2013年年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如封闭式基金交易佣金、开放式基金申购赎回费或基金转换费等等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：1、本基金业绩比较基准为5%×金融同业存款利率+95%×中信标普300指数收益率，其中：同业存款利率是中国人民银行规定的金融机构间存款利率；中信标普300指数是中信证券股份有限公司和标准普尔（Standard & Poor's）共同开发的中国A 股市场指数，由深沪股市具有行业代表性的上市公司组成，其样本股票经过了流动性和财务稳健性的审慎检查，能较全面地描述A 股市场的总体趋势。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

过去三年本基金无利润分配事项。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立，注册资本1亿元人民币。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司，公司股东为国投信托有限公司（国家开发投资公司的全资子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、客户关注、包容性、社会责任"作为公司的企业文化。截止2013年12月底，公司有员工145人,其中88人具有硕士或博士学位；公司管理23只基金，其中包括2只创新型分级基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

管理人依据证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制定了公平交易管理相关的《公平交易管理规定》、《交易管理办法》、《异常交易管理规定》等系列制度，并建立和完善了相应的控制措施和业务流程。

管理人公平交易管理坚持以下原则：

1、当管理人利益和基金持有人利益发生冲突时，坚持基金持有人利益优先；

2、当不同资产委托人利益发生冲突时，应公平的对待不同的资产委托人；

3、公平对待管理人旗下管理的不同投资组合；

4、严禁直接或者通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

管理人有关公平交易控制制度的要点如下：

1、不断完善投资决策、研究支持、交易管理的制度和流程，提高投资管理的科学性和客观性，确保在公司内建立适用于所有投资组合的公平交易环境。

2、公平交易的范围覆盖所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易和公司内部证券分配等所有投资管理活动，同时涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

3、合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

4、建立科学的投资决策体系，加强交易分配的内部控制，通过严格的制度、流程、技术手段等保证公平交易原则的实现，同时通过监察稽核，事后分析及信息披露来加强对公平交易的监督。

管理人有关公平交易控制方法的要点如下：

1、以系统强制控制为优先措施。公司通过不断完善投资决策、研究支持、交易执行相关的信息管理系统，充分发挥系统的自动控制功能，根据公平交易管理的要求，在系统中设置相应业务流转顺序、控制阀值或者触发机制，对触及阀值的行为视情况分别采取警告、强制禁止等控制措施或对特定业务自动执行必要的后续流程。如：符合交易条件的不同投资组合的同向交易指令在交易系统中强制采用公平委托功能进行交易，内部研究报告在研究系统中一经发布会自动推送到所有基金经理、投资经理，控制阀值的修改必须经监察稽核部通过系统进行复核并点击同意才能生效等。

2、以双人复核、集体决策为控制的辅助手段。对于无法通过系统进行强制控制的业务活动，通过建立明确的业务规则和流程，在关键控制点采取双人复核或集体决策等控制机制，通过分别对控制事项签署意见并顺序流转的要求，实现对关键业务风险的管理。如：以公司名义进行的一级市场申购结果分配，需要经过严格的公平性审核，由交易部负责人、运营部负责人、监察稽核部负责人以及投资组合经理共同确认对分配结果无异议并签署后才为有效。

3、以日常监控为督促手段。公司交易部、监察稽核部、运营部设置专门岗位，分别在交易过程中、日中、清算后对有关公平交易规则的执行情况进行监控，并按既定的报告要求及时揭示违反规定的情况，监督督促公平交易制度的执行。如：交易部对相同投资经理管理不同投资组合指令时间差的监督，监察稽核部对日中不同组合交易相同证券的价差分析以及运营部对银行间指令要素和签署情况的检查等。

4、以事后专项稽核和定期公平交易分析为完善措施。内部审计专员负责不定期对公司执行公平交易的情况进行专项稽核，监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。通过事后的专项稽核和定期分析，发现控制薄弱环节或交易价差异常，将重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度和流程。

