28日，期指一改前期弱势，早盘短暂杀跌后即一路震荡上行。IF1406合约当日收涨1.48%，现货成交显著放大。计算机和信息板块位于涨幅前列，下午房地产和金融等权重股也有所发力。期指突破重要阻力位后打开了进一步上行的空间，预计短期市场氛围将维持偏暖。

  28日，国债期货新主力TF1409合约收盘报94.268元，涨0.43%，成交3268手，该合约成交量创历史新高，当日增仓1074手，也明显放量。政策放松预期被进一步强化，人民币大幅走贬险创年内新低，国债招标结果低于市场预期，进一步激发期现货多头士气，期债再创历史新高。但临近月末和端午小长假，市场对于资金的需求增加，出于月末流动性安全、稳增长所需的宽松环境，以使资金安全跨月，周四央行重启逆回购的可能性在增加。短期关注前期高点对期债的支撑力度，同时期债与均线乖离较大短期有回调压力。

  28日，上市交易沪深300股指期权仿真合约共90个，期权合约总成交量473,470手，总成交金额4,267,083,740元，期权合约总持仓量为1,227,072手，成交量看跌/看涨比为0.65。

  （新湖期货研究所）

  2014-05-28金融期货交易统计表

沪深300股指期货行情

	成交量	持仓量	开盘价	收盘价	结算价
IF1406	821515	110648	2142	2173.8	2163
IF1407	12340	11622	2134.8	2163.8	2153
IF1409	24952	36783	2136	2167.4	2157
IF1412	1749	2918	2145.2	2174.2	2164.2

5年期国债期货行情

TF1406	163	283	93.486	93.694	93.64
TF1409	3268	6320	93.9	94.268	94.244
TF1412	77	170	94.296	94.608	94.588

  沪深300股指期权仿真交易主要合约情况表

（百万元）

合约代码	权利金收盘价（点）	涨跌（点）	成交量（手）	成交金额	持仓量（手）
IO1406-C-2150	66.4	1.4	30,614	197.89	25,304
IO1406-C-2700	0.6	0.3	28,364	1.17	404,903
IO1406-C-2000	174.0	13.5	27,007	458.56	21,738
IO1407-C- 2150	102.9	7.1	4,917	47.93	8,122
IO1408-C- 2300	53.1	8.4	2,161	10.51	1,719
IO1409-C-2400	65.9	-10.5	4,744	36.09	7,138
IO1412-C-2200	160.0	-24.7	2,628	41.53	8,781
IO1406-P-2150	50.8	-14.0	20,176	120.30	15,556
IO1406-P-2050	16.1	-7.0	14,803	30.61	13,295
IO1406-P-2000	9.0	-4.5	14,721	18.20	20,049
IO1407-P-2100	62.6	11.2	6,113	40.99	5,002
IO1408-P-1950	31.4	-8.6	2,497	11.40	1,143
IO1409-P-2400	297.7	-8.0	1,995	60.64	3,254
IO1412-P-2500	378.0	-214.2	1,860	80.54	3,080

  （当月选取成交量排名前三的合约 其他月份选取成交量最大的合约）