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    光大保德信均衡精选股票型证券投资基金
    2014-03-31       来源:上海证券报      

      2013年年度报告摘要

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

    本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

    本报告中财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为本基金财务出具了2013年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

    本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。

    §2 基金简介

    2.1 基金基本情况

    2.2 基金产品说明

    2.3 基金管理人和基金托管人

    2.4 信息披露方式

    §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

    3.1 主要会计数据和财务指标

    金额单位:人民币元

    注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    注:业绩比较基准收益率=75%*沪深300指数收益率+25%*天相国债全价指数收益率,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    光大保德信均衡精选股票型证券投资基金

    份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

    (2009年3月4日至2013年12月31日)

    注:根据基金合同的规定,本基金建仓期为2009年3月4日至2009年9月3日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

    3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    光大保德信均衡精选股票型证券投资基金

    合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

    注:本基金基金合同于2009年3月4日生效,合同生效当年净值收益率按实际存续期计算,未按整个自然年度折算。

    3.3过去三年基金的利润分配情况

    本基金过去三年未进行利润分配。

    §4 管理人报告

    4.1 基金管理人及基金经理情况

    4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

    光大保德信基金管理有限公司(以下简称“光大保德信”)成立于2004年4月,由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建,公司总部设在上海,注册资本为人民币1.6亿元人民币,两家股东分别持有55%和45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营),今后,将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。

    截至2013年12月31日,光大保德信旗下管理着15只开放式基金,即光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘股票型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金、光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金、光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金和光大保德信现金宝货币市场基金。

    4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

    注:对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

    4.3.1公平交易制度和控制方法

    本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规,制定了《光大保德信基金管理有限公司公平交易制度》,并建立《投资研究管理制度》及细则、《集中交易管理制度》、《异常交易监控与报告制度》、《投资对象备选库建立与维护管理办法》等制度作为公平交易执行的制度保障。在投资管理活动中公平的对待公司管理包括开放式基金、特定客户资产管理组合在内的所有组合,范围包括股票、债券等所有投资品种,以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。实行事前控制、事中监控、事后分析的全过程控制,形成有效的公平交易体系。具体的控制方法包括:

    事前控制:1、研究人员通过内部晨会、邮件和统一的研究报告平台系统发布投资建议,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;2、各个投资主体有明确的职责和权限划分,投资组合经理在权限范围内自主决策,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离;3、建立规范的一级市场股票债券询价申购和配售等审批流程、银行间债券价格公允性审批流程;建立和定期维护二级市场投资对象备选库和银行间市场交易对手库。

    事中监控:1、主动管理型的基金,严禁同一投资组合或不同投资组合在同一交易日进行股票的反向交易,严禁不同投资组合在同一交易日进行债券的反向交易,确有需要进行日内反向交易的,需要进行严格的审批流程;2、交易环节中所有指令严格按照“时间优先、价格优先”的原则执行指令,交易所指令均需通过恒生系统公平交易模块进行分发和委托下单。

    事后分析:对公平交易的事后分析主要集中在对同一投资组合或不同投资组合临近交易日的反向交易和不同投资组合临近交易日的同向交易,同时在每季度和每年度,对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。特别的,对同一投资组合经理管理的不同投资组合之间的同向交易和反向交易重点进行分析。若出现异常交易行为,则及时进行核查并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。

    对于公平交易同向交易价差分析,具体的分析方法如下:第一步,在A组合买入或者卖出某只证券的当日(3日、5日)内,统计A组合在此期间的买入或者卖出该股票的均价,同时统计B组合在同期、同方向交易同一只证券的均价,然后比较两者的均价差异,其中买入溢价率 = (B组合交易均价/A组合交易均价-1),卖出溢价率 = (A组合交易均价/B组合交易均价-1);第二步,将发生的所有交易价差汇总进行T检验,置信区间95%,得到交易价差是否趋近于0的判断结果,并计算A组合与B组合同向交易中占优次数的比例为占优比例,用溢价率乘以成交量较少方的成交量计算得到B组合对A组合溢价金额大小,将所有同向交易溢价金额求和,除以A组合平均资产净值来计算对A组合净值的影响,称为单位溢价率。判断同向交易价格是否有显著差异有以下四条标准:交易价差不趋向于零、样本数大于30、单位溢价率大于1%、占优比例不在45%-55%之间。

    4.3.2公平交易制度的执行情况

    本报告期内,各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行。在同向交易价差分析中,出现溢价率统计显著主要原因是市场交易价格波动较大且组合经理交易时机的选择不同,本基金管理人旗下所有投资组合从投资信息的获取、投资决策到交易执行的各个环节均按照公平交易制度的要求进行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

    4.3.3异常交易行为的专项说明

    本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合发生过一次交易所公开竞价同日反向交易,履行了事前审批流程,且成交较少的一方交易量未超过该证券当日成交量的5%。

    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

    国内市场方面,2013年上证指数总体呈现箱体整理走势,年初2200点就是箱体的中轴左右,全年在1849点至2445点区间整理,中小板指数和创业板指数在此期间表现相对强势,市场的相对超额收益来自偏中小盘、非周期成长类行业选择,尤其是TMT、医药行业表现相对突出。

