2013年年度报告摘要
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金的业绩比较基准为：天相中盘成长指数×40%＋天相小盘成长指数×40%＋中债?国债总指数×20%。
根据本基金合同的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。其中，股票投资比例为基金资产的60-95%，股票资产中的80%以上投资于中国A 股市场上具有良好成长性和基本面良好的中小盘股票；债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为0-40%；现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华安中小盘成长股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2007年4月10日至2013年12月31日）
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注：本基金于2007年4月10日转型。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安中小盘成长股票型证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
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3.3过去三年基金的利润分配情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至2013年12月31日，公司旗下共管理了华安安顺封闭1只封闭式证券投资基金，华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头企业ETF、龙头ETF联接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证300指数基金（LOF）、华安科技动力股票、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安七日鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债债券、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费股票、华安纳斯达克100指数、华安黄金易（ETF）、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化指数、华安年年红债券、华安生态优先股票、华安中证细分地产ETF、华安中证细分医药ETF等46只开放式基金。管理资产规模达到838.62亿元人民币。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》、《华安中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况共出现了3次。原因：各投资组合分别按照其交易策略交易时，虽相关投资组合买卖数量极少，但由于个股流动性较差，交易量稀少，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的5%。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看，也未发现有异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2013年，A股市场结构性特征显著，创业板综指全年涨幅达到74.73%，在全球主要指数中涨幅位居前列，而上证综指全年涨幅-6.75%，连续四年在全球主要指数中处于落后位置。从各行业走势看，同样呈现两级分化格局，传媒、电子、信息等行业领涨，消费方向的医药、家用电器、轻工制造等行业也有不俗表现，而偏周期的采掘、有色、煤炭、地产、建筑建材等则表现欠佳。
回顾本基金全年的运作，整体而言组合中价值股配置比重偏高，与市场偏向成长的风格有较大偏差。从行业配置上来讲，虽然全年低配有色金属和采掘行业以及超配信息服务产生了一定的正向超额收益，但超配地产及低配医药生物也带来了较大的负面影响。最大的遗憾是在个股选择上，本基金过多地倾向于公司的价值判断而低估了成长溢价带来的估值提升，选股方向上与市场偏差较大，导致部分重仓个股期间表现欠佳，而又未能及时作出重大调整，导致本基金全年业绩不理想。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2013年12月31日，本基金份额净值为0.9019元，本报告期份额净值增长率为-1.16%，同期业绩比较基准增长率为+9.46%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
房价、环保、通胀三大约束下中国经济主要靠投资拉动增长的旧模式已经走到尽头，中国经济处于转型期，预计周期股权重较大的上证综指很难上演逼空行情，但大盘蓝筹股估值已经在历史底部，继续下跌的空间不大，预计上证综指可能还是以持续震荡为主要格局。
国内经济处于转型期，会诞生很多高成长和伟大的企业，回顾过去每一轮上涨中成长股的整体涨幅都要优于周期和稳定类个股。目前断言中国成长股的泡沫很大或即将破灭可能为时尚早，即使有短期调整的压力，但经过必要的休整和大浪淘沙后，相信真正具备核心竞争力的公司仍将获得投资者的高度认同。未来成长股更有可能是以时间换取空间，波浪式上升将是长期的基调。
我们主要寻找符合经济转型主题的投资机会，从日本、美国转型期行业市值分布的变化看，我国证券市场中消费、医药、电子、传媒、通信、环保等非周期行业占整体市场的市值比重都有较大的提升空间。本基金的投资上，将努力契合“中小盘成长”的基金投资属性，主要在新兴行业中寻找具有持续成长能力的个股作为基本配置，在环保、电子、医药、传媒等行业中寻找转型收益、有业绩支撑的个股的投资机会，关注周期性细分子行业由于产能收缩带来的投资机会，并且在家电、汽车等低估值、业绩稳定增长的行业中进行适当配置。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总监、研究发展部总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理及相关负责人员。
主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
尚志民, 首席投资官，工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理，华安基金管理有限公司副总裁、首席投资官。
翁启森，基金投资部兼全球投资部总监，工业工程学硕士。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现华安香港精选、华安大中华升级基金的基金经理，基金投资部兼全球投资部总监。
杨明，投资研究部总监，研究生学历，12年金融、证券、基金从业经验，曾在上海银行工作。2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安优选的基金经理，投资研究部总监。
贺涛,金融学硕士，固定收益部副总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安稳定收益债券基金、华安可转债基金、华安信用增强债券基金、华安双债添利债券基金的基金经理，固定收益部副总监。
许之彦, 指数投资部总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国A股增强指数、华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安上证龙头ETF和华安上证龙头ETF联接，华安深证300指数证券投资基金（LOF）的基金经理,指数投资部总监。
陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对华安中小盘成长股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，华安中小盘成长股票型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安中小盘成长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华安中小盘成长股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安中小盘成长股票型证券投资基金2013年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师汪棣、傅琛慧签字出具了普华永道中天审字(2014)第20853号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华安中小盘成长股票型证券投资基金
报告截止日：2013年12月31日
单位：人民币元
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注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值0.9019元，基金份额总额5,543,287,921.73份。
7.2 利润表
会计主体：华安中小盘成长股票型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日
单位：人民币元
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安中小盘成长股票型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日
单位：人民币元
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报告附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：李勍，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
华安中小盘成长股票型证券投资基金是根据原安瑞证券投资基金(以下简称“基金安瑞”)基金份额持有人大会2007年3月1日审议通过的《关于安瑞证券投资基金转型有关事项的议案》并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]81号《于核准安瑞证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准，由原基金安瑞转型而来。原基金安瑞为契约型封闭式基金，于上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易上市，存续期限至2007年6月30日止。根据中国证监会批复及上海证券交易所上证债字[2007]21号《关于终止安瑞证券投资基金上市的决定》，原基金安瑞于2007年4月9日进行终止上市权利登记，自2007年4月10日起，原基金安瑞终止上市，更名为华安中小盘成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，《安瑞证券投资基金基金合同》失效的同时《华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
原基金安瑞于基金合同失效前经审计的基金资产净值为人民币1,060,436,162.37元，已于本基金基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《华安中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书》和《关于原安瑞证券投资基金基金份额折算结果的公告》的有关规定，本基金于2007年4月18日进行了基金份额拆分，拆分比例为1:2.314909165，并于2007年4月18日进行了份额变更登记。
本基金在基金合同生效后于2007年4月16日开放集中申购，共募集人民币9,883,484,414.21元，业经立信长江会计师事务所有限公司信会师报字(2007)第11233号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按2007年4月18日基金份额转换后的基金份额净值1.0000元折合为9,883,484,414.21份基金份额，并于2007年4月18日进行了份额确认登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。其中，股票投资比例为基金资产的60%-95%，股票资产中的80%以上投资于中国A股市场上具有良好成长性和基本面良好的中小盘股票；债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为0-40%；现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金的业绩比较基准为：天相中盘成长指数×40%＋天相小盘成长指数×40%＋中债?国债总指数×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2014年3月28日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华安中小盘成长股票型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2013年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7关联方关系
■
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
无。
7.4.8.1.2权证交易
无。
7.4.8.1.3应支付关联方的佣金
无。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
■
注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
7.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
■
注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
■
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
■
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人 中国工商银行 保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.8.7其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
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注：本基金截至2013年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至报告期末2013年12月31日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
截至报告期末2013年12月31日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于2013年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为4,456,151,729.81元，属于第二层级的余额为237,377,206.72元，无属于第三层级的余额(2012年12月31日：第一层级4,342,969,204.24元，第二层级853,152,534.52元，无第三层级)。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2012年12月31日：同)。本基金本期无第三层次公允价值变动(2012年度：同)。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.huaan.com.cn网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资股指期货。
8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本基金投资国债期货的投资政策
