长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金

  2013年年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”，下同）根据本基金合同规定，于2014年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2013年1月1日起至2013年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、图示日期为2008年6月19日至2013年12月31日。

2、按基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中的约定。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

过去三年本基金未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占49%、上海海欣集团股份有限公司占34.33%、武汉钢铁股份有限公司占16.67%。

截至2013年12月31日，本基金管理人共管理16只开放式基金，即长信利息收益货币、长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信双利优选混合、长信利丰债券、长信恒利优势股票、长信中证中央企业100指数(LOF)、长信中短债债券、长信量化先锋股票、长信标普100等权重指数（QDII）、长信利鑫分级债、长信内需成长股票、长信可转债债券、长信利众分级债和长信纯债一年定开债券。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、首任基金经理任职日期为本基金成立之日，增聘基金经理任职日期为本公司对外披露日；

2、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。

2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能：

（1）严格按照时间顺序发送委托指令；

（2）对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令，并且市价在限价范围内的，系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。

3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令时，除制度规定的例外指令外，必须开启系统的公平交易开关。

4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象，交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令，在申购结果产生前，不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容，包括指令价格及数量等要素。

5、对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象，除需经过公平性审核的例外指令外，申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。交易部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露的申购结果对系统内分配数量进行核准，数量不符的，应当第一时间告知各投资管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的投资对象，公司在获配额度确定后，严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。确因特殊原因不能按照上述原则进行分配的，应启动异常交易识别流程，审核通过的，可以进行相应分配。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易，不涉及成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情形，对本年度同向交易价差进行专项分析，未发现异常情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

债券：2013年经过6月和11月的两次钱荒，损失惨重，本基金主要配置的可转债资产，由于正股表现较差，全年看，债券资产对基金整体产生负收益贡献，拖累了本基金的净值表现。

股票：虽然2013年一季度上证指数微跌，但由于股票组合结构良好，主要增加了非酒类食品饮料行业、保险、化工和机械行业，减持了银行、地产和TMT行业的配置，本基金2013年一季度为投资者带来良好的回报。

2013年二季度股票市场继续演绎主板熊市创业板牛市的分化行情，错误判断了成长股的全面泡沫化时代已经来临。固有的思维模式（估值、行业空间和单一风险因素等）牵制对成长股的看法，进而组合中过早兑现成长股的收益。由于对经济的乐观预期导致在组合操作上进行行业轮动的错配，主要体现在对券商和地产行业的配置比例大幅高于基准配置。由于股票仓位的配置不够进攻，因而整体基金2013年二季度的业绩不甚理想。

整个2013年三季度市场出现强势分化，以新经济为代表的传媒、信息设备和服务和生物医药等全面超越以煤炭、有色和白酒等传统行业涨幅。本组合2013年三季度加强了信息技术和医药行业的配置力度，取得较好效果。

本基金股票仓位2013年四季度也是全年季度中表现最差的。受到2013年三季报低于预期的影响，组合重仓持有的医药、TMT等行业轮番下跌，大幅拖累了整体表现。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.090元，报告期基金份额净值增长率为24.86%，成立以来的累计净值为1.390元，本期业绩比较基准增长率为0.33%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2014年的A股市场依然会呈现强者恒强的局面，一方面传统经济的转型和国有企业体制的改革存在诸多的困难和障碍，但改革之流，势不可挡。另一方面以互联网为转型方向的新经济的潮流，引导了未来投资方式的改变，引导消费行为方式的改变。2014年，传统和新兴的交锋会变得更加激烈，对我们的投资带来巨大的挑战。

同时，2014年A股市场也面临着一定的风险，利率高企、通缩和管理层反腐的决心，都将是压制A股整体表现的关键因素，在这样的市场中，本基金在一贯坚持精选行业和个股思路的基础上，适度考虑行业的均衡配置，并进行一定时间段的仓位控制，收益和风险并重是2014年本基金操作的关键所在。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易管理部总监、金融工程部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。

参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》，结合本报告期基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。

本基金收益分配原则如下：

1、每一基金份额享有同等分配权；

2、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；

3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；

4、基金收益分配后基金份额净值在财务日不能低于面值；

5、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配1次，但若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

7、基金每年分红次数最多不超过12次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的30%。若年度分红12次后，基金再次达到分红条件，则可分配收益滚存到下一年度进行分配；

