2013年年度报告摘要

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为：中信标普300 指数收益率×90%＋金融同业存款利率×10%。

根据本基金合同的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资比例范围为基金资产净值的60-95%，债券的投资比例为基金资产净值的5-40%，现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值的5%以上。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安宏利股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2006年9月6日至2013年12月31日）

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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安宏利股票型证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年没有利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。

截至2013年12月31日，公司旗下共管理了华安安顺封闭1只封闭式证券投资基金，华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头企业ETF、龙头ETF联接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证300指数基金（LOF）、华安科技动力股票、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安七日鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债债券、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费股票、华安纳斯达克100指数、华安黄金易（ETF）、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化指数、华安年年红债券、华安生态优先股票、华安中证细分地产ETF、华安中证细分医药ETF等46只开放式基金。管理资产规模达到838.62亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》、《华安宏利股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况共出现了3次。原因：各投资组合分别按照其交易策略交易时，虽相关投资组合买卖数量极少，但由于个股流动性较差，交易量稀少，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的5%。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看，也未发现有异常。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2013年，A股市场结构性特征显著，创业板综指全年涨幅达到74.73%，在全球主要指数中涨幅位居前列，而上证综指全年涨幅为-6.75%，连续四年在全球主要指数中处于落后位置。从各行业走势看，同样呈现两级分化格局，传媒、电子、信息等行业领涨；消费方向的医药、家用电器、轻工制造等行业也有不俗表现；而偏周期的采掘、有色、煤炭、地产、建筑建材等则表现欠佳。

回顾本基金全年的运作，本基金大部分时间内保持相对积极的仓位，在持仓结构上，本基金主要增加了医药、电子、信息技术、环保、化工等行业的配置，降低了金融保险、房地产、机械设备等行业的持仓，在本报告期内大幅跑赢比较基准，取得相对较好的收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2013年12月31日，本基金份额净值为2.4817元，本报告期份额净值增长率为16.59%，同期业绩比较基准增长率为-4.84%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2014年，在房价、环保、通胀三大因素约束下中国经济的旧发展模式已经走到尽头，中国经济处于转型期，我们的证券投资也必须转型，包括从传统产业向新兴产业转型、从上游行业向中下游行业转型、从生产性行业向服务性行业转型、从资金驱动型行业向技术和商业模式驱动型行业转型。对于传统行业，主要考虑产业结构变化和环保因素倒逼产生的投资机会。

从日本、美国转型期行业市值分布的变化看，我国证券市场消费、医药、电子、传媒、通信、环保等非周期行业占整体市场的市值比重都有较大的提升空间。由于经济增速放缓、利率中枢上移，市场整体的压力仍然存在，虽然后期成长股面临大批新股IPO上市的冲击，调整难以避免，但我们相信真正具备核心竞争力的公司仍将有较大的投资机会。

本基金在相对均衡的投资布局基础上，将主要在新兴行业中寻找具有持续成长能力的个股作为基本配置，在环保、电子、医药、传媒等行业中寻找转型收益、有业绩支撑的个股的投资机会，继续关注周期性细分子行业由于产能收缩带来的投资机会，并在家电、汽车等低估值、业绩稳定增长的行业中进行适当配置。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、估值政策及重大变化

无。

2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（1）公司方面

公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总监、研究发展部总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理及相关负责人员。

主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。

相关人员专业胜任能力及工作经历:

尚志民, 首席投资官，工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理，华安基金管理有限公司副总裁、首席投资官。

翁启森，基金投资部兼全球投资部总监，工业工程学硕士。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现华安香港精选、华安大中华升级基金的基金经理，基金投资部兼全球投资部总监。

杨明，投资研究部总监，研究生学历，12年金融、证券、基金从业经验，曾在上海银行工作。2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安优选的基金经理，投资研究部总监。

贺涛,金融学硕士，固定收益部副总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安稳定收益债券基金、华安可转债基金、华安信用增强债券基金、华安双债添利债券基金的基金经理，固定收益部副总监。

