2013年年度报告摘要

§１重要提示及目录

１．１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１４年３月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１３年１月１日起至１２月３１日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

■

２．２基金产品说明

■

２．３基金管理人和基金托管人

■

２．４信息披露方式

■

§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：１．上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第１号《主要财务指标的计算及披露》。

２． 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３． 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

４．上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝４０％ × 富时中国Ａ２００指数＋ ５５％ × 中国国债指数（全价）＋５％ ×同业存款息率。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用富时中国Ａ２００指数，债券投资部分的业绩比较基准采用中债国债总指数（全价），两个指数均具有较强的代表性。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，日收益率（Ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ）按下列公式计算：

Ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ＝ ４０％ ×（富时中国Ａ２００指数ｔ／富时中国Ａ２００指数ｔ－１－１）＋５５％ × （中债国债总指数（全价）ｔ ／中债国债总指数（全价）ｔ－１－１）＋ ５％ ×同业存款利率／３６０

其中，ｔ＝１，２，３，…， Ｔ，Ｔ表示时间截止日。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

富兰克林国海中国收益证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００５年６月１日至２０１３年１２月３１日）

■

注：本基金的基金合同生效日为２００５年６月１日。本基金在６个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。

３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

富兰克林国海中国收益证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

■

３．３过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

■

§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

国海富兰克林基金管理有限公司成立于２００４年１１月，由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本２．２亿元人民币，国海证券股份有限公司持有５１％的股份， 邓普顿国际股份有限公司持有４９％的股份。

国海证券股份有限公司是国内Ａ股市场第１６家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在全球市场上有超过６０年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。

本公司具有丰富的管理基金经验。截至本报告期末，从２００５年６月第一只基金成立到现在，本公司已经成功管理了１５只基金产品（包含Ａ、Ｃ类债券基金）。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

■

注：１． 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

２． 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度和控制方法

公司建立了《公平交易管理制度》，确保公司旗下投资组合能够得到公平对待，避免各种投资组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制：

１．在研究信息共享方面，投资研究等部门通过定期的例会沟通机制，就相关议题进行讨论；公司建立了统一的研究平台，研究报告信息通过研究平台进行发布。

２．建立投资对象备选库，股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据，并经过相关领导审批；建立研究报告的定期更新机制。

３．在投资决策方面，公司在各类资产管理业务之间建立防火墙，确保业务隔离及人员隔离，同时各投资组合经理投资决策保持独立。

４．公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易，公司在交易系统中设置公平交易功能，按照时间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令；公司建立和完善了对债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易分配制度，以确保相关投资组合能够得到公平对待。

５．公司建立了《同日反向交易管理办法》，通过事前审批来对反向交易进行事前控制。公司每季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。

６．公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核，并在监察稽核定期报告中做专项说明。公司也会在各投资组合的定期报告中，披露公平交易制度执行情况及异常交易行为专项说明。

４．３．２公平交易制度的执行情况

报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。

报告期末，公司共管理了十五只公募基金及三只专户产品。统计所有投资组合分投资类别（股票、债券）过去连续４个季度内在不同时间窗口（Ｔ＝１、Ｔ＝３和Ｔ＝５）存在同向交易价差的样本，并对差价率均值、交易价格占优比率、ｔ值、贡献率等指标进行分析，报告期内不存在交易价差显著非零且对组合持仓市值贡献超过１％的样本组合。

报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。

４．３．３异常交易行为的专项说明

公司按照《异常交易监控与报告制度》，系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、异常交易的识别程序，制订了异常交易的监控办法，并规范了异常交易的分析、报告制度。

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易，其成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年的中国股票市场充分体现了风格分化的特征，全年以沪深３００指数为代表的大市值类公司在经历了年初短暂的上涨后，逐级震荡下跌，全年下跌７．６５％。而以创业板为代表的小市值成长类公司则呈现单边上涨的牛市行情，从２０１２年１２月触底反弹后开始一路上涨，在２０１３年第四季度出现一定震荡整理，全年上涨８２．７％。