8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》的约定，对长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金管理人—长信基金管理有限责任公司2013年1月1日至2013年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，长信基金管理有限责任公司在长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，长信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

本报告期本基金2012年度财务报告经毕马威华振事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师出具了无保留意见的审计报告（毕马威华振审字第1400183号），投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2013年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值1.090元，基金份额总额165,197,300.54份。

7.2 利润表

会计主体：长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

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7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可【2008】357号)批准，由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2008年6月19日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定期，首次设立募集规模为511,032,952.17份基金份额。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行并上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合资产类别配置的基本范围为：股票类资产的投资比例为基金资产的30%-80%；固定收益类资产的投资比例为基金资产的15-65%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；投资于权证、资产支持证券的比例遵从法律法规及中国证监会的规定。本基金的业绩比较基准为：中证800指数×60%+上证国债指数×40%。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 的要求编制，同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年12月31日的财务状况、2013年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本年度未发生重大会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本年度未发生重大会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本年度未发生过重大会计差错。

7.4.6 税项

7.4.6.1 主要税项说明

根据财税字【1998】55号文、财税字【2002】128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税【2005】107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、上证交字【2008】16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税【2008】1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(b)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。

(c)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税，自2005年6月13日起，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税，暂不征收企业所得税。

(d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(e)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

7.4.6.2 应交税费

单位：人民币元

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注：该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。

7.4.7 关联方关系

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7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方的交易单元进行过交易。

7.4.8.1.2 应支付关联方的佣金

本基金在本报告期及上年度可比期间无应付关联方交易单元——长江证券股份有限公司的佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期和上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：1、本基金各关联方投资本基金适用费率严格遵循本基金基金合同中的有关规定。

2、期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额含转换出份额。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其它关联方在本期末及上年度末均未持有本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金通过“中国农业银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2013年12月31日的相关余额为人民币327,713.97元。(2012年：人民币188,415.30元)

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本年度与上一会计年度均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

上述关联交易根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易的价格为定价基础。

7.4.9 期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金通过网上申购获配的新股或认购的新发或增发债券，从新股获配日或债券成功认购日至该证券上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。应当承诺获得网下配售的股票持有期限不少于3个月，持有期自公开发行的股票上市之日起计算。基金通过网上申购获配的新股，从新股获配日至该新股上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

于2013年12月31日，本基金未因认购新发或增发证券而持有流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2013年12月31日，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2013年12月31日，本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于长信基金管理有限责任公司网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：本项“买入/卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

注：本项“买入/卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项“买入/卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未投资贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库的情形。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

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8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1、期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为50万份至100万份（含）。

2、期末该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

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§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 报告期内本基金管理人的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人聘请宋小龙先生担任公司副总经理，并于2013年1月5日在指定信息披露媒体发布相应的《关于基金行业高级管理人员变更公告》。

11.2.2 报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略没有改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金未更换会计师事务所；报告期应支付给毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计的报酬为人民币70,000.00元，该审计机构为本基金提供的审计服务的连续年限为4年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。

根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字【1998】29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

（1）选择标准：

a、券商基本面评价（财务状况、经营状况）；

b、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；

c、券商每日信息评价（及时性和有效性）；

d、券商协作表现评价。

（2）选择程序：

首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。

长信基金管理有限责任公司

二〇一四年三月二十九日

基金简称	长信双利优选混合
基金主代码	519991
交易代码	前端：519991	后端：519990
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年6月19日
基金管理人	长信基金管理有限责任公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	165,197,300.54
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金通过对股票和债券等金融资产进行积极配置，并精选优质个股和券种，从而在保障基金资产流动性和安全性的前提下，谋求超越比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金为主动式混合型基金，以战略性资产配置（SAA）策略体系为基础决定基金资产在股票类、固定收益类等资产中的配置。将股票价值优选策略模型和修正久期控制策略模型作为个股和债券的选择依据，投资于精选的优质股票和债券，构建动态平衡的投资组合，实现基金资产超越比较基准的稳健增值。
业绩比较基准	中证800指数×60%＋上证国债指数×40%
风险收益特征	本基金为混合型证券投资基金，其风险和收益高于债券基金和货币市场基金，属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏高的投资品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		长信基金管理有限责任公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	周永刚	李芳菲
	联系电话	021-61009999	010-66060069
	电子邮箱	zhouyg@cxfund.com.cn	lifangfei@abchina.com
客户服务电话		400-700-5566	95599
传真		021-61009800	010-63201816

