2013年年度报告摘要

§１重要提示及目录

１．１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１４年３月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１３年１月１日起至１２月３１日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１． 上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第１号《主要财务指标的计算及披露》。

２． 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益．

３． 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

４． 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝沪深３００指数×９５％ ＋ 同业存款利率×５％。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用沪深３００指数，具有较强的代表性。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，１日收益率（Ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ）按下列公式计算：

Ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ＝ ９５％ ×（沪深３００指数ｔ／沪深３００指数ｔ－１－１） ＋ ５％ ×同业存款利率／３６０

其中，ｔ＝１，２，３，…， Ｔ，Ｔ表示时间截止日。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００９年９月３日至２０１３年１２月３１日）

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注：本基金的基金合同生效日为２００９年９月３日，本基金在６个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金成立于２００９年９月３日，故２００９年的业绩为成立日至年底的业绩而非全年的业绩。

３．３过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

国海富兰克林基金管理有限公司成立于２００４年１１月，由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本２．２亿元人民币，国海证券股份有限公司持有５１％的股份， 邓普顿国际股份有限公司持有４９％的股份。

国海证券股份有限公司是国内Ａ股市场第１６家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在全球市场上有超过６０年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。

本公司具有丰富的管理基金经验。截至本报告期末，从２００５年６月第一只基金成立到现在，本公司已经成功管理了１５只基金产品（包含Ａ、Ｃ类债券基金）。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１． 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

２． 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度和控制方法

公司建立了《公平交易管理制度》，确保公司旗下投资组合能够得到公平对待，避免各种投资组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制：

１．在研究信息共享方面，投资研究等部门通过定期的例会沟通机制，就相关议题进行讨论；公司建立了统一的研究平台，研究报告信息通过研究平台进行发布。

２．建立投资对象备选库，股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据，并经过相关领导审批；建立研究报告的定期更新机制。

３．在投资决策方面，公司在各类资产管理业务之间建立防火墙，确保业务隔离及人员隔离，同时各投资组合经理投资决策保持独立。

４．公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易，公司在交易系统中设置公平交易功能，按照时间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令；公司建立和完善了对债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易分配制度，以确保相关投资组合能够得到公平对待。

５．公司建立了《同日反向交易管理办法》，通过事前审批来对反向交易进行事前控制。公司每季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。

６．公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核，并在监察稽核定期报告中做专项说明。公司也会在各投资组合的定期报告中，披露公平交易制度执行情况及异常交易行为专项说明。

４．３．２公平交易制度的执行情况

报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。

报告期末，公司共管理了十五只公募基金及三只专户产品。统计所有投资组合分投资类别（股票、债券）过去连续４个季度内在不同时间窗口（Ｔ＝１、Ｔ＝３和Ｔ＝５）存在同向交易价差的样本，并对差价率均值、交易价格占优比率、ｔ值、贡献率等指标进行分析，报告期内不存在交易价差显著非零且对组合持仓市值贡献超过１％的样本组合。

报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

公司按照《异常交易监控与报告制度》，系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、异常交易的识别程序，制订了异常交易的监控办法，并规范了异常交易的分析、报告制度。

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易，其成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年，Ａ股市场呈现冰火两重的走势，创业板和中小板一路高歌，而大盘股和沪深３００指数则震荡下跌，其中沪深３００指数全年下跌７．６５％。这种差异化走势的背后是市场对传统经济增长模式可持续性的疑虑，对未来经济转型成功的期望和对上市公司成长性的强烈需求。从宏观经济来看，全年经济增长保持相对平稳，传统企业盈利持续恶化，投资和消费数据增速都出现了小幅下滑。２０１３年经济增长的主要动力还是房地产和汽车等传统行业，新兴产业虽然增速很高，但由于规模和基数小，对经济的拉动贡献不大。虽然全年物价水平保持平稳，但自年中以来，市场利率持续保持在高位，同时由于互联网金融的快速普及，使得资金的转移更加迅速，市场对利率更加敏感，也给实体经济和证券市场带来了负面影响。在此背景下，Ａ股投资者追逐具有想象力的创业板和中小板，期待互联网等新经济的增长，传媒，互联网概念和信息技术等行业成为２０１３年的投资主题。