许之彦, 指数投资部总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国A股增强指数、华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安上证龙头ETF和华安上证龙头ETF联接，华安深证300指数证券投资基金（LOF）的基金经理,指数投资部总监。

陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。

（2）托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

（3）会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

4、基金经理参与或决定估值的程度

本基金的基金经理尚志民作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与确认。

5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师汪棣、傅琛慧签字出具了普华永道中天审字(2014)第20850号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：华安宏利股票型证券投资基金

报告截止日：2013年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值2.4817元，基金份额总额2,518,563,615.98份。

7.2利润表

会计主体：华安宏利股票型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安宏利股票型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：李勍，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

华安宏利股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第143号《关于同意华安宏利股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,683,963,683.51元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第112号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》于2006年9月6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,684,224,358.17份基金份额，其中认购资金利息折合260,674.66份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资比例范围为基金资产净值的60-95%，债券的投资比例为基金资产净值的5-40%，现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值的5%以上。本基金的业绩比较基准为：中信标普300 指数收益率×90%＋金融同业存款利率×10%。

本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2014年3月28日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2013年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

无。

7.4.8.1.2权证交易

无。

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

无。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

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注：1. 支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：1. 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 ×0.25% / 当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费

无。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截止至2013年12月31日止有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至报告期末2013年12月31日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至报告期末2013年12月31日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层级金融工具公允价值

于2013年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为5,614,335,682.21元，属于第二层级的余额为422,706,573.00元，无属于第三层级的余额(2012年12月31日：第一层级6,402,798,307.62元，第二层级882,161,188.00元，无属于第三层级的余额)。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。

(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额

于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2012年12月31日：同)。本基金本期无第三层次公允价值变动(2012年度：同)。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.huaan.com.cn网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：1、本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资股指期货。

8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1 本基金投资国债期货的投资政策

无。

8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资国债期货。

8.10.3 本基金投资国债期货的投资评价

无。

8.11投资组合报告附注

8.11.1本基金投资的中国平安(601318)因子公司平安证券有限责任公司在万福生科（湖南）农业开发股份有限公司发行上市项目中存在违规行为，平安证券有限责任公司被中国证监会处以人民币5,110万元的罚款，并暂停其保荐机构资格3个月。报告期内，基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.11.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.11.3 期末其他各项资产构成

■

8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人重大人事变动：无。

2、本基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：

本基金托管人2013年12月5日发布任免通知,聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务部副总经理。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币125,000.00元。

目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序：

(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2) 填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批

公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

(4)协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

(1) 新增光大证券股份有限公司深圳交易单元1个；

(2) 新增长城证券有限责任公司上海交易单元1个；

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。

华安基金管理有限公司

二〇一四年三月三十一日

基金简称	华安宏利股票
基金主代码	040005
交易代码	040005(前端)	041005(后端)
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年9月6日
基金管理人	华安基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	2,518,563,615.98份
基金合同存续期	不定期

投资目标	通过持续获取价格回归价值所带来的资本收益，以及分红所带来的红利收益，实现基金资产的稳定增值。
投资策略	本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法构建投资组合，并在投资流程中采用公司开发的数量分析模型进行支持，使其更为科学和客观。
业绩比较基准	基金整体业绩比较基准＝中信标普300指数收益率×90%＋同业存款利率×10%
风险收益特征	本基金是一只主动投资的股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的稳定增值。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华安基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	冯颖	田青
	联系电话	021-38969999	010-67595096
	电子邮箱	fengying@huaan.com.cn	tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话		4008850099	010-67595096
传真		021-68863414	010-66275853

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点	上海市世纪大道8号上海国金中心二期31层、32层

3.1.1 期间数据和指标	2013年	2012年	2011年
本期已实现收益	822,916,321.02	-819,291,708.53	187,051,002.50
本期利润	1,000,620,160.41	365,289,762.75	-2,128,574,788.03
加权平均基金份额本期利润	0.3597	0.0976	-0.5915
本期基金份额净值增长率	16.59%	5.36%	-22.49%
3.1.2 期末数据和指标	2013年末	2012年末	2011年末
期末可供分配基金份额利润	0.5800	0.2982	0.5160
期末基金资产净值	6,250,199,323.52	7,402,608,260.98	7,546,645,842.67
期末基金份额净值	2.4817	2.1285	2.0202

