安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金2013年年度报告摘要

2014-03-29 来源：上海证券报

安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金

2013年年度报告摘要

§1 重要提示

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；

4、本基金合同于2012年6月20日生效，至2012年12月31日未满1年，故2012年的数据和指标为非完整会计年度数据。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：根据《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基准为：60%×沪深300指数收益率+40%×中债总指数收益率。

其中沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高、流通市值大的主流股票，能够反映A股市场总体价格走势。中债总指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求，基准指数每日按照60%、40%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2012年6月20日-2013年12月31日）

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注：本基金基金合同生效日为2012年6月20日。图示日期为2012年6月20日至2013年12月31日。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金基金合同生效日为2012年6月20日，2012年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于2011年12月，总部位于深圳。截至2013年12月31日，本公司注册资本3.5亿元人民币，股东及股权结构为：安信证券股份有限公司持有52.71%的股权，五矿资本控股有限公司持有38.72%的股权，中广核财务有限责任公司持有8.57%的股权。

截至2013年12月31日，本基金管理人共管理7只开放式基金，具体如下：从2012年6月20日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从2012年9月25日起管理安信目标收益债券型证券投资基金；从2012年12月18日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资基金；从2013年2月5日起管理安信现金管理货币市场基金。从2013年7月24日起管理安信宝利分级债券型证券投资基金；从2013年11月8日起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金；从2013年12月31日起管理安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、本基金基金经理陈振宇、基金经理助理蓝雁书，其“任职日期”按基金合同生效日填写；基金经理助理庄园的“任职日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定确定的解聘日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

3、本基金基金经理陈振宇先生已于2014年2月10日因个人原因离职。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

为了保证公司旗下管理的所有基金和投资组合得到公平对待，杜绝各种形式的利益输送，切实保障各类投资者的合法权益，本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及公司制度的相关规定，制定公司公平交易制度。

公平交易制度要求公司以科学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段，保证公平交易原则的实现。同时，公司通过监察稽核、盘中监控、事后分析和信息披露对公平交易过程和结果进行监督。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

本基金管理人采用T值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013年，在投资和出口增速总体下滑的背景下，经济增长放缓、经济调整结构成为市场的主要关注点，A股市场的小盘股和大盘股都出现了较大幅度的反复波动，整体表现为较强的结构性行情，下游行业相对上游行业表现较强，而代表经济结构转型方向的TMT、传媒等板块同样表现较好，自贸区、土地流转等主题概念股表现也相对较好。本基金在上半年基本上以投资成长股为主，适度参与蓝筹股的阶段性反弹行情，进入下半年以后，出于对于整体创业板估值泡沫积累的担忧，逐渐降低了高估值品种的配置比例。本基金认为低估值、业绩确定蓝筹股的风险收益比将会好于高估的小盘股，因此本基金下半年逐步增加了低估值、业绩确定个股的配置比例。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2013年12月31日，本基金份额净值为1.087元，本报告期份额净值增长率为4.83%，同期业绩比较基准增长率为-6.19%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2014年，海外发达国家经济延续复苏，尤其是美国经济复苏较为强劲，美国消费者信心指数、失业率等指标继续好转。QE缩减幅度虽然较小，但全年退出节奏可能超出市场预期，全球货币环境有望从2013年较宽松状态逐步向偏紧过渡。国内经济总体较为平稳，通胀小幅上升但不构成约束，货币政策保持中性，同时三中全会的改革措施后期具体细则出台，会提高股市长期风险偏好,总体上构成A股整体估值支撑因素。2014年1月初IPO的正式重启，使得投资者短期会更多关注新股投资机会，加上短期资金成本上升，股市存量资金分流，市场整体全年可能不会出现趋势性上升行情，更大概率会是阶段性行情。安信策略精选灵活配置基金在做好大类资产配置同时，将重点关注低估值而盈利前景看好的蓝筹股以及受益于经济结构转型的行业，如非银金融、TMT、大众消费、新能源、节能环保等，同时关注市场化改革相关受益领域和新股的投资机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《安信基金管理有限责任公司估值管理制度》进行。

公司基金的日常估值业务由运营部负责，运营部在日常估值管理中，必须严格遵循各项法律法规及基金合同的规定，及时准确对基金资产估值事项进行基金估值。运营部对基金所使用的估值系统进行总体规划和组织实施，建立并不断完善基金资产估值系统。另外，公司成立基金估值委员会，主任委员由公司总经理担任，成员由副总经理、运营部、研究部、监察稽核部人员组成，投资部门列席。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。

