上证波动率控制指数系列编制方案

一、指数名称及代码

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二、指数基日与基点

上证50波动率控制指数系列以2003年12月31日为基日，以1000点为基点。上证180波动率控制指数系列以2002年12月31日为基日，以2549.6点为基点。

三、指数成分

该指数系列由股票、现金共两类资产以一定的比例构成。其中，股票资产由相应的股票指数代表，现金资产由中证短融50指数代表：

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四、指数权重

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五、波动率的定义

不同波动率控制指数对应的目标波动率■不同：

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六、指数计算

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七、指数调整

该指数系列每月末定期调整一次权重，调整生效时间为下月第一个交易日。

中证波动率控制指数系列编制方案

一、指数名称及代码

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二、指数基日与基点

该指数系列以2004年12月31日为基日，以1000点为基点。

三、指数成分

该指数系列由股票、现金共两类资产以一定的比例构成。其中，股票资产由相应的股票指数代表，现金资产由中证短融50指数代表：

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四、指数权重

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五、波动率的定义

不同波动率控制指数对应的目标波动率■不同：

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六、指数计算

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七、指数调整

该指数系列每月末定期调整一次权重，调整生效时间为下月第一个交易日。

中文名称	英文名称	中文简称	英文简称	指数代码
上证50波动率控制20%指数	SSE 50 Volatility Control 20% Index	50波控1	SSE 50 Vol Ctrl 20%	H50048
上证50波动率控制10%指数	SSE 50 Volatility Control 10% Index	50波控2	SSE 50 Vol Ctrl 10%	H50049
上证180波动率控制20%指数	SSE 180 Volatility Control 20% Index	180波控1	SSE 180 Vol Ctrl 20%	H50050
上证180波动率控制10%指数	SSE 180 Volatility Control 10% Index	180波控2	SSE 180 Vol Ctrl 10%	H50051

指数系列	基础资产	基础指数名称	基础指数代码
上证50波动率控制指数系列	股票	上证50指数	000016
	现金	中证短融50指数	H11070
上证180波动率控制指数系列	股票	上证180指数	000010
	现金	中证短融50指数	H11070

指数名称	目标波动率@
上证50波动率控制20%指数	20%
上证50波动率控制10%指数	10%
上证180波动率控制20%指数	20%
上证180波动率控制10%指数	10%

中文名称	英文名称	中文简称	英文简称	指数代码
沪深300波动率控制20%指数	CSI 300 Volatility Control 20% Index	300波控1	CSI 300 Vol Ctrl 20%	H30345
沪深300波动率控制10%指数	CSI 300 Volatility Control 10% Index	300波控2	CSI 300 Vol Ctrl 10%	H30346
中证500波动率控制25%指数	CSI 500 Volatility Control 25% Index	500波控1	CSI 500 Vol Ctrl 25%	H30347
中证500波动率控制15%指数	CSI 500 Volatility Control 15% Index	500波控2	CSI 500 Vol Ctrl 15%	H30348

指数系列	基础资产	基础指数名称	基础指数代码
沪深300波动率控制指数系列	股票	沪深300指数	000300
	现金	中证短融50指数	H11070
中证500波动率控制指数系列	股票	中证500指数	000905
	现金	中证短融50指数	H11070

指数名称	目标波动率@
沪深300波动率控制20%指数	20%
沪深300波动率控制10%指数	10%
中证500波动率控制25%指数	25%
中证500波动率控制15%指数	15%