广发纳斯达克100指数证券投资基金_中国证券网·上海证券报主办

广发纳斯达克100指数证券投资基金

2014-03-31 来源：上海证券报

2013年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

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2.5 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本基金合同生效日为2012年8月15日。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准：人民币计价的纳斯达克100总收益指数收益率。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发纳斯达克100指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2012年8月15日至2013年12月31日)

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发纳斯达克100指数证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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注：2012年合同成立当年按实际存续期计算，未按自然年度折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金自合同生效日（2012年08月15日）至报告期末未进行利润分配。

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资本1.2亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司。公司拥有公募基金、社保基金投资管理人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）和特定客户资产管理等业务资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和19个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、金融工程部、研究发展部、投资管理部、固定收益部、机构投资部、数量投资部、量化投资部、机构理财部、市场拓展部、电商及客服部、国际业务部。此外，还设立了广发国际资产管理有限公司（香港子公司）、瑞元资本管理有限公司以及北京办事处、北京分公司、广州分公司、上海分公司、深圳理财中心、杭州理财中心。

截至2013年12月31日，本基金管理人管理四十五只开放式基金---广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金（LOF）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发亚太（除日本）精选股票证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥保本混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财7天债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发中债金融债指数证券投资基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金和广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金，管理资产规模为1204.01亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：（1）基金经理的“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。

公司监察稽核部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和5日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查和核实。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3日内和5日内的同向交易价差进行专项分析，未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于0的情况，表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2013年，受美国经济进一步复苏的带动，以及欧元区国家经济逐渐摆脱危机阴影走向复苏，欧美市场表现出强劲的增长势头，美国三大指数持续上涨，创出一次次新高。而在此期间，市场也经历了一次次考验。首先，自美联储在5月份表现出削减QE规模的态度以来，市场情绪在下半年一直受到QE退出的扰动，出现多次的反复调整，然而从另一个角度看，美联储退出QE的前提是美国经济已经复苏到一定阶段，可以无需借助刺激性政策，表明经济已经有实质性的好转，而随着市场逐渐消化QE退出的预期，以及美联储在年底确实迈出了削减QE的第一步，并加强政策前瞻性指引，市场情绪逐步回归到经济增长的基本面上来。其次是美国政府关门危机，美国两党在财政预算案上的政治斗争波及到经济领域，直接影响了10月份以来市场的投资和消费信心，12月份总统奥巴马签署了由国会众议院和参议院相继批准通过的2014财年和2015财年联邦政府预算案，从而避免了联邦政府在未来两年内再度出现13年10月的关门危机，为未来两年美国财政环境带来稳定。

纵观全年纳斯达克100指数的表现，可谓走出了一场波澜壮阔的持续上涨行情。相比于美国大盘股指数（道琼斯指数、标普500指数）受QE退出等政策面因素影响而大幅波动，纳斯达克100指数的走势更关注成分股业绩等基本面，全年来看，成分股企业盈利保持增长，大部分成分股走势良好，尤其是谷歌、Facebook、苹果、特斯拉等科技企业股走势强劲，带动指数持续上涨，充分体现出纳斯达克100指数代表美国经济增长新动力的优势。

2013年全年，美国纳斯达克100指数涨幅34.99%，标普500指数涨幅29.60%，美国道琼斯工业平均指数涨幅26.50%，STOXX欧洲50指数涨幅13.26%,香港恒生指数上涨2.87%，中国沪深300指数跌7.65%。

我们在2013年全年的操作中严格的遵守了指数化投资的流程，并在申购赎回导致的仓位不稳定时进行调整。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值上涨29.53%,业绩比较基准净值上涨31.04%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2014年全年，美国市场科技类公司会继续保持不错的表现。此轮美国经济复苏并上行，不能依赖于上一轮经济繁荣所依赖的房地产以及金融虚拟产品，而是需要脚踏实地的依靠实体经济的腾飞，需要科技企业的创新，依靠科技创新提高生产率，从消费者角度来讲，也创造出很多新增的需求。比如，苹果、谷歌、特斯拉等高科技企业，通过不断地创新，引进新的产品看点，从而制造一次次盈利爆发点，这也会产生行业的效应，能够吸引市场投资者对科技行业持续的追捧。同时，可穿戴设备以及智能家居等新产品新概念的出现，也会使得科技企业的估值再上一个台阶。

