大成财富管理2020生命周期证券投资基金

  2013年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文

本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2013年01月01日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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注：大成基金管理有限公司根据《大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金合同》的相关约定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案， 自2011年1月1日起，大成财富管理2020生命周期证券投资基金使用的业绩比较基准由原“

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”变更为“

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1.自基金合同生效起6个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

2. 按基金合同规定，本基金各个时间段的资产配置比例如下：

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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2013年12月31日，本基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金及景福证券投资基金，4只ETF及2只ETF联接基金：深证成长40ETF、大成深证成长40ETF联接基金、中证500沪市ETF及大成中证500沪市ETF联接基金、中证100ETF、中证500深市ETF，1只QDII基金：大成标普500等权重指数基金及31只开放式证券投资基金：大成景丰债券型证券投资基金（LOF）、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金（LOF）、大成现金增利货币市场基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成理财21天债券型发起式基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金及大成景祥分级债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成财富管理2020生命周期证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，基金管理人制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》及《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。基金管理人旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在11笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的仅有2笔，原因为投资策略需要；主动投资组合间债券交易存在1笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013年1月份，在经济复苏预期，中游行业补库存冲动，以及流动性宽松的背景下，以银行为代表的权重股快速上涨。2月份以后，随着经济复苏的进程被各种经济数据质疑，权重股开始调整，但消费和新兴产业开始了快速上涨。到3月份，在政策的连环打击下，以金融、地产为代表的权重股加速下跌，而小盘股当中基本面有瑕疵的个股在3月初有一定幅度的调整。

2013年4月份开始，PMI、发电量、工业企业利润等最重要的指标恶化，经济复苏的预期开始受到市场的普遍质疑，以金融、地产为代表的权重股持续下跌。但是由于流动性还处于较为宽松的状态，以创业板为代表的成长股快速上涨。这种结构分化的演绎在5月份更为明显，单个月创业板指数超过沪深300指数接近15个百分点。进入6月份，领导层对于金融体系风险监管的决心逐步显现，加上央行对于金融体系流动性的强硬态度，导致短期资金成本快速上升。6月份经历了一波快速的大面积下跌，其中银行、地产，以及重化工业行业的跌幅大幅领先。其中大量的个股创出4年以来的新低。

2013年7月和8月宏观数据好转，发电量、工业企业利润以及中观数据都证明了国内经济处于较为平稳的运行轨道当中。与经济数据的好转相对应的是，3季度股票市场上涨幅度明显。沪深300指数上涨9.5%，以金融股为代表的权重股反弹明显。创业板指数上涨超过35%，创下了创业板成立以来的最大单季涨幅。进入4季度以后，宏观数据震荡小幅向下，PMI、工业企业利润等主要指标均逐月下行。同时伴随着资金成本的持续抬高，尤其是银行间市场和债券市场出现了持续性的资金短缺。股票市场在4季度并没有出现巨幅的回调，沪深300指数和创业板指数的跌幅均没有超过5%，但是市场的震荡幅度加大。

本基金管理人依旧坚持经济平稳、结构转型的背景判断，维持对消费、传媒、环保、电子、医药等板块的配置，降低了金融、地产的配置比例。未来本基金管理人将继续坚持长期、稳定、价值的投资理念，在控制风险的前提下，改善基金资产的投资回报。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止本报告期末，本基金份额资产净值为0.630元，本报告期基金份额净值增长率为2.94%同期业绩比较基准收益率为-4.09%，高于业绩比较基准的表现。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

美国QE逐步退出的进程依旧是目前全球市场关心的焦点，主要的发达经济体已经确定性的进入新的增长周期当中，受到QE退出的潜在影响可能并不大。美国代表股票指数在年度最后一个交易日收在历史新高的位置上。

国内经济在未来的很长时间，都将处于总量平稳增长，内部结构调整的大背景下。各种宏观指标的运行将处于非常狭小的区间内，经济周期的概念在转型期会逐步淡化。对于投资来说，更需要关注哪些细分行业和具体公司处于上升或者下降的通道当中，应该淡化受到宏观经济状态的影响。

