2013年年度报告摘要
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2013年5月14日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
4、本基金于2013年5 月14 日成立。截止本报告期末，本基金成立不足一年。
5、合同生效日当年的主要会计数据和财务指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金业绩比较基准：三年期银行定期存款收益率（税后）
根据本基金合同的有关规定：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资比例限制为:投资于股票等风险资产占基金资产的比例不高于40%；债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于60%；现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华安保本混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年5月14日至2013年12月31日）
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注：1、本基金于2013年5月14日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。
2、根据《华安保本混合型证券投资基金基金合同》，本基金建仓期为6 个月。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安保本混合型证券投资基金
合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年没有利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至2013年12月31日，公司旗下共管理了华安安顺封闭1只封闭式证券投资基金，华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头企业ETF、龙头ETF联接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证300指数基金（LOF）、华安科技动力股票、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安七日鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债债券、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费股票、华安纳斯达克100指数、华安黄金易（ETF）、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化指数、华安年年红债券、华安生态优先股票、华安中证细分地产ETF、华安中证细分医药ETF等46只开放式基金。管理资产规模达到838.62亿元人民币。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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注：1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安保本混合型证券投资基金基金合同》、《华安保本混合型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况共出现了3次。原因：各投资组合分别按照其交易策略交易时，虽相关投资组合买卖数量极少，但由于个股流动性较差，交易量稀少，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的5%。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看，也未发现有异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2013年欧美经济稳步复苏，股市迭创新高。尤其是美国经济在多领域表现出了可持续的增长动力，就业和房地产市场的改善夯实了消费的基础。5月开始美联储启动了QE退出的市场预期，美国国债利率大幅上升，12月18日正式迈出削减量化宽松第一步。欧元区经济低位企稳复苏，但地区间高度不平衡。同时，新兴经济体经济增速高位回落，较高的杠杆和疲软的消费迫使他们加快结构调整和转型。
2013年中国经济增速平稳，通胀温和。从“三驾马车”的结构看，增长主要依靠投资拉动，结构失衡有所加剧。于此同时，中国依靠货币扩张的经济模式积聚了一定的金融风险。因此从二季度开始，央行开始收紧货币政策，倒逼金融机构去杠杆。资金总量层面的供需矛盾和结构性问题，即融资平台和房地产通过信托和委托贷款吸收了大量的融资，使得融资成本飙升。而互联网金融引领的利率市场化变革，加速分流银行存款，助推了资金价格，使得2013年流动性问题集中爆发。
债券市场的走势可谓是跌宕起伏。一季度在流动性宽松的背景下，延续了自11年四季度以来的牛市行情，收益率持续下行，高收益债券表现出色。进入二季度后，随着监管升级，银监会8号文出台治理影子银行；央行“锁长放短”扭曲操作，市场对流动性预期急速逆转，债市收益率节节走高。而传统的配债大户商业银行和保险在资金成本飙升情况下，更是“舍债追非”，为债市雪上加霜。标杆性的10年国债最高触及4.72%，刷新了近九年来的记录。
股市整体震荡下行，但在经济放缓、结构转型和资金紧张的背景下，行情分化明显。虽然大盘指数跌幅并不大，但是传统蓝筹股受到持续的抛售，而TMT、环保、医药等表现靓丽，创业板指数大幅上涨。
本报告期内，保本基金以稳健的固定收益配置加上灵活的权益类投资结合的策略，固定收益方面，在债市大跌的背景下，通过积极配置策略取得稳健的回报；权益方面，加强了个股选择，偏向于成长性相对较好的价值股，但超配地产股有一定的负向贡献。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2013年12月31日，本基金份额净值为0.985元，本报告期份额净值增长率为 -1.50%，同期业绩比较基准增长率为2.70%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2014年欧美经济温和复苏，新兴市场国家结构调整，仍将延续，在QE退潮的背景下，欧洲和日本央行放水，一定程度上弥补了外部流动性不足。中国基本面好于一般新兴市场国家，预计外汇占款今年保持流入。国内方面，经济和通胀总体保持稳定，但改革和转型加速中，经济增速会有不确定性。地方债务问题和金融机构杠杆问题将考验执政者的能力，经济结构转型任重道远。
货币政策和流动性仍是焦点。市场化和互联网金融带来的创新革命将延续和扩大化，降低了银行存款可得性，提高了银行的资金成本。但债市调整已经影响到实体经济的正常融资，同业业务监管制度已经酝酿推出，协调有效的金融监管机制正在建立，因此货币政策出现放松的机会，流动性会较13年有所改善。债券收益率在去年全面大幅上行之后，部分品种的绝对收益有着较好的投资价值。
操作方面，我们将关注国内外宏观形势和国家政策的变化，积极提高债券的仓位，加大信用债投资，同时做好风险和收益的平衡。股票方面，顺势而为，坚持核心价值下，采取灵活的操作策略，积极参与新股申购。争取在控制风险的基础上，获得较好收益。
我们将秉承稳健、专业的投资理念，优化组合结构，控制风险，勤勉尽责地维护持有人的利益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总监、研究发展部总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理及相关负责人员。
主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
尚志民, 首席投资官，工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理，华安基金管理有限公司副总裁、首席投资官。
翁启森，基金投资部兼全球投资部总监，工业工程学硕士。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现华安香港精选、华安大中华升级基金的基金经理，基金投资部兼全球投资部总监。
