富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金

2014-03-31 来源：上海证券报

2013年年度报告摘要

§１重要提示及目录

１．１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１４年３月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１３年１月１日起至１２月３１日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４境外投资顾问和境外资产托管人

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２．５信息披露方式

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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１．本基金合同生效日为２０１２年２月２２日。本基金２０１２年度主要财务指标的计算期间为２０１２年２月２２日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日。

２．上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第１号《主要财务指标的计算及披露》。

３．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

４．期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

５．上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金的基金合同生效日为２０１２年２月２２日，本基金在建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。

３．２．３自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金成立于２０１２年２月２２日，故２０１２年的业绩为成立日至年底的业绩而非全年的业绩。

３．３过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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注：本基金于２０１２年２月２２日基金合同生效。

§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

国海富兰克林基金管理有限公司成立于２００４年１１月，由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本２．２亿元人民币，国海证券股份有限公司持有５１％的股份，邓普顿国际股份有限公司持有４９％的股份。

国海证券股份有限公司是国内Ａ股市场第１６家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在全球市场上有超过６０年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。

本公司具有丰富的管理基金经验。截至本报告期末，从２００５年６月第一只基金成立到现在，本公司已经成功管理了１５只基金产品（包含Ａ、Ｃ类债券基金）。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１．表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

２．表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

４．２境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

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４．３管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

４．４管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．４．１公平交易制度和控制方法

公司建立了《公平交易管理制度》，确保公司旗下投资组合能够得到公平对待，避免各种投资组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制：

１．在研究信息共享方面，投资研究等部门通过定期的例会沟通机制，就相关议题进行讨论；公司建立了统一的研究平台，研究报告信息通过研究平台进行发布。

２．建立投资对象备选库，股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据，并经过相关领导审批；建立研究报告的定期更新机制。

３．在投资决策方面，公司在各类资产管理业务之间建立防火墙，确保业务隔离及人员隔离，同时各投资组合经理投资决策保持独立。

４．公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易，公司在交易系统中设置公平交易功能，按照时间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令；公司建立和完善了对债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易分配制度，以确保相关投资组合能够得到公平对待。

５．公司建立了《同日反向交易管理办法》，通过事前审批来对反向交易进行事前控制。公司每季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。

６．公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核，并在监察稽核定期报告中做专项说明。公司也会在各投资组合的定期报告中，披露公平交易制度执行情况及异常交易行为专项说明。

４．４．２公平交易制度的执行情况

报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。

报告期末，公司共管理了十五只公募基金及三只专户产品。统计所有投资组合分投资类别（股票、债券）过去连续４个季度内在不同时间窗口（Ｔ＝１、Ｔ＝３和Ｔ＝５）存在同向交易价差的样本，并对差价率均值、交易价格占优比率、ｔ值、贡献率等指标进行分析，报告期内不存在交易价差显著非零且对组合持仓市值贡献超过１％的样本组合。

报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。

４．４．３异常交易行为的专项说明

公司按照《异常交易监控与报告制度》，系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、异常交易的识别程序，制订了异常交易的监控办法，并规范了异常交易的分析、报告制度。

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易，其成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况。

４．５管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．５．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年全球经济增长相对平稳，在宽松的货币政策支持下，主要发达国家经济有所好转。随着美国经济基本面的改善，美联储逐步减少量化宽松政策的规模，导致美国国债利率有所回升，美元走强。在此背景下，资金从新兴市场流出趋势明显，加剧了新兴市场经济的波动性。中国经济保持平稳增长，但经济结构出现转型，改革的力度有所加大。在利率市场化的背景下，资金利率保持在较高的水平，加大了市场对中国金融系统风险的担心。在资金持续流出亚洲市场的背景下，亚洲主要货币，尤其是印度卢布和东南亚国家的货币皆对美元有不同程度的贬值。相比之下，２０１３年人民币继续对美元升值，涨幅达到２．９％。

在２０１３年年中，由于我们判断短期市场回调压力较大，股票仓位较为谨慎。下半年随着全球宏观形式的逐步明朗，股市经过回调后估值更具吸引力，我们逐步加大了股票投资仓位。２０１３年基金申购赎回波动较大，对基金的业绩出现一定的负面影响。

４．５．２报告期内基金的业绩表现

本基金净值在２０１３年下跌３．３２％。相比之下，业绩比较基准（ＭＳＣＩ亚洲除日本净总收益指数，以美元计价）同期上升０．６８％。基金业绩表现落后比较基准４个百分点。人民币对美元的升值是基金净值落后比较基准的主要原因。

４．６管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

未来我们认为全球经济增长仍然处在缓步恢复当中。亚洲各个国家地区经济增长会逐渐企稳。对美联储逐步削减量化宽松的担心，仍然会影响全球资金的流向。目前亚洲股市估值相对历史水平仍然偏低，投资价值凸显。

４．７管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称“估值委员会”），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由董事长（本报告期内代为履行总经理职责）或其任命者负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

