§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
■
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金鹰核心资源股票型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年5月23日至2014年3月31日)
■
注:1、本基金合同于2012年5月23日正式生效。
2、本基金的各项投资比例符合股票资产占基金资产的比例为60%~95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%~40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,权证投资的比例范围占基金资产净值的0%~3%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰核心资源股票型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,根据本公司《公平交易制度》的规定,通过规范化的投资、研究和交易流程,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。
本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等;事中重视交易执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则,必要时启用投资交易系统中的公平交易模块;事后加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易,未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014年一季度,上证指数基本上走出一个W的走势,1月上中旬回落,春节前开始反弹到2月中旬,之后在1、2月份经济数据持续回落的影响下,上证指数回落创出1974.38点的新低,其后在稳增长政策的预期和小规模政策出台的刺激下开始反弹。而与之对应的是创业板为代表的成长股在一季度先涨后跌,创业板指数在2月份创出1571.40的新高后,由于经济数据回落及年报的增长率低于预期,创业板指数持续下跌。本基金的前期操作以成长股为主,适合了市场结构。但是在后期,由于对年报风险的预期不足,净值出现了较大幅度的回落。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止2014年3月31日,基金份额净值为0.946元,本报告期份额净值增长率为-6.71%,同期业绩比较基准增长率为-5.52%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
进入二季度,我们认为经济数据难以扭转1、2月份的持续回落的局面,但是其回落的程度可能减缓。流动性在二季度前期将较为宽松。同时管理层对经济转型和稳增长之间的平衡的选择也可能会发生新的变化。可能在经济转型的同时会对经济调控进行微调以保证稳增长的目标的顺利实现,因此前期调整充分的成长股仍然有中长线的机会,而传统行业有一定的估值修复的机会。但是其稳增长政策的规模及出台速度与市场的乐观预期的差距将成为决定二季度市场走势的关键。在配置上,我们将采取平衡配置为主,在配置估值合理的新兴产业成长股的同时,我们将关注传统行业中的估值修复机会,以及传统行业向新兴产业转型的机会。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本基金投资国债期货的投资政策
本基金报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未投资国债期货。
5.10.3 本基金投资国债期货的投资评价
无
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他各项资产构成
■
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
■
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期没有影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准金鹰核心资源股票型证券投资基金发行及募集的文件。
2、《金鹰核心资源股票型证券投资基金基金合同》。
3、《金鹰核心资源股票型证券投资基金托管协议》。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。
9.2 存放地点
广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心。
客户服务中心电话:4006-135-888、020-83936180
网址:http://www.gefund.com.cn
金鹰基金管理有限公司
二〇一四年四月二十二日
基金简称 | 金鹰核心资源股票 |
基金主代码 | 210009 |
交易代码 | 210009 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2012年5月23日 |
报告期末基金份额总额 | 26,692,813.19份 |
投资目标 | 以追求资本可持续增值为目的,以深入的基本面分析为基础,通过投资于拥有稀缺资源的个股,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速发展的成果与稀缺资源的价值增值,进而实现基金资产的长期可持续稳健增长。 |
投资策略 | 本基金采用“自上而下”的分析视角,综合宏微观经济、证券市场、政府政策等层面的因素,定性与定量相结合分析研判股票市场、债券市场、货币市场的预期收益与风险,并据此进行资产配置与组合构建,合理确定基金在股票、债券、现金等资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例,以规避或控制市场风险,提高基金投资收益。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+中信标普国债指数收益率×25% |
风险收益特征 | 本基金为积极配置的股票型证券投资基金,属于证券投资基金当中较高风险、较高预期收益的品种。一般情形下,其风险和预期收益高于货币型基金、债券型基金、混合型基金。 |
基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2014年1月1日-2014年3月31日) |
1.本期已实现收益 | 1,891,338.03 |
2.本期利润 | -1,347,295.24 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0461 |
4.期末基金资产净值 | 25,247,642.77 |
5.期末基金份额净值 | 0.946 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -6.71% | 1.58% | -5.52% | 0.89% | -1.19% | 0.69% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
冯文光 | 基金经理 | 2012-5-23 | - | 7年 | 冯文光先生,硕士研究生,7年证券业从业经历,2007年7月至2009年10月,就职于诺安基金管理有限公司,担任研究员;2009年10月加入金鹰基金管理有限公司,任基金经理助理等职。现任本基金以及金鹰稳健成长股票型证券投资基金基金经理。 |
陈晓 | 基金经理 | 2012-11-3 | - | 13年 | 陈晓先生,硕士,13年证券业从业经历,曾任香港顺达电子集团公司、上海元创投资有限公司董事长助理,广州证券有限责任公司资产管理部投资总监,华泰联合证券有限公司资产管理部总经理,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司总经理助理及投资总监等职, 2012年2月加入金鹰基金管理有限公司,现任公司基金管理部总监,本基金以及金鹰策略配置股票型证券投资基金基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 19,047,221.09 | 69.70 |
其中:股票 | 19,047,221.09 | 69.70 | |
2 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 贵金属投资 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 18.30 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,166,502.77 | 11.59 |
7 | 其他资产 | 115,466.13 | 0.42 |
8 | 合计 | 27,329,189.99 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 13,412,526.22 | 53.12 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 837,133.97 | 3.32 |
F | 批发和零售业 | 685,831.80 | 2.72 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,533,798.60 | 14.00 |
J | 金融业 | 500,878.00 | 1.98 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 77,052.50 | 0.31 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 19,047,221.09 | 75.44 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600261 | 阳光照明 | 78,200 | 1,248,072.00 | 4.94 |
2 | 002630 | 华西能源 | 40,900 | 1,231,499.00 | 4.88 |
3 | 000917 | 电广传媒 | 89,228 | 1,200,116.60 | 4.75 |
4 | 600869 | 远东电缆 | 123,400 | 977,328.00 | 3.87 |
5 | 300072 | 三聚环保 | 52,500 | 939,750.00 | 3.72 |
6 | 002223 | 鱼跃医疗 | 32,000 | 898,560.00 | 3.56 |
7 | 002276 | 万马电缆 | 143,239 | 849,407.27 | 3.36 |
8 | 300055 | 万邦达 | 24,571 | 837,133.97 | 3.32 |
9 | 002148 | 北纬通信 | 17,900 | 831,455.00 | 3.29 |
10 | 000541 | 佛山照明 | 76,100 | 786,874.00 | 3.12 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 29,580.86 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 634.77 |
5 | 应收申购款 | 85,250.50 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 115,466.13 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
1 | 002148 | 北纬通信 | 831,455.00 | 3.29 | 重大资产重组 |
2 | 002223 | 鱼跃医疗 | 898,560.00 | 3.56 | 重大事项 |
3 | 300055 | 万邦达 | 837,133.97 | 3.32 | 重大资产重组 |
4 | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - |
报告期期初基金份额总额 | 32,347,780.62 |
报告期期间基金总申购份额 | 1,152,415.61 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 6,807,383.04 |
报告期期间基金拆分变动份额 | - |
报告期期末基金份额总额 | 26,692,813.19 |
2014年第一季度报告
2014年3月31日
基金管理人:金鹰基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一四年四月二十二日