5、加强信息披露和接受外部监督。公司在各投资组合的定期报告中，披露公司整体公平交易制度执行情况以及异常交易行为专项说明，接受社会监督。公司定期接受外部审计的检查，公平交易管理一直是外部审计的重点之一。基金评价机构在开展基金评价业务时，将公平交易制度的完善程度、执行情况及信息披露作为评价内容之一。公司每季度会向证监会报告经投资组合经理、督察长、总经理签署后的公平交易制度执行情况，并对特定资产管理业务与证券投资基金之间的业绩比较、异常交易行为做专项说明。公司内部稽核或定期分析中发现公平交易管理中的异常问题，也将在向证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中做专项说明。证监会通过现场检查和非现场监管等方式，也会对公司公平交易制度的执行情况进行检查和分析，并会同证券交易所等对公司异常交易行为进行监控。对于发现的不公平交易和利益输送行为，将依法采取相关监管措施。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

报告期内，管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本年度同向交易价差专项分析的情况如下：

1、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差的溢价率进行分析，对两两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行T检验，检验在95%的可信水平下，价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况。

2、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差优劣进行比较，区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是否存在显著优于另一方的异常情况，

3、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差区分两两组合进行利益输送的模拟测算，检查在过去四个季度内，是否存在显著异常的情况。

检验分析结果显示，公司管理的所有投资组合，在过去连续四个季度内未发现存在违反公平交易原则的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013年，A股市场呈现大幅震荡回落态势：年中受流动性紧缩冲击，上证指数一度跌破2000点，创下09年以来新低；下半年市场缓步反弹，四季度在十八届三中全会明确的政策性利好之下，市场情绪高涨，一度快速上扬，但终究难抵当期宏观回落与货币政策结构性紧缩的双重压力，掉头回调。

纵观2013年全年，A股市场呈现显著的结构性分化格局：无风险收益不断抬升下，蓝筹股估值进一步走低，投资者转而追逐高风险高收益，以TMT、生物医药等为代表的新兴成长性行业大受追捧，全年涨幅巨大；另外，国企改革、环保强化、传统行业的互联网改造等全年持续发酵，不断提供主题投资机会。

基金运作方面，本基金全年基本保持中性偏高股票仓位，主要超配了地产、医药、传媒、机械等行业，并阶段性参与了周期性股票，但由于对以TMT为代表的成长股配置偏低，拖累了整体业绩。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.7458元，本报告期份额净值增长率1.65%，同期业绩比较基准收益率为-5.06%。基金净值增长率领先于于业绩比较基准，主要原因在于资产配置、个股选择与仓位控制上获得一定超额收益。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2014年，我们认为中国经济仍然处在去杠杆和去产能的经济转型过程中。货币供给将维持稳中偏紧，利率水平也将维持较高位置。在此种环境中，股票市场将存在结构性和波段性机会。由于成长股的估值普遍较高，我们倾向于精选行业和个股，并将把握波段性机会。同时，我们也倾向于配置估值较低的消费品行业，因为从长期看中国消费升级的潜力仍然巨大。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。

本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本期已实现收益为214,079,943.19元，期末可供分配利润为-1,491,813,427.74元。

本基金本期未实施利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2013年，本基金托管人在对国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2013年，国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的管理人——国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银核心企业股票型证券投资基金2013年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

经安永华明会计师事务所审计，注册会计师为本基金出具了无保留意见的审计报告, 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：国投瑞银核心企业股票型证券投资基金

报告截止日：2013年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值人民币0.7458元，基金份额总额5,868,594,238.82份。

7.2 利润表

会计主体：国投瑞银核心企业股票型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日-2013年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国投瑞银核心企业股票型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日-2013年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

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7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

国投瑞银核心企业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2006]38号文《关于同意国投瑞银核心企业股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人国投瑞银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2006年4月19日正式生效，首次设立募集规模为2,658,682,699.78份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，注册登记人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司 (以下简称“中国工商银行”)。

本基金的投资范围界定为股票、债券以及国家证券监管机构允许基金投资的权证及其它金融工具。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债。现金资产主要投资于各类银行存款。本基金组合投资比例是：股票资产60-95%；债券资产0-40%，现金和到期日不超过1年的政府债券不低于5%。本基金的业绩比较基准为：5%×金融同业存款利率+95%×中信标普300指数收益率。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本期采用的会计政策、会计估计与上年度可比期间相一致。

7.4.5会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.3 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

7.4.7关联方关系

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注：1）本基金基金管理人于2013年7月29日成立了国投瑞银资本管理有限公司,国投瑞银基金管理有限公司持有100%的股权。

2）以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间，无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：1)基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

2) 基金管理费于2013年末尚未支付的金额为人民币5,352,194.78元，于2012年 末尚未支付的金额为人民币4,883,592.34元。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：1)基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。

