长信增利动态策略股票型证券投资基金

  2013年年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文

本报告期自2013年1月1日起至2013年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

■

2.2 基金产品说明

■

2.3 基金管理人和基金托管人

■

2.4 信息披露方式

■

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：1、图示日期为2006年11月9日至2013年12月31日。

2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中的约定。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占49%、上海海欣集团股份有限公司占34.33%、武汉钢铁股份有限公司占16.67%。

截至2013年12月31日，本基金管理人共管理16只开放式基金，即长信利息收益货币、长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信双利优选混合、长信利丰债券、长信恒利优势股票、长信中证中央企业100指数（LOF）、长信中短债债券、长信量化先锋股票、长信标普100等权重指数（QDII)、长信利鑫分级债券、长信内需成长股票、长信可转债债券、长信利众分级债和长信纯债一年定开债券。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：1、首任基金经理的任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准。

2、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。

2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能：

（1）严格按照时间顺序发送委托指令；

（2）对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令，并且市价在限价范围内的，系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。

3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令时，除制度规定的例外指令外，必须开启系统的公平交易开关。

4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象，交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令，在申购结果产生前，不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容，包括指令价格及数量等要素。

5、对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象，除需经过公平性审核的例外指令外，申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。交易部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露的申购结果对系统内分配数量进行核准，数量不符的，应当第一时间告知各投资管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的投资对象，公司在获配额度确定后，严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。确因特殊原因不能按照上述原则进行分配的，应启动异常交易识别流程，审核通过的，可以进行相应分配。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易，不涉及成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情形，对本年度同向交易价差进行专项分析，未发现异常情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

虽然市场对2013年经济预期起起伏伏，但最终数据依然平稳。2013年GDP同比增长7.7%，较上一年小幅下降0.1%。分季度看，一季度同比增长7.7%，二季度增长7.5%，三季度增长7.8%，四季度增长7.7%。2013年年初市场对经济预期较为乐观，3月末银监会发布规范理财业务的“八号文”，4月政府出台调控房地产的“国五条”，两个事件的叠加使市场对经济预期发生重大改变。在2013年二季度经济数据如期下行后，政府采取了一系列稳增长的措施，三季度经济出现回升，进入四季度后呈现平稳之势。从政策导向看，稳增长、促转型是主旋律。

2013年股票市场分化剧烈。创业板指数呈现牛市特征，全年涨幅在80%以上。而以上证指数与沪深300为代表的指数仍在熊市的泥沼中挣扎。2013年一季度前半段市场对经济预期良好，受益经济复苏的银行、建材、采掘等行业带动主板市场活跃。从2013年一季度末期开始，对经济预期出现转变，银行、建材、采掘等行业被市场抛弃，资金转战新兴行业。新业行业集中、且并购活跃的创业板市场开始大幅度上扬。在2013年6月份的钱荒后，市场整体流动性局促，大市值的传统行业股价失去弹性，活跃资金集中于成长性行业，使2013年的股票市场出现前所未有的分化格局。大众消费品、医药保健、文化传媒、信息服务、电子制造行业牛股纷呈。

操作上，本基金基于对2013年经济的谨慎判断，以自下而上为主，重点配置大众消费、医药、信息服务、电子制造业、新兴能源等与宏观经济弱相关的产业。由于对经济的谨慎预期，导致对市场活跃度认识不足，组合中个股选择相对保守，弹性不足，而且较长时间保留了一些低估值的无效仓位。虽然取得了一定的收益，但与部分优秀同行相比，仍有差距。在此向持有人表示歉意，在今后工作中，本基金管理人将更加勤勉努力，改进不足，为持有人争取更好的回报。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为0.7190元，报告期基金份额净值增长率为18.26%，成立以来的累计净值为1.9580元，本期业绩比较基准增长率为-4.17%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2014年，国内经济政策大概率是增长底线思维下的积极转型。高速的增长不是不能而是不可为，存量债务需要消化、环保问题需要缓解、民生问题需要投入！与2013年相比，2014年稳增长的局面相对复杂，债务到期较为集中、市场利率高位徘徊、房地产市场预期变差。在经济没有出现明显趋稳迹象之前，我们认为市场总体流动性水平应稍好于2013年。

