2013年年度报告摘要

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１４年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１３年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：１、本基金属于灵活配置混合型基金。在实际投资运作中，本基金的股票投资在基金资产中的占比将以基金股票配置比例范围３０－８０％的中间值，即约５５％为基准，根据股市、债市等类别资产的预期风险与预期收益的综合比较与判断进行调整。为此，综合基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用中证新兴产业指数和中债总指数加权作为本基金的投资业绩评价基准，具体为５５％×中证新兴产业指数＋ ４５％×中债总指数。

２、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的６个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金合同于２０１１年１２月１３日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

国投瑞银基金管理有限公司（简称＂公司＂），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于２００２年６月１３日正式成立，注册资本１亿元人民币。公司是中国第一家外方持股比例达到４９％的合资基金管理公司，公司股东为国投信托有限公司（国家开发投资公司的全资子公司）及瑞士银行股份有限公司（ＵＢＳ ＡＧ）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以＂诚信、客户关注、包容性、社会责任＂作为公司的企业文化。截止２０１３年１２月底，公司有员工１４５人，其中８８人具有硕士或博士学位；公司管理２３只基金，其中包括２只创新型分级基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度和控制方法

管理人依据证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制定了公平交易管理相关的《公平交易管理规定》、《交易管理办法》、《异常交易管理规定》等系列制度，并建立和完善了相应的控制措施和业务流程。

管理人公平交易管理坚持以下原则：

１、当管理人利益和基金持有人利益发生冲突时，坚持基金持有人利益优先；

２、当不同资产委托人利益发生冲突时，应公平的对待不同的资产委托人；

３、公平对待管理人旗下管理的不同投资组合；

４、严禁直接或者通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

管理人有关公平交易控制制度的要点如下：

１、不断完善投资决策、研究支持、交易管理的制度和流程，提高投资管理的科学性和客观性，确保在公司内建立适用于所有投资组合的公平交易环境。

２、公平交易的范围覆盖所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易和公司内部证券分配等所有投资管理活动，同时涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

３、合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

４、建立科学的投资决策体系，加强交易分配的内部控制，通过严格的制度、流程、技术手段等保证公平交易原则的实现，同时通过监察稽核，事后分析及信息披露来加强对公平交易的监督。

管理人有关公平交易控制方法的要点如下：

１、以系统强制控制为优先措施。公司通过不断完善投资决策、研究支持、交易执行相关的信息管理系统，充分发挥系统的自动控制功能，根据公平交易管理的要求，在系统中设置相应业务流转顺序、控制阀值或者触发机制，对触及阀值的行为视情况分别采取警告、强制禁止等控制措施或对特定业务自动执行必要的后续流程。如：符合交易条件的不同投资组合的同向交易指令在交易系统中强制采用公平委托功能进行交易，内部研究报告在研究系统中一经发布会自动推送到所有基金经理、投资经理，控制阀值的修改必须经监察稽核部通过系统进行复核并点击同意才能生效等。

２、以双人复核、集体决策为控制的辅助手段。对于无法通过系统进行强制控制的业务活动，通过建立明确的业务规则和流程，在关键控制点采取双人复核或集体决策等控制机制，通过分别对控制事项签署意见并顺序流转的要求，实现对关键业务风险的管理。如：以公司名义进行的一级市场申购结果分配，需要经过严格的公平性审核，由交易部负责人、运营部负责人、监察稽核部负责人以及投资组合经理共同确认对分配结果无异议并签署后才为有效。

３、以日常监控为督促手段。公司交易部、监察稽核部、运营部设置专门岗位，分别在交易过程中、日中、清算后对有关公平交易规则的执行情况进行监控，并按既定的报告要求及时揭示违反规定的情况，监督督促公平交易制度的执行。如：交易部对相同投资经理管理不同投资组合指令时间差的监督，监察稽核部对日中不同组合交易相同证券的价差分析以及运营部对银行间指令要素和签署情况的检查等。

４、以事后专项稽核和定期公平交易分析为完善措施。内部审计专员负责不定期对公司执行公平交易的情况进行专项稽核，监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、３日内、５日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。通过事后的专项稽核和定期分析，发现控制薄弱环节或交易价差异常，将重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度和流程。

５、加强信息披露和接受外部监督。公司在各投资组合的定期报告中，披露公司整体公平交易制度执行情况以及异常交易行为专项说明，接受社会监督。公司定期接受外部审计的检查，公平交易管理一直是外部审计的重点之一。基金评价机构在开展基金评价业务时，将公平交易制度的完善程度、执行情况及信息披露作为评价内容之一。公司每季度会向证监会报告经投资组合经理、督察长、总经理签署后的公平交易制度执行情况，并对特定资产管理业务与证券投资基金之间的业绩比较、异常交易行为做专项说明。公司内部稽核或定期分析中发现公平交易管理中的异常问题，也将在向证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中做专项说明。证监会通过现场检查和非现场监管等方式，也会对公司公平交易制度的执行情况进行检查和分析，并会同证券交易所等对公司异常交易行为进行监控。对于发现的不公平交易和利益输送行为，将依法采取相关监管措施。

４．３．２ 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

报告期内，管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、３日内、５日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本年度同向交易价差专项分析的情况如下：

１、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差的溢价率进行分析，对两两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行Ｔ检验，检验在９５％的可信水平下，价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况。