本基金在２０１３年坚持了相对均衡的持仓风格，总体保持了以核心成长股为核心，适度进行相应的行业配置和对偏周期类公司的波段操作相结合的思路。在行业配置上从一季度加大了对食品饮料特别是白酒行业的配置，但投资结果并不理想，基金于三季度末对行业配置和个股进行了适度调整，取得一定成效。但从全年看我们对创业板为代表的成长股仍过于谨慎和保守，未能为基金争取更好的收益。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本基金全年净值上涨８．７０％，较大幅度战胜业绩基准，主要的贡献来自于部分基金坚持持有的核心成长股，同时对部分品种的波段操作也提供了一定正贡献。总体来看基金对创业板为代表的成长股配置比例明显低于同业。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为未来宏观经济将进入相对较高的经济增长和经济逐步转型的组合过程中，对经济转型需要很长的周期基本已经成为市场的共识，对经济增长的预测将成为资本市场未来博弈的重点。考虑到新政府过去一年的相关政策和目前中国整体资产负债表的状况，我们对未来经济增长相对较为乐观，我们认为政府有可能实现逐步转型同时保持较高的经济增速。随着利率市场化的推进，活期存款的转移等多种因素将推动社会整体资金利率水平的上升，从而压制资本市场。总体看我们认为资本市场将保持宽幅震荡的格局，结构分化仍将是主旋律，我们将继续保持相对均衡的持仓结构，继续关注与经济转型相关的前瞻性主题研究。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称“估值委员会”），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由董事长（本报告期内代为履行总经理职责）负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施分配的利润。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对富兰克林国海中国收益证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，富兰克林国海中国收益证券投资基金的管理人——国海富兰克林基金管理有限公司在富兰克林国海中国收益证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，富兰克林国海中国收益证券投资基金未进行利润分配。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对国海富兰克林基金管理有限公司编制和披露的富兰克林国海中国收益证券投资基金２０１３年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６审计报告

会计师出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：富兰克林国海中国收益证券投资基金

报告截止日：２０１３年１２月３１日

单位：人民币元

■

注：报告截止日２０１３年１２月３１日，基金份额净值０．５２６１元，基金份额总额１，１０８，４４０，９４６．５７份。

７．２利润表

会计主体：富兰克林国海中国收益证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日

单位：人民币元

■

７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富兰克林国海中国收益证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：吴显玲（董事长，本报告期内代为履行总经理职责），主管会计工作负责人：董卫军，会计机构负责人：黄宇虹

７．４报表附注

７．４．１基金基本情况

富兰克林国海中国收益证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００５］第３６号《关于同意富兰克林国海中国收益证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币６７１，５０４，０２７．１５元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００５）第７７号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》于２００５年６月１日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为６７１，６５８，０８０．５１份基金份额，其中认购资金利息折合１５４，０５３．３６份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《富兰克林国海中国收益证券投资基金招募说明书》和《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金份额拆分比例公告》的有关规定，本基金于２００７年５月１５日进行了基金份额拆分，拆分比例为１．７２０４８８７０３０，并于２００７年５月１６日进行了变更登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的范围为：股票投资为基金资产的２０％－６５％，债券为３５％－７５％，现金类资产为５％－２０％。本基金的股票投资主要集中于具有良好分红记录的上市公司，该部分股票和债券投资比例将不低于本基金资产的８０％。本基金的原业绩比较基准为：４０％×新华富时Ａ２００指数＋５５％×汇丰中国国债指数＋５％×同业存款利率，根据本基金的基金管理人发布的《国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金更改业绩比较基准和修改基金合同的公告》和《关于修改＜富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同＞的公告》，本基金的业绩比较基准自２０１０年１２月２３日起变更为４０％×富时中国Ａ２００指数＋５５％×中债国债总指数（全价）＋５％×同业存款利率。

本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于２０１４年３月２６日批准报出。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１３年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年１２月３１日的财务状况以及２０１３年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

（２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。自２０１３年１月１日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按５０％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７ 关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

■

７．４．８．１．２权证交易

无。

７．４．８．１．３应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：１． 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

２． 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．３８％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×１．３８％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × ０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

１．基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

２．本报告期和上年度可比期间（２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日）基金管理人未运用固有资金投资本基金。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

１．本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

２．本报告期末和上年度末（２０１２年１２月３１日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

７．４．８．７其他关联交易事项的说明

无。

７．４．９期末（２０１３年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至２０１３年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

无。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

无。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层级金融工具公允价值

于２０１３年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为４８０，７３９，６９７．７６元，属于第二层级的余额为９１，６７４，０００．００元，无属于第三层级余额。（２０１２年１２月３１日：第一层级５７４，４１５，２１８．００元，第二层级１００，４０８，０００．００元，无第三层级）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层级。

