11日，股指早盘小幅低开后维持弱势窄幅震荡，量能较上日显著萎缩。短期来看，IPO开闸，市场重启炒新模式，二级市场恐面临资金压力，低流动性下宏观数据恐放大市场波动。

  11日，国债期货主力TF1409收盘报94.492元，涨0.03%，成交2194手，主力当日持仓变化不大。一年期国债未达计划发行规模，属于“技术性流标”，对市场影响不大。年中临近，跨月及中长期资金波动有所加剧，预计公开市场加大净投放可能性较大。5月经济数据即将公布或对期债有压制，期债短期或有反复，短线建议轻多谨慎持有，中长期期债仍有上行空间。

  11日，沪深300股指期权合约共90个，总成量53.24万手，总成交额23.44亿元，总持仓量130.31万手，看跌看涨比率为0.57。其中当月合约最为活跃，占总成交量81.89%，成交额的63.54%，较昨日有较显著上升。由于昨日沪深300指数微跌0.02%，未能延续上涨势头，对应的6月深度虚值看涨期权价格大幅下跌超过30%。（新湖期货研究所）

  2014-06-11金融期货交易统计表

沪深300股指期货行情

	成交量	持仓量	开盘价	收盘价	结算价
IF1406	590002	86941	2156.6	2151.2	2153
IF1407	35371	35792	2144.8	2144.8	2146.8
IF1409	18608	41792	2153.6	2151.6	2153.4
IF1412	1518	5482	2171.8	2165.8	2168.2

5年期国债期货行情

TF1406	31	86	94.126	94.066	94.11
TF1409	2194	7477	94.4	94.492	94.496
TF1412	28	230	94.822	94.906	94.912

  沪深300股指期权仿真交易主要合约情况表

合约代码	收盘价	涨跌	成交量	成交额	持仓量
IO1406-C-2150	35.9	-2.7	68,164	239,435,290	30,427
IO1406-C-2200	14.6	-0.9	53,400	79,964,010	56,798
IO1406-C-2250	5.4	-1.1	36,132	22,543,330	29,976
IO1407-C-2300	22.8	-1	9,148	20,415,420	6,864
IO1408-C-2300	37.3	0.1	4,353	15,851,720	3,180
IO1409-C-2500	36.2	3.5	1,202	4,254,650	17,629
IO1412-C-2500	77.5	-15.6	3,912	29,615,240	9,311
IO1406-P-2100	13.8	-1.9	63,691	96,975,440	33,052
IO1406-P-2150	32.1	-0.6	24,846	85,081,570	18,179
IO1406-P-2050	5	-0.4	19,116	10,185,100	18,438
IO1407-P-2000	19.2	-1.9	3,774	7,496,790	9,338
IO1408-P-2000	33.4	0.8	2,460	8,317,460	3,946
IO1409-P-1900	29.5	4.2	2,581	10,347,560	7,215
IO1412-P-1900	59.1	-0.9	942	6,684,200	12,657

  （当月选取成交量排名前三的合约 其他月份选取成交量最大的合约）