２、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差优劣进行比较，区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是否存在显著优于另一方的异常情况，

３、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差区分两两组合进行利益输送的模拟测算，检查在过去四个季度内，是否存在显著异常的情况。

检验分析结果显示，公司管理的所有投资组合，在过去连续四个季度内未发现存在违反公平交易原则的情况。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量５％的交易情况。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年，新一届政府加快国内产业结构的调整，产业技术能力和经济发展效益的发展模式，正在加速取代以往推动国内经济增长的主流模式——大量货币发行和大量以基建为主的固定资产投资，管理层开始加快采取措施，刺破当前经济发展中的投机泡沫，中国经济的中长期发展前景及各相关行业的中长期估值正发生全局性的变更；传统的周期性行业比如钢铁、水泥、大宗商品面临需求减弱而出现的一定的产能过剩等问题，受中国宏观经济总体处于转型调整态势制约。另一方面，大国经济的发展韧性不容忽视，部分行业和公司在宏观经济低迷的大背景下依然表现出蓬勃的发展势头，结构性行情在２０１２年的基础上进一步演绎。

在这样的背景下， Ａ股市场总体表现低迷，上证指数跌－６．７５％，深证成指跌－１０．９１ ％，在结构转型的同时，中小板和创业板表现非常强势；其中传媒、通信、计算机、电子以及环保为代表的新兴产业涨幅明显居前，估值水平不断提升、部分甚至超过了历史高点；同时以煤炭、有色、银行、钢铁为代表的大盘蓝筹股跌幅居前。

我们同时看到安防、电子、通信、医药、传媒、游戏、环保、家电、汽车等行业或公司在不同阶段均获得了各自的表现机会，市场的操作难度进一步增大。首先，流动性冲击的次数和深度都较往年增大，政策预期波动也明显增加；其次，受转型预期影响，行业间的表现差异巨大，投资者稍微判断失误就有可能受到损失；最后，有机会的行业也只是在某一时段表现较好，贯穿全年的投资机会少之又少。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

本基金在２０１３年主要使用自下而上的投资方法，重点配置了安防、电子、医药、油气设备等行业或个股。截止报告期末，本基金份额净值为１．１６５元，本报告期份额净值增长率为２３．１９％，同期业绩比较基准收益率为１０．６５％。基金净值增长率高于比较基准是因为本基金在２０１３年坚持以成长股为核心的投资逻辑，适度减持了周期股，增加了ＴＭＴ、传媒等新兴产业行业的配置权重，并且在部分周期股上进行了波段性操作。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１４年，我们认为经济处于转型期的大格局不变，有价值的行业或公司也将继续涌现，价值投资者还有机会可以挖掘。从管理层的一系列政策措施来看，未来财税、金融、投资、价格等领域改革会逐步推广开来，未来民生保障、城镇化、农业现代化等相关政策也会陆续出台，尤其是近期包括中国（上海）自由贸易区的批准，土地流转制度推进和计划生育政策调整等改革预期重燃；制度改革带来的制度红利释放、金融体系效率提升、生产效率提高都将为未来经济增长提供新的驱动力。尤其是管理层近期明确表示大量推动产业升级，扶持新兴产业政策将加快中国经济迈向以高新技术为核心产业链的全新时代。需要重点关注的是流动性冲击对市场的影响可能进一步加大，同时随着ＩＰＯ巨量发行，以及审核制逐步向注册制过度，市场的估值体系可能面临重构，这对未来一年的投资提出了较大的挑战。

本基金将继续坚持价值挖掘的思路，积极投资符合我们投资逻辑的优质公司，同时加强波段交易，尽量缩减基金的净值回落幅度，为持有人创造积极回报。在投资标的选择方面，我们依然倾向于选择以ＴＭＴ为主的新兴产业的投资机会。虽然周期股在某个阶段也会有交易性机会，但我们认为，站在全年的角度看，成长股的回报一定会好于周期股。我们仍致力于挖掘成长股中的优质企业重点投入，坚定并长期持有。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。

本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本期已实现收益为１１，４６６，２３２．２４元，期末可供分配利润为１１，１３４，３２１．９５元。

本基金与２０１３年１月１８日以２０１３年１月８日基金已实现的可分配收益为基准，实施收益分配５７９，３２６．９０元，每１０份基金份额分红０．１６元。

本基金于２０１３年４月１０日以２０１３年３月３１日基金已实现的可分配收益为基准，实施收益分配２８８，７１２，４７４．２７元，每１０份基金份额分红１．７０元。

本基金于２０１４年１月１６日以２０１３年１２月３１日基金已实现的可分配收益为基准，实施收益分配１０，８２６，８７６．８３元，每１０份基金份额分红１．４０元。

报告期本基金的利润分配符合法律法规的相关规定和《基金合同》的约定。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

本基金本报告期共实施分配２次，累计分配２８９，２９１，８０１．１７元，每１０份基金份额分配１．８６元。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 审计报告

经普华永道中天会计师事务所审计，注册会计师为本基金出具了无保留意见的审计报告， 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（ＬＯＦ）

报告截止日：２０１３年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年１２月３１日，基金份额净值１．１６５元，基金份额总额７７，７０９，７１１．３１份。