（ｉｖ）第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８投资组合报告

８．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国海富兰克林基金管理有限公司网站的年度报告正文。

８．４报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

根据基金合同，本基金不投资股指期货。

８．１０报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同，本基金不投资国债期货。

８．１１投资组合报告附注

８．１１．１本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况说明如下：

中国平安保险（集团）股份有限公司控股子公司平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）于２０１３年９月２４日收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（【２０１３】４８ 号），对平安证券在推荐万福生科ＩＰＯ过程中，未能勤勉尽责地履行法定职责、出具的保荐书存在虚假记载给予处罚， 责令平安证券改正违法行为，给予警告，没收业务收入２，５５５万元，并处以５，１１０万元罚款，暂停保荐业务许可３个月。中国平安保险（集团）股份有限公司表示，作为平安证券的控股股东，将积极督促平安证券严格按照中国证监会的要求缴纳罚没款，持续进行整改，切实保护投资者利益。

本基金对中国平安投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究认为该事件的负面影响在前期的股价表现中已反映完毕，我们买入中国平安主要是看好其保险业务领域的竞争力和集团综合化金融平台未来的业务拓展空间，平安证券此次事件不影响中国平安的长期价值。

８．１１．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．１１．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．１１．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

８．１１．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§９基金份额持有人信息

９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注：１．本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金的基金份额。

２．该只基金的基金经理未持有该只基金的基金份额。

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１ 重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（一）基金管理人重大人事变动

１、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过，任命张晓东先生担任公司副总经理，相关公告已于２０１３年６月８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露；

２、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过，任命徐荔蓉先生担任公司副总经理，相关公告已于２０１３年５月１８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露；

３、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过，任命李彪先生担任公司副总经理，相关公告已于２０１３年７月１２日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露；

４、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过，任命储丽莉女士担任公司督察长，原督察长李彪先生因工作需要，不再担任公司督察长，相关公告已于２０１３年７月１２日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露；

５、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，李雄厚先生不再担任公司总经理职务，在新任总经理正式就任前，由董事长吴显玲女士代为履行总经理职责，相关公告已于２０１３ 年９ 月１０ 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露。

（二）基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．４基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币７１０００．００元，本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

（一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚。

（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１． 专用交易单元的选择标准和程序

１）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交易单元。选择的标准是：

①资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；

②财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；

③ 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

④具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

⑤研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

２）租用基金专用交易单元的程序

①基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。

②之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：

Ａ 提供的研究报告质量和数量；

Ｂ 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

Ｃ 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

Ｄ 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

Ｅ 其他可评价的量化标准。

经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。

③ 交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

２、报告期内证券公司基金专用交易单元的租用与变更情况

报告期内，根据上述基金专用交易单元选择标准和程序，本基金逐步租用证券公司的交易单元合计１１个：国海证券、国金证券各２个、中金公司、广发证券、申银万国证券、国泰君安证券、海通证券、中信金通证券和东海证券各１个。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

国海富兰克林基金管理有限公司

二〇一四年三月三十一日

基金简称	国富中国收益混合
基金主代码	４５０００１
交易代码	４５０００１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００５年６月１日
基金管理人	国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１，１０８，４４０，９４６．５７份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平台为依托，在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下，通过投资稳健分红的股票和各种优质的债券，达到基金资产稳健增长的目的，为投资者创造长期稳定的投资收益。
投资策略	债券投资策略： 本基金债券组合的回报来自于三个方面：组合的久期管理、识别收益率曲线中价值低估的部分以及识别各类债券中价值低估的种类（例如企业债存在信用升级的潜力）。
业绩比较基准	４０％×富时中国Ａ２００指数＋ ５５％×中国国债指数（全价）＋５％×同业存款息率
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中收益稳定、风险较低的品种。风险系数介于股票和债券之间。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国海富兰克林基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	储丽莉	赵会军
	联系电话	０２１－３８５５ ５５５５	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｆｔｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００－７００－４５１８、９５１０－５６８０和０２１－３８７８９５５５	９５５８８
传真		０２１－６８８８ ３０５０	０１０－６６１０５７９８

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｆｔｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