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	6.18%	1.41%	-2.87%	1.02%	9.05%	0.39%
过去六个月	17.44%	1.32%	6.47%	1.14%	10.97%	0.18%
过去一年	16.59%	1.36%	-4.84%	1.23%	21.43%	0.13%
过去三年	-4.78%	1.23%	-21.92%	1.17%	17.14%	0.06%
过去五年	64.90%	1.35%	28.02%	1.38%	36.88%	-0.03%
自基金合同生效起至今	216.69%	1.59%	73.73%	1.73%	142.96%	-0.14%

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
尚志民	本基金的基金经理，首席投资官，副总经理	2006-09-06	-	16年	工商管理硕士，16年证券、基金从业经验，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，现任公司首席投资官，副总经理。1999年6月至2001年9月担任安顺证券投资基金的基金经理，2000年7月至2001年9月同时担任安瑞证券投资基金的基金经理，2001年9月至2003年9月担任华安创新证券投资基金的基金经理，2003年9月至今担任安顺证券投资基金的基金经理，2006年9月起同时担任本基金的基金经理。2012年2月起担任华安基金副总监理兼首席投资官。
陈逊	本基金的基金经理	2012-05-30	-	12年	上海财经大学MBA，12年证券、基金行业从业经验，历任大鹏证券研究所、世纪证券研究所、平安证券研究所研究员、高级研究员。2008年3月加入华安基金管理有限公司，先后在投资研究部和基金投资部担任高级研究员及基金经理助理职务。2012年5月起担任本基金的基金经理；2013年3月起担任华安动态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

资 产	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
资 产：
银行存款	56,416,950.55	149,478,214.09
结算备付金	6,622,975.66	1,575,961.25
存出保证金	1,799,938.60	1,939,146.19
交易性金融资产	6,037,042,255.21	7,284,959,495.62
其中：股票投资	5,711,441,902.31	6,901,924,376.02
基金投资	-	-
债券投资	325,600,352.90	383,035,119.60
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	5,163,131.80	4,714,948.72
应收股利	-	-
应收申购款	211,835,177.33	2,529,415.77
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	6,318,880,429.15	7,445,197,181.64
负债和所有者权益	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
负 债：
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	44,892,370.64	24,712,978.36
应付赎回款	9,049,703.24	3,940,167.41
应付管理人报酬	7,584,867.13	8,786,134.67
应付托管费	1,264,144.51	1,464,355.77
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	4,707,270.66	1,992,776.53
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	1,182,749.45	1,692,507.92
负债合计	68,681,105.63	42,588,920.66
所有者权益：
实收基金	2,518,563,615.98	3,477,855,872.02
未分配利润	3,731,635,707.54	3,924,752,388.96
所有者权益合计	6,250,199,323.52	7,402,608,260.98
负债和所有者权益总计	6,318,880,429.15	7,445,197,181.64

项 目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
一、收入	1,147,970,158.21	528,309,294.29
1.利息收入	11,519,646.91	13,843,636.50
其中：存款利息收入	2,237,262.78	1,571,224.48
债券利息收入	9,133,936.83	12,272,412.02
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	148,447.30	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	957,581,076.13	-670,662,378.74
其中：股票投资收益	878,151,964.90	-832,081,207.87
基金投资收益	-	-
债券投资收益	4,855,243.98	-5,941,032.49
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	74,573,867.25	167,359,861.62
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	177,703,839.39	1,184,581,471.28
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	1,165,595.78	546,565.25
减：二、费用	147,349,997.80	163,019,531.54
1．管理人报酬	95,570,408.80	114,627,143.25
2．托管费	15,928,401.48	19,104,523.80
3．销售服务费	-	-
4．交易费用	35,402,227.16	28,822,615.66
5．利息支出	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-
6．其他费用	448,960.36	465,248.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,000,620,160.41	365,289,762.75
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列	1,000,620,160.41	365,289,762.75