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.cxfund.com.cn
基金年度报告备置地点	上海市浦东新区银城中路68号9楼、北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9

3.1.1 期间数据和指标	2013年	2012年	2011年
本期已实现收益	33,889,404.16	482,792.87	-15,593,322.73
本期利润	29,072,598.20	12,393,254.73	-27,663,939.45
加权平均基金份额本期利润	0.2046	0.0826	-0.1539
本期基金份额净值增长率	24.86%	10.79%	-14.63%
3.1.2 期末数据和指标	2013年末	2012年末	2011年末
期末可供分配基金份额利润	0.0822	-0.1554	-0.2119
期末基金资产净值	179,992,258.41	122,373,817.33	126,437,969.84
期末基金份额净值	1.090	0.873	0.788

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-2.85%	1.25%	-1.30%	0.69%	-1.55%	0.56%
过去六个月	16.08%	1.17%	5.96%	0.76%	10.12%	0.41%
过去一年	24.86%	1.22%	0.33%	0.82%	24.53%	0.40%
过去三年	18.09%	1.11%	-10.89%	0.80%	28.98%	0.31%
过去五年	62.92%	1.24%	35.32%	0.94%	27.60%	0.30%
自基金合同生效日起至今（2008年6月19日至2013年12月31日）	44.67%	1.25%	5.75%	1.06%	38.92%	0.19%

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
谈洁颖	本基金的基金经理	2012年7月24日	—	9年	管理学学士，中国人民大学工商企业管理专业本科毕业，具有基金从业资格。曾就职于北京大学，从事教育管理工作；2004年8月加入长信基金管理有限责任公司，历任研究助理、基金经理助理、专户理财投资经理，现任本基金的基金经理。

资 产	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
资 产：
银行存款	10,257,493.70	6,409,607.75
结算备付金	327,713.97	188,415.30
存出保证金	133,748.80	254,901.82
交易性金融资产	169,961,691.20	116,324,327.88
其中：股票投资	143,094,691.20	97,895,308.68
基金投资	－	－
债券投资	26,867,000.00	18,429,019.20
资产支持证券投资	－	－
贵金属投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	1,256,678.11	90,528.94
应收利息	155,328.00	583,679.36
应收股利	－	－
应收申购款	30,519.69	65,554.98
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	182,123,173.47	123,917,016.03
负债和所有者权益	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	545,450.56	35,357.78
应付赎回款	227,891.12	342,168.15
应付管理人报酬	230,136.24	143,587.73
应付托管费	38,356.01	23,931.26
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	285,432.06	97,436.58
应交税费	399,600.80	355,620.80
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	404,048.27	545,096.40
负债合计	2,130,915.06	1,543,198.70
所有者权益：
实收基金	165,197,300.54	140,179,540.01
未分配利润	14,794,957.87	-17,805,722.68
所有者权益合计	179,992,258.41	122,373,817.33
负债和所有者权益总计	182,123,173.47	123,917,016.03

项 目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
一、收入	33,503,278.52	15,370,255.44
1.利息收入	482,313.16	1,380,023.03
其中：存款利息收入	109,035.12	78,549.26
债券利息收入	373,278.04	1,301,473.77
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	－
其他利息收入	－	－
2.投资收益（损失以“-”填列）	37,666,994.84	2,057,014.16
其中：股票投资收益	36,140,721.48	607,598.26
基金投资收益	－	－
债券投资收益	547,323.93	659,834.60
资产支持证券投资收益	－	－
贵金属投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	978,949.43	789,581.30
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,816,805.96	11,910,461.86
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
5.其他收入（损失以“-”号填列）	170,776.48	22,756.39
减：二、费用	4,430,680.32	2,977,000.71
1．管理人报酬	2,183,234.62	1,817,454.05
2．托管费	363,872.50	302,908.97
3．销售服务费	－	－
4．交易费用	1,573,056.45	544,683.19
5．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
6．其他费用	310,516.75	311,954.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,072,598.20	12,393,254.73
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,072,598.20	12,393,254.73