３．１．１ 期间数据和指标	２０１３年	２０１２年	２０１１年
本期已实现收益	４１，１８８，６７２．０５	－１２７，５８６，２６８．８１	－１１，０７８，５０５．５５
本期利润	５５，８６８，８６４．１０	１１，７８８，０１９．８４	－２１０，８１５，２５５．９２
加权平均基金份额本期利润	０．０４３６	０．００７９	－０．１１９５
本期加权平均净值利润率	８．６２％	１．６５％	－２０．９８％
本期基金份额净值增长率	８．７０％	１．３８％	－１９．６９％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１３年末	２０１２年末	２０１１年末
期末可供分配利润	－６１，０９８，８２６．７６	－１３８，８９０，３７５．７３	－１８７，５１５，９９１．４０
期末可供分配基金份额利润	－０．０５５１	－０．０９７２	－０．１０３８
期末基金资产净值	５８３，１６２，６９２．２６	６９１，５９３，９２２．５７	８６２，３８０，２３４．６９
期末基金份额净值	０．５２６１	０．４８４０	０．４７７４

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	３．５６％	０．９１％	－３．０５％	０．４７％	６．６１％	０．４４％
过去六个月	８．０３％	０．９２％	－１．３３％	０．５２％	９．３６％	０．４０％
过去一年	８．７０％	０．９５％	－６．５５％	０．５７％	１５．２５％	０．３８％
过去三年	－１１．５０％	０．９３％	－１１．２１％	０．５３％	－０．２９％	０．４０％
过去五年	４２．５３％	１．０４％	７．２７％	０．６１％	３５．２６％	０．４３％
自基金合同生效起至今	１２７．２９％	１．１０％	６１．６４％	０．７４％	６５．６５％	０．３６％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１３	０．０００	０．００	０．００	０．００	－
２０１２	０．０００	０．００	０．００	０．００	－
２０１１	０．９００	１０６，７２４，９３２．９５	６５，７５５，９００．１５	１７２，４８０，８３３．１０	－
合计	０．９００	１０６，７２４，９３２．９５	６５，７５５，９００．１５	１７２，４８０，８３３．１０	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
刘怡敏	国富中国收益混合基金、国富强化收益债券基金和国富恒久信用债券基金的基金经理	２０１０－０３－２７	－	１０年	刘怡敏女士，ＣＦＡ，四川大学金融学硕士。历任西南证券研究发展中心债券研究员，并曾在富国基金管理有限公司从事债券投资及研究工作。现任国海富兰克林基金管理有限公司国富中国收益混合基金、国富强化收益债券基金和国富恒久信用债券基金的基金经理。
徐荔蓉	公司副总经理、投资总监、研究分析部总经理，国富中国收益混合基金和国富研究精选股票基金基金经理	２０１０－０９－２９	－	１６年	徐荔蓉先生，ＣＦＡ，ＣＰＡ（非执业），律师（非执业），中央财经大学经济学硕士。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理、融通基金管理有限公司基金经理、申万巴黎基金管理有限公司（现“申万菱信基金管理有限公司”）基金经理、国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问、资产管理部总经理兼投资经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理、投资总监、研究分析部总经理，国富中国收益混合基金和国富研究精选股票基金基金经理。

资 产	本期末 ２０１３年１２月３１日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	２，２２２，９８２．１９	２４，９３７，５３３．４４
结算备付金	２２３，６４１．７２	５９６，９１６．９９
存出保证金	１６０，３８２．９２	７５０，０００．００
交易性金融资产	５７２，４１３，６９７．７６	６７４，８２３，２１８．００
其中：股票投资	３６８，２４９，４１２．４６	４２８，２５１，４４６．７０
基金投资	－	－
债券投资	２０４，１６４，２８５．３０	２４６，５７１，７７１．３０
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	１０，００８，３３３．３３	－
应收利息	２，７２２，４０７．１８	２，４２３，２５０．１０
应收股利	－	－
应收申购款	４０，８７３．２３	１５，４３３．９０
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	５８７，７９２，３１８．３３	７０３，５４６，３５２．４３
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年１２月３１日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	－	７，１１７，２０５．９０
应付赎回款	６８７，６１５．４３	４５３，２６６．６９
应付管理人报酬	７０２，７１３．９３	７７１，８０４．８２
应付托管费	１２７，３０３．２４	１３９，８１９．７３
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	３３８，２５９．４１	３２３，５４３．６４
应交税费	２，２７２，５７９．０４	２，２７２，５７９．０４
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	５０１，１５５．０２	８７４，２１０．０４
负债合计	４，６２９，６２６．０７	１１，９５２，４２９．８６
所有者权益：
实收基金	６４４，２６１，５１９．０２	８３０，４８４，２９８．３０
未分配利润	－６１，０９８，８２６．７６	－１３８，８９０，３７５．７３
所有者权益合计	５８３，１６２，６９２．２６	６９１，５９３，９２２．５７
负债和所有者权益总计	５８７，７９２，３１８．３３	７０３，５４６，３５２．４３