无。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
8.10.3 本基金投资国债期货的投资评价
无。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1本基金投资的中国平安因子公司平安证券有限责任公司在万福生科（湖南）农业开发股份有限公司发行上市项目中存在违规行为，平安证券有限责任公司被中国证监会处以人民币5,110万元的罚款，并暂停其保荐机构资格3个月。本报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.11.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
■
8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：总申购份额含转换入份额。总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人重大人事变动如下：
（1）2013年2月22日 关于基金经理变更公告，聘任吴丰树先生为本基金的基金经理，与康平先生共同管理本基金，於震騋先生不再担任本基金的基金经理。
（2）2013年8月9日 关于基金经理变更公告，康平先生不再担任本基金的基金经理，吴丰树先生继续担任本基金的基金经理。
2、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：
无。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬情况：115,000.00元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自2007年6月5日起至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3、本报告期内，本基金交易单元变更情况如下：
新增财富里昂证券有限责任公司深圳交易单元1个；
新增川财证券有限责任公司深圳交易单元1个。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
华安基金管理有限公司
二〇一四年三月三十一日
| 基金简称 | 华安中小盘成长股票 | |
| 基金主代码 | 040007 | |
| 交易代码 | 040007(前端) | 041007(后端) |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2007年4月10日 | |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 报告期末基金份额总额 | 5,543,287,921.73份 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 投资目标 | 主要投资于具有持续成长潜力的中小盘股票，在严格控制投资风险的前提下，实现基金资产的持续增值。 |
| 投资策略 | 主要依靠基金管理人的研究优势，将科学有效的选股方法与主动、灵活的投资操作风格贯穿于组合构建以及组合风险管理的全过程之中，在分析研判经济运行和行业景气变化的周期性、以及上市公司业绩成长性的基础上，积极把握备选股票的投资机会，为基金份额持有人获取较高的中长期资本增值。 |
| 业绩比较基准 | 40%×天相中盘成长指数+40%×天相小盘成长指数+20%×中债-国债总指数 |
| 风险收益特征 | 本基金是积极成长型股票基金，属于证券投资基金中的较高风险和较高预期收益品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 华安基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 冯颖 | 赵会军 |
| 联系电话 | 021-38969999 | 010-66105799 | |
| 电子邮箱 | fengying@huaan.com.cn | custody@icbc.com.cn | |
| 客户服务电话 | 4008850099 | 95588 | |
| 传真 | 021-68863414 | 010-66105798 | |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | www.huaan.com.cn |
| 基金年度报告备置地点 | 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31层、32层 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| 本期已实现收益 | 7,560,979.24 | -369,572,483.92 | -1,128,843,453.82 |
| 本期利润 | -61,361,555.30 | 191,041,479.47 | -2,513,777,744.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0105 | 0.0301 | -0.3720 |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.16% | 3.42% | -29.84% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2013年末 | 2012年末 | 2011年末 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1793 | 0.1822 | 0.2408 |
| 期末基金资产净值 | 4,999,229,116.85 | 5,649,299,013.05 | 5,718,744,709.13 |
| 期末基金份额净值 | 0.9019 | 0.9125 | 0.8823 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 2.21% | 1.18% | -2.50% | 1.03% | 4.71% | 0.15% |
| 过去六个月 | 9.49% | 1.21% | 10.11% | 1.06% | -0.62% | 0.15% |
| 过去一年 | -1.16% | 1.28% | 9.46% | 1.09% | -10.62% | 0.19% |
| 过去三年 | -28.28% | 1.16% | -19.83% | 1.15% | -8.45% | 0.01% |
| 过去五年 | 34.41% | 1.31% | 52.35% | 1.34% | -17.94% | -0.03% |
| 自基金合同生效起至今 | -1.56% | 1.63% | 9.94% | 1.63% | -11.50% | 0.00% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 於震騋 | 本基金的基金经理 | 2011-07-19 | 2013-02-22 | 7年 | 硕士研究生，7年证券、基金行业从业经历。曾在百德能（亚洲）证券有限公司上海代表处、毕马威会计师事务所、上海慧恒投资有限公司、银河基金有限公司工作。2009年5月加入华安基金管理有限公司任研究发展部研究员。2011年7月至2013年2月担任本基金的基金经理。 |
| 康平 | 本基金的基金经理 | 2012-05-30 | 2013-08-09 | 16年 | 上海财经大学证券期货专业硕士，16年证券、基金行业从业经历，曾在大连环宇通信设备公司、上海瑞恒投资有限公司、平安证券有限责任公司研究所、天同证券有限责任公司研究所、光大证券有限责任公司研究所工作。2005年1月加入华安基金管理有限公司，先后在研究发展部、基金投资部任高级研究员、基金经理助理职务。2012年5月至2013年8月同时担任本基金及华安宝利配置证券投资基金的基金经理。 |