市场的重心将会持续在大众消费、医药、电子、传媒、互联网、环保等新兴产业当中寻找热点，而以金融、地产为代表的重化工业相关行业的股票只会有阶段性的脉冲式反弹。本基金管理人将会结合自下而上和自上而下的方法，在以上几个板块当中精选个股，并且适当分散风险，控制组合净值的波动。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。

股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对大成财富管理2020生命周期证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

本基金2013年年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司(特殊普通合伙）审计,注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报告正文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：大成财富管理2020生命周期证券投资基金

报告截止日： 2013年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值0.630元，基金份额总额10,497,945,519.47份。

7.2 利润表

会计主体：大成财富管理2020生命周期证券投资基金

本报告期： 2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：大成财富管理2020生命周期证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______张树忠______ ______刘彩晖______ ____范瑛____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.3 关联方关系

■

注：1. 本基金基金管理人于2013年10月29日成立了合资子公司大成创新资本管理有限公司，其中大成基金管理有限公司持有52%的股权。

2. 中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。

3. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.4.1.2 权证交易

无。

7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.4.2 关联方报酬

7.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：自基金合同生效日起至2010年12月31日止，支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提; 自2011年1月1日起至2015年12月31日止，管理费年费率变更为1.4%.管理费逐日计提，累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 管理费年费率 / 当年天数。

7.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期内及上年度可比期间本基金与关联方未进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。

7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间本基金未发生各关联方投资本基金的情况。

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.4.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.5 期末（ 2013年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至2013年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌

7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站（http://www.dcfund.com.cn）的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资股指期货。

8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

8.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间：0。

2、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间：0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。

租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：

（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；

（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；

（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；

（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；

（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；

（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

2、报告期内租用交易单元变更情况，新增席位：华福证券、渤海证券、东海证券、东吴证券、国海证券、华林证券、华鑫证券、民生证券、民族证券、齐鲁证券、万和证券、万联证券、英大证券。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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§12 影响投资者决策的其他重要信息

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大成基金管理有限公司

2014年3月29日

基金简称	大成2020生命周期混合
基金主代码	090006
前端交易代码	090006
后端交易代码	091006
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年9月13日
基金管理人	大成基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	10,497,945,519.47份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金投资于具有良好流动性的权益证券、固定收益证券和（或）货币市场工具等，通过调整资产配置策略和精选证券，以超越业绩比较基准，寻求在一定风险承受水平下的当期收益和资本增值的整体最大化。在2020年12月31日以前，本基金侧重于资本增值，当期收益为辅；在2020年12月31日之后，本基金侧重于当期收益，资本增值为辅。
投资策略	本基金在组合构建中强调风险收益比的合理优化，将纪律性和科学性结合起来，建立较全面的资产、个券投资价值评价体系，不断优化投资组合配置。本基金的投资策略分为两个层次：第一个层次是资产配置策略，即在权益类、固定收益证券和货币市场工具之间的配置比例；第二个层次是权益类证券和固定收益类证券等的投资。
业绩比较基准	2016年1月1日至2020年12月31日：25%×沪深300指数＋75%×中国债券总指数 2021年1月1日以及该日以后：10%×沪深300指数＋90%×中国债券总指数
风险收益特征	本基金属于生命周期型基金，2020年12月31日为本基金的目标日期。从建仓期结束起至目标日止，本基金的风险与收益水平将随着时间的流逝逐步降低。即本基金初始投资阶段的风险收益水平接近股票基金；随着目标日期的临近，本基金逐步发展为一只低风险债券型基金。

时间段	业绩比较基准
基金合同生效日至2010年12月31日	75%×新华富时中国A600指数＋25%×中国债券总指数
2011年1月1日至2015年12月31日	45%×新华富时中国A600指数＋55%×中国债券总指数
2016年1月1日至2020年12月31日	25%×新华富时中国A600指数＋75%×中国债券总指数
2021年1月1日以及该日以后	10%×新华富时中国A600指数＋90%×中国债券总指数