    年初,基金组合主要通过在经济企稳复苏的线路配置,新一届政府提出:城镇化是未来十年中国经济发展的最大动力。我们认为,新型城镇化口号的提出,在短期内可以化解市场对于政府投资下滑的担忧,在长期回答了国内需求来源问题,因此我们采取配置进攻性类行业,主要是银行、保险和地产等行业,从而在上半年的上半场的冲高过程中获得了一部分收益,但下半场特别是进入六月后,季末存款准备金上缴,银行资金存在期限错配等叠加,造成了六月下旬银行间短期资金利率大幅升高,相对资金大规模流出引发了系统性风险,从而在六月份市场暴跌过程中造成了较大的损失,上半年末,我们已经在行业配置方面进行了较大调整,以顺应市场的变化,逐步偏向了新兴成长行业,增加了医药、食品和电子信息行业配置。下半年,我国的经济仍然较弱,盈利的下降使得市场没能出现趋势性的机会,而流动性相对宽裕,这种经济和流动性搭配相对利空大盘,利多中小盘的,我们也认识到经济调结构是上下的共识,是大势所趋,因此在行业配置方面,我们依然偏向新兴成长行业,增加了非周期类行业配置。

    4.4.2报告期内基金的业绩表现

    本基金本报告期内份额净值增长率为-3.18%,业绩比较基准收益率为-4.81%。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    2014年,证券市场系统性风险不大,但其整体盈利、估值均可能缺乏弹性,大盘可能没有系统性机会,受制于宏观经济进一步降速,上市公司的整体盈利可能会继续低于市场预期,而在资金继续偏紧、股票供给大幅增加的背景下,整体估值可能承压,以上证综指为代表的大盘指数上行空间可能有限;而政府锐意改革以求更长期经济增长,结构性机会可能由此而来,在行业配置方面,我们预计市场风格偏向于中小盘,非周期成长类行业。在非周期性成长类行业方面,我们相对看好医药、TMT等,主题投资看好与信息化相关的安防行业。

    本年末,光大均衡精选基金投资方向主要对医药、TMT等板块进行了重点布局,未来投资主线“在把握大环境和把握主题投资的基础上,坚持发掘新兴产业行业中符合产业政策发展方向的公司,以求其高增长的潜力反映在业绩表现上。

    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

    报告期内,本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。

    报告期内,公司设立由公司负责后台运营的高管、运营部代表(包括基金会计)、监察稽核部代表、投研部门代表、IT部代表以及金融工程业务代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,选择基金估值模型及估值模型假设,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督 。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制,对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由公司估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行、审计师沟通后由运营部具体执行。

    公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历,并具有广泛的代表性,成员包括监察稽核代表1人、研究团队代表1人、基金经理代表2人、金融工程代表1人、运营部代表3人、与估值相关的IT工程师1人、公司分管后台运营的高管1人。估值委员会中的投研人员比例不超过三分之一。

    公司估值委员会对各相关部门和代表人员的分工如下:投资研究部门和运营部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论,负责就估值政策调整的合规事宜与监察稽核部协商,负责执行基金估值政策进行日常估值业务并定期审核估值政策和程序的一致性,负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项;监察稽核部就估值程序、方法的合法合规发表意见;金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估;IT部就估值政策调整的技术实现进行评估。

    本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约

    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

    根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况,本基金本报告期内不进行利润分配。

    §5 托管人报告

    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

    本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

    5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

    本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

    报告期内,本基金未实施利润分配。

    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

    本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    §6 审计报告

    本基金指定的会计师事务所安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)及其注册会计师郭杭翔 黎燕对本基金2013年度财务会计报告进行了审计,并于2014年3月21日为本基金出具了无保留意见的审计报告,审计报告文号为安永华明(2014)审字第60467078_B07号,投资者可通过年度报告正文查看审计报告正文。

    §7 年度财务报表

    7.1 资产负债表

    会计主体:光大保德信均衡精选股票型证券投资基金

    报告截止日:2013年12月31日

    单位:人民币元

    注:报告截止日2013年12月31日,基金份额净值0.8874元,基金份额总额129,011,730.91份。

    7.2 利润表

    会计主体:光大保德信均衡精选股票型证券投资基金

    本报告期:2013年1月1日至2013年12月31日

    单位:人民币元

    7.3 所有者权益(基金净值)变动表

    会计主体:光大保德信均衡精选股票型证券投资基金

    本报告期:2013年1月1日至2013年12月31日

    单位:人民币元

    报告附注为财务报表的组成部分。

    本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:

    基金管理公司负责人:林昌,主管会计工作负责人:梅雷军,会计机构负责人:王永万

    7.4 报表附注

    7.4.1基金基本情况

    光大保德信均衡精选股票型证券投资基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]1249号文《关于核准光大保德信均衡精选股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人光大保德信基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2009年3月4日正式生效,首次设立募集规模为1,040,503,238.27份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为光大保德信基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

    本基金为股票型基金,股票资产占基金资产不少于60%,最高可达基金资产90%,其余资产除应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券外,还可投资于中国证监会认可的其他金融工具,包括但不限于债券、可转债、央行票据、回购、权证等。同时,为了更有效地进行风险管理,基金资产可适当投资于经法律法规或中国证监会允许的各种金融衍生产品,如期权、期货、权证、资产支持证券以及其他相关的衍生工具。

    本基金的业绩比较基准为:75%×沪深300指数收益率+25%×天相国债全价指数收益率。

    7.4.2会计报表的编制基础

    本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

    本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

    7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和净值变动情况。

    7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

    7.4.5差错更正的说明

    本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

    7.4.6税项

    7.4.6.1 印花税

    经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。;

    经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

    7.4.6.2 营业税、企业所得税

    根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;

    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

    根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

    7.4.6.3 个人所得税

    根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税;

    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;

    根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;