就股票市场看，经济增长中枢下移的预期反应较为充分，流动性成为市场主导因素。基于对2014年流动性略好判断，加之2013年的赢家惯性，2014年市场仍可能以结构性机会为主。但因2013年与经济弱相关行业已有较大涨幅，2014年结构性机会的空间将受到限制。相比2013年的泛行业机会，2014年个股选择的重要性加大。我们将以精选成长作为超额收益的主要来源，重点围绕医疗保健、消费服务、节能环保、消费电子等行业挖掘成长股机会。适度关注稳增长政策的脉冲机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的【2008】38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易管理部总监、金融工程部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。

参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。

本基金收益分配原则如下：

1、每一基金份额享有同等分配权；

2、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；

3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；

4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；

5、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若基金合同生效不满3个月不进行收益分配；

7、基金每年分红次数最多不超过12次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的80%。若年度分红12次后，基金再次达到分红条件，则可分配收益滚存到下一年度进行分配。

8、本基金根据基金净值的表现采用程序化的收益分配机制：

（1）本基金合同生效后进行第一次收益分配的启动条件是基金净值相对于面值累计涨幅超过10%且每份基金份额的可分配收益不低于0.01元。基金管理人将在本基金满足上述条件之日起10个工作日内提出分红方案。

（2）本基金进行日常收益分配的启动条件是基金净值相对于前次基金分红后净值的累计涨幅超过10%且每份基金份额的可分配收益不低于0.01元，同时距离基金前次分红的时间不少于10个工作日；一旦条件满足，基金管理人将在本基金满足上述条件之日起10个工作日提出分红方案。

9、若基金份额净值相对于面值或者前次基金分红后净值的累积涨幅未超过10%，在满足法律法规的前提下，基金也可以根据市场情况进行收益分配。

10、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

中国民生银行根据《长信增利动态策略股票型证券投资基金基金合同》和《长信增利动态策略股票型证券投资基金托管协议》，托管长信增利动态策略股票型证券投资基金（以下简称“长信增利动态策略股票基金”）。

本报告期，中国民生银行在长信增利动态策略股票基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，按照国家相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人--长信基金管理有限责任公司在长信增利动态策略股票基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期，基金管理人--长信基金管理有限责任公司严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

本报告期内，本基金未进行分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

由长信增利动态策略股票基金的基金管理人--长信基金管理有限责任公司编制，并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本报告期本基金2013年度财务报告经毕马威华振会计师事务所审计，注册会计师出具了无保留意见的审计报告（毕马威华振审字第1400170号），投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：长信增利动态策略股票型证券投资基金

报告截止日：2013年12月31日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值0.7190元，基金份额总额2,834,608,926.06份。

7.2 利润表

会计主体：长信增利动态策略股票型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

■

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长信增利动态策略股票型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

■

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

长信增利动态策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于长信增利动态策略股票型证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2006] 180号)批准，由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信增利动态策略股票型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2006年11月9日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为580,617,102.63份基金份额。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信增利动态策略股票型证券投资基金基金合同》和《长信增利动态策略股票型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行并上市的股票(含新股配售与增发)、权证、债券、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金投资的比例范围为：股票资产60%-95%；债券资产0%-35%；货币市场工具5%-40%(其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%)，本基金投资于权证、资产支持证券的比例遵从法律法规及监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为：本基金股票投资部分的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资部分为上证国债指数收益率，复合业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×30%。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 的要求编制，同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。

本基金的收益分配原则遵循了《长信增利动态策略股票型证券投资基金基金合同》的有关规定。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年12月31日的财务状况、2013年度的经营成果和基金净值变动情况。

此外本财务报表同时符合如财务报表附注7.4.2所列示的其他有关规定的要求。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本年度未发生重大会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本年度未发生重大会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本年度未发生过重大会计差错。

7.4.6 税项

（1）主要税项说明

根据财税字【1998】55号文、财税字【2002】128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税【2005】107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、上证交字【2008】16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税【2008】1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

2)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。

3)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。自2005年6月13日起，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税，暂不征收企业所得税。

4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

5)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

(2)应交税费

单位：人民币元

■

注：该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。

7.4.7 关联方关系

■

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.3 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.8.1.4 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

股票交易佣金计提标准如下：

深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1％。-清算库中买(卖)经手费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取)

上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1％。-买(卖)经手费-买(卖)证管费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取)

上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。

根据《证券交易席位及证券综合服务协议》，本基金的基金管理人在租用长江证券证券交易专用交易单元进行股票和债券交易的同时，还从长江证券获得证券研究综合服务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金在本年度与上一年度均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：本基金管理人投资本基金适用费率严格遵循本基金基金合同中的有关规定。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方在本年度末及上年度末均未持有过本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金通过“中国民生银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2013年12月31日的相关余额为人民币1,861,051.28元(2012年：人民币829,940.95元)。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本年度与上年度均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。

