为进一步丰富指数体系,为投资者提供新的分析工具和投资标的,上海证券交易所和中证指数有限公司将于2014年7月22日正式发布上证、中证大农业指数,编制方案见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中证指数有限公司网站 ( www.csindex.com.cn ) 。
上海证券交易所
中证指数有限公司
2014年6月30日
附件1:上证大农业指数编制方案
一、 指数名称及代码
● 指数名称:上证大农业指数
● 指数简称:沪大农业
● 英文名称:SSE Grand Agriculture Index
● 英文简称:SSE Grand Agriculture
● 指数代码:H50055
二、 指数基日与基点
上证大农业指数以2013年12月31日为基日,以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期,以1000点为基点。
三、 样本选取方法
1、样本空间
由全部沪市A股组成,上市时间不足三个月,未完成股权分置改革,ST公司、*ST 公司及暂停上市的A股除外。
2、选样方法
首先,将属于食品分销商、食品零售、软饮料、农产品、包装食品与肉类(不含乳业)、化肥与农用药剂、林业产品等行业以及农用机械、兽药、动物疫苗以及土地流转的公司纳入大农业主题;
其次,按照过去一年日均总市值和日均成交金额由高到低排名,将两指标的排名结果相加所得和的排名作为综合排名,按照综合排名由高到低选取不超过50 只股票构成上证大农业指数样本股。若数量不足50,则全部入选。
四、 指数计算
上证大农业指数计算公式为:
■
其中,调整市值= ∑(股价×调整股本数×权重因子),调整股本数的计算方法同上证180指数;设置权重因子以使样本股权重不超过6%。
五、 指数修正
同上证180指数。
六、 样本股调整
上证大农业指数每半年定期审核一次样本股,并根据审核结果调整指数样本股。样本股调整实施时间为每年6月和12月的第二个星期五收盘后的下一交易日。
当样本股公司有特殊事件发生,以致影响指数代表性和可投资性时,对指数样本股进行相应调整。
附件2:中证大农业指数编制方案
一、 指数名称及代码
● 指数名称:中证大农业指数
● 指数简称:大农业
● 英文名称:CSI Grand Agriculture Index
● 英文简称:CSI Grand Agriculture
● 指数代码:H30367
二、 指数基日与基点
中证大农业指数以2013年12月31日为基日,以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期,以1000点为基点。
三、 样本选取方法
1、样本空间
以中证全指为样本空间
2、选样方法
首先,在中证全指样本空间内,按照过去一年日均成交金额由高到低排名,剔除流动性排名后20%的股票;
其次,剩余股票中将属于食品分销商、食品零售、软饮料、农产品、包装食品与肉类(乳品除外)、化肥与农用药剂、林业产品等行业以及农用机械、兽药、动物疫苗以及土地流转等与农业相关公司股票纳入大农业主题中;
最后,按照过去一年日均总市值由高到低排名,选取不超过50只股票构成中证大农业指数样本。
四、 指数计算
中证大农业指数计算公式为:
■
其中,调整市值= ∑(股价×调整股本数×权重因子),调整股本数的计算方法同沪深300指数;设置权重因子以使样本股权重不超过6%。
五、 指数修正
同沪深300指数。
六、 样本股调整
中证大农业指数每半年定期审核一次样本股,并根据审核结果调整指数样本股。样本股调整实施时间为每年6月和12月的第二个星期五收盘后的下一交易日。
当样本股公司有特殊事件发生,以致影响指数代表性和可投资性时,对指数样本股进行相应调整。