2013年年度报告摘要

§１重要提示及目录

１．１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１４年３月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１３年１月１日起至１２月３１日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１．上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第１号《主要财务指标的计算及披露》。

２． 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益．

３． 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

４．上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝沪深３００指数×８５％＋中债国债总指数（全价）×１５％。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用沪深３００指数，债券投资部分的业绩比较基准采用中债国债总指数（全价），两个指数均具有较强的代表性。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，１日收益率（Ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ）按下列公式计算：

Ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ＝ ８５％×（沪深３００指数ｔ／沪深３００指数ｔ－１－１） ＋１５％×（中债国债总指数（全价）ｔ ／中债国债总指数（全价）ｔ－１－１）

其中，ｔ＝１，２，３，…， Ｔ，Ｔ表示时间截止日。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００８年７月３日至２０１３年１２月３１日）

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注：本基金的基金合同生效日为２００８年７月３日。本基金在６个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。

３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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３．３过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

国海富兰克林基金管理有限公司成立于２００４年１１月，由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本２．２亿元人民币，国海证券股份有限公司持有５１％的股份， 邓普顿国际股份有限公司持有４９％的股份。

国海证券股份有限公司是国内Ａ股市场第１６家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在全球市场上有超过６０年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。

本公司具有丰富的管理基金经验。截至本报告期末，从２００５年６月第一只基金成立到现在，本公司已经成功管理了１５只基金产品（包含Ａ、Ｃ类债券基金）。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１． 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

２． 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度和控制方法

公司建立了《公平交易管理制度》，确保公司旗下投资组合能够得到公平对待，避免各种投资组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制：

１．在研究信息共享方面，投资研究等部门通过定期的例会沟通机制，就相关议题进行讨论；公司建立了统一的研究平台，研究报告信息通过研究平台进行发布。

２．建立投资对象备选库，股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据，并经过相关领导审批；建立研究报告的定期更新机制。

３．在投资决策方面，公司在各类资产管理业务之间建立防火墙，确保业务隔离及人员隔离，同时各投资组合经理投资决策保持独立。

４．公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易，公司在交易系统中设置公平交易功能，按照时间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令；公司建立和完善了对债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易分配制度，以确保相关投资组合能够得到公平对待。

５．公司建立了《同日反向交易管理办法》，通过事前审批来对反向交易进行事前控制。公司每季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。

６．公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核，并在监察稽核定期报告中做专项说明。公司也会在各投资组合的定期报告中，披露公平交易制度执行情况及异常交易行为专项说明。

４．３．２公平交易制度的执行情况

报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。

报告期末，公司共管理了十五只公募基金及三只专户产品。统计所有投资组合分投资类别（股票、债券）过去连续４个季度内在不同时间窗口（Ｔ＝１、Ｔ＝３和Ｔ＝５）存在同向交易价差的样本，并对差价率均值、交易价格占优比率、ｔ值、贡献率等指标进行分析，报告期内不存在交易价差显著非零且对组合持仓市值贡献超过１％的样本组合。

报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。

４．３．３异常交易行为的专项说明

公司按照《异常交易监控与报告制度》，系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、异常交易的识别程序，制订了异常交易的监控办法，并规范了异常交易的分析、报告制度。

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易，其成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年，本基金年初曾配置白酒类股票近１５％，当时因觉得估值较低，又处于现金流良好的消费行业，期待短期配置，在找到更合适投资机会后转出。但中央政府持续严打三公消费，白酒行业的供求严重失衡，平均白酒类股票价格下跌约４０％，对基金组合造成了重大的负贡献。基金同时整年配置了２５－３０％医药和医疗股，提供了良好的正贡献。但在估值偏高的担心下，本基金对ＴＭＴ（科技、媒体和通信）公司配置偏低。综合起来，基金的业绩表现落后了。本基金经理同时分管的国富弹性业绩排名在２０１３年也处于晨星股票型基金的后１／２。相对而言，国富弹性偏蓝筹配置，即各行业的龙头企业，国富价值除蓝筹外，相对更多配置成长中的龙头企业。