４．８管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期本基金未实施利润分配。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金基金合同》、《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金托管协议》的约定，对富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金的基金管理人—国海富兰克林基金管理有限公司２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司在富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§６审计报告

会计师出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金

报告截止日：２０１３年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年１２月３１日，基金份额净值１．０２０元，基金份额总额４１，５８２，６０６．１４份。

７．２利润表

会计主体：富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分

本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：吴显玲（董事长，本报告期内代为履行总经理职责），主管会计工作负责人：董卫军，会计机构负责人：黄宇虹

７．４报表附注

７．４．１基金基本情况

富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可字［２０１１］第１３８０号《关于同意富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币３２７，６８１，７８２．１７元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１２）第２８号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金基金合同》于２０１２年２月２２日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为３２７，７３８，５５５．１４份，其中认购资金利息折合５６，７７２．９７份基金份额，划入基金份额持有人账户。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司，境外托管人为摩根大通银行。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》，《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；境外证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品；法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于６０％，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的５％（若法律法规变更或取消本限制的，则本基金按变更或取消后的规定执行）。本基金的业绩比较基准为：ＭＳＣＩ亚洲（除日本）净总收益指数（ＭＳＣＩＡＣＡｓｉａｅｘＪａｐａｎＩｎｄｅｘ（ＮｅｔＴｏｔａｌＲｅｔｕｒｎ））。

本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于２０１４年３月２６日批准报出。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１３年度的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年１２月３１日的财务状况以及２０１３年度的的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。

（３）目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

７．４．７关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．８％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × １．８％／当年天数。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值０．３５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × ０．３５％／当年天数。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金在本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

１．基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

２．本报告期和上年度可比期间【２０１２年２月２２日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日】基金管理人未运用固有资金投资本基金。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

１．本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

２．本报告期末和上年度末（２０１２年１２月３１日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国农业银行和境外资产托管人摩根大通银行保管，按适用利率或约定利率计息。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。

７．４．８．７其他关联交易事项的说明

无。

７．４．９期末（２０１３年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

无。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

无。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层级金融工具公允价值

于２０１３年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为４０，４６８，５５０．９０元，无属于第二层级和第三层级的余额。（２０１２年１２月３１日：第一层级６０，０９７，３５９．０１元，无第二、三层级）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层级间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

（ｉｖ）第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８投资组合报告

８．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

■

注：以上国家（地区）均按照股票及存托凭证上市交易地点进行统计。

８．３期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

■

注：以上分类采用ＧＩＣＳ行业分类标准。

８．４期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币元

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注：１．本基金对以上证券代码采用彭博ＢＢＧ－ＩＤ。

２．上述表格“所属国家（地区）”均按照股票及存托凭证上市交易地点统计。

３．投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益投资明细，应阅读登载于国海富兰克林基金管理有限公司网站的年度报告正文。

８．５报告期内股票投资组合的重大变动

８．５．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５．３权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

金额单位：人民币元

■

８．６期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．９期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

８．１０期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

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８．１１投资组合报告附注

８．１１．１本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

８．１１．２本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．１１．３其他各项资产构成

单位：人民币元

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８．１１．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

截至报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

８．１１．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§９基金份额持有人信息

９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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９．２期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１．本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金的基金份额。

２．该只基金的基金经理未持有该只基金的基金份额。

§１０开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（一）基金管理人重大人事变动

１、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过，任命张晓东先生担任公司副总经理，相关公告已于２０１３年６月８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露；

２、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过，任命徐荔蓉先生担任公司副总经理，相关公告已于２０１３年５月１８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露；

３、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过，任命李彪先生担任公司副总经理，相关公告已于２０１３年７月１２日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露；

４、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过，任命储丽莉女士担任公司督察长，原督察长李彪先生因工作需要，不再担任公司督察长，相关公告已于２０１３年７月１２日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露；

５、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，李雄厚先生不再担任公司总经理职务，在新任总经理正式就任前，由董事长吴显玲女士代为履行总经理职责，相关公告已于２０１３年９月１０日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露。

（二）基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．４基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币６０，０００．００元，本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

（一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚。

（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、交易单元的选择标准为：

（１）资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币或等值外币；

（２）财务状况良好，经营行为规范；

（３）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（４）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（５）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

２、交易单元的选择程序：

（１）基金管理人根据基金投资的需求提出拟选券商名单，并组织相关部门依据券商的选择标准对券商进行评估，选定券商。

（２）基金管理人与拟选券商签订《交易开户协议》，并经公司相关部门审议相关条款后，由基金管理人与券商签订《交易开户协议》，并对相关人员授权。

（３）之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下评价体系，每半年对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价。