7.4.9 期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金通过网上申购获配的新股或认购的新发或增发债券，从新股获配日或债券成功认购日至该证券上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

截至本报告期末2013年12月31日，本基金未因认购新发或增发证券而持有流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于长信基金管理有限责任公司网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成本单价乘以成交数量）填制，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2 本报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。

8.12.3 期末其他各项资产构成

金额单位：人民币元

■

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注：1、期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）；

2、期末该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 报告期内本基金管理人的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人聘请宋小龙先生担任公司副总经理，并于2013年1月5日在指定信息披露媒体发布相应的《关于基金行业高级管理人员变更公告》。

11.2.2 报告期内基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

2013年7月13日，基金托管人发布公告，根据业务需要，聘任杨春萍为中国民生银行资产托管部副总经理（主持工作），同时解聘刘湣棠中国民生银行资产托管部总经理职务。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略没有改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金未更换会计师事务所，报告期应支付给毕马威华振会计师事务所审计的报酬为人民币100,000.00元，该审计机构为本基金提供的审计服务的连续年限为7年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：1、截至2013年年底本基金共增加两个交易单元：长江证券和浙商证券各一个交易单元；退租一个交易单元：山西证券。

2、专用交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

（1）选择标准：

1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；

2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；

3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；

4）券商协作表现评价。

（2）选择程序：

首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。

长信基金管理有限责任公司

二〇一四年三月二十九日

基金简称	长信增利动态策略股票
基金主代码	519993
交易代码	前端：519993	后端：519992
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年11月9日
基金管理人	长信基金管理有限责任公司
基金托管人	中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	2,834,608,926.06
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金对上市公司股票按照价值型与成长型进行风格划分，通过对证券市场未来走势的综合研判灵活配置两类风格的股票，从而在风险适度分散并保持组合流动性的基础上超越比较基准，获得长期增值回报。
投资策略	本基金采用自上而下和自下而上相结合的策略结构。基金投资策略体系自上而下分为3个层面：战略配置、风格配置和个股选择。本基金为股票型基金，在整个投资体系中，本基金将重点放在风格配置和个股选择层面，这两个层面对基金收益的贡献程度约占80%，战略配置对基金收益的贡献程度约占20%。在风格配置和个股选择层面，本基金将以风格轮换策略为主，辅以多层次个股选择，形成基金最后的投资组合。在投资过程中，本基金的股票风格管理系统和风险控制绩效量化管理平台将提供量化分析方面的决策支持。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×30%
风险收益特征	本基金为股票型基金，属于预期收益和预期风险较高的基金品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		长信基金管理有限责任公司	中国民生银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	周永刚	关悦
	联系电话	021-61009969	010-58560666
	电子邮箱	zhouyg@cxfund.com.cn	Guanyue2@cmbc.com.cn
客户服务电话		4007005566	95568
传真		021-61009800	010-58560794

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.cxfund.com.cn
基金年度报告备置地点	上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼、北京市西城区复兴门内大街2号

3.1.1 期间数据和指标	2013年	2012年	2011年
本期已实现收益	211,780,268.07	-526,015,569.14	-216,320,947.63
本期利润	394,459,596.57	54,504,946.67	-958,627,569.63
加权平均基金份额本期利润	0.1175	0.0133	-0.2421
本期基金份额净值增长率	18.26%	2.18%	-28.73%
3.1.2 期末数据和指标	2013年末	2012年末	2011年末
期末可供分配基金份额利润	-0.4894	-0.5540	-0.4263
期末基金资产净值	2,038,005,924.39	2,434,576,229.52	2,497,733,716.00
期末基金份额净值	0.7190	0.6080	0.5950

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-4.07%	1.44%	-2.05%	0.79%	-2.02%	0.65%
过去六个月	10.06%	1.44%	4.63%	0.90%	5.43%	0.54%
过去一年	18.26%	1.42%	-4.17%	0.98%	22.43%	0.44%
过去三年	-13.88%	1.32%	-15.03%	0.93%	1.15%	0.39%
过去五年	14.71%	1.37%	28.03%	1.09%	-13.32%	0.28%
自基金合同生效日起至今（2006年11月9日至2013年12月31日）	72.47%	1.63%	56.51%	1.37%	15.96%	0.26%