时间段	业绩比较基准
基金合同生效日至2010年12月31日	75%×新华富时中国A600指数＋25%×中国债券总指数
2011年1月1日至2015年12月31日	45%×沪深300指数＋55%×中国债券总指数
2016年1月1日至2020年12月31日	25%×沪深300指数＋75%×中国债券总指数
2021年1月1日以及该日以后	10%×沪深300指数＋90%×中国债券总指数

项目		基金管理人	基金托管人
名称		大成基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	杜鹏	唐州徽
	联系电话	0755-83183388	95566
	电子邮箱	dupeng@dcfund.com.cn	fcid@bankofchina.com
客户服务电话		4008885558	95566
传真		0755-83199588	010-66594942

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街1号中国银行股份有限公司托管及投资者服务部

3.1.1 期间数据和指标	2013年	2012年	2011年
本期已实现收益	82,207,053.54	-659,605,432.36	106,056,337.30
本期利润	238,942,454.72	-162,338,054.43	-2,618,952,093.33
加权平均基金份额本期利润	0.0210	-0.0130	-0.1950
本期基金份额净值增长率	2.94%	-2.24%	-24.03%
3.1.2 期末数据和指标	2013年末	2012年末	2011年末
期末可供分配基金份额利润	-0.3826	-0.3892	-0.3744
期末基金资产净值	6,614,086,105.93	7,397,725,501.97	7,994,743,236.01
期末基金份额净值	0.630	0.612	0.626

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-7.49%	1.03%	-2.69%	0.52%	-4.80%	0.51%
过去六个月	-0.16%	1.06%	0.49%	0.59%	-0.65%	0.47%
过去一年	2.94%	1.07%	-4.09%	0.63%	7.03%	0.44%
过去三年	-23.54%	1.02%	-8.06%	0.60%	-15.48%	0.42%
过去五年	44.16%	1.32%	46.48%	0.98%	-2.32%	0.34%
自基金合同生效起至今	105.46%	1.58%	90.57%	1.37%	14.89%	0.21%

时间段	权益类证券比例范围	固定收益类证券及货币市场工具比例范围
基金合同生效日至2010年12月31日	0－95%	5%－100%
2011年1月1日至2015年12月31日	0－75%	25%－100%
2016年1月1日至2020年12月31日	0—50%	50%－100%
2021年1月1日以及该日以后	0—20%	80%－100%

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
曹雄飞先生	本基金基金经理、首席投资官、股票投资部总监	2010年2月12日	-	14年	北京大学中国经济研究中心国际金融硕士。曾任职于招商证券北京地区总部、鹏华基金管理公司、景顺长城基金管理公司、大成基金管理公司、建信基金管理有限责任公司等，曾担任行业研究员、宏观经济及投资策略研究员、市场销售和市场推广以及基金经理助理、基金经理等职。2006年1月至2007年6月曾任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理；2007年10月至2008年11月曾任建信优选成长股票型证券投资基金基金经理。2008年12月加入大成基金管理有限公司曾担任研究部总监。2009年3月至2010年8月曾任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理；2010年2月12日起担任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理，2013年3月8日起担任大成行业轮动股票型证券投资基金基金经理，2014年2月17日起担任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理，现同时兼任首席投资官、股票投资部总监及大成国际资产管理有限公司董事。具有基金从业资格。国籍：中国
宋向宇先生	本基金基金经理	2013年4月8日	-	5年	经济学硕士，2008年7月加入大成基金管理有限公司，曾任研究部中游制造行业研究主管。2012年8月7日至2013年3月11日担任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理助理。2013年4月8日起担任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理。2014年1月8日起兼任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国