公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量，评判标准包括但不限于：

ａ．全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的严究报告；

ｂ．具有数量研究和开发能力；

ｃ．能有效组织上市公司调研；

ｄ．能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；

ｅ．上门路演和电话会议的质量；

ｆ．与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力；

ｇ．交易执行能力和质量；

ｈ．其他与投资有关的服务和支持。

３、报告期内证券公司基金专用交易单元的租用与变更情况

报告期内，根据上述基金专用交易单元选择标准和程序，本基金逐步租用证券公司的交易单元合计１１个：国内券商国海证券２个，中信建投证券１个，海外券商为：高盛证券（ＧｏｌｄｍａｎＳａｃｈｓ），美银美林证券（ＢａｎｋｏｆＡｍｅｒｉｃａ／ＭｅｒｒｉｌｌＬｙｎｃｈ），摩根斯坦利国际有限公司（ＭｏｒｇａｎＳｔａｎｌｅｙ＆Ｃｏ．ＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＰｌｃ），里昂证券有限公司（ＣＬＳＡＬｉｍｉｔｅｄ），巴克莱资本亚洲有限公司（ＢａｒｃｌａｙｓＣａｐｉｔａｌＡｓｉａＬｉｍｉｔｅｄ），麦格理证券（ＭａｃｑｕａｒｉｅＣａｐｉｔａｌＳｅｃｕｒｉｔｉｅｓＬｉｍｉｔｅｄ），大信证券（ＤａｉｓｈｉｎＳｅｃｕｒｉｔｉｅｓＣｏ．，Ｌｔｄ．）和Ｉｎｓｔｉｎｅｔ证券（原野村国际有限公司（ＮｏｍｕｒａＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＰｌｃ））。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

国海富兰克林基金管理有限公司

二〇一四年三月三十一日

基金名称富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金
基金简称国富亚洲机会股票（ＱＤＩＩ）
基金主代码４５７００１
交易代码４５７００１
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日２０１２年２月２２日
基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额４１，５８２，６０６．１４份

投资目标本基金的投资目标是通过投资在亚洲地区（不包括日本）证券市场进行交易以及公司总部或经营范围在亚洲地区（不包括日本）的上市公司以实现基金资产的长期增值。
投资策略本基金在投资过程中首先强调亚洲国家和地区上市公司的品质与成长性的结合。采取“自下而上”的选股策略，注重个股成长性指标分析，挖掘拥有更佳成长特性的公司，构建股票池。同时，在亚洲国家和地区经济发展格局下，注重各区域市场环境、政经前景分析，甄别不同亚洲国家与地区、行业与板块的投资机会，优先考虑国家与地区的资产配置，决定行业与板块的基本布局，并从中筛选出具有国际比较优势的优质上市公司。最后通过深入的投资价值评估，形成优化的投资组合。
在固定收益类投资部分，其资产布局坚持安全性、流动性和收益性为资产配置原则，并结合现金管理、货币市场工具等来制订具体策略。
业绩比较基准ＭＳＣＩ亚洲（除日本）净总收益指数
风险收益特征本基金为区域性股票型证券投资基金，基金预期投资风险收益水平高于混合型基金和债券型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的基金品种。

项目基金管理人基金托管人
名称国海富兰克林基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人姓名储丽莉李芳菲
联系电话０２１－３８５５５５５５０１０－６６０６００６９
电子邮箱ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｆｔｓｆｕｎｄ．ｃｏｍｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话４００－７００－４５１８、９５１０－５６８０和０２１－３８７８９５５５９５５９９
传真０２１－６８８８３０５００１０－６３２０１８１６

项目境外投资顾问境外资产托管人
名称英文ＦｒａｎｋｌｉｎＡｄｖｉｓｅｒｓ，Ｉｎｃ．，ＪＰＭｏｒｇａｎＣｈａｓｅＢａｎｋ，ＮａｔｉｏｎａｌＡｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ
中文富兰克林顾问公司摩根大通银行
注册地址１ＦｒａｎｋｌｉｎＰａｒｋｗａｙ，ＳａｎＭａｔｅｏ，ＣＡ，ＵＳＡ１１１１ＰｏｌａｒｉｓＰａｒｋｗａｙ，Ｃｏｌｕｍｂｕｓ，ＯＨ，ＵＳＡ
办公地址１ＦｒａｎｋｌｉｎＰａｒｋｗａｙ，ＳａｎＭａｔｅｏ，ＣＡ，ＵＳＡ２７０ＰａｒｋＡｖｅｎｕｅ，ＮｅｗＹｏｒｋ，ＮｅｗＹｏｒｋ，ＵＳＡ
邮政编码９４４０３１００１７

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址ｗｗｗ．ｆｔｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所

３．１．１期间数据和指标２０１３年２０１２年２月２２日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日
本期已实现收益１，８４１，９６８．１３－２，８１３，６６５．７８
本期利润－６１２，９５４．０５１，８６７，７３９．３３
加权平均基金份额本期利润－０．０１１３０．０１１７
本期加权平均净值利润率－１．１１％１．１８％
本期基金份额净值增长率－３．３２％５．５０％
３．１．２期末数据和指标２０１３年末２０１２年末
期末可供分配利润５４７，９９９．７６－１，３０３，１８６．３５
期末可供分配基金份额利润０．０１３２－０．０２１７
期末基金资产净值４２，４１１，６３４．５９６３，２８５，６０９．８８
期末基金份额净值１．０２０１．０５５

