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    华安安心收益债券型证券投资基金
    2014-03-31       来源:上海证券报      

      2013年年度报告摘要

    §1 重要提示及目录

    1.1 重要提示

    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

    基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

    本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

    本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。

    §2 基金简介

    2.1 基金基本情况

    2.2 基金产品说明

    2.3 基金管理人和基金托管人

    2.4 信息披露方式

    §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

    3.1 主要会计数据和财务指标

    单位:人民币元

    注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

    4、合同生效日当年的主要会计数据和财务指标按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    华安安心收益债券A类:

    华安安心收益债券B类:

    注:本基金业绩比较基准:本基金整体业绩比较基准:三年期银行定期存款收益率(税后)

    根据本基金合同的有关规定:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、中央银行票据、地方政府债、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、次级债、债券回购、期限在一年期以内的定期存款等固定收益类品种,国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。本基金投资比例限制为:投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%;股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%;权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。

    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    华安安心收益债券型证券投资基金

    份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

    (2012年9月7日至2013年12月31日)

    华安安心收益债券A类

    (2012年9月7日至2013年12月31日)

    华安安心收益债券B类

    (2012年9月7日至2013年12月31日)

    注:根据《华安安心收益债券型证券投资基金基金合同》,本基金建仓期为6 个月。基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

    3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    华安安心收益债券型证券投资基金

    合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

    华安安心收益债券A类

    华安安心收益债券B类

    注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

    3.3过去三年基金的利润分配情况

    1、华安安心收益债券A类

    金额单位:人民币元

    2、华安安心收益债券B类

    金额单位:人民币元

    §4 管理人报告

    4.1 基金管理人及基金经理情况

    4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

    华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气(集团)总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。

    截至2013年12月31日,公司旗下共管理了华安安顺封闭1只封闭式证券投资基金,华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头企业ETF、龙头ETF联接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证300指数基金(LOF)、华安科技动力股票、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金(QDII-LOF)、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安七日鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债债券、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费股票、华安纳斯达克100指数、华安黄金易(ETF)、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化指数、华安年年红债券、华安生态优先股票、华安中证细分地产ETF、华安中证细分医药ETF等46只开放式基金。管理资产规模达到838.62亿元人民币。

    4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

    注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。

    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安安心收益债券型证券投资基金基金合同》、《华安安心收益债券型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

    4.3.1公平交易制度和控制方法

    根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控;风险管理部根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

    4.3.2公平交易制度的执行情况

    本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。

    本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(日内、3日内、5日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。

    4.3.3异常交易行为的专项说明

    根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

    本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况共出现了3次。原因:各投资组合分别按照其交易策略交易时,虽相关投资组合买卖数量极少,但由于个股流动性较差,交易量稀少,致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的5%。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看,也未发现有异常。

    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

    2013年,由于经济自身的动力和保底促转型的政策共同作用下,我国宏观经济增速较上年回落明显,GDP数据呈现V型走势,物价指数进入下行通道。受到日本量化宽松和美联储QE政策的影响,外汇占款的月间波动剧烈,人民币汇率也较上年波幅增大,给国内流动性造成一定的冲击。央行货币政策保持中性偏紧,商业银行表外业务大幅扩张,对债券市场的资金面形成了压制,资金价格波动远超市场预期。债券市场的制度梳理,以及对丙类户的清理工作也使得市场的盈利模式出现改变。债券市场整体上处于熊市,收益率上升,信用利差扩大和成交量下滑都比较明显。股票市场出现结构分化,在经济转型思维下,代表新兴产业的创业板表现优异,产能过剩的行业受到市场抛弃。

    2013年初本基金较好的把握了大类配置的节奏,并结合基金本身的特点进行了相应的调整。一季度主要以信用债为配置方向,获取到安全垫之后在一季度末开始积极在股票二级市场进行了配置,主要配置方向为TMT成长股。在投资获利后,安全垫继续抬升,本基金在权益类投资的权重进一步增加,主要的配置方向仍然是受政策扶持的文化传媒产业,取得较好的效果,基金全年收益远超比较基准。