投资策略上，重点通过行业和个股选择取得超额收益，但由于２０１３年主动行业配置方面超配了一些低估值的传统行业，导致风格上与市场出现较大偏差，特别是超配的白酒行业大幅落后市场，导致基金业绩落后业绩基准。在投资管理上，我们运用量化策略协助进行指数增强，有效控制了主动投资风险。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至２０１３年１２月３１日，本基金份额净值为０．８７３元。本报告期，基金份额净值下跌７．７２％，同期业绩比较基准下跌７．１４％，基金超额收益率为－０．５８％，年化跟踪误差为２．７５％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１４年上半年，国内经济增长面临严峻挑战，特别是核心增长的房地产、地方基建和汽车行业在经过快速增长后，后继乏力，同时受制于市场利率高企的影响，增速下滑是大概率事件。各级政府的反腐举措从客观上也会继续对消费增速产生一定压制。人民币对大多数货币的持续升值和中国劳动力成本的持续上升，导致中国的传统出口优势减弱。虽然十八届三中全会带来的改革会惠及到经济的各个层面，如果户籍改革、土地改革、收入分配、行业管制放松、国企改革等制度性改革能够顺利进行，中国的潜在经济活力将会得到释放，但是短期而言作用有限。２０１４年美国和欧洲的经济恢复可能出现波折，特别是美国宽松货币政策的退出，对全球经济和资本市场的负面影响不可忽视。预计２０１４年国内货币政策仍是稳健偏紧为主，而财政政策积极为主且偏民生，通货膨胀保持在２％到３％左右。同时，Ａ股市场经过２０１３年的剧烈变化，成长性股票普遍估值较高，市场环境更具挑战。２０１４年，本基金将以选股为重点，加强投资的市场适应性，在控制主动投资风险的基础上争取取得较好的超额收益。

本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来更好的长期投资收益。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称“估值委员会”），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由董事长（本报告期内代为履行总经理职责）或其任命者负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施分配的利润。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金基金合同》、《富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金托管协议》的约定，对富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金管理人—国海富兰克林基金管理有限公司 ２０１３ 年 １ 月 １ 日至 ２０１３ 年 １２ 月３１ 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为， 国海富兰克林基金管理有限公司在富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§６审计报告

会计师出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金

报告截止日：２０１３年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年１２月３１日，基金份额净值０．８７３元，基金份额总额６４７，６４３，４９５．６３份。

７．２利润表

会计主体：富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：吴显玲（董事长，本报告期内代为履行总经理职责），主管会计工作负责人：董卫军，会计机构负责人：黄宇虹

７．４报表附注

７．４．１ 基金基本情况

富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【２００９】第６５２号《关于核准富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集２，４２３，４８２，２４３．０８元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００９）第１５３号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金基金合同》于２００９年９月３日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为２，４２３，８３２，１７３．１９份基金份额，其中认购资金利息折合３４９，９３０．１１份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为８５％－９５％，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于８０％。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为５％－１５％。本基金除投资于目标指数的成份股票，包括沪深３００指数的成份股和备选成份股以外，还可适当投资一级市场申购的股票（包括新股与增发），以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。本基金的业绩比较基准为：９５％×沪深３００指数＋５％×银行同业存款利率。

本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于２０１４年３月２６日批准报出。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１３年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年１２月３１日的财务状况以及２０１３年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

７．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

（２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。自２０１３年１月１日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按５０％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７ 关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

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７．４．８．１．２权证交易

无。

７．４．８．１．３应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：１． 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。

２． 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．８５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × ０．８５％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值０．１５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值Ｘ ０．１５％ ／ 当年天数。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

１．基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

２．本报告期和上年度可比期间（２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日）基金管理人未运用固有资金投资本基金。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

１．本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

２．本报告期末和上年度末（２０１２年１２月３１日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

７．４．８．７其他关联交易事项的说明

无。

７．４．９期末（２０１３年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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注：本基金截至２０１３年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层级金融工具公允价值

于２０１３年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为５３０，７０５，７７７．０７元，属于第二层级的余额为５，６４６，７８５．２１元，无属于第三层级的余额。（２０１２年１２月３１日：第一层级９０９，８１３，６８９．４６元，第二层级２９，６０６，１３０．９６元，无第三层级）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层级。