2)基金托管费于2013年末尚未支付的金额为人民币892,032.47元，于2012年末尚未支付的金额为人民币813,932.06元。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

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7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资于本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行间同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金于本期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。

7.4.9期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2013年12月31日止，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2013年12月31日止，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.2其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.14.3财务报表的批准

本财务报表已于2014年3月25日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名所有股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国投瑞银基金管理有限公司网站（http://www.ubssdic.com）的年度报告正文

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

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注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本期末未持有权证资产。

8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1本基金投资的前十名证券中，包括"中国平安"1,399,955 股，市值5,842万元，占基金资产净值4.92%；根据中国平安保险（集团）股份有限公司2013年5月21日公告，该集团控股子公司"平安证券有限责任公司"收到中国证券监督管理委员会《行政处罚和市场禁入事先告知书》，决定对平安证券有限责任公司给予警告并没收其在万福生科（湖南）农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元，并处以人民币5,110万元的罚款，暂停其保荐机构资格3个月。2012年，平安证券投行业务承销佣金收入占该集团营业收入的0.19%，投行业务利润占该集团净利润的0.66%。基金管理人认为，本处罚对该集团经营活动没有产生实质性影响，未改变该集团基本面，本基金对该股票的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。

除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

8.11.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

8.11.3 期末其他各项资产构成

金额单位：人民币元

■

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）。

2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人重大人事变动如下：

自2013年2月21日起，包爱丽女士转任公司副总经理，不再担任督察长；由刘凯先生担任公司督察长。

自2013年3月29日起路博先生不再担任公司副总经理，由王书鹏先生接任。

自2013年5月2日起刘纯亮先生正式担任公司总经理。

上述人事变动均已按法律法规要求在指定媒体予以披露。

本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生变化。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未更换会计师事务所，安永华明会计师事务所已为本基金连续提供审计服务8年。报告期内应支付给该事务所的报酬为120,000.00元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。

2、本报告期本基金未发生交易所权证交易。

3、除上表列示租用证券公司交易单元外，本基金本报告期延续租用东吴证券、高华证券、西部证券、南京证券以及宏源证券各1个交易单元，并退租华泰证券1个交易单元，本期均未发生交易量。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

国投瑞银基金管理有限公司

二〇一四年三月三十一日

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。

基金简称	国投瑞银核心企业股票
基金主代码	121003
交易代码	121003
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年4月19日
基金管理人	国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	5,868,594,238.82
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金的投资目标是“追求基金资产长期稳定增值”。
投资策略	（四）债券投资管理 本基金借鉴UBS Global AM固定收益组合的管理方法，采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风险。
业绩比较基准	5%×金融同业存款利率+95%×中信标普300指数收益率
风险收益特征	本基金为股票型基金，属于预期风险收益较高的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和混合型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国投瑞银基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	刘凯	赵会军
	联系电话	400-880-6868	010-66105799
	电子邮箱	service@ubssdic.com	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		400-880-6868	95588
传真		0755-82904048	010-66105798

本基金选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.ubssdic.com

3.1.1期间数据和指标	2013年	2012年	2011年
本期已实现收益	214,079,943.19	-626,048,561.67	-556,640,502.16
本期利润	77,804,913.20	74,974,723.32	-1,559,263,273.62
加权平均基金份额本期利润	0.0140	0.0127	-0.2506
本期基金份额净值增长率	1.65%	1.83%	-26.00%
3.1.2期末数据和指标	2013年末	2012年末	2011年末
期末可供分配基金份额利润	-0.2542	-0.2663	-0.2795
期末基金资产净值	4,376,780,811.08	4,219,849,379.97	4,338,349,130.74
期末基金份额净值	0.7458	0.7337	0.7205

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-1.73%	1.05%	-3.02%	1.07%	1.29%	-0.02%
过去六个月	6.63%	1.07%	6.84%	1.21%	-0.21%	-0.14%
过去一年	1.65%	1.14%	-5.06%	1.30%	6.71%	-0.16%
过去三年	-23.40%	1.14%	-23.21%	1.24%	-0.19%	-0.10%
过去五年	28.70%	1.31%	30.11%	1.46%	-1.41%	-0.15%
自基金合同生效日起至今	105.82%	1.57%	113.20%	1.82%	-7.38%	-0.25%