    根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。

    7.4.7关联方关系

    注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

    7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

    7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

    7.4.8.1.1股票交易

    本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

    7.4.8.1.2权证交易

    本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

    7.4.8.1.3债券交易

    本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

    7.4.8.1.4债券回购交易

    本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

    7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

    本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

    7.4.8.2关联方报酬

    7.4.8.2.1基金管理费

    单位:人民币元

    注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:

    H=E×1.50%/当年天数

    H为每日应计提的基金管理费

    E为前一日的基金资产净值

    基金管理费每日计算,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

    7.4.8.2.2基金托管费

    单位:人民币元

    注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

    H=E×0.25%/当年天数

    H为每日应计提的基金托管费

    E为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

    7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

    本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

    7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

    7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

    本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

    7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

    本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

    7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

    单位:人民币元

    7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

    本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

    7.4.9期末(2013年12月31日)本基金持有的流通受限证券

    7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

    本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

    7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

    金额单位:人民币元

    7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

    7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

    截至本报告期末2013年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

    7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

    截至本报告期末2013年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

    §8 投资组合报告

    8.1 期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    8.2 期末按行业分类的股票投资组合

    金额单位:人民币元

    8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元

    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.epf.com.cn 网站的本基金年度报告正文。

    8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

    8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元

    8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    单位:人民币元

    注:8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

    本基金本报告期末未持有债券。

    8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    本基金本报告期末未持有债券。

    8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

    本基金报告期未投资资产支持证券。

    8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未投资权证。

    8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    本基金合同中尚无股指期货的投资政策。

    8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    本基金本报告期未投资国债期货。

    8.11 投资组合报告附注

    8.11.1 2013年11月7日,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(“本公司”,连同其附属公司,“本集团”)董事会(“董事会”)根据中国远洋控股股份有限公司2013年11月7日的A股公告获悉,公司非执行董事徐敏杰(“徐先生”)正接受相关部门调查(“调查”)。目前公司生产经营活动一切正常。公司董事会相信,调查将不会对集团业务及营运构成重大不利影响。董事会将继续监察调查进展并不时评估调查对本集团的影响。公司将根据监管要求对相关情况及时披露。本基金管理人认为公司非执行董事被相关部门调查事件已经被基本消化。本基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

    2013年12月5日下午15时10分,“城投控股”所属中外合资上海环境集团有限公司与威立雅环境服务中国有限公司合资的上海江桥垃圾焚烧厂(由威立雅公司运营管理)发生事故。在垃圾焚烧厂生产区外,正在维修过程中的约250平米的渗滤液处理一期工程厂房发生爆炸,造成7人伤亡事故。市区相关部门正组织救援。公司与江桥厂已成立事故处理小组,正在现场处理,事故原因正在调查。本基金管理人认为上述事件已经被基本消化。本基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

    根据2013年1月19日《河北常山生化药业股份有限公司关于董事短线交易公告》,河北常山生化药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事陈曦于近期减持公司的股票后,由于误操作又买入了公司股票,出现了短线交易的情形。常山药业依据《中华人民共和国证券法》第四十七条“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东,将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归该公司所有,公司董事会应当收回其所得收益”的规定,陈曦本次短线交易没有实现正收益。常山药业表示,本次短线交易发生后,公司董事会已向陈曦进行了口头警告,陈曦已承诺包括上述短线交易股票在内的所有持有的股票在6个月内不再进行交易。本基金管理人认为河北常山生化药业股份有限公司的负面事件影响已经基本消化。本基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

    本基金投资的前十名证券的发行主体除上述公司之外,本期未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。

    8.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

    8.11.3 期末其他各项资产构成

    单位:人民币元

    8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金期末没有处于转股期的可转换债券。

    8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

    8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

    本基金报告期内没有其他需要说明的重要事项。

    §9 基金份额持有人信息

    9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

    份额单位:份

    9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

    注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人均未持有本基金的份额,本基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上。

    §10 开放式基金份额变动

    单位:份

    §11 重大事件揭示

    11.1 基金份额持有人大会决议

    本报告期内未召开基金份额持有人大会。

    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

    本报告期内,经光大保德信基金管理有限公司七届二十三次董事会会议审议通过,傅德修先生因个人原因自2013年1月21日起不再担任本基金管理人总经理,由林昌先生代任本基金管理人总经理职务。

    本报告期内,本基金托管人2013年12月5日发布任免通知,聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务部副总经理。

    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

    本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

    11.4 基金投资策略的改变

    本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。

    11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

    本报告期内,本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任安永华明会计师事务所的报酬情况是5万元,目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为5年。

    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

    本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

    11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

    11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

    金额单位:人民币元

    注:(1)报告期内租用证券公司交易单元变更情况

    本基金本报告期内新增海通证券和长江证券交易单元。

    (2)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

    基金管理人选择证券经营机构,并选用其交易单元供本基金买卖证券专用,应本着安全、高效、低成本,能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则,对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。

    基本选择标准如下:

    实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;

    财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

    经营行为规范,近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚;

    内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

    具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求,并能为本基金提供全面的信息服务;

    研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务;

    对于某一领域的研究实力超群,或是能够提供全方面,高质量的服务。

    (3)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

    投资研究团队按照(2)中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准,对备选的证券经营机构进行初步筛选;

    对通过初选的各证券经营机构,投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内,对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。