| 吴丰树 | 本基金的基金经理 | 2013-02-22 | - | 10年 | 硕士研究生，10年证券、基金行业从业经历。曾在中金公司担任研究员、华宝兴业基金管理有限公司担任基金经理。2011年3月份加入华安基金管理有限公司。2011年7月至2013年5月担任华安核心优选股票型证券投资基金的基金经理。2012年10月起同时担任华安行业轮动股票型证券投资基金的基金经理，2013年2月起担任本基金的基金经理。2013年5月起同时担任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 资 产 | 本期末 2013年12月31日 | 上年度末 2012年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 186,723,833.21 | 243,242,731.79 |
| 结算备付金 | 6,716,579.48 | 5,417,853.85 |
| 存出保证金 | 1,431,347.81 | 5,824,349.40 |
| 交易性金融资产 | 4,693,528,936.53 | 5,196,121,738.76 |
| 其中：股票投资 | 4,495,998,106.53 | 4,530,649,269.76 |
| 基金投资 | - | - |
| 债券投资 | 197,530,830.00 | 665,472,469.00 |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 200,000,620.00 |
| 应收证券清算款 | 300,254,166.62 | - |
| 应收利息 | 4,759,562.94 | 14,068,915.49 |
| 应收股利 | - | - |
| 应收申购款 | 126,838.11 | 317,722.11 |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他资产 | - | - |
| 资产总计 | 5,193,541,264.70 | 5,664,993,931.40 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2013年12月31日 | 上年度末 2012年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付证券清算款 | 173,830,266.18 | - |
| 应付赎回款 | 5,658,468.82 | 2,642,381.76 |
| 应付管理人报酬 | 6,350,785.59 | 6,768,434.65 |
| 应付托管费 | 1,058,464.28 | 1,128,072.44 |
| 应付销售服务费 | - | - |
| 应付交易费用 | 6,053,628.47 | 3,041,656.73 |
| 应交税费 | 195,000.00 | 195,000.00 |
| 应付利息 | - | - |
| 应付利润 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他负债 | 1,165,534.51 | 1,919,372.77 |
| 负债合计 | 194,312,147.85 | 15,694,918.35 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 2,394,595,335.99 | 2,674,417,401.07 |
| 未分配利润 | 2,604,633,780.86 | 2,974,881,611.98 |
| 所有者权益合计 | 4,999,229,116.85 | 5,649,299,013.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,193,541,264.70 | 5,664,993,931.40 |
| 项 目 | 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 |
| 一、收入 | 60,341,180.94 | 339,444,851.29 |
| 1.利息收入 | 12,878,191.80 | 25,539,701.59 |
| 其中：存款利息收入 | 1,986,397.53 | 3,730,933.90 |
| 债券利息收入 | 10,174,174.04 | 20,549,309.81 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 717,620.23 | 1,259,457.88 |
| 其他利息收入 | - | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 115,816,264.28 | -246,751,052.69 |
| 其中：股票投资收益 | 39,779,689.65 | -289,412,211.24 |
| 基金投资收益 | - | - |
| 债券投资收益 | -1,153,745.79 | 4,720,674.80 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - |
| 股利收益 | 77,190,320.42 | 37,940,483.75 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -68,922,534.54 | 560,613,963.39 |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 569,259.40 | 42,239.00 |
| 减：二、费用 | 121,702,736.24 | 148,403,371.82 |
| 1．管理人报酬 | 79,142,246.64 | 84,865,486.95 |
| 2．托管费 | 13,190,374.50 | 14,144,247.78 |
| 3．销售服务费 | - | - |
| 4．交易费用 | 28,915,171.35 | 48,908,542.46 |
| 5．利息支出 | - | 13,684.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 13,684.98 |
| 6．其他费用 | 454,943.75 | 471,409.65 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -61,361,555.30 | 191,041,479.47 |
| 减：所得税费用 | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列 | -61,361,555.30 | 191,041,479.47 |
| 项目 | 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 2,674,417,401.07 | 2,974,881,611.98 | 5,649,299,013.05 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -61,361,555.30 | -61,361,555.30 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -279,822,065.08 | -308,886,275.82 | -588,708,340.90 |
| 其中：1.基金申购款 | 73,075,685.84 | 75,943,815.26 | 149,019,501.10 |
| 2.基金赎回款 | -352,897,750.92 | -384,830,091.08 | -737,727,842.00 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 2,394,595,335.99 | 2,604,633,780.86 | 4,999,229,116.85 |
| 项目 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 2,799,805,413.53 | 2,918,939,295.60 | 5,718,744,709.13 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 191,041,479.47 | 191,041,479.47 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -125,388,012.46 | -135,099,163.09 | -260,487,175.55 |