排名本身只反映了投资结果，２０１３年中国经济确实发生了颠覆性的变化。传统产业在不断调整，比如银行、钢铁和零售分别受潜在不良贷款、产能严重过剩和政府约束三公消费及电商分流的负面影响。同时大幅利用互联网运作的公司经营业绩创出新高，比如长于网上交易的天猫（阿里集团子公司）和长于网上游戏和社交的腾讯。这样经济中反映的两极变化，也反映在股市中。在新进入股市的资金止步不前的情况下，资金逃离传统行业，追逐新兴行业。２０１３年，娱乐和媒体这些轻固定资产、不产生环境污染的产业也因自身的成长和未来很大的发展空间受到投资者追捧，比如华谊兄弟等涉及网络游戏的公司更进一步受到市场欢迎。

２０１３年，股市中看来“便宜”（估值低）的股票愈加“便宜”，比如银行和地产等公司；看来“贵”（估值高）的股票更“贵”，比如影视公司和智能手机产业链等公司。这样极端的行业估值分化在中国股市是第一次发生，本基金经理从业２０年也是第一次遇到，措手不及。

股市中估值高的公司可利用股票加上再融资（现金），收购其他估值低得多的未上市公司，带来每股盈利的增厚，推动股价和估值（如市盈率）的进一步提升。与此同时，中国经济中有大量小公司，一年净利润几千万，但业务较单一，在激烈竞争中，融资受限（比如创业板ＩＰＯ暂停），企业发展有不确定性。这样的公司有些愿意放弃部分股份控制权，获取更大发展空间。２０１３年上市公司并购连连，涉及的公司大多股价反映很正面，大幅上扬。这种现象预计在２０１４年仍将继续。

由于互联网带来信息交流的快捷甚至瞬间的传播，股市的有效性也大幅提高。未来预期成长性良好的公司被迅速买入，估值推高，估值便宜的股票已难以寻找。更现实的机会是买入合理估值、业务进入壁垒高和未来成长空间大的公司，以持有时间换来股价上升空间。业务进入的高壁垒使未来成长的预期可实现，短期的较高估值从较长期限看是合理的。

比如，本基金在报告期内投资的某上市公司，其专注于工业自动化控制产品的研发、生产和销售，定位于服务中高端设备制造商，以拥有自主知识产权的工业自动化控制技术为基础，以快速为客户提供个性化的解决方案为主要经营模式。该公司有望在中国经济中不断加强的信息化、自动化和互联网化趋势获得大发展。该公司业务的高壁垒及预期业绩的高增长是本基金重仓持有的依据。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

２０１３年，国富价值上涨５．３５％，同期业绩比较基准下跌７．１６％， 基金跑赢基准１２．５１％。但是，２０１３年中国股市冰火两重天，一方面，代表传统产业的沪深３００指数下跌７．６５％，另一方面，代表新兴产业的创业板指数大幅上涨８２．７％。国富价值在晨星股票型基金同类排名处于后１／２，不理想。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１４年，预计ＴＭＴ （科技， 媒体和通信） 股票仍将表现良好，比如，智能产品产业链（以苹果、三星和谷歌为代表）仍将较快发展，泛智慧行业和板块如智慧交通、智慧楼宇、智慧家居及智慧电网也正展现良好的投资机会。本基金将在ＴＭＴ、环保、文化产业（娱乐及媒体）和油气开采等行业有更多的介入。

由于６亿移动互联网的巨大用户群，中国在移动物联网行业已诞生并将产生更多的优秀公司，比如ＢＡＴ（百度、阿里和腾讯）加上小米。更多的传统产业公司正借用互联网工具和思维推动企业转型，比如青岛海尔。传统产业的转型在２０１４年将越来越成为趋势，本基金将参与此类投资机会。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称“估值委员会”），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由董事长（本报告期内代为履行总经理职责）或其任命者负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期间没有进行利润分配。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金基金合同》、《富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金托管协议》的约定，对富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金的基金管理人—国海富兰克林基金管理有限公司２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司在富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§６审计报告

会计师出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金

报告截止日：２０１３年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年１２月３１日，基金份额净值１．１９１元，基金份额总额９０５，４４８，０８６．３６份。

７．２利润表

会计主体：富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：吴显玲（董事长，本报告期内代为履行总经理职责），主管会计工作负责人：董卫军，会计机构负责人：黄宇虹

７．４报表附注

７．４．１基金基本情况

富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２００８］第４０６号《关于核准富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币７５８，９７７，３３３．７６元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００８）第１０１号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金基金合同》于２００８年７月３日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为７５９，２１０，６７１．７１份基金份额，其中认购资金利息折合２３３，３３７．９５份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的范围为：股票投资占基金资产的６０％－９５％，债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的５％－４０％，其中，基金保留的现金以及投资于到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。本基金的原业绩比较基准为：８５％×沪深３００指数＋１５％×新华巴克莱资本中国国债指数，根据本基金的基金管理人发布的《国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金更改业绩比较基准和修改基金合同的公告》，本基金的业绩比较基准自２００９年５月２３日起变更为：８５％×沪深３００指数＋１５％×中债国债总指数（全价）。

