5日，期指上演逆转行情并最终收涨0.07%。目前股市消息面多空交织的格局一直没有改变。从盘中走势看，期指连续下挫后开始出现一定抗跌力量，但现货量能不济，期指整体弱势还未见改善。预计后市短线仍将持续震荡，做多仍需谨慎。

  5日，国债期货TF1406合约最终报收于92.810元，全天上涨0.02%。当日国债期货上市三合约成交、持仓量均有所减少，三合约共计成交688手，持仓量减仓35手至3902手。资金趋紧预期有所缓和，货币政策显示略有微调，短期内流动性保持适当充裕的可能性较大；近期一级市场供应压力有所减轻对债市有一定支撑；4月官方制造业PMI继续显示经济企稳迹象，基本面对债市的支撑有所减弱。从技术指标上看，5日均线向上与10日均线形成金叉并呈发散之势，短期关注92.6一线支撑位以及93.0一线阻力位，同时提醒回调风险。

  5日，上市交易沪深300股指期权仿真合约共90个，期权合约总成交量4,293,854手，期权合约总持仓量为6,232,075手，成交量看跌/看涨比为0.63。

  （新湖期货研究所）

  2014-5-5 金融期货交易统计表

沪深300股指期货行情

	成交量	持仓量	开盘价	收盘价	结算价
IF1405	638183	69685	2149.8	2156.6	2153.8
IF1406	41461	42937	2136	2144.6	2141.8
IF1409	10390	23293	2119	2130.4	2128
IF1412	956	915	2132	2141	2141

5年期国债期货行情

TF1406	539	3359	92.796	92.81	92.806
TF1409	144	494	93.15	93.178	93.164
TF1412	5	49	93.34	93.37	93.37

  沪深300股指期权仿真交易主要合约情况表

合约代码	权利金收盘价（点）	涨跌（点）	成交量（手）	成交金额（百万元）	持仓量（手）
IO1405-C-2200	26.6	-44.7	314,275	1,114.42	623,825
IO1405-C-2250	24.2	-23.0	252,674	713.69	316,790
IO1405-C-2150	47.9	-38.0	129,965	745.46	405,386
IO1406C- 2150	113.6	-28.1	55,315	615.61	11,190
IO1407C- 2000	264.8	81.9	18,605	348.79	402
IO1409-C-1900	345.0	10.1	52,998	9.63	3,050
IO1412-C-2200	185.0	5.0	578,913	9,330.06	5,092
IO1405-P-2150	38.1	-13.8	166,545	779.67	275,772
IO1405-P-2100	18.7	-11.5	153,293	334.07	218,069
IO1405-P-2200	67.4	-13.8	119,364	901.70	150,751
IO1406-P-2050	38.8	-6.2	6,322	24.04	6,907
IO1407-P-2200	176.8	-51.2	56,099	1,113.53	2,843
IO1409-P-2300	240.0	-99.2	45,227	1,143.540	1,104
IO1412-P-2100	122.0	-194.9	650,146	7,746.180	5,847

  （当月选取成交量排名前三的合约 其他月份选取成交量最大的合约）