杨明，投资研究部总监，研究生学历，12年金融、证券、基金从业经验，曾在上海银行工作。2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安优选的基金经理，投资研究部总监。
贺涛,金融学硕士，固定收益部副总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安稳定收益债券基金、华安可转债基金、华安信用增强债券基金、华安双债添利债券基金的基金经理，固定收益部副总监。
许之彦, 指数投资部总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国A股增强指数、华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安上证龙头ETF和华安上证龙头ETF联接，华安深证300指数证券投资基金（LOF）的基金经理,指数投资部总监。
陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本报告期基金财务报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙))审计，注册会计师边卓群、濮晓达签字出具了安永华明（2014）审字第60971571_B09号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华安保本混合型证券投资基金
报告截止日：2013年12月31日
单位：人民币元
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注：（1）报告截止日2013年12月31日，基金份额净值0.985元，基金份额总额799,919,461.90份。
（2）本基金合同于2013年5月14日生效。
7.2 利润表
会计主体：华安保本混合型证券投资基金
本报告期：2013年5月14日（基金合同生效日）至2013年12月31日
单位：人民币元
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注：本报告期为2013年5月14日（基金合同生效日）至2013年12月31日。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安保本混合型证券投资基金
本报告期：2013年5月14日（基金合同生效日）至2013年12月31日
单位：人民币元
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注：本报告期为2013年5月14日（基金合同生效日）至2013年12月31日。
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：李勍，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
华安保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]218号文《关于核准华安保本混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由华安基金管理有限公司作为管理人自2013年4月11日到2013年5月10日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2013）验字第60971571_B03号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2013年5月14日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币901,356,057.73元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币582,198.30元，以上实收基金（本息）合计为人民币901,938,256.03元，折合901,938,256.03份基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《华安保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金以每三年为一个保本周期。本基金的第一个保本周期自基金合同生效日起至三个公历年后的对应日止，如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日。保本周期届满时，若符合保本基金存续条件，本基金转入下一保本周期；基金管理人将在保本周期到期前公告到期处理规则，确定下一个保本周期的起始时间；第一个保本周期之后各保本周期自基金公告的保本周期起始之日起至三个公历年后对应日止，若该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日。本基金第一个保本周期到期日，如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额可赎回金额加上该部分基金份额累计分红金额之和低于认购保本金额，则基金管理人应补足该差额（即“保本赔付差额”），并在保本周期到期日后20 个工作日内（含第20 个工作日）将该差额支付给基金份额持有人。其后各保本周期到期日，如基金份额持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额可赎回金额加上该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额，由当期有效的基金合同、《保证合同》或《风险买断合同》约定的基金管理人或保本义务人将保本赔付差额支付给基金份额持有人。本基金到期操作期间为保本周期到期日及之后5 个工作日（含第5个工作日）。
在到期操作期间内，本基金接受赎回和转换转出申请，不接受申购和转换转入申请。如果基金份额持有人在到期操作期间内未选择赎回或转换转出，则基金管理人根据本基金到期存续形式视其默认选择转入下一保本周期或继续持有转型后的“华安稳健回报混合型证券投资基金”基金份额，默认操作日期为到期操作期间的最后一个工作日。
基金管理人有权视业务需要设定过渡期。过渡期指到期操作期间结束日的下一工作日至下一保本周期开始日前一工作日的时间区间，最长不超过20 个工作日，具体由基金管理人在当期保本周期到期前公告的到期处理规则中确定。过渡期内，本基金将暂停办理日常赎回和转换转出业务。投资人在过渡期内申请购买本基金基金份额的行为称为“过渡期申购”。在过渡期内，投资人转换转入本基金基金份额，视同为过渡期申购。
本基金第一个保本周期的担保人为中国投资担保有限公司，对保本赔付差额的支付提供不可撤销的连带责任保证；本基金第一个保本周期后各保本周期的担保人或保本义务人对外承担保证责任或保本偿付责任的情况及其为本基金提供的保本保障额度，由基金管理人在当期保本周期开始前公告。保本周期届满时，若符合保本基金存续条件，本基金转入下一保本周期。保本周期届满时，在满足法律法规和基金合同规定的基金存续要求的前提下，若本基金不符合上述保本基金存续条件，则本基金将按基金合同的约定变更为“华安稳健回报混合型证券投资基金”。同时，基金的投资目标、投资范围等相关内容也将根据本合同约定做相应修改。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，按照投资组合保险机制对保本资产和风险资产的投资比例进行动态调整。本基金投资的股票等风险资产占基金资产的比例不高于40%；债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于60%；现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
本基金整体业绩比较基准：三年期银行定期存款收益率（税后）。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2013年12月31日的财务状况以及2013年5月14日（基金合同生效日）至2013年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2013年5月14日（基金合同生效日）起至2013年12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止
确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(5)回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本基金的公允价值的计量分为三个层次，第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如下：