    根据各成员评分,得出各证券经营机构的综合评分。

    投资研究团队根据各机构的得分排名,拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构。

    董事会已做出决议,授权总经理依照公司对各券商的评价结果全权处理并决定公司旗下基金租用专用交易席位的事宜。

    11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

    金额单位:人民币元

    光大保德信基金管理有限公司

    二〇一四年三月三十一日

    基金简称光大保德信均衡精选股票
    基金主代码360010
    交易代码360010
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2009年3月4日
    基金管理人光大保德信基金管理有限公司
    基金托管人中国建设银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额129,011,730.91份
    基金合同存续期不定期

    投资目标通过投资于具备优良成长前景且估值水平相对合理或被低估的上市公司股票,实现基金资产的长期稳健增值。
    投资策略本基金将主要采用“自下而上”的资产配置策略,以精选个股为主,兼顾股票资产在行业间的合理配置;在形成最终股票投资组合后,本基金还将根据宏观经济及证券市场状况确定大类证券资产的配置比例。本基金主要选取国际上普遍采用的GARP选股模型进行个股的选择。
    业绩比较基准75%×沪深300指数收益率+25%×天相国债全价指数收益率
    风险收益特征本基金为主动操作的股票型基金,属于证券投资基金中预期收益和风险均较高的基金品种。

    项目基金管理人基金托管人
    名称光大保德信基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
    信息披露负责人姓名徐蓉田青
    联系电话021-33074700-3110010-67595096
    电子邮箱epfservice@epf.com.cntianqing1.zh@ccb.com
    客户服务电话400-820-2888,021-5352462095533
    传真021-63351152010-66275853

    登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.epf.com.cn
    基金年度报告备置地点光大保德信基金管理有限公司、中国建设银行股份有限公司的办公场所。

    3.1.1 期间数据和指标2013年2012年2011年
    本期已实现收益-4,438,948.07-22,470,829.96-8,078,106.98
    本期利润-7,579,492.782,988,693.13-39,958,868.46
    加权平均基金份额本期利润-0.05780.0221-0.2676
    本期基金份额净值增长率-3.18%2.43%-23.46%
    3.1.2 期末数据和指标2013年末2012年末2011年末
    期末可供分配基金份额利润-0.1126-0.0835-0.1052
    期末基金资产净值114,482,059.27119,353,345.71126,382,051.77
    期末基金份额净值0.88740.91650.8948

    阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月-2.60%1.45%-2.27%0.84%-0.33%0.61%
    过去六个月13.78%1.82%4.80%0.97%8.98%0.85%
    过去一年-3.18%1.65%-4.81%1.04%1.63%0.61%
    过去三年-24.10%1.30%-16.97%0.99%-7.13%0.31%
    合同成立至今-1.45%1.37%12.75%1.14%-14.20%0.23%

    姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    黄素丽本基金基金经理2010-04-152013-05-2117年黄素丽女士,硕士。毕业于美国加州大学圣塔巴巴拉分校,获经济学硕士学位,曾在台湾保德信投信担任国际投资组基金经理,台湾富鼎投信公司担任投资处经理及基金经理,台湾日盛证券担任研究处副理,台湾协和证券投顾担任研究部科长,台湾富隆综合证券担任自营部研究员等工作。2008年3月加入光大保德信基金管理有限公司,历任QFII/QDII投资副总监、光大保德信投资部研究总监,现任本基金基金经理。
    李阳本基金基金经理2013-05-21-16年李阳先生,1996年至1999年在君安证券投资部担任投资经理;1999年至2003年在国泰君安证券投资部、国际部担任投资经理;2003年至2004年在国泰君安证券(香港)有限公司担任投资经理;2004年3月加入光大保德信基金管理有限公司先后担任交易员、高级交易员、交易主管、交易总监,并于2009年6月转岗至投资部担任投资经理/高级研究员;2010年3月担任中小盘基金基金经理助理工作,并于2010年7月至2013年5月担任光大保德信中小盘股票型证券投资基金基金经理。现任本基金基金经理。

    资 产本期末

    2013年12月31日

    上年度末

    2012年12月31日

    资 产:  
    银行存款6,220,236.2517,896,927.26
    结算备付金2,396,283.8497,218.38
    存出保证金238,513.72250,000.00
    交易性金融资产102,617,804.02101,787,319.19
    其中:股票投资102,617,804.02101,787,319.19
    基金投资--
    债券投资--
    资产支持证券投资--
    衍生金融资产--
    买入返售金融资产5,000,000.00-
    应收证券清算款924,552.36350,012.20
    应收利息3,878.123,818.65
    应收股利--
    应收申购款6,821.6515,597.71
    递延所得税资产--
    其他资产--
    资产总计117,408,089.96120,400,893.39
    负债和所有者权益本期末

    2013年12月31日

    上年度末

    2012年12月31日

    负 债:  
    短期借款--
    交易性金融负债--
    衍生金融负债--
    卖出回购金融资产款--
    应付证券清算款808,387.43-
    应付赎回款535,073.05223,735.93
    应付管理人报酬148,930.17139,627.34
    应付托管费24,821.7023,271.21
    应付销售服务费--
    应付交易费用1,153,635.7560,749.00
    应交税费--
    应付利息--
    应付利润--
    递延所得税负债--
    其他负债255,182.59600,164.20
    负债合计2,926,030.691,047,547.68
    所有者权益:  
    实收基金129,011,730.91130,222,979.31
    未分配利润-14,529,671.64-10,869,633.60
    所有者权益合计114,482,059.27119,353,345.71
    负债和所有者权益总计117,408,089.96120,400,893.39

