2013年年度报告摘要
§1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。
§2基金简介
2.1基金基本情况
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2.2基金产品说明
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2.3基金管理人和基金托管人
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2.4信息披露方式
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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通强化回报混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2006年5月25日至2013年12月31日)
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注:按照本基金合同规定,本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期满至今,本基金投资组合均达到本基金合同第十二条(二)、(七)规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通强化回报混合型证券投资基金
基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图
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3.3过去三年基金的利润分配情况
金额单位:人民币元
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注:本基金过去三年未发生利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准,由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司(现更名为“法国巴黎投资管理BE控股公司 ”)于2003年4月1日共同发起设立。本海富通强化回报混合型证券投资基金是基金管理人管理的第五只公募基金;除本基金外,基金管理人目前还管理着海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选股票型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金(LOF)、海富通中小盘股票型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选股票型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利分级债券型证券投资基金、海富通国策导向股票型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通现金管理货币市场基金、海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通双利分级债券型证券投资基金和海富通内需热点股票型证券投资基金二十五只公募基金。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
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注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。
3、海富通基金管理有限公司于2014年1月18日发布公告,自2014年1月17日起,公司增聘谢志刚先生担任本基金基金经理,蒋征先生不再担任本基金基金经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时,公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时,公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内,对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的样本,对其进行了95%置信区间,假设溢价率为0的T分布检验,结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明,报告期内公司对旗下各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易,未发生投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
从股市来看,回顾2013年,年初股市表现不错,主要指数均迎来两位数以上的涨幅。然而,政府随后对房市的大力抑制(“国五条”)再度带来悲观气氛,自此,股市开始呈现随消息面起伏的走势。从“新型城镇化”、6月“钱荒”、自贸区、通信和传媒板块的活跃、优先股试点消息发布,再到年底的十八届三中全会、中央经济会议、中央农村工作会议及新股发行制度改革和重启时点的公布,可谓以“你未唱罢我便登场”的态势持续牵动着2013年市场的神经;美联储QE退出进程更全年主导着市场的预期心理。在改革预期和资金面的影响下,股市债市均维持震荡格局,而各板块及个股在热点纷呈的主题带领下,演绎出分化的行情,创业板指数表现异军突起。
整年度来看,股市表现纠结分化,整年度上证综指以下跌6.75%收官,而自2012年下半年开始起涨的创业板指仍保持强劲势头,整年度涨幅高达82.73%。债市则是在流动性持续紧张的压力下,表现仍旧疲弱,整年度中债主要指数的跌幅为4%~6%。
整年度行业表现,若观察中信一级行业,当中有15个行业整年度表现超过10%,表现最好的是传媒(+102.56%)、其次是计算机(+75.72%)和通信(+45.25%)。 另外,跌幅超过10%有四个行业,均为周期股,如煤炭(-40.30%)、有色金属(-29.75%)、钢铁(-16.49%)和房地产(-11.69%)。
本基金在一季度小幅度增加了股票资产的配置比例,结构上增持了石油化工、机械设备、房地产和采掘行业的投资比例,减持了建筑、信息技术、社会服务和食品饮料等行业个股的配置。在二季度大幅降低了股票资产的配置比例,结构上增持了电子通讯和食品饮料板块的投资比例,减持了金融保险、房地产、采掘和电力等传统行业个股的配置。在三季度小幅度降低了股票资产的配置比例,结构上增持了电子通讯、纺织服装、零售批发和环保板块的投资比例,减持了白酒、医药和软件、信息技术服务等行业个股的配置。在四季度小幅增加了股票资产的配置比例,结构上增持了批发零售和农副食品加工业板块的投资比例,减持了部分通讯电子和化工板块个股的配置。
从债市来看,2013年是债券投资非常困难的一年。从宏观经济数据看,基本面对债券市场并不存在大的不利因素。全年GDP预期增长7.7%,呈现小幅度回落态势,物价指标也低于预期。债券市场在经历了一季度的惯性冲高后,在增量资金的推动下在5月份达到高点,随即供求关系出现逆转。6月份货币市场出现了前所未有的紧张局面,债券市场出现较大调整。下半年的资金面始终处于紧平衡状态,并在传统非关键月份出现资金紧张的情况。原因在于,首先,中央银行主动对货币供应进行调节,资金面难于回到以前的宽松状态;其次,在“非标”业务大量分流资金的大环境下,债券市场的资金来源在持续减少,导致货币市场和债券市场的收益率节节走高,前期投资出现亏损,投资者观望情绪浓厚;第三,在老债大量到期的条件下,借新还旧给市场造成较大压力。虽然2013年没有出现实质性的信用事件,但投资者的担忧程度上升,信用利差不断扩大,中低信用等级的债券调整幅度较大。在货币市场收益率的逼迫下,利率债收益率也不断上升,并突破近五年高点,导致按照历史经验进行决策的投资者出现损失。可转债方面,上半年在股票市场的推动下,可转债出现了两波上涨行情,主要以符合股票热点的公司为主;第三季度重工转债表现优异。第四季度转债市场成为重灾区,导致全年转债投资的成绩非常不理想。
