本基金基金合同于２００７年３月１３日生效。
重要提示
投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本更新招募说明书所载内容截止日为２０１４年３月１３日，有关财务数据和净值表现截止日为２０１３年１２月３１日（财务数据未经审计）。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
本基金管理人为中海基金管理有限公司，基本信息如下：
名称：中海基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路６８号２９０５－２９０８室及３０层
办公地址：上海市浦东新区银城中路６８号２９０５－２９０８室及３０层
设立日期：２００４年３月１８日
法定代表人：黄鹏
总经理：黄鹏
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营）
组织形式：有限责任公司（中外合资）
注册资本：１．４６６６６７亿元
联系人：兰嵘
电话：０２１－３８４２９８０８
股东名称及其出资比例：
中海信托股份有限公司 ４１．５９１％
国联证券股份有限公司 ３３．４０９％
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 ２５．０００％
（二）主要人员情况
１、董事会成员
陈浩鸣先生，董事长。中央财经大学硕士，高级经济师。现任中海信托股份有限公司总裁。历任海洋石油开发工程设计公司经济师，中国海洋石油总公司财务部保险处主管、资产处处长，中海石油投资控股有限公司总经理，中海信托股份有限公司副总裁，中海基金管理有限公司总经理。
成赤先生，董事。中国人民大学硕士。现任中国海洋石油总公司资金管理部总经理。历任中国海洋石油总公司计划资金部融资处处长、中国海洋石油有限公司资金融资部副总监。
黄鹏先生，董事。复旦大学硕士。现任中海基金管理有限公司总经理兼中海恒信资产管理（上海）有限公司董事长。历任上海市新长宁（集团）有限公司销售经理，上海浦东发展银行股份有限公司大连分行行长秘书，中海信托股份有限公司综合管理部经理助理、投资管理部经理、风控委员会委员，中海基金管理有限公司董事会秘书、总经理助理兼营销中心总经理。
彭焰宝先生，董事。清华大学学士。现任国联证券股份有限公司副总裁。历任国联证券股份有限公司（原无锡证券）交易员、投资经理、投资部副总经理，国联投资管理有限公司投资部总经理，中海基金管理有限公司投资总监（期间曾兼任中海优质成长证券投资基金基金经理）、风险管理部总经理兼风控总监，国联证券股份有限公司总裁助理兼证券投资部总经理。
江志强先生，董事。东南大学硕士。现任国联证券股份有限公司副总裁兼资产管理部总经理。历任国联证券股份有限公司（原无锡证券）上海海伦路证券营业部交易员、证券投资部投资主管、上海邯郸路证券营业部副总经理、总经理、无锡县前东街证券营业部总经理、无锡人民东路证券营业部总经理、财富管理中心总经理、无锡华夏南路证券营业部总经理。
ＴＡＹ ＳＯＯ ＭＥＮＧ（郑树明）先生，董事。新加坡国籍。新加坡国立大学学士。现任爱德蒙得洛希尔资产管理香港有限公司市场行销总监。历任新加坡Ｃｏｏｐｅｒｓ ＆ Ｌｙｂｒａｎｄ审计师，法国兴业资产管理集团行政及财务部门主管、董事兼营运总监（亚太区，日本除外）、董事总经理兼营运总监（亚太区，日本除外）、董事总经理兼新加坡执行长，爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监。
李维森先生，独立董事。澳大利亚悉尼大学博士。现任复旦大学经济学院经济学教授、博士生导师、副院长。历任山东社会科学院《东岳论丛》编辑部编辑，澳大利亚麦角理大学经济学讲师。
陈道富先生，独立董事。中国人民银行金融研究所硕士。现任国务院发展研究中心金融研究所综合研究室主任。曾任中关村证券公司总裁助理。
ＷＥＩＤＯＮＧ ＷＡＮＧ（王卫东）先生，独立董事。美国国籍。芝加哥大学博士。现任美国德杰律师事务所合伙人。历任Ｓｉｄｌｅｙ Ａｕｓｔｉｎ（盛德律师事务所）芝加哥总部律师，北京大学国家发展研究院国际ＭＢＡ项目访问教授，北京德恒律师事务所合伙人。
２、监事会成员
张悦女士，监事长。硕士，会计师。现任中海信托股份有限公司总稽核兼纪委副书记、稽核审计部经理、信托事务管理总部总经理。历任北京石油交易部副经理，中国海洋石油东海公司计财部会计、企管部企业管理岗，中海石油总公司平湖生产项目计财部经理，中海石油有限公司上海分公司计财部经理，中海信托股份有限公司计划财务部会计、计划财务部经理、稽核审计部经理。
Ｄｅｎｉｓ ＬＥＦＲＡＮＣ（陆云飞）先生，监事。法国国籍。学士。现任爱德蒙得洛希尔资产管理香港有限公司执行总监。历任法国期货市场监管委员会审计师，法国兴业银行法律顾问、资本市场及资产管理法务部门副主管，法国兴业资产管理集团法遵主管及法律顾问，华宝兴业基金管理有限公司常务副总裁，法国兴业资产管理集团亚太区执行长，东方汇理资产管理香港有限公司北亚区副执行长，爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司亚洲副执行总监。
兰嵘女士，职工监事。学士。现任中海基金管理有限公司董事会秘书、综合管理部总经理、风险管理部总经理兼风控总监。历任东海石油公司（后变更为中海石油（中国）有限公司上海分公司）工程师、人事主管，中国海洋石油总公司人事管理岗，中海信托股份有限公司人力资源部经理、财富管理中心总经理，中海基金管理有限公司综合管理部总经理、董事会秘书兼综合管理部总经理。
贺俊女士，职工监事。学士。现任中海基金管理有限公司营销中心渠道及客户服务总监。历任上海市邮政储汇局稽核员，中国银河证券上海四川北路营业部柜员、场内交易员、业务部经理、综合部经理、交易部经理，中海基金管理有限公司客户服务经理、客户服务部副总监、客户服务总监。
３、高级管理人员
黄鹏先生，总经理。复旦大学金融学专业硕士。历任上海市新长宁（集团）有限公司销售经理，上海浦东发展银行股份有限公司大连分行行长秘书，中海信托股份有限公司综合管理部经理助理、投资管理部经理、风控委员会委员。２００７年１０月进入本公司工作，曾任董事会秘书、总经理助理兼营销中心总经理，２０１１年１０月至今任本公司总经理，２０１３年２月至今任本公司董事，２０１３年７月至今任中海恒信资产管理（上海）有限公司董事长。
宋宇先生，副总经理。复旦大学数理统计专业学士，经济师。历任无锡市统计局秘书，国联证券股份有限公司营业部副经理、发行调研部副经理、办公室主任、研究发展部总经理。２００４年３月进入本公司工作，曾任本公司督察长。２０１０年１２月至今任本公司副总经理（期间２０１１年１月至２０１１年１０月兼任本公司代理总经理）。
俞忠华先生，副总经理。华东师范大学世界经济专业硕士。历任申银万国证券股份有限公司（原上海万国证券公司）国际业务部经理，国泰君安证券股份有限公司（原君安证券公司）国际业务部总经理，瑞士联盟银行（ＵＢＳ）上海代表处副代表、授权官员，美国培基证券公司上海代表处首席代表、副总裁，霸菱亚洲投资公司执行董事，今日资本集团合伙人，光大证券股份有限公司销售交易部总经理、研究所常务副所长、资产管理总部总经理、证券投资部董事总经理、研究所所长。２０１２年３月进入本公司工作，曾任公司总经理助理，２０１２年６月至今任本公司副总经理兼投研中心总经理、投资总监。２０１２年７月至今任中海优质成长证券投资基金基金经理，２０１３年２月至今任中海量化策略股票型证券投资基金基金经理。
朱冰峰先生，督察长。华东政法学院国际经济法专业学士。历任长江律师事务所律师、华虹（集团）有限公司法律顾问、锦天城律师事务所律师、上海证监局副处级职务。２００９年１０月进入本公司工作，曾任总经理助理。２０１０年１２月至今任本公司督察长。
４、基金经理
许定晴女士，苏州大学金融学专业硕士。曾任国联证券股份有限公司研究员。２００４年３月进入本公司工作，历任分析师、高级分析师、基金经理助理，现任研究总监。２０１０年３月至２０１２年７月任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理，２０１１年１２月至今任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理。