1)股票投资
(1)上市流通的股票的估值
上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2)未上市的股票的估值
A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值；
B.首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按其成本价计算；
首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值；
C.非公开发行有明确锁定期的股票的估值
本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：
a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；
b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，按中国证监会相关规定处理；
2) 债券投资
(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日债券收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；
(4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值；
3) 权证投资
(1)上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2)未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；
(3)因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值；
4)分离交易可转债
分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述2)、3)中的相关原则进行估值；
5)其他
(1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(2)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.20%的年费率逐日计提。本基金到期操作期间内（除保本周期到期日）及过渡期内不收取基金管理费。若保本周期到期，本基金转型为华安稳健回报混合型证券投资基金，则管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提。本基金到期操作期间内（除保本周期到期日）及过渡期内不收取基金管理费。若保本周期到期，本基金转型为华安稳健回报混合型证券投资基金，则管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提；
(3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11基金的收益分配政策
(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
(2)本基金收益分配方式：
a. 保本周期内：仅采取现金分红一种收益分配方式；
b. 转型为“华安稳健回报混合型证券投资基金”后：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)每一基金份额享有同等分配权；
(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。
7.4.7关联方关系
■
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
无。
7.4.8.1.2权证交易
无。
7.4.8.1.3债券交易
无。
7.4.8.1.4债券回购交易
无。
7.4.8.1.5应支付关联方的佣金
无。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
■
注：在保本周期内，基金管理费按前一日的基金资产净值的1.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.20%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
7.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
■
注：在保本周期内，基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.2%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.9期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2013年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额人民币49,999,805.00元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
■
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2013年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币30,000,000.00元，于2014年1月3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
2 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
3 财务报表的批准
本财务报表已于2014年3月28日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元
■
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资股指期货。
8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。此外，基金管理人还将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本基金投资国债期货的投资政策
无。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
8.10.3 本基金投资国债期货的投资评价
无。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.11.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
■
8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：总申购份额含转换入份额。总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人重大人事变动如下：
2013年5月24日，关于基金本基金基金经理变更公告，聘任张晟刚先生担任本基金的基金经理，与郑可成先生、吴丰树先生共同管理本基金。
2、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：
本基金托管人2013年12月5日发布任免通知,聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务部副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况：80,000.00元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：1、券商专用交易单元选择标准：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
新增交易单元：无。
退租交易单元：无。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
华安基金管理有限公司
二〇一四年三月三十一日
| 基金简称 | 华安保本混合 |