    项 目本期

    2013年1月1日至2013年12月31日

    上年度可比期间

    2012年1月1日至2012年12月31日

    一、收入-14,711.355,889,211.06
    1.利息收入177,828.20219,096.92
    其中:存款利息收入102,287.24159,411.30
    债券利息收入6,429.42-
    资产支持证券利息收入--
    买入返售金融资产收入69,111.5459,685.62
    其他利息收入--
    2.投资收益(损失以“-”填列)2,874,240.54-19,794,975.36
    其中:股票投资收益2,133,482.06-21,519,295.07
    基金投资收益--
    债券投资收益-990,627.31-
    资产支持证券投资收益--
    衍生工具收益--
    股利收益1,731,385.791,724,319.71
    3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-3,140,544.7125,459,523.09
    4.汇兑收益(损失以“-”号填列)--
    5.其他收入(损失以“-”号填列)73,764.625,566.41
    减:二、费用7,564,781.432,900,517.93
    1.管理人报酬1,769,588.291,815,475.64
    2.托管费294,931.46302,579.24
    3.销售服务费--
    4.交易费用5,131,296.18413,325.05
    5.利息支出--
    其中:卖出回购金融资产支出--
    6.其他费用368,965.50369,138.00
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-7,579,492.782,988,693.13
    减:所得税费用--
    四、净利润(净亏损以“-”号填列-7,579,492.782,988,693.13

    项目本期

    2013年1月1日至2013年12月31日

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)130,222,979.31-10,869,633.60119,353,345.71
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--7,579,492.78-7,579,492.78
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-1,211,248.403,919,454.742,708,206.34
    其中:1.基金申购款95,051,399.84-6,275,170.4188,776,229.43
    2.基金赎回款-96,262,648.2410,194,625.15-86,068,023.09
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---
    五、期末所有者权益(基金净值)129,011,730.91-14,529,671.64114,482,059.27
    项目上年度可比期间

    2012年1月1日至2012年12月31日

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)141,234,040.36-14,851,988.59126,382,051.77
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-2,988,693.132,988,693.13
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-11,011,061.05993,661.86-10,017,399.19
    其中:1.基金申购款7,448,178.83-795,706.506,652,472.33
    2.基金赎回款-18,459,239.881,789,368.36-16,669,871.52
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---
    五、期末所有者权益(基金净值)130,222,979.31-10,869,633.60119,353,345.71

    关联方名称与本基金的关系
    光大保德信基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
    中国建设银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构
    光大证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构
    保德信投资管理有限公司基金管理人的股东

    项目本期

    2013年1月1日至2013年12月31日

    上年度可比期间

    2012年1月1日至2012年12月31日

    当期发生的基金应支付的管理费1,769,588.291,815,475.64
    其中:支付销售机构的客户维护费355,238.57373,709.18

    项目本期

    2013年1月1日至2013年12月31日

    上年度可比期间

    2012年1月1日至2012年12月31日

    当期发生的基金应支付的托管费294,931.46302,579.24

    关联方名称本期

    2013年1月1日至2013年12月31日

    上年度可比期间

    2012年1月1日至2012年12月31日

    期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
    中国建设银行股份有限公司6,220,236.2578,455.4517,896,927.26157,795.32

    股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末

    估值单价

    复牌日期复牌

    开盘单价

    数量(股)期末

    成本总额

    期末

    估值总额

    备注
    000625长安汽车2013-12-31待澄清媒体报道11.452014-01-0311.72103,8001,300,417.231,188,510.00-

    序号项目金额占基金总资产的比例(%)
    1权益投资102,617,804.0287.40
     其中:股票102,617,804.0287.40
    2固定收益投资--
     其中:债券--
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产5,000,000.004.26
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计8,616,520.097.34
    6其他各项资产1,173,765.851.00
    7合计117,408,089.96100.00

    代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采矿业--
    C制造业80,342,564.5270.18
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
    E建筑业--
    F批发和零售业2,535,612.002.21
    G交通运输、仓储和邮政业--
    H住宿和餐饮业--
    I信息传输、软件和信息技术服务业8,602,320.007.51
    J金融业4,173,000.003.65
    K房地产业5,522,790.004.82
    L租赁和商务服务业--
    M科学研究和技术服务业1,441,517.501.26
    N水利、环境和公共设施管理业--
    O居民服务、修理和其他服务业--
    P教育--
    Q卫生和社会工作--
    R文化、体育和娱乐业--
    S综合--
     合计102,617,804.0289.64

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)
    1000039中集集团588,8178,749,820.627.64
    2600835上海机电487,7158,608,169.757.52
    3600690青岛海尔290,0005,655,000.004.94
    4600649城投控股663,0005,522,790.004.82
    5002391长青股份228,0005,449,200.004.76
    6600741华域汽车533,0005,404,620.004.72
    7300255常山药业195,5605,184,295.604.53
    8000651格力电器158,0005,160,280.004.51
    9300074华平股份220,0004,936,800.004.31
    10300126锐奇股份388,9994,687,437.954.09