资 产	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
资 产：
银行存款	725,149,827.48	235,845,811.22
结算备付金	12,107,329.53	2,609,702.38
存出保证金	2,314,555.68	2,423,052.01
交易性金融资产	5,553,903,214.79	6,694,011,541.26
其中：股票投资	4,797,385,821.82	5,084,153,541.26
基金投资	-	-
债券投资	756,517,392.97	1,609,858,000.00
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	316,648,227.93	429,981,164.97
应收证券清算款	54,226,373.30	19,602,414.65
应收利息	7,875,959.11	30,584,849.16
应收股利	-	-
应收申购款	78,141.63	122,385.04
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	6,672,303,629.45	7,415,180,920.69
负债和所有者权益	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
负 债：
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	37,606,599.10	147,993.33
应付赎回款	3,808,167.18	2,203,193.66
应付管理人报酬	7,909,461.01	8,320,608.99
应付托管费	1,412,403.75	1,485,822.99
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	6,657,211.00	3,747,787.30
应交税费	34,923.20	34,923.20
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	788,758.28	1,515,089.25
负债合计	58,217,523.52	17,455,418.72
所有者权益：
实收基金	10,497,945,519.47	12,077,991,166.50
未分配利润	-3,883,859,413.54	-4,680,265,664.53
所有者权益合计	6,614,086,105.93	7,397,725,501.97
负债和所有者权益总计	6,672,303,629.45	7,415,180,920.69

项 目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
一、收入	418,960,871.21	-15,445,128.29
1.利息收入	51,452,192.32	51,965,637.35
其中：存款利息收入	9,387,438.62	5,939,227.14
债券利息收入	32,932,553.07	43,331,892.62
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	9,132,200.63	2,694,517.59
其他利息收入	-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	209,772,716.42	-565,060,464.70
其中：股票投资收益	194,116,279.13	-610,329,754.73
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-27,396,379.73	-19,332,302.92
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	43,052,817.02	64,601,592.95
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	156,735,401.18	497,267,377.93
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	1,000,561.29	382,321.13
减：二、费用	180,018,416.49	146,892,926.14
1．管理人报酬	102,033,155.91	107,545,858.93
2．托管费	18,220,206.36	19,204,617.56
3．销售服务费	-	-
4．交易费用	59,152,548.14	19,532,344.42
5．利息支出	-	97,122.53
其中：卖出回购金融资产支出	-	97,122.53
6．其他费用	612,506.08	512,982.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	238,942,454.72	-162,338,054.43
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	238,942,454.72	-162,338,054.43

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	12,077,991,166.50	-4,680,265,664.53	7,397,725,501.97
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	238,942,454.72	238,942,454.72
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-1,580,045,647.03	557,463,796.27	-1,022,581,850.76
其中：1.基金申购款	128,843,627.00	-46,909,604.95	81,934,022.05
2.基金赎回款	-1,708,889,274.03	604,373,401.22	-1,104,515,872.81
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	10,497,945,519.47	-3,883,859,413.54	6,614,086,105.93
项目	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	12,779,556,841.66	-4,784,813,605.65	7,994,743,236.01
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-162,338,054.43	-162,338,054.43
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-701,565,675.16	266,885,995.55	-434,679,679.61
其中：1.基金申购款	121,555,289.26	-46,565,799.83	74,989,489.43
2.基金赎回款	-823,120,964.42	313,451,795.38	-509,669,169.04
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	12,077,991,166.50	-4,680,265,664.53	7,397,725,501.97

关联方名称	与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”)	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)	基金托管人、基金代销机构
中泰信托有限责任公司	基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”)	基金管理人的股东、基金代销机构
中国银河投资管理有限公司	基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”)	基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司（“大成国际”）	基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司（“大成创新资本”）	基金管理人的合资子公司

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
光大证券	4,329,325,129.70	11.13%	1,524,106,483.56	11.97%

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
光大证券	3,853,109.25	11.03%	-	0.00%
关联方名称	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
光大证券	1,320,217.32	12.02%	549,718.46	14.71%

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	102,033,155.91	107,545,858.93
其中：支付销售机构的客户维护费	15,059,192.81	15,874,832.42