| 基金主代码 | 000072 |
| 交易代码 | 000072 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2013年5月14日 |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 799,919,461.90份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 通过运用投资组合保险技术，有效控制本金损失的风险，在本金安全的基础上实现基金资产的稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金采用基于 VaR 的风险乘数全程可变的CPPI 策略（恒定比例组合保险策略）。基金管理人主要通过数量分析，根据市场的波动来调整和修正安全垫放大倍数（即风险乘数），动态调整保本资产与风险资产的投资比例，以确保基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价值，从而实现投资组合的保本增值目标。同时，本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征，确定具体的投资券种选择，积极寻找各种可能的套利和价值增长机会。 |
| 业绩比较基准 | 三年期银行定期存款收益率（税后） |
| 风险收益特征 | 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 华安基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 冯颖 | 田青 |
| 联系电话 | 021-38969999 | 010-67595096 | |
| 电子邮箱 | fengying@huaan.com.cn | tianqing1.zh@ccb.com | |
| 客户服务电话 | 4008850099 | 010-67595096 | |
| 传真 | 021-68863414 | 010-66275833 | |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | www.huaan.com.cn |
| 基金年度报告备置地点 | 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2013年5月14日（基金合同生效日）至2013年12月31日 |
| 本期已实现收益 | 9,020,944.53 |
| 本期利润 | -12,853,153.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0149 |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.50% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2013年末 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0153 |
| 期末基金资产净值 | 787,700,125.78 |
| 期末基金份额净值 | 0.985 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | -1.10% | 0.22% | 1.05% | 0.01% | -2.15% | 0.21% |
| 过去六个月 | 0.31% | 0.23% | 2.13% | 0.01% | -1.82% | 0.22% |
| 自基金合同生效起至今 | -1.50% | 0.24% | 2.70% | 0.01% | -4.20% | 0.23% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 吴丰树 | 本基金的基金经理 | 2013-05-14 | - | 10年 | 硕士研究生，10年证券、基金行业从业经历。曾在中金公司担任研究员、华宝兴业基金管理有限公司担任基金经理。2011年3月份加入华安基金管理有限公司。2011年7月至2013年5月担任华安核心优选股票型证券投资基金的基金经理。2012年10月起同时担任华安行业轮动股票型证券投资基金的基金经理，2013年2月起担任华安中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理。2013年5月起同时担任本基金的基金经理。 |
| 张晟刚 | 本基金的基金经理 | 2013-05-24 | - | 15年 | 硕士研究生，15年银行、证券行业从业经验。曾在中国银行上海分行、伦敦分行、总行交易中心担任高级交易员、高级经理等职务。2012年11月加入华安基金管理有限公司。2013年1月起担任华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金及华安日日鑫货币市场基金的基金经理；2013年3月起同时担任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年5月起同时担任本基金的基金经理。2013年10月起同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安现金富利投资基金的基金经理。2013年11月起同时担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 郑可成 | 本基金的基金经理 | 2013-05-14 | - | 12年 | 硕士研究生，12年证券基金从业经历。2001年7月至2004年12月在闽发证券有限责任公司担任研究员，从事债券研究及投资，2005年1月至2005年9月在福建儒林投资顾问有限公司任研究员，2005年10月至2009年7月在益民基金管理有限公司任基金经理，2009年8月至今任职于华安基金管理有限公司固定收益部。 2010年12月起担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月起同时担任华安安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月起同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2012年12月起同时担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月起同时担任本基金的基金经理。 |
| 资 产 | 本期末 2013年12月31日 |
| 资 产： | |
| 银行存款 | 87,973,237.13 |
| 结算备付金 | 1,157,490.21 |
| 存出保证金 | 119,715.30 |
| 交易性金融资产 | 772,449,377.82 |
| 其中：股票投资 | 87,344,787.32 |
| 基金投资 | - |
| 债券投资 | 685,104,590.50 |
| 资产支持证券投资 | - |
| 衍生金融资产 | - |
| 买入返售金融资产 | - |
| 应收证券清算款 | - |
| 应收利息 | 11,674,809.64 |
| 应收股利 | - |
| 应收申购款 | 15,052.64 |
| 递延所得税资产 | - |
| 其他资产 | - |
| 资产总计 | 873,389,682.74 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2013年12月31日 |
| 负 债： | |
| 短期借款 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 卖出回购金融资产款 | 79,999,805.00 |
| 应付证券清算款 | 992,100.88 |
| 应付赎回款 | 3,280,102.44 |
| 应付管理人报酬 | 817,252.95 |
| 应付托管费 | 136,208.82 |
| 应付销售服务费 | - |
| 应付交易费用 | 107,299.13 |
| 应交税费 | - |
| 应付利息 | 36,787.74 |
| 应付利润 | - |
| 递延所得税负债 | - |
| 其他负债 | 320,000.00 |
| 负债合计 | 85,689,556.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 799,919,461.90 |