2013 年管理人的总体投资策略是,降低杠杆,波段操作,防范信用风险。组合的杠杆有所降低,保留了一定比例的流动性资产,控制投资低信用等级品种。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期本基金净值增长率为11.95%,同期基金业绩比较基准收益率为4.25%,基金净值跑赢业绩比较基准7.70个百分点。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从股市来看,展望2014年,2013年对美国经济拖累最大的财政悬崖问题将基本消除,美国经济复苏有望逐步加速。而欧洲方面,欧元区经济内部增长动力主要来源于融资条件改善,外部动力主要来源于美国、中国经济改善。2014年欧洲经济在欧央行宽松政策护航和美国经济复苏的带动下有望继续温和复苏。
国内投资方面,受房地产投资增速下行拖累,2014年固定资产投资增速将略有下行;制造业投资受制于整体过剩的产能和高企的资金成本也将有所下降。而出口在美国和欧洲复苏的带动下有望继续回暖。消费受制于反腐影响,2014年可能依旧保持低位平稳。总体而言进入2014年,国内的经济将保持平稳,向下的风险不大,但向上也缺乏弹性。流动性方面,受制于高企的政府债务再融资需求、海外资金价格上升、央行偏紧的货币政策倾向以及利率市场化推进等因素,2014年整体的流动性仍将偏紧。估值方面,随着前期市场的下跌,目前沪深300指数的市盈率已接近历史低位,继续向下的空间可能不大。中国股市目前所处的大的背景仍是改革和转型,股市的价值体系正在重塑,结构性仍是市场的重点。因此,寻找那些符合经济转型方向的领域和个股机会或将成为投资的关键。
基于上述判断,2014年我们将超配符合经济转型方向以及行业景气度持续向好的行业和板块。由于2014年市场缺乏趋势性机会,本基金将主要坚持自下而上的策略,精选业绩能够持续成长的优质个股。同时,不放弃政府正在进行的深化改革的机会,深挖政策红利,把握投资机会,不断优化投资组合,力争在严格控制风险的前提下为投资者带来良好的收益。
从债市来看,基金管理人认为,2014 年债券市场仍然面对较大压力。一是全球主要经济体货币政策收缩的压力;二是债券市场继续扩容的压力;三是信用环境持续向下运行;四是债券市场的投资资金继续面临着新股、非标等领域的分流。另一方面,债券市场的收益率已经处于比较高的水平,对实体经济的压力非常明显,目前政府控制信用风险的政策意图也比较明显。我们预期,在资金面没有得到有效缓解、高利率竞争性融资没有被有效控制前,债券市场仍然可能承受转折期的阵痛。2014年第二季度起可能市场会出现回暖迹象。可转债市场的走势仍实质性地取决于股票市场。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有3年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。 估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便估值委员会决策。 估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司总裁办公会批准后实施。 基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。 除了投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
一、本基金本报告期内无应分配的收益。
二、已实施的利润分配:无。
三、不存在应分配但尚未实施的利润。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明,在本报告期内,基金托管人--招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:海富通强化回报混合型证券投资基金
报告截止日:2013年12月31日
单位:人民币元
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注:报告截止日2013年12月31日,基金份额净值0.684元,基金份额总额2,360,626,710.65份。
7.2利润表
会计主体:海富通强化回报混合型证券投资基金
本报告期:2013年1月1日至2013年12月31日
单位:人民币元
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7.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:海富通强化回报混合型证券投资基金
本报告期:2013年1月1日至2013年12月31日
单位:人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理公司负责人:田仁灿,主管会计工作负责人:阎小庆,会计机构负责人:高勇前
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
海富通强化回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第58 号《关于同意海富通强化回报混合型证券投资基金募集的批复》核准,由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,563,360,601.57 元,已经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第63 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同》于2006 年5月25 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,564,312,627.02 份基金份额,其中认购资金利息折合952,025.45 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、债券、货币市场金融工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置:股票资产0%-95%,权证投资0%-3%,债券5%-95%;并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款(税前)加权平均收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2014年3月25日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2013年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7关联方关系
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注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
本基金本年度及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2权证交易