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	18,220,206.36	19,204,617.56

关联方 名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	725,149,827.48	8,452,384.13	235,845,811.22	5,863,258.17

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
002183	怡 亚 通	2013年4月24日	2014年4月24日	非公开发行流通受限	4.16	6.01	6,000,000	24,960,000.00	36,060,000.00	-

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
000625	长安汽车	2013年12月31日	重大事项	11.45	2014年1月3日	11.72	12,000,000	121,631,222.73	137,400,000.00	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	4,797,385,821.82	71.90
	其中：股票	4,797,385,821.82	71.90
2	固定收益投资	756,517,392.97	11.34
	其中：债券	756,517,392.97	11.34
	资产支持证券	-	0.00
3	金融衍生品投资	-	0.00
4	买入返售金融资产	316,648,227.93	4.75
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	737,257,157.01	11.05
6	其他各项资产	64,495,029.72	0.97
7	合计	6,672,303,629.45	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	0.00
B	采矿业	-	0.00
C	制造业	3,836,192,186.61	58.00
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	0.00
E	建筑业	109,900,000.00	1.66
F	批发和零售业	7,395,000.00	0.11
G	交通运输、仓储和邮政业	-	0.00
H	住宿和餐饮业	-	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	218,930,707.35	3.31
J	金融业	142,705,701.00	2.16
K	房地产业	-	0.00
L	租赁和商务服务业	173,390,088.00	2.62
M	科学研究和技术服务业	-	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	299,510,200.00	4.53
O	居民服务、修理和其他服务业	-	0.00
P	教育	-	0.00
Q	卫生和社会工作	9,361,938.86	0.14
R	文化、体育和娱乐业	-	0.00
S	综合	-	0.00
	合计	4,797,385,821.82	72.53

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	002241	歌尔声学	8,705,248	305,380,099.84	4.62
2	000826	桑德环境	6,510,000	226,548,000.00	3.43
3	600872	中炬高新	18,613,179	211,631,845.23	3.20
4	000333	美的集团	4,200,000	210,000,000.00	3.18
5	002450	康得新	8,300,000	201,690,000.00	3.05
6	600887	伊利股份	5,058,604	197,690,244.32	2.99
7	000538	云南白药	1,927,724	196,608,570.76	2.97
8	002570	贝因美	6,399,998	196,479,938.60	2.97
9	002415	海康威视	7,800,000	179,244,000.00	2.71
10	600309	万华化学	8,000,000	165,600,000.00	2.50

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600016	民生银行	765,979,914.58	10.35
2	000002	万 科Ａ	605,342,995.85	8.18
3	601166	兴业银行	591,237,003.99	7.99
4	600383	金地集团	481,164,539.08	6.50
5	000651	格力电器	375,787,011.57	5.08
6	600887	伊利股份	365,965,730.91	4.95
7	600036	招商银行	361,530,582.53	4.89
8	600585	海螺水泥	337,298,876.45	4.56
9	000063	中兴通讯	316,738,911.31	4.28
10	000527	美的电器	299,697,209.28	4.05
11	000625	长安汽车	295,956,578.07	4.00
12	600837	海通证券	294,155,860.17	3.98
13	002024	苏宁云商	269,652,687.22	3.65
14	002450	康得新	268,476,115.00	3.63
15	600030	中信证券	237,567,069.29	3.21
16	600104	上汽集团	237,276,754.43	3.21
17	601169	北京银行	235,782,593.88	3.19
18	000338	潍柴动力	235,620,951.23	3.19
19	300058	蓝色光标	230,466,759.58	3.12
20	600048	保利地产	219,419,039.70	2.97
21	002081	金 螳 螂	210,682,970.91	2.85
22	000050	深天马Ａ	198,744,370.46	2.69
23	000333	美的集团	193,532,457.28	2.62
24	300027	华谊兄弟	191,872,940.39	2.59
25	002415	海康威视	191,312,003.40	2.59
26	601888	中国国旅	191,244,362.38	2.59
27	002241	歌尔声学	183,659,571.78	2.48
28	002570	贝因美	181,516,306.17	2.45
29	000001	平安银行	178,677,452.08	2.42
30	300251	光线传媒	168,730,794.74	2.28
31	600372	中航电子	165,026,370.71	2.23
32	000024	招商地产	161,888,170.86	2.19
33	601633	长城汽车	159,755,154.91	2.16
34	600315	上海家化	156,395,569.81	2.11
35	002202	金风科技	152,247,308.68	2.06
36	000100	TCL 集团	152,134,571.73	2.06
37	600498	烽火通信	151,744,171.92	2.05