估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会采取临时会议的方式召开会议，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营部应及时提请估值委员会召开会议修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会会议决议须经全体委员半数以上投票表决同意方能通过，并形成书面文件妥善保管。对于重大事项，应在充分征求监管机构、托管银行、会计师事务所、律师事务所意见的基础上，再行表决。估值政策和程序的修订经估值委员会审批通过后方可实施。

估值委员会中各成员的职责分工如下：运营部凭借专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。研究部凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展及个股状况等因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果建议应采用的估值方法及合理的估值区间。研究部根据估值委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核部对估值委员会临时会议的全程讨论、做出的决议、提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。投资部门和基金经理有权列席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及最新的招募说明书约定："在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%"。

本基金以2013年1月4日为收益分配基准日，于2013年1月11日对本基金份额持有人按每10份基金份额分配人民币0.40元进行分红，其中现金形式发放总额人民币 5,408,764.10元，再投资形式发放总额人民币 414,399.26元，实际分配收益为人民币 5,823,163.36元，符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约定。

本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金的利润分配金额为人民币 5,823,163.36元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国建设银行股份有限公司

§6 审计报告

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计了安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表，自2013年1月1日至2013年12月31日止期间的利润表及所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解详细内容，可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2013年12月31日

单位：人民币元

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注：(1)报告截止日2013年12月31日，基金份额净值1.087元，基金份额总额47,810,485.95份。

(2)本基金合同于2012年6月20日生效，上年度可比期间非完整会计年度。

7.2 利润表

会计主体：安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日-2013年12月31日

单位：人民币元

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注：本基金合同于2012年6月20日生效，上年度可比期间非完整会计年度。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日-2013年12月31日

单位：人民币元

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注：本基金合同于2012年6月20日生效，上年度可比期间非完整会计年度。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

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7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称"本基金") 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）2012年4月5日下发的证监许可[2012]442号文"关于核准安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复"的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2012年5月21日至2012年6月15日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集743,292,609.47元，经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2012)验字第60962175_H04号验资报告。经向中国证监会备案，《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2012年6月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为743,426,623.31份基金份额，其中认购资金利息折合134,013.84份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板股票、创业板股票，以及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规允许或中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票投资占基金资产的比例为30%-80%，权证投资占基金资产净值的比例为0－3%，债券及其他金融工具投资占基金资产的比例为20%-70%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券合计比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：60%×沪深300指数收益率+40%×中债总指数收益率。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.3 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

7.4.7 关联方关系

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注：于本期，并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

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7.4.8.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

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7.4.8.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

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7.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：1）基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

2）本期末本基金未支付的管理费余额人民币69,615.36元，上年度末本基金未支付的管理费余额人民币284,438.43元。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：1）基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

2）2013年末本基金未支付的托管费余额人民币11,602.56元，2012年末本基金未支付的托管费余额人民币47,406.42元。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金的其他关联方于本期末未持有本基金份额。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。上述当期利息收入中包含了本基金资金托管账户利息收入和对手方为建行的协议存款利息收入。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.9 利润分配情况

单位：人民币元

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7.4.10 期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末及上年度末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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7.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.10.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2013年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元，无抵押债券。

7.4.10.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2013年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元，无抵押债券。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于安信基金管理有限责任公司网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；

2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的"累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的"累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

2、"买入股票成本（成交）总额"、"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

注：期末本基金仅持有上述债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体中除“紫光古汉（000590）”在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形外，其它没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

根据紫光古汉2013年3月12日公告，该公司于2013年3月8日收到中国证监会《行政处罚决定书》([2013]9号)，《行政处罚决定书》主要内容包括：（一）紫光古汉2005年至2008年年度报告会计信息存在虚假记载；（二）未如实披露《合资协议之补充协议》签订并实际执行相关情况。中国证监会根据该公司违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据原《证券法》第一百七十七、《证券法》第一百九十三条以及《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条的规定，对该公司处以责令改正、警告以及50万元人民币罚款，并对相关责任人员处以警告、3万元、15万元人民币不等的罚款。