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
綦缚鹏	本基金基金经理	2010年4月23日	2013年5月11日	11	中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任华林证券研究员、中国建银投资证券高级研究员、泰信基金高级研究员和基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银。现任国投瑞银成长优选基金基金经理。
倪文昊	本基金基金经理	2013年4月11日	－	9	中国籍，管理学学士，具有基金从业资格。曾任职于平安证券、国泰君安证券；2009年7月加入国投瑞银。曾任国投瑞银核心企业基金和本基金的基金经理助理。现兼任国投瑞银中证下游消费与服务指数基金（LOF）基金经理。
桑俊	本基金基金经理助理、高级研究员	2013年4月2日	2013年8月4日	6	中国籍，博士，具有基金从业资格。曾任国海证券研究所分析师。2012年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。
简楠辉	本基金基金经理助理、高级研究员	2013年8月5日	－	10	中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任职于长城证券有限公司、平安证券有限公司、招商证券有限公司、博时基金管理有限公司。2010年3月加入国投瑞银。

资产	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
资产：
银行存款	291,047,891.18	426,573,071.65
结算备付金	4,990,774.11	8,268,872.36
存出保证金	1,732,204.21	2,878,265.65
交易性金融资产	3,928,322,349.74	3,833,217,789.36
其中：股票投资	3,673,043,054.84	3,620,710,138.76
基金投资	－	－
债券投资	255,279,294.90	212,507,650.60
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	195,000,417.50	48,230,192.35
应收证券清算款	11,721,546.56	－
应收利息	2,175,840.86	1,461,120.97
应收股利	－	－
应收申购款	24,377.58	194,027.30
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	4,435,015,401.74	4,320,823,339.64
负债和所有者权益	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
负债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	44,935,603.39	85,032,286.99
应付赎回款	1,556,249.71	1,083,912.34
应付管理人报酬	5,352,194.78	4,883,592.34
应付托管费	892,032.47	813,932.06
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	3,528,421.11	6,550,156.66
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	1,970,089.20	2,610,079.28
负债合计	58,234,590.66	100,973,959.67
所有者权益：
实收基金	5,868,594,238.82	5,751,215,205.16
未分配利润	-1,491,813,427.74	-1,531,365,825.19
所有者权益合计	4,376,780,811.08	4,219,849,379.97
负债和所有者权益总计	4,435,015,401.74	4,320,823,339.64

项目	本期 2013年1月1日-2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日-2012年12月31日
一、收入	176,115,015.05	183,573,064.76
1.利息收入	13,168,118.16	14,384,157.40
其中：存款利息收入	3,352,919.65	2,765,516.15
债券利息收入	6,258,948.80	9,304,718.37
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	3,556,249.71	2,313,922.88
其他利息收入	－	－
2.投资收益（损失以“-”填列）	298,920,994.03	-531,850,147.26
其中：股票投资收益	259,857,839.91	-569,263,973.42
基金投资收益
债券投资收益	869,455.32	-1,571,605.58
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	38,193,698.80	38,985,431.74
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-136,275,029.99	701,023,284.99
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
5.其他收入（损失以“-”号填列）	300,932.85	15,769.63
减：二、费用	98,310,101.85	108,598,341.44
1．管理人报酬	61,798,997.06	63,040,036.80
2．托管费	10,299,832.86	10,506,672.79
3．销售服务费	－	－
4．交易费用	25,742,896.71	34,590,883.03
5．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
6．其他费用	468,375.22	460,748.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,804,913.20	74,974,723.32
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,804,913.20	74,974,723.32

项目	本期 2013年1月1日-2013年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	5,751,215,205.16	-1,531,365,825.19	4,219,849,379.97
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	－	77,804,913.20	77,804,913.20
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	117,379,033.66	-38,252,515.75	79,126,517.91
其中：1.基金申购款	725,062,292.51	-191,669,075.91	533,393,216.60
2.基金赎回款	-607,683,258.85	153,416,560.16	-454,266,698.69
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益 （基金净值）	5,868,594,238.82	-1,491,813,427.74	4,376,780,811.08
项目	上年度可比期间 2012年1月1日-2012年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	6,021,089,317.47	-1,682,740,186.73	4,338,349,130.74
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	－	74,974,723.32	74,974,723.32
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-269,874,112.31	76,399,638.22	-193,474,474.09
其中：1.基金申购款	45,879,710.66	-13,096,330.39	32,783,380.27
2.基金赎回款	-315,753,822.97	89,495,968.61	-226,257,854.36
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益 （基金净值）	5,751,215,205.16	-1,531,365,825.19	4,219,849,379.97

