（上接B66版）
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | 32,345,000.00 | 0.34 |
| B | 采矿业 | 45,007,689.60 | 0.47 |
| C | 制造业 | 4,587,326,735.20 | 47.75 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,654,000.00 | 0.32 |
| E | 建筑业 | 63,700,000.00 | 0.66 |
| F | 批发和零售业 | 27,644,758.00 | 0.29 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 558,589,000.50 | 5.81 |
| J | 金融业 | 515,187,445.20 | 5.36 |
| K | 房地产业 | 232,907,581.84 | 2.42 |
| L | 租赁和商务服务业 | 215,629,000.00 | 2.24 |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 275,877,254.30 | 2.87 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 294,428,752.22 | 3.06 |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 6,879,297,216.86 | 71.61 |
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600587 | 新华医疗 | 4,937,145 | 345,155,806.95 | 3.59 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 10,000,091 | 326,602,972.06 | 3.40 |
| 3 | 600633 | 浙报传媒 | 11,612,734 | 294,150,552.22 | 3.06 |
| 4 | 002415 | 海康威视 | 12,000,000 | 275,760,000.00 | 2.87 |
| 5 | 600535 | 天士力 | 6,300,466 | 270,226,986.74 | 2.81 |
| 6 | 300070 | 碧水源 | 5,711,570 | 234,117,254.30 | 2.44 |
| 7 | 000895 | 双汇发展 | 4,700,588 | 221,303,683.04 | 2.30 |
| 8 | 600585 | 海螺水泥 | 11,300,000 | 191,648,000.00 | 2.00 |
| 9 | 600196 | 复星医药 | 9,700,000 | 190,023,000.00 | 1.98 |
| 10 | 000538 | 云南白药 | 1,800,000 | 183,582,000.00 | 1.91 |
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 2,001,316,000.00 | 20.83 |
| 其中：政策性金融债 | 2,001,316,000.00 | 20.83 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 33,620,085.00 | 0.35 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 2,034,936,085.00 | 21.18 |
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 120219 | 12国开19 | 3,400,000 | 332,928,000.00 | 3.47 |
| 2 | 130238 | 13国开38 | 2,400,000 | 228,000,000.00 | 2.37 |
| 3 | 110234 | 11国开34 | 2,000,000 | 198,780,000.00 | 2.07 |
| 4 | 130218 | 13国开18 | 1,900,000 | 188,803,000.00 | 1.97 |
| 5 | 110257 | 11国开57 | 1,500,000 | 148,605,000.00 | 1.55 |
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.2本基金投资股指期货的投资政策
截止本报告期末，本基金未投资股指期货。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
9.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持有国债期货。
9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
9.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
10、投资组合报告附注
10.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
10.2本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
10.3 其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 2,293,918.95 |
| 2 | 应收证券清算款 | 5,925,474.59 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 40,948,017.27 |
| 5 | 应收申购款 | 147,292.30 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 49,314,703.11 |
10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 110023 | 民生转债 | 28,959,000.00 | 0.30 |
10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 600633 | 浙报传媒 | 294,150,552.22 | 3.06 | 非公开发行 |