（ｉｖ）第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８投资组合报告

８．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２期末按行业分类的股票投资组合

８．２．１指数投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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８．２．２积极投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

８．３．１期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国海富兰克林基金管理有限公司网站的年度报告正文。

８．３．２期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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８．４报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：买入股票成本总额及卖出股票收入总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金报告期末未持有权证。

８．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

根据基金合同，本基金不投资股指期货。

８．１０ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同，本基金不投资国债期货。

８．１１ 投资组合报告附注

８．１１．１本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况说明如下：

中国平安保险（集团）股份有限公司控股子公司平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）于２０１３年９月２４日收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（【２０１３】４８ 号），对平安证券在推荐万福生科ＩＰＯ过程中，未能勤勉尽责地履行法定职责、出具的保荐书存在虚假记载给予处罚， 责令平安证券改正违法行为，给予警告，没收业务收入２，５５５万元，并处以５，１１０万元罚款，暂停保荐业务许可３个月。中国平安保险（集团）股份有限公司表示，作为平安证券的控股股东，将积极督促平安证券严格按照中国证监会的要求缴纳罚没款，持续进行整改，切实保护投资者利益。

本基金对中国平安投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究认为该事件的负面影响在前期的股价表现中已反映完毕，我们买入中国平安主要是看好其保险业务领域的竞争力和集团综合化金融平台未来的业务拓展空间，平安证券此次事件不影响中国平安的长期价值。

８．１１．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．１１．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．１１．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．１１．５．１期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

截至期末，本基金指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

８．１１．５．２期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

截至期末，本基金积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

８．１１．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

报告期内本基金未主动投资股权分置改革中发行的权证。

§９基金份额持有人信息

９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１．本公司高级管理人员持有该只基金的基金份额总量的数量区间为０至１０万份（含），基金投资和研究部门负责人未持有该只基金的基金份额。

２．该只基金的基金经理未持有该只基金的基金份额。

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１ 重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（一）基金管理人重大人事变动

１、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过，任命张晓东先生担任公司副总经理，相关公告已于２０１３年６月８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露；

２、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过，任命徐荔蓉先生担任公司副总经理，相关公告已于２０１３年５月１８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露；

３、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过，任命李彪先生担任公司副总经理，相关公告已于２０１３年７月１２日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露；

４、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过，任命储丽莉女士担任公司督察长，原督察长李彪先生因工作需要，不再担任公司督察长，相关公告已于２０１３年７月１２日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露；

５、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，李雄厚先生不再担任公司总经理职务，在新任总经理正式就任前，由董事长吴显玲女士代为履行总经理职责，相关公告已于２０１３ 年９ 月１０ 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露。

６、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第十四次会议审议通过，任命张志强先生担任本基金基金经理，相关公告已于２０１３年３月２３日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露。

（二）基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．４基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币９４，０００．００元，本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

（一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚。

（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１． 专用交易单元的选择标准和程序

１）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交易单元。选择的标准是：

① 资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；

② 财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；

③ 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

④具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

⑤ 研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

２）租用基金专用交易单元的程序

① 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。

②之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：

Ａ 提供的研究报告质量和数量；

Ｂ 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

Ｃ 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

Ｄ 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

Ｅ 其他可评价的量化标准。

经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。

③ 交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

２． 报告期内证券公司基金专用交易单元的租用与变更情况

报告期内，根据上述基金专用报告期内，根据上述基金专用交易单元选择标准和程序，本基金逐步租用证券公司的交易单元合计２２个：其中国海证券、中信证券、中金公司和华泰证券各２个，兴业证券、申银万国证券、海通证券、中信建投证券、银河证券、招商证券、国泰君安证券、齐鲁证券、国信证券、高华证券、财富证券、国金证券、财富里昂证券和安信证券各１个。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