    4.4.2报告期内基金的业绩表现

    截至2013年12月31日,华安安心收益债券A份额净值为1.074元,B份额净值为1.075元;华安安心收益债券A份额净值增长率为6.34%, B份额净值增长率为6.23%,同期业绩比较基准增长率为4.25%。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    展望2014年,预期我国宏观经济增速仍然有所回落,投资增速下降,消费和出口难有较大起色,通胀水平继续回落。但底线思维的作用下,仍会保持一定的政策刺激余地。全球主要经济体仍然会保持货币宽松,热钱仍将考验央行的政策水平,预期人民币将会保持小幅升值,但波动区间将大幅扩大。央行将继续保持中性稳健的货币政策,保持资金面稳定有序,资金成本较去年下半年会有所回落。金融体系的改革将进一步发展,金融自由化程度进一步提高。在此背景下,我们对债券市场持乐观态度。预期基础收益率曲线将呈现陡峭化变化,信用利并有所缩小。利率产品存在波段性机会。股票市场的结构分化仍将持续性,上市公司促进转股的动力,将进一步推动转债市场估值回归。我们仍将坚持票息为主的信用债券配置策略,保持较低的组合久期,保持一定程度的杠杆操作,并根据资金面状况调整杠杆率。在股票二级市场方面,我们将依托公司的投研资源,在符合经济转型和政策方面的领域里,自下而上精选个股进行投资。同时关注可转债和利率产品的波段性机会。本基金将秉承稳健、专业的投资理念,勤勉尽责地维护持有人的利益。

    4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

    本报告期内,公司合规监察稽核部从维护基金份额持有人利益、保障基金的合规运作出发,重点在法律事务、合规管理、内部稽核、信息披露、反洗钱、员工行为规范等方面开展工作,从维护基金持有的利益、保障基金的合规运作出发,深化员工的合规意识,推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。

    监察稽核工作重点集中于以下几个方面:

    (1)结合《证券投资基金法》的实施,推动相关制度流程的建立、修订和完善,适应公司产品与业务创新发展的需要。

    (2)深化“主动合规”的管理理念,坚守“三条底线”,强化全体员工的合规意识和风险控制意识,通过定期组织员工进行职业道德规范、反洗钱、防范利益冲突、客户信息保密、销售适用性等方面的合规培训和内部审计,推动公司建立良好的内控环境和合规文化。

    (3)做好在新基金产品开发、新投资品种、及其他创新业务中法律、合规及风险控制方面的支持,坚持定期对投资、研究、交易、核算、销售等相关业务活动的日常合规性检查。

    (4)推动落实公司投资、运营业务操作流程标准化,细化各相关部门在各业务环节的操作流程及工作职责,降低操作风险发生的概率。

    (5)按照法规的要求,做好旗下各只基金的信息披露工作,做到信息披露的真实、完整、准确、及时。

    (6)有计划地对公司投资研究、基金销售、后台运营等相关业务部门进行了多次全面或专项稽核,强化对公司制度执行和风控措施的落实。

    本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范和控制各种风险,保障基金份额持有人的合法权益。

    4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

    1、估值政策及重大变化

    无。

    2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

    无。

    3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

    (1)公司方面

    公司建立基金估值委员会,组成人员包括:首席投资官、基金投资部总监、研究发展部总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理及相关负责人员。

    主要职责包括:证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值;同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。

    相关人员专业胜任能力及工作经历:

    尚志民, 首席投资官,工商管理硕士,曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作,进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员,华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理,现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理,华安基金管理有限公司副总裁、首席投资官。

    翁启森,基金投资部兼全球投资部总监,工业工程学硕士。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理,台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理,台湾中信证券投资总监助理,台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司,现华安香港精选、华安大中华升级基金的基金经理,基金投资部兼全球投资部总监。

    杨明,投资研究部总监,研究生学历,12年金融、证券、基金从业经验,曾在上海银行工作。2004年10月进入华安基金管理有限公司,担任研究发展部宏观研究员,现任华安优选的基金经理,投资研究部总监。

    贺涛,金融学硕士,固定收益部副总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员,华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安稳定收益债券基金、华安可转债基金、华安信用增强债券基金、华安双债添利债券基金的基金经理,固定收益部副总监。

