2013年年度报告摘要

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所为本基金财务出具了2013年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

（2）本基金利润分配是按日结转份额。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1． 光大保德信添天利理财债券A类

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2． 光大保德信添天利理财债券B类

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注：基金收益的分配是按日结转份额的。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2012年6月19日至2013年12月31日）

1、光大保德信添天利理财债券A类

（2012年6月19日至2013年12月31日）

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2、光大保德信添天利理财债券B类

（2012年6月19日至2013年12月31日）

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注：按照基金合同规定，本基金建仓期自基金合同生效日起六个月内。本基金合同生效日为2012年6月19日，本基金已于基金合同规定的期限内完成建仓并达到本基金合同约定的投资比例。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金

合同生效日以来净值收益率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

1、光大保德信添天利理财债券A类

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2、光大保德信添天利理财债券B类

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注：本基金基金合同于2012年6月19日生效，合同生效当年净值收益率按实际存续期计算，未按整个自然年度折算。

3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况

1、光大保德信添天利理财债券A类

单位：人民币元

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2、光大保德信添天利理财债券B类

单位：人民币元

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于2004年4月，由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币1.6亿元人民币，两家股东分别持有55%和45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。

截至2013年12月31日，光大保德信旗下管理着15只开放式基金，即光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘股票型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金、光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金、光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金和光大保德信现金宝货币市场基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规，制定了《光大保德信基金管理有限公司公平交易制度》，并建立《投资研究管理制度》及细则、《集中交易管理制度》、《异常交易监控与报告制度》、《投资对象备选库建立与维护管理办法》等制度作为公平交易执行的制度保障。在投资管理活动中公平的对待公司管理包括开放式基金、特定客户资产管理组合在内的所有组合，范围包括股票、债券等所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。实行事前控制、事中监控、事后分析的全过程控制，形成有效的公平交易体系。具体的控制方法包括：

事前控制：1、研究人员通过内部晨会、邮件和统一的研究报告平台系统发布投资建议，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；2、各个投资主体有明确的职责和权限划分，投资组合经理在权限范围内自主决策，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离；3、建立规范的一级市场股票债券询价申购和配售等审批流程、银行间债券价格公允性审批流程；建立和定期维护二级市场投资对象备选库和银行间市场交易对手库。

事中监控：1、主动管理型的基金，严禁同一投资组合或不同投资组合在同一交易日进行股票的反向交易，严禁不同投资组合在同一交易日进行债券的反向交易，确有需要进行日内反向交易的，需要进行严格的审批流程；2、交易环节中所有指令严格按照“时间优先、价格优先”的原则执行指令，交易所指令均需通过恒生系统公平交易模块进行分发和委托下单。

事后分析：对公平交易的事后分析主要集中在对同一投资组合或不同投资组合临近交易日的反向交易和不同投资组合临近交易日的同向交易，同时在每季度和每年度，对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。特别的，对同一投资组合经理管理的不同投资组合之间的同向交易和反向交易重点进行分析。若出现异常交易行为，则及时进行核查并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。