王巍先生，清华大学工商管理专业硕士。历任北方证券有限公司投资经理，Ｅｍｐｅｒｏｒ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｔｄ．（安铂瑞投资管理公司）研究员、组合经理，海通证券股份有限公司高级投资经理。２０１２年４月进入本公司工作，任职于投研中心。２０１２年７月至今任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理，２０１３年２月至今任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理。
５、历任基金经理
本基金基金合同于２００７年３月１３日生效，历任基金经理如下表：
| 基金经理姓名 | 管理本基金时间 |
| 朱晓明 | ２００７年３月１３日－２００８年１月９日 |
| 朱晓明 李延刚 | ２００８年１月１０日－２００８年１１月１１日 |
| 李延刚 施恒新 | ２００８年１１月１２日－２００９年６月２２日 |
| 施恒新 | ２００９年６月２３日－２０１０年５月４日 |
| 陶林健 | ２０１０年５月５日－２０１１年１２月１３日 |
| 陶林健 许定晴 | ２０１１年１２月１４日－２０１２年１月１９日 |
| 许定晴 | ２０１２年１月２０日－２０１３年２月７日 |
| 许定晴 王巍 | ２０１３年２月８日至今 |
６、投资决策委员会成员
黄鹏先生，主任委员。现任中海基金管理有限公司董事、总经理。
俞忠华先生，委员。现任中海基金管理有限公司副总经理兼投研中心总经理、投资总监、基金经理。
陆成来先生，委员。现任中海基金管理有限公司投资副总监兼固定收益部总监、基金经理。
骆泽斌先生，委员。现任中海基金管理有限公司投资副总监、基金经理。
许定晴女士，委员。现任中海基金管理有限公司研究总监、基金经理。
陈明星先生，委员。现任中海基金管理有限公司金融工程总监、基金经理。
江小震先生，委员。现任中海基金管理有限公司固定收益部副总监、基金经理。
７、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人概况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号
成立时间：１９８４年１月１日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币３４９，０１８，５４５，８２７元
联系电话：０１０－６６１０５７９９
联系人：赵会军
三、相关服务机构
（一）销售机构
１、直销机构：
（１）中海基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路６８号２９０５－２９０８室及３０层
办公地址：上海市浦东新区银城中路６８号２９０５－２９０８室及３０层
法定代表人：黄鹏
电话：０２１－６８４１９５１８
传真：０２１－６８４１９３２８
联系人：曾智勇
客户服务电话：４００－８８８－９７８８（免长途话费）或０２１－３８７８９７８８
公司网址：ｗｗｗ．ｚｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ
（２）中海基金管理有限公司北京分公司
住所：北京市西城区复兴门内大街１５８号远洋大厦Ｆ２１１Ｂ单元
办公地址：北京市西城区复兴门内大街１５８号远洋大厦Ｆ２１１Ｂ单元
负责人：李想
电话：０１０－６６４９３５８３
传真：０１０－６６４２５２９２
联系人：邹意
客户服务电话：４００－８８８－９７８８（免长途话费）
公司网站：ｗｗｗ．ｚｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ
２、代销机构：
（１）中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街５５号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街５５号
法定代表人：姜建清
传真：０１０－６６１０７７３８
客户服务电话：９５５８８
公司网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２）中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街６９号
办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号
法定代表人：蒋超良
客户服务电话：９５５９９
公司网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
（３）中国银行股份有限公司
住所：北京西城区复兴门内大街１号
法定代表人：田国立
传真：（０１０）６６５９４９４６
客户服务电话：９５５６６
公司网站：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ
（４）交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路１８８号
法定代表人：牛锡明
电话：０２１－５８７８１２３４
传真：０２１－５８４０８４８３
联系人：曹榕
客户服务电话：９５５５９
公司网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
（５）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街２５号
办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼
法定代表人：王洪章
联系人：何奕
客户服务电话：９５５３３
公司网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ
（６）招商银行股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道７０８８号
办公地址：深圳市福田区深南大道７０８８号
法定代表人：傅育宁
传真：０７５５－８３１９５０４９
联系人：邓炯鹏
客户服务电话：９５５５５
公司网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
（７）中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座
法定代表人：常振明
客户服务电话：９５５５８
公司网址：ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
（８）中国民生银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街２号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街２号
法定代表人：董文标
电话：０１０－５８５６０６６６
传真：０１０－５７０９２６１１
联系人：杨成茜
客户服务电话：９５５６８
公司网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（９）平安银行股份有限公司
住所：深圳市深南东路５０４７号
办公地址： 广东省深圳市深南东路５０４７号
法定代表人：孙建一
联系电话： ０２１－３８６３７６７３
传真电话： ０２１－５０９７９５０７
联系人：张莉
客户服务电话：９５５１１－３
公司网址： ｗｗｗ．ｂａｎｋ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ
（１０）上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区浦东南路５００号
