12日，经中国证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司管理的基金有封闭式基金：久嘉证券投资基金；开放式基金：长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长股票型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金、长城优化升级股票型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城岁岁金理财债券型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金和长城增强收益定期开放债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》。

本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法，严格保证公平交易制度的执行。在投资决策环节，本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息保密措施，保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节，本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度，按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则，保证了交易在各投资组合间的公平。在风险监控环节，本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金在报告期内，通过投资约束和数量化控制，以中小板300（价格）指数成分股为投资组合，采取完全复制策略，紧密跟踪指数走势，缩小跟踪误差。并采用程序化管理和人工管理的方式，处理基金日常运作中出现的基金规模流动性需求、组合偏差调整、风险平衡等事件，将本基金的跟踪误差控制在合理范围。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金份额净值增长率为18.58%，本基金比较基准收益率为22.07%。本报告期内，本基金日均跟踪误差控制在0.35%之内，年化跟踪误差控制在4%之内。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

中国A股市场于2013年演绎了冰火两重天的市场格局，以沪深300指数为代表的大盘全年下跌7.64%，而创业板综合指数同期上涨了74.73%，长城久兆基金所跟踪的标的指数中小300价格指数同期亦上涨了23.16%。市场表现出结构性牛市，代表新兴生产力的行业和公司受到资本市场的热捧。

13年全年来看，经济本身状况并非不令人担忧，对14年的投资环境我们持谨慎乐观之态。13年GDP增速为7.7%，超全年7.5%目标，但产能过剩、债务压力加剧，经济危机存在。12月工业增速降至9.7%，钢铁、电力等中上游行业增加值增速回落；1月以来发电增速大幅下滑。从三驾马车看，12月消费稳定、出口低增，投资是经济下滑主因。12月投资增速降至17.2%的7年新低，基建投资增速大降至8.5%面临失速，地方考核变化后大幅下调14年经济增长和投资增速目标，预示14年基建投资不容乐观。而12月地产销量降至零增长、1月以来销量增速转负，加上地产新开工显著反弹，意味着行业供需形势逆转，地产投资反弹难持续。制造业投资稳定高位，意味着产能过剩仍在加剧。12月货币信贷大幅跳水，其影响将在未来逐渐体现。我们认为，经济正处悬崖之上，未来信用违约风险或显著增加，只有让低效制造业、融资平台破产，债务出清，才能真正降低无风险利率和企业融资成本，中国经济才有望真正转型。

14年的地方两会，调低GDP目标成为主流，缘于中央推动地方改进政府考核体系、中央经济工作会议强调去杠杆与去产能，以及地方自身降低目标减轻压力。地方更加注重增长效益，体现在14年多地《政府工作报告》大都涉及“调降固定投资目标”、“强调防控债务风险”和“化解过剩产能”这三大方面。地方调低GDP目标，更注重增长效益给中国经济转型带来了希望。地方政府的“GDP竞赛”和投资冲动正在褪去，去杠杆和去产能将贯穿14年，未来几个季度经济逐步下行的概率较大，经济或将经历短期阵痛。

但中国经济面临转型和改革是不可逆转之路，在去产能、扩大内需和经济转型的过程中，长城久兆基金所跟踪的标的中小板300指数，作为大消费和新兴产业占比较高的市场代表性指数必将受益，并且长城久兆中小板300指数分级基金作为交易型投资工具，适合于投资者做为价值型交易品种投资和持有。我们将通过对基金合同的严格遵守，对跟踪误差的严格控制，将本基金打造成为供广大投资者对 A 股市场进行投资的良好工具。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了基金估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、分管估值业务副总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席基金估值委员会。

基金估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据基金估值委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查，对估值委员提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。

基金估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力；基金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格，精通基金估值政策、流程和标准，具有五年以上基金估值和会计核算工作经验；基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验，精通投资、研究理论知识和工具方法。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。

基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。

本基金管理人旗下管理的基金，其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人尚未就没有市价的投资品种的定价服务签署任何协议。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定：

本基金（包括久兆300份额、久兆稳健份额、久兆积极份额）不进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

根据《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同》，本基金（包括久兆300份额、久兆稳健份额、久兆积极份额）不进行收益分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：长城久兆中小板300指数分级证券投资基金