| 未分配利润 | -12,219,336.12 |
| 所有者权益合计 | 787,700,125.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 873,389,682.74 |
| 项 目 | 本期 2013年5月14日（基金合同生效日）至2013年12月31日 |
| 一、收入 | -3,490,839.85 |
| 1.利息收入 | 22,837,660.10 |
| 其中：存款利息收入 | 8,556,095.65 |
| 债券利息收入 | 9,818,474.94 |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,463,089.51 |
| 其他利息收入 | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -6,518,240.82 |
| 其中：股票投资收益 | -3,417,583.96 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -4,673,418.03 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,572,761.17 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -21,874,098.00 |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 2,063,838.87 |
| 减：二、费用 | 9,362,313.62 |
| 1．管理人报酬 | 6,507,070.67 |
| 2．托管费 | 1,084,511.82 |
| 3．销售服务费 | - |
| 4．交易费用 | 841,944.49 |
| 5．利息支出 | 587,367.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 587,367.91 |
| 6．其他费用 | 341,418.73 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -12,853,153.47 |
| 减：所得税费用 | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列 | -12,853,153.47 |
| 项目 | 本期 2013年5月14日（基金合同生效日）至2013年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 901,938,256.03 | - | 901,938,256.03 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -12,853,153.47 | -12,853,153.47 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -102,018,794.13 | 633,817.35 | -101,384,976.78 |
| 其中：1.基金申购款 | 1,816,413.23 | -9,437.71 | 1,806,975.52 |
| 2.基金赎回款 | -103,835,207.36 | 643,255.06 | -103,191,952.30 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 799,919,461.90 | -12,219,336.12 | 787,700,125.78 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 华安基金管理有限公司 | 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 基金托管人、基金代销机构 |
| 上海国际信托有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 上海电气(集团)总公司 | 基金管理人的股东 |
| 上海工业投资(集团)有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 上海锦江国际投资管理有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 国泰君安投资管理股份有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 项目 | 本期 2013年5月14日（基金合同生效日）至2013年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 6,507,070.67 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 3,544,256.57 |
| 项目 | 本期 2013年5月14日（基金合同生效日）至2013年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 1,084,511.82 |
| 关联方名称 | 本期 2013年5月14日（基金合同生效日）至2013年12月31日 | |
| 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 建设银行 | 7,973,237.13 | 166,041.12 |
| 债券代码 | 债券名称 | 回购到期日 | 期末估值单价 | 数量（张） | 期末估值总额 |
| 130236 | 13国开36 | 2014-01-06 | 99.31 | 500,000 | 49,655,000.00 |
| 合计 | - | - | 500,000 | 49,655,000.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 87,344,787.32 | 10.00 |
| 其中：股票 | 87,344,787.32 | 10.00 | |
| 2 | 固定收益投资 | 685,104,590.50 | 78.44 |
| 其中：债券 | 685,104,590.50 | 78.44 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 89,130,727.34 | 10.21 |
| 6 | 其他各项资产 | 11,809,577.58 | 1.35 |
| 7 | 合计 | 873,389,682.74 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 23,797,616.62 | 3.02 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 20,660,000.00 | 2.62 |
| F | 批发和零售业 | 10,767,170.70 | 1.37 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | 32,120,000.00 | 4.08 |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 87,344,787.32 | 11.09 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000002 | 万 科Ａ | 4,000,000 | 32,120,000.00 | 4.08 |
| 2 | 002431 | 棕榈园林 | 1,000,000 | 20,660,000.00 | 2.62 |
| 3 | 600703 | 三安光电 | 800,000 | 19,832,000.00 | 2.52 |
| 4 | 600153 | 建发股份 | 1,505,898 | 10,767,170.70 | 1.37 |
| 5 | 600352 | 浙江龙盛 | 299,971 | 3,965,616.62 | 0.50 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期末基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000002 | 万 科Ａ | 48,156,275.49 | 6.11 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 32,314,138.49 | 4.10 |