根据紫光古汉2013年7月25日公告，该公司于2013年7月24日收到深圳证券交易所《关于对紫光古汉集团股份有限公司及相关当事人给予处分的决定》深证上〔2013〕233 号），公告显示：（一）紫光古汉2005 年至 2008 年年度报告会计信息存在虚假记载；（二）未如实披露《合资协议之补充协议》签订并实际执行相关情况。深圳证券交易所根据《股票上市规则》的相关规定，对紫光古汉给予公开谴责的处分，并对紫光古汉相关责任人员分别给予公开谴责、通报批评等处分。对于紫光古汉及相关责任人上述违规行为及所给予的处分，深圳证券交易所记入上市公司诚信档案。

紫光古汉在本报告期内成为本基金投资的前十名股票，本基金投资“紫光古汉”主要基于紫光古汉基本面研究以及二级市场的判断，并充分考虑到该公司在2013年3月及7月受到处罚或处分的情形。本基金投资决策流程符合公司投资管理制度的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

8.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人2013年10月15日发布公告，聘任刘入领为安信基金管理有限责任公司总经理。

2、本基金托管人2013年12月5日发布任免通知,聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务部副总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金的审计事务所无变化,目前安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务2年，本报告期应支付的报酬为人民币50,000元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：公司制定《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》，对选择证券公司的标准和程序、以及佣金分配规则进行了规定。

根据上述制度，由公司基金投资部、固定收益部、研究部、特定资产管理部、分管投资的副总经理及交易室于每季度末对券商进行综合评分，评价标准包括研究及投资建议的质量、报告的及时性、服务质量、交易成本等，由公司基金投资决策委员会根据评分结果对下一季度的证券公司名单及佣金分配比例做出决议。首只基金成立后最初半年的券商选择及佣金分配由基金投资决策委员会决定。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

安信基金管理有限责任公司

二〇一四年三月二十九日

本报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2013年度标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。

基金简称安信灵活配置混合
基金主代码 750001
交易代码 750001
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2012年6月20日
基金管理人安信基金管理有限责任公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 47,810,485.95份
基金合同存续期不定期

投资目标灵活运用多种投资策略，深入挖掘和把握市场投资机会，分享中国经济增长和资本市场发展的成果，力争为基金份额持有人创造当期收益和长期稳定的投资回报。
投资策略本基金采取“自上而下”和“自下而上”相结合的模式，在对中国经济结构和发展趋势进行分析的基础上，以行业运行周期和公司竞争优势分析为根本，结合金融市场行为分析，根据大类资产的收益与风险特征及其变化趋势的判断，动态运用并不断优化资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、可转换债券投资策略、权证投资策略等多种策略，实现基金资产长期稳定增值。
业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率+40%×中债总指数收益率
风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

项目基金管理人基金托管人
名称安信基金管理有限责任公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名孙晓奇田青
联系电话 0755-82509999 010-67595096
电子邮箱 service@essencefund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4008-088-088 010-67595096
传真 0755-82799292 010-66275853

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.essencefund.com
基金年度报告备置地点安信基金管理有限责任公司
地址：广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

3.1.1 期间数据和指标 2013年 2012年6月20日-2012年12月31日
本期已实现收益 17,046,204.29 7,399,819.47
本期利润 6,661,472.01 17,798,357.43
加权平均基金份额本期利润 0.0877 0.0365
本期基金份额净值增长率 4.83% 7.70%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末
期末可供分配基金份额利润 0.0875 0.0209
期末基金资产净值 51,993,766.86 190,996,572.11
期末基金份额净值 1.087 1.077

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -1.90% 1.14% -3.13% 0.68% 1.23% 0.46%
过去六个月 1.59% 1.27% 1.32% 0.78% 0.27% 0.49%
过去一年 4.83% 1.31% -6.19% 0.84% 11.02% 0.47%
自基金合同生效日起至今（2012年06月20日-2013年12月31日） 12.90% 1.07% -7.18% 0.80% 20.08% 0.27%

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配
合计
备注
2013 0.400 5,408,764.10 414,399.26 5,823,163.36
合计 0.400 5,408,764.10 414,399.26 5,823,163.36