报告截止日： 2013年12月31日

单位：人民币元

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注：1.报告截止日2013年12月31日，长城久兆中小板300指数分级份额净值1.020 元，长城久兆稳健指数的参考份额净值1.053元，长城久兆积极指数的参考份额净值0.998元。基金份额总额为74,230,351.27份，其中长城久兆中小板300指数分级份额35,320,418.27份，长城久兆稳健指数份额15,563,973.00份，长城久兆积极指数份额23,345,960.00份。

2. 本基金合同于2012年1月30日生效。本基金上年度可比期间系自2012年1月30日（基金合同生效日）起至2012年12月31日止。

7.2 利润表

会计主体：长城久兆中小板300指数分级证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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注：本基金合同于2012年1月30日生效。上年度可比期间系自2012年1月30日（基金合同生效日）至2012年12月31日止。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长城久兆中小板300指数分级证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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注：本基金合同于2012年1月30日生效。上年度可比期间系自2012年1月30日（基金合同生效日）至2012年12月31日止。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______杨光裕______ ___熊科金______ ____彭洪波____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

长城久兆中小板300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）二零一一年九月十五日下发的证监许可【2011】1474号文 “关于核准长城久兆中小板300指数分级证券投资基金募集的批复”的核准，由长城基金管理有限公司作为管理人自2011年12月19日至2012年1月17日止向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2012)验字第60737541_H01号验资报告。本基金的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币965,751,817.91元，折合965,751,817.91份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币190,967.22元，折合190,967.22份基金份额。其中场外已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币919,615,817.91元，折合919,615,817.91份基金份额，场外有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币181,884.22元，折合181,884.22份基金份额；场内已收到的首次发售募集的有效认购资金认购金额为人民币46,136,000.00元，折合46,136,000.00份基金份额，场内有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币9,083.00元，折合9,083.00份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币965,942,785.13元，折合965,942,785.13份基金份额。本基金的基金合同于2012年01月30日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）。

本基金的基金份额包括长城久兆中小板300指数分级证券投资基金之基础份额(简称“久兆300份额”)、“久兆稳健份额”与“久兆积极份额”。基金发售结束后，场外认购的全部份额将确认为久兆300份额；场内认购的全部份额将按照基金合同约定比例确认为久兆稳健份额与久兆积极份额。久兆300份额设置单独的基金代码,只接受场外与场内申购和赎回;久兆稳健份额、久兆积极份额交易代码不同,只上市交易,不接受申购和赎回。

本基金四份久兆稳健份额与六份久兆积极份额的参考净值之和将等于十份久兆300份额的净值。久兆稳健份额的约定年收益率为5.8%。久兆稳健份额的约定年收益率除以365得到久兆稳健份额的约定日简单收益率。久兆稳健份额的基金份额参考净值以基金合同生效日或前一份额折算日经折算后的份额净值为基准采用久兆稳健份额的约定日简单收益率单利进行计算。计算出久兆稳健份额的份额参考净值后，根据久兆300份额、久兆稳健份额、久兆积极份额净值的关系，可以计算出久兆积极份额的份额参考净值。

定期份额折算：自基金合同生效日或前一定期份额折算日次日起至满一年的最后一个工作日止，本基金将按照基金合同规定进行基金的定期份额折算。本基金进行定期份额折算后，久兆稳健份额期末的约定应得收益将折算为场内久兆300份额分配给久兆稳健份额持有人，久兆稳健份额的份额参考净值调整为1.000元；久兆300份额持有人持有的每十份久兆300份额将按四份久兆稳健份额获得新增久兆300份额的分配，持有场外久兆300份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场外久兆300份额的分配，持有场内久兆300份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场内久兆300份额的分配。

经过定期份额折算，久兆300份额的份额净值相应进行调整。定期份额折算前后，久兆积极份额的份额参考净值及其份额数未发生变化，久兆稳健份额和久兆积极份额的份额配比始终保持4:6的比例不变。折算所产生的场内久兆300份额不进行自动分离。

不定期份额折算：本基金运作期间，如久兆300份额的份额净值达到2.000元或久兆积极份额的份额参考净值达到0.250元，本基金将按照基金合同规定进行基金的不定期份额折算。

当久兆300份额的份额净值达到2.000元时，不定期份额折算后，久兆300份额的基金份额净值以及久兆稳健份额与久兆积极份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。不定期份额折算后，持有人持有的久兆300份额的份额数按照久兆300份额折算比例相应增加，持有场外久兆300份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场外久兆300份额的分配，持有场内久兆300份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场内久兆300份额的分配。持有人持有的久兆稳健份额和久兆积极份额的份额数在折算前后均保持不变，因折算新增的份额将全部折算成久兆300份额的场内份额。