项 目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
一、收入	６９，４２９，０３７．５５	２７，５７６，０８８．７３
１．利息收入	６，１４５，６５６．０３	８，２６０，９４３．５８
其中：存款利息收入	９３，２６９．２９	２４９，８８７．０９
债券利息收入	６，０１９，１０２．０２	７，９５９，８３０．０９
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	３３，２８４．７２	５１，２２６．４０
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	４８，５５０，１９０．９５	－１２０，１２９，７２２．４７
其中：股票投资收益	３８，３７８，００３．６７	－１２７，６５１，８７４．７０
基金投资收益	－	－
债券投资收益	３，３３１，４７９．８５	２，６８２，２８７．８９
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	６，８４０，７０７．４３	４，８３９，８６４．３４
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	１４，６８０，１９２．０５	１３９，３７４，２８８．６５
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	５２，９９８．５２	７０，５７８．９７
减：二、费用	１３，５６０，１７３．４５	１５，７８８，０６８．８９
１．管理人报酬	８，９６１，４８７．８１	９，８８７，０５８．８７
２．托管费	１，６２３，４５８．００	１，７９１，１３３．９１
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	２，５７８，４０８．１１	３，５６４，１２３．２０
５．利息支出	５，８９４．０６	１１５，６５８．０５
其中：卖出回购金融资产支出	５，８９４．０６	１１５，６５８．０５
６．其他费用	３９０，９２５．４７	４３０，０９４．８６
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	５５，８６８，８６４．１０	１１，７８８，０１９．８４
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列	５５，８６８，８６４．１０	１１，７８８，０１９．８４

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	８３０，４８４，２９８．３０	－１３８，８９０，３７５．７３	６９１，５９３，９２２．５７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	５５，８６８，８６４．１０	５５，８６８，８６４．１０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１８６，２２２，７７９．２８	２１，９２２，６８４．８７	－１６４，３００，０９４．４１
其中：１．基金申购款	９，５５１，９９４．３８	－１，２５９，６７１．７２	８，２９２，３２２．６６
２．基金赎回款	－１９５，７７４，７７３．６６	２３，１８２，３５６．５９	－１７２，５９２，４１７．０７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	６４４，２６１，５１９．０２	－６１，０９８，８２６．７６	５８３，１６２，６９２．２６
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，０４９，８９６，２２６．０９	－１８７，５１５，９９１．４０	８６２，３８０，２３４．６９
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１１，７８８，０１９．８４	１１，７８８，０１９．８４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－２１９，４１１，９２７．７９	３６，８３７，５９５．８３	－１８２，５７４，３３１．９６
其中：１．基金申购款	１３，７１７，９５３．０４	－２，４５４，５４２．７１	１１，２６３，４１０．３３
２．基金赎回款	－２３３，１２９，８８０．８３	３９，２９２，１３８．５４	－１９３，８３７，７４２．２９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	８３０，４８４，２９８．３０	－１３８，８９０，３７５．７３	６９１，５９３，９２２．５７

关联方名称	与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）	基金托管人、基金代销机构
国海证券股份有限公司（“国海证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
邓普顿国际股份有限公司（Ｔｅｍｐｌｅｔｏｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ， Ｉｎｃ．）	基金管理人的股东

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
国海证券	１３２，６６４，８３５．７１	７．９６％	２５６，０４７，２７２．０５	１１．１３％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国海证券	１１７，３９４．９０	７．８６％	－	－
关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国海证券	２２１，９０４．８６	１１．２７％	３９，２６７．１４	１２．２０％

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	８，９６１，４８７．８１	９，８８７，０５８．８７
其中：支付销售机构的客户维护费	１，６６４，６５２．６０	１，７１４，１９０．１８

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１，６２３，４５８．００	１，７９１，１３３．９１

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	２，２２２，９８２．１９	７６，５３９．２１	２４，９３７，５３３．４４	２３３，６７７．３４