    许之彦, 指数投资部总监, 理学博士,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,现任华安中国A股增强指数、华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安上证龙头ETF和华安上证龙头ETF联接,华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理,指数投资部总监。

    陈林,基金运营部总经理,工商管理硕士,高级会计师,CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作,2004年11月加入华安基金管理有限公司,曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理,现任基金运营部总经理。

    (2)托管银行

    托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任,并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

    (3)会计师事务所

    对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

    4、基金经理参与或决定估值的程度

    本基金的基金经理未参与基金的估值。

    5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

    参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

    6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

    无。

    4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

    本基金的基金管理人于2013年1月18日发布公告:每10份基金份额派发红利0.081元。权益登记日及除息日:2013年1月23日;现金红利发放日:2013年1月24日。

    本基金的基金管理人于2014年1月17日发布公告:每10份基金份额派发红利0.53元。权益登记日及除息日:2014年1月21日;现金红利发放日:2014年1月22日。

    §5 托管人报告

    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

    本报告期内,本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

    5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

    本报告期内,本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。

    本报告期内,华安安心收益型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配,分配金额为4,944,437.85 元。

    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

    本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整。

    §6 审计报告

    本报告期基金财务报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师边卓群、濮晓达签字出具了安永华明(2014)审字第60971571_B04号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

    §7 年度财务报表

    7.1 资产负债表

    会计主体:华安安心收益债券型证券投资基金

    报告截止日:2013年12月31日

    单位:人民币元

    注:(1)报告截止日2013年12月31日,基金份额净值1.074元,基金份额总额323,413,726.43份,其中A类基金份额净值1.074元,基金份额总额162,659,718.98份;B类基金份额净值1.075元,基金份额总额160,754,007.45份。

    (2)本基金合同于2012年9月7日生效,上年度可比期间自2012年9月7日至2012年12月31日。

    7.2 利润表

    会计主体:华安安心收益债券型证券投资基金

    本报告期:2013年1月1日至2013年12月31日

    单位:人民币元

    7.3 所有者权益(基金净值)变动表

    会计主体:华安安心收益债券型证券投资基金

    本报告期:2013年1月1日至2013年12月31日

    单位:人民币元

    报表附注为财务报表的组成部分

    本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:

    基金管理公司负责人:李勍,主管会计工作负责人:章国富,会计机构负责人:陈林

    7.4 报表附注

    7.4.1基金基本情况

    华安安心收益债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]951号《关于核准华安安心收益债券型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人华安基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2012年9月17日正式生效,首次设立募集规模为868,346,743.53 份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金以“3年运作周期滚动”方式运作,每个运作期结束本基金将安排不少于5个工作日的过渡期。根据申购费用收取方式的不同,本基金基金份额分为A类和B类基金份额。对于A类基金份额,投资者在运作期及过渡期内申购时收取申购费用;对于B类基金份额,投资者在运作期及过渡期内申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。在运作期内,A类基金份额和B类基金份额的赎回均收取赎回费用;在过渡期内,A类基金份额和B类基金份额的赎回均不收取赎回费用。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司,基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、中央银行票据、地方政府债、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、次级债、债券回购、期限在一年期以内的定期存款等固定收益类品种,国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

    本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%;股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%;权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,如国债期货等,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    本基金整体业绩比较基准:三年期银行定期存款收益率(税后)。

    7.4.2会计报表的编制基础

    本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

    本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

    7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和净值变动情况。

    7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

    7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

    7.4.5.1会计政策变更的说明

    本基金本报告期无会计政策变更。

    7.4.5.2会计估计变更的说明

    本基金本报告期无会计估计变更。

    7.4.5.3差错更正的说明

    本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

    7.4.6税项

    7.4.6.1 印花税

    经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。;

    经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

    7.4.6.2营业税、企业所得税

    根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;

    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

    根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

    7.4.6.3 个人所得税

    根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税;

    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;

    根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;