| 其中：1.基金申购款 | 32,345,155.97 | 34,404,870.10 | 66,750,026.07 |
| 2.基金赎回款 | -157,733,168.43 | -169,504,033.19 | -327,237,201.62 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 2,674,417,401.07 | 2,974,881,611.98 | 5,649,299,013.05 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 上海国际信托有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 上海电气(集团)总公司 | 基金管理人的股东 |
| 上海工业投资(集团)有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 上海锦江国际投资管理有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 国泰君安投资管理股份有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 项目 | 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 79,142,246.64 | 84,865,486.95 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 15,501,933.02 | 16,692,925.77 |
| 项目 | 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 13,190,374.50 | 14,144,247.78 |
| 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 | ||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国工商银行 | - | - | - | - | - | - |
| 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 | ||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国工商银行 | - | 103,631,262.80 | - | - | - | - |
| 项目 | 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 |
| 期初持有的基金份额 | 53,787,245.24 | 53,787,245.24 |
| 期间申购/买入总份额 | - | - |
| 期间因拆分变动份额 | - | - |
| 减：期间赎回/卖出总份额 | - | - |
| 期末持有的基金份额 | 53,787,245.24 | 53,787,245.24 |
| 期末持有的基金份额占基金总份额比例 | 0.97% | 0.87% |
| 关联方名称 | 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国工商银行 | 186,723,833.21 | 1,836,519.90 | 243,242,731.79 | 3,502,925.39 |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末 估值单价 | 复牌日期 | 复牌 开盘单价 | 数量（股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
| 600639 | 浦东金桥 | 2013-12-05 | 公告重大事项 | 11.76 | 2014-02-26 | 10.58 | 3,229,822 | 37,237,583.09 | 37,982,706.72 | - |
| 000625 | 长安汽车 | 2013-12-31 | 公告重大事项 | 11.45 | 2014-01-03 | 11.72 | 3,470,000 | 40,588,541.07 | 39,731,500.00 | - |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 4,495,998,106.53 | 86.57 |
| 其中：股票 | 4,495,998,106.53 | 86.57 | |
| 2 | 固定收益投资 | 197,530,830.00 | 3.80 |
| 其中：债券 | 197,530,830.00 | 3.80 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 193,440,412.69 | 3.72 |
| 6 | 其他各项资产 | 306,571,915.48 | 5.90 |
| 7 | 合计 | 5,193,541,264.70 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 2,353,399,264.70 | 47.08 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 303,985,240.46 | 6.08 |
| F | 批发和零售业 | 233,885,500.00 | 4.68 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 18,819,000.00 | 0.38 |
| H | 住宿和餐饮业 | 32,040,000.00 | 0.64 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 474,323,492.85 | 9.49 |
| J | 金融业 | 376,404,100.00 | 7.53 |
| K | 房地产业 | 548,274,306.72 | 10.97 |
| L | 租赁和商务服务业 | 142,732,980.80 | 2.86 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 284,012.00 | 0.01 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 11,850,209.00 | 0.24 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 4,495,998,106.53 | 89.93 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 7,170,000 | 299,204,100.00 | 5.99 |
| 2 | 600352 | 浙江龙盛 | 19,599,858 | 259,110,122.76 | 5.18 |
| 3 | 600585 | 海螺水泥 | 12,999,952 | 220,479,185.92 | 4.41 |
| 4 | 600703 | 三安光电 | 8,799,825 | 218,147,661.75 | 4.36 |
| 5 | 000002 | 万 科Ａ | 27,000,000 | 216,810,000.00 | 4.34 |
| 6 | 600741 | 华域汽车 | 20,610,099 | 208,986,403.86 | 4.18 |
| 7 | 300002 | 神州泰岳 | 6,799,975 | 200,667,262.25 | 4.01 |
| 8 | 600660 | 福耀玻璃 | 21,700,158 | 179,894,309.82 | 3.60 |
| 9 | 002450 | 康得新 | 6,027,938 | 146,478,893.40 | 2.93 |