对于公平交易同向交易价差分析，具体的分析方法如下：第一步，在A组合买入或者卖出某只证券的当日（3日、5日）内，统计A组合在此期间的买入或者卖出该股票的均价，同时统计B组合在同期、同方向交易同一只证券的均价，然后比较两者的均价差异，其中买入溢价率 = （B组合交易均价/A组合交易均价-1），卖出溢价率 = （A组合交易均价/B组合交易均价-1）；第二步，将发生的所有交易价差汇总进行T检验，置信区间95%，得到交易价差是否趋近于0的判断结果，并计算A组合与B组合同向交易中占优次数的比例为占优比例，用溢价率乘以成交量较少方的成交量计算得到B组合对A组合溢价金额大小，将所有同向交易溢价金额求和，除以A组合平均资产净值来计算对A组合净值的影响，称为单位溢价率。判断同向交易价格是否有显著差异有以下四条标准：交易价差不趋向于零、样本数大于30、单位溢价率大于1%、占优比例不在45%-55%之间。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行。本基金主要投资标的为银行存款，与其他投资组合未发生交易所和银行间市场债券同向交易，未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2013年国内经济增长疲弱，出口放缓，投资回落。2014年1月，中国制造业采购经理指数(PMI)为50.5%，虽在临界点以上的扩张区间，但比上月回落0.5个百分点，而汇丰PMI为49.5%，半年内再次跌破枯荣线，表明国内中小企业景气状况进一步下滑。2013年GDP增速为7.7%，完成全年7.5%的目标值，但1-12月工业企业主营业务收入累计同比增长11.2%，和1-6月相比下降0.2个百分点，1-12月主营活动利润累计增长4%，和1-6月相比进一步下滑3.2个百分点，需求疲软、盈利恶化。从三驾马车看，消费低迷、出口小幅回落，投资跳水。12月我国固定资产投资累计同比增长19.6%，全年呈现下滑走势。消费数据也持续低迷，尽管下半年有所回升，但全年基本围绕13%左右波动。12月CPI环比上涨0.3%，同比上涨2.5%，略低于市场的预期，2013年全年CPI同比上涨2.6%。通胀有望在未来几个月保持2.5%左右的水平，呈现历史最为稳定的一段时期。进出口方面，上半年出口增速逐月走低，6月更是出现了-3.07%的负增长，尽管下半年有所恢复，但总体改善不大。政府对虚假贸易方面的整治结束了一季度的高增长态势，而海外方面，随着经济与就业的好转，美国酝酿QE退出计划，该预期直接导致资金大幅撤离新兴市场。表现为二季度以来外汇占款持续减少，6月甚至出现-412亿的净流出。与之对应的央行公开市场净投放，2季度总数为5330亿，但6月开始，银行间资金面持续紧张，7天回购利率一度飙升至11.62%。央行一反常态作壁上观，收益率曲线出现倒挂，整条曲线平坦化上移，短端利率飙升，一级市场停滞，二级市场大幅偏离估值，在流动性预期持续恶化的情况下，部分机构开始在银行间市场套利。下半年央行调控以短期化、精细化操作为主，资金始终维持紧平衡，进入四季度叠加传统年末以及春节因素，短期利率再次上冲。在银行间流动性偏紧张的情况下，债券市场特别是利率债的供给过于充分，债券收益率快速上升。同业存款方面，4季度进入年底阶段，价格再次上行。特别是跨元旦和跨春节因素明显，银行报价呈现脉冲式上涨。在基金的日常操作中，按照契约要求，添天利基金主要投资于银行协议存款和银行间质押式回购，我们通过扩大交易对手范围、多方询价来提高组合的收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内光大保德信添天利理财债券A份额净值增长率为4.4816%，业绩比较基准收益率为3.0417%；光大保德信添天利理财债券B份额净值增长率为4.7312%，业绩比较基准收益率为3.0417%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2014年1季度，无论从宏观还是从微观角度，内需增长依然乏力，工业企业利润累计增速还难见有明显改善，这预示着未来国内经济增速疲弱的趋势仍然持续，宏观政策将以调结构为主，2014年通胀将会温和盘整，不会有超预期的上行。资金面上，在对未来长期流动性的政策或变局均不明确的情况下，央行更倾向于将流动性调控工具向短期化方向倾斜，给自己留下操作空间。在整体数量上基本能做到中性，但是短期工具的释放存在一定的滞后性，特别是在长期利率高企的状况下，机构对流动性的担心会减少市场活跃度，表现在资金层面就是中性偏紧。在此背景下，添天利基金在兼顾收益性、流动性的前提下，会适时调整信用债的投资比例。操作上把平衡性作为第一位，谨慎投资，力求在投资标的种类、比例方面做到平衡和风险的可控。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。

报告期内，公司设立由公司负责后台运营的高管、运营部代表（包括基金会计）、监察稽核部代表、投研部门代表、IT部代表以及金融工程业务代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督 。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行、审计师沟通后由运营部具体执行。