本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于２０１４年３月２６日批准报出。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及相关修订、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１３年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年１２月３１日的财务状况以及２０１３年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

（２） 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３） 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。自２０１３年１月１日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按５０％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。

（４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

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７．４．８．１．２权证交易

无。

７．４．８．１．３应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：１． 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

２． 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．５０％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

１．本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

２．本报告期末和上年度末（２０１２年１２月３１日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

７．４．８．７其他关联交易事项的说明

无。

７．４．９期末（２０１３年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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注：本基金截至２０１３年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

无。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

无。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层级金融工具公允价值

于２０１３年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为８６７，３７８，３４２．７６元，属于第二层级的余额为１１２，１１４，８０２．０２元，无属于第三层级的余额（２０１２年１２月３１日：第一层级１，９４２，３３７，９４５．１６元，第二层级２７，２２１，４８４．４０元，无第三层级）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层级。

（ｉｖ）第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８投资组合报告

８．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国海富兰克林基金管理有限公司网站的年度报告正文。

８．４报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。

８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金报告期末未持有权证。

８．９报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

８．９．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

８．９．２ 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

８．１０报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同，本基金不投资国债期货。

８．１１投资组合报告附注

８．１１．１本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况说明如下：

四川科伦药业股份有限公司２０１３年５月２１日公告披露，于２０１３年５月２０日收到中国证监会稽查总队的《调查通知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对其立案调查。科伦药业表示主要是公司２０１１年收购崇州君健塑胶有限公司时存在未真实、准确、完整披露交易对方的情况及交易双方之间的关联关系的问题，公司决定就收购君健塑胶１００％股权事项按照关联交易的决策程序重新履行审议程序，并于２０１３年５月３０日获得了股东大会表决通过。截至２０１３年１２月３１日，公司运行稳定，立案调查仍在进行中，暂无相关事项公告。

本基金对科伦药业投资决策说明：本公司的投研团队经过充分调研，本基金通过长期跟踪该公司认为科伦药业符合本基金价值投资的理念，对该股的投资决策遵循公司投资制度的规定。

８．１１．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．１１．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．１１．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

８．１１．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§９基金份额持有人信息

９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注：１．本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金的基金份额。

２．该只基金的基金经理未持有该只基金的基金份额。

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１ 重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

本基金在本报告期内以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会表决投票时间自２０１３年４月２５日起至２０１３年６月１３日１８：００时止。会议审议通过了《关于修改富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。中国证券监督管理委员会基金监管部于２０１３ 年７月９日作出了《关于富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》（基金部函［２０１３］５６１ 号），基金份额持有人大会决议生效。基金管理人于２０１３年７月１７日发布了《富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告》。

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（一）基金管理人重大人事变动

１、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过，任命张晓东先生担任公司副总经理，相关公告已于２０１３年６月８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露；

２、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过，任命徐荔蓉先生担任公司副总经理，相关公告已于２０１３年５月１８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露；

３、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过，任命李彪先生担任公司副总经理，相关公告已于２０１３年７月１２日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露；

４、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过，任命储丽莉女士担任公司督察长，原督察长李彪先生因工作需要，不再担任公司督察长，相关公告已于２０１３年７月１２日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露；

５、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，李雄厚先生不再担任公司总经理职务，在新任总经理正式就任前，由董事长吴显玲女士代为履行总经理职责，相关公告已于２０１３ 年９ 月１０ 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露。

（二）基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动

报告期内，基金托管人未发生重大人事变动。

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．４基金投资策略的改变

根据２０１３ 年７月９日生效的富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议，本基金的投资策略增加以下内容：

“５、股指期货投资策略

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。”

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币１０００００．００元，本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