办公地址：上海市中山东一路１２号
法定代表人：吉晓辉
电话：０２１－６１６１６６１１
传真：０２１－６３６０４１９９
联系人：朱萍
客户服务电话：９５５２８
公司网址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１１）温州银行股份有限公司
住所：温州市车站大道１９６号
办公地址：温州市车站大道１９６号
法定代表人：邢增福
联系电话：０５７７－８８９９００８２
传真：０５７７－８８９９５２１７
联系人：林波
客户服务电话：９６６９９（浙江省内）、９６２６９９（上海地区）、０５７７－９６６９９（其他地区）
公司网址：ｗｗｗ．ｗｚｂａｎｋ．ｃｎ
（１２）华夏银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街２２号
法定代表人：吴建
联系人：郑鹏
电话：０１０－８５２３８６６７
客户服务电话：９５５７７
公司网站：ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１３）上海农村商业银行股份有限公司
住所：上海市银城中路８号１５－２０楼、２２－２７楼
办公地址：上海市银城中路８号１５－２０楼、２２－２７楼
法定代表人：胡平西
联系人：吴海平
电话：（０２１）３８５７６６６６
传真：（０２１）５０１０５１２４
客户服务电话：（０２１）９６２９９９
公司网站： ｗｗｗ．ｓｒｃｂ．ｃｏｍ
（１４）国联证券股份有限公司
住所：无锡市太湖新城金融一街８号
办公地址：无锡市太湖新城金融一街８号
法定代表人：姚志勇
电话：０５１０－８２８３１６６２
传真：０５１０－８２８３０１６２
联系人：沈刚
客户服务电话：９５５７０
公司网址：ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１５）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特８ 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特８ 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
电话：０２７－６５７９９９９９
传真：０２７－８５４８１９００
联系人：李良
客户服务电话：９５５７９或４００８－８８８－９９９
公司网址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ
（１６）海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路９８号
办公地址：上海市广东路６８９号
法定代表人：王开国
电话：０２１－２３２１９０００
传真：０２１－２３２１９１００
联系人：金芸、李笑鸣
客户服务电话：９５５５３
公司网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ
（１７）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
法定代表人：陈有安
电话： ０１０－６６５６８４３０
传真：０１０－６６５６８９９０
联系人：田薇
客户服务电话：４００８－８８８－８８８
公司网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１８）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路６６号４号楼
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街１８８号
法定代表人：王常青
联系人：权唐、许梦园
电话：４００－８８８８－１０８
开放式基金咨询电话： ４００－８８８８－１０８
开放式基金业务传真：０１０－６５１８２２６１
公司网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ
（１９）国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路６１８号
办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦２９楼
法定代表人：万建华
电话：０２１－３８６７６１６１
传真：０２１－３８６７０１６１
联系人：芮敏祺
客户服务电话：４００－８８８－８６６６
公司网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ
（２０）申银万国证券股份有限公司
住所：上海市常熟路１７１号
办公地址：上海市常熟路１７１号
法定代表人：储晓明
电话：０２１－５４０３３８８８
联系人：李清怡
客户服务电话：９５５２３或４００８８９５５２３
公司网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ
（２１）广发证券股份有限公司
住所：广州天河区天河北路１８３－１８７号大都会广场４３楼（４３０１－４３１６房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场５、１８、１９、３６、３８、３９、４１、４２、４３、４４楼
法定代表人：孙树明
电话：０２０－８７５５５８８８
传真：０２０－８７５５５３０５
联系人：黄岚
客户服务电话：９５５７５或致电各地营业网点
公司网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２２）湘财证券有限责任公司
住所：湖南省长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼
办公地址：湖南省长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼
法定代表人：林俊波
电话：０２１－６８６３４５１８
传真：０２１－６８８６５６８０
联系人：鲁雁先
客户服务电话：４００－８８８－１５５１
公司网址：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ
（２３）兴业证券股份有限公司
住所：福建省福州市湖东路２６８号
办公地址：上海浦东新区民生路１１９９弄证大五道口广场１号楼２１楼
法定代表人：兰荣
电话：０２１－３８５６５７８５
传真：０２１－３８５６５９５５
联系人：谢高得
客户服务电话： ９５５６２
公司网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２４）华泰证券股份有限公司
住所：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话： ０２５－８３２９０９７９
传真： ０２５－８４５７９７６３
联系人：万鸣
客户服务电话：９５５９７
公司网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２５）东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路３１８号２号楼２１层－２９层
办公地址：上海市中山南路３１８号２号楼２１层－２９层
法定代表人：潘鑫军
电话：０２１－６３３２５８８８
传真：０２１－６３３２６１７３
联系人：吴宇
客户服务电话：０２１－９５５０３或４００８－８８８－５０６
公司网址：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２６）东吴证券股份有限公司
住所：江苏省苏州工业园区翠园路１８１号商旅大厦１８－２１层
办公地址：江苏省苏州工业园区翠园路１８１号商旅大厦１８－２１层
法定代表人：吴永敏
电话：０５１２－６５５８１１３６
传真：０５１２－６５５８８０２１
联系人：方晓丹
客户服务电话：０５１２－３３３９６２８８