国海富兰克林基金管理有限公司

二〇一四年三月三十一日

基金简称	国富沪深３００指数增强
基金主代码	４５０００８
交易代码	４５０００８
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００９年９月３日
基金管理人	国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	６４７，６４３，４９５．６３份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金采用指数增强投资策略。通过量化风险管理方法，控制基金投资组合与标的指数构成的偏差，同时结合主动投资方法，在严格控制跟踪偏离风险的基础上，力争获得超越业绩比较基准标的投资收益，追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下，本基金对业绩比较基准的年跟踪误差不超过８％。
投资策略	本基金以指数化投资为主，以最小化跟踪误差为组合的投资控制目标，本基金所跟踪的目标指数为沪深３００ 指数。 本产品在指数化投资的基础上辅以有限度的增强操作（优化调整）及一级市场股票投资。具体而言，基金将基本依据目标指数的成份股构成权重，并借助数量化投资分析技术构造和调整指数化投资组合。在投资组合建立后，基金定期对比检验组合与比较基准的偏离程度，适时对投资组合进行调整，使指数优化组合与目标指数的跟踪误差控制在限定的范围内。在正常市场情况下，本基金对业绩比较基准的年跟踪误差不超过８％。此外，本基金将利用所持有股票市值参与一级市场股票投资，以在不增加额外风险的前提下提高收益水平，争取获得超过指数的回报。
业绩比较基准	９５％ × 沪深３００指数 ＋ ５％ × 银行同业存款利率
风险收益特征	本基金是股票指数增强型基金，属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国海富兰克林基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	储丽莉	李芳菲
	联系电话	０２１－３８５５ ５５５５	０１０－６６０６ ００６９
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｆｔｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－７００－４５１８、９５１０－５６８０和０２１－３８７８９５５５	９５５９９
传真		０２１－６８８８ ３０５０	０１０－６３２０ １８１６

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｆｔｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

３．１．１ 期间数据和指标	２０１３年	２０１２年	２０１１年
本期已实现收益	－５１，９９７，０６８．００	－３５，９８８，１８３．８２	－３９，１７９，１０７．８９
本期利润	－６３，３５８，７２２．８４	１０８，４５２，１５２．７６	－２５３，１１０，６７１．７３
加权平均基金份额本期利润	－０．０６７９	０．１０７８	－０．２３４０
本期加权平均净值利润率	－７．３７％	１２．２６％	－２３．０１％
本期基金份额净值增长率	－７．７２％	１２．６２％	－２２．７２％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１３年末	２０１２年末	２０１１年末
期末可供分配利润	－８２，０８６，４２１．７５	－５６，６６０，９０８．１９	－１５９，０８８，６５１．３８
期末可供分配基金份额利润	－０．１２６７	－０．０５４２	－０．１５９８
期末基金资产净值	５６５，５５７，０７３．８８	９８９，４７８，２７３．９９	８３６，２５３，２０５．９８
期末基金份额净值	０．８７３	０．９４６	０．８４０

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－３．００％	１．０４％	－３．０９％	１．０７％	０．０９％	－０．０３％
过去六个月	４．８０％	１．２４％	５．６５％	１．２３％	－０．８５％	０．０１％
过去一年	－７．７２％	１．３１％	－７．１４％	１．３２％	－０．５８％	－０．０１％
过去三年	－１９．６９％	１．２５％	－２４．１０％	１．２６％	４．４１％	－０．０１％
自基金合同生效起至今	－１２．７０％	１．３２％	－１７．９８％	１．３６％	５．２８％	－０．０４％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１３	０．０００	０．００	０．００	０．００	－
２０１２	０．０００	０．００	０．００	０．００	－
２０１１	０．０００	０．００	０．００	０．００	－
合计	０．０００	０．００	０．００	０．００	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
赵晓东	国富沪深３００指数增强基金，国富中小盘股票基金和国富焦点驱动混合基金的基金经理	２００９－０９－０３	－	１０年	赵晓东先生，香港大学ＭＢＡ。历任淄博矿业集团项目经理，浙江证券分析员，上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理，国海证券有限责任公司行业研究员，国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值股票基金和国富潜力组合股票基金的基金经理助理。现任国海富兰克林基金管理有限公司国富沪深３００指数增强基金、国富中小盘股票基金和国富焦点驱动混合基金的基金经理。
张志强	量化与指数投资总监，金融工程部总经理，职工监事，国富沪深３００指数增强基金基金经理	２０１３－０３－２１	－	１１年	张志强先生，ＣＦＡ，纽约州立大学（布法罗）计算机科学硕士，中国科学技术大学数学专业硕士。历任美国Ｅｎｒｅａｃｈ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｉｎｃ．软件工程师，海通证券股份有限公司研究所高级研究员，友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师，国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理、业务发展部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理、国富沪深３００指数增强基金基金经理、职工监事。