2013年纳斯达克100指数一直在涨，但涨到现在，估值其实都不能算贵，依然低于历史平均水平。和中国市场科技股受追捧一样，美国科技股也受投资者的追捧，不断的出现创新和高增长的企业。相比之下，纳斯达克100指数2013年的整体静态市盈率为21.15倍，而2014年动态市盈率为18.67倍，风险收益明显要高于其他指数。

回顾美国市场自从80年代以来的走势，与其宏观经济大背景可以说是完全吻合的。自从1987年股灾以后，美国实体经济就进入了新兴产业的发展高峰，当时涌现出了一大批现在的科技巨头，比如微软、IBM、英特尔以及苹果等知名大企业，从而推动了美国经济从80年代末一直稳健上升至90年代末的网络泡沫，美国政府也从80年代末期的政府大量财政赤字变成了90年代末的财政盈余，此期间美国股市上涨约为5倍。进入2000年以后，一方面网络泡沫时代涌现的大量科技创新企业出现了去伪存真，并在之后涌现了一大批科技创新企业龙头，比如谷歌、甲骨文、高通以及苹果，另一方面美国政府再次面临财政赤字使得美联储以低利率推动房地产行业，进而发展到出现大量基于房地产行业的金融衍生产品的出现，推动了经济的复苏，进而在2007年推动美国股市创下了自2000年网络泡沫以来的新高，此期间从低点到高点美国股市上涨约为1倍。目前这一轮行情则在2008年金融危机之后，美联储采用了史无前例的货币政策进行经济刺激，同时科技变革日新月异，出现了一大批新型企业的代表，比如谷歌、亚马逊以及脸谱等科技企业，还有类似吉列德之类的生物医药企业，当然目前美国政府仍然是巨额财政赤字，但是我们看到的是美国实体经济的复苏，制造业的回流，就像80年代末那样。简单来说，此次经济复苏是建立在实体经济基础之上的，创造了新的行业以迎合消费者新的需求，就像80年代末个人电脑的出像，这也许是美国经济新一轮长期大幅上升的开端，也许无法复制80年代末到90年代末5倍的涨幅，但目前看来潜在空间仍然很大。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按合同约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“（三）基金收益分配原则”的相关规定，本基金本年度可供分配利润1,485,094.50元。本基金已于2014年1月15日实施了2013年度利润分配，符合基金合同的规定。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对广发纳斯达克100指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

本报告期的基金财务会计报告经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签字出具了德师报（审）字（14）第P0436号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：广发纳斯达克100指数证券投资基金

报告截止日：2013年12月31日

单位：人民币元

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注：1、报告截止日2013年12月31日，基金份额净值人民币1.237元，基金份额总额129,433,938.40份。

2、上年度会计期间为2012年8月15日(基金合同生效日)至2012年12月31日止。

7.2 利润表

会计主体：广发纳斯达克100指数证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：广发纳斯达克100指数证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：王志伟，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

广发纳斯达克100指数证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于同意广发纳斯达克100指数证券投资基金设立的批复》(证监许可[2012]568)批准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》等有关规定和《广发纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起，于2012年8月15日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。

本基金募集期为2012年7月9日至2012年8月10日，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，募集资金总额为人民币254,721,739.44元，有效认购户数为2,762户。其中，认购款项在基金验资确认日之前产生的利息共计人民币24,467.21元，折合基金份额24,467.21份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围包括：美国证券市场中的纳斯达克100指数成份股、备选成份股、以纳斯达克100指数为投资标的的交易型开放式指数基金(ETF)、新股(一级市场初次发行或增发)等，其中，对纳斯达克100指数成份股的投资比例不低于基金资产净值的85%，对纳斯达克100指数备选成份股及以纳斯达克100指数为投资标的的交易型开放式指数基金(ETF)的投资比例不高于基金资产净值的10%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 。本基金业绩比较基准：人民币计价的纳斯达克100总收益指数收益率。

本基金的财务报表于2014年3月25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致

7.4.5差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1．以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

2．对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3．基金取得的源自境外的收入，其涉及的境外所得税按照相关国家或地区税收法律和法规执行。