（一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚。

（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１． 专用交易单元的选择标准和程序

１）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交易单元。选择的标准是：

①资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；

② 财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；

③ 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

④ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

⑤ 研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

２）租用基金专用交易单元的程序

①基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。

②之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：

Ａ 提供的研究报告质量和数量；

Ｂ 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

Ｃ 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

Ｄ 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

Ｅ 其他可评价的量化标准。

经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。

③交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

２、报告期内证券公司基金专用交易单元的租用与变更情况

报告期内，根据上述基金专用交易单元选择标准和程序，本基金逐步租用证券公司的交易单元合计２２个：其中国海证券、中信证券、中金公司和华泰证券各２个，兴业证券、申银万国证券、海通证券、中信建投证券、银河证券、招商证券、国泰君安证券、齐鲁证券、国信证券、高华证券、财富证券、国金证券、财富里昂证券和安信证券各１个。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

国海富兰克林基金管理有限公司

二〇一四年三月三十一日

基金简称	国富深化价值股票
基金主代码	４５０００４
交易代码	４５０００４
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００８年７月３日
基金管理人	国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	９０５，４４８，０８６．３６份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平台为依托，针对证券市场发展中出现的结构性特征，投资于具有估值优势和成长潜力的上市公司的股票以及各种投资级债券，争取达到基金财产长期稳定增值的目的。
投资策略	债券投资策略： 债券投资组合的回报主要来自于组合的久期管理、识别收益率曲线中价值低估的部分以及识别各类债券中价值低估的种类（例如企业债存在信用升级的潜力）。为了有助于辨别出恰当的债券久期，并找到构造组合达到这一久期的最佳方法，基金管理人将集中使用基本面分析和技术分析，通过对个券的全面和细致的分析，最后确定债券组合的构成。
业绩比较基准	８５％ ×沪深３００指数＋ １５％ ×中债国债总指数（全价）
风险收益特征	本基金为价值型股票证券投资基金，具有较高风险和较高收益的特征，其预期的收益和风险都高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国海富兰克林基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	储丽莉	李芳菲
	联系电话	０２１－３８５５ ５５５５	０１０－６６０６ ００６９
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｆｔｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－７００－４５１８、９５１０－５６８０和０２１－３８７８９５５５	９５５９９
传真		０２１－６８８８ ３０５０	０１０－６３２０ １８１６

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｆｔｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

３．１．１ 期间数据和指标	２０１３年	２０１２年	２０１１年
本期已实现收益	１５５，０６１，２８９．６６	－７，１９３，４７２．１２	－１１４，１６３，７５２．９３
本期利润	１２３，４３８，１４３．４５	３０８，８３０，３０２．２２	－５１２，５４７，１３４．７１
加权平均基金份额本期利润	０．０５９３	０．２０９２	－０．４３９３
本期加权平均净值利润率	５．０５％	１７．４６％	－３０．４９％
本期基金份额净值增长率	５．３５％	１９．１１％	－２５．３７％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１３年末	２０１２年末	２０１１年末
期末可供分配利润	６２，７４９，７９６．０１	２４，１０２，９４３．７７	２４０，６３３，６０７．５１
期末可供分配基金份额利润	０．０６９３	０．００９５	０．１８８６
期末基金资产净值	１，０７８，１５６，７５３．５４	２，８５８，９５６，９２３．１４	１，５１６，８４９，３２１．５９
期末基金份额净值	１．１９１	１．１３１	１．１８９

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－１．６５％	１．１８％	－３．２３％	０．９６％	１．５８％	０．２２％
过去六个月	５．６２％	１．１１％	４．０８％	１．１０％	１．５４％	０．０１％
过去一年	５．３５％	１．１０％	－７．１６％	１．１９％	１２．５１％	－０．０９％
过去三年	－６．３６％	１．１０％	－２１．９６％	１．１３％	１５．６０％	－０．０３％
过去五年	８６．４９％	１．２８％	２４．２９％	１．３２％	６２．２０％	－０．０４％
自基金合同生效起至今	７１．８７％	１．２４％	－９．６６％	１．４８％	８１．５３％	－０．２４％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１３	０．０００	０．００	０．００	０．００	－
２０１２	２．７００	７７８，４２３，７３５．０５	１３８，５７４，４３１．３５	９１６，９９８，１６６．４０	－
２０１１	０．０００	０．００	０．００	０．００	－
合计	２．７００	７７８，４２３，７３５．０５	１３８，５７４，４３１．３５	９１６，９９８，１６６．４０	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
张晓东	公司副总经理，公募投资决策委员会主席，首席基金经理，国富弹性市值股票基金和国富深化价值股票基金基金经理	２００８－０７－０３	－	２０年	张晓东先生，美国多米尼克学院国际经济政治分析硕士。历任中国企业管理无锡培训中心助教，中欧管理研究生项目（现改为中欧国际管理学院）助教／中方院长助理，无锡虹美电器集团销售／项目经理，美国纽堡太平洋投资管理公司高级投资经理， 阳光国际管理公司董事， 中信资本市场控股公司董事（非董事会成员），国海富兰克林基金管理有限公司基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理，公募投资决策委员会主席，首席基金经理，管理国富弹性市值股票基金和国富深化价值股票基金。
吴西燕	公司高级研究员，国富弹性市值股票基金和国富深化价值股票基金基金经理助理。	２０１２－０８－０９	－	７年	吴西燕女士，上海财经大学硕士，曾任中国建设银行深圳分行会计。现任国海富兰克林基金管理有限公司高级研究员，国富弹性市值股票基金和国富深化价值股票基金基金经理助理。