资 产	本期末 ２０１３年１２月３１日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	３０，１２０，９４９．６７	５９，７２７，４７６．３４
结算备付金	８１０，８７１．００	２３，１９７．８０
存出保证金	１８１，２１３．７８	１８，０５６．０９
交易性金融资产	５３６，３５２，５６２．２８	９３９，４１９，８２０．４２
其中：股票投资	５３６，３４８，５９９．８８	９３９，３１４，５５６．４２
基金投资	－	－
债券投资	３，９６２．４０	１０５，２６４．００
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	－	－
应收利息	７，５７９．６３	１３，１９４．２２
应收股利	－	－
应收申购款	８１，９５６．９４	４６９，４５８．０３
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	５６７，５５５，１３３．３０	９９９，６７１，２０２．９０
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年１２月３１日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	４，０００．００	３，１７８，４２７．１６
应付赎回款	７２３，９０２．８８	５，９４３，０６５．２５
应付管理人报酬	４４０，２２６．４１	６３９，９４４．６７
应付托管费	７７，６８７．０３	１１２，９３１．４１
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	４１３，１８１．９２	１１８，７０９．６２
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	３３９，０６１．１８	１９９，８５０．８０
负债合计	１，９９８，０５９．４２	１０，１９２，９２８．９１
所有者权益：
实收基金	６４７，６４３，４９５．６３	１，０４６，１３９，１８２．１８
未分配利润	－８２，０８６，４２１．７５	－５６，６６０，９０８．１９
所有者权益合计	５６５，５５７，０７３．８８	９８９，４７８，２７３．９９
负债和所有者权益总计	５６７，５５５，１３３．３０	９９９，６７１，２０２．９０

项 目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
一、收入	－５０，５５３，３８６．９８	１１９，６１２，８８２．０５
１．利息收入	３７８，８８７．７２	３９０，１０３．２１
其中：存款利息收入	３７５，６８２．３３	３８７，１９０．５２
债券利息收入	２，８９８．３４	２，９１２．６９
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	３０７．０５	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－４０，０５３，７８８．８０	－２５，６７７，８７６．４８
其中：股票投资收益	－６１，８２２，５４２．９４	－４２，０５４，９８２．０９
基金投资收益	－	－
债券投资收益	３１８，９５８．１３	４８，７９１．６３
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	２１，４４９，７９６．０１	１６，３２８，３１３．９８
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－１１，３６１，６５４．８４	１４４，４４０，３３６．５８
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	４８３，１６８．９４	４６０，３１８．７４
减：二、费用	１２，８０５，３３５．８６	１１，１６０，７２９．２９
１．管理人报酬	７，３５１，５８８．２５	７，５１６，２４３．３６
２．托管费	１，２９７，３３９．１１	１，３２６，３９５．９６
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	３，５４９，３２６．８０	１，６９０，６２７．８５
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	６０７，０８１．７０	６２７，４６２．１２
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－６３，３５８，７２２．８４	１０８，４５２，１５２．７６
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	－６３，３５８，７２２．８４	１０８，４５２，１５２．７６

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，０４６，１３９，１８２．１８	－５６，６６０，９０８．１９	９８９，４７８，２７３．９９
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－６３，３５８，７２２．８４	－６３，３５８，７２２．８４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－３９８，４９５，６８６．５５	３７，９３３，２０９．２８	－３６０，５６２，４７７．２７
其中：１．基金申购款	３３８，４７１，３４５．８５	－２２，５３３，７５０．９４	３１５，９３７，５９４．９１
２．基金赎回款	－７３６，９６７，０３２．４０	６０，４６６，９６０．２２	－６７６，５００，０７２．１８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	６４７，６４３，４９５．６３	－８２，０８６，４２１．７５	５６５，５５７，０７３．８８
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	９９５，３４１，８５７．３６	－１５９，０８８，６５１．３８	８３６，２５３，２０５．９８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１０８，４５２，１５２．７６	１０８，４５２，１５２．７６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	５０，７９７，３２４．８２	－６，０２４，４０９．５７	４４，７７２，９１５．２５
其中：１．基金申购款	５１６，４３０，８７５．４９	－５３，６１７，５９５．８９	４６２，８１３，２７９．６０
２．基金赎回款	－４６５，６３３，５５０．６７	４７，５９３，１８６．３２	－４１８，０４０，３６４．３５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，０４６，１３９，１８２．１８	－５６，６６０，９０８．１９	９８９，４７８，２７３．９９