公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代表性，成员包括监察稽核代表1人、研究团队代表1人、基金经理代表2人、金融工程代表1人、运营部代表3人、与估值相关的IT工程师1人、公司分管后台运营的高管1人。估值委员会中的投研人员比例不超过三分之一。

公司估值委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部门和运营部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论，负责就估值政策调整的合规事宜与监察稽核部协商，负责执行基金估值政策进行日常估值业务并定期审核估值政策和程序的一致性，负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序、方法的合法合规发表意见；金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估；IT部就估值政策调整的技术实现进行评估。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人，并按自然月结转为相应的基金份额。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2013年度，中国光大银行股份有限公司在光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全托管了基金的全部资产，对光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2013年度，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人——光大保德信基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求；各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——光大保德信基金管理有限公司编制的“ 光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金2013年年度报告”进行了复核，报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。

§6审计报告

本基金指定的会计师事务所普华永道中天会计师事务所及其注册会计师汪棣、傅琛慧对本基金2013年度财务会计报告进行了审计，并于2014年3月21日为本基金出具了无保留意见的审计报告，审计报告文号为普华永道中天审字（2014）第21983号，投资者可通过年度报告正文查看审计报告正文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金

报告截止日：2013年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值1.00元，基金份额总额94,280,866.52份，其中A级基金份额总额41,260,407.40份；B级基金份额总额53,020,459.12份。

7.2利润表

会计主体：光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：林昌，主管会计工作负责人：梅雷军，会计机构负责人：王永万

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012] 第672号《关于核准光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金募集的批复》核准，由光大保德信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集823,502,104.88元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第197号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金基金合同》于2012年6月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为823,786,627.31份基金份额，其中认购资金利息折合284,522.43份基金份额。本基金的基金管理人为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。

本基金根据投资者认(申)购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额等级。本基金设A 级和B 级两级基金份额，两级基金份额分别设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和7 日年化收益率。投资者可自行选择认(申)购的基金份额等级，不同基金份额等级之间不得互相转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金、通知存款、短期融资券、1年及1年以内的银行定期存款、大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在1年以内(含1年)的债券回购、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券及中期票据、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他货币市场工具。其中，本基金投资于银行存款的比例不低于基金资产的80%，其中银行存款包括银行通知存款、银行定期存款、银行协议存款和备付金存款。本基金在每个开放期之前10个工作日至开放期后10个工作日的期间，不受上述投资比例限制，但必须保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：税后1年期定期存款收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人光大保德信基金管理有限公司于2014年3月21日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2013年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税。

7.4.7 关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人光大保德信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

当出现巨额赎回时，为保护投资者利益，本基金管理人与基金托管人协商一致后，有权不计提巨额赎回日下一个工作日的管理费。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

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注：支付基金销售机构的光大保德信添天利理财基金A级和光大保德信添天利理财基金B级的销售服务费分别按前一日该类基金资产净值0.25%和0.01%的年费率计提。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率 / 当年天数。

当出现巨额赎回时，为保护投资者利益，本基金管理人与基金托管人协商一致后，有权不计提巨额赎回日下一个工作日的销售服务费。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：期间申购总份额全部为红利再投份额。7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：1.本基金的银行存款由基金托管人光大银行保管，按银行同业利率计息。

2.当期利息收入含存放于基金托管人光大银行的协议存款利息收入。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.9期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末无暂时停牌等流通受限的股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层级金融工具公允价值

于2013年12月31日，本基金未持有以公允价值计量的金融工具(2012年12月31日：无)。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间未持有以公允价值计量的金融工具。

(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2债券回购融资情况

本报告期本基金未进行债券回购融资。

8.3基金投资组合平均剩余期限

8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

报告期内投资组合平均剩余期限未有违规超过120天的情况。

8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

8.4期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末本基金未投资债券。

8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

报告期末本基金未投资债券。

8.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

报告期末本基金未投资资产支持证券。

8.8投资组合报告附注

8.8.1基金计价方法说明

（1）、本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。 （2）、为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用市场利率或交易价格，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的一定幅度时，或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时，基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值，确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金持有人造成实质性的损害。 （3）、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 （4）、如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。

