§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
转型后：
■
转型前：
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）所列数据截止到2014年3月31日。
3.1 主要财务指标
■
注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）所列数据截止到2014年2月9日。
3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2 自基金转型日以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：1、本基金于2014 年2 月10 日转为上市开放式基金（LOF）。截至报告期末，本基金转型不满一年。
2、根据基金合同的规定，本基金的建仓期为6个月。本报告期本基金投资比例符合基金合同关于投资比例的各项约定。本基金投资债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80％；其中公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债与次级债、企业资产支持证券、可转换债券（含分离交易的可转换债券）等企业机构发行的债券占基金固定收益类资产的比例不低于80％；股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20％。本基金转换为开放式基金（LOF）以后，基金持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
3.2基金净值表现（转型前）
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：1、本基金基金合同于2011年2月10日生效。
2、根据基金合同的规定，本基金的建仓期为6个月。本报告期本基金投资比例符合基金合同关于投资比例的各项约定。本基金投资债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80％；其中公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债与次级债、企业资产支持证券、可转换债券（含分离交易的可转换债券）等企业机构发行的债券占基金固定收益类资产的比例不低于80％；股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20％。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前）
■
■
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后）
■
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度，经济增长走弱且比预期要低，投资增速低于预期是主要原因。融资增速下行以及融资成本对经济负面影响比较明显，房地产周期开始下行。货币政策维持中性，央行在资金面转向宽松后启动正回购，并且放开人民币对美元的浮动区间，加快汇改进程，对资本流入有一定抑制作用。1-2月份外汇占款增长较快，结合季节性因素，一季度资金面比较宽松。债券市场走势小牛市行情，收益率曲线陡峭化下行，反映在资金宽松时，投资者仍然比较谨慎，对于未来政策刺激的预期比较强烈；信用利差分化，高等级信用债和国债利差略有上升，波动不大，但是低等级产业债信用利差继续上升。违约事件频发使得投资者对于低等级产业债更加谨慎，越来越的个券沦为“坠落的天使”。可转债市场表现分化，民生转债修正失败超出预期，转债价格出现较大幅度的下跌。
四季收益在2月份打开，在打开之前以卖出为主。打开之后赎回量在预期之内，对市场看好，因此买入少量资质好的信用债。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，工银四季（转型后）净值增长率1.92%，业绩比较基准收益率为0.86%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
二季度，经济下行使得政策转向稳增长，但是政策工具以基建投资为主，货币政策还是维持中性。二季度GDP环比将会企稳，同比仍然会比较弱。经济长期问题将会因稳增长政策变得更严重，债务问题和产能过剩问题以及资源配置问题进一步恶化。资金面将相对一季度略有收紧，但是经济仍然较弱疲弱且银行同业收紧，货币政策不会收紧，资金压力也不大。债券市场在稳增长政策出台时面临一定压力，但是，基本面仍然偏弱，资金面压力不大，债券市场调整空间也不大。信用分化仍然会持续，对低等级产业债保持谨慎。市场对城投债看法趋于一致，认为违约风险很小，但是随着房地产市场降温、地方政府的财力下降，低评级的城投也会面临压力。可转债方面，稳增长对周期类行业有短期刺激但是空间有限，大的机会没有，见好就收。
二季度，四季收益将维持略高于中性的杠杆，久期仍然维持2-3年，减持财务恶化的信用债。
§5 投资组合报告
转型后：工银四季收益债券基金（LOF）投资组合报告
（报告期：2014年2月10日-2014年3月31日）
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
5.9.3 本期国债期货投资评价
无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
■
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
转型前：原工银四季收益债券基金投资组合报告
（报告期：2014年1月1日-2014年2月9日）
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
5.9.3 本期国债期货投资评价
无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
■
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本基金管理人本报告期内运用固有资金投资本基金情况未有变化。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，基金管理人以通讯方式召开了基金份额持有人大会，投票时间自2013年12月9日起，至2014年1月20日17：00止。本次基金份额持有人大会中，持有人本人直接出具意见和授权他人代表出具意见的基金份额持有人所代表的工银瑞信四季收益份额为702,942,411.75份，占权益登记日工银瑞信四季收益份额的29.25%，未达到法定开会条件。因此，本基金已于封闭期届满后的次日起（即2014年2月10日）转为上市开放式基金（LOF）。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）设立的文件；
2、《工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件和营业执照；
5、基金托管人业务资格批件和营业执照；
6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的公共场所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
| 基金简称 | 工银四季收益债券（场内简称：工银四季） |
| 交易代码 | 164808 |