本基金本年度及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3债券交易
本基金本年度及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.4应支付关联方的佣金
本基金本年度及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位:人民币元
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注:支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.8.2.2基金托管费
单位:人民币元
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注:支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本年度及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
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注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
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注:本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券。
7.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.9期末(2013年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
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注:基金作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
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注:本基金截至2013年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:
第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
于2013年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为946,925,746.60元,属于第二层级的余额为171,468,176.61元,无属于第三层级的余额(2012年12月31日:第一层级1,231,012,355.65元,第二层级188,294,594.48元,无属于第三层级的余额)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
于本期末,本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2012年12月31日:同)。本基金本期无第三层次公允价值变动(2012年度:无第三层次公允价值变动)。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
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8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
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8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
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注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.hftfund.com网站的年度报告正文。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
■
注:“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
■
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
■
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本基金投资国债期货的投资政策
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本基金投资国债期货的投资评价
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
8.12投资组合报告附注
8.12.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
■
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
■
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
■
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
■
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注:1、本基金本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、本基金本报告期末,本基金的基金经理未持有本基金。
§10 开放式基金份额变动
单位:份
■
注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2013年3月21日,海富通基金管理有限公司发布公告,公司股东会增聘高勇前先生担任本公司职工监事。
2013年4月10日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第四届董事会审议通过,聘请陶网雄先生担任公司副总经理。
2013年5月9日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司2013年第一次股东会及第四届董事会第一次会议审议并通过,并向中国证券监督管理委员会报告,经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】628号文核准批复,公司聘请张文伟先生担任公司董事长,邵国有先生因退休转任本公司董事。
2013年9月24日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司2013年第二次临时股东会审议通过,同意艾德加(Stewart Edgar)先生辞去本公司董事职务,并由陶乐斯(Ligia Torres)女士继任本公司董事。
报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是100,000.00元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是8年。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
■
注:1、本基金本报告期新增华创证券、中信建投各一个交易单元。