关联方名称	与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）	基金托管人、基金代销机构
国海证券股份有限公司（“国海证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
邓普顿国际股份有限公司（Ｔｅｍｐｌｅｔｏｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ， Ｉｎｃ．）	基金管理人的股东

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
国海证券	４５０，８１２，３３６．０４	２０．３２％	５４，４８０，８７３．６０	４．８７％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国海证券	４０７，８２８．１０	２０．３５％	１９９，８０８．２０	４８．３６％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国海证券	４５，４９７．９２	４．７４％	－	－

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	７，３５１，５８８．２５	７，５１６，２４３．３６
其中：支付销售机构的客户维护费	１，０５６，９８２．２０	１，１２１，４８７．１７

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１，２９７，３３９．１１	１，３２６，３９５．９６

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行	３０，１２０，９４９．６７	３５７，８１４．３２	５９，７２７，４７６．３４	３７５，５６０．２４

股票 代码	股票 名称	停牌 日期	停牌 原因	期末估值单价	复牌 日期	复牌开 盘单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
０００５６２	宏源证券	２０１３－１０－３０	资产重组	８．２２	－	－	３５３，９１６	３，１９６，５８９．２２	２，９０９，１８９．５２	－
６０１９０１	方正证券	２０１３－０８－２７	资产重组	５．９１	２０１４－０１－１３	６．２４	１５９，４１５	８８１，９６６．１１	９４２，１４２．６５	－
６００５４７	山东黄金	２０１３－１２－２６	拟终止资产重组	１７．２５	２０１４－０１－０２	１７．５２	４４，３３６	１，４１１，０９７．０６	７６４，７９６．００	－
６０００５８	五矿发展	２０１３－０７－２４	资产重组	１３．５６	２０１４－０１－０６	１４．９２	５５，０２９	１，０９１，４０１．０３	７４６，１９３．２４	－
０００６２５	长安汽车	２０１３－１２－３１	重大事项拟披露	１１．４５	２０１４－０１－０３	１１．７２	２４，８４４	２６１，１７５．７６	２８４，４６３．８０	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	５３６，３４８，５９９．８８	９４．５０
	其中：股票	５３６，３４８，５９９．８８	９４．５０
２	固定收益投资	３，９６２．４０	０．００
	其中：债券	３，９６２．４０	０．００
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	３０，９３１，８２０．６７	５．４５
６	其他各项资产	２７０，７５０．３５	０．０５
７	合计	５６７，５５５，１３３．３０	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	３，６０９，３４２．０１	０．６４
Ｂ	采矿业	３１，６７７，４５６．９２	５．６０
Ｃ	制造业	１８４，８７７，６１９．８７	３２．６９
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	１５，１９７，０４７．０３	２．６９
Ｅ	建筑业	１６，５２４，２５３．９３	２．９２
Ｆ	批发和零售业	１４，００１，０２５．６７	２．４８
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	１２，８５６，２４６．３４	２．２７
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	１４，０４７，６２７．５９	２．４８
Ｊ	金融业	１６６，９４１，６８５．４５	２９．５２
Ｋ	房地产业	２１，５１２，０４９．４３	３．８０
Ｌ	租赁和商务服务业	３，４４２，０８４．５９	０．６１
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	６，６０２，５７３．５２	１．１７
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	２，４６５，１９０．４６	０．４４
Ｓ	综合	４，２５５，５７１．５３	０．７５
	合计	４９８，００９，７７４．３４	８８．０６

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	２８，４４２，８３２．１０	５．０３
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	批发和零售业	－	－
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	－	－
Ｊ	金融业	６，７１０，４９２．４４	１．１９
Ｋ	房地产业	３，１８５，５０１．００	０．５６
Ｌ	租赁和商务服务业	－	－
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	－	－
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	－	－
Ｓ	综合	－	－
	合计	３８，３３８，８２５．５４	６．７８