| 10 | 002063 | 远光软件 | 7,309,200 | 142,163,940.00 | 2.84 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600585 | 海螺水泥 | 316,198,202.80 | 5.60 |
| 2 | 600660 | 福耀玻璃 | 238,696,919.32 | 4.23 |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 229,424,356.05 | 4.06 |
| 4 | 600352 | 浙江龙盛 | 222,070,368.00 | 3.93 |
| 5 | 600703 | 三安光电 | 199,313,762.84 | 3.53 |
| 6 | 300002 | 神州泰岳 | 176,858,661.38 | 3.13 |
| 7 | 600718 | 东软集团 | 172,367,976.43 | 3.05 |
| 8 | 000069 | 华侨城Ａ | 172,337,106.87 | 3.05 |
| 9 | 002241 | 歌尔声学 | 160,103,787.01 | 2.83 |
| 10 | 600383 | 金地集团 | 157,059,032.21 | 2.78 |
| 11 | 002431 | 棕榈园林 | 150,656,593.34 | 2.67 |
| 12 | 601111 | 中国国航 | 149,047,675.42 | 2.64 |
| 13 | 601318 | 中国平安 | 148,088,322.79 | 2.62 |
| 14 | 600050 | 中国联通 | 147,720,315.56 | 2.61 |
| 15 | 002450 | 康得新 | 147,641,705.92 | 2.61 |
| 16 | 600741 | 华域汽车 | 136,234,844.25 | 2.41 |
| 17 | 002663 | 普邦园林 | 132,138,146.71 | 2.34 |
| 18 | 002254 | 泰和新材 | 131,730,601.33 | 2.33 |
| 19 | 600153 | 建发股份 | 130,064,245.85 | 2.30 |
| 20 | 600428 | 中远航运 | 122,780,395.00 | 2.17 |
| 21 | 000898 | *ST鞍钢 | 117,041,161.43 | 2.07 |
| 22 | 000680 | 山推股份 | 116,878,195.04 | 2.07 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 002415 | 海康威视 | 266,114,756.78 | 4.71 |
| 2 | 600048 | 保利地产 | 256,062,903.63 | 4.53 |
| 3 | 601166 | 兴业银行 | 239,013,201.43 | 4.23 |
| 4 | 600518 | 康美药业 | 227,878,437.17 | 4.03 |
| 5 | 600016 | 民生银行 | 218,888,933.51 | 3.87 |
| 6 | 002063 | 远光软件 | 211,188,512.44 | 3.74 |
| 7 | 600406 | 国电南瑞 | 189,354,508.54 | 3.35 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 185,415,720.79 | 3.28 |
| 9 | 002408 | 齐翔腾达 | 173,431,168.19 | 3.07 |
| 10 | 600585 | 海螺水泥 | 161,485,569.02 | 2.86 |
| 11 | 002025 | 航天电器 | 149,882,972.02 | 2.65 |
| 12 | 000069 | 华侨城Ａ | 142,466,299.20 | 2.52 |
| 13 | 600050 | 中国联通 | 139,066,614.70 | 2.46 |
| 14 | 600428 | 中远航运 | 124,191,245.10 | 2.20 |
| 15 | 600239 | 云南城投 | 116,295,799.01 | 2.06 |
| 16 | 600741 | 华域汽车 | 115,996,860.51 | 2.05 |
| 17 | 002501 | 利源精制 | 114,737,772.17 | 2.03 |
| 18 | 601111 | 中国国航 | 111,104,112.35 | 1.97 |
| 19 | 600373 | 中文传媒 | 108,481,719.88 | 1.92 |
| 20 | 000776 | 广发证券 | 108,276,836.33 | 1.92 |
| 买入股票的成本（成交）总额 | 9,519,459,602.09 |
| 卖出股票的收入（成交）总额 | 9,518,872,550.08 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 49,975,000.00 | 1.00 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 99,990,000.00 | 2.00 |
| 其中：政策性金融债 | 99,990,000.00 | 2.00 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | 9,698,000.00 | 0.19 |
| 7 | 可转债 | 37,867,830.00 | 0.76 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 197,530,830.00 | 3.95 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 130201 | 13国开01 | 1,000,000 | 99,990,000.00 | 2.00 |
| 2 | 130002 | 13附息国债02 | 500,000 | 49,975,000.00 | 1.00 |
| 3 | 113005 | 平安转债 | 353,080 | 37,867,830.00 | 0.76 |
| 4 | 1182390 | 11渝高速MTN1 | 100,000 | 9,698,000.00 | 0.19 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 1,431,347.81 |
| 2 | 应收证券清算款 | 300,254,166.62 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 4,759,562.94 |
| 5 | 应收申购款 | 126,838.11 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 306,571,915.48 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 359,670 | 15,412.15 | 223,670,445.73 | 4.03% | 5,319,617,476.00 | 95.97% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本基金 | 18,122.08 | 0.00% |
| 基金合同生效日(2007年4月10日)基金份额总额 | 500,000,000 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 6,191,049,749.70 |
| 本报告期基金总申购份额 | 169,165,469.59 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 816,927,297.56 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 5,543,287,921.73 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