当久兆积极份额的份额参考净值达到0.250元时，不定期份额折算后，久兆300份额的基金份额净值以及久兆稳健份额与久兆积极份额的基金份额参考净值均调整为1.000元；持有人持有的久兆300份额的份额数按照久兆300份额折算比例相应减少，久兆积极份额持有人持有的久兆积极份额数按照久兆积极份额的折算比例相应减少。为保持久兆稳健份额和久兆积极份额比例不变，久兆稳健份额的折算比例与久兆积极份额相同，久兆稳健份额持有人持有的久兆稳健份额数同比例相应减少，超出份额数将全部折算成久兆300份额的场内份额。

不定期份额折算前后，久兆稳健份额和久兆积极份额的份额配比始终保持4:6的比例不变。折算所产生的场内久兆300份额不进行自动分离。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中小板300（价格）指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券、资产支持证券、权证，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于90%，其中将不低于90%的股票资产投资于中小板300（价格）指数的成份股及其备选成份股，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构今后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，进行组合资产管理。

本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于90%，将不低于90%的股票资产投资于中小板300（价格）指数的成份股及其备选成份股，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中小板300(价格)指数收益率×95%＋活期存款利率(税后)×5%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

7.4.7 关联方关系

■

注：于本期，并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.2 债券交易

注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.8.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.4 权证交易

注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和证券交易所买(卖)证管费等。

管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：1)基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.00%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2)本期末本基金未支付的管理费余额人民币50,284.42元。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：1）基金托管费按前一日的基金资产净值的0.22%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.22%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

2） 本期末本基金未支付的托管费余额人民币11,062.59元。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金于本年度及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资于本基金，于本期末及上年度末亦均未持有本基金份额。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：（1）上述表格中的比例，其分母采用各自级别的总份额。于2012年12月31日，长城证券、东方证券持有的本基金久兆300份额占本基金总份额的比例分别为2.90%和2.11%。（2）除基金管理人之外的其他关联方于本期末未持有本基金的其他分级份额。

（3）申购费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

7.4.9 期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2013年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元,无质押债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2013年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元,无质押债券。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票指数投资组合

8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（www.ccfund.com.cn）的年度报告正文。

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资股指期货，期末未持有股指期货。

8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与股指期货交易。

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与国债期货交易。

8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。

8.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

8.11.2 基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：①对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

②以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

9.2 期末上市基金前十名持有人

长城久兆稳健指数

■

长城久兆积极指数

■

注：①持有人为场内持有人，占上市总份额比例=场内持有人持有场内份额/场内总份额比例×100%。

②对于长城久兆稳健指数、长城久兆积极指数前十名持有人持有份额比例的分母采用各自级别份额总数。

③以基金账户为统计口径。

④以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：①对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

②本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0。

③本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金定期份额折算中新增的份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：本报告期内共新增西部证券2个交易单元，减少第一创业及其1个交易单元。截止本报告期末共计37个交易单元。

2、专用席位的选择标准和程序 本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：

(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；

(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。

根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。

基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

■

基金简称	长城久兆中小板300指数分级
基金主代码	162010
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年1月30日
基金管理人	长城基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	74,230,351.27份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	2012-02-21
下属分级基金的基金简称	长城久兆中小板300指数分级（场内简称：长城久兆）	长城久兆稳健指数（场内简称：久兆稳健）	长城久兆积极指数（场内简称：久兆积极）
下属分级基金的交易代码	162010	150057	150058
报告期末下属分级基金份额总额	35,320,418.27份	15,563,973.00份	23,345,960.00份

投资目标	本基金通过投资约束和数量化监控，力求实现对中小板300（价格）指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争将基金净值增长率与业绩比较基准变化率之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资策略	本基金采用完全复制策略，按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时，本基金将运用其他方法建立实际组合，力求实现基金相对业绩比较基准的跟踪误差最小化。
业绩比较基准	中小板300(价格)指数收益率×95%＋活期存款利率(税后)×5%。
风险收益特征	本基金的长期平均风险和预期收益率高于普通股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等，为高风险、高收益产品。
下属三级基金的风险收益特征	本基金的长期平均风险和预期收益率高于普通股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等，为高风险、高收益产品。	长城久兆稳健具有低风险、收益相对稳定的特征。	长城久兆积极具有高风险、高预期收益的特征。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		长城基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	车君	田青
	联系电话	0755-23982338	010-67595096
	电子邮箱	chejun@ccfund.com.cn	tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话		400-8868-666	010-67595096
传真		0755-23982328	010-66275865