2、(1)交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。
(2)交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
<1> 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司业总裁办公会核准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总裁办公会核准。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
■
§12影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于2003年4月,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
从2003年8月开始,海富通先后募集成立了26只公募基金。截至2013年12月31日,海富通管理的公募基金资产规模超过235亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至2013年12月31日,海富通为80多家企业近291亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至2013年12月31日,海富通旗下专户理财管理资产规模超过40亿元。2010年12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年9 月,中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。
2004年末开始,海富通为QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问,截至2013年12月31日,投资咨询及海外业务规模近212亿元人民币。2011年12月,海富通全资子公司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复RQFII(人民币合格境外机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月,海富通资产管理(香港)有限公司已募集发行了首只RQFII产品。
2012年3月,国内权威财经媒体《中国证券报》等授予海富通基金管理有限公司“中国基金业金牛基金管理公司”大奖,《证券时报》授予 海富通精选混合基金“2011年中国基金业明星奖—五年持续回报平衡混合型明星基金”荣誉。2013年4月,《上海证券报》授予海富通精选混合基金2012年“金基金”奖——分红基金奖。
海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环保计划”,针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠,向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来,海富通的公益行动进一步升级,持续为上海民工小学学生捐献生活物资,并向安徽农村小学捐献图书室。此外,海富通还积极推进投资者教育工作,推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动,向投资者传播长期投资、理性投资的理念。
海富通基金管理有限公司
二〇一四年三月三十一日
基金简称 | 海富通强化回报混合 |
基金主代码 | 519007 |
交易代码 | 519007 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2006年5月25日 |
基金管理人 | 海富通基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
报告期末基金份额总额 | 2,360,626,710.65份 |
基金合同存续期 | 不定期 |
投资目标 | 每年超越三年期定期存款(税前)加权平均收益率 |
投资策略 | 本基金认为,灵活而有纪律的资产配置策略和精选证券是获得回报的主要来源,而收益管理和风险管理是保证回报的重要手段。因此,本基金将运用资产配置、精选证券和收益管理三个层次的投资策略,实现基金的投资目标。 |
业绩比较基准 | 三年期银行定期存款(税前)加权平均收益率 |
风险收益特征 | 追求每年高于一定正回报的投资品种。属于适度风险、适中收益的混合型基金,其长期的预期收益和风险高于债券基金,低于股票基金。 |
项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
名称 | 海富通基金管理有限公司 | 招商银行股份有限公司 | |
信息披露负责人 | 姓名 | 奚万荣 | 张燕 |
联系电话 | 021-38650891 | 0755-83199084 | |
电子邮箱 | wrxi@hftfund.com | yan_zhang@cmbchina.com | |
客户服务电话 | 40088-40099 | 95555 | |
传真 | 021-33830166 | 0755-83195201 |
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.hftfund.com |
基金年度报告备置地点 | 基金管理人及基金托管人的住所 |
3.1.1 期间数据和指标 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
本期已实现收益 | 118,719,844.65 | -204,647,141.63 | -163,245,469.64 |
本期利润 | 193,752,077.95 | -20,588,629.58 | -591,913,961.58 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0824 | -0.0069 | -0.1684 |
本期基金份额净值增长率 | 11.95% | -1.45% | -21.82% |
3.1.2 期末数据和指标 | 2013年末 | 2012年末 | 2011年末 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3161 | -0.3893 | -0.3799 |
期末基金资产净值 | 1,614,542,946.67 | 1,735,054,325.33 | 1,998,627,219.07 |
期末基金份额净值 | 0.684 | 0.611 | 0.620 |
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -0.44% | 0.79% | 1.05% | 0.01% | -1.49% | 0.78% |
过去六个月 | 9.62% | 0.84% | 2.12% | 0.01% | 7.50% | 0.83% |
过去一年 | 11.95% | 1.00% | 4.25% | 0.01% | 7.70% | 0.99% |
过去三年 | -13.75% | 1.03% | 14.27% | 0.01% | -28.02% | 1.02% |
过去五年 | 41.32% | 1.06% | 22.13% | 0.01% | 19.19% | 1.05% |
自基金合同生效起至今 | 92.80% | 1.36% | 37.03% | 0.01% | 55.77% | 1.35% |
年度 | 每10份基金份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式发放总额 | 年度利润分配合计 | 备注 |