7.4.7关联方关系

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注：广发基金管理有限公司于2013年6月14日在珠海设立控股子公司瑞元资本管理有限公司。

除此之外，本报告期内及上年度可比期间内不存在其他控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度末无应付关联方佣金余额。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.80%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.80%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

本基金托管费包含境外托管人托管费。

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：基金管理人本报告期内及上年度可比期间内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司和境外资产托管人中国银行(香港)有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.9期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末2013年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末2013年12月31日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2013年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2013年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1. 公允价值

(1) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

(2) 以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注7.4.4.5。

(ii)各层级金融工具公允价值

于2013年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为150,430,833.20元，无属于第二层级和第三层级的余额(2012年12月31日：第一层级128,300,729.32元，无属于第二层级和第三层级的余额)。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层级。

(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

■

注：1、国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。

2、上述美国比重包括注册地为开曼群岛、泽西岛、英国和百慕大在美国上市的ADR。

8.3期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

■

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

8.5报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：本项及下项8.5.2、8.5.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

■

8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

■

8.11投资组合报告附注

8.11.1根据公开市场信息，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

8.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末不存在处于转股期的可转换债券。

8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

§9基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上；

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）。

§10开放式基金份额变动

单位：份

■

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

2013年3月17日中国银行股份有限公司公告，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。

2013年6月1日中国银行股份有限公司公告，自2013年5月31日起，田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，因业务发展需要,广发基金管理有限公司第四届董事会第二十六次会议表决方案（五）通过关于聘请2013年度基金审计机构的议案,本基金改聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。本报告期，本基金应支付德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计费40,000.00元。该事务所为本基金提供审计服务1年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

i.财务状况良好，经营状况稳定，信誉良好，符合监管标准；

ii.研究实力较强，分析报告质量高，准确及时，同时报告覆盖范围广泛；

ⅲ.交易执行能力强，交易效率高，能保证较佳成交价格，及时反馈交易结果；

iv.清算和交割能力强，能确保流程顺畅以及结果准确；

v.能与服务匹配的合理的佣金和收费标准；

vi.经营行为规范，有健全的内部控制制度；

vii.具备高效、安全的通讯条件。

2、券商专用交易单元选择程序：

i.本基金管理人组织相关部门人员，根据经纪商选择原则与标准对交易单元候选经纪商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用的交易单元经纪商。

ii.本基金管理人与选用的交易单元经纪商签署交易单元租用协议，并通知基金托管人。

iii.本基金管理人定期对经纪商的服务进行评分，可根据结果调整交易分配比例以及更换经纪商。

3、此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易，佣金指基金通过单一券商进行股票、基金等交易而合计支付该券商的佣金合计。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

广发基金管理有限公司

二〇一四年三月三十一日

基金简称广发纳斯达克100指数（QDII）
基金主代码 270042
交易代码 270042
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2012年8月15日
基金管理人广发基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 129,433,938.40份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。
投资策略当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。
本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。
业绩比较基准人民币计价的纳斯达克100总收益指数收益率。
风险收益特征本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

项目基金管理人基金托管人
名称广发基金管理有限公司中国银行股份有限公司
信息披露负责人姓名段西军唐州徽
联系电话 020-83936666 95566
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 95105828,020-83936999 95566
传真 020-89899158 010-66594942

项目境外投资顾问境外资产托管人
名称英文 - Bank of China(Hong Kong)
中文 - 中国银行(香港)有限公司
注册地址 - -
办公地址 - -
邮政编码 - -

登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

3.1.1 期间数据和指标 2013年 2012年8月15日（基金合同生效日）至2012年12月31日
本期已实现收益 4,740,321.42 -5,590,797.98
本期利润 35,329,850.86 -7,799,360.50
加权平均基金份额本期利润 0.2826 -0.0409
本期基金份额净值增长率 29.53% -4.50%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末
期末可供分配基金份额利润 0.0115 -0.0447
期末基金资产净值 160,059,996.83 135,666,357.31
期末基金份额净值 1.237 0.955