————————— 基金管理公司负责人

————————— 主管会计工作负责人

————————— 会计机构负责人

关联方名称	与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行	基金托管人、基金代销机构
国投信托有限公司	基金管理人的股东
瑞士银行股份有限公司（UBS AG）	基金管理人的股东
国投瑞银资产管理（香港）有限公司	基金管理人的子公司
国投瑞银资本管理有限公司	基金管理人的子公司

项目	本期 2013年1月1日-2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日-2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	61,798,997.06	63,040,036.80
其中：支付销售机构的客户维护费	14,663,773.93	15,084,307.99

项目	本期 2013年1月1日-2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日-2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	10,299,832.86	10,506,672.79

本期 2013年1月1日-2013年12月31日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国工商银行	－	20,137,323.01	－	－	－	－
上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国工商银行	－	－	－	－	－	－

关联方名称	本期 2013年1月1日-2013年12月31日		上年度可比期间 2012年1月1日-2012年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	291,047,891.18	3,157,426.81	426,573,071.65	2,630,842.73

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量 (单位: 股)	期末 成本总额	期末 估值总额
000411	英特集团	2013-12-31	重大事项	10.63	2014-01-02	10.84	7,670,420	68,560,498.45	81,536,564.60
002573	国电清新	2013-12-23	重大事项	22.17	2014-03-25	20.80	969,949	22,131,473.66	21,503,769.33

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	3,673,043,054.84	82.82
	其中：股票	3,673,043,054.84	82.82
2	固定收益投资	255,279,294.90	5.76
	其中：债券	255,279,294.90	5.76
	资产支持证券	－	－
3	金融衍生品投资	－	－
4	买入返售金融资产	195,000,417.50	4.40
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
5	银行存款和结算备付金合计	296,038,665.29	6.68
6	其他各项资产	15,653,969.21	0.35
7	合计	4,435,015,401.74	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	44,627,595.10	1.02
B	采矿业	－	－
C	制造业	2,195,833,588.49	50.17
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	109,583,926.22	2.50
E	建筑业	－	－
F	批发和零售业	405,849,866.30	9.27
G	交通运输、仓储和邮政业	97,727,395.80	2.23
H	住宿和餐饮业	64,081,562.76	1.46
I	信息传输、软件和信息技术服务业	22,686,931.80	0.52
J	金融业	376,776,664.65	8.61
K	房地产业	126,930,209.61	2.90
L	租赁和商务服务业	25,133,361.82	0.57
M	科学研究和技术服务业	－	－
N	水利、环境和公共设施管理业	94,707,434.13	2.16
O	居民服务、修理和其他服务业	－	－
P	教育	－	－
Q	卫生和社会工作	－	－
R	文化、体育和娱乐业	109,104,518.16	2.49
S	综合	－	－
	合计	3,673,043,054.84	83.92

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	600276	恒瑞医药	6,804,019	258,416,641.62	5.90
2	000028	国药一致	4,645,680	215,094,984.00	4.91
3	000538	云南白药	2,102,263	214,409,803.37	4.90
4	600967	北方创业	11,093,539	191,363,547.75	4.37
5	600559	老白干酒	5,330,225	138,425,943.25	3.16
6	002390	信邦制药	4,313,507	119,009,658.13	2.72
7	601318	中国平安	2,614,649	109,109,302.77	2.49
8	000793	华闻传媒	9,183,882	109,104,518.16	2.49
9	600030	中信证券	7,745,143	98,750,573.25	2.26
10	600887	伊利股份	2,520,764	98,511,457.12	2.25