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日
	实收基金	未分配利润		所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	3,477,855,872.02	3,924,752,388.96		7,402,608,260.98
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	1,000,620,160.41		1,000,620,160.41
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-959,292,256.04	-1,193,736,841.83		-2,153,029,097.87
其中：1.基金申购款	265,530,738.90	357,508,020.13		623,038,759.03
2.基金赎回款	-1,224,822,994.94	-1,551,244,861.96		-2,776,067,856.90
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-		-
五、期末所有者权益（基金净值）	2,518,563,615.98	3,731,635,707.54		6,250,199,323.52
项目	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	实收基金		未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	3,735,597,518.43		3,811,048,324.24	7,546,645,842.67
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-		365,289,762.75	365,289,762.75
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-257,741,646.41		-251,585,698.03	-509,327,344.44
其中：1.基金申购款	439,349,048.66		445,951,503.68	885,300,552.34
2.基金赎回款	-697,090,695.07		-697,537,201.71	-1,394,627,896.78
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-		-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	3,477,855,872.02		3,924,752,388.96	7,402,608,260.98

关联方名称	与本基金的关系
华安基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 (“中国建设银行”)	基金托管人、基金代销机构
上海国际信托有限公司	基金管理人的股东
上海电气(集团)总公司	基金管理人的股东
上海工业投资(集团)有限公司	基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司	基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司	基金管理人的股东

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	95,570,408.80	114,627,143.25
其中：支付销售机构的客户维护费	10,101,800.18	9,859,206.84

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	15,928,401.48	19,104,523.80

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
期初持有的基金份额	38,437,143.57	38,437,143.57
期间申购/买入总份额	-	-
期间因拆分变动份额	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	-	-
期末持有的基金份额	38,437,143.57	38,437,143.57
期末持有的基金份额占基金总份额比例	1.53%	1.11%

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	56,416,950.55	2,053,839.28	149,478,214.09	1,418,744.55

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
002022	科华生物	2013-12-20	公告重大事项	16.82	2014-01-27	18.50	5,000,000	80,707,298.50	84,100,000.00	-
300032	金龙机电	2013-11-18	重大资产重组	16.79	2014-02-18	18.47	1,228,700	18,606,376.78	20,629,873.00	-
002573	国电清新	2013-12-23	公告重大事项	22.17	2014-03-25	20.80	10,000	103,456.58	221,700.00	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	5,711,441,902.31	90.39
	其中：股票	5,711,441,902.31	90.39
2	固定收益投资	325,600,352.90	5.15
	其中：债券	325,600,352.90	5.15
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	63,039,926.21	1.00
6	其他各项资产	218,798,247.73	3.46
7	合计	6,318,880,429.15	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	4,115,588,660.51	65.85
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	95,842,561.32	1.53
E	建筑业	245,787,873.08	3.93
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	546,040,574.86	8.74
J	金融业	333,840,000.00	5.34
K	房地产业	80,748,928.08	1.29
L	租赁和商务服务业	139,842,698.80	2.24
M	科学研究和技术服务业	140,600.00	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	153,326,446.56	2.45
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	283,559.10	0.00
S	综合	-	-
	合计	5,711,441,902.31	91.38

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	600196	复星医药	30,000,808	587,715,828.72	9.40
2	600309	万华化学	18,289,000	378,582,300.00	6.06
3	002250	联化科技	16,599,999	348,433,979.01	5.57
4	600352	浙江龙盛	25,699,919	339,752,929.18	5.44
5	601318	中国平安	8,000,000	333,840,000.00	5.34
6	600585	海螺水泥	18,099,956	306,975,253.76	4.91
7	002001	新 和 成	15,330,000	295,869,000.00	4.73
8	300002	神州泰岳	9,309,556	274,724,997.56	4.40
9	600718	东软集团	22,099,990	271,166,877.30	4.34
10	002310	东方园林	7,559,908	245,772,609.08	3.93