8.8.2本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。

8.8.3本基金本报告期内投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.8.4期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，经光大保德信基金管理有限公司七届二十三次董事会会议审议通过，傅德修先生因个人原因自2013年1月21日起不再担任本基金管理人总经理，由林昌先生代任本基金管理人总经理职务。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略无改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。报告年度应支付给聘任普华永道中天会计师事务所的报酬为人民币5万元,目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为2年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

本报告期未租用交易单元。

专用交易单元的选择标准和程序

（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。

基本选择标准如下：

实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚；

内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务；

研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务；

对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。

（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

投资研究团队按照（1）中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进行初步筛选；

对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。

根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。

投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构，并报本管理人董事会批准。

经董事会批准后，由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。

11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

报告期内偏离度绝对值没有超过0.5%(含)以上。

光大保德信基金管理有限公司

二〇一四年三月三十一日

基金简称	光大保德信添天利理财债券
交易代码	360017
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年6月19日
基金管理人	光大保德信基金管理有限公司
基金托管人	中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	94,280,866.52份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	光大保德信添天利理财债券A类	光大保德信添天利理财债券B类
下属分级基金的交易代码	360017	360018
报告期末下属分级基金的份额总额	41,260,407.40份	53,020,459.12份

投资目标	本基金通过投资于银行存款等货币市场工具，力争获得超过税后人民币一年期定期存款基准利率的投资回报。
投资策略	本基金将综合考虑各类投资品种的收益和风险特征，在保证基金资产安全性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时，本基金将关注宏观经济走势、货币政策和财政政策的变化，结合对货币市场利率变动的预期，对投资组合进行管理。 本基金投资于银行存款的比例不低于基金资产的80%，基金资产可以投资于上市商业银行、大型商业银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、邮政储蓄银行、农村商业银行、外资银行等银行的协议存款。若本基金投资的协议存款中未约定可提前支取并无利息损失的，则该笔存款的到期日不得晚于下一个开放日。本基金在投资银行存款时将对不同银行的银行存款收益率做深入的分析，同时结合各银行的信用等级、存款期限等因素的研究，综合考量整体利率市场环境及其变动趋势，在严格控制风险的前提下决定各银行存款的投资比例。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为税后1年期定期存款收益率。
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中的风险较低的品种，其预期收益和预期风险低于普通债券型基金、混合型基金和股票型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		光大保德信基金管理有限公司	中国光大银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	徐蓉	张建春
	联系电话	021-33074700-3110	010-63639180
	电子邮箱	epfservice@epf.com.cn	zhangjianchun@cebbank.com
客户服务电话		400-820-2888，021-53524620	95595
传真		021-63351152	010-63639132

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.epf.com.cn
基金年度报告备置地点	光大保德信基金管理有限公司、中国光大银行股份有限公司的办公场所。

3.1.1期间数据和指标	2013年		2012年6月19日（基金合同生效日）至2012年12月31日
	光大保德信添天利理财债券A类	光大保德信添天利理财债券B类	光大保德信添天利理财债券A类	光大保德信添天利理财债券B类
本期已实现收益	2,159,453.56	2,181,642.16	6,344,205.19	2,223,971.29
本期利润	2,159,453.56	2,181,642.16	6,344,205.19	2,223,971.29
本期基金份额净值收益率	4.4816%	4.7312%	1.7205%	1.8520%
3.1.2期末数据和指标	2013年末		2012年末
	光大保德信添天利理财债券A类	光大保德信添天利理财债券B类	光大保德信添天利理财债券A类	光大保德信添天利理财债券B类
期末基金资产净值	41,260,407.40	53,020,459.12	64,513,114.11	45,838,816.96
期末基金份额净值	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