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	600276	恒瑞医药	324,924,505.18	7.70
2	601318	中国平安	276,578,064.13	6.55
3	000538	云南白药	248,400,495.60	5.89
4	000024	招商地产	234,000,313.33	5.55
5	000793	华闻传媒	222,821,906.54	5.28
6	000157	中联重科	197,074,652.83	4.67
7	000528	柳工	173,996,589.58	4.12
8	600036	招商银行	172,301,678.78	4.08
9	600967	北方创业	171,974,034.38	4.08
10	000002	万科Ａ	171,325,665.70	4.06
11	600383	金地集团	170,177,797.74	4.03
12	600376	首开股份	163,576,121.34	3.88
13	600016	民生银行	146,953,969.11	3.48
14	000069	华侨城Ａ	146,933,308.40	3.48
15	600867	通化东宝	141,110,239.12	3.34
16	600309	万华化学	133,208,271.58	3.16
17	600559	老白干酒	131,993,801.68	3.13
18	600066	宇通客车	124,275,742.01	2.95
19	000063	中兴通讯	119,996,233.75	2.84
20	000525	红太阳	115,725,501.44	2.74
21	000028	国药一致	115,359,203.22	2.73
22	601166	兴业银行	109,998,870.88	2.61
23	600837	海通证券	104,998,907.82	2.49
24	002241	歌尔声学	104,994,865.84	2.49
25	002390	信邦制药	102,886,294.34	2.44
26	600019	宝钢股份	99,999,401.54	2.37
27	600030	中信证券	99,997,832.59	2.37
28	600702	沱牌舍得	96,151,652.73	2.28
29	600079	人福医药	95,115,655.46	2.25
30	600031	三一重工	92,721,142.02	2.20
31	600048	保利地产	92,639,626.74	2.20
32	600887	伊利股份	90,880,864.68	2.15
33	000876	新希望	89,999,044.74	2.13
34	000400	许继电气	84,711,839.06	2.01

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	600276	恒瑞医药	414,700,034.71	9.83
2	000069	华侨城Ａ	378,779,012.22	8.98
3	000002	万科Ａ	378,668,223.85	8.97
4	600867	通化东宝	320,880,648.52	7.60
5	600028	中国石化	310,317,211.70	7.35
6	000793	华闻传媒	228,631,820.76	5.42
7	000024	招商地产	223,647,883.07	5.30
8	000157	中联重科	203,908,976.91	4.83
9	600376	首开股份	198,326,556.21	4.70
10	600066	宇通客车	180,203,402.25	4.27
11	600383	金地集团	174,175,833.46	4.13
12	000028	国药一致	170,940,737.41	4.05
13	002073	软控股份	169,152,621.25	4.01
14	600079	人福医药	165,972,372.65	3.93
15	002223	鱼跃医疗	153,583,210.24	3.64
16	000528	柳工	150,571,800.71	3.57
17	601318	中国平安	145,231,066.04	3.44
18	601933	永辉超市	145,000,826.36	3.44
19	000538	云南白药	133,069,213.31	3.15
20	600525	长园集团	129,852,947.05	3.08
21	600309	万华化学	129,393,694.92	3.07
22	600724	宁波富达	127,549,802.75	3.02
23	600436	片仔癀	124,105,736.02	2.94
24	600837	海通证券	120,681,512.15	2.86
25	000063	中兴通讯	111,769,856.85	2.65
26	601166	兴业银行	111,361,287.74	2.64
27	000625	长安汽车	108,280,273.98	2.57
28	000525	红太阳	108,260,817.08	2.57
29	000961	中南建设	102,870,759.69	2.44
30	600031	三一重工	98,202,242.99	2.33
31	600702	沱牌舍得	94,655,823.85	2.24
32	000926	福星股份	94,607,861.67	2.24
33	600016	民生银行	91,087,682.30	2.16
34	600594	益佰制药	87,731,253.84	2.08
35	600036	招商银行	86,989,234.89	2.06
36	002106	莱宝高科	86,812,209.08	2.06

买入股票的成本（成交）总额	8,417,867,942.69
卖出股票的收入（成交）总额	8,493,515,533.79

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	59,215,254.00	1.35
2	央行票据	－	－
3	金融债券	149,685,000.00	3.42
	其中：政策性金融债	149,685,000.00	3.42
4	企业债券	－	－
5	企业短期融资券	－	－
6	中期票据	－	－
7	可转债	46,379,040.90	1.06
8	其他	－	－
9	合计	255,279,294.90	5.83

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	090407	09农发07	1,000,000	99,770,000.00	2.28
2	130248	13国开48	500,000	49,915,000.00	1.14
3	110015	石化转债	383,190	36,540,998.40	0.83
4	090004	09附息国债04	300,000	29,820,000.00	0.68
5	019307	13国债07	295,400	29,395,254.00	0.67