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	601318	中国平安	443,510,409.85	5.99
2	002422	科伦药业	386,854,886.86	5.23
3	600585	海螺水泥	366,808,441.13	4.96
4	600016	民生银行	352,051,091.13	4.76
5	002310	东方园林	350,702,797.49	4.74
6	600028	中国石化	336,849,603.86	4.55
7	600352	浙江龙盛	326,334,556.37	4.41
8	002255	海陆重工	312,850,031.17	4.23
9	600718	东软集团	275,383,283.25	3.72
10	000423	东阿阿胶	274,761,045.13	3.71
11	601668	中国建筑	271,292,113.14	3.66
12	600832	东方明珠	263,134,910.94	3.55
13	300002	神州泰岳	247,349,668.96	3.34
14	002376	新北洋	244,253,234.56	3.30
15	600276	恒瑞医药	230,811,184.82	3.12
16	002008	大族激光	225,494,767.91	3.05
17	600098	广州发展	218,141,678.84	2.95
18	002250	联化科技	216,152,097.92	2.92
19	002241	歌尔声学	198,842,378.35	2.69
20	600741	华域汽车	166,367,998.08	2.25
21	300105	龙源技术	161,140,045.07	2.18
22	002450	康得新	158,339,441.31	2.14
23	002022	科华生物	152,973,068.54	2.07
24	002161	远 望 谷	151,862,015.86	2.05

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600016	民生银行	834,839,225.68	11.28
2	601318	中国平安	490,044,155.09	6.62
3	000002	万 科Ａ	486,573,024.26	6.57
4	600406	国电南瑞	473,807,547.13	6.40
5	600048	保利地产	467,573,309.42	6.32
6	601166	兴业银行	401,274,494.96	5.42
7	002573	国电清新	382,396,086.08	5.17
8	002450	康得新	352,142,379.25	4.76
9	600519	贵州茅台	338,450,660.11	4.57
10	600104	上汽集团	317,154,042.64	4.28
11	600028	中国石化	285,040,787.12	3.85
12	000651	格力电器	279,027,246.26	3.77
13	000423	东阿阿胶	269,866,262.24	3.65
14	601668	中国建筑	264,062,282.01	3.57
15	600276	恒瑞医药	260,522,075.91	3.52
16	002152	广电运通	256,027,733.02	3.46
17	600832	东方明珠	233,939,471.57	3.16
18	600000	浦发银行	227,539,796.47	3.07
19	600741	华域汽车	205,662,025.42	2.78
20	601088	中国神华	205,573,093.53	2.78
21	600858	银座股份	203,011,866.15	2.74
22	000157	中联重科	182,314,248.90	2.46
23	600098	广州发展	168,823,788.17	2.28
24	300105	龙源技术	160,686,610.79	2.17
25	600637	百视通	159,594,249.03	2.16
26	600208	新湖中宝	155,986,823.14	2.11
27	300088	长信科技	154,492,345.24	2.09
28	600009	上海机场	153,585,537.54	2.07

买入股票的成本（成交）总额	10,185,180,795.42
卖出股票的收入（成交）总额	12,431,823,419.70

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	107,336,352.90	1.72
2	央行票据	-	-
3	金融债券	218,264,000.00	3.49
	其中：政策性金融债	218,264,000.00	3.49
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	325,600,352.90	5.21

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	130007	13附息国债07	900,000	89,496,000.00	1.43
2	130236	13国开36	700,000	69,517,000.00	1.11
3	090211	09国开11	700,000	69,055,000.00	1.10
4	110206	11国开06	400,000	39,936,000.00	0.64
5	130218	13国开18	200,000	19,874,000.00	0.32

序号	名称	金额
1	存出保证金	1,799,938.60
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	5,163,131.80
5	应收申购款	211,835,177.33
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	218,798,247.73

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
165,117	15,253.21	611,479,277.72	24.28%	1,907,084,338.26	75.72%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	417,424.83	0.01657%