公司网址：ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２７）中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市解放东路２９号迪凯银座２２层
办公地址：浙江省杭州市解放东路２９号迪凯银座２２层
法定代表人：刘军
电话：０５７１－８７１１２５１０
传真：０５７１－８６０６５１６１
联系人：丁思聪
客户服务电话： ９５５４８
公司网址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２８）金元证券股份有限公司
住所：海南省海口市南宝路３６号证券大厦４层
办公地址：深圳市深南大道４００１号时代金融中心１７层
法定代表人：陆涛
电话：０７５５－８３０２５６６６
传真：０７５５－８３０２５６２５
联系人：马贤清
客户服务电话：４００８－８８８－２２８
公司网址：ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｎ
（２９）东海证券股份有限公司
住所：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８－１９楼
办公地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８－１９楼
法定代表人：朱科敏
电话：０５１９－８８１５７７６１
传真：０５１９－８８１５７７６１
联系人：梁旭
客户服务电话：４００－８８８－８５８８
公司网址：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３０）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层
法定代表人：宫少林
电话：０７５５－８２９４３６６６
传真：０７５５－８２９４３６３６
联系人：林生迎
客户服务电话：９５５６５
公司网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３１）中银国际证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦３９层
办公地址：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦４０层
法定代表人：许刚
电话：０２１－６８６０４８６６
传真：０２１－５０３７２４７４
联系人：李丹
客户服务电话：４００－６２０－８８８８
公司网址：ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
（３２）平安证券有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼８楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼８楼
法定代表人：杨宇翔
电话：４００８８６６３３８
传真：０７５５－８２４００８６２
联系人：郑舒丽
客户服务电话：９５５１１－８
公司网址：ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ
（３３）西南证券股份有限公司
住所：重庆市江北区桥北苑８号西南证券大厦８楼
法定代表人：王珠林
联系人：陈诚
电话：０２３－６３７８６４６４
传真：０２３－６３７８６３１１
客户服务电话：４００－８０９６－０９６
公司网址：ｗｗｗ．ｓｗｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３４）安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３４层、２８层Ａ０２单元
办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层
法定代表人：牛冠兴
电话：０２１－６８８０１２１７
传真：０２１－６８８０１２１０
联系人：张勤
客户服务电话：４００８－００１－００１
公司网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３５）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路１５０８号
办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号
法定代表人：薛峰
电话：０２１－２２１６９９９９
传真：０２１－２２１６９１３４
联系人：刘晨
客户服务电话：９５５２５
公司网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ
（３６）华龙证券有限责任公司
住所：甘肃省兰州市静宁路３０８号
办公地址：兰州市城关区东岗西路６３８号财富大厦
法定代表人：李晓安
电话：０９３１－８７８４６５６、４８９０２０８
传真：０９３１－４８９０５１５
联系人：李昕田
客户服务电话：４００－６８９－８８８８
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（３７）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
电话：０７５５－８２１３０８３３
传真：０７５５－８２１３３９５２
联系人：齐晓燕
客户服务电话：９５５３６
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（３８）齐鲁证券有限公司
住所：山东省济南市经七路８６号２３层经纪业务总部
法定代表人：李玮
电话：０５３１－６８８８９１１５
传真：０５３１－６８８８９７５２
联系人：吴阳
客户服务电话： ９５５３８
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（３９）第一创业证券股份有限公司
住所：广东省深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５、２６层
办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５、２６层
法定代表人：刘学民
联系人：崔国良
电话：０７５５－２５８３２８５２
传真：０７５５－８２４８５０８１
客户服务电话：４００－８８８－１８８８
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（４０）万联证券有限责任公司
住所：广州市中山二路１８号广东电信广场３６、３７层
办公地址：广州市中山二路１８号广东电信广场３６、３７层
法定代表人：张建军
电话：０２０－３７８６５０７０
联系人：罗创斌
开放式基金咨询电话：４００－８８８８－１３３
开放式基金接收传真：０２０－２２３７３７１８－１０１３
公司网址：ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（４１）宏源证券股份有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市文艺路２３３号宏源大厦
办公地址：北京市西城区太平桥大街１９号
法定代表人：冯戎
联系人：李巍
电话：０１０－８８０８５２０１
传真：０１０－８８０８５１９５
客户服务电话：４００８－０００－５６２
公司网址：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ
（４２）中国中投证券有限责任公司
住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层－２１层及第０４层０１、０２、０３、０５、１１、１２、１３、１５、１６、１８、１９、２０、２１、２２、２３单元
办公地址：深圳市福田区益田路６００３号荣超商务中心Ａ栋第０４、１８层至２１层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