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.ccfund.com.cn
基金年度报告备置地点	深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

3.1.1 期间数据和指标	2013年	2012年1月30日(基金合同生效日)-2012年12月31日
本期已实现收益	4,771,698.95	120,506.95
本期利润	10,682,048.13	-4,546,366.18
加权平均基金份额本期利润	0.2424	-0.0324
本期基金份额净值增长率	18.58%	-11.80%
3.1.2 期末数据和指标	2013年末	2012年末
期末可供分配基金份额利润	0.0442	-0.1184
期末基金资产净值	75,726,821.75	71,775,194.82
期末基金份额净值	1.020	0.882

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-1.92%	1.32%	-1.86%	1.32%	-0.06%	0.00%
过去六个月	14.48%	1.40%	15.88%	1.39%	-1.40%	0.01%
过去一年	18.58%	1.44%	22.07%	1.45%	-3.49%	-0.01%
过去三年	-	-	-	-	-	-
过去五年	-	-	-	-	-	-
自基金合同 生效起至今	4.59%	1.35%	22.07%	1.38%	-17.48%	-0.03%

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
余礼冰	长城久兆中小板300指数分级基金的基金经理	2012年4月17日	-	12年	女，中国籍，华中理工大学工学硕士。具有11年证券投资研究经验。曾就职于富国基金、宝盈基金、友邦华泰基金等， 2007年加入长城基金管理有限公司，曾任研究部副总经理。2012年1月至2012年4月任“长城久兆中小板300指数分级证券投资基金”基金经理助理，自2012年4月至今任“长城久兆中小板300指数分级证券投资基金”基金经理。

资 产	附注号	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
资 产：
银行存款		7,758,509.91	6,765,378.33
结算备付金		162,007.56	14,175.68
存出保证金		31,460.99	-
交易性金融资产		69,919,657.24	65,587,082.55
其中：股票投资		69,919,657.24	65,587,082.55
基金投资		-	-
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收证券清算款		-	-
应收利息		1,207.40	1,421.24
应收股利		-	-
应收申购款		1,496,918.86	3,069.12
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		79,369,761.96	72,371,126.92
负债和所有者权益	附注号	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		3,102,479.51	-
应付赎回款		240,709.24	322,571.30
应付管理人报酬		50,284.42	49,393.09
应付托管费		11,062.59	10,866.46
应付销售服务费		-	-
应付交易费用		77,828.21	21,885.56
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		160,576.24	191,215.69
负债合计		3,642,940.21	595,932.10
所有者权益：
实收基金		72,445,251.13	81,414,883.59
未分配利润		3,281,570.62	-9,639,688.77
所有者权益合计		75,726,821.75	71,775,194.82
负债和所有者权益总计		79,369,761.96	72,371,126.92

项 目	附注号	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月30日(基金合同生效日)至2012年12月31日
一、收入		12,123,568.36	-2,224,294.97
1.利息收入		32,399.29	2,271,422.29
其中：存款利息收入		32,382.34	147,504.10
债券利息收入		16.95	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	2,123,918.19
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		6,006,034.04	-1,039,221.82
其中：股票投资收益		5,711,759.57	-1,567,664.17
基金投资收益		-	-
债券投资收益		2,067.34	-
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		-	-
股利收益		292,207.13	528,442.35
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		5,910,349.18	-4,666,873.13
4. 汇兑收益（损失以"-"号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）		174,785.85	1,210,377.69
减：二、费用		1,441,520.23	2,322,071.21
1．管理人报酬		431,571.55	1,173,562.32
2．托管费		94,945.82	258,183.69
3．销售服务费		-	-
4．交易费用		402,690.97	316,996.35
5．利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6．其他费用		512,311.89	573,328.85
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）		10,682,048.13	-4,546,366.18
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,682,048.13	-4,546,366.18

