18日，股指早盘平开后窄幅震荡，临近午盘快速回落，午盘开市后维持弱势震荡，量能与上日基本持平。短期股指维持窄幅震荡概率较大，重点关注经济基本面变化。

  18日，国债期货主力TF1409收盘报94.52元，涨0.05%，成交重回2000手左右，主力持仓变化不大。由于季度末国债承销商面临的投标考核压力，助推本期国债需求，10年国债招标结果小幅低于二级市场，助推期债做多热情。银行间以及交易所质押回购利率波动幅度加大，交易所拆借资金尾盘拉升明显，预计在央行正回购继续缩量甚至暂停的可能性较大。短线建议多单谨慎持有，中期仍有上行空间。

  18日，沪深300股指期权合约共90个，总成量54.28万手，总成交额25.37亿元，总持仓量136.47万手，看跌看涨比率为0.75,为9号以来的最高值，反映看涨期权的活跃度相比看跌期权的活跃度有一定下降。随着昨日标的物沪深300指数下跌，看涨期权价格普遍下跌而看跌期权价格普遍上涨，但由于距离到期日仅一天，6月份期权合约的时间价值大幅衰减，大部分6月到期的虚值合约价格已经位于1点以下。（新湖期货研究所）

  2014-06-18金融期货交易统计表

沪深300股指期货行情

	成交量	持仓量	开盘价	收盘价	结算价
IF1406	308959	38661	2173.4	2164.2	2164.8
IF1407	227203	92972	2167	2159.6	2161
IF1409	17248	46053	2172.2	2164	2164.8
IF1412	1415	6440	2186	2176.6	2177

5年期国债期货行情

TF1409	2140	7347	94.512	94.52	94.514
TF1412	19	246	94.8	94.882	94.888
TF1503	2	2	95.172	95.116	95.116

  沪深300股指期权仿真交易主要合约情况表

合约代码	收盘价	涨跌	成交量	成交额	持仓量
IO1406-C-2150	24.2	-9.3	71,067	205,324,590	39,202
IO1406-C-2200	3.5	-4.1	62,482	31,328,170	63,020
IO1406-C-2050	114.7	-10.4	34,983	431,155,620	14,889
IO1407-C-2050	138.1	-7.2	8,401	117,810,590	6,394
IO1408-C-2100	126.6	-5.7	5,650	71,155,170	3,601
IO1409-C-1900	307.3	0.5	1,136	35,484,500	4,734
IO1412-C-2500	68	-2	1,169	7,708,140	9,299
IO1406-P-2150	8.2	-1.4	65,138	47,300,290	28,463
IO1406-P-2200	38.1	3.1	25,765	88,853,220	21,918
IO1406-P-2100	0.9	-0.7	21,894	1,839,890	32,311
IO1407-P-2150	54.8	1.5	4,986	26,476,820	5,841
IO1408-P-2150	82.9	1.2	6,020	44,478,430	3,250
IO1409-P-1900	23	-4.7	1,777	3,956,960	7,604
IO1412-P-2500	359.8	9.8	724	25,615,800	4,390

  （当月选取成交量排名前三的合约 其他月份选取成交量最大的合约）