维持窄幅弱势震荡
2014-06-19 来源:上海证券报
18日,股指早盘平开后窄幅震荡,临近午盘快速回落,午盘开市后维持弱势震荡,量能与上日基本持平。短期股指维持窄幅震荡概率较大,重点关注经济基本面变化。
18日,国债期货主力TF1409收盘报94.52元,涨0.05%,成交重回2000手左右,主力持仓变化不大。由于季度末国债承销商面临的投标考核压力,助推本期国债需求,10年国债招标结果小幅低于二级市场,助推期债做多热情。银行间以及交易所质押回购利率波动幅度加大,交易所拆借资金尾盘拉升明显,预计在央行正回购继续缩量甚至暂停的可能性较大。短线建议多单谨慎持有,中期仍有上行空间。
18日,沪深300股指期权合约共90个,总成量54.28万手,总成交额25.37亿元,总持仓量136.47万手,看跌看涨比率为0.75,为9号以来的最高值,反映看涨期权的活跃度相比看跌期权的活跃度有一定下降。随着昨日标的物沪深300指数下跌,看涨期权价格普遍下跌而看跌期权价格普遍上涨,但由于距离到期日仅一天,6月份期权合约的时间价值大幅衰减,大部分6月到期的虚值合约价格已经位于1点以下。(新湖期货研究所)
2014-06-18金融期货交易统计表
沪深300股指期货行情 |
成交量 | 持仓量 | 开盘价 | 收盘价 | 结算价 | |
IF1406 | 308959 | 38661 | 2173.4 | 2164.2 | 2164.8 |
IF1407 | 227203 | 92972 | 2167 | 2159.6 | 2161 |
IF1409 | 17248 | 46053 | 2172.2 | 2164 | 2164.8 |
IF1412 | 1415 | 6440 | 2186 | 2176.6 | 2177 |
5年期国债期货行情 |
TF1409 | 2140 | 7347 | 94.512 | 94.52 | 94.514 |
TF1412 | 19 | 246 | 94.8 | 94.882 | 94.888 |
TF1503 | 2 | 2 | 95.172 | 95.116 | 95.116 |
沪深300股指期权仿真交易主要合约情况表
合约代码 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 成交额 | 持仓量 |
IO1406-C-2150 | 24.2 | -9.3 | 71,067 | 205,324,590 | 39,202 |
IO1406-C-2200 | 3.5 | -4.1 | 62,482 | 31,328,170 | 63,020 |
IO1406-C-2050 | 114.7 | -10.4 | 34,983 | 431,155,620 | 14,889 |
IO1407-C-2050 | 138.1 | -7.2 | 8,401 | 117,810,590 | 6,394 |
IO1408-C-2100 | 126.6 | -5.7 | 5,650 | 71,155,170 | 3,601 |
IO1409-C-1900 | 307.3 | 0.5 | 1,136 | 35,484,500 | 4,734 |
IO1412-C-2500 | 68 | -2 | 1,169 | 7,708,140 | 9,299 |
IO1406-P-2150 | 8.2 | -1.4 | 65,138 | 47,300,290 | 28,463 |
IO1406-P-2200 | 38.1 | 3.1 | 25,765 | 88,853,220 | 21,918 |
IO1406-P-2100 | 0.9 | -0.7 | 21,894 | 1,839,890 | 32,311 |
IO1407-P-2150 | 54.8 | 1.5 | 4,986 | 26,476,820 | 5,841 |
IO1408-P-2150 | 82.9 | 1.2 | 6,020 | 44,478,430 | 3,250 |
IO1409-P-1900 | 23 | -4.7 | 1,777 | 3,956,960 | 7,604 |
IO1412-P-2500 | 359.8 | 9.8 | 724 | 25,615,800 | 4,390 |
(当月选取成交量排名前三的合约 其他月份选取成交量最大的合约)