电话 ０７５５－８２０２３４４２
传真 ０７５５－８２０２６５３９
客服电话 ４００ ６００ ８００８
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（４３）国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路１７９号
法定代表人：凤良志
联系人：李飞
客户服务电话：４００－８８８８－７７７
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（４４）渤海证券股份有限公司
住所：天津市经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室
办公地址：天津市南开区宾水西道８号
法定代表人：杜庆平
联系人：王兆权
电话：０２２－２８４５１８６１
传真：０２２－２８４５１８９２
客户服务电话：４００－６５１－５９８８
公司网址： ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ
（４５）国金证券股份有限公司
住所：成都市东城根上街９５号
办公地址：成都市东城根上街９５号６、１６、１７楼
法定代表人：冉云
联系人：金喆
客户服务电话：４００－６６０－０１０９
公司网址：ｗｗｗ．ｇｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（４６）信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
联系电话：０１０－６３０８１０００
传真：０１０－６３０８０９７８
客户服务电话：４００－８００－８８９９
公司网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ
（４７）中信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区中心三路８号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路４８号中信证券大厦
法定代表人：王东明
联系电话：０１０－６０８３８８８８
传真：０１０－６０８３３７３９
联系人：顾凌
客户服务电话： ４００－８８９－５５４８
公司网址：ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
（４８）方正证券股份有限公司
住所：湖南长沙芙蓉中路２段华侨国际大厦２２－２４层
法定代表人：雷杰
联系人：彭博
联系电话：０７３１－８５８３２３４３
传真：０７３１－８５８３２２１４
客户服务电话：９５５７１
公司网址：ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ
（４９）东北证券股份有限公司
住所：长春市自由大路１１３８号
办公地址：长春市自由大路１１３８号证券大厦１００５室
法定代表人：矫正中
联系人： 安岩岩
电话：０４３１－８５０９６５１７
客户服务电话：４００６０００６８６
公司网址：ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ
（５０）华福证券有限责任公司
住所：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层
办公地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７至１０层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
联系电话：０５９１－８７３８３６２３
业务传真：０５９１－８７３８３６１０
统一客户服务电话：９６３２６（福建省外请先拨０５９１）
公司网址：ｗｗｗ．ｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（５１）东兴证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座１２－１５层
法定代表人：魏庆华
联系人：汤漫川
电话：０１０－６６５５５３１６
传真：０１０－６６５５５２４６
客户服务电话：４００－８８８－８９９３
公司网址：ｗｗｗ．ｄｘｚｑ．ｎｅｔ．ｃｎ
（５２）天相投资顾问有限公司
住所：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座７０１
办公地址：北京市西城区新街口外大街２８号Ｃ座５层
法定代表人：林义相
电话：０１０－６６０４５５２９
传真：０１０－６６０４５５１８
联系人：尹伶
客户服务电话：０１０－６６０４５６７８
公司网址： ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ
天相基金网网址：ｗｗｗ．ｊｊｍ．ｃｏｍ．ｃｎ
（５３）华宝证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区世纪大道１００号环球金融中心５７层
法定代表人：陈林
联系人：宋歌
电话：０２１－６８７７８０１０
传真：０２１－６８７７８１１７
客服电话：４００－８２０－９８９８、０２１－３８９２９９０８
网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ
（５４）厦门证券有限公司
住所：厦门市莲前西路２号莲富大厦十七楼
办公地址：厦门市莲前西路２号莲富大厦十七楼
法定代表人：傅毅辉
联系人：赵钦
客户服务电话：０５９２－５１６３５８８
公司网站：ｗｗｗ．ｘｍｚｑ．ｃｎ
（５５）中信万通证券有限责任公司
住所： 青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场１号楼第２０层
法定代表人：张智河
联系人：吴忠超
联系电话：０５３２－８５０２２３２６
客服电话：９５５４８
公司网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
（５６）杭州数米基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道海曙路东２号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道３５８８号恒生大厦１２楼
法定代表人：陈柏青
联系人：周嬿旻
联系电话：０５７１－２８８２９７９０
客服电话：４０００－７６６－１２３
公司网址：ｗｗｗ．ｆｕｎｄ１２３．ｃｎ
（５７）深圳众禄基金销售有限公司
住所：深圳市罗湖区深南东路５０４７号发展银行大厦２５楼Ｉ、Ｊ单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路５０４７号发展银行大厦２５楼Ｉ、Ｊ单元
法定代表人：薛峰
联系人：汤素娅
联系电话：０７５５－３３２２７９５０
客服电话：４００６－７８８－８８７
公司网址：ｗｗｗ．ｚｌｆｕｎｄ．ｃｎ 及 ｗｗｗ．ｊｊｍｍｗ．ｃｏｍ
（５８）上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路５２６号２幢２２０室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道５５５号裕景国际Ｂ座１６层
法定代表人：张跃伟
业务联系人：沈雯斌
联系电话：０２１－５８７８８６７８－８２０１
客服电话：４００－０８９－１２８９
公司网址：ｗｗｗ．ｅｒｉｃｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ
（５９） 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市金山区廊下镇漕廊公路７６５０号２０５室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路３２号东码头园区Ｃ栋