资 产	本期末 ２０１３年１２月３１日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	９０，６０３，１６２．５９	３０８，５８６，３９０．２４
结算备付金	３５６，０９６．８０	２１，０２９，２３２．８８
存出保证金	６１５，３７１．２０	３９３，８３２．６５
交易性金融资产	９７９，４９３，１４４．７８	１，９６９，５５９，４２９．５６
其中：股票投资	９６９，６１７，３０７．２３	１，９５３，７７９，２４９．６２
基金投资	－	－
债券投资	９，８７５，８３７．５５	１５，７８０，１７９．９４
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	６１０，６０１，６９０．９１
应收证券清算款	２２，０７３，２７４．７２	４９０，５５１．４５
应收利息	１０９，９８４．４７	７７３，８７３．８７
应收股利	－	－
应收申购款	４４，７４６．５８	２０，６５５，４７１．５４
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	１，０９３，２９５，７８１．１４	２，９３２，０９０，４７３．１０
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年１２月３１日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	－	６６，６４６，１９０．６３
应付赎回款	１２，０５５，７０１．７８	４６８，６０７．８９
应付管理人报酬	１，５８５，６９９．４３	３，４０８，２７５．１８
应付托管费	２６４，２８３．２８	５６８，０４５．８７
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	８３７，９７３．０３	１，５８６，６３２．９６
应交税费	５４，０００．００	５４，０００．００
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	３４１，３７０．０８	４０１，７９７．４３
负债合计	１５，１３９，０２７．６０	７３，１３３，５４９．９６
所有者权益：
实收基金	９０５，４４８，０８６．３６	２，５２８，９９２，６０８．７０
未分配利润	１７２，７０８，６６７．１８	３２９，９６４，３１４．４４
所有者权益合计	１，０７８，１５６，７５３．５４	２，８５８，９５６，９２３．１４
负债和所有者权益总计	１，０９３，２９５，７８１．１４	２，９３２，０９０，４７３．１０

项 目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
一、收入	１７４，９１４，２７４．６３	３４５，８８４，９２１．６７
１．利息收入	５，５５０，９２０．９５	７，２６４，４２８．１７
其中：存款利息收入	２，５７７，０９０．７８	２，８９４，０８５．６２
债券利息收入	７６６，２３６．１０	１６８，９３９．８２
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	２，２０７，５９４．０７	４，２０１，４０２．７３
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	１９８，０１５，８５３．５２	２０，２２９，８９０．８０
其中：股票投资收益	１６７，１９２，５２０．２０	１２，０００，０７５．１５
基金投资收益	－	－
债券投资收益	－１３３，１９６．５１	１０１，１９９．２８
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	３０，９５６，５２９．８３	８，１２８，６１６．３７
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－３１，６２３，１４６．２１	３１６，０２３，７７４．３４
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	２，９７０，６４６．３７	２，３６６，８２８．３６
减：二、费用	５１，４７６，１３１．１８	３７，０５４，６１９．４５
１．管理人报酬	３６，８７３，４５８．５２	２６，２５８，９８５．５５
２．托管费	６，１４５，５７６．５４	４，３７６，４９７．６０
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	８，００２，２５５．８７	５，９６８，１８０．９１
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	４５４，８４０．２５	４５０，９５５．３９
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１２３，４３８，１４３．４５	３０８，８３０，３０２．２２
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列	１２３，４３８，１４３．４５	３０８，８３０，３０２．２２