    根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。

    7.4.7 关联方关系

    注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

    7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

    7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

    7.4.10.1.1股票交易

    本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

    7.4.8.1.2权证交易

    本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

    7.4.8.1.3债券交易

    本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

    7.4.8.1.4债券回购交易

    本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

    7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

    本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

    7.4.8.2关联方报酬

    7.4.8.2.1 基金管理费

    单位:人民币元

    注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.65%的年费率计提。计算方法如下:

    H=E×0.65%/当年天数

    H为每日应计提的基金管理费

    E为前一日的基金资产净值

    基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

    7.4.8.2.2基金托管费

    单位:人民币元

    注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下:

    H=E×0.15%/当年天数

    H为每日应计提的基金托管费

    E为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

    7.4.8.2.3销售服务费

    单位:人民币元

    注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额的销售服务费按本基金B类基金份额前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下:H=E×0.35%/当年天数

    H为本基金B类基金份额每日应计提的销售服务费

    E为本基金B类基金份额前一日基金资产净值

    销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起3个工作日内从基金财产中划出,由注册登记机构代收,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

    7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

    本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

    7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

    7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

    本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

    7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

    7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

    单位:人民币元

    7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

    本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

    7.4.8.7其他关联交易事项的说明

    无。

    7.4.9期末(2013年12月31日)本基金持有的流通受限证券

    7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

    本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

    7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

    金额单位:人民币元

    7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

    7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

    截至本报告期末2013年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额人民币9,899,865.15元,是以如下债券作为质押:

    金额单位:人民币元

    7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

    截至本报告期末2013年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额人民币148,000,000.00元,于2014年1月2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

    7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

    7.4.10.1承诺事项

    截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。

    7.4.10.2其他事项

    截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

    7.4.10.3财务报表的批准

    本财务报表已于2014年3月28日经本基金的基金管理人批准。

    §8 投资组合报告

    8.1 期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    8.2 期末按行业分类的股票投资组合

    金额单位:人民币元

    8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    金额单位:人民币元

    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.huaan.com.cn网站的年度报告正文。

    8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

    8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

    8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

    8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    单位:人民币元

    注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

    8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

    金额单位:人民币元

    8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    金额单位:人民币元

    8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    金额单位:人民币元

    8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    本基金本报告期没有投资股指期货。

    8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

    无。

    8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    8.10.1 本基金投资国债期货的投资政策

    无。

    8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金本报告期没有投资国债期货。

    8.10.3 本基金投资国债期货的投资评价

    无。

    8.11 投资组合报告附注

    8.11.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

    8.11.2本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    8.11.3期末其他各项资产构成

    8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    §9 基金份额持有人信息

    9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

    份额单位:份

    注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属两级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属两级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

    9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

    注:1、分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

    2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。

    本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

    §10 开放式基金份额变动

    单位:份

    注:总申购份额含转换入份额。总赎回份额含转换出份额。

    §11 重大事件揭示

    11.1 基金份额持有人大会决议

    本报告期内无基金份额持有人大会决议。

    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

    1、本报告期内,本基金管理人无重大人事变动。

    2、本报告期内,本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

    报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

    11.4 基金投资策略的改变

    本报告期内无基金投资策略的改变。

    11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

    本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

    报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况:60000.00元。

    目前的审计机构已提供审计服务的连续年限:自基金合同生效日起至今。

    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

    本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

    11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

    11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

    金额单位:人民币元

    注:1、券商专用交易单元选择标准:

    基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为:

    (1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

    (2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务;

    (3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资源,为基金投资赢取机会;

    (4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

    2、券商专用交易单元选择程序:

    (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估

    由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》,对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

    (2) 填写《新增交易单元申请审核表》

    牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

    (3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批

    公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。

    (4)协议签署及通知托管人基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》,并通知基金托管人。

    3、本报告期内,本基金交易单元变更情况如下:无。

    11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

    金额单位:人民币元

    华安基金管理有限公司

    二〇一四年三月三十一日

    基金简称华安安心收益债券
    基金主代码040036
    交易代码040036
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2012年9月7日
    基金管理人华安基金管理有限公司
    基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额323,413,726.43份
    基金合同存续期不定期
    下属分级基金的基金简称华安安心收益债券A类华安安心收益债券B类
    下属分级基金的交易代码040036040037
    报告期末下属分级基金的份额总额162,659,718.98份160,754,007.45份