项 目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	140,179,540.01	-17,805,722.68	122,373,817.33
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	－	29,072,598.20	29,072,598.20
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	25,017,760.53	3,528,082.35	28,545,842.88
其中：1.基金申购款	199,240,154.12	16,120,802.84	215,360,956.96
2.基金赎回款	-174,222,393.59	-12,592,720.49	-186,815,114.08
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益 （基金净值）	165,197,300.54	14,794,957.87	179,992,258.41
项 目	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	160,434,373.78	-33,996,403.94	126,437,969.84
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	－	12,393,254.73	12,393,254.73
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-20,254,833.77	3,797,426.53	-16,457,407.24
其中：1.基金申购款	17,090,991.12	-3,127,975.39	13,963,015.73
2.基金赎回款	-37,345,824.89	6,925,401.92	-30,420,422.97
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益 （基金净值）	140,179,540.01	-17,805,722.68	122,373,817.33

————————— 基金管理公司负责人

————————— 主管会计工作负责人

————————— 会计机构负责人

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
债券利息收入所得税	399,600.80	355,620.80

关联方名称	与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司	基金管理人
中国农业银行	基金托管人
长江证券股份有限公司(“长江证券”)	基金管理人的股东
上海海欣集团股份有限公司	基金管理人的股东
武汉钢铁股份有限公司	基金管理人的股东
上海长江财富资产管理有限公司	基金管理人的子公司

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	2,183,234.62	1,817,454.05
其中：支付销售机构的客户维护费	425,220.27	288,372.69

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	363,872.50	302,908.97

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
报告期初持有的基金份额	25,002,375.00	25,002,375.00
报告期间申购/买入总份额	－	－
报告期间由于拆分变动份额	－	－
减：报告期间赎回/卖出总份额	－	－
报告期末持有的基金份额	25,002,375.00	25,002,375.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	15.13%	17.84%

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行股份有限公司	10,257,493.70	98,327.74	6,409,607.75	75,964.11

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌开盘单价	数量 (股)	期末成本总额	期末估值总额
300071	华谊嘉信	2013年11月25日	重大资产重组	29.00	未复牌	-	49,910	1,401,159.60	1,447,390.00

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	143,094,691.20	78.57
	其中：股票	143,094,691.20	78.57
2	固定收益投资	26,867,000.00	14.75
	其中：债券	26,867,000.00	14.75
	资产支持证券	－	－
3	贵金属投资	－	－
4	金融衍生品投资	－	－
5	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
6	银行存款和结算备付金合计	10,585,207.67	5.81
7	其他各项资产	1,576,274.60	0.87
8	合计	182,123,173.47	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	－	－
B	采矿业	4,271,324.40	2.37
C	制造业	57,146,557.66	31.75
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,993,600.00	5.00
E	建筑业	－	－
F	批发和零售业	4,956,000.00	2.75
G	交通运输、仓储和邮政业	－	－
H	住宿和餐饮业	－	－
I	信息传输、软件和信息技术服务业	37,316,861.10	20.73
J	金融业	8,315,300.00	4.62
K	房地产业	5,403,165.74	3.00
L	租赁和商务服务业	7,923,944.00	4.40
M	科学研究和技术服务业	－	－
N	水利、环境和公共设施管理业	－	－
O	居民服务、修理和其他服务业	－	－
P	教育	－	－
Q	卫生和社会工作	－	－
R	文化、体育和娱乐业	8,767,938.30	4.87
S	综合	－	－
	合计	143,094,691.20	79.50

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	300146	汤臣倍健	239,986	17,492,579.54	9.72
2	600332	白云山	427,157	11,815,162.62	6.56
3	600637	百视通	305,990	11,312,450.30	6.28
4	600168	武汉控股	1,120,000	8,993,600.00	5.00
5	300133	华策影视	274,857	8,767,938.30	4.87
6	300104	乐视网	204,950	8,361,960.00	4.65
7	600109	国金证券	490,000	8,315,300.00	4.62
8	002230	科大讯飞	170,000	8,134,500.00	4.52
9	000977	浪潮信息	173,000	7,824,790.00	4.35
10	300058	蓝色光标	125,030	6,476,554.00	3.60