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月３．６６％０．６１％３．２５％０．７０％０．４１％－０．０９％
过去六个月５．１５％０．７３％８．２８％０．８５％－３．１３％－０．１２％
过去一年－３．３２％０．７８％０．６８％０．９０％－４．００％－０．１２％
自基金合同生效起至今２．００％０．７４％３．７３％０．９１％－１．７３％－０．１７％

年度每１０份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
２０１３０．００００．０００．０００．００－
２０１２０．００００．０００．０００．００－
合计０．００００．０００．０００．００－

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
曾宇国富亚洲机会股票（ＱＤＩＩ）基金经理２０１２－０２－２２－９年曾宇先生，法国籍，ＣＦＡ，巴黎高等商学院研究生硕士。历任汇丰集团信汇资产管理公司基金经理助理，交易员，Ｆｉｎａｎｃｉèｒｅｄｅｌ’Ｅｃｈｉｑｕｉｅｒ基金经理助理，股票分析师。现任国海富兰克林基金管理有限公司国富亚洲机会股票（ＱＤＩＩ）基金的基金经理。

姓名在境外投资顾问所任职务证券从业年限说明
斯蒂芬？多佛（ＳｔｅｐｈｅｎＨ．Ｄｏｖｅｒ）董事总经理和国际首席投资官２９年负责韩国、巴西和印度地区管理和销售的基金产品和其他受托管理资产的投资，以及富兰克林名下的亚洲股权类成长性投资产品的投资。他也是国海富兰克林基金管理有限公司投资团队的顾问。
苏库玛？拉贾（ＳｕｋｕｍａｒＲａｊａｈ）常务董事和亚洲权益资本的首席投资官２３年负责印度权益类投资团队，并管理印度国内的富兰克林权益类基金、富兰克林印度基金和印度以外的机构账户。

资产本期末
２０１３年１２月３１日
上年度末
２０１２年１２月３１日
资产：
银行存款２，３７０，３２５．２５５，６９０，６１６．９８
结算备付金－－
存出保证金－－
交易性金融资产４０，４６８，５５０．９０６０，０９７，３５９．０１
其中：股票投资３８，６５６，５４９．１７５４，９３５，６８１．１５
基金投资１，８１２，００１．７３５，１６１，６７７．８６
债券投资－－
资产支持证券投资－－
衍生金融资产－－
买入返售金融资产－－
应收证券清算款２７２，１５８．９４５６６，２７０．９９
应收利息２４０．５１８６７．６０
应收股利２，０７６．７３－
应收申购款１８５，４３９．４２９８．８１
递延所得税资产－－
其他资产１６９，８０１．３８３５２，４９０．８８
资产总计４３，４６８，５９３．１３６６，７０７，７０４．２７
负债和所有者权益本期末
２０１３年１２月３１日
上年度末
２０１２年１２月３１日
负债：
短期借款－－
交易性金融负债－－
衍生金融负债－－
卖出回购金融资产款－－
应付证券清算款１３９，９５７．３９４４，３３２．７２
应付赎回款３２６，２５９．８２２，７５０，９４３．８２
应付管理人报酬６６，４５５．２６１０８，８０９．５１
应付托管费１２，９２１．８６２１，１５７．３９
应付销售服务费－－
应付交易费用－－
应交税费－－
应付利息－－
应付利润－－
递延所得税负债－－
其他负债５１１，３６４．２１４９６，８５０．９５
负债合计１，０５６，９５８．５４３，４２２，０９４．３９
所有者权益：
实收基金４１，５８２，６０６．１４６０，００４，３７４．３０
未分配利润８２９，０２８．４５３，２８１，２３５．５８
所有者权益合计４２，４１１，６３４．５９６３，２８５，６０９．８８
负债和所有者权益总计４３，４６８，５９３．１３６６，７０７，７０４．２７

项目本期
２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日
上年度可比期间
２０１２年２月２２日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日
一、收入１，２９１，３９２．８８５，６１０，５０６．０４
１．利息收入１８，０２７．３３１，３５１，７８２．２１
其中：存款利息收入１８，０２７．３３２２５，２２８．１６
债券利息收入－－
资产支持证券利息收入－－
买入返售金融资产收入－１，１２６，５５４．０５
其他利息收入－－
２．投资收益（损失以“－”填列）４，４０５，０５２．７７４１４，０８７．７６
其中：股票投资收益３，１５２，１４５．２８－１，６８４，２８３．３６
基金投资收益３０２，０３９．８１２４２，０５０．６８
债券投资收益－－
资产支持证券投资收益－－
衍生工具收益２３，３３８．１３－
股利收益９２７，５２９．５５１，８５６，３２０．４４
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）－２，４５４，９２２．１８４，６８１，４０５．１１
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）－７６１，０６６．７３－１，１７１，００５．５９
５．其他收入（损失以“－”号填列）８４，３０１．６９３３４，２３６．５５
减：二、费用１，９０４，３４６．９３３，７４２，７６６．７１
１．管理人报酬１，０００，２８３．４９２，４３１，２１１．９１
２．托管费１９４，４９９．６１４７２，７３５．５４
３．销售服务费－－
４．交易费用３８２，１１８．１２５２１，８５９．２６
５．利息支出－－
其中：卖出回购金融资产支出－－
６．其他费用３２７，４４５．７１３１６，９６０．００
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）－６１２，９５４．０５１，８６７，７３９．３３
减：所得税费用－－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）－６１２，９５４．０５１，８６７，７３９．３３