阶段	份额净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	1.3328%	0.0019%	0.7667%	0.0000%	0.5661%	0.0019%
过去六个月	2.5998%	0.0018%	1.5333%	0.0000%	1.0665%	0.0018%
过去一年	4.4816%	0.0026%	3.0417%	0.0000%	1.4399%	0.0026%
自基金合同生效起至今	6.2792%	0.0027%	4.6868%	0.0001%	1.5924%	0.0026%

阶段	份额净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	1.3933%	0.0019%	0.7667%	0.0000%	0.6266%	0.0019%
过去六个月	2.7231%	0.0018%	1.5333%	0.0000%	1.1898%	0.0018%
过去一年	4.7312%	0.0026%	3.0417%	0.0000%	1.6895%	0.0026%
自基金合同生效起至今	6.6708%	0.0027%	4.6868%	0.0001%	1.9840%	0.0026%

年度	已按再投资形式转实收基金	直接通过应付赎回款转出金额	应付利润 本年变动	年度利润分配合计	备注
2013年	2,159,453.56	-	-	2,159,453.56	-
2012年	6,344,205.19	-	-	6,344,205.19	-
合计	8,503,658.75	-	-	8,503,658.75	-

年度	已按再投资形式转实收基金	直接通过应付赎回款转出金额	应付利润 本年变动	年度利润分配合计	备注
2013年	2,181,642.16	-	-	2,181,642.16	-
2012年	2,223,971.29	-	-	2,223,971.29	-
合计	4,405,613.45	-	-	4,405,613.45	-

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
韩爱丽	基金经理	2012-06-19	-	6年	韩爱丽女士，复旦大学经济学硕士，CFA。2006年7月至2010年8月在上海浦东发展银行总行资金部从事固定收益交易、研究工作；2010年8月加盟光大保德信基金管理有限公司，任高级债券研究员，现任光大保德信货币市场基金基金经理、光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信现金宝货币市场基金基金经理。

资 产	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
资 产：
银行存款	83,720,946.91	110,550,268.56
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	-	-
其中：股票投资	-	-
基金投资	-	-
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	10,400,135.60	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	249,902.53	179,449.54
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	94,370,985.04	110,729,718.10
负债和所有者权益	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
负 债：
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	19,609.14	36,077.99
应付托管费	8,138.33	15,034.25
应付销售服务费	9,770.45	25,274.79
应付交易费用	135.60	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	52,465.00	301,400.00
负债合计	90,118.52	377,787.03
所有者权益：
实收基金	94,280,866.52	110,351,931.07
未分配利润	-	-
所有者权益合计	94,280,866.52	110,351,931.07
负债和所有者权益总计	94,370,985.04	110,729,718.10

项 目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年6月19日（基金合同生效日）至2012年12月31日
一、收入	4,864,855.84	10,307,620.86
1.利息收入	4,854,855.84	10,291,145.12
其中：存款利息收入	4,596,719.35	10,291,145.12
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	258,136.49	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	-	-
其中：股票投资收益	0.00	0.00
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-	-
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	-	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	10,000.00	16,475.74
减：二、费用	523,760.12	1,739,444.38
1．管理人报酬	242,476.04	663,595.21
2．托管费	97,565.25	266,041.15
3．销售服务费	130,318.83	507,408.02
4．交易费用	-	-
5．利息支出	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-
6．其他费用	53,400.00	302,400.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,341,095.72	8,568,176.48
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列	4,341,095.72	8,568,176.48

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	110,351,931.07	-	110,351,931.07
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	4,341,095.72	4,341,095.72
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-16,071,064.55	-	-16,071,064.55
其中：1.基金申购款	61,762,617.97	-	61,762,617.97
2.基金赎回款	-77,833,682.52	-	-77,833,682.52
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-4,341,095.72	-4,341,095.72
五、期末所有者权益（基金净值）	94,280,866.52	-	94,280,866.52
项目	上年度可比期间 2012年6月19日（基金合同生效日）至2012年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	823,786,627.31	-	823,786,627.31
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	8,568,176.48	8,568,176.48
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-713,434,696.24	-	-713,434,696.24
其中：1.基金申购款	16,461,610.71	-	16,461,610.71
2.基金赎回款	-729,896,306.95	-	-729,896,306.95
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-8,568,176.48	-8,568,176.48
五、期末所有者权益（基金净值）	110,351,931.07	-	110,351,931.07

