§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。本报告期自2014年1月1日起至2014年3月31日止。
§2 基金产品概况
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注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方成份”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方成份精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次,是由于指数型基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014年1季度内,沪深300指数下跌约7.9%,延续13年4季度内比较低迷的指数走势。
从宏观经济运行的基本面看,2014年1-2月份的经济增长压力有所增大,经济增速接近稳增长、保就业所必需的下限。但3月份以来,国际发达经济体美国、欧洲持续复苏,我国的外向型经济部门外部环境有所改善。与此同时,国务院也通过出台加快铁路建设、加快棚户区改造和减半征收小微企业所得税的多种政策,稳定经济增长,拉动投资、促进消费,其核心是加快推进新型城镇化。在预期改善的作用下,我们观察到3月份的发电量、铁路货车运量、环渤海动力煤价格等指标均出现不同程度的环比改善,PMI数据也符合市场的预期,并没有进一步恶化,显示经济企稳。产成品的库存环比改善,未来需求好转以及投资、减税等一系列政策组合拳将使得去库存的压力有所缓解,支撑经济增长。
管理期内,管理组一方面对质地优良的低估值蓝筹股保持了适当配置,另一方面积极挖掘医疗保健、国企改革、信息技术及稳定消费领域或主题内的投资机会,对大量投资标的进行了广泛调研,积极布局。
展望未来,我们对随着改革深入推进带来的经济增长潜力释放和活力增强抱有信心,也相信资本市场在经历长期低迷后能重拾升势。我们已经看到,新一轮国有企业改革在紧锣密鼓地开展顶层设计、央企和地方在开展试点、中石化已经提出改革时间表、上海、广东等多地出台国资改革意见,未来改革带来的红利值得期待。此外,从监管层推动市场健康发展的政策方面,我们在一季度看到优先股试点方案已经出台、上交所积极推进蓝筹股T+0、个股期权等创新试点,都有利于优质蓝筹股的估值修复,我们将继续积极关注。同时,我们也密切观察美联储退出QE的进展及对全球资本市场可能产生的影响,关注国内资本市场IPO重启、创业板再融资放开等政策变化,防范好相关风险。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2014年一季度,沪深300指数下跌约7.9%,南方成份精选基金期间净值约-5.23%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注:本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、《南方成份精选股票型证券投资基金基金合同》。
2、《南方成份精选股票型证券投资基金托管协议》。
3、南方成份精选股票型证券投资基金2014年1季度报告原文。
8.2 存放地点
深圳市福田区福华一路六号免税商务大厦31-33层
8.3 查阅方式
网站:http://www.nffund.com
基金简称 | 南方成份精选股票 |
交易代码 | 202005 |
前端交易代码 | 202005 |
后端交易代码 | 202006 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2007年5月14日 |
报告期末基金份额总额 | 9,093,679,246.84份 |
投资目标 | 本基金在保持公司一贯投资理念基础上,通过对宏观经济和上市公司基本面的深入研究,采取定量和定性相结合方法,精选成份股,寻找驱动力型的领先上市公司,在控制风险的前提下追求获取超额收益。 |
投资策略 | 本基金在保持公司一贯投资理念的基础上,紧密把握和跟踪中国宏观经济周期、行业增长周期和企业成长周期,通过对行业的深入分析和上市公司基本面的研究,主要投资两类企业:1、驱动力型增长行业:通过对中国宏观经济的把握,根据对上下游行业运行态势与利益分配等因素的观察,考量行业增长周期,以确定对国民经济起主要驱动作用或作出重大贡献的行业/产业,从中优选代表性企业重点投资。2、行业领先型成长企业:强调处于企业成长生命周期的上升期,或面临重大的发展机遇,具备超常规增长潜力的上市公司。通过投资此两类公司,进而为本基金获取中长期稳健的资产增值。 |
业绩比较基准 | 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,属于风险收益配比较高的品种。 |
基金管理人 | 南方基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期( 2014年1月1日 - 2014年3月31日 ) |
1.本期已实现收益 | -187,453,415.83 |
2.本期利润 | -413,687,927.06 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0446 |
4.期末基金资产净值 | 7,215,608,350.18 |
5.期末基金份额净值 | 0.7935 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -5.23% | 1.07% | -6.16% | 0.95% | 0.93% | 0.12% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
陈键 | 本基金的基金经理;投资部执行总监 | 2010年10月16日 | - | 13 | 硕士学历,具有基金从业资格。2000年加入南方基金,历任行业研究员、基金经理助理,2009年12月至今,担任投资部执行总监,主持工作。 2003年11月-2005年6月,任南方宝元基金经理;2004年3月-2005年3月,任南方现金基金经理;2005年3月-2006年3月,任南方积配基金经理;2008年2月至2010年10月,任南方盛元基金经理;2006年3月至今,任天元基金经理;2010年10月至今,任南方成份基金经理;2012年12月至今,任南方安心基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 6,641,512,221.27 | 91.78 |