    投资目标在有效控制流动性和风险的前提下,力争持续稳定地实现超越比较基准的当期收益。
    投资策略本基金以“3年运作周期滚动”的方式投资运作。在每个运作期内采用“华安避险增值机制”,动态调整基础资产和风险资产的配置比例,定期锁定投资收益,控制基金资产净值的波动幅度,实现基金资产的长期稳定增值。同时,本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,并利用公司研究开发的多因子模型等数量工具,分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征,积极寻找各种可能的套利和价值增长的机会,以确定风险资产在非信用类固定收益品种(国债、央行票据等)、信用类固定收益品种和权益类资产之间的配置比例。
    业绩比较基准三年期银行定期存款收益率(税后)
    风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的品种,其预期的风险和预期收益水平低于股票基金和混合基金,高于货币市场基金。

    项目基金管理人基金托管人
    名称华安基金管理有限公司中国邮政储蓄银行股份有限公司
    信息披露负责人姓名冯颖胡涛
    联系电话021-38969999010-68858112
    电子邮箱fengying@huaan.com.cnhutao@psbcoa.com.cn
    客户服务电话400885009995580
    传真021-68863414010-68858120

    登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.huaan.com.cn
    基金年度报告备置地点上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层

    3.1.1 期间数据和指标2013年2012年9月7日(基金合同生效日)至2012年12月31日
    华安安心收益债券A类华安安心收益债券B类华安安心收益债券A类华安安心收益债券B类
    本期已实现收益18,527,954.3318,090,811.163,780,071.815,528,229.51
    本期利润15,747,093.6016,123,124.895,792,850.567,977,656.95
    加权平均基金份额本期利润0.07050.07040.01760.0183
    本期基金份额净值增长率6.34%6.23%1.80%2.00%
    3.1.2 期末数据和指标2013年末2012年末
    华安安心收益债券A类华安安心收益债券B类华安安心收益债券A类华安安心收益债券B类
    期末可供分配基金份额利润0.07410.07470.01150.0131
    期末基金资产净值174,707,369.34172,765,534.82303,839,189.15349,005,291.59
    期末基金份额净值1.0741.0751.0181.020

    阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月-3.24%0.36%1.07%0.00%-4.31%0.36%
    过去六个月3.07%0.40%2.14%0.00%0.93%0.40%
    过去一年6.34%0.32%4.25%0.00%2.09%0.32%
    自基金合同生效起至今8.25%0.28%5.60%0.00%2.65%0.28%

    阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月-3.24%0.37%1.07%0.00%-4.31%0.37%
    过去六个月3.07%0.40%2.14%0.00%0.93%0.40%
    过去一年6.23%0.32%4.25%0.00%1.98%0.32%
    自基金合同生效起至今8.35%0.28%5.60%0.00%2.75%0.28%

    年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
    2013年0.0812,200,274.6276,342.752,276,617.37-
    合计0.0812,200,274.6276,342.752,276,617.37-

    年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
    2013年0.0812,629,843.4537,977.032,667,820.48-
    合计0.0812,629,843.4537,977.032,667,820.48-

    姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    郑可成本基金的基金经理2012-09-07-12年硕士研究生,12年证券基金从业经历。2001年7月至2004年12月在闽发证券有限责任公司担任研究员,从事债券研究及投资,2005年1月至2005年9月在福建儒林投资顾问有限公司任研究员,2005年10月至2009年7月在益民基金管理有限公司任基金经理,2009年8月至今任职于华安基金管理有限公司固定收益部。2010年12月起担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月起同时担任本基金的基金经理。2012年11月起同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2012年12月起同时担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月起同时担任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。