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
３０００１０	立思辰	２０１３－１２－０５	重大资产重组	１１．８８	－	－	２００，０００	２，５７１，５６２．７５	２，３７６，０００．００	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３６８，２４９，４１２．４６	６２．６５
	其中：股票	３６８，２４９，４１２．４６	６２．６５
２	固定收益投资	２０４，１６４，２８５．３０	３４．７３
	其中：债券	２０４，１６４，２８５．３０	３４．７３
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２，４４６，６２３．９１	０．４２
６	其他各项资产	１２，９３１，９９６．６６	２．２０
７	合计	５８７，７９２，３１８．３３	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	３０７，９１２，４０６．８２	５２．８０
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	批发和零售业	－	－
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	１１，３０７，１０５．６４	１．９４
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	３１，０８６，０００．００	５．３３
Ｊ	金融业	１７，９４３，９００．００	３．０８
Ｋ	房地产业	－	－
Ｌ	租赁和商务服务业	－	－
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	－	－
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	－	－
Ｓ	综合	－	－
	合计	３６８，２４９，４１２．４６	６３．１５

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００３０９	万华化学	２，０４９，８３９	４２，４３１，６６７．３０	７．２８
２	６００６００	青岛啤酒	８３１，３４１	４０，６９４，１４１．９５	６．９８
３	３００１２４	汇川技术	６８７，１４５	４０，１９１，１１１．０５	６．８９
４	０００３３８	潍柴动力	１，９０３，７６６	３６，１７１，５５４．００	６．２０
５	００２２３０	科大讯飞	６００，０００	２８，７１０，０００．００	４．９２
６	６００８０１	华新水泥	１，９６９，８２９	２３，９１３，７２４．０６	４．１０
７	６００２７６	恒瑞医药	５８５，０００	２２，２１８，３００．００	３．８１
８	００２５６３	森马服饰	６９９，９９９	１８，８２２，９７３．１１	３．２３
９	６０１３１８	中国平安	４３０，０００	１７，９４３，９００．００	３．０８
１０	６００５５９	老白干酒	６０４，３８０	１５，６９５，７４８．６０	２．６９

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００３３８	潍柴动力	４６，３９６，０８６．４５	６．７１
２	６００６００	青岛啤酒	４１，８７１，３０１．７５	６．０５
３	６００３０９	万华化学	３６，６５０，３９９．８５	５．３０
４	６００８０１	华新水泥	３１，２１９，６５６．２４	４．５１
５	００２３８５	大北农	２７，９５０，２７８．６４	４．０４
６	００２２３０	科大讯飞	２６，３７０，４６７．７８	３．８１
７	００２５６３	森马服饰	２６，０１０，３２４．４０	３．７６
８	６００５１９	贵州茅台	２０，３７５，８５５．６７	２．９５
９	０００５８１	威孚高科	２０，１２３，５３６．０５	２．９１
１０	６００７５０	江中药业	１９，９９２，０３２．１３	２．８９
１１	６００８０９	山西汾酒	１９，５０６，４１７．３４	２．８２
１２	６００５５９	老白干酒	１９，４６３，０５７．９６	２．８１
１３	６０１３１８	中国平安	１８，６１１，５８８．００	２．６９
１４	６０００１６	民生银行	１８，０６８，２７４．００	２．６１
１５	６０００４８	保利地产	１７，３４２，２８１．０１	２．５１
１６	３０００８８	长信科技	１６，０９４，０７０．０３	２．３３
１７	００００２４	招商地产	１４，９４７，５４８．６０	２．１６
１８	６００４１８	江淮汽车	１３，５５２，０６０．５０	１．９６
１９	６００８５９	王府井	１３，４５９，３５２．８９	１．９５
２０	００２０３５	华帝股份	１３，３６３，３２７．６２	１．９３