    序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
    1300074华平股份42,749,419.3235.82
    2600036招商银行38,579,618.8632.32
    3600649城投控股33,364,249.7327.95
    4600835上海机电30,126,989.6725.24
    5600030中信证券29,036,021.4824.33
    6600000浦发银行28,291,901.4223.70
    7600837海通证券24,016,238.3520.12
    8000001平安银行22,092,966.2718.51
    9300059东方财富21,328,489.0917.87
    10600016民生银行21,255,787.9017.81
    11601166兴业银行17,925,110.0815.02
    12000651格力电器17,875,346.9714.98
    13601808中海油服17,690,260.2814.82
    14600637百视通16,736,404.3214.02
    15600633浙报传媒16,501,129.7513.83
    16601318中国平安15,847,847.2013.28
    17600535天士力15,462,045.2712.95
    18000400许继电气15,430,163.0612.93
    19600887伊利股份15,426,723.6012.93
    20002022科华生物15,364,575.0712.87
    21000625长安汽车15,208,217.3512.74
    22600804鹏博士15,014,216.0412.58
    23000039中集集团14,837,488.9712.43
    24601601中国太保14,738,974.0012.35
    25600597光明乳业14,504,082.4712.15
    26600104上汽集团14,026,849.5311.75
    27601169北京银行13,466,763.6011.28
    28600089特变电工13,318,264.1011.16
    29000538云南白药13,052,190.9910.94
    30000333美的集团12,845,631.8210.76
    31600690青岛海尔12,634,185.2410.59
    32600015华夏银行12,481,954.6810.46
    33600048保利地产12,363,085.4410.36
    34002236大华股份12,358,614.8010.35
    35600588用友软件12,229,276.3910.25
    36600028中国石化12,147,600.0010.18
    37000012南 玻A12,079,228.2210.12
    38601901方正证券11,934,699.0010.00
    39600196复星医药11,830,448.919.91
    40002415海康威视11,313,297.869.48
    41600570恒生电子11,269,869.859.44
    42600079人福医药11,033,454.419.24
    43002439启明星辰10,738,281.929.00
    44600741华域汽车10,267,808.028.60
    45601117中国化学10,113,713.088.47
    46600739辽宁成大10,072,585.838.44
    47601928凤凰传媒10,041,533.498.41
    48600369西南证券9,970,986.048.35
    49600387海越股份9,964,547.838.35
    50600256广汇能源9,778,281.108.19
    51600085同仁堂9,775,195.158.19
    52600309万华化学9,616,624.118.06
    53601222林洋电子9,469,808.647.93
    54600009上海机场9,138,673.867.66
    55002241歌尔声学9,035,485.747.57
    56600276恒瑞医药8,985,036.097.53
    57002565上海绿新8,854,850.057.42
    58000063中兴通讯8,657,952.487.25
    59601607上海医药8,323,741.896.97
    60600583海油工程8,311,903.856.96
    61300012华测检测8,189,200.786.86
    62600332白云山8,128,835.946.81
    63300015爱尔眼科7,778,954.716.52
    64002400省广股份7,743,676.196.49
    65600594益佰制药7,598,555.496.37
    66601328交通银行7,485,860.006.27
    67000002万 科A7,256,242.506.08
    68600292中电远达7,172,624.156.01
    69600525长园集团7,133,142.185.98
    70600422昆明制药6,931,762.245.81
    71000895双汇发展6,876,375.955.76
    72601628中国人寿6,856,610.335.74
    73300255常山药业6,783,603.025.68
    74600021上海电力6,714,235.005.63
    75601877正泰电器6,629,269.595.55
    76300168万达信息6,622,636.645.55
    77002311海大集团6,488,492.985.44
    78600150中国船舶6,422,319.665.38
    79600406国电南瑞6,401,231.085.36
    80601998中信银行6,272,732.585.26
    81000049德赛电池6,212,867.445.21
    82300071华谊嘉信6,100,854.555.11
    83002262恩华药业5,803,477.774.86
    84002391长青股份5,770,983.594.84
    85600108亚盛集团5,650,890.004.73
    86300026红日药业5,583,558.214.68
    87601377兴业证券5,568,486.694.67
    88600518康美药业5,539,947.324.64
    89300005探路者5,485,986.344.60
    90600066宇通客车5,332,002.054.47
    91601668中国建筑5,315,880.004.45
    92002202金风科技5,276,342.984.42
    93600893航空动力5,270,321.794.42
    94600428中远航运5,267,867.214.41
    95000848承德露露5,255,247.484.40
    96000768中航飞机5,224,945.214.38
    97600872中炬高新5,097,158.594.27
    98300251光线传媒5,065,561.124.24
    99600261阳光照明4,965,245.384.16
    100300126锐奇股份4,956,877.694.15
    101600029南方航空4,848,000.004.06
    102600151航天机电4,840,700.014.06
    103002104恒宝股份4,775,236.854.00
    104300088长信科技4,770,342.114.00
    105000729燕京啤酒4,769,068.654.00
    106600118中国卫星4,506,597.203.78
    107601555东吴证券4,495,612.003.77
    108600616金枫酒业4,478,409.493.75
    109600859王府井4,465,290.383.74
    110000793华闻传媒4,355,758.003.65
    111600999招商证券4,327,332.103.63
    112601098中南传媒4,321,481.663.62
    113600352浙江龙盛4,300,843.783.60
    114600705中航投资4,266,282.893.57
    115600867通化东宝4,257,821.123.57
    116601688华泰证券4,091,523.683.43
    117603077和邦股份4,024,630.463.37
    118600839四川长虹3,939,820.003.30
    119002029七 匹 狼3,778,819.363.17
    120002025航天电器3,642,688.173.05
    121600418江淮汽车3,620,952.213.03
    122300307慈星股份3,586,572.903.01
    123000963华东医药3,551,415.212.98
    124000997新 大 陆3,538,273.002.96
    125000783长江证券3,536,770.332.96
    126300027华谊兄弟3,532,993.802.96
    127600060海信电器3,506,267.202.94
    128600372中航电子3,462,802.852.90
    129000581威孚高科3,424,167.832.87
    130002292奥飞动漫3,421,113.802.87
    131300229拓尔思3,386,872.002.84
    132300003乐普医疗3,367,855.152.82
    133000998隆平高科3,365,249.832.82
    134601009南京银行3,352,310.332.81
    135601006大秦铁路3,314,033.552.78
    136002116中国海诚3,282,522.712.75
    137600062华润双鹤3,239,034.882.71
    138300133华策影视3,232,646.412.71
    139300017网宿科技3,185,114.002.67
    140600171上海贝岭3,172,249.682.66
    141300115长盈精密3,157,300.002.65
    142000800一汽轿车3,151,400.002.64
    143600139西部资源3,149,177.682.64
    144000061农 产 品3,085,648.002.59
    145600880博瑞传播3,075,936.932.58
    146603000人民网3,035,564.602.54
    147300104乐视网2,987,382.002.50
    148300196长海股份2,815,611.562.36
    149600330天通股份2,783,883.732.33
    150000826桑德环境2,755,811.212.31
    151600177雅戈尔2,752,798.022.31
    152600704物产中大2,747,960.902.30
    153601933永辉超市2,731,085.222.29
    154002063远光软件2,719,576.182.28
    155601012隆基股份2,701,371.112.26
    156002223鱼跃医疗2,691,293.712.25
    157600967北方创业2,654,841.002.22
    158002030达安基因2,589,856.922.17
    159002261拓维信息2,523,559.012.11
    160601258庞大集团2,469,630.002.07
    161600810神马股份2,408,872.912.02