    资 产本期末

    2013年12月31日

    上年度末

    2012年12月31日

    资 产:  
    银行存款2,977,010.761,029,390.95
    结算备付金7,796,095.352,399,692.21
    存出保证金234,173.03250,000.00
    交易性金融资产490,410,521.46884,049,498.00
    其中:股票投资68,809,681.4662,625.00
    基金投资--
    债券投资411,600,840.00873,986,873.00
    资产支持证券投资10,000,000.0010,000,000.00
    衍生金融资产--
    买入返售金融资产--
    应收证券清算款-1,984,099.99
    应收利息7,470,371.8110,821,092.10
    应收股利--
    应收申购款1,680,251.94358,284.81
    递延所得税资产--
    其他资产--
    资产总计510,568,424.35900,892,058.06
    负债和所有者权益本期末

    2013年12月31日

    上年度末

    2012年12月31日

    负 债:  
    短期借款--
    交易性金融负债--
    衍生金融负债--
    卖出回购金融资产款157,899,865.15244,599,620.00
    应付证券清算款2,106,072.02-
    应付赎回款1,585,291.792,287,965.84
    应付管理人报酬193,487.16368,729.89
    应付托管费44,650.8785,091.51
    应付销售服务费51,488.95106,240.39
    应付交易费用48,393.177,227.59
    应交税费594,409.8156,609.81
    应付利息21,861.27116,092.29
    应付利润--
    递延所得税负债--
    其他负债550,000.00420,000.00
    负债合计163,095,520.19248,047,577.32
    所有者权益:  
    实收基金323,413,726.43640,769,455.66
    未分配利润24,059,177.7312,075,025.08
    所有者权益合计347,472,904.16652,844,480.74
    负债和所有者权益总计510,568,424.35900,892,058.06

    项 目本期

    2013年1月1日至2013年12月31日

    上年度可比期间

    2012年9月7日(基金合同生效日)至2012年12月31日

    一、收入46,923,628.2517,272,085.41
    1.利息收入31,485,839.3510,506,995.62
    其中:存款利息收入224,605.04158,956.67
    债券利息收入30,641,259.988,438,933.75
    资产支持证券利息收入600,000.0036,821.92
    买入返售金融资产收入19,974.331,872,283.28
    其他利息收入--
    2.投资收益(损失以“-”填列)17,062,862.20-95,202.51
    其中:股票投资收益11,462,686.915,750.00
    基金投资收益--
    债券投资收益5,100,915.28-100,952.51
    资产支持证券投资收益--
    衍生工具收益--
    股利收益499,260.01-
    3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-4,748,547.004,462,206.19
    4.汇兑收益(损失以“-”号填列)--
    5.其他收入(损失以“-”号填列)3,123,473.702,398,086.11
    减:二、费用15,053,409.763,501,577.90
    1.管理人报酬3,099,713.031,580,919.98
    2.托管费715,318.37364,827.71
    3.销售服务费845,844.51485,406.35
    4.交易费用701,152.236,946.17
    5.利息支出9,354,981.62892,577.69
    其中:卖出回购金融资产支出9,354,981.62892,577.69
    6.其他费用336,400.00170,900.00
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)31,870,218.4913,770,507.51
    减:所得税费用--
    四、净利润(净亏损以“-”号填列31,870,218.4913,770,507.51

    项目本期

    2013年1月1日至2013年12月31日

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)640,769,455.6612,075,025.08652,844,480.74
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-31,870,218.4931,870,218.49
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-317,355,729.23-14,941,627.99-332,297,357.22
    其中:1.基金申购款118,428,140.438,043,936.02126,472,076.45
    2.基金赎回款-435,783,869.66-22,985,564.01-458,769,433.67
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)--4,944,437.85-4,944,437.85
    五、期末所有者权益(基金净值)323,413,726.4324,059,177.73347,472,904.16
    项目上年度可比期间

    2012年9月7日(基金合同生效日)至2012年12月31日

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)868,346,743.53-868,346,743.53
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-13,770,507.5113,770,507.51
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-227,577,287.87-1,695,482.43-229,272,770.30
    其中:1.基金申购款10,451,126.2184,843.4810,535,969.69
    2.基金赎回款-238,028,414.08-1,780,325.91-239,808,739.99
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---
    五、期末所有者权益(基金净值)640,769,455.6612,075,025.08652,844,480.74