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，５２８，９９２，６０８．７０	３２９，９６４，３１４．４４	２，８５８，９５６，９２３．１４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１２３，４３８，１４３．４５	１２３，４３８，１４３．４５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１，６２３，５４４，５２２．３４	－２８０，６９３，７９０．７１	－１，９０４，２３８，３１３．０５
其中：１．基金申购款	７６８，０１４，１１２．７２	１３９，３６０，０３５．６８	９０７，３７４，１４８．４０
２．基金赎回款	－２，３９１，５５８，６３５．０６	－４２０，０５３，８２６．３９	－２，８１１，６１２，４６１．４５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	９０５，４４８，０８６．３６	１７２，７０８，６６７．１８	１，０７８，１５６，７５３．５４
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，２７６，２１５，７１４．０８	２４０，６３３，６０７．５１	１，５１６，８４９，３２１．５９
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	３０８，８３０，３０２．２２	３０８，８３０，３０２．２２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	１，２５２，７７６，８９４．６２	６９７，４９８，５７１．１１	１，９５０，２７５，４６５．７３
其中：１．基金申购款	２，９１７，６８０，４７３．６５	８６４，３５８，８２５．１８	３，７８２，０３９，２９８．８３
２．基金赎回款	－１，６６４，９０３，５７９．０３	－１６６，８６０，２５４．０７	－１，８３１，７６３，８３３．１０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－９１６，９９８，１６６．４０	－９１６，９９８，１６６．４０
五、期末所有者权益（基金净值）	２，５２８，９９２，６０８．７０	３２９，９６４，３１４．４４	２，８５８，９５６，９２３．１４

关联方名称	与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）	基金托管人、基金代销机构
国海证券股份有限公司（“国海证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
邓普顿国际股份有限公司（Ｔｅｍｐｌｅｔｏｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ， Ｉｎｃ．）	基金管理人的股东

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
国海证券	１，２０２，７３２，９５４．８８	２４．４１％	９１８，３３７，４９６．５４	２２．３５％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国海证券	１，０６６，７３５．２１	２４．１５％	１５０，８６１．８２	１８．００％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国海证券	７７７，７３５．８６	２１．７４％	１８０，１２４．３０	１１．４５％

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	３６，８７３，４５８．５２	２６，２５８，９８５．５５
其中：支付销售机构的客户维护费	１，１０８，９４６．２５	７８２，６０４．９５

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	６，１４５，５７６．５４	４，３７６，４９７．６０

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
期初持有的基金份额	１０，３７７，３１６．５３	１０，３７７，３１６．５３
期间申购／买入总份额	０．００	０．００
期间因拆分变动份额	０．００	０．００
减：期间赎回／卖出总份额	０．００	０．００
期末持有的基金份额	１０，３７７，３１６．５３	１０，３７７，３１６．５３
期末持有的基金份额占基金总份额比例	１．１５％	０．４１％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行	９０，６０３，１６２．５９	２，４７１，０２７．４７	３０８，５８６，３９０．２４	２，７３０，０２４．８９

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６００１４１	兴发集团	２０１３－１２－２０	重大事项公告	１２．４８	２０１４－０１－２７	１３．２８	４，０８８，６４０	５２，９０７，２９８．７４	５１，０２６，２２７．２０	－
００２０２２	科华生物	２０１３－１２－２０	重大事项公告	１６．８２	２０１４－０１－２７	１８．５０	３，６３１，９０１	５６，９６２，７５７．９４	６１，０８８，５７４．８２	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	９６９，６１７，３０７．２３	８８．６９
	其中：股票	９６９，６１７，３０７．２３	８８．６９
２	固定收益投资	９，８７５，８３７．５５	０．９０
	其中：债券	９，８７５，８３７．５５	０．９０
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	９０，９５９，２５９．３９	８．３２
６	其他各项资产	２２，８４３，３７６．９７	２．０９
７	合计	１，０９３，２９５，７８１．１４	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	７５３，５４３，３９７．９４	６９．８９
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	９３，１６８，２３３．１８	８．６４
Ｆ	批发和零售业	５７，９８５，５６３．６０	５．３８
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	１８，１６２，５７３．５７	１．６８
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	－	－
Ｊ	金融业	－	－
Ｋ	房地产业	－	－
Ｌ	租赁和商务服务业	－	－
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	４６，７５７，５３８．９４	４．３４
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	－	－
Ｓ	综合	－	－
	合计	９６９，６１７，３０７．２３	８９．９３