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600016	民生银行	737,535,670.87	9.97
2	000002	万 科Ａ	574,349,446.02	7.76
3	601166	兴业银行	549,480,625.90	7.43
4	600267	海正药业	545,685,268.75	7.38
5	600383	金地集团	536,452,795.53	7.25
6	601318	中国平安	486,087,378.28	6.57
7	600837	海通证券	482,155,684.25	6.52
8	000651	格力电器	465,083,090.65	6.29
9	300027	华谊兄弟	441,869,230.82	5.97
10	600036	招商银行	332,794,797.79	4.50
11	000063	中兴通讯	317,764,923.24	4.30
12	601628	中国人寿	315,152,376.99	4.26
13	600585	海螺水泥	302,808,712.53	4.09
14	000869	张 裕Ａ	276,390,966.75	3.74
15	002230	科大讯飞	237,115,873.66	3.21
16	600030	中信证券	235,725,628.05	3.19
17	600104	上汽集团	232,936,199.38	3.15
18	002024	苏宁云商	232,028,460.12	3.14
19	601169	北京银行	229,918,602.15	3.11
20	600066	宇通客车	224,452,489.77	3.03
21	000338	潍柴动力	222,908,480.52	3.01
22	600048	保利地产	212,882,124.48	2.88
23	000895	双汇发展	209,719,424.61	2.83
24	000012	南 玻Ａ	191,912,369.92	2.59
25	300251	光线传媒	190,664,807.75	2.58
26	002241	歌尔声学	189,003,106.34	2.55
27	000050	深天马Ａ	187,711,052.19	2.54
28	600637	百视通	186,698,614.00	2.52
29	600887	伊利股份	182,862,199.43	2.47
30	000423	东阿阿胶	182,368,121.63	2.47
31	601888	中国国旅	175,810,518.11	2.38
32	000001	平安银行	174,303,308.85	2.36
33	000776	广发证券	165,973,158.24	2.24
34	000100	TCL 集团	165,195,766.61	2.23
35	000625	长安汽车	162,288,855.20	2.19
36	000024	招商地产	153,416,992.16	2.07
37	601117	中国化学	150,387,044.22	2.03
38	600498	烽火通信	150,104,106.18	2.03
39	600315	上海家化	150,052,391.92	2.03

买入股票成本（成交）总额	19,331,382,032.62
卖出股票收入（成交）总额	19,984,776,590.40

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	18,990,000.00	0.29
2	央行票据	-	0.00
3	金融债券	354,149,000.00	5.35
	其中：政策性金融债	354,149,000.00	5.35
4	企业债券	29,937,000.00	0.45
5	企业短期融资券	119,244,000.00	1.80
6	中期票据	135,829,000.00	2.05
7	可转债	98,368,392.97	1.49
8	其他	-	0.00
9	合计	756,517,392.97	11.44

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	041360066	13陕煤化CP002	1,200,000	119,244,000.00	1.80
2	110023	民生转债	936,820	90,431,234.60	1.37
3	100236	10国开36	900,000	88,947,000.00	1.34
4	130210	13国开10	700,000	69,888,000.00	1.06
5	120227	12国开27	700,000	68,187,000.00	1.03

序号	名称	金额
1	存出保证金	2,314,555.68
2	应收证券清算款	54,226,373.30
3	应收股利	-
4	应收利息	7,875,959.11
5	应收申购款	78,141.63
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	64,495,029.72

