一、 指数名称与代码

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  一、 指数基日与基点

  沪深300最小方差指数以2004年12月31日为基日，以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期，以1000点为基点。

  二、 样本选取方法

  1、 样本空间

  沪深300最小方差指数以沪深300指数样本股为样本空间。

  2、 流动性筛选

  在样本空间内，按照过去半年日均成交金额由高到低排名，剔除流动性排名后100只股票。

  3、 最优权重计算

  3.1 目标函数

  指数目标是实现组合方差最小化，对任意的i和j，有

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  3.2 约束条件为

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  三、 指数计算

  沪深300最小方差指数在任一交易日t，指数计算公式为：

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  其中，调整市值＝ ∑(股价×调整股本数×权重因子)，调整股本数的计算方法同沪深300指数；权重因子是根据上述优化目标和约束条件计算的调整因子。

  四、 指数调整

  该指数每季度调整一次权重，样本股调整实施时间为：

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