７．２ 利润表

会计主体：国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（ＬＯＦ）

本报告期：２０１３年１月１日－２０１３年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（ＬＯＦ）

本报告期：２０１３年１月１日－２０１３年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署：

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７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（ＬＯＦ） （以下简称＂本基金＂）经中国证券监督管理委员会（以下简称＂中国证监会＂）证监许可［２０１１］第１３００号《关于核准国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（ＬＯＦ）募集的批复》核准，由国投瑞银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集６４９，９０８，４７３．８０元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１１）第４９０号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》于２０１１年１２月１３日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为６５０，０３８，３０６．３７份基金份额，其中认购资金利息折合１２９，８３２．５７份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

经深圳证券交易所（以下简称＂深交所＂）深证上字［２０１２］第５号文审核同意，本基金１９０，８００，２６５．００份基金份额于２０１２年１月１６日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票投资比例为基金资产的３０％－８０％，其中投资于战略新兴产业及其相关行业股票的比例不低于股票资产的８０％，投资于权证的比例不超过基金资产的３％；现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为２０％－７０％，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：５５％ ×中证新兴产业指数＋ ４５％ ×中债总指数。

本财务报表由本基金的基金管理人国投瑞银基金管理有限公司于２０１４年０３月２５日批准报出。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称＂企业会计准则＂）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１３年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年１２月３１日的财务状况以及２０１３年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本期采用的会计政策、会计估计与上年度可比期间相一致。

７．４．５ 会计差错更正的说明

本基金在本期无须说明的会计差错更正。

７．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

（２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。自２０１３年１月１日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按５０％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７ 关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

７．４．８．２ 关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值× １．５０％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

７．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

７．４．９ 期末（２０１３年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发／增发证券而流通受限的证券。

７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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注：本基金截至２０１３年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

７．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

７．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

７．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层级金融工具公允价值

于２０１３年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为６７，８０６，２４３．７７元，第二层级４，０６０，３９４．０５元，无属于第三层级的余额（２０１２年１２月３１日：第一层级３５，６９９，１９３．２４元，无属于第二、三层级的余额）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金不会于交易不活跃期间将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层级。

（ｉｖ）第三层级公允价值余额和本期变动金额

于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具（２０１２年１２月３１日：同）。本基金本期净转入／（转出）第三层级的金额为０．００元，计入损益的第三层级金融工具公允价值变动为０．００元 （２０１２年度：净转入／（转出）第三层级的金额为０．００元，计入损益的第三层级金融工具公允价值变动为０．００元，涉及酒鬼酒股份有限公司（＂酒鬼酒＂）发行的股票）。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国投瑞银基金管理有限公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｕｂｓｓｄｉｃ．ｃｏｍ）的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：＂买入金额＂按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：＂卖出金额＂按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

■

注：＂买入股票成本＂、＂卖出股票收入＂均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

注：本基金本期末仅持有以上债券。

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

８．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

８．１０ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

８．１１ 投资组合报告附注

８．１０．１本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

８．１０．２基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

８．１１．３ 期末其他各项资产构成

金额单位：人民币元

■

８．１１．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

８．１１．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

８．１１．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

９．２ 期末上市基金前十名持有人

■

注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

９．３ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为５０万份至１００万份（含）。

２、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０至１０万份（含）。

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人重大人事变动如下：

１、自２０１３年２月２１日起包爱丽女士转任公司副总经理不再担任督察长，由刘凯先生担任公司督察长。

２、自２０１３年３月２９日起路博先生不再担任公司副总经理，由王书鹏先生接任。

３、自２０１３年５月２日起刘纯亮先生正式担任公司总经理。

上述人事变动均已按法律法规要求在指定媒体予以披露。

基金托管人重大人事变动如下：

本基金托管人２０１３年１２月５日发布任免通知，聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务部副总经理。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１１．４ 基金投资策略的改变

报告期内本基金基金投资策略未发生变化。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未更换会计师事务所，普华永道中天会计师事务所有限公司已为本基金连续提供审计服务２年。报告期内应支付给该事务所的报酬为６０，０００．００元。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。 根据董事会授权，由公司执行委员会批准。

２、本基金本报告期未发生交易所权证交易。

３、本基金本报告期延续租用广发证券１个交易单元，本期未发生交易量。

４、本基金本报告期租用交易单元未发生变更。

１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

国投瑞银基金管理有限公司

二〇一四年三月三十一日

基金简称	国投瑞银新兴产业混合（ＬＯＦ）（场内简称：国投产 业）
基金主代码	１６１２１９
交易代码	前端：１６１２１９ ／ 后端：１６１２２０
基金运作方式	上市契约型开放式
基金合同生效日	２０１１年１２月１３日
基金管理人	国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	７７，７０９，７１１．３１份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	２０１２年１月１６日

投资目标	通过股票与债券等资产的合理配置，精选战略新兴产业及其相关行业中的优质企业进行投资，分享新兴产业发展所带来的投资机会，在有效控制风险的前提下，力争为投资人带来长期的超额收益。
投资策略	（２）权证投资占基金资产的比例不高于３％； （３）现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。
业绩比较基准	５５％×中证新兴产业指数＋ ４５％×中债总指数
风险收益特征	本基金属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国投瑞银基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	刘凯	田青
	联系电话	４００－８８０－６８６８	０１０－６７５９５０９６
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｕｂｓｓｄｉｃ．ｃｏｍ	ｔｉａｎｑｉｎｇ１．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８８０－６８６８	０１０－６７５９５０９６
传真		０７５５－８２９０４０４８	０１０－６６２７５８６５