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 10.64% 0.68% 10.36% 0.71% 0.28% -0.03%
过去六个月 21.39% 0.65% 21.74% 0.68% -0.35% -0.03%
过去一年 29.53% 0.74% 31.04% 0.76% -1.51% -0.02%
自基金合同生效起至今 23.70% 0.72% 25.31% 0.81% -1.61% -0.09%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
邱炜本基金的基金经理；广发全球农业指数基金的基金经理；广发美国房地产指数(QDII)基金的基金经理；广发亚太中高收益债券（QDII）基金的基金经理；广发全球医疗保健（QDII）基金的基金经理 2012-08-15 - 6 男，中国籍，统计学博士，持有证券业执业资格证书，2007年5月至2008年7月在摩根大通集团（纽约）任高级分析师兼助理副总裁，2008年7月至2011年6月任广发基金管理有限公司国际业务部研究员，2011年6月28日起任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理，2012年8月15日起任广发纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理，2013年8月9日起任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理，2013年11月28日起任广发广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理，2013年12月10日起任广发全球医疗保健（QDII）基金的基金经理。

资产本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
资产： - -
银行存款 17,385,367.31 7,155,448.28
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 150,430,833.20 128,300,729.32
其中：股票投资 134,824,988.47 117,135,337.45
基金投资 15,605,844.73 11,165,391.87
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 2,777,509.65
应收利息 1,691.68 566.02
应收股利 74,091.55 65,030.66
应收申购款 4,918,323.09 88,210.41
递延所得税资产 - -
其他资产 - 156,642.71
资产总计 172,810,306.83 138,544,137.05
负债和所有者权益本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 4,095,015.63 -
应付赎回款 8,268,286.41 2,664,161.23
应付管理人报酬 103,741.65 94,154.51
应付托管费 32,419.27 29,423.30
应付销售服务费 - -
应付交易费用 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 250,847.04 90,040.70
负债合计 12,750,310.00 2,877,779.74
所有者权益： - -
实收基金 129,433,938.40 142,021,651.41
未分配利润 30,626,058.43 -6,355,294.10
所有者权益合计 160,059,996.83 135,666,357.31
负债和所有者权益总计 172,810,306.83 138,544,137.05

项目本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年8月15日（基金合同生效日）至2012年12月31日
一、收入 37,330,973.90 -6,586,030.51
1.利息收入 39,857.59 416,086.76
其中：存款利息收入 39,857.59 416,086.76
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 6,991,051.66 -3,513,572.96
其中：股票投资收益 4,211,940.80 -3,621,789.41
基金投资收益 1,144,645.21 -621,152.31
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - 3,730.77
股利收益 1,634,465.65 725,637.99
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 30,589,529.44 -2,208,562.52
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -447,427.20 -1,426,733.29
5.其他收入（损失以“-”号填列） 157,962.41 146,751.50
减：二、费用 2,001,123.04 1,213,329.99
1．管理人报酬 1,070,351.90 556,978.37
2．托管费 334,484.91 174,055.77
3．销售服务费 - -
4．交易费用 96,663.16 199,711.25
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 499,623.07 282,584.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 35,329,850.86 -7,799,360.50
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 35,329,850.86 -7,799,360.50

项目本期
2013年1月1日至2013年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 142,021,651.41 -6,355,294.10 135,666,357.31
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 35,329,850.86 35,329,850.86
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -12,587,713.01 1,651,501.67 -10,936,211.34
其中：1.基金申购款 112,308,279.65 11,117,096.16 123,425,375.81
2.基金赎回款 -124,895,992.66 -9,465,594.49 -134,361,587.15
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 129,433,938.40 30,626,058.43 160,059,996.83
项目上年度可比期间
2012年8月15日（基金合同生效日）至2012年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 254,721,739.44 - 254,721,739.44
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -7,799,360.50 -7,799,360.50
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -112,700,088.03 1,444,066.40 -111,256,021.63
其中：1.基金申购款 6,329,359.87 -185,316.87 6,144,043.00
2.基金赎回款 -119,029,447.90 1,629,383.27 -117,400,064.63
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 142,021,651.41 -6,355,294.10 135,666,357.31