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
胡志宝	本基金的基金经理、公司投资总监	2010年8月26日	－	15年	经济学硕士，南京大学国际贸易专业研究生毕业，具有基金从业资格。曾先后任职于国泰君安证券股份有限公司资产管理部基金经理、国海证券有限责任公司资产管理部副总经理、民生证券有限责任公司资产管理部总经理。2006年5月加入长信基金管理有限责任公司投资管理总部，从事投资策略研究工作。现任公司投资总监、本基金的基金经理。

资 产	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
资 产：
银行存款	203,043,431.50	309,240,322.81
结算备付金	1,861,051.28	829,940.95
存出保证金	1,380,465.11	2,000,000.00
交易性金融资产	1,793,075,889.13	2,136,973,219.00
其中：股票投资	1,793,075,889.13	2,136,973,219.00
基金投资	－	－
债券投资	－	－
资产支持证券投资	－	－
贵金属投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	31,040,166.56	－
应收证券清算款	15,314,913.80	7,928,983.11
应收利息	58,086.16	69,619.63
应收股利	－	－
应收申购款	18,929.38	13,806.80
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	2,045,792,932.92	2,457,055,892.30
负债和所有者权益	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	－	14,251,121.36
应付赎回款	1,710,540.27	1,304,550.75
应付管理人报酬	2,566,229.14	2,893,110.93
应付托管费	427,704.83	482,185.13
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	1,658,661.18	1,474,680.53
应交税费	8,254.40	8,254.40
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	1,415,618.71	2,065,759.68
负债合计	7,787,008.53	22,479,662.78
所有者权益：
实收基金	2,834,608,926.06	4,004,420,906.52
未分配利润	-796,603,001.67	-1,569,844,677.00
所有者权益合计	2,038,005,924.39	2,434,576,229.52
负债和所有者权益总计	2,045,792,932.92	2,457,055,892.30

项 目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
一、收入	449,837,593.20	107,803,369.12
1.利息收入	2,508,986.55	3,022,513.39
其中：存款利息收入	2,193,886.10	2,897,260.37
债券利息收入	－	－
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	315,100.45	125,253.02
其他利息收入	－	－
2.投资收益（损失以“-”填列）	264,186,250.64	-475,743,145.88
其中：股票投资收益	244,081,190.35	-500,658,769.46
基金投资收益	－	－
债券投资收益	－	－
资产支持证券投资收益	－	－
贵金属投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	20,105,060.29	24,915,623.58
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	182,679,328.50	580,520,515.81
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
5.其他收入（损失以“-”号填列）	463,027.51	3,485.80
减：二、费用	55,377,996.63	53,298,422.45
1．管理人报酬	34,395,015.01	37,101,474.07
2．托管费	5,732,502.44	6,183,579.02
3．销售服务费	－	－
4．交易费用	14,905,247.21	9,669,397.21
5．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
6．其他费用	345,231.97	343,972.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	394,459,596.57	54,504,946.67
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	394,459,596.57	54,504,946.67

项 目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	4,004,420,906.52	-1,569,844,677.00	2,434,576,229.52
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	－	394,459,596.57	394,459,596.57
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-1,169,811,980.46	378,782,078.76	-791,029,901.70
其中：1.基金申购款	10,912,435.99	-3,354,247.67	7,558,188.32
2.基金赎回款	-1,180,724,416.45	382,136,326.43	-798,588,090.02
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	2,834,608,926.06	-796,603,001.67	2,038,005,924.39
项 目	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	4,197,787,836.30	-1,700,054,120.30	2,497,733,716.00
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	－	54,504,946.67	54,504,946.67
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-193,366,929.78	75,704,496.63	-117,662,433.15
其中：1.基金申购款	8,397,391.63	-3,340,530.43	5,056,861.20
2.基金赎回款	-201,764,321.41	79,045,027.06	-122,719,294.35
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	4,004,420,906.52	-1,569,844,677.00	2,434,576,229.52

————————— 基金管理公司负责人

————————— 主管会计工作负责人

————————— 会计机构负责人

	2013年12月31日	2012年12月31日
债券利息收入所得税	8,254.40	8,254.40

关联方名称	与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司	基金管理人
中国民生银行股份有限公司(简称“中国民生银行”)	基金托管人
长江证券股份有限公司（简称“长江证券”）	基金管理人的股东
上海海欣集团股份有限公司	基金管理人的股东
武汉钢铁股份有限公司	基金管理人的股东
上海长江财富资产管理有限公司	基金管理人的子公司