| 安信证券股份有限公司 | 1 | 540,000,603.11 | 2.84% | 477,847.26 | 2.79% | - |
| 东北证券股份有限公司 | 1 | 206,944,001.68 | 1.09% | 188,401.38 | 1.10% | - |
| 东兴证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 北京高华证券有限责任公司 | 1 | 935,840,972.43 | 4.92% | 828,128.03 | 4.84% | - |
| 国金证券股份有限公司 | 2 | 1,420,553,203.85 | 7.47% | 1,281,308.52 | 7.49% | - |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 1 | 2,446,233,839.05 | 12.86% | 2,164,674.12 | 12.66% | - |
| 国信证券股份有限公司 | 1 | 416,174,702.96 | 2.19% | 378,885.80 | 2.22% | - |
| 恒泰证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 华创证券有限责任公司 | 1 | 621,283,544.10 | 3.27% | 565,613.28 | 3.31% | - |
| 华融证券股份有限公司 | 1 | 172,783,401.36 | 0.91% | 157,302.50 | 0.92% | - |
| 华泰证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 中国中投证券有限责任公司 | 2 | 2,150,794,924.95 | 11.30% | 1,935,602.81 | 11.32% | - |
| 开源证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 民生证券股份有限公司 | 1 | 965,827,227.42 | 5.08% | 879,287.45 | 5.14% | - |
| 齐鲁证券有限公司 | 2 | 1,207,699,276.91 | 6.35% | 1,073,169.92 | 6.28% | - |
| 上海证券有限责任公司 | 1 | 854,064,221.17 | 4.49% | 777,538.27 | 4.55% | - |
| 世纪证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 信达证券股份有限公司 | 1 | 385,802,068.82 | 2.03% | 351,233.20 | 2.05% | - |
| 兴业证券股份有限公司 | 1 | 344,455,323.12 | 1.81% | 313,589.74 | 1.83% | - |
| 中国银河证券股份有限公司 | 1 | 1,297,801,333.41 | 6.82% | 1,181,515.54 | 6.91% | - |
| 招商证券股份有限公司 | 1 | 1,205,889,698.88 | 6.34% | 1,067,093.31 | 6.24% | - |
| 中天证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 中银国际证券有限责任公司 | 1 | 786,090,965.90 | 4.13% | 695,612.85 | 4.07% | - |
| 中信证券股份有限公司 | 1 | 489,798,160.48 | 2.57% | 445,912.37 | 2.61% | - |
| 长城证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 华福证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 国都证券有限责任公司 | 1 | 166,927,483.26 | 0.88% | 151,971.11 | 0.89% | - |
| 中国国际金融有限公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 宏源证券股份有限公司 | 1 | 2,115,829,419.69 | 11.12% | 1,925,395.37 | 11.26% | - |
| 川财证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 财富里昂证券有限责任公司 | 1 | 295,509,968.22 | 1.55% | 261,498.04 | 1.53% | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 回购交易 | 权证交易 | |||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | |
| 安信证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 北京高华证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券股份有限公司 | 14,577,962.10 | 46.94% | - | - | - | - |
| 国泰君安证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 恒泰证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - |
| 华融证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 中国中投证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - |
| 开源证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - |
| 民生证券股份有限公司 | - | - | 480,000,000.00 | 100.00% | - | - |
| 齐鲁证券有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 上海证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - |
| 世纪证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券股份有限公司 | 13,706,881.20 | 44.13% | - | - | - | - |
| 兴业证券股份有限公司 | 2,774,475.00 | 8.93% | - | - | - | - |
| 中国银河证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 中天证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - |
| 华福证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - |
| 国都证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - |
| 中国国际金融有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 宏源证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 川财证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - |
| 财富里昂证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - |
2013年12月31日
基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一四年三月三十一日