序号	名称	金额
1	存出保证金	1,732,204.21
2	应收证券清算款	11,721,546.56
3	应收股利	－
4	应收利息	2,175,840.86
5	应收申购款	24,377.58
6	其他应收款	－
7	待摊费用	－
8	其他	－
9	合计	15,653,969.21

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	110015	石化转债	36,540,998.40	0.83

持有人户数 (户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有 份额	占总份额比例	持有 份额	占总份额比例
251,074	23,373.96	684,250,991.22	11.66%	5,184,343,247.60	88.34%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	407,026.71	0.01%

基金合同生效日(2006年4月19日)基金份额总额	2,658,682,699.78
本报告期期初基金份额总额	5,751,215,205.16
本报告期基金总申购份额	725,062,292.51
减：本报告期基金总赎回份额	607,683,258.85
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	5,868,594,238.82

券商名称	交易单元 数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占股票 成交总额比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
海通证券	2	1,752,456,769.47	10.37%	1,588,392.52	10.37%
广发证券	1	1,314,762,713.40	7.78%	1,188,469.81	7.76%
浙商证券	1	1,290,315,604.97	7.64%	1,162,713.57	7.59%
东兴证券	1	1,156,527,790.30	6.85%	1,047,600.40	6.84%
中信建投证券	3	1,072,226,125.53	6.35%	975,152.96	6.37%
中信证券	2	1,047,125,059.63	6.20%	953,298.93	6.23%
东方证券	1	751,703,701.02	4.45%	684,348.10	4.47%
中投证券	1	632,229,212.29	3.74%	571,422.75	3.73%
长江证券	1	607,754,663.48	3.60%	553,301.82	3.61%
兴业证券	1	575,232,793.35	3.40%	523,687.91	3.42%
中银国际	2	503,688,173.96	2.98%	458,558.93	2.99%
瑞银证券	2	462,889,388.33	2.74%	415,884.46	2.72%
银河证券	2	430,234,622.35	2.55%	391,687.44	2.56%
广州证券	2	406,591,869.14	2.41%	370,162.15	2.42%	新增1个
信达证券	1	403,049,680.54	2.39%	364,184.38	2.38%
国元证券	2	401,911,516.10	2.38%	365,896.95	2.39%
东北证券	1	398,617,679.08	2.36%	358,979.18	2.34%
民生证券	1	396,354,648.41	2.35%	360,840.68	2.36%
华融证券	1	334,269,677.04	1.98%	304,320.73	1.99%
中金公司	1	315,165,014.07	1.87%	286,925.10	1.87%
国海证券	1	309,996,127.61	1.83%	277,332.06	1.81%
安信证券	3	306,176,106.48	1.81%	277,517.28	1.81%
方正证券	1	253,254,306.66	1.50%	230,562.44	1.51%	新增
华创证券	1	243,056,679.17	1.44%	218,048.91	1.42%
山西证券	1	208,133,312.53	1.23%	185,064.20	1.21%
齐鲁证券	1	200,618,553.52	1.19%	182,643.81	1.19%
东海证券	1	174,632,356.44	1.03%	158,985.82	1.04%
中原证券	1	155,199,968.47	0.92%	141,294.50	0.92%	新增
华宝证券	1	152,126,463.59	0.90%	138,493.28	0.90%
招商证券	1	144,444,569.74	0.86%	129,064.72	0.84%
华泰证券	1	116,668,749.39	0.69%	106,216.73	0.69%
德邦证券	1	109,604,460.59	0.65%	99,788.40	0.65%
长城证券	1	69,640,944.22	0.41%	63,401.16	0.41%
国信证券	1	61,874,960.59	0.37%	55,797.73	0.36%
平安证券	1	57,459,910.72	0.34%	52,311.30	0.34%
申银万国	1	42,201,440.49	0.25%	37,344.02	0.24%
国金证券	1	35,580,777.64	0.21%	31,485.43	0.21%

券商名称	债券交易		债券回购交易
	成交金额	占债券 成交总额比例	成交金额	占债券回购 成交总额比例
海通证券	－	－	400,000,000.00	24.39%
中银国际	－	－	1,000,000,000.00	60.98%
国元证券	29,311,588.00	31.32%	－	－
民生证券	10,140,360.00	10.84%	－	－
中金公司	21,202,148.00	22.66%	－	－
中原证券	32,920,993.20	35.18%	50,000,000.00	3.05%
华泰证券	－	－	140,000,000.00	8.54%
平安证券	－	－	50,000,000.00	3.05%