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	81,414,883.59	-9,639,688.77	71,775,194.82
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	10,682,048.13	10,682,048.13
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-8,969,632.46	2,239,211.26	-6,730,421.20
其中：1.基金申购款	137,218,934.66	798,359.08	138,017,293.74
2.基金赎回款	-146,188,567.12	1,440,852.18	-144,747,714.94
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	72,445,251.13	3,281,570.62	75,726,821.75
项目	上年度可比期间 2012年1月30日(基金合同生效日)至2012年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	965,942,785.13	-	965,942,785.13
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-4,546,366.18	-4,546,366.18
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-884,527,901.54	-5,093,322.59	-889,621,224.13
其中：1.基金申购款	84,229,547.58	-5,552,104.25	78,677,443.33
2.基金赎回款	-968,757,449.12	458,781.66	-968,298,667.46
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	81,414,883.59	-9,639,688.77	71,775,194.82

关联方名称	与本基金的关系
长城基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国建设银行	基金托管人、基金代销机构
长城证券有限责任公司（“长城证券”）	基金管理人股东、基金代销机构
东方证券股份有限公司（“东方证券”）	基金管理人股东、基金代销机构
中原信托有限公司	基金管理人股东
北方国际信托股份有限公司	基金管理人股东

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年1月30日(基金合同生效日)至2012年12月31日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
长城证券	72,154,992.28	27.51%	-	-

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年1月30日(基金合同生效日)至2012年12月31日
	回购成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	回购成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例
长城证券	-	-	1,908,500,000.00	100.00%

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
长城证券	65,691.64	27.63%	-	-
关联方名称	上年度可比期间 2012年1月30日(基金合同生效日)至2012年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
长城证券	-	-	-	-

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月30日(基金合同生效日)至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	431,571.55	1,173,562.32
其中：支付销售机构的客户维护费	149,415.51	509,349.30

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月30日(基金合同生效日)至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	94,945.82	258,183.69

长城久兆中小板300指数分级（场内简称：长城久兆）
关联方名称	本期末 2013年12月31日		上年度末 2012年12月31日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
长城证券	-	-	2,363,027.13	3.92%
东方证券	-	-	1,718,354.78	2.85%

关联方 名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年1月30日(基金合同生效日)至2012年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	7,758,509.91	29,822.42	6,765,378.33	129,507.18

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
002022	科华生物	2013年12月20日	重大事项	16.82	2014年1月27日	18.50	23,452	372,338.76	394,462.64	-
002573	国电清新	2013年12月23日	重大事项	22.17	2014年3月25日	20.80	14,122	306,820.82	313,084.74	-
002266	浙富股份	2013年12月6日	重大事项	9.25	2014年1月16日	10.18	25,355	204,566.21	234,533.75	-
002021	中捷股份	2013年12月25日	重大事项	6.12	2014年3月10日	6.73	25,725	148,239.71	157,437.00	-
002190	成飞集成	2013年12月23日	重大事项	15.15	-	-	9,839	163,048.52	149,060.85	-
002476	宝莫股份	2013年12月9日	重大事项	9.23	2014年1月21日	9.31	12,394	96,312.93	114,396.62	-
002665	首航节能	2013年10月24日	重大事项	26.77	2014年3月18日	29.45	2,390	52,459.07	63,980.30	-
002160	常铝股份	2013年12月18日	重大事项	4.72	2014年3月17日	4.96	11,328	59,163.68	53,468.16	-
002099	海翔药业	2013年10月16日	重大事项	6.69	-	-	4,699	29,979.85	31,436.31	-
002193	山东如意	2013年7月29日	重大事项	7.65	2014年3月5日	10.19	2,145	18,543.47	16,409.25	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	69,919,657.24	88.09
	其中：股票	69,919,657.24	88.09
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	7,920,517.47	9.98
6	其他各项资产	1,529,587.25	1.93
7	合计	79,369,761.96	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	1,473,734.28	1.95
B	采矿业	812,926.70	1.07
C	制造业	49,253,693.51	65.04
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	386,666.35	0.51
E	建筑业	3,781,752.21	4.99
F	批发和零售业	4,039,995.52	5.33
G	交通运输、仓储和邮政业	159,441.40	0.21
H	住宿和餐饮业	340,197.64	0.45
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,934,419.94	6.52
J	金融业	1,487,768.60	1.96
K	房地产业	1,106,291.11	1.46
L	租赁和商务服务业	1,583,174.02	2.09
M	科学研究和技术服务业	78,086.50	0.10
N	水利、环境和公共设施管理业	481,509.46	0.64
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	69,919,657.24	92.33