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｕｂｓｓｄｉｃ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	深圳市福田区金田路４０２８号荣超经贸中心４６层

３．１．１ 期间数据和指标	２０１３年	２０１２年	２０１１年１２月１３日－２０１１年１２月３１日
本期已实现收益	１１，４６６，２３２．２４	１４，７６６，７６３．６３	３１４，６８４．０２
本期利润	１２，５６２，６２８．８０	１７，８８６，４０３．８１	３１４，６８４．０２
加权平均基金份额本期利润	０．１５０２	０．１３３０	０．０００５
本期基金份额净值增长率	２３．１９％	１２．３０％	０．００％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１３年末	２０１２年末	２０１１年末
期末可供分配基金份额利润	０．１４３３	０．１２３２	０．０００５
期末基金资产净值	９０，５０７，２２９．９２	４６，５６５，２４５．３７	６５０，３５２，９９０．３９
期末基金份额净值	１．１６５	１．１２３	１．０００

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－８．９１％	１．１８％	－１．８２％	０．８４％	－７．０９％	０．３４％
过去六个月	０．２６％	１．３７％	６．５７％	０．８４％	－６．３１％	０．５３％
过去一年	２３．１９％	１．４１％	１０．６５％	０．８６％	１２．５４％	０．５５％
自基金合同生效日起至今	３８．３４％	１．１６％	５．２３％	０．８４％	３３．１１％	０．３２％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配 合计	备注
２０１３年	１．８６０	２８５，５３７，７７１．１０	３，７５４，０３０．０７	２８９，２９１，８０１．１７
２０１２年	－	－	－	－	－
２０１１年	－	－	－	－	－
合计	１．８６０	２８５，５３７，７７１．１０	３，７５４，０３０．０７	２８９，２９１，８０１．１７

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
徐炜哲	本基金基金经理、基金投资部副总监	２０１１年１２月１３日	２０１３年６月１５日	１３	中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任美国纽约Ｄａｖｉｓ Ｐｏｌｋ ＆ Ｗａｒｄｗｅｌｌ资本市场部分析员，国信证券研究部高级分析师，中信基金研究部高级经理，ＣＬＳＡ Ｌｉｍｉｔｅｄ （里昂证券）中国研究部分析师。２００６年８月加入国投瑞银，曾任国投瑞银融华债券基金基金经理，现兼任国投瑞银创新动力基金基金经理。
马少章	本基金基金经理	２０１１年１２月１３日	２０１３年１０月２６日	１６	中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任职于金信证券、东吴基金及红塔证券。２００８年４月加入国投瑞银。曾任国投瑞银沪深３００金融地产指数基金（ＬＯＦ）基金经理。现兼任国投瑞银景气行业基金和国投瑞银稳健增长基金基金经理。
孟亮	本基金基金经理	２０１２年３月１０日	－	９	中国籍，博士，具有基金从业资格。曾任职于上投摩根基金管理有限公司。２０１０年４月加入国投瑞银，曾任国投瑞银消费服务指数基金（ＬＯＦ）和国投瑞银沪深３００金融地产指数基金（ＬＯＦ）基金经理。现兼任国投瑞银融华债券基金和国投瑞银创新动力基金基金经理。
桑俊	本基金基金经理助理、高级研究员。	２０１３年８月５日	－	６	中国籍，博士，具有基金从业资格。曾任国海证券研究所分析师。２０１２年５月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。

资 产	附注号	本期末 ２０１３年１２月３１日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款		２０，０８６，０４８．６８	６，４１２，６１６．２８
结算备付金		１５４，９４２．８５	４９５，６９０．２０
存出保证金		３０，５０４．６１	－
交易性金融资产		７１，８６６，６３７．８２	３５，６９９，１９３．２４
其中：股票投资		６９，１３２，１４６．３２	３１，１４８，４６５．３４
基金投资
债券投资		２，７３４，４９１．５０	４，５５０，７２７．９０
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		－	－
应收证券清算款		－	２，４００，９６３．８２
应收利息		２０，８０５．３９	２０，５３７．２０
应收股利		－	－
应收申购款		２１，００９．３６	２，６８４，２７１．７５
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		９２，１７９，９４８．７１	４７，７１３，２７２．４９
负债和所有者权益		本期末 ２０１３年１２月３１日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		１，２９１，０３９．７５	８６７，７５８．８９
应付赎回款		１３，２１６．４１	２４，７３２．９０
应付管理人报酬		１１４，９７４．８６	５８，３４８．７８
应付托管费		１９，１６２．４９	９，７２４．８０
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		７４，２７５．４７	１１５，３６８．５３
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		１６０，０４９．８１	７２，０９３．２２
负债合计		１，６７２，７１８．７９	１，１４８，０２７．１２
所有者权益：
实收基金		７７，７０９，７１１．３１	４１，４５９，１２４．３４
未分配利润		１２，７９７，５１８．６１	５，１０６，１２１．０３
所有者权益合计		９０，５０７，２２９．９２	４６，５６５，２４５．３７
负债和所有者权益总计		９２，１７９，９４８．７１	４７，７１３，２７２．４９