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	００２０２２	科华生物	３，６３１，９０１	６１，０８８，５７４．８２	５．６７
２	００２３８５	大北农	３，６２４，３３６	５９，２５７，８９３．６０	５．５０
３	６０１６３３	长城汽车	１，３５７，８４４	５５，９０２，４３７．４８	５．１９
４	００２４２２	科伦药业	１，２１３，２９９	５５，６７８，２９１．１１	５．１６
５	６００５９４	益佰制药	１，６８７，６２４	５５，０５０，２９４．８８	５．１１
６	６００２７６	恒瑞医药	１，４４０，０９９	５４，６９４，９６０．０２	５．０７
７	００２２５０	联化科技	２，５７９，８２６	５４，１５０，５４７．７４	５．０２
８	６００６９０	青岛海尔	２，７５９，１０６	５３，８０２，５６７．００	４．９９
９	６００２６７	海正药业	３，４９７，６４２	５１，８３５，０５４．４４	４．８１
１０	６００１４１	兴发集团	４，０８８，６４０	５１，０２６，２２７．２０	４．７３

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００５１９	贵州茅台	１７６，４９４，４８２．７０	６．１７
２	６００２６７	海正药业	１２４，１８３，７５８．０２	４．３４
３	６００５５９	老白干酒	１２４，１１２，１８２．４８	４．３４
４	００００２４	招商地产	１１０，６８５，５７９．４６	３．８７
５	０００００２	万 科Ａ	１０３，６６６，６２３．９５	３．６３
６	０００５６８	泸州老窖	７６，４９９，８３６．９４	２．６８
７	００２０８１	金 螳 螂	７１，３３５，７６４．５８	２．５０
８	６００６９０	青岛海尔	６９，００９，９２９．４６	２．４１
９	００２３７５	亚厦股份	６７，０４０，７５９．８７	２．３４
１０	００２３８５	大北农	６５，３７２，４８５．３０	２．２９
１１	６００８０９	山西汾酒	６４，８９８，９７８．３７	２．２７
１２	０００６５１	格力电器	６４，０８０，８３０．０６	２．２４
１３	００２３１１	海大集团	６３，４５７，７５３．１０	２．２２
１４	６０１６３３	长城汽车	６１，４０４，９６６．５６	２．１５
１５	６０１３３３	广深铁路	６０，７０７，７９３．９５	２．１２
１６	００２０２２	科华生物	５６，９６２，７５７．９４	１．９９
１７	６００１４１	兴发集团	５２，９０７，２９８．７４	１．８５
１８	００００６３	中兴通讯	５０，１７４，８６２．５９	１．７６
１９	０００８５８	五 粮 液	４８，０３７，５５２．９９	１．６８
２０	０００５９６	古井贡酒	４６，８３７，１２５．２２	１．６４

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００００６３	中兴通讯	３４７，７９０，５９８．０１	１２．１６
２	６００５１９	贵州茅台	１７０，４００，３２５．３１	５．９６
３	６００６９４	大商股份	１４６，００３，８９９．２２	５．１１
４	６０００１６	民生银行	１４５，８７８，６５９．６８	５．１０
５	００００２４	招商地产	１４４，３７３，４１１．０９	５．０５
６	０００９６３	华东医药	１３０，２５２，０４６．８６	４．５６
７	０００００２	万 科Ａ	１２５，５０６，１８５．７２	４．３９
８	００２４２２	科伦药业	１２２，９７２，５８３．１８	４．３０
９	６０００１９	宝钢股份	１２０，２１２，６６２．１２	４．２０
１０	６０１１６６	兴业银行	１０４，９８１，７８３．２２	３．６７
１１	００２３７５	亚厦股份	９８，２０７，３４３．４４	３．４４
１２	００２０８１	金 螳 螂	８７，１９１，４９０．５３	３．０５
１３	６００２６７	海正药业	８１，９４７，３８４．８１	２．８７
１４	０００６５１	格力电器	８１，３４３，７７９．２２	２．８５
１５	６０００００	浦发银行	７２，１７２，３２９．１７	２．５２
１６	００２２５０	联化科技	６８，５５３，３３１．６８	２．４０
１７	６００２７６	恒瑞医药	６５，８０１，３６３．５１	２．３０
１８	６００５９４	益佰制药	５３，４１３，６２４．２２	１．８７
１９	００２６３５	安洁科技	５２，６１８，８８８．８０	１．８４
２０	００２３１１	海大集团	５１，１０６，５１７．６７	１．７９