2013 | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - |
合计 | - | - | - | - | - |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理(助理)期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
蒋征 | 本基金的基金经理;海富通精选混合及海富通精选贰号混合基金经理;投资副总监 | 2006-09-26 | - | 16年 | 工商管理硕士,持有基金从业人员资格证书。历任中国保险信托投资公司业务经理,嘉实基金管理有限公司丰和基金经理助理,2003年1月至2004年4月任泰和基金经理,2004年8月至2006年5月任华夏基金管理有限公司华夏大盘精选基金经理,2005年12月至2006年5月任基金兴安基金经理。2006年6月加入海富通基金管理有限公司。2006年9月起任海富通强化回报混合基金经理,2007年1月至2009年1月兼任海富通股票基金经理,2007年10月至2013年1月任股票组合管理部总监(2012年1月更名为股票相对收益组合部总监),2009年1月至2012年1月兼任海富通收益增长混合基金经理,2010年9月至2012年1月任海富通上证周期ETF及海富通上证周期ETF联接基金经理。2012年1月起任海富通精选混合及海富通精选贰号混合基金经理。2013年1月起任投资副总监。 |
邵佳民 | 本基金的基金经理;海富通稳健添利债券基金经理;海富通稳固收益债券基金经理;海富通稳进增利分级债券基金经理;投资副总监 | 2006-05-25 | - | 16年 | 中国国籍,硕士,持有基金从业人员资格证书。历任海通证券公司固定收益部债券业务助理、债券销售主管、债券分析师、债券投资部经理。2003年4月任海富通基金管理有限公司固定收益分析师,2005年1月至2008年1月任海富通货币基金经理,2006年5月起任海富通强化回报混合基金经理,2007年10月至2013年1月任固定收益组合管理部总监,2008年10月起兼任海富通稳健添利债券基金经理,2010年11月起兼任海富通稳固收益债券基金经理。2013年1月起任投资副总监并兼任海富通稳进增利分级债券基金经理。 |
资 产 | 本期末 2013年12月31日 | 上年度末 2012年12月31日 |
资 产: | ||
银行存款 | 181,804,020.30 | 332,637,756.25 |
结算备付金 | 1,934,403.21 | 961,967.73 |
存出保证金 | 344,421.20 | 1,500,000.00 |
交易性金融资产 | 1,118,393,923.21 | 1,419,306,950.13 |
其中:股票投资 | 962,562,999.21 | 1,312,360,890.13 |
基金投资 | - | - |
债券投资 | 155,830,924.00 | 106,946,060.00 |
资产支持证券投资 | - | - |
贵金属投资 | - | - |
衍生金融资产 | - | - |
买入返售金融资产 | 416,490,144.74 | 260,000,000.00 |
应收证券清算款 | - | - |
应收利息 | 1,076,872.13 | 646,864.92 |
应收股利 | - | - |
应收申购款 | 14,274.49 | 42,184.71 |
递延所得税资产 | - | - |
其他资产 | - | - |
资产总计 | 1,720,058,059.28 | 2,015,095,723.74 |
负债和所有者权益 | 本期末 2013年12月31日 | 上年度末 2012年12月31日 |
负 债: | ||
短期借款 | - | - |
交易性金融负债 | - | - |
衍生金融负债 | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | - |
应付证券清算款 | 99,828,944.74 | 273,417,968.17 |
应付赎回款 | 1,595,885.52 | 669,844.77 |
应付管理人报酬 | 1,883,739.21 | 2,064,558.00 |
应付托管费 | 313,956.53 | 344,092.98 |
应付销售服务费 | - | - |
应付交易费用 | 920,895.89 | 1,073,172.96 |
应交税费 | 571,641.60 | 571,641.60 |
应付利息 | - | - |
应付利润 | - | - |
递延所得税负债 | - | - |
其他负债 | 400,049.12 | 1,900,119.93 |
负债合计 | 105,515,112.61 | 280,041,398.41 |
所有者权益: | ||
实收基金 | 2,360,626,710.65 | 2,840,879,803.81 |
未分配利润 | -746,083,763.98 | -1,105,825,478.48 |
所有者权益合计 | 1,614,542,946.67 | 1,735,054,325.33 |
负债和所有者权益总计 | 1,720,058,059.28 | 2,015,095,723.74 |
项 目 | 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 |
一、收入 | 229,624,962.56 | 20,412,115.74 |
1.利息收入 | 9,596,938.76 | 7,020,935.21 |
其中:存款利息收入 | 2,127,626.70 | 1,559,162.69 |
债券利息收入 | 4,758,784.11 | 4,907,543.74 |
资产支持证券利息收入 | - | - |
买入返售金融资产收入 | 2,710,527.95 | 554,228.78 |
其他利息收入 | - | - |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 144,906,580.78 | -170,788,291.10 |
其中:股票投资收益 | 125,890,689.96 | -186,134,718.77 |
基金投资收益 | - | - |
债券投资收益 | 3,054,627.89 | -5,475,191.42 |
资产支持证券投资收益 | - | - |
贵金属投资收益 | - | - |
衍生工具收益 | - | - |
股利收益 | 15,961,262.93 | 20,821,619.09 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 75,032,233.30 | 184,058,512.05 |
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - |
5.其他收入(损失以“-”号填列) | 89,209.72 | 120,959.58 |
减:二、费用 | 35,872,884.61 | 41,000,745.32 |
1.管理人报酬 | 23,221,728.44 | 27,573,001.66 |
2.托管费 | 3,870,288.05 | 4,595,500.23 |
3.销售服务费 | - | - |
4.交易费用 | 8,282,937.72 | 8,290,028.27 |
5.利息支出 | 46,541.59 | 96,373.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 46,541.59 | 96,373.51 |