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
长江证券	2,820,258,101.32	29.55%	846,308,619.67	13.48%

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
长江证券	2,563,182.63	29.61%	1,260,868.04	76.11%
关联方名称	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金余额的比例
长江证券	748,377.98	13.69%	238,530.08	16.18%

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	34,395,015.01	37,101,474.07
其中：支付销售机构的客户维护费	6,260,805.49	5,974,937.00

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	5,732,502.44	6,183,579.02

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
报告期初持有的基金份额	8,004,500.00	8,004,500.00
报告期间申购/买入总份额	－	－
报告期间因拆分变动份额	－	－
减：报告期间赎回/卖出总份额	－	－
报告期末持有的基金份额	8,004,500.00	8,004,500.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	0.28%	0.20%

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国民生银行股份有限公司	203,043,431.50	2,105,769.97	309,240,322.81	2,856,295.02

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	1,793,075,889.13	87.65
	其中：股票	1,793,075,889.13	87.65
2	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
3	贵金属投资	－	－
4	金融衍生品投资	－	－
5	买入返售金融资产	31,040,166.56	1.52
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
6	银行存款和结算备付金合计	204,904,482.78	10.02
7	其他各项资产	16,772,394.45	0.82
8	合计	2,045,792,932.92	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	42,748,005.52	2.10
B	采矿业	19,938,550.10	0.98
C	制造业	1,324,713,514.89	65.00
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
E	建筑业	33,092,385.20	1.62
F	批发和零售业	29,434,312.50	1.44
G	交通运输、仓储和邮政业	－	－
H	住宿和餐饮业	28,028,031.30	1.38
I	信息传输、软件和信息技术服务业	248,568,085.12	12.20
J	金融业	37,157,100.00	1.82
K	房地产业	29,395,904.50	1.44
L	租赁和商务服务业	－	－
M	科学研究和技术服务业	－	－
N	水利、环境和公共设施管理业	－	－
O	居民服务、修理和其他服务业	－	－
P	教育	－	－
Q	卫生和社会工作	－	－
R	文化、体育和娱乐业	－	－
S	综合	－	－
	合计	1,793,075,889.13	87.98

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	000895	双汇发展	2,393,556	112,688,616.48	5.53
2	300017	网宿科技	1,150,073	97,411,183.10	4.78
3	300115	长盈精密	2,374,789	89,648,284.75	4.40
4	002450	康得新	3,579,449	86,980,610.70	4.27
5	002007	华兰生物	2,476,217	71,067,427.90	3.49
6	300274	阳光电源	2,141,847	68,860,381.05	3.38
7	000917	电广传媒	3,822,204	62,340,147.24	3.06
8	000525	红 太 阳	3,939,531	59,092,965.00	2.90
9	002049	同方国芯	1,169,818	57,765,612.84	2.83
10	600332	白云山	2,034,821	56,283,148.86	2.76

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	600837	海通证券	131,131,372.32	5.39
2	000100	TCL 集团	114,128,842.95	4.69
3	600000	浦发银行	100,276,302.60	4.12
4	002241	歌尔声学	99,828,105.79	4.10
5	600332	白云山	99,538,238.97	4.09
6	002450	康得新	93,590,169.15	3.84
7	000063	中兴通讯	90,869,345.15	3.73
8	000525	红 太 阳	84,774,552.59	3.48
9	002007	华兰生物	82,650,926.22	3.39
10	600048	保利地产	77,470,014.29	3.18
11	601901	方正证券	76,431,235.70	3.14
12	600079	人福医药	76,309,604.56	3.13
13	600030	中信证券	72,932,224.72	3.00
14	600089	特变电工	72,876,565.59	2.99
15	000917	电广传媒	69,413,618.47	2.85
16	002138	顺络电子	67,497,543.89	2.77
17	300002	神州泰岳	59,573,238.63	2.45
18	002570	贝因美	59,153,641.32	2.43
19	300017	网宿科技	59,151,422.22	2.43
20	002554	惠博普	57,681,191.04	2.37
21	603000	人民网	57,238,575.95	2.35
22	300088	长信科技	56,642,594.21	2.33
23	600151	航天机电	55,703,859.01	2.29
24	000895	双汇发展	54,147,333.83	2.22
25	002273	水晶光电	52,998,534.61	2.18
26	600352	浙江龙盛	51,910,150.94	2.13
27	601169	北京银行	50,066,007.49	2.06
28	000686	东北证券	50,035,977.36	2.06
29	300274	阳光电源	50,032,203.64	2.06
30	600406	国电南瑞	49,969,254.25	2.05
31	601601	中国太保	48,802,265.50	2.00