法定代表人：汪静波
联系人：方成
联系电话：０２１－３８６０２３７７
客服电话：４００－８２１－５３９９
公司网址：ｗｗｗ．ｎｏａｈ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ
（６０）和讯信息科技有限公司
住所：北京市朝阳区朝外大街２２号泛利大厦１０层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街２２号泛利大厦１０层
法定代表人：王莉
联系人：严跃俊
联系电话：０２１－６８８１８８９１
客服电话：４００－９２０－００２２／ ０２１－２０８３５５８８
公司网址：ｌｉｃａｉｋｅ．ｈｅｘｕｎ．ｃｏｍ
（６１）上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路１９０号２号楼２层
办公地址：上海市徐汇区龙田路１９５号３Ｃ座１０楼
法定代表人：其实
联系人： 潘世友
联系电话：０２１－５４５０９９９８
客服电话：４００－１８１８－１８８
公司网址：ｗｗｗ．１２３４５６７．ｃｏｍ．ｃｎ
（６２）万银财富（北京）基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区北四环中路２７号盘古大观３２０１
办公地址：北京市朝阳区北四环中路２７号盘古大观３２０１
法定代表人：李招弟
联系人：李亚洁
联系电话：０１０－５９３９３９２３
客服电话：４００－８０８－００６９
公司网址：ｗｗｗ．ｗｙ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ
（６３）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区场中路６８５弄３７号４号楼４４９室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路１１１８号鄂尔多斯国际大厦９０３～９０６室
法定代表人： 杨文斌
联系人： 张茹
联系电话：０２１－５８８７００１１
客服电话：４００－７００－９６６５
公司网址： ｗｗｗ．ｅｈｏｗｂｕｙ．ｃｏｍ
（６４）上海利得基金销售有限公司
住所：上海市宝山区蕴川路５４７５号１０３３室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦１０楼
法定代表人：盛大
联系人：徐雪吟
联系电话：０２１－５０５８３５３３
客服电话：４００－００５－６３５５
公司网址：ｗｗｗ．ｌｅａｄｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
（６５）北京增财基金销售有限公司
住所： 北京市西城区南礼士路６６号建威大厦１２０８号
办公地址：北京市西城区南礼士路６６号建威大厦１２０８－１２０９号
法定代表人： 罗细安
联系人： 孙晋峰
联系电话：０１０－６７０００９８８
客服电话：４００－００１－８８１１
公司网址：ｗｗｗ．ｚｃｖｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（６６）北京恒天明泽基金销售有限公司
住所：北京市经济技术开发区宏达北路１０号五层５１２２室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路２０号乐成中心Ａ座２３层
法定代表人：梁越
联系人： 陈攀
联系电话：０１０－５７７５６０１９
客服电话：４００－７８６－８８６８－５
公司网址：ｗｗｗ．ｃｈｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
（６７）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园４栋１０层１００６＃
办公地址： 北京市西城区金融大街３５号 国际企业大厦Ｃ座９层
法定代表人： 陈操
联系人： 邓洁
联系电话：０１０－５８３２５３８８－１１０５
客服电话：４００８５０７７７１
公司网址：ｔ．ｊｒｊ．ｃｏｍ
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
（二）注册登记机构
名称：中海基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路６８号２９０５－２９０８室及３０层
办公地址：上海市浦东新区银城中路６８号２９０５－２９０８室及３０层
法定代表人：黄鹏
总经理：黄鹏
成立日期：２００４年３月１８日
电话：０２１－３８４２９８０８
传真：０２１－６８４１９５２５
联系人：周琳
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
住所：上海市浦东南路２５６号华夏银行大厦１４楼
办公地址：上海市浦东南路２５６号华夏银行大厦１４楼
法定代表人：廖海
电话：０２１－５１１５０２９８
传真：０２１－５１１５０３９８
经办律师：廖海、田卫红
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：无锡市新区龙山路４号Ｃ幢３０３室
办公地址：无锡市梁溪路２８号
执行事务合伙人：张彩斌
电话：０５１０－８５８８８９８８
传真：０５１０－８５８８５２７５
经办注册会计师：沈岩、华可天
四、基金的名称
中海能源策略混合型证券投资基金
五、基金的类型
契约型开放式
六、基金的投资目标
在世界能源短缺和中国经济增长模式向节约型转变的背景下，以能源为投资主题，重点关注具备能源竞争优势的行业和企业，精选个股，并结合积极的权重配置，谋求基金资产的长期稳定增值。
七、基金的投资范围
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资组合的资产配置：股票资产３０％－９５％，债券资产（含短期融资券和资产证券化产品） ０％－６５％，权证投资０％－３％，本基金保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他产品（如股指期货、期权等衍生品），基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金８０％以上的非现金基金资产投资于能源主题类股票、债券、权证等资产。
八、基金的投资理念
基于国家能源战略，综合考虑全球地缘政治、军事、经济、气象等多方面因素，从能源竞争优势的角度评估中国企业的投资价值，进行主动的投资组合管理。
九、基金的投资策略
１、一级资产配置：本基金根据股票和债券估值的相对吸引力模型（ＡＳＳＶＭ， Ａ Ｓｈａｒｅ Ｓｔｏｃｋｓ Ｖａｌｕａｔｉｏｎ Ｍｏｄｅｌ），依据宏观经济分析和股票债券估值比较进行一级资产配置。ＡＳＳＶＭ模型通过对股票市场和债券市场相对估值判断，决定股票和债券仓位配置。投资决策委员会作为本基金管理人投资的最高决策机构和监督执行机构，决定本基金的一级资产配置。
２、股票投资：本基金围绕能源主题。首先，根据摩根斯坦利和标准普尔公司联合发布的全球行业四级分类标准（ＧＩＣＳ），对Ａ股所有行业进行了重新划分。将Ａ股所有行业划分为能源供给型行业和能源消耗型行业；然后，将能源供给型行业细分为能源生产行业和能源设备与服务行业，将能源消耗型行业细分为低耗能行业和高耗能行业（能源下游需求各行业能耗相对高低的界定，主要来源于国家统计局和国家发改委的相关文件）。
本基金股票资产的行业配置主要依据中海能源竞争优势评估体系。本基金依托中海油在能源研究方面的独特优势，收集整理外部能源专家和其他研究机构的研究成果，综合考虑全球地缘政治、军事、经济、气象等多方面因素，结合本公司内部能源研究小组的研究，对未来能源价格的趋势进行预测。在此基础上，行业研究小组根据经济增长和能源约束的动态发展关系，结合未来能源价格趋势的预测，从能源策略的角度，确定能源主题类行业（包括能源供给型行业、高耗能行业中单位能耗产出比具有竞争优势的企业和低耗能行业）在组合中的权重。在能源价格趋势向上时，提高能源生产行业、能源设备与服务行业的权重配置。当能源价格趋势向下时，加大高耗能行业中单位能耗产出比具有竞争优势的企业的权重配置。
