16日，股指期货全天维持窄幅震荡，主力合约移仓换月速度加快，量能小幅放大。从盘面看，成交量不能有效跟进一直是行情症结，后期还需密切关注成交量的变化情况。另外，昨日公布的一季度GDP虽不理想但高于预期，令市场颇为纠结，但预计最终对大盘造成的影响有限，后市更多是对政府稳增长政策的期待。短期大盘延续震荡下行的概率较大。

  16日，期债延续小幅震荡回落，主力合约TF1406早盘一度上攻至92.576的日内高点，然而，受好于预期的经济数据影响，期债随即滑落。尽管之后出现了些许反弹，不过这种反弹未能持续；午盘期债持续回落，最终报收于92.470元，接近日内低点92.446元，较周二跌0.05%。三合约总成交量重回千手大关，至1603手，而总单边持仓量跌253手至4614手。近两个交易日的跌幅虽然不大，不过经济数据好于预期可能会导致市场对宽松刺激政策的预期受到打击。建议继续关注央行公开市场操作。

  16日，上市交易沪深300股指期权仿真合约共96个，期权合约总成交量31,224,044手，期权合约总持仓量为3,772,223手，成交量看跌/看涨比为0.80。（新湖期货研究所）

  2014-04-16 金融期货交易统计表

沪深300股指期货行情

	成交量	持仓量	开盘价	收盘价	结算价
IF1404	632172	42395	2233.6	2233	2233
IF1405	136011	38417	2226.4	2231	2232.2
IF1406	37246	36083	2205	2215	2215.6
IF1409	8666	19750	2196	2195.2	2195.8

5年期国债期货行情

TF1406	1439	4302	92.52	92.47	92.48
TF1409	160	283	92.9	92.932	92.936
TF1412	4	29	93.288	93.22	93.17

  沪深300股指期权仿真交易主要合约情况表

（点） （手） （百万元） （手）

合约代码	权利金收盘价	涨跌	成交量	成交金额	持仓量 （点）
IO1404-C-2450	16.2	1.0	14,162,006	19,313.94	1,205,626
IO1404-C-2150	118.6	-7.3	1,688,389	22,833.00	140,413
IO1404-C-2400	13.5	-0.7	464,461	665.22	97,356
IO1405-C-2400	106.0	6.5	311,227	3,312.07	91,525
IO1406C-2700	116.5	9.5	13,119	138.12	31,704
IO1409-C-2200	299.0	93.0	4,313	92.08	2,240
IO1412-C-1900	466.0	-16.4	254,214	12,514.67	3,037
IO1404-P-1950	13.4	1.6	8,134,711	7,371.22	1,043,881
IO1404-P-2000	11.3	-3.3	281,909	280.36	65,912
IO1404-P-2050	9.0	-6.7	244,105	270.83	90,729
IO1405-P-1950	100.9	34.9	4,608,964	45,976.42	141,827
IO1406-P-1900	109.4	-2.9	3,879	40.63	6,298
IO1409-P-2000	170.0	29.3	4,648	62.59	2,761
IO1412-P-2000	110.0	38.3	9,415	92.96	903

  （当月选取成交量排名前三的合约 其他月份选取成交量最大的合约）