项目本期
２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）６０，００４，３７４．３０３，２８１，２３５．５８６３，２８５，６０９．８８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－－６１２，９５４．０５－６１２，９５４．０５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）－１８，４２１，７６８．１６－１，８３９，２５３．０８－２０，２６１，０２１．２４
其中：１．基金申购款６０，４７８，７１９．１４７２，０７２．９５６０，５５０，７９２．０９
２．基金赎回款－７８，９００，４８７．３０－１，９１１，３２６．０３－８０，８１１，８１３．３３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）－－－
五、期末所有者权益（基金净值）４１，５８２，６０６．１４８２９，０２８．４５４２，４１１，６３４．５９
项目上年度可比期间
２０１２年２月２２日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）３２７，７３８，５５５．１４－３２７，７３８，５５５．１４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－１，８６７，７３９．３３１，８６７，７３９．３３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）－２６７，７３４，１８０．８４１，４１３，４９６．２５－２６６，３２０，６８４．５９
其中：１．基金申购款１，０６３，３９４．３９－４，２６３．９０１，０５９，１３０．４９
２．基金赎回款－２６８，７９７，５７５．２３１，４１７，７６０．１５－２６７，３７９，８１５．０８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）－－－
五、期末所有者权益（基金净值）６０，００４，３７４．３０３，２８１，２３５．５８６３，２８５，６０９．８８

关联方名称与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）基金托管人、基金代销机构
摩根大通银行（Ｊ．Ｐ．ＭｏｒｇａｎＣｈａｓｅ＆Ｃｏ．）基金境外资产托管人
国海证券股份有限公司（“国海证券”）基金管理人的股东、基金代销机构
邓普顿国际股份有限公司（ＴｅｍｐｌｅｔｏｎＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ，Ｉｎｃ．）基金管理人的股东
富兰克林顾问公司（ＦｒａｎｋｌｉｎＡｄｖｉｓｅｒ，Ｉｎｃ．）境外投资顾问公司

项目本期
２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日
上年度可比期间
２０１２年２月２２日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费１，０００，２８３．４９２，４３１，２１１．９１
其中：支付销售机构的客户维护费４２１，９７１．２２９０４，７８２．６５

项目本期
２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日
上年度可比期间
２０１２年２月２２日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费１９４，４９９．６１４７２，７３５．５４

关联方名称本期
２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日
上年度可比期间
２０１２年２月２２日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国农业银行１，０６３，８５１．５１１７，４３５．８９２，４６７，０３３．８９２１２，０４３．００
摩根大通银行１，３０６，４７３．７４６．２２３，２２３，５８３．０９４．９８
合计２，３７０，３２５．２５１７，４４２．１１５，６９０，６１６．９８２１２，０４７．９８

序号项目金额占基金总资产的比例（％）
１权益投资３８，６５６，５４９．１７８８．９３
其中：普通股３３，７０７，９７７．１２７７．５５
存托凭证４，９４８，５７２．０５１１．３８
优先股－－
房地产信托－－
２基金投资１，８１２，００１．７３４．１７
３固定收益投资－－
其中：债券－－
资产支持证券－－
４金融衍生品投资－－
其中：远期－－
期货－－
期权－－
权证－－
５买入返售金融资产－－
其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
６货币市场工具－－
７银行存款和结算备付金合计２，３７０，３２５．２５５．４５
８其他资产６２９，７１６．９８１．４５
９合计４３，４６８，５９３．１３１００．００

国家（地区）公允价值占基金资产净值比例（％）
香港１２，２４２，９０６．４４２８．８７
韩国７，３０３，１５４．７０１７．２２
美国６，４１６，０４４．０５１５．１３
台湾４，５９４，１８３．００１０．８３
新加坡３，４９９，１９７．９２８．２５
泰国２，７６４，９３６．９７６．５２
印度尼西亚１，５８０，２０４．８２３．７３
英国２４３，２６６．３１０．５７
马来西亚１２，６５４．９６０．０３
合计３８，６５６，５４９．１７９１．１５