关联方名称与本基金的关系
广发基金管理有限公司基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
中国银行股份有限公司基金托管人、代销机构
中国银行（香港）有限公司基金境外资产托管人
广发证券股份有限公司基金管理人股东、代销机构
广州科技风险投资有限公司基金管理人股东
深圳市前海香江金融控股集团有限公司基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司基金管理人股东
康美药业股份有限公司基金管理人股东
广发国际资产管理有限公司(GF International Investment Management Limited) 基金管理人全资子公司
瑞元资本管理有限公司（注）基金管理人控股子公司

项目本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年8月15日（基金合同生效日）至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,070,351.90 556,978.37
其中：支付销售机构的客户维护费 205,312.34 116,095.06

项目本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年8月15日（基金合同生效日）至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 334,484.91 174,055.77

项目本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年8月15日（基金合同生效日）至2012年12月31日
基金合同生效日（2012年8月15日）持有的基金份额 - 20,000,000.00
期初持有的基金份额 20,000,000.00 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 20,000,000.00 20,000,000.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 15.45% 14.08%

关联方名称本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年8月15日（基金合同生效日）至2012年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行股份有限公司 11,175,940.24 39,072.88 2,240,861.53 114,154.55
中国银行（香港）有限公司 6,209,427.07 - 4,914,586.75 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 134,824,988.47 78.02
其中：普通股 131,312,525.23 75.99
存托凭证 3,512,463.24 2.03
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 15,605,844.73 9.03
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 17,385,367.31 10.06
8 其他各项资产 4,994,106.32 2.89
9 合计 172,810,306.83 100.00

国家（地区）公允价值占基金资产净值比例（％）
美国 134,824,988.47 84.23
合计 134,824,988.47 84.23

行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
能源 - -
材料 480,158.13 0.30
工业 2,487,761.56 1.55
非必须消费品 27,161,683.91 16.97
必须消费品 6,364,879.06 3.98
保健 17,800,862.57 11.12
金融 - -
信息技术 78,365,188.80 48.96
电信服务 2,164,454.44 1.35
公共事业 - -
合计 134,824,988.47 84.23

序号公司名称 (英文) 公司名称(中文) 证券代码所在证券市场所属国家(地区) 数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 APPLE INC 苹果公司 AAPL US 纳斯达克证券交易所美国 5,220.00 17,857,784.74 11.16
2 MICROSOFT CORP 微软 MSFT US 纳斯达克证券交易所美国 46,316.00 10,569,633.88 6.60
3 GOOGLE INC-CL A 谷歌公司 GOOG US 纳斯达克证券交易所美国 1,505.00 10,283,449.48 6.42
4 AMAZON.COM INC 亚马逊公司 AMZN US 纳斯达克证券交易所美国 2,554.00 6,209,751.55 3.88
5 QUALCOMM INC 高通公司 QCOM US 纳斯达克证券交易所美国 9,787.00 4,430,524.25 2.77
6 INTEL CORP 英特尔公司 INTC US 纳斯达克证券交易所美国 27,174.00 4,300,979.09 2.69
7 CISCO SYSTEMS INC 思科 CSCO US 纳斯达克证券交易所美国 29,216.00 3,998,951.83 2.50
8 GILEAD SCIENCES INC Gilead 科学 GILD US 纳斯达克证券交易所美国 8,334.00 3,818,489.08 2.39
9 COMCAST CORP-CLASS A 康卡斯特 CMCSA US 纳斯达克证券交易所美国 11,642.00 3,688,481.41 2.30
10 FACEBOOK INC-A Facebook公司 FB US 纳斯达克证券交易所美国 10,161.00 3,386,219.85 2.12