    序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
    1300074华平股份43,626,550.0336.55
    2600036招商银行37,113,661.8731.10
    3600000浦发银行31,434,573.5726.34
    4600030中信证券30,900,625.8925.89
    5600649城投控股28,135,464.0823.57
    6600837海通证券24,871,526.4020.84
    7600835上海机电23,375,480.9019.59
    8300059东方财富22,426,519.3118.79
    9601166兴业银行21,401,527.3917.93
    10000001平安银行20,040,855.3416.79
    11600016民生银行19,706,525.1016.51
    12600633浙报传媒18,735,519.7115.70
    13601808中海油服18,014,181.2915.09
    14600637百视通17,517,174.1814.68
    15000400许继电气15,717,883.3813.17
    16600535天士力15,667,190.6213.13
    17002022科华生物15,622,999.6713.09
    18600104上汽集团15,540,737.1913.02
    19600597光明乳业15,045,832.6412.61
    20002236大华股份14,150,085.5511.86
    21600089特变电工13,827,644.7711.59
    22601601中国太保13,818,047.3011.58
    23600804鹏博士13,767,035.0411.53
    24600196复星医药13,657,231.4711.44
    25000625长安汽车13,549,741.6311.35
    26000651格力电器13,320,755.1411.16
    27000538云南白药13,270,981.0611.12
    28601318中国平安13,246,973.7911.10
    29600887伊利股份12,963,626.0210.86
    30002439启明星辰12,875,507.0210.79
    31601169北京银行12,847,749.4310.76
    32000333美的集团12,590,591.6310.55
    33600028中国石化12,387,080.8810.38
    34601117中国化学12,328,096.2410.33
    35600015华夏银行12,255,036.2610.27
    36600594益佰制药11,916,219.819.98
    37600570恒生电子11,765,085.909.86
    38002415海康威视11,636,079.329.75
    39600079人福医药11,333,280.149.50
    40000012南 玻A11,152,329.559.34
    41600588用友软件10,994,575.219.21
    42600048保利地产10,904,314.949.14
    43601901方正证券10,611,364.758.89
    44601928凤凰传媒10,147,491.558.50
    45600739辽宁成大10,137,554.728.49
    46600309万华化学9,929,479.658.32
    47600256广汇能源9,915,733.018.31
    48600085同仁堂9,572,507.378.02
    49601222林洋电子9,545,363.008.00
    50000895双汇发展9,473,168.267.94
    51600387海越股份9,424,464.587.90
    52600369西南证券9,305,829.527.80
    53600009上海机场9,272,306.257.77
    54002565上海绿新9,017,234.297.56
    55000063中兴通讯8,961,583.967.51
    56300012华测检测8,945,666.407.50
    57600276恒瑞医药8,942,681.497.49
    58601607上海医药8,797,055.147.37
    59002241歌尔声学8,498,299.287.12
    60600332白云山8,378,046.347.02
    61601877正泰电器8,341,084.736.99
    62600583海油工程8,231,120.876.90
    63600292中电远达8,002,599.136.70
    64002400省广股份7,881,297.136.60
    65300015爱尔眼科7,842,107.446.57
    66601628中国人寿7,689,035.136.44
    67600741华域汽车7,612,671.536.38
    68600690青岛海尔7,505,108.136.29
    69600525长园集团7,313,682.396.13
    70000002万 科A7,283,157.576.10
    71002311海大集团7,104,177.845.95
    72300168万达信息6,990,175.335.86
    73601328交通银行6,986,199.895.85
    74600150中国船舶6,481,968.075.43
    75600422昆明制药6,476,292.775.43
    76600383金地集团6,365,051.175.33
    77300071华谊嘉信6,218,938.215.21
    78000039中集集团6,190,404.555.19
    79002262恩华药业6,121,216.465.13
    80000049德赛电池6,026,825.535.05
    81600021上海电力5,957,097.194.99
    82300005探路者5,879,756.184.93
    83600406国电南瑞5,790,469.384.85
    84601998中信银行5,714,792.004.79
    85300251光线传媒5,659,552.004.74
    86000848承德露露5,653,573.784.74
    87000768中航飞机5,514,652.994.62
    88600066宇通客车5,433,305.944.55
    89000783长江证券5,427,469.334.55
    90601668中国建筑5,372,960.004.50
    91600518康美药业5,363,782.094.49
    92600893航空动力5,300,961.144.44
    93600108亚盛集团5,240,719.664.39
    94601377兴业证券5,217,336.484.37
    95300088长信科技5,151,341.584.32
    96600872中炬高新5,091,922.434.27
    97600428中远航运5,084,980.824.26
    98002104恒宝股份4,855,128.934.07
    99000729燕京啤酒4,843,406.754.06
    100600151航天机电4,821,490.814.04
    101300027华谊兄弟4,753,620.003.98
    102002202金风科技4,747,117.753.98
    103600118中国卫星4,621,994.603.87
    104300115长盈精密4,527,635.003.79
    105600261阳光照明4,458,770.653.74
    106600867通化东宝4,452,258.793.73
    107601555东吴证券4,423,324.303.71
    108600705中航投资4,400,576.443.69
    109603077和邦股份4,185,513.043.51
    110600029南方航空4,154,000.003.48
    111601688华泰证券4,127,733.313.46
    112600999招商证券4,037,166.003.38
    113601098中南传媒4,035,527.213.38
    114600976武汉健民4,029,870.003.38
    115600839四川长虹4,004,340.003.36
    116600616金枫酒业3,996,341.303.35
    117000793华闻传媒3,912,156.003.28
    118600585海螺水泥3,747,479.923.14
    119002292奥飞动漫3,721,924.803.12
    120000997新 大 陆3,668,442.133.07
    121000999华润三九3,611,038.003.03
    122000926福星股份3,549,105.772.97
    123600060海信电器3,522,888.502.95
    124300133华策影视3,515,721.762.95
    125600697欧亚集团3,447,769.572.89
    126000998隆平高科3,413,238.002.86
    127000919金陵药业3,395,037.772.84
    128600325华发股份3,369,575.662.82
    129601006大秦铁路3,365,561.042.82
    130600859王府井3,348,296.952.81
    131002025航天电器3,332,451.012.79
    132300104乐视网3,293,535.002.76
    133600139西部资源3,271,099.812.74
    134600418江淮汽车3,267,033.792.74
    135600171上海贝岭3,253,087.302.73
    136300017网宿科技3,246,715.152.72
    137000963华东医药3,212,737.002.69
    138601009南京银行3,142,268.002.63
    139002511中顺洁柔3,134,317.642.63
    140300229拓尔思3,083,100.802.58
    141600330天通股份3,083,088.332.58
    142002037久联发展3,078,653.992.58
    143603000人民网3,035,894.502.54
    144000800一汽轿车3,024,319.002.53
    145000061农 产 品2,974,079.802.49
    146600880博瑞传播2,909,228.602.44
    147300315掌趣科技2,897,575.112.43
    148600177雅戈尔2,895,900.002.43
    149601216内蒙君正2,893,903.002.42
    150002261拓维信息2,829,547.002.37
    151002063远光软件2,799,853.952.35
    152601933永辉超市2,794,704.122.34
    153002030达安基因2,794,457.972.34
    154002029七 匹 狼2,765,819.762.32
    155600062华润双鹤2,759,293.192.31
    156600496精工钢构2,745,601.382.30
    157600967北方创业2,721,594.502.28
    158002223鱼跃医疗2,663,801.602.23
    159600704物产中大2,643,628.472.21
    160601012隆基股份2,638,657.902.21
    161000826桑德环境2,636,859.412.21
    162300119瑞普生物2,525,674.682.12
    163000028国药一致2,464,348.752.06
    164600810神马股份2,457,116.912.06
    165600703三安光电2,447,039.722.05