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
陈振宇本基金的基金经理、基金投资部总经理 2012年6月20日－ 19 陈振宇先生，经济学硕士。历任大鹏证券有限责任公司证券投资部经理、资产管理部总经理，招商证券股份有限公司福民路证券营业部总经理，安信证券股份有限公司资产管理部副总经理（主持工作）、证券投资部副总经理（主持工作）。现任安信基金管理有限责任公司基金投资部总经理。
蓝雁书本基金的基金经理助理 2012年6月20日－ 7 蓝雁书先生，理学硕士。历任桂林理工大学（原桂林工学院）理学院教师，华西证券有限责任公司证券研究所研究员，安信证券股份有限公司研究中心研究员、证券投资部研究员、安信基金筹备组基金投资部研究员。现在安信基金管理有限责任公司基金投资部负责权益类投资工作。2013年12月31日至今，兼任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
庄园本基金的基金经理助理 2012年6月21日－ 10 庄园女士，经济学硕士。历任招商基金管理有限公司投资部交易员，工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员，中国国际金融有限公司资产管理部高级经理，安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理。现在安信基金管理有限责任公司固定收益部负责固定收益类投资工作。2012年12月28日至今，兼任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。

资产本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
资产：
银行存款 3,192,760.89 4,394,777.23
结算备付金 984,706.17 3,872,366.16
存出保证金 71,705.20 1,000,000.00
交易性金融资产 29,324,305.59 163,744,022.52
其中：股票投资 27,631,124.69 133,394,022.52
基金投资
债券投资 1,693,180.90 30,350,000.00
资产支持证券投资－－
衍生金融资产－－
买入返售金融资产 20,000,000.00 26,000,150.00
应收证券清算款－ 5,999,045.20
应收利息 4,481.18 298,041.07
应收股利－－
应收申购款 83,558.23 43,448.27
递延所得税资产－－
其他资产－－
资产总计 53,661,517.26 205,351,850.45
负债和所有者权益本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
负债：
短期借款－－
交易性金融负债－－
衍生金融负债－－
卖出回购金融资产款－－
应付证券清算款 1,091,243.97 3,987,359.76
应付赎回款 188,823.30 8,724,293.40
应付管理人报酬 69,615.36 284,438.43
应付托管费 11,602.56 47,406.42
应付销售服务费－－
应付交易费用 155,753.60 168,900.02
应交税费－－
应付利息－－
应付利润－－
递延所得税负债－－
其他负债 150,711.61 1,142,880.31
负债合计 1,667,750.40 14,355,278.34
所有者权益：
实收基金 47,810,485.95 177,261,689.05
未分配利润 4,183,280.91 13,734,883.06
所有者权益合计 51,993,766.86 190,996,572.11
负债和所有者权益总计 53,661,517.26 205,351,850.45

项目本期
2013年1月1日-2013年12月31日
上年度可比期间
2012年6月20日-2012年12月31日
一、收入 10,282,710.67 22,817,074.00
1.利息收入 764,116.55 9,106,805.32
其中：存款利息收入 51,370.54 6,443,963.38
债券利息收入 385,016.91 667,806.32
资产支持证券利息收入－－
买入返售金融资产收入 327,729.10 1,995,035.62
其他利息收入－－
2.投资收益（损失以“-”填列） 19,721,291.68 2,581,818.18
其中：股票投资收益 18,935,953.25 2,032,813.28
基金投资收益
债券投资收益 442,061.73 548,644.90
资产支持证券投资收益－－
衍生工具收益－－
股利收益 343,276.70 360.00
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -10,384,732.28 10,398,537.96
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
5.其他收入（损失以“-”号填列） 182,034.72 729,912.54
减：二、费用 3,621,238.66 5,018,716.57
1．管理人报酬 1,259,229.79 3,821,246.36
2．托管费 209,871.62 636,874.42
3．销售服务费－－
4．交易费用 1,762,603.38 312,077.62
5．利息支出 1,751.94 26,559.23
其中：卖出回购金融资产支出 1,751.94 26,559.23
6．其他费用 387,781.93 221,958.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,661,472.01 17,798,357.43
减：所得税费用－－
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,661,472.01 17,798,357.43