6.其他费用 | 451,388.81 | 445,841.65 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 193,752,077.95 | -20,588,629.58 |
减:所得税费用 | - | - |
四、净利润(净亏损以“-”号填列 | 193,752,077.95 | -20,588,629.58 |
项目 | 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 | ||
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、期初所有者权益(基金净值) | 2,840,879,803.81 | -1,105,825,478.48 | 1,735,054,325.33 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | 193,752,077.95 | 193,752,077.95 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) | -480,253,093.16 | 165,989,636.55 | -314,263,456.61 |
其中:1.基金申购款 | 307,374,162.34 | -100,362,709.47 | 207,011,452.87 |
2.基金赎回款 | -787,627,255.50 | 266,352,346.02 | -521,274,909.48 |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | - | - | - |
五、期末所有者权益(基金净值) | 2,360,626,710.65 | -746,083,763.98 | 1,614,542,946.67 |
项目 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 | ||
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、期初所有者权益(基金净值) | 3,223,303,067.42 | -1,224,675,848.35 | 1,998,627,219.07 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | -20,588,629.58 | -20,588,629.58 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) | -382,423,263.61 | 139,438,999.45 | -242,984,264.16 |
其中:1.基金申购款 | 13,183,344.76 | -5,024,430.79 | 8,158,913.97 |
2.基金赎回款 | -395,606,608.37 | 144,463,430.24 | -251,143,178.13 |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | - | - | - |
五、期末所有者权益(基金净值) | 2,840,879,803.81 | -1,105,825,478.48 | 1,735,054,325.33 |
关联方名称 | 与本基金的关系 |
海富通基金管理有限公司(“海富通) | 基金管理人、基金销售机构 |
招商银行股份有限公司(“招商银行”) | 基金托管人、基金销售机构 |
法国巴黎投资管理BE控股公司(BNP Paribas Investment Partners BE Holding) | 基金管理人的股东 |
海通证券股份有限公司(“海通证券”) | 基金管理人的股东、基金销售机构 |
项目 | 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 |
当期发生的基金应支付的管理费 | 23,221,728.44 | 27,573,001.66 |
其中:支付销售机构的客户维护费 | 4,954,344.87 | 5,052,267.93 |
项目 | 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 |
当期发生的基金应支付的托管费 | 3,870,288.05 | 4,595,500.23 |
关联方名称 | 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 | ||
期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
招商银行 | 181,804,020.30 | 2,067,871.87 | 332,637,756.25 | 1,520,876.32 |
本期 2013年1月1日至2013年12月31日 | |||||
关联方名称 | 证券代码 | 证券名称 | 发行方式 | 基金在承销期内买入 | |
数量(单位:股/张) | 总金额 | ||||
- | - | - | - | - | - |
上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 | |||||
关联方名称 | 证券代码 | 证券名称 | 发行方式 | 基金在承销期内买入 | |
数量(单位:股/张) | 总金额 | ||||
海通证券 | 113003 | 重工转债 | 老股东配债 | 302,860 | 30,286,000.00 |
7.4.9.1.1 受限证券类别:股票 | ||||||||||
证券 代码 | 证券名称 | 成功 认购日 | 可流 通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 (单位:股 ) | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
002023 | 海特高新 | 2013-03-22 | 2014-03-25 | 非公开发行 | 9.88 | 15.52 | 1,120,000 | 11,065,600.00 | 17,382,400.00 | - |
股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末 估值单价 | 复牌日期 | 复牌 开盘单价 | 数量(股) | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
600547 | 山东黄金 | 2013-12-26 | 重大资产重组 | 17.25 | 2014-01-02 | 17.52 | 3,800 | 162,070.00 | 65,550.00 | - |
600572 | 康恩贝 | 2013-11-25 | 重大资产重组 | 13.51 | - | - | 848,930 | 8,691,899.85 | 11,469,044.30 | - |
600686 | 金龙汽车 | 2013-11-18 | 重大事项 | 8.73 | 2014-3-20 | 9.60 | 4,936,447 | 45,389,693.16 | 43,095,182.31 | - |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 962,562,999.21 | 55.96 |
其中:股票 | 962,562,999.21 | 55.96 | |
2 | 固定收益投资 | 155,830,924.00 | 9.06 |