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０１１６６	兴业银行	２，２４３，４７１	２２，７４８，７９５．９４	４．０２
２	６０１３２８	交通银行	４，４７６，１４６	１７，１８８，４００．６４	３．０４
３	６０００１５	华夏银行	１，９０５，１１７	１６，３２６，８５２．６９	２．８９
４	６０１８１８	光大银行	５，９０２，８４３	１５，７０１，５６２．３８	２．７８
５	６０１３１８	中国平安	３３０，０６２	１３，７７３，４８７．２６	２．４４
６	６０００００	浦发银行	１，１８０，１１６	１１，１２８，４９３．８８	１．９７
７	６０１６０１	中国太保	５９０，３０８	１０，９３８，４０７．２４	１．９３
８	６００８３７	海通证券	７３６，３１６	８，３３５，０９７．１２	１．４７
９	０００６５１	格力电器	２２９，４９６	７，４９５，３３９．３６	１．３３
１０	６０１９８８	中国银行	２，６６０，０７６	６，９６９，３９９．１２	１．２３

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０００５６８	泸州老窖	７５６，７４０	１５，２４０，７４３．６０	２．６９
２	６０００００	浦发银行	７１１，６１０	６，７１０，４８２．３０	１．１９
３	００２３０４	洋河股份	１６０，０００	６，５３１，２００．００	１．１５
４	６００８０９	山西汾酒	２６０，４４５	５，０２６，５８８．５０	０．８９
５	０００００２	万 科Ａ	３９６，７００	３，１８５，５０１．００	０．５６
６	０００８５８	五 粮 液	１０５，０００	１，６４４，３００．００	０．２９

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００８０９	山西汾酒	８４，３５５，４９６．７５	８．５３
２	０００５６８	泸州老窖	４３，７０１，２０８．４２	４．４２
３	６０１１６６	兴业银行	３２，３０２，７９８．８６	３．２６
４	６０１３２８	交通银行	２６，７４９，２４６．７０	２．７０
５	６０１８１８	光大银行	２０，７２４，０５３．００	２．０９
６	６０００１５	华夏银行	１８，８８０，１５６．２５	１．９１
７	６０００００	浦发银行	１８，５９９，９７２．０６	１．８８
８	６０１９８８	中国银行	１５，７４１，６９８．００	１．５９
９	６０１９３９	建设银行	１４，６６２，３４１．００	１．４８
１０	６０１６０１	中国太保	１３，４６４，１４８．１０	１．３６
１１	６０１３１８	中国平安	１３，２７３，１７３．２８	１．３４
１２	００２５９４	比亚迪	１２，７９３，８３６．４５	１．２９
１３	６００３６２	江西铜业	１１，８３２，７５１．１８	１．２０
１４	６０００３１	三一重工	１１，６３４，６２０．５４	１．１８
１５	６０００３６	招商银行	１０，７２６，２３７．２１	１．０８
１６	００００２４	招商地产	１０，６２６，１６３．６９	１．０７
１７	６０００３０	中信证券	９，６４８，２０６．００	０．９８
１８	０００００２	万 科Ａ	８，９６１，５５７．００	０．９１
１９	６００５１９	贵州茅台	８，５４８，９６６．４８	０．８６
２０	６００３３２	白云山	８，３６６，５４９．８９	０．８５

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	８２，１７０，４５７．２２	８．３０
２	６００８０９	山西汾酒	５３，０７４，２４３．２１	５．３６
３	６０１１６６	兴业银行	５２，５４２，３８８．５０	５．３１
４	６０００００	浦发银行	４３，５３８，１６９．６７	４．４０
５	６０００３６	招商银行	３９，２４１，０５３．０６	３．９７
６	６００７７８	友好集团	３５，２１７，１５７．３２	３．５６
７	６０００３０	中信证券	２３，９４６，７９１．３０	２．４２
８	６０１３１８	中国平安	２３，３７３，２４５．４２	２．３６
９	０００００２	万 科Ａ	２２，３９３，９２２．００	２．２６
１０	６０１９３９	建设银行	２２，３７３，４５０．０３	２．２６
１１	６０１３２８	交通银行	２２，３２３，７１５．７９	２．２６
１２	０００５６８	泸州老窖	２２，１０６，５３５．０６	２．２３
１３	００２３５３	杰瑞股份	２１，６６１，６５９．５３	２．１９
１４	６０００１５	华夏银行	２０，７６７，６１１．８４	２．１０
１５	６００８３７	海通证券	１２，５８９，７７５．５１	１．２７
１６	６０１９８８	中国银行	１１，９９９，７４４．３６	１．２１
１７	０００００１	平安银行	１１，９５７，３９６．９５	１．２１
１８	６００５１９	贵州茅台	１１，７５４，１７６．７２	１．１９
１９	６０１６０１	中国太保	１０，９４５，６２４．７９	１．１１
２０	００００２４	招商地产	１０，７６５，０１１．７９	１．０９