项目本期
2013年1月1日-2013年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 177,261,689.05 13,734,883.06 190,996,572.11
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 6,661,472.01 6,661,472.01
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -129,451,203.10 -10,389,910.80 -139,841,113.90
其中：1.基金申购款 17,552,700.57 1,577,487.94 19,130,188.51
2.基金赎回款 -147,003,903.67 -11,967,398.74 -158,971,302.41
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）－ -5,823,163.36 -5,823,163.36
五、期末所有者权益
（基金净值）
47,810,485.95 4,183,280.91 51,993,766.86
项目上年度可比期间
2012年6月20日-2012年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 743,426,623.31 － 743,426,623.31
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 17,798,357.43 17,798,357.43
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -566,164,934.26 -4,063,474.37 -570,228,408.63
其中：1.基金申购款 1,788,457.71 13,208.07 1,801,665.78
2.基金赎回款 -567,953,391.97 -4,076,682.44 -572,030,074.41
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）－－－
五、期末所有者权益
（基金净值）
177,261,689.05 13,734,883.06 190,996,572.11

—————————
基金管理公司负责人
—————————
主管会计工作负责人
—————————
会计机构负责人

关联方名称与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司（以下简称"安信基金"）基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(以下简称"中国建设银行") 基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券") 基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司基金管理人的股东

关联方名称本期
2013年1月1日-2013年12月31日
上年度可比期间
2012年6月20日-2012年12月31日
成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例
安信证券股份有限公司 628,513,048.11 50.62% 285,165,200.68 100.00%

关联方名称本期
2013年1月1日-2013年12月31日
上年度可比期间
2012年6月20日-2012年12月31日
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例
安信证券股份有限公司 2,462,707.10 5.17% 11,223,757.23 100.00%

关联方名称本期
2013年1月1日-2013年12月31日
上年度可比期间
2012年6月20日-2012年12月31日
成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例
安信证券股份有限公司 229,000,000.00 11.11% 6,711,000,000.00 100.00%

关联方名称本期
2013年1月1日-2013年12月31日
当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
安信证券股份有限公司 430,247.19 45.80% 15,859.89 10.18%
关联方名称上年度可比期间
2012年6月20日-2012年12月31日
当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
安信证券股份有限公司 193,633.37 100.00% 166,140.09 100.00%

项目本期
2013年1月1日-2013年12月31日
上年度可比期间
2012年6月20日-2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,259,229.79 3,821,246.36
其中：支付销售机构的客户维护费 335,422.61 951,185.31

项目本期
2013年1月1日-2013年12月31日
上年度可比期间
2012年6月20日-2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 209,871.62 636,874.42

关联方名称本期
2013年1月1日-2013年12月31日
上年度可比期间
2012年6月20日-2012年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行股份有限公司 3,192,760.89 23,788.94 4,394,777.23 187,690.06

序号权益
登记日
除息日每10份基金
份额分红数
现金形式
发放
再投资形式
发放
利润分配
合计
1 2013-01-11 2013-01-11 0.400 5,408,764.10 414,399.26 5,823,163.36
合计 0.400 5,408,764.10 414,399.26 5,823,163.36

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量
(单位: 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
300032 金龙机电 2013-11-18 重大资产重组 16.79 2014-02-18 18.47 380 6,635.92 6,380.20
300071 华谊嘉信 2013-11-25 重大资产重组 29.00 尚未复牌－ 288 8,568.76 8,352.00

序号项目金额占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 27,631,124.69 51.49
其中：股票 27,631,124.69 51.49
2 固定收益投资 1,693,180.90 3.16
其中：债券 1,693,180.90 3.16
资产支持证券－－
3 金融衍生品投资－－
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 37.27
其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
5 银行存款和结算备付金合计 4,177,467.06 7.78
6 其他各项资产 159,744.61 0.30
7 合计 53,661,517.26 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业－－
B 采矿业－－
C 制造业 12,907,235.22 24.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,113,490.23 7.91
E 建筑业 2,165,607.24 4.17
F 批发和零售业－－
G 交通运输、仓储和邮政业－－
H 住宿和餐饮业－－
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,129,510.40 7.94
J 金融业 2,685,065.04 5.16
K 房地产业－－
L 租赁和商务服务业 8,352.00 0.02
M 科学研究和技术服务业 1,621,864.56 3.12
N 水利、环境和公共设施管理业－－
O 居民服务、修理和其他服务业－－
P 教育－－
Q 卫生和社会工作－－
R 文化、体育和娱乐业－－
S 综合－－
合计 27,631,124.69 53.14