其中:债券 | 155,830,924.00 | 9.06 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 贵金属投资 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | 416,490,144.74 | 24.21 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 183,738,423.51 | 10.68 |
7 | 其他各项资产 | 1,435,567.82 | 0.08 |
8 | 合计 | 1,720,058,059.28 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 16,815,539.39 | 1.04 |
B | 采矿业 | 16,487,699.73 | 1.02 |
C | 制造业 | 503,900,295.37 | 31.21 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,772,382.83 | 1.35 |
E | 建筑业 | 22,866,960.58 | 1.42 |
F | 批发和零售业 | 218,306,163.03 | 13.52 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58,928,779.80 | 3.65 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,773,189.20 | 0.48 |
J | 金融业 | 65,309,742.25 | 4.05 |
K | 房地产业 | 9,498,190.87 | 0.59 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 20,904,056.16 | 1.29 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 962,562,999.21 | 59.62 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600153 | 建发股份 | 20,950,498 | 149,796,060.70 | 9.28 |
2 | 600352 | 浙江龙盛 | 3,975,801 | 52,560,089.22 | 3.26 |
3 | 601006 | 大秦铁路 | 6,519,837 | 48,181,595.43 | 2.98 |
4 | 600686 | 金龙汽车 | 4,936,447 | 43,095,182.31 | 2.67 |
5 | 002029 | 七匹狼 | 5,415,172 | 42,021,734.72 | 2.60 |
6 | 000063 | 中兴通讯 | 2,849,884 | 37,247,983.88 | 2.31 |
7 | 002023 | 海特高新 | 1,969,486 | 31,942,590.04 | 1.98 |
8 | 000028 | 国药一致 | 624,291 | 28,904,673.30 | 1.79 |
9 | 600000 | 浦发银行 | 2,925,789 | 27,590,190.27 | 1.71 |
10 | 000895 | 双汇发展 | 567,141 | 26,700,998.28 | 1.65 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 601166 | 兴业银行 | 80,154,447.13 | 4.62 |
2 | 000002 | 万 科A | 79,121,438.36 | 4.56 |
3 | 000063 | 中兴通讯 | 72,008,427.19 | 4.15 |
4 | 600153 | 建发股份 | 60,017,198.99 | 3.46 |
5 | 601169 | 北京银行 | 59,167,652.94 | 3.41 |
6 | 600519 | 贵州茅台 | 54,598,417.38 | 3.15 |
7 | 600686 | 金龙汽车 | 45,389,693.16 | 2.62 |
8 | 600352 | 浙江龙盛 | 43,963,802.99 | 2.53 |
9 | 600000 | 浦发银行 | 43,723,197.51 | 2.52 |
10 | 601901 | 方正证券 | 41,236,289.66 | 2.38 |
11 | 601006 | 大秦铁路 | 40,751,439.60 | 2.35 |
12 | 000028 | 国药一致 | 37,027,641.67 | 2.13 |
13 | 002029 | 七 匹 狼 | 33,860,461.77 | 1.95 |
14 | 002415 | 海康威视 | 32,471,885.22 | 1.87 |
15 | 000001 | 平安银行 | 31,578,664.79 | 1.82 |
16 | 600016 | 民生银行 | 29,598,292.25 | 1.71 |
17 | 601668 | 中国建筑 | 27,343,490.73 | 1.58 |
18 | 000895 | 双汇发展 | 27,280,920.62 | 1.57 |
19 | 000731 | 四川美丰 | 26,402,522.06 | 1.52 |
20 | 002440 | 闰土股份 | 25,187,065.01 | 1.45 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 000002 | 万 科A | 84,935,160.61 | 4.90 |
2 | 601166 | 兴业银行 | 72,290,925.92 | 4.17 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 68,178,995.62 | 3.93 |
4 | 600028 | 中国石化 | 56,453,077.29 | 3.25 |
5 | 601901 | 方正证券 | 55,081,294.10 | 3.17 |
6 | 601318 | 中国平安 | 53,680,696.71 | 3.09 |
7 | 601989 | 中国重工 | 51,594,078.64 | 2.97 |
8 | 601169 | 北京银行 | 49,141,281.86 | 2.83 |
9 | 600271 | 航天信息 | 43,703,792.23 | 2.52 |
10 | 000063 | 中兴通讯 | 40,947,062.52 | 2.36 |
11 | 600030 | 中信证券 | 40,703,826.92 | 2.35 |
12 | 000400 | 许继电气 | 39,547,477.74 | 2.28 |
13 | 601333 | 广深铁路 | 39,220,129.33 | 2.26 |
14 | 000525 | 红 太 阳 | 36,406,475.12 | 2.10 |
15 | 000001 | 平安银行 | 34,546,872.83 | 1.99 |
16 | 600000 | 浦发银行 | 34,540,283.84 | 1.99 |
17 | 300079 | 数码视讯 | 34,366,316.72 | 1.98 |
18 | 600153 | 建发股份 | 33,219,633.37 | 1.91 |
19 | 600011 | 华能国际 | 31,742,378.38 | 1.83 |