买入股票的成本（成交）总额	９４９，７６２，０７９．２０
卖出股票的收入（成交）总额	１，２７９，５５９，１３９．５６

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	３，９６２．４０	０．００
８	其他	－	－
９	合计	３，９６２．４０	０．００

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００６	深燃转债	４０	３，９６２．４０	０．００

序号	名称	金额
１	存出保证金	１８１，２１３．７８
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	７，５７９．６３
５	应收申购款	８１，９５６．９４
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２７０，７５０．３５

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
３６，７１０	１７，６４２．１５	６，０６３，２２５．７０	０．９４％	６４１，５８０，２６９．９３	９９．０６％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	２０８，２０６．６６	０．０３２１４８％

基金合同生效日（２００９年９月３日）基金份额总额	２，４２３，８３２，１７３．１９
本报告期期初基金份额总额	１，０４６，１３９，１８２．１８
本报告期基金总申购份额	３３８，４７１，３４５．８５
减：本报告期基金总赎回份额	７３６，９６７，０３２．４０
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	６４７，６４３，４９５．６３

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
银河证券	１	４６３，４８８，４０９．０１	２０．８９％	４２１，９５９．０３	２１．０６％	－
国海证券	２	４５０，８１２，３３６．０４	２０．３２％	４０７，８２８．１０	２０．３５％	－
海通证券	１	４１８，７１５，３４５．７５	１８．８７％	３８１，１９５．７３	１９．０２％	－
中金公司	２	３３３，７６０，４０２．６７	１５．０４％	２９５，３４５．３７	１４．７４％	－
国金证券	１	２０４，２５７，１２３．６７	９．２１％	１８５，９５５．２８	９．２８％	－
华泰证券	２	１６４，４１２，７１５．２４	７．４１％	１４５，４８９．００	７．２６％	－
安信证券	１	１０４，５９６，０７２．４０	４．７１％	９５，２２４．６９	４．７５％	－
高华证券	１	５３，９２８，１４７．６０	２．４３％	４９，０９５．７０	２．４５％	－
国泰君安	１	１８，９０４，３０４．２４	０．８５％	１６，７２８．４１	０．８３％	－
中信证券	２	５，６４６，０３３．９７	０．２５％	５，１４０．１０	０．２６％	－
中信建投	１	－	－	－	－	－
招商证券	１	－	－	－	－	－
兴业证券	１	－	－	－	－	－
申银万国	１	－	－	－	－	－
齐鲁证券	１	－	－	－	－	－
国信证券	１	－	－	－	－	－
财富证券	１	－	－	－	－	－
财富里昂证券	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
银河证券	－	－	－	－	－	－
国海证券	１４６，１４２．４９	２．９４％	－	－	－	－
海通证券	－	－	－	－	－	－
中金公司	－	－	－	－	－	－
国金证券	１，５２５，２０２．００	３０．７２％	－	－	－	－
华泰证券	－	－	－	－	－	－
安信证券	３，１８９，７２８．６０	６４．２４％	１，７００，０００．００	１００．００％	－	－
高华证券	１０４，３１０．００	２．１０％	－	－	－	－
国泰君安	－	－	－	－	－	－
中信证券	－	－	－	－	－	－
中信建投	－	－	－	－	－	－
招商证券	－	－	－	－	－	－
兴业证券	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	－	－	－	－
齐鲁证券	－	－	－	－	－	－
国信证券	－	－	－	－	－	－
财富证券	－	－	－	－	－	－
财富里昂证券	－	－	－	－	－	－

  2013年12月31日

  基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一四年三月三十一日