项 目	附注号	本期 ２０１３年１月１日－２０１３年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日－２０１２年１２月３１日
一、收入		１５，３５０，２７８．２１	２２，７０５，９５４．７１
１．利息收入		７００，８８５．４８	１，８３１，７７８．４６
其中：存款利息收入		３００，０６２．６０	２３０，１１８．４２
债券利息收入		２０，８４８．５７	５５７，１８１．４１
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		３７９，９７４．３１	１，０４４，４７８．６３
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		１１，３３８，４８０．７７	１６，８５３，２３１．０９
其中：股票投资收益		１０，９０７，０３３．０８	１６，５５６，４１７．６５
基金投资收益
债券投资收益		２３０，３２１．４２	－３５９，１６９．２８
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		２０１，１２６．２７	６５５，９８２．７２
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		１，０９６，３９６．５６	３，１１９，６４０．１８
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）
５．其他收入（损失以“－”号填列）		２，２１４，５１５．４０	９０１，３０４．９８
减：二、费用		２，７８７，６４９．４１	４，８１９，５５０．９０
１．管理人报酬		１，４０８，４７７．８２	２，２０７，２５６．５８
２．托管费		２３４，７４６．２０	３６７，８７６．１７
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		６８８，１４４．０４	１，７５８，４６４．０５
５．利息支出		１２，４８０．００	－
其中：卖出回购金融资产支出		－	－
６．其他费用		４４３，８０１．３５	４８５，９５４．１０
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１２，５６２，６２８．８０	１７，８８６，４０３．８１
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		１２，５６２，６２８．８０	１７，８８６，４０３．８１

项 目	本期 ２０１３年１月１日－２０１３年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	４１，４５９，１２４．３４	５，１０６，１２１．０３	４６，５６５，２４５．３７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１２，５６２，６２８．８０	１２，５６２，６２８．８０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	３６，２５０，５８６．９７	２８４，４２０，５６９．９５	３２０，６７１，１５６．９２
其中：１．基金申购款	１，７８６，３２５，３００．５１	２９４，１９１，３８０．８３	２，０８０，５１６，６８１．３４
２．基金赎回款	－１，７５０，０７４，７１３．５４	－９，７７０，８１０．８８	－１，７５９，８４５，５２４．４２
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－２８９，２９１，８０１．１７	－２８９，２９１，８０１．１７
五、期末所有者权益 （基金净值）	７７，７０９，７１１．３１	１２，７９７，５１８．６１	９０，５０７，２２９．９２
项 目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日－２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	６５０，０３８，３０６．３７	３１４，６８４．０２	６５０，３５２，９９０．３９
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１７，８８６，４０３．８１	１７，８８６，４０３．８１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－６０８，５７９，１８２．０３	－１３，０９４，９６６．８０	－６２１，６７４，１４８．８３
其中：１．基金申购款	９４，５６１，８７４．４２	１０，４５３，２２４．５５	１０５，０１５，０９８．９７
２．基金赎回款	－７０３，１４１，０５６．４５	－２３，５４８，１９１．３５	－７２６，６８９，２４７．８０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益 （基金净值）	４１，４５９，１２４．３４	５，１０６，１２１．０３	４６，５６５，２４５．３７

————————— 基金管理公司负责人

————————— 主管会计工作负责人

————————— 会计机构负责人

关联方名称	与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（＂中国建设银行＂）	基金托管人、基金代销机构
国投信托有限公司	基金管理人的股东
瑞士银行股份有限公司	基金管理人的股东
国投瑞银资产管理（香港）有限公司	基金管理人的子公司
国投瑞银资本管理有限公司	基金管理人的子公司

项目	本期 ２０１３年１月１日－２０１３年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日－２０１２年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	１，４０８，４７７．８２	２，２０７，２５６．５８
其中：支付销售机构的客户维护费	３０５，３６３．５０	４６９，０８７．４８

项目	本期 ２０１３年１月１日－２０１３年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日－２０１２年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	２３４，７４６．２０	３６７，８７６．１７

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日－２０１３年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日－２０１２年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	２０，０８６，０４８．６８	１５２，４９７．３８	６，４１２，６１６．２８	１６０，４０９．６８

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量 （单位： 股）	期末 成本总额	期末 估值总额
６００４８５	中创信测	２０１３－１２－１７	重大资产重组	２０．５１	２０１４－０１－１３	２１．５０	７０，４００	１，６３０，１００．９４	１，４４３，９０４．００
００２２６６	浙富控股	２０１３－１２－０６	重大资产重组	９．２５	２０１４－０１－１６	１０．１８	９７，０５３	５６２，７１１．７６	８９７，７４０．２５
３０００４７	天源迪科	２０１３－１２－２６	重大资产重组	１０．１１	２０１４－０３－２０	１１．１２	８１，４００	９２８，５１２．００	８２２，９５４．００
６０１０１２	隆基股份	２０１３－１２－１７	重大资产重组	１５．４１	２０１４－０１－１３	１４．７８	２７，４００	４４１，８９４．００	４２２，２３４．００
３０００７１	华谊嘉信	２０１３－１１－２５	重大资产重组	２９．００	Ｎ／Ａ	Ｎ／Ａ	８，４００	２３６，８５１．００	２４３，６００．００
０００６２５	长安汽车	２０１３－１２－３１	公告重大事项	１１．４５	２０１４－０１－０３	１１．７２	２０，０８４	１８１，５６１．４６	２２９，９６１．８０