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	３００１２４	汇川技术	５７，５６４，６７５．４８	８．３２
２	０００５８１	威孚高科	４５，３３６，２９５．６０	６．５６
３	００２２３０	科大讯飞	４２，０９１，４６４．３４	６．０９
４	６００５１９	贵州茅台	３０，１１７，６５１．５０	４．３５
５	００２３８５	大北农	２８，３４６，１１２．２２	４．１０
６	００２１０６	莱宝高科	２６，３０２，９８３．３５	３．８０
７	００２２５０	联化科技	２４，８２９，０８５．５９	３．５９
８	６００６３７	百视通	２１，２６３，２５９．７９	３．０７
９	６０１３１８	中国平安	２０，８８０，５３３．８３	３．０２
１０	６００７５０	江中药业	１９，９６２，６７８．９３	２．８９
１１	６０００１６	民生银行	１６，９６８，１８１．８１	２．４５
１２	３００１２８	锦富新材	１６，８５１，２７３．７５	２．４４
１３	０００６５１	格力电器	１５，５９３，９１９．７１	２．２５
１４	０００８１１	烟台冰轮	１５，１９４，２１７．５５	２．２０
１５	６０１６２８	中国人寿	１５，１８６，４４９．４２	２．２０
１６	０００８２６	桑德环境	１４，６８６，０４７．９７	２．１２
１７	００２０３５	华帝股份	１４，３７８，２７６．２９	２．０８
１８	３００３０３	聚飞光电	１４，０９０，４０７．８３	２．０４
１９	６０００４８	保利地产	１３，９７２，８０７．７０	２．０２
２０	６００５５９	老白干酒	１３，９１０，１２５．４３	２．０１

买入股票的成本（成交）总额	７７２，１４７，９１８．２０
卖出股票的收入（成交）总额	８９５，５２４，７２１．８９

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	１９，２４５，０８２．００	３．３０
２	央行票据	２９，９２５，０００．００	５．１３
３	金融债券	４９，５５０，０００．００	８．５０
	其中：政策性金融债	４９，５５０，０００．００	８．５０
４	企业债券	４７，９４９，４９９．３０	８．２２
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	５７，４９４，７０４．００	９．８６
８	其他	－	－
９	合计	２０４，１６４，２８５．３０	３５．０１

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１５	石化转债	５７６，６５０	５４，９８９，３４４．００	９．４３
２	１２２０６５	１１上港０１	３３８，５１０	３３，６５８，０４９．３０	５．７７
３	１１０１０８１	１１央行票据８１	３００，０００	２９，９２５，０００．００	５．１３
４	１１０３１７	１１进出１７	３００，０００	２９，６７６，０００．００	５．０９
５	１３０２１８	１３国开１８	２００，０００	１９，８７４，０００．００	３．４１

序号	名称	金额
１	存出保证金	１６０，３８２．９２
２	应收证券清算款	１０，００８，３３３．３３
３	应收股利	－
４	应收利息	２，７２２，４０７．１８
５	应收申购款	４０，８７３．２３
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１２，９３１，９９６．６６

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１５	石化转债	５４，９８９，３４４．００	９．４３

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
４０，１８２	２７，５８５．５１	１２８，１４２，８２６．８７	１１．５６％	９８０，２９８，１１９．７０	８８．４４％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	０．００	０％

基金合同生效日（２００５年６月１日）基金份额总额	６７１，６５８，０８０．５１
本报告期期初基金份额总额	１，４２８，８４０，０３５．６４
本报告期基金总申购份额	１６，４３４，０６９．２９
减：本报告期基金总赎回份额	３３６，８３３，１５８．３６
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１，１０８，４４０，９４６．５７

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
国金证券	２	７５３，８６６，４２１．５７	４５．２０％	６６７，９３６．４８	４４．７３％	－
东海证券	１	６１２，８６６，４８４．６８	３６．７５％	５５７，９５４．０１	３７．３６％	－
国海证券	２	１３２，６６４，８３５．７１	７．９６％	１１７，３９４．９０	７．８６％	－
国泰君安	１	１２２，０１７，１４４．０９	７．３２％	１０７，９７３．２０	７．２３％	－
中金公司	１	－	－	－	－	－
申银万国	１	－	－	－	－	－
海通证券	１	４１，３３８，１３３．０４	２．４８％	３７，６３４．８３	２．５２％	－
中信金通	１	－	－	－	－	－
广发证券	１	４，９１９，６２１．００	０．２９％	４，４７８．９４	０．３０％	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
国金证券	１，１０９，５７２．０８	０．３８％	－	－	－	－
东海证券	１９２，９８３，７６６．１８	６６．８５％	１０７，０００，０００．００	１００．００％	－	－
国海证券	７０，０８０，８１５．７１	２４．２８％	－	－	－	－
国泰君安	４，９６０，３３４．２４	１．７２％	－	－	－	－
中金公司	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	－	－	－	－
海通证券	１９，５５７，３８９．８５	６．７７％	－	－	－	－
中信金通	－	－	－	－	－	－
广发证券	－	－	－	－	－	－

  2013年12月31日

  基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一四年三月三十一日