买入股票的成本（成交）总额	１，９０３，４０２，３４６．０３
卖出股票的收入（成交）总额	３，０２３，４４２，９０４．８０

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	９，７９７，９４２．００	０．９１
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	７７，８９５．５５	０．０１
８	其他	－	－
９	合计	９，８７５，８３７．５５	０．９２

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１２１２０	１２联发债	９９，９７９	９，７９７，９４２．００	０．９１
２	１２５８８７	中鼎转债	６７２	７７，８９５．５５	０．０１

序号	名称	金额
１	存出保证金	６１５，３７１．２０
２	应收证券清算款	２２，０７３，２７４．７２
３	应收股利	－
４	应收利息	１０９，９８４．４７
５	应收申购款	４４，７４６．５８
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２２，８４３，３７６．９７

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１２５８８７	中鼎转债	７７，８９５．５５	０．０１

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	００２０２２	科华生物	６１，０８８，５７４．８２	５．６７	重大事项停牌
２	６００１４１	兴发集团	５１，０２６，２２７．２０	４．７３	重大事项停牌

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
２４，８４１	３６，４４９．７４	６５２，９３０，０６８．６７	７２．１１％	２５２，５１８，０１７．６９	２７．８９％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	７０，１２５．４３	０．００７７４５％

基金合同生效日（２００８年７月３日）基金份额总额	７５９，２１０，６７１．７１
本报告期期初基金份额总额	２，５２８，９９２，６０８．７０
本报告期基金总申购份额	７６８，０１４，１１２．７２
减：本报告期基金总赎回份额	２，３９１，５５８，６３５．０６
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	９０５，４４８，０８６．３６

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
国海证券	２	１，２０２，７３２，９５４．８８	２４．４１％	１，０６６，７３５．２１	２４．１５％	－
银河证券	１	６４３，８６７，０２６．４５	１３．０７％	５８６，１７３．３０	１３．２７％	－
中信证券	２	４９４，４７５，８８９．６３	１０．０４％	４３７，５６１．９９	９．９０％	－
海通证券	１	４９４，６７７，９３０．４５	１０．０４％	４５０，３５３．９５	１０．１９％	－
国泰君安	１	３７４，９９３，２０７．５３	７．６１％	３３１，８３２．２３	７．５１％	－
兴业证券	１	３５４，９０４，３５１．８７	７．２０％	３２３，１０５．３３	７．３１％	－
国金证券	１	２９７，７９３，５５４．７０	６．０４％	２７１，１０９．３７	６．１４％	－
华泰证券	２	２８６，８２４，９９２．８６	５．８２％	２５３，８１１．８６	５．７４％	－
安信证券	１	２７０，２６８，２３７．７０	５．４９％	２４６，０５２．３６	５．５７％	－
中金公司	２	２１９，９５７，０５２．１１	４．４６％	１９４，６４０．５０	４．４１％	－
财富里昂	１	１５８，３５３，２６０．３８	３．２１％	１４０，１２６．７７	３．１７％	－
国信证券	１	８７，０２５，４１１．３０	１．７７％	７９，２２７．６４	１．７９％	－
申银万国	１	４０，９７１，３８０．９７	０．８３％	３７，３００．６０	０．８４％	－
齐鲁证券	１	－	－	－	－	－
财富证券	１	－	－	－	－	－
招商证券	１	－	－	－	－	－
高华证券	１	－	－	－	－	－
中信建投	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
国海证券	－	－	－	－	－	－
银河证券	－	－	１，２９６，４００，０００．００	４７．９０％	－	－
中信证券	９８．００	０．００％	－	－	－	－
海通证券	－	－	１００，０００，０００．００	３．６９％	－	－
国泰君安	－	－	－	－	－	－
兴业证券	－	－	５００，０００，０００．００	１８．４７％	－	－
国金证券	－	－	１１０，０００，０００．００	４．０６％	－	－
华泰证券	－	－	－	－	－	－
安信证券	８，５０４，０１８．００	６０．７１％	７００，０００，０００．００	２５．８６％	－	－
中金公司	－	－	－	－	－	－
财富里昂	５，５０４，６１９．９８	３９．２９％	－	－	－	－
国信证券	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	－	－	－	－
齐鲁证券	－	－	－	－	－	－
财富证券	－	－	－	－	－	－
招商证券	－	－	－	－	－	－
高华证券	－	－	－	－	－	－
中信建投	－	－	－	－	－	－

  2013年12月31日

  基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一四年三月三十一日