§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至2014年3月31日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
■
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
图:嘉实主题新动力股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2010年12月7日至2014年3月31日)
注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十一部分二、投资范围和五、投资限制(二)投资组合限制)的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:(1)任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实主题新动力股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期,股市大环境继续变差,改革预期和经济转型继续支撑市场的结构性行情,这在1-2月份表现的很明显。不过,3月份,经历长时间下跌的周期股(以地产为代表),在稳增长的预期下,出现了幅度较大的反弹,而改革预期和经济转型支持的成长股,则在估值透支和流动性变紧的作用下出现了幅度较大的调整。从行业上看,跑赢市场的行业,周期、成长的特征并不明显,房地产、医药、计算机均跑赢指数,只有传统的上游周期性行业表现较差;从风格上看,以创业板为代表的小盘股表现最好,取得正收益。
本基金1季度一直维持了较高的仓位,交易较少。整体上看,1季度本基金的超额收益主要来自于行业配置和个股选择,组合大幅超配了医疗器械和染料,不过,组合中的计算机和传媒类个股出现了较大的损失。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.976元;本报告期基金份额净值增长率为-0.91%,业绩比较基准收益率为-7.45%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于2季度的市场,我们认为,2季度的市场环境比1季度恶劣,市场将维持弱势格局。我们认为,政府依靠微调来稳增长,不会刺激,经济数据在2季度将看到明显下降,货币政策难以松动,IPO也将重启。目前看,政府更倾向于用个案来警示信用风险,而不会主动戳破,在信用风险不“破”的背景下,市场“破”的概率也不大,但是会延续弱势。
现有条件不支持周期股出现趋势性行情,而相当一部分成长股的估值仍有透支,我们认为2季度市场可能没有明显的风格特征,市场机会出现在那些估值合理、业绩(或催化因素)能够兑现的个股上,市场会开始寻找值得抱团的标的,单纯的讲故事可能行不通了。
在经济转型期的经济、政治环境下,寻找符合改革和转型主线的主题标的,是组合在今年的核心策略,符合这一主线的行业和个股是组合的核心配置,如医药、节能环保等。对于目前市场普遍热情较高的主题,如新能源汽车、移动互联等,我们会重新审视,寻找与未来成长相匹配的买入价格。在2季度,我们会更加强调业绩、估值和催化因素的可兑现性,以此控制组合的风险。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■
注:报告期末,本基金仅持有上述3只债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末,本基金未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
■
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
§6 开放式基金份额变动
单位:份
■
注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
(1)中国证监会批准嘉实主题新动力股票型证券投资基金募集的文件;
(2)《嘉实主题新动力股票型证券投资基金基金合同》;
(3)《嘉实主题新动力股票型证券投资基金招募说明书》;
(4)《嘉实主题新动力股票型证券投资基金基金托管协议》;
(5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;
(6) 报告期内嘉实主题新动力股票型证券投资基金公告的各项原稿。
8.2 存放地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
8.3 查阅方式
(1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2014年4月22日
基金简称 | 嘉实主题新动力股票 |
基金主代码 | 070021 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2010年12月7日 |
报告期末基金份额总额 | 2,192,000,056.13份 |
投资目标 | 充分把握驱动中国经济发展和结构转型所带来的主题性投资机会,并在主题的指引下精选具有高成长潜力的上市公司,力争获取长期,持续,稳定的超额收益。 |
投资策略 | 通过发掘驱动经济增长及结构转型的新兴增长动力,并以新兴增长动力所指引的主题性投资机会作为主要的投资线索,将主题投资策略融入本基金自上而下的管理流程中。(1)力求前瞻性研判驱动经济发展及转型的新兴增长动力所带来的投资主题;(2)根据投资主题的广度及数量、以及经济周期与市场因素决定大类资产配置决策,优先考虑股票类资产的配置;(3)深入挖掘有望受益于该主题的上市公司股票;(4)在综合考量投资组合的风险与收益的原则下,完成构建并定期调整投资组合。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*95% + 上证国债指数*5% |
风险收益特征 | 本基金为一只主动投资的股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。 |
基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期( 2014年1月1日 - 2014年3月31日 ) |
1.本期已实现收益 | 135,268,317.54 |
2.本期利润 | 15,677,037.42 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0065 |
4.期末基金资产净值 | 2,139,840,300.84 |
5.期末基金份额净值 | 0.976 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -0.91% | 1.51% | -7.45% | 1.13% | 6.54% | 0.38% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
齐海滔 | 本基金基金经理 | 2012年7月18日 | - | 10年 | 曾任长城证券有限责任公司行业研究员,任银华基金管理有限公司研究员、天华证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金基金经理。2011年4月加盟嘉实基金管理有限公司,曾任投资经理。硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 1,931,690,719.59 | 89.94 |
其中:股票 | 1,931,690,719.59 | 89.94 | |
2 | 固定收益投资 | 119,909,000.00 | 5.58 |
其中:债券 | 119,909,000.00 | 5.58 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 贵金属投资 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 91,913,114.94 | 4.28 |
7 | 其他资产 | 4,338,644.42 | 0.20 |
合计 | 2,147,851,478.95 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 92,330,624.50 | 4.31 |
B | 采矿业 | 29,642,528.50 | 1.39 |
C | 制造业 | 1,234,562,386.42 | 57.69 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 56,895,196.50 | 2.66 |
F | 批发和零售业 | 359,999,687.67 | 16.82 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108,089,348.13 | 5.05 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | 342,112.00 | 0.02 |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 20,663,629.15 | 0.97 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 29,165,206.72 | 1.36 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 1,931,690,719.59 | 90.27 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 300273 | 和佳股份 | 5,733,003 | 190,851,669.87 | 8.92 |
2 | 002440 | 闰土股份 | 8,138,470 | 188,242,811.10 | 8.80 |
3 | 000028 | 国药一致 | 4,229,133 | 186,081,852.00 | 8.70 |
4 | 002551 | 尚荣医疗 | 4,785,679 | 174,533,713.13 | 8.16 |
5 | 000963 | 华东医药 | 3,247,827 | 146,087,258.46 | 6.83 |
6 | 600352 | 浙江龙盛 | 8,709,781 | 141,621,039.06 | 6.62 |
7 | 300257 | 开山股份 | 3,644,292 | 123,577,941.72 | 5.78 |
8 | 000998 | 隆平高科 | 4,031,905 | 92,330,624.50 | 4.31 |
9 | 600594 | 益佰制药 | 2,084,945 | 85,378,497.75 | 3.99 |
10 | 002253 | 川大智胜 | 2,986,871 | 68,996,720.10 | 3.22 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 119,909,000.00 | 5.60 |
其中:政策性金融债 | 119,909,000.00 | 5.60 | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | - | - |
8 | 其他 | - | - |
合计 | 119,909,000.00 | 5.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 130243 | 13国开43 | 700,000 | 69,909,000.00 | 3.27 |
2 | 130322 | 13进出22 | 300,000 | 30,000,000.00 | 1.40 |
3 | 130218 | 13国开18 | 200,000 | 20,000,000.00 | 0.93 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 721,626.86 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 2,784,646.68 |
5 | 应收申购款 | 832,370.88 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
合计 | 4,338,644.42 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
1 | 300273 | 和佳股份 | 190,851,669.87 | 8.92 | 重大事项停牌 |
报告期期初基金份额总额 | 2,789,881,185.66 |
报告期期间基金总申购份额 | 180,090,041.27 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 777,971,170.80 |
报告期期间基金拆分变动份额 | - |
报告期期末基金份额总额 | 2,192,000,056.13 |
2014年第一季度报告
2014年3月31日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2014年4月22日