| 基金运作方式 | 上市契约型开放式（LOF） |
| 基金合同生效日 | 2014年2月10日 |
| 报告期末基金份额总额 | 833,637,813.92份 |
| 投资目标 | 在严格控制风险与保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金在深入分析固定收益品种的投资价值的基础上，采用久期管理等组合管理策略，构建债券组合，通过重点投资公司债、企业债等企业机构发行的固定收益金融工具，以获取相对稳定的基础收益，同时，通过新股申购、增发新股、可转换债券转股票、权证行权以及要约收购类股票套利等投资方式来提高基金收益水平。 |
| 业绩比较基准 | 三年期定期存款利率+1.8% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金。在债券型基金产品中，本基金主要投资于公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债与次级债、企业资产支持证券、可转换债券（含分离交易的可转换债券）等企业机构发行的债券，其长期平均风险程度和预期收益率高于普通债券型基金。 |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金简称 | 工银四季收益债券（场内简称：工银四季） |
| 交易代码 | 164808 |
| 基金运作方式 | 上市契约型封闭式 |
| 基金合同生效日 | 2011年2月10日 |
| 报告期末基金份额总额 | 2,403,461,626.69份 |
| 投资目标 | 在严格控制风险与保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金在深入分析固定收益品种的投资价值的基础上，采用久期管理等组合管理策略，构建债券组合，通过重点投资公司债、企业债等企业机构发行的固定收益金融工具，以获取相对稳定的基础收益，同时，通过新股申购、增发新股、可转换债券转股票、权证行权以及要约收购类股票套利等投资方式来提高基金收益水平。 |
| 业绩比较基准 | 三年期定期存款利率+1.8% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金。在债券型基金产品中，本基金主要投资于公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债与次级债、企业资产支持证券、可转换债券（含分离交易的可转换债券）等企业机构发行的债券，其长期平均风险程度和预期收益率高于普通债券型基金。 |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 主要财务指标 | 转型后 |
| 报告期（ 2014年2月10日 － 2014年3月31日 ） | |
| 1.本期已实现收益 | -8,820,879.83 |
| 2.本期利润 | 25,325,032.31 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0218 |
| 4.期末基金资产净值 | 840,576,603.89 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.008 |
| 主要财务指标 | 转型前 |
| 报告期（ 2014年1月1日 － 2014年2月9日 ） | |
| 1.本期已实现收益 | -7,665,850.36 |
| 2.本期利润 | 181,821.92 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0001 |
| 4.期末基金资产净值 | 2,376,507,887.49 |
| 5.期末基金份额净值 | 0.989 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 1.92% | 0.12% | 0.86% | 0.01% | 1.06% | 0.11% |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 0.00% | 0.11% | 0.63% | 0.03% | -0.63% | 0.08% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 何秀红 | 本基金的基金经理 | 2011年2月10日 | - | 7 | 曾任广发证券股份有限公司债券研究员； 2009年加入工银瑞信，曾任固定收益研究员；2011年2月10日至今，担任工银四季收益债券型基金基金经理；2011年12月27日至今担任工银保本混合基金基金经理；2012年11月14日至今担任工银信用纯债债券基金基金经理；2013年3月29日至今，担任工银瑞信产业债债券基金基金经理；2013年5月22日至今，担任工银信用纯债一年定期开放基金基金经理；2013年6月24日起至今，担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理。 |
| 江明波 | 固定收益投资总监，本基金的基金经理。 | 2011年2月10日 | - | 14 | 2004年6月至2006年12月，担任全国社保基金二零四组合和三零四组合基金经理； 2006年加入工银瑞信，现任固定收益投资总监，兼任工银瑞信资产管理（国际）有限公司固定收益投资总监；2011年起担任全国社保组合基金经理；2008年4月14日至今，担任工银添利基金基金经理；2011年2月10日至今，担任工银四季收益债券型基金基金经理；2013年3月6日至今，担任工银瑞信增利分级债券基金基金经理。 |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 何秀红 | 本基金的基金经理 | 2011年2月10日 | - | 7 | 曾任广发证券股份有限公司债券研究员； 2009年加入工银瑞信，曾任固定收益研究员；2011年2月10日至今，担任工银四季收益债券型基金基金经理；2011年12月27日至今担任工银保本混合基金基金经理；2012年11月14日至今担任工银信用纯债债券基金基金经理；2013年3月29日至今，担任工银瑞信产业债债券基金基金经理；2013年5月22日至今，担任工银信用纯债一年定期开放基金基金经理；2013年6月24日起至今，担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理。 |
| 江明波 | 固定收益投资总监，本基金的基金经理。 | 2011年2月10日 | - | 14 | 2004年6月至2006年12月，担任全国社保基金二零四组合和三零四组合基金经理； 2006年加入工银瑞信，现任固定收益投资总监，兼任工银瑞信资产管理（国际）有限公司固定收益投资总监；2011年起担任全国社保组合基金经理；2008年4月14日至今，担任工银添利基金基金经理；2011年2月10日至今，担任工银四季收益债券型基金基金经理；2013年3月6日至今，担任工银瑞信增利分级债券基金基金经理。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | - | - |
| 其中：股票 | - | - | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,297,999,063.75 | 92.14 |
| 其中：债券 | 1,297,999,063.75 | 92.14 | |