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	６９，１３２，１４６．３２	７５．００
	其中：股票	６９，１３２，１４６．３２	７５．００
２	固定收益投资	２，７３４，４９１．５０	２．９７
	其中：债券	２，７３４，４９１．５０	２．９７
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２０，２４０，９９１．５３	２１．９６
６	其他各项资产	７２，３１９．３６	０．０８
７	合计	９２，１７９，９４８．７１	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	５４，６６１，３８８．９２	６０．３９
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	１３９，０５０．００	０．１５
Ｅ	建筑业	１，６７７，４３０．５０	１．８５
Ｆ	批发和零售业	６１８，４４８．００	０．６８
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	６，２３３，２４７．１７	６．８９
Ｊ	金融业	－	－
Ｋ	房地产业	－	－
Ｌ	租赁和商务服务业	２，２５７，６３５．８０	２．４９
Ｍ	科学研究和技术服务业	１，０６９，２２６．４０	１．１８
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	２，２１９，０７４．２５	２．４５
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	２５６，６４５．２８	０．２８
Ｓ	综合	－	－
	合计	６９，１３２，１４６．３２	７６．３８

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	００２２４１	歌尔声学	１４７，３２１	５，１６８，０２０．６８	５．７１
２	００２３５３	杰瑞股份	５８，０６０	４，６０８，２２２．２０	５．０９
３	００２２３６	大华股份	９５，７１２	３，９１２，７０６．５６	４．３２
４	００２４１５	海康威视	１４８，１３０	３，４０４，０２７．４０	３．７６
５	３００２２８	富瑞特装	３３，３３２	２，６３３，２２８．００	２．９１
６	０００９７７	浪潮信息	５３，５９８	２，４２４，２３７．５４	２．６８
７	００２０３８	双鹭药业	４５，９１４	２，３２０，９５２．７０	２．５６
８	００２６５３	海思科	１０７，８９２	２，１３３，０２４．８４	２．３６
９	６００５６６	洪城股份	１０６，８００	２，１２９，５９２．００	２．３５
１０	３０００５８	蓝色光标	３８，８８１	２，０１４，０３５．８０	２．２３