行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
材料６１０，３１１．０４１．４４
电信服务－－
信息技术１２，６２９，３１０．６３２９．７８
非必需消费品７，６０７，３５２．７１１７．９４
必需消费品３１０，７６０．０５０．７３
能源３，３７６，５７９．７３７．９６
保健１，７３９，８３９．５１４．１０
金融９，８０７，０２２．６２２３．１２
工业１，００４，４８５．３４２．３７
公用事业１，５７０，８８７．５４３．７０
合计３８，６５６，５４９．１７９１．１５

序号公司名称（英文）公司名称（中文）证券代码所在证券市场所属国家（地区）数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
１ＴａｉｗａｎＳｅｍｉｃｏｎ．Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ台积电ＢＢＧ０００ＢＮ２ＪＤ８台湾证券交易所台湾１４０，０００３，０２１，１４３．１２７．１２
２ＳａｍｓｕｎｇＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓＣｏＬｔｄ三星电子ＢＢＧ０００ＢＣＹ２Ｓ８韩国证券交易所韩国２８０２，２３１，０７７．４７５．２６
３ＥｚｉｏｎＨｏｌｄｉｎｇｓＬｔｄ－ＢＢＧ０００Ｃ１ＮＰＭ８新加坡证券交易所新加坡１７０，８００１，８３１，２７２．３０４．３２
４ＡＩＡＧｒｏｕｐＬｔｄ友邦保险ＢＢＧ００１６ＸＲ１Ｑ８香港联合交易所香港５６，６００１，７３１，０７４．０４４．０８
５ＴｅｎｃｅｎｔＨｏｌｄｉｎｇｓＬｔｄ腾讯ＢＢＧ０００ＢＪ３５Ｎ５香港联合交易所香港４，３００１，６７２，１３８．２４３．９４
６ＩＣＩＣＩＢａｎｋＬｔｄ－ＢＢＧ０００ＤＲＭ７９６纽约证券交易所美国７，２００１，６３１，６７６．７７３．８５
７ＣｈｉｎａＲｅｓｏｕｒｃｅｓＧａｓＧｒｏｕｐＬｔｄ华润燃气ＢＢＧ０００ＤＰ２９Ｎ２香港联合交易所香港７４，０００１，５７０，８８７．５４３．７０
８ＣｈｉｎａＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＢａｎｋＣｏｒｐ中国建设银行ＢＢＧ０００ＮＷ２Ｓ１８香港联合交易所香港３０１，０００１，３８４，４３３．１０３．２６
９ＢａｉｄｕＩｎｃ／Ｃｈｉｎａ百度ＢＢＧ０００ＱＸＷＲＭ９美国纳斯达克交易所美国１，２１０１，３１２，２６５．０５３．０９
１０ＧｏｏｇｌｅＩｎｃ谷歌ＢＢＧ０００ＢＨＳＴ０５美国纳斯达克交易所美国１９０１，２９８，２４２．７９３．０６

序号公司名称（英文）证券代码本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
１ＳａｍｓｕｎｇＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓＣｏＬｔｄＢＢＧ０００ＢＣＹ２Ｓ８３，６８０，４１９．２７５．８２
２ＡＩＡＧｒｏｕｐＬｔｄＢＢＧ００１６ＸＲ１Ｑ８２，８４１，４８９．９４４．４９
３ＩＣＩＣＩＢａｎｋＬｔｄＢＢＧ０００ＤＲＭ７９６２，７０７，０４６．４４４．２８
４ＴａｉｗａｎＳｅｍｉｃｏｎ．ＭａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇＢＢＧ０００ＢＮ２ＪＤ８２，５３８，９１７．９３４．０１
５ＣｈｉｎａＲｅｓｏｕｒｃｅｓＧａｓＧｒｏｕｐＬｔｄＢＢＧ０００ＤＰ２９Ｎ２２，２５８，７３３．４６３．５７
６ＭｅｒｉｔｚＦｉｒｅ＆ＭａｒｉｎｅＩｎｓｕｒａｎｃｅＢＢＧ０００ＢＤＴ９Ｒ８２，１８７，９９３．４４３．４６
７ＥｚｉｏｎＨｏｌｄｉｎｇｓＬｔｄＢＢＧ０００Ｃ１ＮＰＭ８１，８７３，４２６．７４２．９６
８ＭｉｎｄｒａｙＭｅｄｉｃａｌＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＢＢＧ０００ＪＦ１８５１１，８４９，０２９．１３２．９２
９ＴｅｃｈｔｒｏｎｉｃＩｎｄｕｓｔｒｉｅｓＣｏＢＢＧ０００ＢＦＧＸＶ９１，８０４，２７８．０７２．８５
１０ＨｙｕｎｄａｉＭｏｔｏｒＣｏＢＢＧ０００ＢＣＶＤＫ５１，６８５，７３４．９７２．６６
１１ＣｈｉｎａＯｖｅｒｓｅａｓＬａｎｄ＆ＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔＢＢＧ０００ＢＧＤ８Ｗ４１，６６０，０９０．８１２．６２
１２ＰｅｔｒｏＣｈｉｎａＣｏＬｔｄＢＢＧ０００ＢＦＮＴＤ０１，５９６，８１２．７１２．５２
１３ＣｈｅｎｇＳｈｉｎＲｕｂｂｅｒＩｎｄｕｓｔｒｙＣｏＢＢＧ０００ＢＤ８ＫＲ６１，５４６，７４８．２７２．４４
１４ＣｏｇｎｉｚａｎｔＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＳｏｌｕｔｉｏｎｓＢＢＧ０００ＢＢＦ４４３１，５４２，２２３．０９２．４４
１５ＬｅｎｏｖｏＧｒｏｕｐＬｔｄＢＢＧ０００ＢＧ４ＱＭ５１，４３７，０２４．８６２．２７
１６ＤａｉｒｙＦａｒｍＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＢＢＧ０００ＢＲＭＢＹ１１，３４７，９９６．６２２．１３
１７ＮｅｓｔｌｅＭａｌａｙｓｉａＢｈｄＢＢＧ０００ＢＤＮＭ４０１，２６５，９８６．３６２．００
１８ＧｒｅａｔＷａｌｌＭｏｔｏｒＣｏＬｔｄＢＢＧ０００ＣＹＺ１Ｋ８１，２５９，２６５．２７１．９９
１９ＳｕｒｙａＣｉｔｒａＭｅｄｉａＴｂｋＰＴＢＢＧ０００ＮＱＺＢＮ８１，２３３，５７２．１９１．９５
２０ＣＪＯＳｈｏｐｐｉｎｇＣｏＬｔｄＢＢＧ０００Ｃ４３ＦＲ１１，２０５，９４１．５２１．９１