序号公司名称（英文）证券代码本期累计买入金额占期初基金
资产净值比例（％）
1 APPLE INC AAPL US 10,098,983.25 7.44
2 GOOGLE INC-CL A GOOG US 2,752,459.29 2.03
3 MICROSOFT CORP MSFT US 2,516,368.09 1.85
4 MICRON TECHNOLOGY INC MU US 2,474,392.85 1.82
5 AMAZON.COM INC AMZN US 1,521,583.77 1.12
6 CISCO SYSTEMS INC CSCO US 1,516,026.75 1.12
7 KRAFT FOODS GROUP INC KRFT US 1,489,150.59 1.10
8 FACEBOOK INC-A FB US 1,472,327.92 1.09
9 QUALCOMM INC QCOM US 1,307,116.69 0.96
10 INTEL CORP INTC US 1,170,180.19 0.86
11 PRICELINE.COM INC PCLN US 1,063,110.11 0.78
12 LIBERTY MEDIA CORP - A LMCA US 1,045,972.13 0.77
13 GILEAD SCIENCES INC GILD US 1,042,433.24 0.77
14 COMCAST CORP-CLASS A CMCSA US 937,125.90 0.69
15 TESLA MOTORS INC TSLA US 935,900.66 0.69
16 REGENERON PHARMACEUTICALS REGN US 866,816.19 0.64
17 LIBERTY GLOBAL PLC-A LBTYA US 821,325.45 0.61
18 AMGEN INC AMGN US 811,830.63 0.60
19 NETFLIX INC NFLX US 806,739.54 0.59
20 EBAY INC EBAY US 686,064.17 0.51

序号公司名称（英文）证券代码本期累计卖出金额占期初基金
资产净值比例（％）
1 APPLE INC AAPL US 12,197,027.45 8.99
2 ORACLE CORP ORCL US 6,128,686.92 4.52
3 MICROSOFT CORP MSFT US 3,693,081.05 2.72
4 GOOGLE INC-CL A GOOG US 3,449,676.02 2.54
5 MICRON TECHNOLOGY INC MU US 2,761,530.24 2.04
6 CISCO SYSTEMS INC CSCO US 1,961,116.84 1.45
7 AMAZON.COM INC AMZN US 1,783,860.87 1.31
8 INTEL CORP INTC US 1,708,118.69 1.26
9 QUALCOMM INC QCOM US 1,571,671.45 1.16
10 GILEAD SCIENCES INC GILD US 1,347,378.56 0.99
11 COMCAST CORP-CLASS A CMCSA US 1,301,757.14 0.96
12 PRICELINE.COM INC PCLN US 1,237,217.69 0.91
13 AMGEN INC AMGN US 1,218,993.02 0.90
14 DELL INC DELL US 1,173,018.41 0.86
15 EBAY INC EBAY US 1,066,471.39 0.79
16 MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A MDLZ US 839,348.20 0.62
17 CELGENE CORP CELG US 836,879.43 0.62
18 DIRECTV DTV US 808,362.65 0.60
19 BIOGEN IDEC INC BIIB US 787,800.52 0.58
20 EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO ESRX US 764,148.90 0.56

买入成本（成交）总额 57,352,353.05
卖出收入（成交）总额 72,811,629.89

序号基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人公允价值占基金资产净值比例(%)
1 POWERSHARES QQQ TRUST SERIES ETF 契约型开放式 Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC. 15,605,844.73 9.75
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

序号名称金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 74,091.55
4 应收利息 1,691.68
5 应收申购款 4,918,323.09
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,994,106.32

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
4,478 28,904.41 53,480,442.53 41.32% 75,953,495.87 58.68%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 3,297,055.70 2.5473%

基金合同生效日(2012年8月15日)基金份额总额 254,721,739.44
本报告期期初基金份额总额 142,021,651.41
报告期期间基金总申购份额 112,308,279.65
减：报告期期间基金总赎回份额 124,895,992.66
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 129,433,938.40

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
Citigroup - 24,778,269.64 19.15% 7,279.45 7.69% -
CITIC Securities International Company Limited - 2,257,116.31 1.74% 6,133.61 6.48% 新增
Goldman Sachs Group Inc. - 74,254,220.00 57.40% 58,979.80 62.33% -
Morgan Stanley - 18,821,311.04 14.55% 14,520.95 15.35% -
United Bank of Switzerland - 9,258,133.67 7.16% 7,713.06 8.15% -
Brown Brothers Harriman - - - - - -
Deutsche Bank AG - - - - - -

券商名称债券交易回购交易权证交易基金交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例成交金额占当期基金成交总额的比例
Citigroup - - - - - - 8,994,170.09 15.31%
CITIC Securities International Company Limited - - - - - - 14,156,279.38 24.09%
Goldman Sachs Group Inc. - - - - - - 10,003,416.79 17.02%
Morgan Stanley - - - - - - 25,604,236.41 43.58%

2013年12月31日

基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一四年三月三十一日

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