同时本基金还将动态调整行业的配置权重，规避能源价格波动引起的风险。
（１）一级股票库构建
本基金主要由金融工程小组采用中海能源竞争优势多因子模型从能源供给型上市公司（包括能源生产行业和能源设备与服务行业）、低耗能行业上市公司以及在高耗能行业中单位能耗产出比具有竞争优势的上市公司中选取综合得分最高的３００只左右的股票作为一级股票库。
（２）二级股票库构建
在一级股票库的基础上，由行业研究小组通过分析目标公司的资产分布、盈利结构以及财务状况等指标，综合考察公司的估值、成长性以及在竞争环境中的优势地位等因素精选个股，形成公司的二级股票库。
（３）三级股票库构建
在二级股票库的基础上，由基金经理选择估值合理、公司管理卓越、业务构架清晰、资产分布合理、财务安全、成长性突出且持续的个股，并由投资决策委员会开会审核通过而形成三级股票库。基金经理根据市场变化，自主选择三级股票库中的股票进行投资。
３、债券投资：债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的，在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上，采取积极主动的投资策略。
（１）久期配置：债券组合的久期配置采用自上而下的方法。
１）通过数量分析，预测宏观经济周期趋势性变化，结合货币政策和财政政策，判断市场利率的变化趋势；
２）根据利率变化趋势，确定债券投资组合的久期配置和风险管理方案；
３）根据市场状况，采用有效的投资策略和交易策略构建组合，并通过数量模型优化。
（２）个券选择方法：个券的选择采用自下而上的方法，遵循如下原则。
１）相对价值原则：属性相近的债券，选择收益率较高的券种；在收益率相同的情况下，选择风险（久期）较低的券种。对二者都相近的券种，根据凸性，选择凸性较大的券种。
２）流动性原则：收益率、剩余期限、久期和凸性基本类似的券种，市场表现有时差别明显。在一般情况下，避免波动性过大的券种，选择流动性较好的券种。
对于信用品种，本基金建立内部信用评估体系，对信用类债券进行二次评级。只有通过评级，基金经理才能进行投资。
４、权证投资
本基金的权证投资将以保值为主要投资策略，以达到控制正股下跌风险、实现保值和锁定收益的目的。同时，发掘潜在的套利机会，以达到增值目的。
本基金持有的权证，可以是因上市公司派送而被动持有的权证，也可以是根据权证投资策略在二级市场上主动购入的权证。
十、基金的投资决策依据和决策程序
（１）投资决策依据
１）国家有关法律、法规和《基金合同》的有关规定；
２）宏观、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本基金投资决策的基础；
３）国家财政、货币政策、产业政策、区域规划与发展政策；
４）证券市场的发展水平和走势及基金业发展状况；
５）上市公司的行业发展状况、景气指数及竞争优势；
６）上市公司的持续盈利能力以及综合价值的评估；
（２）投资决策程序
１）投资决策支持：研究人员、基金经理及相关人员根据独立研究及各咨询机构的研究报告，向投资决策委员会提出宏观经济分析报告和投资策略报告等决策支持。
２）投资原则的制定：投资决策委员会在遵守国家有关法律、法规和《基金合同》的有关规定的前提下，根据研究人员和基金经理的有关报告，决定基金投资的主要原则，对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见。
３）研究支持：研究分析人员根据投资决策委员会的决议，为基金经理提供各类分析报告和投资建议；也可根据基金经理的要求进行有关的研究。
４）制定投资决策：基金经理按照投资决策委员会决定的投资原则，根据研究分析人员提供的投资建议以及自己的分析判断，做出具体的投资决策。
５）风险管理与绩效评估：风险管理通过建立一系列完整的风险预警、风险识别以及风险控制体系，运用数量化和系统化的方法来识别、测度、监督和控制风险。风险控制委员会定期召开会议，听取投资管理部、基金经理、监察稽核人员对基金投资组合进行的风险评估，并提出风险控制意见。绩效评估通过业绩表现分析、归因分析、绩效检讨报告，对基金投资进行总结，协助基金经理提高投资业绩。
６）组合的调整：组合调整包括组合管理本身所进行的调整、根据风险控制与绩效评估报告的要求所进行的调整以及被动调整是基金应对申购、赎回进行的调整。基金经理可在其权限范围内对组合进行调整，超出其权限需报投资决策委员会审批。
十一、基金的投资限制
１、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
（１）承销证券；
（２）向他人贷款或提供担保；
（３）从事承担无限责任的投资；
（４）买卖其他基金份额，但法律法规或国务院证券监督管理机构另有规定的除外；
（５）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券；
（６）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内主承销的证券；
（７）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
（８）当时有效的法律法规、国务院证券监督管理机构及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。
如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。
２、投资组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制：
（１）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的１０％；
（２）本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的１０％；
（３）投资于能源生产行业、低耗能行业、能源设备与服务行业、高耗能行业中单位能耗产出比具有竞争优势的企业的比例不低于股票资产的８０％；
（４）本基金投资短期融资券的比例不超过基金资产净值的２０％；
（５）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的４０％；
（６）本基金保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（７）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的０．５％，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的３％，本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的１０％；
（８）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（９）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制；
如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。
基金管理人应当自《基金合同》生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合《基金合同》的有关约定。
由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在１０个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
十二、基金的业绩比较基准
本基金的业绩基准为：沪深３００指数涨跌幅×６５％＋上证国债指数涨跌幅×３５％