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	600332	白云山	19,410,455.60	15.86
2	600079	人福医药	13,921,521.18	11.38
3	300104	乐视网	13,138,137.89	10.74
4	600637	百视通	12,952,086.34	10.58
5	300039	上海凯宝	12,593,706.98	10.29
6	600690	青岛海尔	12,365,674.54	10.10
7	000831	五矿稀土	12,361,961.74	10.10
8	600572	康恩贝	11,973,155.34	9.78
9	002007	华兰生物	11,591,871.19	9.47
10	600832	东方明珠	10,669,899.45	8.72
11	300059	东方财富	10,536,274.80	8.61
12	000651	格力电器	10,102,817.27	8.26
13	002230	科大讯飞	10,062,402.30	8.22
14	002367	康力电梯	9,680,419.27	7.91
15	002021	中捷股份	9,295,461.18	7.60
16	002005	德豪润达	9,089,705.68	7.43
17	000759	中百集团	9,044,663.26	7.39
18	600168	武汉控股	8,855,533.49	7.24
19	300133	华策影视	8,838,018.87	7.22
20	600705	中航投资	8,712,193.52	7.12
21	300045	华力创通	8,498,456.35	6.94
22	600109	国金证券	8,248,173.70	6.74
23	000977	浪潮信息	8,135,942.60	6.65
24	300031	宝通带业	7,891,509.55	6.45
25	000938	紫光股份	7,816,358.00	6.39
26	600596	新安股份	7,169,941.87	5.86
27	002497	雅化集团	7,001,001.21	5.72
28	600519	贵州茅台	6,939,434.94	5.67
29	600309	万华化学	6,917,565.50	5.65
30	300216	千山药机	6,607,019.42	5.40
31	601788	光大证券	6,395,219.14	5.23
32	300058	蓝色光标	6,300,911.84	5.15
33	000758	中色股份	6,162,428.79	5.04
34	300315	掌趣科技	6,144,788.45	5.02
35	600240	华业地产	5,809,973.20	4.75
36	000712	锦龙股份	5,761,397.40	4.71
37	000069	华侨城Ａ	5,723,590.00	4.68
38	300041	回天胶业	5,692,836.84	4.65
39	600153	建发股份	5,634,932.67	4.60
40	002305	南国置业	5,394,923.09	4.41
41	000848	承德露露	5,341,434.95	4.36
42	300077	国民技术	5,304,109.52	4.33
43	600259	广晟有色	5,167,248.50	4.22
44	600312	平高电气	5,019,585.14	4.10
45	000157	中联重科	4,973,465.30	4.06
46	002477	雏鹰农牧	4,963,589.12	4.06
47	002251	步 步 高	4,823,508.64	3.94
48	002297	博云新材	4,796,490.07	3.92
49	600801	华新水泥	4,659,480.08	3.81
50	600761	安徽合力	4,657,380.56	3.81
51	600395	盘江股份	4,473,777.27	3.66
52	002317	众生药业	4,407,337.75	3.60
53	600048	保利地产	4,186,730.56	3.42
54	002148	北纬通信	3,960,110.92	3.24
55	002594	比亚迪	3,900,832.32	3.19
56	600315	上海家化	3,785,220.00	3.09
57	000807	云铝股份	3,715,550.02	3.04
58	600000	浦发银行	3,699,761.50	3.02
59	600031	三一重工	3,581,359.36	2.93
60	600438	通威股份	3,447,739.68	2.82
61	600675	中华企业	3,418,396.66	2.79
62	600021	上海电力	3,396,835.06	2.78
63	000046	泛海建设	3,306,264.06	2.70
64	000516	开元投资	3,217,870.00	2.63
65	000656	金科股份	3,181,183.52	2.60
66	600809	山西汾酒	2,762,486.74	2.26
67	002292	奥飞动漫	2,709,976.00	2.21
68	300146	汤臣倍健	2,623,443.18	2.14
69	002152	广电运通	2,505,890.36	2.05

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	002570	贝因美	17,476,596.39	14.28
2	002251	步 步 高	16,343,107.55	13.36
3	002367	康力电梯	15,578,852.34	12.73
4	002230	科大讯飞	14,354,143.78	11.73
5	600079	人福医药	13,105,883.48	10.71
6	600572	康恩贝	12,529,607.30	10.24
7	002007	华兰生物	12,240,465.25	10.00
8	600832	东方明珠	11,478,513.30	9.38
9	300039	上海凯宝	11,347,047.58	9.27
10	000651	格力电器	10,820,086.35	8.84
11	300059	东方财富	10,310,141.03	8.43
12	002021	中捷股份	10,175,168.30	8.31
13	300045	华力创通	9,873,413.05	8.07
14	002038	双鹭药业	9,835,901.60	8.04
15	600596	新安股份	9,179,527.16	7.50
16	002005	德豪润达	9,015,172.50	7.37
17	000938	紫光股份	8,917,811.00	7.29
18	000046	泛海建设	8,822,262.15	7.21
19	600690	青岛海尔	8,598,798.14	7.03
20	600332	白云山	7,825,806.34	6.40
21	600309	万华化学	7,550,842.00	6.17
22	600705	中航投资	7,354,399.02	6.01
23	002497	雅化集团	7,320,745.81	5.98