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例(%)
1 000590 紫光古汉 95,639 1,337,033.22 2.57
2 002479 富春环保 153,000 1,265,310.00 2.43
3 600588 用友软件 86,421 1,196,066.64 2.30
4 002271 东方雨虹 44,050 1,161,598.50 2.23
5 002116 中国海诚 78,018 1,150,765.50 2.21
6 600458 时代新材 113,232 1,131,187.68 2.18
7 601989 中国重工 195,569 1,097,142.09 2.11
8 000776 广发证券 87,723 1,094,783.04 2.11
9 600449 宁夏建材 138,003 1,075,043.37 2.07
10 600332 白云山 38,000 1,051,080.00 2.02

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1 600837 海通证券 16,147,351.42 8.45
2 601166 兴业银行 15,052,734.06 7.88
3 600030 中信证券 12,491,484.90 6.54
4 000001 平安银行 11,955,454.57 6.26
5 600000 浦发银行 9,725,334.20 5.09
6 000401 冀东水泥 8,686,171.32 4.55
7 600585 海螺水泥 8,517,910.71 4.46
8 000002 万科Ａ 8,394,032.89 4.39
9 002271 东方雨虹 8,358,448.44 4.38
10 600498 烽火通信 7,459,554.92 3.91
11 600036 招商银行 7,434,081.49 3.89
12 600016 民生银行 7,334,097.00 3.84
13 600999 招商证券 7,332,796.36 3.84
14 601965 中国汽研 6,895,829.95 3.61
15 000776 广发证券 6,811,604.55 3.57
16 601998 中信银行 6,596,411.11 3.45
17 600332 白云山 6,579,658.66 3.44
18 000400 许继电气 6,388,995.93 3.35
19 600104 上汽集团 5,993,853.51 3.14
20 002325 洪涛股份 5,891,347.62 3.08
21 000063 中兴通讯 5,807,388.60 3.04
22 600588 用友软件 5,686,412.75 2.98
23 002024 苏宁云商 5,650,208.00 2.96
24 000625 长安汽车 5,640,410.04 2.95
25 600880 博瑞传播 5,399,344.93 2.83
26 601377 兴业证券 5,306,800.18 2.78
27 600418 江淮汽车 5,149,262.26 2.70
28 002063 远光软件 5,086,498.20 2.66
29 600519 贵州茅台 5,045,672.52 2.64
30 300284 苏交科 5,007,660.11 2.62
31 002305 南国置业 4,979,154.91 2.61
32 601117 中国化学 4,906,466.63 2.57
33 600406 国电南瑞 4,823,711.00 2.53
34 600048 保利地产 4,818,861.06 2.52
35 600549 厦门钨业 4,751,316.47 2.49
36 600739 辽宁成大 4,720,688.26 2.47
37 600718 东软集团 4,307,252.01 2.26
38 002140 东华科技 4,223,238.82 2.21
39 600383 金地集团 3,999,220.97 2.09
40 600446 金证股份 3,996,063.53 2.09

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1 600837 海通证券 20,741,809.06 10.86
2 600030 中信证券 20,354,483.38 10.66
3 000401 冀东水泥 16,008,995.64 8.38
4 601166 兴业银行 14,113,644.02 7.39
5 600739 辽宁成大 12,840,212.68 6.72
6 600016 民生银行 12,051,250.81 6.31
7 000001 平安银行 12,028,050.47 6.30
8 601006 大秦铁路 10,746,807.21 5.63
9 600036 招商银行 10,268,661.50 5.38
10 600000 浦发银行 9,521,274.53 4.99
11 600332 白云山 9,196,567.75 4.82
12 002271 东方雨虹 8,264,792.74 4.33
13 600498 烽火通信 7,994,293.40 4.19
14 600999 招商证券 7,945,690.26 4.16
15 000002 万科Ａ 7,909,173.16 4.14
16 600585 海螺水泥 7,642,122.31 4.00
17 600048 保利地产 7,620,728.15 3.99
18 000400 许继电气 7,197,679.54 3.77
19 600418 江淮汽车 7,178,882.35 3.76
20 002007 华兰生物 6,775,386.28 3.55
21 601998 中信银行 6,518,086.11 3.41
22 600098 广州发展 6,502,882.10 3.40
23 000063 中兴通讯 6,398,711.27 3.35
24 002024 苏宁云商 6,357,295.35 3.33
25 000625 长安汽车 6,238,623.00 3.27
26 601965 中国汽研 6,235,780.12 3.26
27 600104 上汽集团 6,211,319.39 3.25
28 600519 贵州茅台 5,907,082.29 3.09
29 600880 博瑞传播 5,709,600.19 2.99
30 000776 广发证券 5,329,249.15 2.79
31 002305 南国置业 5,283,688.95 2.77
32 600009 上海机场 5,254,073.79 2.75
33 002116 中国海诚 5,223,855.75 2.74
34 300284 苏交科 5,139,191.95 2.69
35 601992 金隅股份 5,136,359.18 2.69
36 000778 新兴铸管 5,101,927.56 2.67
37 600011 华能国际 5,029,848.81 2.63
38 000024 招商地产 4,992,986.39 2.61
39 601808 中海油服 4,985,961.86 2.61
40 002325 洪涛股份 4,942,636.87 2.59
41 601377 兴业证券 4,922,969.66 2.58
42 600406 国电南瑞 4,842,253.67 2.54
43 600549 厦门钨业 4,563,588.00 2.39
44 600588 用友软件 4,542,006.35 2.38
45 002063 远光软件 4,158,052.17 2.18
46 000792 盐湖股份 4,115,220.24 2.15
47 601628 中国人寿 4,098,318.39 2.15
48 601117 中国化学 4,083,026.96 2.14
49 600383 金地集团 3,998,392.62 2.09
50 600446 金证股份 3,993,233.24 2.09
51 600718 东软集团 3,830,327.62 2.01
52 002028 思源电气 3,819,317.28 2.00