    买入股票的成本(成交)总额1,693,791,532.98
    卖出股票的收入(成交)总额1,691,953,985.50

    序号名称金额
    1存出保证金238,513.72
    2应收证券清算款924,552.36
    3应收股利-
    4应收利息3,878.12
    5应收申购款6,821.65
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计1,173,765.85

    持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
    机构投资者个人投资者
    持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
    8,42315,316.60251,663.090.20%128,760,067.8299.80%

    项目持有份额总数(份)占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员持有本基金1,280,106.000.99%

    基金合同生效日(2009年3月4日)基金份额总额1,040,503,238.27
    本报告期期初基金份额总额130,222,979.31
    本报告期基金总申购份额95,051,399.84
    减:本报告期基金总赎回份额96,262,648.24
    本报告期基金拆分变动份额-
    本报告期期末基金份额总额129,011,730.91

    券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
    成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
    国元证券1941,561,493.5227.81%857,197.0628.12%-
    安信证券1801,773,915.7823.68%729,931.3923.94%-
    中金公司1717,439,882.8521.19%634,862.4020.83%-
    招商证券1519,511,564.3315.34%459,716.7315.08%-
    海通证券1317,233,509.989.37%288,808.239.47%-
    长江证券188,044,984.242.60%77,911.302.56%-

    券商名称债券交易回购交易权证交易其它交易
    成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例成交金额占当期基金成交总额的比例
    国元证券10,889,470.3018.31%27,000,000.0039.71%----
    安信证券39,948,400.6067.16%7,000,000.0010.29%----
    中金公司2,502.810.00%------
    招商证券--------
    海通证券8,638,204.4014.52%34,000,000.0050.00%----
    长江证券--------

      2013年12月31日

      基金管理人:光大保德信基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一四年三月三十一日