24	600858	银座股份	7,193,810.07	5.88
25	600519	贵州茅台	7,069,089.08	5.78
26	300216	千山药机	7,046,058.02	5.76
27	300031	宝通带业	6,670,719.79	5.45
28	300104	乐视网	6,665,838.65	5.45
29	000712	锦龙股份	6,296,604.42	5.15
30	000831	五矿稀土	6,138,590.86	5.02
31	002317	众生药业	6,012,829.11	4.91
32	000758	中色股份	5,983,714.76	4.89
33	002477	雏鹰农牧	5,858,899.77	4.79
34	300077	国民技术	5,857,972.81	4.79
35	000848	承德露露	5,838,181.27	4.77
36	600395	盘江股份	5,812,423.04	4.75
37	600153	建发股份	5,803,202.00	4.74
38	002305	南国置业	5,564,034.96	4.55
39	601601	中国太保	5,544,323.97	4.53
40	600109	国金证券	5,478,139.82	4.48
41	000069	华侨城Ａ	5,459,661.22	4.46
42	300041	回天胶业	5,405,878.20	4.42
43	600761	安徽合力	5,063,410.63	4.14
44	300315	掌趣科技	4,999,856.99	4.09
45	600312	平高电气	4,980,414.00	4.07
46	601628	中国人寿	4,892,880.45	4.00
47	601788	光大证券	4,649,085.21	3.80
48	002594	比亚迪	4,567,606.33	3.73
49	600801	华新水泥	4,497,870.52	3.68
50	600048	保利地产	4,450,865.61	3.64
51	300015	爱尔眼科	4,424,203.54	3.62
52	000157	中联重科	4,391,549.94	3.59
53	002297	博云新材	4,151,295.98	3.39
54	300054	鼎龙股份	3,805,673.04	3.11
55	000869	张 裕Ａ	3,758,799.37	3.07
56	600675	中华企业	3,656,228.80	2.99
57	600000	浦发银行	3,596,361.12	2.94
58	600021	上海电力	3,575,350.00	2.92
59	000807	云铝股份	3,573,136.48	2.92
60	000516	开元投资	3,453,000.00	2.82
61	000656	金科股份	3,313,722.56	2.71
62	600315	上海家化	3,309,684.40	2.70
63	600031	三一重工	3,294,107.38	2.69
64	000759	中百集团	3,252,287.92	2.66
65	600380	健康元	3,191,751.78	2.61
66	601377	兴业证券	3,147,500.00	2.57
67	002041	登海种业	2,914,573.01	2.38
68	600809	山西汾酒	2,906,635.00	2.38
69	002152	广电运通	2,880,000.00	2.35
70	600369	西南证券	2,733,222.80	2.23

买入股票的成本（成交）总额	523,580,240.69
卖出股票的收入（成交）总额	512,902,678.97

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	－	－
2	央行票据	－	－
3	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
4	企业债券	－	－
5	企业短期融资券	－	－
6	中期票据	－	－
7	可转债	26,867,000.00	14.93
8	其他	－	－
9	合计	26,867,000.00	14.93

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	110015	石化转债	180,000	17,164,800.00	9.54
2	110023	民生转债	60,000	5,791,800.00	3.22
3	110024	隧道转债	40,000	3,910,400.00	2.17

序号	名称	金额
1	存出保证金	133,748.80
2	应收证券清算款	1,256,678.11
3	应收股利	－
4	应收利息	155,328.00
5	应收申购款	30,519.69
6	其他应收款	－
7	待摊费用	－
8	其他	－
9	合计	1,576,274.60

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	110015	石化转债	17,164,800.00	9.54
2	110023	民生转债	5,791,800.00	3.22
3	110024	隧道转债	3,910,400.00	2.17

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
9,039	18,276.06	27,121,606.30	16.42%	138,075,694.24	83.58%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	692,622.12	0.42%