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	002024	苏宁云商	297,985	2,690,804.55	3.55
2	002241	歌尔声学	47,449	1,664,510.92	2.20
3	002415	海康威视	71,188	1,635,900.24	2.16
4	002236	大华股份	33,268	1,359,995.84	1.80
5	002353	杰瑞股份	16,743	1,328,891.91	1.75
6	002450	康得新	49,528	1,203,530.40	1.59
7	002230	科大讯飞	23,718	1,134,906.30	1.50
8	002038	双鹭药业	18,185	919,251.75	1.21
9	002385	大北农	54,339	888,442.65	1.17
10	002202	金风科技	105,096	885,959.28	1.17

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	002024	苏宁云商	4,252,868.00	5.93
2	002241	歌尔声学	3,504,613.86	4.88
3	002415	海康威视	2,773,592.26	3.86
4	002450	康得新	2,296,726.08	3.20
5	002236	大华股份	2,250,887.61	3.14
6	002081	金 螳 螂	2,135,283.53	2.97
7	002353	杰瑞股份	2,091,278.91	2.91
8	002570	贝因美	2,024,552.08	2.82
9	002230	科大讯飞	1,990,709.90	2.77
10	002052	同洲电子	1,749,204.00	2.44
11	002038	双鹭药业	1,689,321.95	2.35
12	002594	比亚迪	1,506,445.86	2.10
13	002142	宁波银行	1,497,878.03	2.09
14	002304	洋河股份	1,465,336.86	2.04
15	002202	金风科技	1,431,541.54	1.99
16	002422	科伦药业	1,388,303.14	1.93
17	002385	大北农	1,238,216.97	1.73
18	002008	大族激光	1,161,204.00	1.62
19	002007	华兰生物	963,758.25	1.34
20	002310	东方园林	958,614.57	1.34

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	002024	苏宁云商	4,107,572.47	5.72
2	002241	歌尔声学	3,115,506.08	4.34
3	002415	海康威视	2,647,881.37	3.69
4	002236	大华股份	2,274,923.04	3.17
5	002304	洋河股份	2,182,765.47	3.04
6	002081	金 螳 螂	2,147,920.11	2.99
7	002450	康得新	2,044,633.24	2.85
8	002353	杰瑞股份	2,037,455.28	2.84
9	002230	科大讯飞	1,935,492.06	2.70
10	002052	同洲电子	1,900,104.32	2.65
11	002038	双鹭药业	1,878,625.41	2.62
12	002142	宁波银行	1,845,278.06	2.57
13	002422	科伦药业	1,809,468.99	2.52
14	002594	比亚迪	1,557,136.26	2.17
15	002570	贝因美	1,550,529.48	2.16
16	002202	金风科技	1,506,557.20	2.10
17	002385	大北农	1,308,424.31	1.82
18	002008	大族激光	1,307,483.25	1.82
19	002146	荣盛发展	1,173,247.26	1.63
20	002007	华兰生物	1,100,083.53	1.53

买入股票成本（成交）总额	127,485,757.06
卖出股票收入（成交）总额	134,775,291.12

序号	名称	金额
1	存出保证金	31,460.99
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	1,207.40
5	应收申购款	1,496,918.86
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,529,587.25

份额级别	持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
长城久兆中小板300指数分级（场内简称：长城久兆）	860	41,070.25	16,851,937.00	47.71%	18,468,481.27	52.29%
长城久兆稳健指数（场内简称：久兆稳健）	246	63,268.18	11,057,253.00	71.04%	4,506,720.00	28.96%
长城久兆积极指数（场内简称：久兆积极）	291	80,226.67	18,544,601.00	79.43%	4,801,359.00	20.57%
合计	1,397	53,135.54	46,453,791.00	62.58%	27,776,560.27	37.42%

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
1	西部证券－农业银行－西部鑫安套利集合资产管理计划	7,470,336.00	48.00%
2	海康人寿保险有限公司	1,903,175.00	12.23%
3	海康人寿保险有限公司	1,682,742.00	10.81%
4	张秋琴	487,200.00	3.13%
5	王琦韵	375,019.00	2.41%
6	李伟	288,514.00	1.85%
7	王业成	250,000.00	1.61%
8	韩林	200,033.00	1.29%
9	杨巧伟	198,882.00	1.28%
10	郑志坤	181,286.00	1.16%