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２２４１	歌尔声学	８，６１４，３７６．９６	１８．５０
２	００２２３６	大华股份	５，０１１，５２９．８２	１０．７６
３	６００３３２	白云山	４，６２４，３０５．７５	９．９３
４	００２３５３	杰瑞股份	４，４７２，０５６．０８	９．６０
５	００２４５０	康得新	４，２９３，９７７．６０	９．２２
６	００２５７３	国电清新	３，７６４，４８４．０６	８．０８
７	６００８６７	通化东宝	３，５５８，１２１．７９	７．６４
８	００２０３８	双鹭药业	３，３２１，３４９．９８	７．１３
９	６００８３７	海通证券	３，１７８，５８１．８０	６．８３
１０	６００３１５	上海家化	３，１６３，６５８．００	６．７９
１１	０００８００	一汽轿车	３，１２６，７９２．００	６．７１
１２	００２４１５	海康威视	３，０９３，０２３．７４	６．６４
１３	３０００７４	华平股份	３，０７０，６４２．３５	６．５９
１４	６００３４０	华夏幸福	２，９８７，０６６．４０	６．４１
１５	００２５５０	千红制药	２，９５８，１０４．４７	６．３５
１６	０００００２	万 科Ａ	２，８５９，８４５．００	６．１４
１７	６００３５２	浙江龙盛	２，７５５，１９６．１０	５．９２
１８	００２６５３	海思科	２，７１１，８１７．９４	５．８２
１９	３００２２８	富瑞特装	２，６３１，７９９．６０	５．６５
２０	３０００１４	亿纬锂能	２，４９０，２６２．２９	５．３５
２１	００２６３５	安洁科技	２，４１２，４６９．７０	５．１８
２２	３００１１５	长盈精密	２，３９９，５０８．７０	５．１５
２３	６０１６３３	长城汽车	２，３９６，１９３．５２	５．１５
２４	０００９７７	浪潮信息	２，３２１，６９７．２０	４．９９
２５	６００１５７	永泰能源	２，２６３，４８４．００	４．８６
２６	６００４０６	国电南瑞	２，２６０，１６０．４４	４．８５
２７	６００３８３	金地集团	２，２４６，８２０．００	４．８３
２８	６０００４８	保利地产	２，２２０，３０５．００	４．７７
２９	０００５３８	云南白药	２，１９３，１２６．３７	４．７１
３０	６０１２３１	环旭电子	２，１８８，２０９．９１	４．７０
３１	３００３３９	润和软件	２，１３０，１４５．５０	４．５７
３２	００００４９	德赛电池	２，０８２，７９６．６１	４．４７
３３	００２３０９	中利科技	２，０７０，９９８．３０	４．４５
３４	６００５１８	康美药业	２，００２，３３８．８０	４．３０
３５	３００１３３	华策影视	１，９０８，５７０．００	４．１０
３６	６００５６６	洪城股份	１，９００，６４１．５３	４．０８
３７	３０００５８	蓝色光标	１，８６５，３８６．９２	４．０１
３８	６００８２７	友谊股份	１，８３１，４７１．５０	３．９３
３９	００２４５６	欧菲光	１，８２７，５７６．８７	３．９２
４０	３００１６８	万达信息	１，８２３，５０１．６０	３．９２
４１	００２４７５	立讯精密	１，８０３，８２５．８１	３．８７
４２	３０００５５	万邦达	１，７８９，７３２．５７	３．８４
４３	００２０２４	苏宁云商	１，７８９，４２０．００	３．８４
４４	０００１５７	中联重科	１，７７７，７８７．００	３．８２
４５	６００２５２	中恒集团	１，７５１，４１７．００	３．７６
４６	０００６６１	长春高新	１，７４９，８９６．０２	３．７６
４７	６０１１６６	兴业银行	１，７２３，９５３．００	３．７０
４８	０００５６２	宏源证券	１，６３４，９６５．００	３．５１
４９	６００４８５	中创信测	１，６３０，１００．９４	３．５０
５０	６０００７９	人福医药	１，５６６，５４３．００	３．３６
５１	０００５２５	红 太 阳	１，５６０，８８０．８５	３．３５
５２	３００１０５	龙源技术	１，５４０，８５８．６３	３．３１
５３	３０００７０	碧水源	１，５２２，２８８．９２	３．２７
５４	６００８８０	博瑞传播	１，５０７，８３６．００	３．２４
５５	６００５１７	置信电气	１，４９１，６９５．９９	３．２０
５６	３００２０７	欣旺达	１，４８７，８４４．００	３．２０
５７	６００４０３	大有能源	１，４４３，６９６．４３	３．１０
５８	０００６５１	格力电器	１，４３３，１０１．００	３．０８
５９	６００５９７	光明乳业	１，３９３，８９５．３３	２．９９
６０	３００２１５	电科院	１，３９３，６６５．５０	２．９９
６１	０００４００	许继电气	１，３９２，０３６．１０	２．９９
６２	００２３７６	新北洋	１，３５６，５９７．００	２．９１
６３	６００３８８	龙净环保	１，３４６，３６２．７０	２．８９
６４	６０１２２２	林洋电子	１，３３５，４０３．００	２．８７
６５	０００６２５	长安汽车	１，２９９，９６７．０３	２．７９
６６	３０００８８	长信科技	１，２９０，６９４．３８	２．７７
６７	００２１４６	荣盛发展	１，２７６，３３２．９０	２．７４
６８	００２２４４	滨江集团	１，２７２，２０８．００	２．７３
６９	００２１０６	莱宝高科	１，２６８，５１０．２５	２．７２
７０	３００１１８	东方日升	１，２５６，４１０．２９	２．７０
７１	００２３２５	洪涛股份	１，１８８，６８７．３５	２．５５
７２	００２０５５	得润电子	１，１７８，３１７．６７	２．５３
７３	６００３２５	华发股份	１，１６４，０４５．６０	２．５０
７４	６００５８１	八一钢铁	１，１６３，３７４．８７	２．５０
７５	００２００８	大族激光	１，１５９，７９６．９０	２．４９
７６	３０００５７	万顺股份	１，１５８，１６６．００	２．４９
７７	６００４８１	双良节能	１，１４９，４２２．５２	２．４７
７８	６０１１１７	中国化学	１，１３６，８６２．００	２．４４
７９	６００５４６	山煤国际	１，１１７，５０７．１１	２．４０
８０	６００２５６	广汇能源	１，０５５，８６３．００	２．２７
８１	６００１０４	上汽集团	１，０４４，２８３．００	２．２４
８２	６００５６３	法拉电子	１，０３７，８９６．１０	２．２３
８３	６００３２９	中新药业	１，０２９，７０９．００	２．２１
８４	６０１８８６	江河创建	１，０１２，０５１．６８	２．１７
８５	６０００３０	中信证券	１，０００，３４６．６１	２．１５
８６	０００７３１	四川美丰	９８８，０５４．３０	２．１２
８７	６００７０３	三安光电	９６７，５０９．５０	２．０８
８８	６０１３１８	中国平安	９６２，４４２．００	２．０７
８９	０００５２２	白云山Ａ	９５８，３６６．００	２．０６
９０	６００３３５	国机汽车	９５５，９１６．８０	２．０５
９１	００２０５０	三花股份	９４５，０１８．０１	２．０３
９２	６００１５３	建发股份	９３５，００８．３５	２．０１
９３	６００３９５	盘江股份	９３４，６４３．００	２．０１
９４	００２１８５	华天科技	９３３，８９９．６３	２．０１
９５	６０１３３６	新华保险	９３１，９８０．００	２．００