    关联方名称与本基金的关系
    华安基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
    中国邮政储蓄银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构
    上海国际信托有限公司基金管理人的股东
    上海电气(集团)总公司基金管理人的股东
    上海锦江国际投资管理有限公司基金管理人的股东
    上海工业投资(集团)有限公司基金管理人的股东
    国泰君安投资管理股份有限公司基金管理人的股东

    项目本期

    2013年1月1日至2013年12月31日

    上年度可比期间

    2012年9月7日(基金合同生效日)至2012年12月31日

    当期发生的基金应支付的管理费3,099,713.031,580,919.98
    其中:支付销售机构的客户维护费957,731.84520,262.56

    项目本期

    2013年1月1日至2013年12月31日

    上年度可比期间

    2012年9月7日(基金合同生效日)至2012年12月31日

    当期发生的基金应支付的托管费715,318.37364,827.71

    获得销售服务费的各关联方名称本期

    2013年1月1日至2013年12月31日

    当期发生的基金应支付的销售服务费
    华安安心收益债券A类华安安心收益债券B类合计
    华安基金管理有限公司-204,998.31204,998.31
    中国邮政储蓄银行股份有限公司-568,066.04568,066.04
    合计-773,064.35773,064.35
    获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间

    2012年9月7日(基金合同生效日)至2012年12月31日

    当期发生的基金应支付的销售服务费
    华安安心收益债券A类华安安心收益债券B类合计
    华安基金管理有限公司-99,130.9899,130.98
    中国邮政储蓄银行股份有限公司-360,144.45360,144.45
    合计-459,275.43459,275.43

    关联方名称本期

    2013年1月1日至2013年12月31日

    上年度可比期间

    2012年9月7日(基金合同生效日)至2012年12月31日

    期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
    邮储银行2,977,010.76102,077.271,029,390.95118,630.94

    股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末

    估值单价

    复牌日期复牌

    开盘单价

    数量(股)期末

    成本总额

    期末

    估值总额

    备注
    300032金龙机电2013-11-18筹划重大事项16.792014-02-1818.47240,0004,103,252.664,029,600.00-
    300071华谊嘉信2013-11-25筹划重大事项29.00--340,0005,423,697.269,860,000.00-

    债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量(张)期末估值总额
    12040912农发092014-01-0699.12100,0009,912,000.00
    合计 --100,0009,912,000.00

    序号项目金额占基金总资产的比例(%)
    1权益投资68,809,681.4613.48
     其中:股票68,809,681.4613.48
    2固定收益投资421,600,840.0082.57
     其中:债券411,600,840.0080.62
     资产支持证券10,000,000.001.96
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计10,773,106.112.11
    6其他各项资产9,384,796.781.84
    7合计510,568,424.35100.00

    代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采矿业--
    C制造业33,563,042.689.66
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
    E建筑业--
    F批发和零售业2,552,000.000.73
    G交通运输、仓储和邮政业--
    H住宿和餐饮业--
    I信息传输、软件和信息技术服务业10,920,638.783.14
    J金融业--
    K房地产业--
    L租赁和商务服务业21,774,000.006.27
    M科学研究和技术服务业--
    N水利、环境和公共设施管理业--
    O居民服务、修理和其他服务业--
    P教育--
    Q卫生和社会工作--
    R文化、体育和娱乐业--
    S综合--
     合计68,809,681.4619.80

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)
    1300058蓝色光标230,00011,914,000.003.43
    2300071华谊嘉信340,0009,860,000.002.84
    3600703三安光电300,0007,437,000.002.14
    4600372中航电子260,0006,203,600.001.79
    5002064华峰氨纶648,1005,904,191.001.70
    6002292奥飞动漫140,0584,574,294.281.32
    7300253卫宁软件60,0004,356,600.001.25
    8300032金龙机电240,0004,029,600.001.16
    9600637百视通99,9743,696,038.781.06
    10300315掌趣科技100,0002,868,000.000.83