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	110023	民生转债	90,431,234.60	1.37

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
487,187	21,548.08	41,518,826.90	0.40%	10,456,426,692.57	99.60%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	4385.05	0.000042%

基金合同生效日（ 2006年9月13日 ）基金份额总额	1,112,964,439.35
本报告期期初基金份额总额	12,077,991,166.50
本报告期基金总申购份额	128,843,627.00
减:本报告期基金总赎回份额	1,708,889,274.03
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	10,497,945,519.47

报告期内无基金份额持有人大会决议。

基金管理人在本报告期内重大人事变动情况： 基金管理人于2013年10月11日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，刘明先生担任大成基金管理有限公司副总经理职务。

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务(特殊普通合伙），本会计期间支付的审计费用为18万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
申银万国	1	4,521,018,617.21	11.62%	4,000,679.86	11.46%	-
光大证券	2	4,329,325,129.70	11.13%	3,853,109.25	11.03%	-
招商证券	2	3,357,024,648.17	8.63%	2,992,888.71	8.57%	-
中信证券	2	2,870,338,082.74	7.38%	2,613,156.37	7.48%	-
银河证券	1	2,642,303,533.07	6.79%	2,405,548.56	6.89%	-
国信证券	1	2,304,531,446.68	5.92%	2,039,291.81	5.84%	-
东方证券	1	2,063,352,338.98	5.30%	1,878,474.69	5.38%	-
广发证券	1	1,727,973,457.78	4.44%	1,573,143.97	4.51%	-
国泰君安	1	1,611,807,106.91	4.14%	1,426,299.40	4.08%	-
海通证券	2	1,605,994,822.94	4.13%	1,462,092.08	4.19%	-
长江证券	1	1,577,280,501.64	4.05%	1,435,955.65	4.11%	-
中投证券	2	1,519,296,882.95	3.91%	1,383,163.18	3.96%	-
中金公司	2	1,056,738,212.49	2.72%	944,642.20	2.71%	-
渤海证券	2	1,014,531,488.05	2.61%	903,958.39	2.59%	-
安信证券	2	940,958,707.51	2.42%	847,276.76	2.43%	-
民生证券	1	918,432,591.02	2.36%	812,729.79	2.33%	-
华泰证券	2	892,237,123.41	2.29%	789,544.08	2.26%	-
东海证券	1	788,665,168.80	2.03%	717,998.12	2.06%	-
广州证券	1	701,000,972.39	1.80%	638,190.32	1.83%	-
西南证券	1	440,956,779.75	1.13%	401,444.29	1.15%	-
国都证券	1	414,554,291.55	1.07%	366,841.35	1.05%	-
齐鲁证券	1	390,090,925.84	1.00%	355,138.09	1.02%	-
华林证券	1	282,039,415.43	0.72%	249,579.27	0.71%	-
中银国际	1	281,052,774.31	0.72%	248,706.74	0.71%	-
财富证券	1	200,608,125.47	0.52%	177,518.72	0.51%	-
英大证券	1	194,933,872.99	0.50%	172,499.96	0.49%	-
中航证券	1	138,823,080.77	0.36%	122,844.78	0.35%	-
万联证券	1	101,443,968.26	0.26%	89,767.84	0.26%	-
华宝证券	1	16,819,641.65	0.04%	14,883.09	0.04%	-
东莞证券	1	-	0.00%	-	0.00%	-
华福证券	1	-	0.00%	-	0.00%	-
民族证券	1	-	0.00%	-	0.00%	-
湘财证券	1	-	0.00%	-	0.00%	-
华鑫证券	1	-	0.00%	-	0.00%	-
国海证券	1	-	0.00%	-	0.00%	-
东吴证券	1	-	0.00%	-	0.00%	-
万和证券	1	-	0.00%	-	0.00%	-
江海证券	1	-	0.00%	-	0.00%	-
天源证券	1	-	0.00%	-	0.00%	-