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    国泰区位优势股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
    2014-07-10       来源:上海证券报      

    (上接B29版)

    5、由于市场交易规则改变等因素引起的流动风险溢价的重新估价;

    6、市场平均风险偏好的变化引起信用风险溢价的变动;

    单个券种或某一类别债券的定价偏差,也就是市场失衡导致的投资机会等。

    (四)权证投资策略

    本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。

    (五)资产支持证券投资策略

    本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

    十、业绩比较基准

    业绩基准= 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率。

    沪深300指数成份股选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,为中国A股市场中代表性强、流动性高的主流投资股票,能够反映A股市场总体发展趋势。沪深300指数中的指数股的发布和调整均由交易所完成,具有较强的公正性与权威性。

    上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成。上证国债指数是上证指数系列的第一只债券指数,反映我国债券市场整体变动状况,具有较强的市场代表性。

    随着法律法规和市场环境发生变化,如果上述业绩比较基准不适用本基金、或者本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布,或者推出更权威的能够表征本基金风险收益特征的指数,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,报中国证监会备案,基金管理人应在调整前2个工作日在至少一种指定媒体上予以公告。

    十一、风险收益特征

    本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,属于高风险、高收益的品种。

    十二、基金投资组合报告

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本投资组合报告所载数据截止2014年3月31日,本报告所列财务数据未经审计。

    (一)报告期末基金资产组合情况

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资461,324,719.0287.02
     其中:股票461,324,719.0287.02
    2固定收益投资37,078,185.506.99
     其中:债券37,078,185.506.99
     资产支持证券--
    3贵金属投资--
    4金融衍生品投资--
    5买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    6银行存款和结算备付金合计4,492,322.910.85
    7其他各项资产27,211,924.705.13
    8合计530,107,152.13100.00

    (二)报告期末按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采矿业6,036,000.001.14
    C制造业275,421,009.7752.16
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
    E建筑业10,675,698.222.02
    F批发和零售业16,312,000.003.09
    G交通运输、仓储和邮政业--
    H住宿和餐饮业--
    I信息传输、软件和信息技术服务业123,850,824.7923.46
    J金融业--
    K房地产业16,180,000.003.06
    L租赁和商务服务业--
    M科学研究和技术服务业--
    N水利、环境和公共设施管理业--
    O居民服务、修理和其他服务业--
    P教育--
    Q卫生和社会工作--
    R文化、体育和娱乐业12,849,186.242.43
    S综合--
     合计461,324,719.0287.37

    (三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1002551尚荣医疗1,068,00038,949,960.007.38
    2600872中炬高新3,701,71135,055,203.176.64
    3600276恒瑞医药851,75728,516,824.365.40
    4300182捷成股份620,00025,234,000.004.78
    5600600青岛啤酒617,71223,602,775.524.47
    6600597光明乳业1,276,45121,393,318.764.05
    7600518康美药业1,200,00019,440,000.003.68
    8300188美亚柏科1,115,17919,069,560.903.61
    9300168万达信息509,86718,513,270.773.51
    10000538云南白药200,00016,800,000.003.18

    (四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券31,023,000.005.88
    2央行票据--
    3金融债券--
     其中:政策性金融债--
    4企业债券--
    5企业短期融资券--
    6中期票据--
    7可转债6,055,185.501.15
    8其他--
    9合计37,078,185.507.02

    (五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    101911311国债13210,00021,021,000.003.98
    211001311附息国债13100,00010,002,000.001.89
    3110015石化转债59,1506,055,185.501.15

    (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属。

    (八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    (九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    注:本基金本报告期末未持有股指期货。

    2、本基金投资股指期货的投资政策

    本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

    本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

    本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。

    法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。

    (十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    1、本基金投资国债期货的投资政策

    根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。

    (十一)投资组合报告附注

    1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

    2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

    3、其他各项资产构成

    序号名称金额(元)
    1存出保证金159,406.23
    2应收证券清算款26,049,354.91
    3应收股利-
    4应收利息852,230.17
    5应收申购款150,933.39
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计27,211,924.70

    4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1110015石化转债6,055,185.501.15

    5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
    1300168万达信息18,513,270.773.51重大资产重组

    十三、基金的业绩

    本基金业绩截止日为2013年12月31日,并经基金托管人复核。

    本基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    2009年5月27日至

    2009年12月31日

    20.14%1.28%25.27%1.62%-5.13%-0.34%
    2010年度13.70%1.23%-9.12%1.26%22.82%-0.03%
    2011年度-21.89%0.94%-19.67%1.04%-2.22%-0.10%
    2012年度-4.30%0.94%7.04%1.02%-11.34%-0.08%
    2013年度34.18%1.33%-5.30%1.11%39.48%0.22%
    2009年5月27日至2013年12月31日37.01%1.15%-7.30%1.19%44.31%-0.04%

    十四、基金费用与税收

    (一)基金费用的种类

    1、基金管理人的管理费;

    2、基金托管人的托管费;

    3、因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);

    4、基金合同生效以后的信息披露费用;

    5、基金份额持有人大会费用;

    6、基金合同生效以后的会计师费和律师费;

    7、基金的资金汇划费用;

    8、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

    (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    1、基金管理人的管理费

    基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

    在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:

    H=E×1.5%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金管理费

    E 为前一日基金资产净值

    基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

    2、基金托管人的基金托管费

    基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

    在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

    H=E×0.25%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金托管费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

    3、本条第一款第3 至第8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。

    (三)不列入基金费用的项目

    本条第一款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

    (四)基金管理费和基金托管费的调整

    基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施前2日依照有关规定在指定媒体上公告。

    (五)与基金销售有关的费用

    本基金认购费、申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见本基金招募说明书有关章节。

    (六)税收

    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

    十五、对招募说明书更新部分的说明

    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对2014年1月10日刊登的本基金招募说明书进行了更新,更新的主要内容如下:

    1、在“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截止日期;

    2、更新了“第三节 基金管理人”中的相关信息;

    3、更新了“第四节 基金托管人”中的相关信息;

    4、更新了“第五节 相关服务机构”中的相关信息;

    5、更新了“第八节 基金份额的申购和赎回”中的相关信息;

    6、更新了“第九节 基金的投资”中的基金投资组合报告,该投资组合报告为本基金2014年1季度报告的内容;

    7、更新了“第十节 基金的业绩”,该部分内容均按有关规定编制,并经基金托管人复核;

    8、更新了“第二十节 基金托管协议的内容摘要”中的相关信息;

    9、更新了“第二十一节 对基金份额持有人的服务”中的相关内容;

    10、更新了“第二十二节 其他应披露的事项”,披露了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。

    上述内容仅为本更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书正文,可登录国泰基金管理有限公司网站www.gtfund.com。

    国泰基金管理有限公司

    二○一四年七月十日