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2002年9月13日，财务数据截至日为2013年12月31日。基金合同生效以来各阶段基金投资业绩与同期业绩比较基准的比较如下表所示
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2004年度 | -2.37% | 0.97% | -12.21% | 1.02% | 9.84% | -0.05% |
| 2005年度 | 6.70% | 1.01% | -10.67% | 1.09% | 17.37% | -0.08% |
| 2006年度 | 114.00% | 1.26% | 59.26% | 1.09% | 54.74% | 0.17% |
| 2007年度 | 116.27% | 1.85% | 114.93% | 1.70% | 1.34% | 0.15% |
| 2008年度 | -44.85% | 1.53% | -50.30% | 2.29% | 5.45% | -0.76% |
| 2009年度 | 48.92% | 1.58% | 74.03% | 1.50% | -25.11% | 0.08% |
| 2010年度 | -1.25% | 1.13% | -8.57% | 1.19% | 7.32% | -0.06% |
| 2011年度 | -23.04% | 0.92% | -18.35% | 0.98% | -4.69% | -0.06% |
| 2012年度 | 4.44% | 0.94% | 7.06% | 0.96% | -2.62% | -0.02% |
| 2013年度 | 6.40% | 1.06% | -4.97% | 1.05% | 11.37% | 0.01% |
注：截至2009年12月31日，本基金的业绩比较基准为：国泰君安指数×75%+银行间债券综合指数×25%；2010年1月1日起至今，本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×75%+中信标普全债指数收益率×25%。
十四、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关费用种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）证券交易费用；
（4）基金信息披露费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金成立后与基金相关的会计师费和律师费；
（7）按照国家有关规定可以列入的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
基金管理人的管理费以基金资产净值的1.50%年费率计提。基金管理人的管理费每日计提, 按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（2）基金托管费
本基金应给付基金托管人托管费，按前一日的基金资产净值的2.50％。的年费率计提。基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（3）上述1中（3）到（7）项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
4、基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。最迟须于新的费率或收费方式实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费
（1）本基金的申购采用前端收费和后端收费两种收费模式，投资人可自行选择。申购费用用于基金管理人、基金销售机构的基金销售费用。
（2）本基金的前端申购费按申购金额采用比例费率，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。费率表如下：
| 申购金额（M） | 费率 |
| M＜100万 | 1.50% |
| 100万≤M）＜500万 | 0.90% |
| 500万≤M ＜1000万 | 0.30% |
| M≥1000万 | 单笔1000元 |
（3）本基金的后端申购费以持有期限分档设置不同的费率水平。费率表如下：
| 持有时间（T） | 后端申购费率 |
| T＜1年 | 1.60% |
| 1年≤T＜2年 | 1.20% |
| 2年≤T＜3年 | 0.80% |
| 3年≤T＜4年 | 0.40% |
| T≥4年 | 0.00% |
1、赎回费按照赎回总金额的0.5%收取，最低赎回费为5元。赎回费用由赎回人承担，赎回费的40%归基金财产。
2、转换费用
（1）基金转换只允许在缴纳前端申购（认购）费用的基金份额之间或者缴纳后端申购（认购）费用的基金份额之间进行。不能将缴纳前端申购（认购）费用的基金份额转换为缴纳后端申购（认购）费用的基金份额，或将缴纳后端申购（认购）费用的基金份额转换为缴纳前端申购（认购）费用的基金份额。基金转换费用包括转换费和补差费。
（2）转换费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
（3）补差费：对于前端收费模式基金，转出基金的申购费率（或认购费率）高于转入基金的申购费率（或认购费率）时，补差费为0；转出基金的申购费率（或认购费率）低于转入基金的申购费率（或认购费率）时，按申购费率（或认购费率）的差额收取补差费。对于后端收费模式基金，补差费为0。
（4）基金补差费的收取以该基金份额曾经有过的最高申（认）购费率为基础计算，累计不超过最高认购（申购）费率与最低认购（申购）费率的差额。
（5）基金转换费由转换申请人承担，其中25%归转出基金基金财产，其余作为注册登记费和相关的手续费。基金补差费由转换申请人承担，作为相关的手续费。
（三）基金税收
本基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2013年10月24日刊登的本基金更新招募说明书进行了更新,主要更新内容如下：
1、在“第五节 相关服务机构”部分, 更新了销售机构相关信息；新增代销机构北京增财基金销售有限公司和深圳腾元基金销售有限公司；更新了会计师事务所和经办注册会计师信息；
2、在“第九节 基金的投资”部分，更新了“（九）基金投资组合报告”的内容，更新数据为本基金2013年4季度报告中的投资组合数据；
3、在“第十节 基金的业绩”部分，按规定要求对基金的投资业绩数据进行了列示，已经基金托管人复核；
4、在“第二十一节 对基金份额持有人的服务”部分，更新了网上交易服务相关内容；
5、在“第二十二节 其他应披露的事项”部分，对本报告期内的基金公告进行了列表说明。
融通基金管理有限公司
2014年4月17日