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００８６７	通化东宝	８，４０１，０７４．１６	１８．０４
２	００２２４１	歌尔声学	５，５６７，４４５．３７	１１．９６
３	６００３３２	白云山	４，６１６，５９２．７７	９．９１
４	３０００７４	华平股份	４，５５７，２１４．９５	９．７９
５	００２５７３	国电清新	４，１６１，８７８．１２	８．９４
６	００２２３６	大华股份	４，０６０，０５６．６９	８．７２
７	００２４５０	康得新	３，７７４，３７３．７０	８．１１
８	００２５５０	千红制药	３，５６８，５２２．６８	７．６６
９	６００８３７	海通证券	３，１３７，８７４．２６	６．７４
１０	０００８００	一汽轿车	３，１０２，９６３．０１	６．６６
１１	６００３５２	浙江龙盛	３，０６７，７７８．０５	６．５９
１２	６００３４０	华夏幸福	３，０４２，６２５．９７	６．５３
１３	６００４０６	国电南瑞	２，８５５，９７２．４０	６．１３
１４	０００００２	万 科Ａ	２，８４４，６４１．３５	６．１１
１５	３００１１５	长盈精密	２，６５７，３８３．１９	５．７１
１６	６０００４８	保利地产	２，５３３，２５２．０６	５．４４
１７	６００３１５	上海家化	２，５２２，２４９．４０	５．４２
１８	３０００１４	亿纬锂能	２，４８１，５３０．０８	５．３３
１９	０００５３８	云南白药	２，４７３，３１９．９５	５．３１
２０	６００５１８	康美药业	２，３７５，５８０．４２	５．１０
２１	６０１２３１	环旭电子	２，３６５，７０１．７８	５．０８
２２	００００６９	华侨城Ａ	２，２９１，３７６．９２	４．９２
２３	００２６３５	安洁科技	２，２５８，１９７．１１	４．８５
２４	６００１５７	永泰能源	２，２２４，６４０．３６	４．７８
２５	６００３８３	金地集团	２，１６９，３９３．５０	４．６６
２６	３０００１６	北陆药业	２，１６３，７０４．４８	４．６５
２７	００２１０６	莱宝高科	１，９５２，３３９．２０	４．１９
２８	００２０５５	得润电子	１，９４７，３１１．２３	４．１８
２９	３００１３３	华策影视	１，８８６，９０２．８４	４．０５
３０	６００３８８	龙净环保	１，８７５，６９８．００	４．０３
３１	６００５１７	置信电气	１，８３９，４９１．９６	３．９５
３２	００２４５６	欧菲光	１，７８１，２６８．７２	３．８３
３３	０００１５７	中联重科	１，７７１，２６８．９８	３．８０
３４	６００２５２	中恒集团	１，７６０，９４０．０８	３．７８
３５	００２６５３	海思科	１，７１０，４３５．７７	３．６７
３６	６００３７６	首开股份	１，６７４，９６８．３２	３．６０
３７	６０１１６６	兴业银行	１，６５０，０７５．０１	３．５４
３８	３０００５７	万顺股份	１，６２３，６２５．８８	３．４９
３９	０００５６２	宏源证券	１，６１２，７２０．００	３．４６
４０	３０００５８	蓝色光标	１，５８６，０７５．３３	３．４１
４１	０００５２５	红 太 阳	１，５７１，０９９．８３	３．３７
４２	６００４０３	大有能源	１，５４６，８５１．４２	３．３２
４３	００２０２４	苏宁云商	１，５３６，７３１．６５	３．３０
４４	３００１０５	龙源技术	１，５２２，６７４．４０	３．２７
４５	６００８８０	博瑞传播	１，４７１，４２６．７４	３．１６
４６	３００１３６	信维通信	１，４５５，５０１．４４	３．１３
４７	０００６２５	长安汽车	１，４４４，９７５．２１	３．１０
４８	６００８２７	友谊股份	１，４３８，３５１．７４	３．０９
４９	６００２７６	恒瑞医药	１，４３３，０６８．４１	３．０８
５０	００２０３８	双鹭药业	１，４１０，９８６．９１	３．０３
５１	００２５７０	贝因美	１，３７６，１８０．２０	２．９６
５２	００２１４６	荣盛发展	１，３４９，２２７．１５	２．９０
５３	００２３７６	新北洋	１，３２５，８４４．４１	２．８５
５４	００２２４４	滨江集团	１，３００，８７０．７５	２．７９
５５	３０００８８	长信科技	１，２９７，３４６．９４	２．７９
５６	６００４８１	双良节能	１，２６７，８００．００	２．７２
５７	６００５２５	长园集团	１，２３０，００５．８１	２．６４
５８	０００５２２	白云山Ａ	１，１９２，０５０．５０	２．５６
５９	００２３２５	洪涛股份	１，１７５，２４５．２４	２．５２
６０	６００５４６	山煤国际	１，１６５，４６７．００	２．５０
６１	０００６５１	格力电器	１，１４２，１５４．２９	２．４５
６２	６００５８１	八一钢铁	１，１２４，７１０．８７	２．４２
６３	６００３２５	华发股份	１，１１７，３９８．４７	２．４０
６４	００２４７５	立讯精密	１，１００，４０２．９５	２．３６
６５	６００３２９	中新药业	１，０９５，８０２．９７	２．３５
６６	００２０７３	软控股份	１，０８５，３２０．１２	２．３３
６７	００２０５０	三花股份	１，０５８，３５０．６２	２．２７
６８	６０１１１７	中国化学	１，０５１，２２０．１５	２．２６
６９	０００９６１	中南建设	１，０３７，０５２．９２	２．２３
７０	６００２５６	广汇能源	１，０２６，８０３．７７	２．２１
７１	０００７３１	四川美丰	１，０２０，５９６．０１	２．１９
７２	３００２５１	光线传媒	１，０１４，６０１．１５	２．１８
７３	６００１０４	上汽集团	１，００６，８２９．７７	２．１６
７４	６０１８８６	江河创建	９６７，８５８．０８	２．０８
７５	６０００３０	中信证券	９６４，０１４．５３	２．０７
７６	６００５６３	法拉电子	９５１，４６３．００	２．０４
７７	００２００８	大族激光	９４４，８６５．９９	２．０３
７８	３００３４９	金卡股份	９４１，９７８．０７	２．０２
７９	３０００５５	万邦达	９３８，１７０．５５	２．０１