| 3 | 000869 | 张 裕Ａ | 30,980,223.46 | 3.93 |
| 4 | 600153 | 建发股份 | 23,679,528.95 | 3.01 |
| 5 | 002440 | 闰土股份 | 22,470,205.01 | 2.85 |
| 6 | 002431 | 棕榈园林 | 21,576,179.30 | 2.74 |
| 7 | 600697 | 欧亚集团 | 20,860,646.97 | 2.65 |
| 8 | 600104 | 上汽集团 | 19,997,646.81 | 2.54 |
| 9 | 600703 | 三安光电 | 17,933,990.50 | 2.28 |
| 10 | 600149 | 廊坊发展 | 16,384,242.77 | 2.08 |
| 11 | 600858 | 银座股份 | 9,039,484.29 | 1.15 |
| 12 | 002475 | 立讯精密 | 8,989,776.20 | 1.14 |
| 13 | 300207 | 欣旺达 | 8,510,205.80 | 1.08 |
| 14 | 600089 | 特变电工 | 6,769,836.34 | 0.86 |
| 15 | 601288 | 农业银行 | 6,335,000.00 | 0.80 |
| 16 | 600115 | 东方航空 | 6,216,000.00 | 0.79 |
| 17 | 300033 | 同花顺 | 5,232,342.54 | 0.66 |
| 18 | 000537 | 广宇发展 | 4,976,768.50 | 0.63 |
| 19 | 600223 | 鲁商置业 | 4,365,914.00 | 0.55 |
| 20 | 000997 | 新 大 陆 | 4,284,862.00 | 0.54 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期末基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 28,955,504.92 | 3.68 |
| 2 | 002440 | 闰土股份 | 27,192,257.02 | 3.45 |
| 3 | 000869 | 张 裕Ａ | 26,349,645.27 | 3.35 |
| 4 | 600697 | 欧亚集团 | 22,652,729.24 | 2.88 |
| 5 | 600104 | 上汽集团 | 20,757,314.97 | 2.64 |
| 6 | 600149 | 廊坊发展 | 14,651,188.93 | 1.86 |
| 7 | 600153 | 建发股份 | 12,267,517.38 | 1.56 |
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 9,311,861.59 | 1.18 |
| 9 | 300207 | 欣旺达 | 9,271,260.46 | 1.18 |
| 10 | 600858 | 银座股份 | 9,168,308.30 | 1.16 |
| 11 | 600089 | 特变电工 | 6,840,000.00 | 0.87 |
| 12 | 601288 | 农业银行 | 6,550,000.00 | 0.83 |
| 13 | 600115 | 东方航空 | 5,514,139.70 | 0.70 |
| 14 | 300033 | 同花顺 | 5,289,458.30 | 0.67 |
| 15 | 000537 | 广宇发展 | 4,685,446.22 | 0.59 |
| 16 | 600223 | 鲁商置业 | 4,466,338.15 | 0.57 |
| 17 | 000997 | 新 大 陆 | 3,922,642.97 | 0.50 |
| 18 | 002405 | 四维图新 | 3,658,355.76 | 0.46 |
| 19 | 300078 | 中瑞思创 | 3,472,094.00 | 0.44 |
| 20 | 000002 | 万 科Ａ | 3,440,000.00 | 0.44 |
| 买入股票的成本（成交）总额 | 341,251,624.88 |
| 卖出股票的收入（成交）总额 | 241,853,268.09 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 11,324,880.00 | 1.44 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 132,855,000.00 | 16.87 |
| 其中：政策性金融债 | 132,855,000.00 | 16.87 | |
| 4 | 企业债券 | 133,610,910.00 | 16.96 |
| 5 | 企业短期融资券 | 218,773,000.00 | 27.77 |
| 6 | 中期票据 | 165,056,000.00 | 20.95 |
| 7 | 可转债 | 23,484,800.50 | 2.98 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 685,104,590.50 | 86.98 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 130236 | 13国开36 | 500,000 | 49,655,000.00 | 6.30 |
| 2 | 130412 | 13农发12 | 500,000 | 46,540,000.00 | 5.91 |
| 3 | 041361044 | 13中普天CP001 | 300,000 | 29,832,000.00 | 3.79 |
| 4 | 1282141 | 12协鑫MTN2 | 300,000 | 29,463,000.00 | 3.74 |
| 5 | 110023 | 民生转债 | 220,850 | 21,318,650.50 | 2.71 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 119,715.30 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 11,674,809.64 |
| 5 | 应收申购款 | 15,052.64 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 11,809,577.58 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 110023 | 民生转债 | 21,318,650.50 | 2.71 |
| 2 | 110018 | 国电转债 | 2,166,150.00 | 0.27 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 4,953 | 161,502.01 | 9,092,395.06 | 1.14% | 790,827,066.84 | 98.86% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本基金 | 129,708.73 | 0.02% |
| 基金合同生效日(2013年5月14日)基金份额总额 | 901,938,256.03 |
| 本报告期基金总申购份额 | 1,816,413.23 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 103,835,207.36 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 799,919,461.90 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
| 广州证券有限责任公司 | 2 | 141,390,631.51 | 24.25% | 128,720.95 | 24.58% | - |