本基金的股票资产占基金资产的３０％－９５％。正常情况下，本基金的股票仓位将保持在６５％左右，债券仓位将保持在３５％左右。因此，业绩基准中的资产配置比例基本可反映出本基金的风险收益特征。
本基金股票组合的业绩基准采用沪深３００指数；本基金债券组合的业绩基准采用上证国债指数。沪深３００指数于２００５年４月正式发布，是反映沪深两个市场整体走势的“晴雨表”。沪深３００指数的运行结果显示，该指数走势强于上证综合指数和深证综合指数。沪深３００指数成份股为Ａ股市场中市场代表性好、流动性高、交易活跃的主流股票，能够反映市场主流投资的收益情况。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十三、基金的风险收益特征
本基金属混合型证券投资基金，为证券投资基金中的中高风险品种。
本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
十四、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本基金投资组合报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定，于２０１４年３月３１日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据为截至２０１３年１２月３１日报告期末的四季报数据。
１、 基金资产组合情况
截至２０１３年１２月３１日，中海能源策略混合型证券投资基金资产净值为３，１５９，７７７，００７．２７元，基金份额净值为０．６０７７元，累计基金份额净值为０．９１７７元。其资产组合情况如下：
金额单位：人民币元
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | ２，３６０，０４９，５２８．５７ | ７４．０９ |
| 其中：股票 | ２，３６０，０４９，５２８．５７ | ７４．０９ | |
| ２ | 固定收益投资 | ３４３，２２４，１３５．６０ | １０．７７ |
| 其中：债券 | ３４３，２２４，１３５．６０ | １０．７７ | |
| 资产支持证券 | － | － | |
| ３ | 金融衍生品投资 | － | － |
| ４ | 买入返售金融资产 | ３５４，９０１，００６．７５ | １１．１４ |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － | |
| ５ | 银行存款和结算备付金合计 | ８１，６２５，４４０．９２ | ２．５６ |
| ６ | 其他资产 | ４５，７７１，２５０．９３ | １．４４ |
| ７ | 合计 | ３，１８５，５７１，３６２．７７ | １００．００ |
２、 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | － | － |
| Ｂ | 采矿业 | － | － |
| Ｃ | 制造业 | １，８５８，８０９，６９７．０５ | ５８．８３ |
| Ｄ | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | － | － |
| Ｅ | 建筑业 | ６５，０９３，６３９．１２ | ２．０６ |
| Ｆ | 批发和零售业 | １７８，７８１，４４４．２８ | ５．６６ |
| Ｇ | 交通运输、仓储和邮政业 | － | － |
| Ｈ | 住宿和餐饮业 | － | － |
| Ｉ | 信息传输、软件和信息技术服务业 | － | － |
| Ｊ | 金融业 | １７１，４７１，３７５．６２ | ５．４３ |
| Ｋ | 房地产业 | ８３，２７７，０５４．２８ | ２．６４ |
| Ｌ | 租赁和商务服务业 | － | － |
| Ｍ | 科学研究和技术服务业 | １，６７５，７４７．０８ | ０．０５ |
| Ｎ | 水利、环境和公共设施管理业 | ９４０，５７１．１４ | ０．０３ |
| Ｏ | 居民服务、修理和其他服务业 | － | － |
| Ｐ | 教育 | － | － |
| Ｑ | 卫生和社会工作 | － | － |
| Ｒ | 文化、体育和娱乐业 | － | － |
| Ｓ | 综合 | － | － |
| 合计 | ２，３６０，０４９，５２８．５７ | ７４．６９ |
３、 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ０００７３１ | 四川美丰 | ２７，７３１，５５４ | ２７４，２６５，０６９．０６ | ８．６８ |
| ２ | ３００１２４ | 汇川技术 | ３，８５５，７９３ | ２２５，５２５，３３２．５７ | ７．１４ |
| ３ | ００２３１７ | 众生药业 | ７，９５４，６６７ | １５６，７０６，９３９．９０ | ４．９６ |
| ４ | ００２０３８ | 双鹭药业 | ３，０３８，４９１ | １５３，５９５，７２０．０５ | ４．８６ |
| ５ | ６００５５７ | 康缘药业 | ４，２６５，３９８ | １２９，７５３，４０７．１６ | ４．１１ |
| ６ | ０００５８１ | 威孚高科 | ３，６２０，３４７ | １１１，５０６，６８７．６０ | ３．５３ |
| ７ | ０００９６３ | 华东医药 | ２，３７２，７３６ | １０９，１４５，８５６．００ | ３．４５ |
| ８ | ６０１７６６ | 中国南车 | １９，９８５，７７６ | １００，１２８，７３７．７６ | ３．１７ |
| ９ | ６０１１２６ | 四方股份 | ５，０５８，６０５ | ９７，３７８，１４６．２５ | ３．０８ |
| １０ | ６０１９６５ | 中国汽研 | ６，２７８，５５１ | ８４，１３２，５８３．４０ | ２．６６ |
４、 期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 国家债券 | － | － |
| ２ | 央行票据 | － | － |
| ３ | 金融债券 | １２８，７２６，０００．００ | ４．０７ |
| 其中：政策性金融债 | １２８，７２６，０００．００ | ４．０７ | |
| ４ | 企业债券 | ９９，１３２，９７０．００ | ３．１４ |
| ５ | 企业短期融资券 | － | － |
| ６ | 中期票据 | － | － |
| ７ | 可转债 | １１５，３６５，１６５．６０ | ３．６５ |
| ８ | 其他 | － | － |
| ９ | 合计 | ３４３，２２４，１３５．６０ | １０．８６ |
５、 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １１００１５ | 石化转债 | ８１９，０３０ | ７８，１０２，７００．８０ | ２．４７ |
| ２ | ０４０２０６ | ０４国开０６ | ６００，０００ | ５９，７９６，０００．００ | １．８９ |
| ３ | １３８０１６３ | １３宿建投债 | ５００，０００ | ４７，４８０，０００．００ | １．５０ |
| ４ | ０７０４０６ | ０７农发０６ | ４００，０００ | ３９，７２８，０００．００ | １．２６ |
| ５ | １１８００９３ | １１丰国资债 | ３００，０００ | ２９，４４２，０００．００ | ０．９３ |
６、 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
７、 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
８、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
８．１报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
８．２本基金投资股指期货的投资政策
(下转195版)
（2014年第1号）