(上接57版)
十、基金的投资组合报告
中海优质成长证券投资基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2013年12月31日。
1、基金资产组合情况
截至2013年12月31日，中海优质成长证券投资基金资产净值为3,415,577,806.24元，基金份额净值0.5500元，累计基金份额净值为2.8514元。其资产组合情况如下：
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 1,715,223,663.49 | 48.54 |
| 其中：股票 | 1,715,223,663.49 | 48.54 | |
| 2 | 固定收益投资 | 158,895,000.00 | 4.50 |
| 其中：债券 | 158,895,000.00 | 4.50 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,390,616,295.92 | 39.35 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 237,345,657.38 | 6.72 |
| 6 | 其他各项资产 | 31,465,399.98 | 0.89 |
| 7 | 合计 | 3,533,546,016.77 | 100.00 |
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | 63,187,082.31 | 1.85 |
| B | 采矿业 | 11,053,555.10 | 0.32 |
| C | 制造业 | 609,906,868.58 | 17.86 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,996,260.56 | 0.73 |
| E | 建筑业 | 82,734,336.88 | 2.42 |
| F | 批发和零售业 | 99,289,882.95 | 2.91 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,357,410.00 | 0.07 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 575,784,524.15 | 16.86 |
| J | 金融业 | 34,409,698.29 | 1.01 |
| K | 房地产业 | 43,110,928.52 | 1.26 |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 168,393,116.15 | 4.93 |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 1,715,223,663.49 | 50.22 |
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 002063 | 远光软件 | 17,211,697 | 334,767,506.65 | 9.80 |
| 2 | 300020 | 银江股份 | 8,097,653 | 202,441,325.00 | 5.93 |
| 3 | 601928 | 凤凰传媒 | 16,250,300 | 155,352,868.00 | 4.55 |
| 4 | 002557 | 洽洽食品 | 4,771,181 | 115,176,309.34 | 3.37 |
| 5 | 600315 | 上海家化 | 2,484,599 | 104,924,615.77 | 3.07 |
| 6 | 600511 | 国药股份 | 5,261,785 | 99,289,882.95 | 2.91 |
| 7 | 600557 | 康缘药业 | 3,223,308 | 98,053,029.36 | 2.87 |
| 8 | 002415 | 海康威视 | 3,826,927 | 87,942,782.46 | 2.57 |
| 9 | 601669 | 中国水电 | 25,699,784 | 78,898,336.88 | 2.31 |
| 10 | 601299 | 中国北车 | 14,047,000 | 69,111,240.00 | 2.02 |
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 158,895,000.00 | 4.65 |
| 其中：政策性金融债 | 158,895,000.00 | 4.65 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 158,895,000.00 | 4.65 |
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 130236 | 13国开36 | 1,500,000 | 148,965,000.00 | 4.36 |
| 2 | 130243 | 13国开43 | 100,000 | 9,930,000.00 | 0.29 |
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
（3）本期国债期货投资评价
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
10、投资组合报告附注
（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除上海家化联合股份有限公司受到监管部门立案调查外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。上海家化联合股份有限公司董事会于2013年11月21日发布《上海家化联合股份有限公司关于收到中国证监会<调查通知书>的公告》，称公司接到中国证券监督管理委员会《调查通知书》。本基金投资上海家化的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。本基金管理人的投研团队对上海家化受调查事件进行了及时分析和跟踪研究，认为该事件对该公司投资价值未产生实质性影响。
（2）报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
（3）截至2013年12月31日，本基金的其他资产项目构成如下：
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 2,174,909.42 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 9,256,926.66 |
| 5 | 应收申购款 | 20,033,563.90 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 31,465,399.98 |
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
(6)截至2013年12月31日，中海基金管理有限公司投资本基金的持有份额如下：
| 截止日期 | 持有份额（份） |
| 2013年12月31日 | 57,006,954.99 |
十一、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（截止日期2013年12月31日）：
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2004.9.28- 2004.12.31 | -2.91% | 0.38% | -8.22% | 0.92% | 5.31% | -0.54% |
| 2005.1.1- 2005.12.31 | -2.32% | 0.98% | -5.59% | 1.02% | 3.27% | -0.04% |
| 2006.1.1- 2006.12.31 | 107.77％ | 1.25％ | 89.12％ | 1.06％ | 18.65％ | 0.19％ |
| 2007.1.1- 2007.12.31 | 129.27％ | 2.03％ | 92.21％ | 1.70％ | 37.06％ | 0.33％ |
| 2008.1.1- 2008.12.31 | -44.70％ | 1.74％ | -53.39％ | 2.27％ | 8.69％ | -0.53％ |
| 2009.1.1- 2009.12.31 | 57.49% | 1.76% | 68.15% | 1.54% | -10.66% | 0.22% |
| 2010.1.1- 2010.12.31 | 17.65% | 1.48% | -8.29% | 1.19% | 25.94% | 0.29% |
| 2011.1.1- 2011.12.31 | -28.66% | 1.10% | -18.30% | 0.97% | -10.36% | 0.13% |
| 2012.1.1- 2012.12.31 | 1.65% | 0.97% | 6.89% | 0.96% | -5.24% | 0.01% |
| 2013.1.1-2013.12.31 | 13.31% | 0.83% | -4.73% | 1.04% | 18.04% | -0.21% |
| 自基金合同生效起至今 | 280.40% | 1.40% | 88.35% | 1.37% | 192.05% | 0.03% |
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
十二、基金费用与税收
（一） 基金费用的种类
1、与基金运作有关的费用
（1) 基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5％年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.5％÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（2) 基金托管人的托管费
基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费；
E为前一日的基金资产净值。
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（3）与基金运作有关的其他费用
主要包括证券交易费用、基金成立后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金成立后的与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
2、与基金销售有关的费用
（1）申购费
本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金的申购、赎回及基金转换”一章。
（2）赎回费
本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金的申购、赎回及基金转换”一章。
（3）转换费
本基金转换费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金的申购、赎回及基金转换”一章。
（4）销售服务费
基金管理人可以根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费，用于基金的持续销售和服务基金份额持有人。
3、其他费用
按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。
（二）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
（三）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，经中国证监会核准后公告；此项调整无须召开基金份额持有人大会。
（四）基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十三、对招募说明书更新部分的说明
（一） 在“基金管理人”部分，对 “主要人员情况”进行了更新。
（二） 对“基金托管人”部分进行了更新。
（三） 对“相关服务机构”部分进行了更新。
（四） 在“基金的申购、赎回及基金转换”部分，对“申购、赎回与转换场所”的相关情况进行了更新。
（五）在“基金的投资”部分，对 “基金投资组合报告”按最新资料进行了更新。
（六）对“基金业绩”按最新资料进行了更新。
（七）对“基金份额持有人服务”部分进行了更新。
（八）在“其他应披露事项”部分,披露了本期间基金的公告信息。
中海基金管理有限公司
二○一四年五月十日