| 资产支持证券 | - | - |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,562,709.97 | 3.23 |
| 7 | 其他资产 | 65,182,059.68 | 4.63 |
| 8 | 合计 | 1,408,743,833.40 | 100.00 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 96,945,000.00 | 11.53 |
| 其中：政策性金融债 | 96,945,000.00 | 11.53 | |
| 4 | 企业债券 | 961,836,514.50 | 114.43 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | 139,345,000.00 | 16.58 |
| 7 | 可转债 | 99,872,549.25 | 11.88 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 1,297,999,063.75 | 154.42 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 130229 | 13国开29 | 500,000 | 47,345,000.00 | 5.63 |
| 2 | 112031 | 11晨鸣债 | 480,000 | 47,280,000.00 | 5.62 |
| 3 | 112037 | 11万方债 | 403,580 | 40,317,642.00 | 4.80 |
| 4 | 1180027 | 11新奥企债 | 400,000 | 40,056,000.00 | 4.77 |
| 5 | 122854 | 11中汇债 | 400,000 | 39,744,000.00 | 4.73 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 126,392.86 |
| 2 | 应收证券清算款 | 38,866,730.21 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 26,175,025.64 |
| 5 | 应收申购款 | 13,910.97 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 65,182,059.68 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 113001 | 中行转债 | 34,999,202.70 | 4.16 |
| 2 | 110023 | 民生转债 | 17,702,000.00 | 2.11 |
| 3 | 110017 | 中海转债 | 15,655,563.00 | 1.86 |
| 4 | 110011 | 歌华转债 | 15,462,273.60 | 1.84 |
| 5 | 125089 | 深机转债 | 9,105,320.10 | 1.08 |
| 6 | 110020 | 南山转债 | 1,797,600.00 | 0.21 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | - | - |
| 其中：股票 | - | - | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,126,388,280.76 | 88.93 |
| 其中：债券 | 2,126,388,280.76 | 88.93 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | 148,850,663.28 | 6.22 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,300,550.23 | 1.94 |
| 7 | 其他资产 | 69,645,572.34 | 2.91 |
| 8 | 合计 | 2,391,185,066.61 | 100.00 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 250,941,000.00 | 10.56 |
| 其中：政策性金融债 | 220,317,000.00 | 9.27 | |
| 4 | 企业债券 | 1,574,668,132.16 | 66.26 |
| 5 | 企业短期融资券 | 30,171,000.00 | 1.27 |
| 6 | 中期票据 | 139,023,000.00 | 5.85 |
| 7 | 可转债 | 131,585,148.60 | 5.54 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 2,126,388,280.76 | 89.48 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 126011 | 08石化债 | 2,742,180 | 273,696,985.80 | 11.52 |
| 2 | 110023 | 民生转债 | 947,950 | 90,671,417.50 | 3.82 |
| 3 | 120408 | 12农发08 | 700,000 | 66,822,000.00 | 2.81 |
| 4 | 112031 | 11晨鸣债 | 601,462 | 58,269,638.56 | 2.45 |
| 5 | 120406 | 12农发06 | 600,000 | 57,396,000.00 | 2.42 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 131,969.07 |
| 2 | 应收证券清算款 | 14,738,548.98 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 54,775,054.29 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 69,645,572.34 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 110023 | 民生转债 | 90,671,417.50 | 3.82 |
| 2 | 110011 | 歌华转债 | 13,222,449.30 | 0.56 |
| 5 | 110007 | 博汇转债 | 6,770,125.00 | 0.28 |
| 3 | 110022 | 同仁转债 | 1,031,137.80 | 0.04 |
| 4 | 110018 | 国电转债 | 1,022.00 | 0.00 |
| 基金转型日（ 2014年2月10日 ）基金份额总额 | 2,403,461,626.69 |
| 报告期期初基金份额总额 | - |
| 报告期期间基金总申购份额 | 4,093,988.02 |
| 减:报告期期间基金总赎回份额 | 1,573,917,800.79 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 833,637,813.92 |
2014年第一季度报告
2014年3月31日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一四年四月二十一日