序号公司名称（英文）证券代码本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
１ＳａｍｓｕｎｇＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓＣｏＬｔｄＢＢＧ０００ＢＣＹ２Ｓ８５，０１３，９８８．７６７．９２
２ＴａｉｗａｎＳｅｍｉｃｏｎ．ＭａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇＢＢＧ０００ＢＮ２ＪＤ８４，５２７，１９１．４１７．１５
３ＤａｉｒｙＦａｒｍＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＢＢＧ０００ＢＲＭＢＹ１３，５７４，８２１．０１５．６５
４ＨｅｎｇａｎＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＧｒｏｕｐＣｏＢＢＧ０００ＣＪＸＮＢ５３，４２３，４９２．２３５．４１
５ＧｉａｎｔＭａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇＣｏＬｔｄＢＢＧ０００ＤＹＧＮＢ０２，６７６，０４６．５８４．２３
６ＣＪＯＳｈｏｐｐｉｎｇＣｏＬｔｄＢＢＧ０００Ｃ４３ＦＲ１２，１３９，７３６．２１３．３８
７ＩＣＩＣＩＢａｎｋＬｔｄＢＢＧ０００ＤＲＭ７９６２，００６，５９２．６１３．１７
８ＣｈｉｎａＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＢａｎｋＣｏｒｐＢＢＧ０００ＮＷ２Ｓ１８１，９１０，９３１．１５３．０２
９ＨｙｕｎｄａｉＭｏｔｏｒＣｏＢＢＧ０００ＢＣＶＤＫ５１，８９８，１１４．９４３．００
１０ＳＡＴＳＬｔｄＢＢＧ０００Ｃ８ＦＲ３９１，８７５，５８４．３８２．９６
１１ＣＮＯＯＣＬｔｄＢＢＧ０００ＤＣＸＰ０６１，５９１，２９６．５２２．５１
１２ＣｈｉｎａＳｈｅｎｈｕａＥｎｅｒｇｙＣｏＬｔｄＢＢＧ０００ＢＸ４ＭＳ１１，５５９，８２４．８０２．４６
１３ＭｉｎｄｒａｙＭｅｄｉｃａｌＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＢＢＧ０００ＪＦ１８５１１，５５９，７８２．７２２．４６
１４ＳａｍｓｕｎｇＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓＣｏＬｔｄ－ＧＤＲＢＢＧ０００ＢＳＤ０５５１，５５９，２１９．７１２．４６
１５ＨａｎｇＬｕｎｇＰｒｏｐｅｒｔｉｅｓＬｔｄＢＢＧ０００ＢＤＴＣＸ４１，５１９，２０１．９９２．４０
１６ＣｏｇｎｉｚａｎｔＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＳｏｌｕｔｉｏｎｓＢＢＧ０００ＢＢＦ４４３１，５１３，５７２．１２２．３９
１７ＴｅｃｈｔｒｏｎｉｃＩｎｄｕｓｔｒｉｅｓＣｏＢＢＧ０００ＢＦＧＸＶ９１，５１１，５５４．０５２．３９
１８ＢａｉｄｕＩｎｃ／ＣｈｉｎａＢＢＧ０００ＱＸＷＲＭ９１，５０５，７１０．２７２．３８
１９ＮｅｓｔｌｅＭａｌａｙｓｉａＢｈｄＢＢＧ０００ＢＤＮＭ４０１，４７７，５１８．２８２．３３
２０ＭｅｒｉｔｚＦｉｒｅ＆ＭａｒｉｎｅＩｎｓｕｒａｎｃｅＢＢＧ０００ＢＤＴ９Ｒ８１，４４０，４９０．７９２．２８