关联方名称	与本基金的关系
光大保德信基金管理有限公司(“光大保德信基金公司”)	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国光大银行股份有限公司(“光大银行”)	基金托管人、基金代销机构
光大证券股份有限公司(“光大证券”)	基金管理人的股东、基金代销机构
保德信投资管理有限公司	基金管理人的股东

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年6月19日（基金合同生效日）至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	242,476.04	663,595.21
其中：支付销售机构的客户维护费	56,676.23	268,773.02

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年6月19日（基金合同生效日）至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	97,565.25	266,041.15

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	光大保德信添天利理财债券A类	光大保德信添天利理财债券B类	合计
光大证券	354.82	0.00	354.82
光大保德信基金管理有限公司	608.20	4,710.77	5,318.97
光大银行	34,748.06	0.00	34,748.06
合计	35,711.08	4,710.77	40,421.85
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2012年6月19日（基金合同生效日）至2012年12月31日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	光大保德信添天利理财债券A类	光大保德信添天利理财债券B类	合计
光大保德信基金管理有限公司	233.07	2,398.96	2,632.03
光大银行	230,134.97	3,357.49	233,492.46
光大证券	18.22	-	18.22
合计	230,386.26	5,756.45	236,142.71

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年6月19日（基金合同生效日）至2012年12月31日
	光大保德信添天利理财债券A类	光大保德信添天利理财债券B类	光大保德信添天利理财债券A类	光大保德信添天利理财债券B类
基金合同生效日（2012年6月19日）持有的基金份额	-	-	-	45,008,100.00
期初持有的基金份额	-	45,838,816.96	-	-
期间申购/买入总份额	-	2,159,386.40	-	830,716.96
期间因拆分变动份额	-	-	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	-	-	-	-
期末持有的基金份额	-	47,998,203.36	-	45,838,816.96
期末持有的基金份额占基金总份额比例	-	90.53%	-	100%

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年6月19日（基金合同生效日）至2012年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
光大银行	320,946.91	710,982.91	34,550,268.56	61,974.08

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	10,400,135.60	11.02
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	83,720,946.91	88.71
4	其他各项资产	249,902.53	0.26
	合计	94,370,985.04	100.00

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	77
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	94
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	0

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（%）	各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1	30天以内	0.34	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)—60天	-	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)—90天	99.49	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)—180天	-	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天(含)—397天（含）	-	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
	合计	99.83	-

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	0
报告期内偏离度的最高值	-
报告期内偏离度的最低值	-
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	-

序号	名称	金额
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	249,902.53
4	应收申购款	-
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	249,902.53

份额级别	持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
光大保德信添天利理财债券A类	1,186	34,789.55	1,276,954.10	3.09%	39,983,453.30	96.91%
光大保德信添天利理财债券B类	2	26,510,229.56	53,020,459.12	100.00%	0.00	0.00%
合计	1,188	79,361.00	54,297,413.22	57.59%	39,983,453.30	42.41%

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	光大保德信添天利理财债券A类	125043.21	0.30%
	光大保德信添天利理财债券B类	0.00	0%
	合计	125043.21	0.13%

项目	光大保德信添天利理财债券A类	光大保德信添天利理财债券B类
基金合同生效日(2012年6月19日)基金份额总额	631,159,302.13	192,627,325.18
本报告期期初基金份额总额	64,513,114.11	45,838,816.96
本报告期基金总申购份额	48,368,074.13	13,394,543.84
减：本报告期基金总赎回份额	71,620,780.84	6,212,901.68
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	41,260,407.40	53,020,459.12

  2013年12月31日

  基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一四年三月三十一日