20 | 601668 | 中国建筑 | 30,320,131.71 | 1.75 |
买入股票的成本(成交)总额 | 2,467,329,573.45 |
卖出股票的收入(成交)总额 | 3,023,537,802.07 |
序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 99,456,000.00 | 6.16 |
其中:政策性金融债 | 99,456,000.00 | 6.16 | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | 56,374,924.00 | 3.49 |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 155,830,924.00 | 9.65 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 130428 | 13农发28 | 800,000 | 79,600,000.00 | 4.93 |
2 | 113002 | 工行转债 | 556,240 | 56,374,924.00 | 3.49 |
3 | 130331 | 13进出31 | 200,000 | 19,856,000.00 | 1.23 |
序号 | 名称 | 金额 |
1 | 存出保证金 | 344,421.20 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 1,076,872.13 |
5 | 应收申购款 | 14,274.49 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 1,435,567.82 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 113002 | 工行转债 | 56,374,924.00 | 3.49 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值 | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
1 | 600686 | 金龙汽车 | 43,095,182.31 | 2.67 | 重大事项 |
2 | 002023 | 海特高新 | 17,382,400.00 | 1.08 | 非公开发行 |
持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
机构投资者 | 个人投资者 | ||||
持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
103,437 | 22,821.88 | 305,749,584.55 | 12.95% | 2,054,877,126.10 | 87.05% |
项目 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例 |
基金管理公司所有从业人员持有本基金 | 8,713.59 | 0.0004% |
基金合同生效日(2006年5月25日)基金份额总额 | 2,564,312,627.02 |
本报告期期初基金份额总额 | 2,840,879,803.81 |
本报告期基金总申购份额 | 307,374,162.34 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 787,627,255.50 |
本报告期基金拆分变动份额 | - |
本报告期期末基金份额总额 | 2,360,626,710.65 |
券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
国信证券 | 1 | 2,118,595,408.98 | 38.82% | 1,928,762.88 | 41.77% | - |
华创证券 | 1 | 934,551,961.16 | 17.12% | 640,077.88 | 13.86% | - |
中信证券 | 2 | 749,993,585.48 | 13.74% | 669,899.58 | 14.51% | - |
齐鲁证券 | 1 | 425,951,296.24 | 7.81% | 291,733.95 | 6.32% | - |
东北证券 | 1 | 380,650,259.94 | 6.98% | 336,837.29 | 7.29% | - |
高华证券 | 1 | 351,554,376.44 | 6.44% | 320,055.69 | 6.93% | - |
安信证券 | 1 | 130,527,217.65 | 2.39% | 118,833.81 | 2.57% | - |
招商证券 | 1 | 123,080,365.14 | 2.26% | 108,913.86 | 2.36% | - |
中金公司 | 1 | 94,201,131.23 | 1.73% | 85,760.48 | 1.86% | - |
中信建投 | 2 | 91,945,226.63 | 1.68% | 65,317.70 | 1.41% | - |
东方证券 | 1 | 56,236,676.39 | 1.03% | 51,197.32 | 1.11% | - |
英大证券 | 1 | - | - | - | - | - |
瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - |
券商名称 | 债券交易 | 回购交易 | 权证交易 | 其它交易 | ||||
成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期基金成交总额的比例 | |
国信证券 | 132,126,908.66 | 37.38% | 2,517,000,000.00 | 95.45% | - | - | - | - |
华创证券 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信证券 | 46,457,017.20 | 13.14% | - | - | - | - | - | - |
齐鲁证券 | 628,468.09 | 0.18% | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | - | - | - | - | - | - | - | - |
高华证券 | 80,873,217.79 | 22.88% | 70,000,000.00 | 2.65% | - | - | - | - |
安信证券 | 9,956,695.20 | 2.82% | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 83,366,946.00 | 23.59% | - | - | - | - | - | - |
中信建投 | - | - | 50,000,000.00 | 1.90% | - | - | - | - |
东方证券 | 19,816.00 | 0.01% | - | - | - | - | - | - |
英大证券 | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞银证券 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013年12月31日
基金管理人:海富通基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一四年三月三十一日