买入成本（成交）总额６２，４４８，０２０．５９
卖出收入（成交）总额８０，１７３，９９０．９８

序号基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人公允价值占基金资产净值比例（％）
１ｉＳｈａｒｅｓＳ＆ＰＩｎｄｉａＮｉｆｔｙ５０ＥＴＦ开放式基金ＢｌａｃｋＲｏｃｋＦｕｎｄＡｄｖｉｓｏｒ１，３６８，８７９．０４３．２３
２ｉＳｈａｒｅｓＭＳＣＩＰｈｉｌｉｐｐｉｎｅｓＥＴＦ开放式基金ＢｌａｃｋＲｏｃｋＦｕｎｄＡｄｖｉｓｏｒ４４３，１２２．６９１．０４
３－－－－－－
４－－－－－－
５－－－－－－
６－－－－－－
７－－－－－－
８－－－－－－
９－－－－－－
１０－－－－－－

序号名称金额
１存出保证金－
２应收证券清算款２７２，１５８．９４
３应收股利２，０７６．７３
４应收利息２４０．５１
５应收申购款１８５，４３９．４２
６其他应收款１６９，８０１．３８
７待摊费用－
８其他－
９合计６２９，７１６．９８

持有人户数（户）户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
２，５９６１６，０１７．９５２，９１４，３０１．４９７．０１％３８，６６８，３０４．６５９２．９９％

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金９９，８１７．５１０．２４００４６％

基金合同生效日（２０１２年２月２２日）基金份额总额３２７，７３８，５５５．１４
本报告期期初基金份额总额６０，００４，３７４．３０
本报告期基金总申购份额６０，４７８，７１９．１４
减：本报告期基金总赎回份额７８，９００，４８７．３０
本报告期基金拆分变动份额－
本报告期期末基金份额总额４１，５８２，６０６．１４

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
ＤａｉｓｈｉｎＳｅｃｕｒｉｔｉｅｓＫｏｒｅａ１１３，５４５，２８０．６０９．５０％１６，２５０．７２６．７５％－
ＢａｎｋｏｆＡｍｅｒｉｃａ／Ｍｅｒｒｉｌｌ１２４，１２６，４５１．６８１６．９１％３５，２７２．６５１４．６５％－
ＢａｒｃｌａｙｓＣａｐｉｔａｌ１２１，３０８，０１１．３５１４．９４％３２，４６３．２６１３．４８％－
ＭｏｒｇａｎＳｔａｎｌｅｙ１１２，０５８，７５５．０９８．４５％２８，０９１．９８１１．６７％－
ＣＬＳＡＬｉｍｉｔｅｄ１１８，８７２，６６２．２２１３．２３％３８，２６２．２６１５．８９％－
ＭａｃｑｕａｒｉｅＣａｐｉｔａｌＳｅｃｓ１２４，０３４，５１６．２５１６．８５％３６，６７９．０８１５．２４％－
ＧｏｌｄｍａｎＳａｃｈｓ１１０，３８６，２８６．４２７．２８％１９，８２６．８７８．２４％新增
Ｉｎｓｔｉｎｅｔ１１８，３０１，５４８．５５１２．８３％３３，８９０．５３１４．０８％（原ＮｏｍｕｒａＳｅｃｕｒｉｔｉｅｓ更名）
中信建投１－－－－－
国海证券２－－－－－

券商名称债券交易回购交易权证交易其他交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例成交金额占当期基金成交总额的比例
ＤａｉｓｈｉｎＳｅｃｕｒｉｔｉｅｓＫｏｒｅａ－－－－－－－－
ＢａｎｋｏｆＡｍｅｒｉｃａ／Ｍｅｒｒｉｌｌ－－－－－－５，９２１，２４３．４６９０．７５％
ＢａｒｃｌａｙｓＣａｐｉｔａｌ－－－－－－－－
ＭｏｒｇａｎＳｔａｎｌｅｙ－－－－－－－－
ＣＬＳＡＬｉｍｉｔｅｄ－－－－－－－－
ＭａｃｑｕａｒｉｅＣａｐｉｔａｌＳｅｃｓ－－－－－－－－
ＧｏｌｄｍａｎＳａｃｈｓ－－－－－－６０３，６５２．４８９．２５％
Ｉｎｓｔｉｎｅｔ－－－－－－－－
中信建投－－－－－－－－
国海证券－－－－－－－－

2013年12月31日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一四年三月三十一日

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