其中:股票 | 6,641,512,221.27 | 91.78 | |
2 | 固定收益投资 | 428,037,030.45 | 5.92 |
其中:债券 | 428,037,030.45 | 5.92 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 贵金属投资 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 130,386,938.31 | 1.80 |
7 | 其他资产 | 36,372,046.75 | 0.50 |
8 | 合计 | 7,236,308,236.78 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 270,057,578.92 | 3.74 |
C | 制造业 | 2,046,149,596.66 | 28.36 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 130,975,711.56 | 1.82 |
E | 建筑业 | 665,967,896.63 | 9.23 |
F | 批发和零售业 | 115,296,588.97 | 1.60 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 564,975,161.53 | 7.83 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,294,442.06 | 1.06 |
J | 金融业 | 1,642,350,051.63 | 22.76 |
K | 房地产业 | 845,300,017.81 | 11.71 |
L | 租赁和商务服务业 | 784,751.36 | 0.01 |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 269,953,892.08 | 3.74 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 13,011,283.80 | 0.18 |
S | 综合 | 395,248.26 | 0.01 |
合计 | 6,641,512,221.27 | 92.04 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 601668 | 中国建筑 | 196,920,727 | 573,039,315.57 | 7.94 |
2 | 601006 | 大秦铁路 | 83,254,177 | 556,137,902.36 | 7.71 |
3 | 601328 | 交通银行 | 138,549,185 | 523,715,919.30 | 7.26 |
4 | 600036 | 招商银行 | 44,255,475 | 434,588,764.50 | 6.02 |
5 | 000002 | 万科A | 47,897,819 | 387,493,355.71 | 5.37 |
6 | 600741 | 华域汽车 | 32,714,837 | 314,062,435.20 | 4.35 |
7 | 600266 | 北京城建 | 31,997,547 | 311,016,156.84 | 4.31 |
8 | 000069 | 华侨城A | 58,558,328 | 269,953,892.08 | 3.74 |
9 | 000651 | 格力电器 | 8,591,945 | 240,574,460.00 | 3.33 |
10 | 600104 | 上汽集团 | 16,823,195 | 233,001,250.75 | 3.23 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 419,786,000.00 | 5.82 |
其中:政策性金融债 | 419,786,000.00 | 5.82 | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | 8,251,030.45 | 0.11 |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 428,037,030.45 | 5.93 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 130218 | 13国开18 | 1,400,000 | 140,000,000.00 | 1.94 |
2 | 130322 | 13进出22 | 1,000,000 | 100,000,000.00 | 1.39 |
3 | 130236 | 13国开36 | 1,000,000 | 99,890,000.00 | 1.38 |
4 | 130243 | 13国开43 | 800,000 | 79,896,000.00 | 1.11 |
5 | 127002 | 徐工转债 | 91,450 | 8,057,933.85 | 0.11 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 1,905,759.63 |
2 | 应收证券清算款 | 21,694,641.28 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 11,060,954.93 |
5 | 应收申购款 | 1,710,690.91 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 36,372,046.75 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 110023 | 民生转债 | 107,097.10 | 0.00 |
报告期期初基金份额总额 | 9,482,569,062.06 |
报告期期间基金总申购份额 | 19,096,396.07 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 407,986,211.29 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 9,093,679,246.84 |
2014年第一季度报告
2014年3月31日
基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2014年4月22日