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	000100	TCL 集团	151,371,960.41	6.22
2	601901	方正证券	142,452,562.82	5.85
3	600000	浦发银行	139,507,793.05	5.73
4	600837	海通证券	136,935,553.45	5.62
5	600048	保利地产	111,073,518.88	4.56
6	600976	武汉健民	107,286,742.79	4.41
7	601166	兴业银行	104,535,714.98	4.29
8	601601	中国太保	100,536,737.26	4.13
9	601318	中国平安	99,187,933.99	4.07
10	002063	远光软件	94,417,792.14	3.88
11	600690	青岛海尔	91,759,322.07	3.77
12	600880	博瑞传播	91,488,620.79	3.76
13	600030	中信证券	85,468,048.37	3.51
14	600594	益佰制药	83,292,432.96	3.42
15	002554	惠博普	72,462,797.94	2.98
16	600089	特变电工	71,059,619.99	2.92
17	002241	歌尔声学	69,528,059.99	2.86
18	603000	人民网	69,302,257.91	2.85
19	600519	贵州茅台	66,734,669.43	2.74
20	000049	德赛电池	63,319,784.58	2.60
21	002138	顺络电子	62,976,139.93	2.59
22	600887	伊利股份	61,232,945.33	2.52
23	002653	海思科	60,302,522.30	2.48
24	300088	长信科技	59,409,500.21	2.44
25	600704	物产中大	58,877,105.09	2.42
26	600352	浙江龙盛	57,613,442.80	2.37
27	000625	长安汽车	57,106,523.24	2.35
28	600406	国电南瑞	56,990,913.28	2.34
29	600309	万华化学	54,051,157.27	2.22
30	000063	中兴通讯	51,232,156.17	2.10
31	000728	国元证券	51,193,702.52	2.10
32	002456	欧菲光	50,535,899.58	2.08
33	002273	水晶光电	49,680,951.52	2.04

买入股票的成本（成交）总额	4,386,765,669.32
卖出股票的收入（成交）总额	5,157,423,518.04

序号	名称	金额
1	存出保证金	1,380,465.11
2	应收证券清算款	15,314,913.80
3	应收股利	－
4	应收利息	58,086.16
5	应收申购款	18,929.38
6	其他应收款	－
7	待摊费用	－
8	其他	－
9	合计	16,772,394.45

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
138,314	20,494.01	37,616,888.73	1.33%	2,796,992,037.33	98.67%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	1,124,087.00	0.04%

基金合同生效日(2006年11月9日)基金份额总额	580,617,102.63
本报告期期初基金份额总额	4,004,420,906.52
本报告期基金总申购份额	10,912,435.99
减：本报告期基金总赎回份额	1,180,724,416.45
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	2,834,608,926.06

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
长江证券	2	2,820,258,101.32	29.55%	2,563,182.63	29.61%
长城证券	1	1,501,267,243.04	15.73%	1,358,966.97	15.70%
海通证券	2	1,185,210,221.02	12.42%	1,074,873.68	12.42%
广发证券	1	794,672,746.04	8.33%	723,466.51	8.36%
民生证券	1	731,858,183.96	7.67%	655,664.86	7.57%
安信证券	2	373,822,647.11	3.92%	340,327.44	3.93%
中山证券	1	342,320,469.20	3.59%	311,647.37	3.60%
光大证券	1	338,630,424.73	3.55%	308,288.13	3.56%
中银国际	1	287,137,673.90	3.01%	261,408.28	3.02%
中航证券	1	257,715,304.62	2.70%	234,624.90	2.71%
兴业证券	1	242,470,198.10	2.54%	217,016.26	2.51%
浙商证券	1	186,941,437.30	1.96%	170,191.75	1.97%
齐鲁证券	1	164,554,667.48	1.72%	149,809.99	1.73%
国信证券	1	160,295,249.20	1.68%	145,932.93	1.69%
中金公司	2	92,760,042.92	0.97%	82,083.98	0.95%
国金证券	1	64,274,577.42	0.67%	58,515.71	0.68%
国泰君安	1	－	－	－	－
民族证券	1	－	－	－	－
齐鲁证券	1	－	－	－	－
国元证券	1	－	－	－	－
国联证券	1	－	－	－	－
上海证券	1	－	－	－	－

  2013年12月31日

  基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：2014年3月29日