| 瑞银证券有限责任公司 | 1 | 113,588,020.69 | 19.48% | 100,514.35 | 19.19% | - |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 1 | 78,228,158.99 | 13.42% | 69,224.22 | 13.22% | - |
| 齐鲁证券有限公司 | 1 | 72,582,047.95 | 12.45% | 64,227.97 | 12.26% | - |
| 兴业证券股份有限公司 | 1 | 41,393,091.77 | 7.10% | 37,684.11 | 7.19% | - |
| 上海证券有限责任公司 | 1 | 32,550,336.98 | 5.58% | 29,633.59 | 5.66% | - |
| 中国国际金融有限公司 | 1 | 30,554,867.09 | 5.24% | 27,816.97 | 5.31% | - |
| 长江证券股份有限公司 | 1 | 28,398,257.69 | 4.87% | 25,854.14 | 4.94% | - |
| 国信证券股份有限公司 | 1 | 22,380,530.49 | 3.84% | 20,375.11 | 3.89% | - |
| 湘财证券有限责任公司 | 1 | 6,631,757.80 | 1.14% | 5,868.36 | 1.12% | - |
| 长城证券有限责任公司 | 1 | 5,694,970.04 | 0.98% | 5,184.71 | 0.99% | - |
| 中山证券有限责任公司 | 1 | 3,922,642.97 | 0.67% | 3,471.08 | 0.66% | - |
| 方正证券股份有限公司 | 1 | 3,440,000.00 | 0.59% | 3,044.06 | 0.58% | - |
| 中国银河证券股份有限公司 | 1 | 2,349,579.00 | 0.40% | 2,139.08 | 0.41% | - |
| 中银国际证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 华安证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 广发证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 宏源证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 海通证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 申银万国证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 华泰证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 光大证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 招商证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 德邦证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 财富证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 万联证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 中信证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 东北证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 招商证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - |
| 财达证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 西南证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 天风证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 新时代证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 国盛证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 联训证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 回购交易 | 权证交易 | |||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | |
| 广州证券有限责任公司 | 121,487,328.00 | 24.32% | 2,087,500,000.00 | 23.34% | - | - |
| 瑞银证券有限责任公司 | 1,954,238.57 | 0.39% | - | - | - | - |
| 国泰君安证券股份有限公司 | - | - | 151,721,000.00 | 1.70% | - | - |
| 齐鲁证券有限公司 | 32,222.06 | 0.01% | - | - | - | - |
| 兴业证券股份有限公司 | 44,520,656.30 | 8.91% | 2,088,800,000.00 | 23.36% | - | - |
| 上海证券有限责任公司 | 85,669,424.60 | 17.15% | 809,500,000.00 | 9.05% | - | - |
| 中国国际金融有限公司 | - | - | 420,000,000.00 | 4.70% | - | - |
| 长江证券股份有限公司 | 55,204,716.90 | 11.05% | 435,000,000.00 | 4.86% | - | - |
| 国信证券股份有限公司 | 24,438,140.30 | 4.89% | 1,370,200,000.00 | 15.32% | - | - |
| 湘财证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券有限责任公司 | 101,907,565.50 | 20.40% | 1,079,400,000.00 | 12.07% | - | - |
| 中山证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券股份有限公司 | 383,901.55 | 0.08% | - | - | - | - |
| 中国银河证券股份有限公司 | 63,951,775.20 | 12.80% | 500,000,000.00 | 5.59% | - | - |
| 中银国际证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - |
| 华安证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 宏源证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 申银万国证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 德邦证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - |
| 财富证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - |
| 万联证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 财达证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - |
| 新时代证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - |
| 国盛证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - |
| 联训证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - |
2013年12月31日
基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一四年三月三十一日