    序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
    1300058蓝色光标16,290,387.692.50
    2601989中国重工14,018,000.002.15
    3300088长信科技13,937,890.402.13
    4002368太极股份11,238,831.001.72
    5601318中国平安9,968,854.001.53
    6601555东吴证券9,636,636.271.48
    7601258庞大集团8,293,076.561.27
    8002329皇氏乳业7,139,556.201.09
    9600703三安光电6,936,701.881.06
    10002064华峰氨纶6,669,337.001.02
    11300071华谊嘉信6,563,178.311.01
    12300104乐视网6,247,865.780.96
    13600372中航电子6,107,311.220.94
    14002663普邦园林6,075,888.520.93
    15002273水晶光电5,727,365.000.88
    16002475立讯精密5,641,246.000.86
    17600252中恒集团5,599,946.220.86
    18300203聚光科技5,337,673.000.82
    19601168西部矿业5,112,553.000.78
    20300037新宙邦5,079,159.650.78

    序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
    1300088长信科技21,338,025.393.27
    2601989中国重工11,958,042.001.83
    3002368太极股份11,473,895.861.76
    4601555东吴证券10,339,885.651.58
    5300104乐视网8,474,000.001.30
    6601318中国平安7,860,382.301.20
    7002329皇氏乳业7,722,211.041.18
    8601258庞大集团7,372,871.561.13
    9002148北纬通信6,131,866.400.94
    10300027华谊兄弟6,105,502.000.94
    11002475立讯精密6,008,141.770.92
    12600252中恒集团5,917,213.740.91
    13300203聚光科技5,453,667.560.84
    14300058蓝色光标5,345,729.280.82
    15300014亿纬锂能5,004,309.530.77
    16300136信维通信4,898,888.130.75
    17002663普邦园林4,892,692.140.75
    18300033同花顺4,794,575.080.73
    19002273水晶光电4,598,994.000.70
    20002104恒宝股份4,576,165.080.70

    买入股票的成本(成交)总额263,073,489.06
    卖出股票的收入(成交)总额213,222,369.20

    序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
    1国家债券--
    2央行票据--
    3金融债券19,824,000.005.71
     其中:政策性金融债19,824,000.005.71
    4企业债券245,016,840.0070.51
    5企业短期融资券59,950,000.0017.25
    6中期票据86,810,000.0024.98
    7可转债--
    8其他--
    9合计411,600,840.00118.46

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)
    1128229812忠旺MTN2400,00038,876,000.0011.19
    212253812榕城乡300,00030,306,000.008.72
    304135603813东特钢CP001300,00029,817,000.008.58
    4128242912广汇MTN2300,00029,100,000.008.37
    512252512沪嘉开200,00020,440,000.005.88

    序号证券代码证券名称数量(份)公允价值占基金资产净值比例(%)
    1119025侨城03100,00010,000,000.002.88

    序号名称金额
    1存出保证金234,173.03
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息7,470,371.81
    5应收申购款1,680,251.94
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计9,384,796.78

    序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
    1300071华谊嘉信9,860,000.002.84重大事项停牌
    2300032金龙机电4,029,600.001.16重大事项停牌

    份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
    机构投资者个人投资者
    持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
    华安安心收益债券A类4,07939,877.3550,999,563.9731.35%111,660,155.0168.65%
    华安安心收益债券B类3,89241,303.7050,001,001.3531.10%110,753,006.1068.90%
    合计7,97140,573.80101,000,565.3231.23%222,413,161.1168.77%

    项目份额级别持有份额总数(份)占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员持有本基金华安安心收益债券A类--
    华安安心收益债券B类19291.590.012%
    合计19291.590.006%

    项目华安安心收益债券A类华安安心收益债券B类
    基金合同生效日(2012年9月7日)基金份额总额353,116,001.69515,230,741.84
    本报告期期初基金份额总额298,469,105.82342,300,349.84
    本报告期基金总申购份额43,780,427.9474,647,712.49
    减:本报告期基金总赎回份额179,589,814.78256,194,054.88
    本报告期基金拆分变动份额--
    本报告期期末基金份额总额162,659,718.98160,754,007.45

    券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
    成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例 
    国泰君安证券股份有限公司2475,633,623.26100.00%---

    券商名称债券交易回购交易权证交易
    成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
    国泰君安证券股份有限公司424,135,821.00100.00%17,872,300,000.00100.00%--

      2013年12月31日

      基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一四年三月三十一日