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
1	西部证券－农业银行－西部鑫安套利集合资产管理计划	18,543,401.00	79.43%
2	沈佳婕	789,756.00	3.38%
3	李家红	600,142.00	2.57%
4	周而辉	298,079.00	1.28%
5	杨巧伟	297,918.00	1.28%
6	鲁克全	167,818.00	0.72%
7	廖玲	121,660.00	0.52%
8	王红光	118,821.00	0.51%
9	刘振兴	80,100.00	0.34%
10	夏兴安	80,000.00	0.34%

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	长城久兆中小板300指数分级（场内简称：长城久兆）	-	-
	长城久兆稳健指数（场内简称：久兆稳健）	-	-
	长城久兆积极指数（场内简称：久兆积极）	-	-
	合计	-	-

项目	长城久兆中小板300指数分级（场内简称：长城久兆）	长城久兆稳健指数（场内简称：久兆稳健）	长城久兆积极指数（场内简称：久兆积极）
基金合同生效日（2012年1月30日）基金份额总额	919,797,702.13	18,458,033.00	27,687,050.00
本报告期期初基金份额总额	60,292,950.59	8,448,773.00	12,673,160.00
本报告期基金总申购份额	140,624,085.11	-	-
减:本报告期基金总赎回份额	149,401,113.66	-	-
本报告期基金拆分变动份额	-16,195,503.77	7,115,200.00	10,672,800.00
本报告期期末基金份额总额	35,320,418.27	15,563,973.00	23,345,960.00

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金托管人2013年12月5日发布任免通知,聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务部副总经理。

本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

本基金本报告期投资策略无改变。

2、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币肆万元。 3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），为本基金提供审计服务自本基金合同生效日持续至本报告期。

本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
兴业证券	1	187,485,716.81	71.49%	169,697.18	71.38%	-
长城证券	3	72,154,992.28	27.51%	65,691.64	27.63%	-
国金证券	2	2,620,339.09	1.00%	2,335.04	0.98%	-
中金公司	1	-	-	-	-	-
平安证券	2	-	-	-	-	-
渤海证券	1	-	-	-	-	-
瑞银证券	1	-	-	-	-	-
天源证券	1	-	-	-	-	-
华西证券	1	-	-	-	-	-
申银万国	1	-	-	-	-	-
中投证券	2	-	-	-	-	-
华创证券	1	-	-	-	-	-
西部证券	2	-	-	-	-	-
东兴证券	1	-	-	-	-	-
东方证券	2	-	-	-	-	-
华融证券	1	-	-	-	-	-
长江证券	1	-	-	-	-	-
国泰君安	2	-	-	-	-	-
首创证券	1	-	-	-	-	-
民生证券	1	-	-	-	-	-
海通证券	1	-	-	-	-	-
华泰证券	1	-	-	-	-	-
中信证券	1	-	-	-	-	-
国信证券	2	-	-	-	-	-
中信建投	1	-	-	-	-	-
安信证券	1	-	-	-	-	-
银河证券	2	-	-	-	-	-

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
兴业证券	-	-	-	-	-	-
长城证券	-	-	-	-	-	-
国金证券	15,084.29	100.00%	-	-	-	-
中金公司	-	-	-	-	-	-
平安证券	-	-	-	-	-	-
渤海证券	-	-	-	-	-	-
瑞银证券	-	-	-	-	-	-
天源证券	-	-	-	-	-	-
华西证券	-	-	-	-	-	-
申银万国	-	-	-	-	-	-
中投证券	-	-	-	-	-	-
华创证券	-	-	-	-	-	-
西部证券	-	-	-	-	-	-
东兴证券	-	-	-	-	-	-
东方证券	-	-	-	-	-	-
华融证券	-	-	-	-	-	-
长江证券	-	-	-	-	-	-
国泰君安	-	-	-	-	-	-
首创证券	-	-	-	-	-	-
民生证券	-	-	-	-	-	-
海通证券	-	-	-	-	-	-
华泰证券	-	-	-	-	-	-
中信证券	-	-	-	-	-	-
国信证券	-	-	-	-	-	-
中信建投	-	-	-	-	-	-
安信证券	-	-	-	-	-	-
银河证券	-	-	-	-	-	-