买入股票的成本（成交）总额 563,367,003.37
卖出股票的收入（成交）总额 678,362,508.88

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
1 国家债券－－
2 央行票据－－
3 金融债券－－
其中：政策性金融债－－
4 企业债券－－
5 企业短期融资券－－
6 中期票据－－
7 可转债 1,693,180.90 3.26
8 其他－－
9 合计 1,693,180.90 3.26

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例(%)
1 113003 重工转债 14,530 1,693,180.90 3.26

序号名称金额
1 存出保证金 71,705.20
2 应收证券清算款－
3 应收股利－
4 应收利息 4,481.18
5 应收申购款 83,558.23
6 其他应收款－
7 待摊费用－
8 其他－
9 合计 159,744.61

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例(%)
1 113003 重工转债 1,693,180.90 3.26

持有人户数
(户)
户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有
份额
占总份额比例持有
份额
占总份额比例
1,731 27,620.15 592,916.87 1.24% 47,217,569.08 98.76%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 978,227.10 2.05%

基金合同生效日(2012年6月20日)基金份额总额 743,426,623.31
本报告期期初基金份额总额 177,261,689.05
本报告期基金总申购份额 17,552,700.57
减：本报告期基金总赎回份额 147,003,903.67
本报告期基金拆分变动份额－
本报告期期末基金份额总额 47,810,485.95

券商名称交易单元
数量
股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占股票
成交总额比例
佣金占当期佣金
总量的比例
安信证券股份有限公司 2 628,513,048.11 50.62% 430,247.27 45.80%
招商证券股份有限公司 2 237,799,479.32 19.15% 210,350.91 22.39%
中国国际金融有限公司 2 137,611,394.11 11.08% 121,660.15 12.95% 新增
国泰君安证券股份有限公司 2 81,660,134.08 6.58% 55,325.95 5.89%
兴业证券股份有限公司 2 81,088,675.38 6.53% 55,292.42 5.89%
申银万国证券股份有限公司 2 75,056,781.25 6.04% 66,493.69 7.08%
中信证券股份有限公司 2 －－－－

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占债券
成交总额比例
成交金额占债券回购
成交总额比例
成交金额占权证
成交总额比例
安信证券股份有限公司 2,462,707.10 5.17% 229,000,000.00 11.11% －－
招商证券股份有限公司 15,935,448.42 33.46% 455,300,000.00 22.09% －－
中国国际金融有限公司 18,451,493.89 38.74% 336,000,000.00 16.30% －－
国泰君安证券股份有限公司 1,954,768.00 4.10% 423,200,000.00 20.53% －－
兴业证券股份有限公司 8,819,592.00 18.52% 374,300,000.00 18.16% －－
申银万国证券股份有限公司－－ 243,400,000.00 11.81% －－
中信证券股份有限公司－－－

2013年12月31日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2014年3月29日

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