基金合同生效日(2006年9月6日)基金份额总额	1,684,224,358.17
本报告期期初基金份额总额	3,477,855,872.02
本报告期基金总申购份额	265,530,738.90
减：本报告期基金总赎回份额	1,224,822,994.94
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	2,518,563,615.98

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
申银万国证券股份有限公司	1	3,998,592,542.07	17.68%	3,538,357.21	17.41%	-
国泰君安证券股份有限公司	1	3,603,352,258.96	15.93%	3,188,606.63	15.69%	-
长江证券股份有限公司	1	2,724,601,027.60	12.05%	2,480,481.16	12.21%	-
瑞银证券有限责任公司	1	1,955,361,989.40	8.65%	1,730,298.70	8.51%	-
兴业证券股份有限公司	1	1,449,486,369.13	6.41%	1,319,615.08	6.49%	-
广州证券有限责任公司	1	1,297,279,924.60	5.74%	1,181,040.91	5.81%	-
海通证券股份有限公司	1	1,151,449,297.24	5.09%	1,048,277.05	5.16%	-
广发证券股份有限公司	1	1,073,714,872.48	4.75%	977,506.16	4.81%	-
上海证券有限责任公司	1	1,032,344,816.95	4.56%	939,845.61	4.62%	-
中信证券股份有限公司	1	846,544,304.73	3.74%	770,678.20	3.79%	-
万联证券有限责任公司	1	569,264,743.96	2.52%	518,258.41	2.55%	-
长城证券有限责任公司	1	464,190,191.04	2.05%	422,598.90	2.08%	-
光大证券股份有限公司	1	421,647,973.46	1.86%	373,116.87	1.84%	-
国信证券股份有限公司	1	407,818,193.30	1.80%	371,276.96	1.83%	-
新时代证券有限责任公司	1	381,897,357.27	1.69%	347,679.40	1.71%	-
方正证券股份有限公司	1	274,057,331.72	1.21%	242,513.26	1.19%	-
德邦证券有限责任公司	1	204,814,913.72	0.91%	186,462.70	0.92%	-
齐鲁证券有限公司	1	189,222,053.33	0.84%	167,442.65	0.82%	-
东北证券股份有限公司	1	129,920,037.32	0.57%	118,279.36	0.58%	-
招商证券股份有限公司	1	117,189,969.88	0.52%	106,689.69	0.53%	-
湘财证券有限责任公司	1	107,086,529.68	0.47%	94,760.88	0.47%	-
中国银河证券股份有限公司	1	103,967,139.37	0.46%	94,651.49	0.47%	-
华安证券有限责任公司	1	92,536,056.03	0.41%	84,244.73	0.41%	-
中银国际证券有限责任公司	1	20,664,321.88	0.09%	18,812.52	0.09%	-
财达证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
财富证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
国盛证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
宏源证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
华泰证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
联讯证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
天风证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
中国国际金融有限公司	1	-	-	-	-	-
中山证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
中信建投证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
申银万国证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
国泰君安证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
长江证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
瑞银证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
兴业证券股份有限公司	39,763,290.00	41.05%	-	-	-	-
广州证券有限责任公司	47,110,915.95	48.64%	-	-	-	-
海通证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
广发证券股份有限公司	1,013,090.68	1.05%	-	-	-	-
上海证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
中信证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
万联证券有限责任公司	3,913,519.92	4.04%	-	-	-	-
长城证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
光大证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
国信证券股份有限公司	5,064,239.46	5.23%	-	-	-	-
新时代证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
方正证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
德邦证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
齐鲁证券有限公司	-	-	-	-	-	-
东北证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
招商证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
湘财证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
中国银河证券股份有限公司	-	-	220,000,000.00	100.00%	-	-
华安证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
中银国际证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
财达证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
财富证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
国盛证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
宏源证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
华泰证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
联讯证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
天风证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
中国国际金融有限公司	-	-	-	-	-	-
中山证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
中信建投证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-