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    中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)分红公告
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    信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金招募说明书摘要
    2014-07-10       来源:上海证券报      

      (2014年第1次更新)

    重要提示

    本基金于2013年11月27日基金合同正式生效。

    投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。

    基金的过往业绩并不预示其未来表现。

    本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

    本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为2014年5月27日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年3月31日(未经审计)。

    一、基金管理人

    (一)基金管理人概况

    名称:信诚基金管理有限公司

    注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

    办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

    法定代表人:张翔燕

    设立日期:2005年9月30日

    批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号

    组织形式:有限责任公司

    注册资本:2亿元人民币

    存续期间:持续经营

    经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。(涉及行政许可的,凭许可证经营)

    电话:(021)6864 9788

    联系人:林军

    股权结构:

    (二)主要人员情况

    1、基金管理人董事会成员

    张翔燕女士,董事长,硕士学位。历任中信银行总行营业部副总经理、综合计划部总经理,中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业总部副总经理,中信证券股份有限公司副总经济师,中信控股有限责任公司风险管理部总经理。现任中信控股有限责任公司副总裁、兼任中信信诚资产管理有限公司(信诚基金管理有限公司之子公司)监事。

    陈一松先生,董事,金融学硕士。历任中信实业银行资金部科长、中信证券股份有限公司总裁办主任、长城科技股份有限公司董事会秘书、中国银行股份有限公司行长秘书兼行长办公室副主任。现任中信信托有限责任公司总经理。

    包学勤先生,董事,研究生。历任招商银行证券业务部出市代表、南方证券有限公司投资银行部总经理助理、国信证券有限公司投资银行二部总经理、中信证券股份有限公司深圳投资银行部总经理、中信信托有限责任公司投资银行二部总经理。现任中信信托有限责任公司副总经理。

    Graham David Mason先生,董事,南非籍,保险精算专业学士。历任南非公募基金投资分析师、南非Norwich公司基金经理、英国保诚集团(南非)执行总裁。现任瀚亚投资执行副董事长。

    黄慧敏女士,董事,新加坡籍,经济学学士。历任花旗银行消费金融事业部业务副理、新加坡大华银行业务开发副理、大华资产管理公司营销企划经理、瀚亚投资(新加坡)有限公司营销部主管、瀚亚投资(台湾)有限公司市场总监。现任瀚亚投资(台湾)有限公司总经理。

    魏秀彬女士,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首席风险官。

    何德旭先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸所所长、研究员。现任中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副所长、金融研究中心副主任。

    夏执东先生,独立董事,经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华中兴会计师事务所首席合伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。

    杨思群先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究员,现任清华大学经济管理学院经济系副教授。

    注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2月14日起正式更名为瀚亚投资,其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。

    2、基金管理人监事会成员

    李莹女士,监事会主席,金融学硕士。历任中国银行沧浪办事处信贷科长、中国银行苏州分行中间业务部总经理助理、北京证券投行华东部一级项目经理、中新苏州工业园区创业投资有限公司投资银行部总经理、苏州工业园区银杏投资管理有限公司副总经理。现任苏州元禾控股有限公司财务总监。

    於乐女士,监事,经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通用电气金融财务(中国)有限公司人力资源经理。现任信诚基金管理有限公司首席人力资源官。

    解晓然女士,监事,双学位,历任上海市共青团闸北区委员会宣传部副部长、天治基金管理有限公司监察稽核部总监助理。现任信诚基金管理有限公司监察稽核总监。

    3、高级管理人员情况

    王俊锋先生,总经理,工商管理硕士。历任国泰基金管理有限公司市场部副总监、华宝兴业基金管理有限公司市场总监、瑞银环球资产管理(香港)有限公司北京代表处首席代表、瑞银证券有限责任公司资产管理部总监。现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执行官,兼任中信信诚资产管理有限公司董事。

    桂思毅先生,副总经理,工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员,中乔智威汤逊广告有限公司财务主管,德国德累斯登银行上海分行财务经理,信诚基金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席财务官。

    林军女士,副总经理,经济学硕士。历任浙江省证券公司投资银行部副总经理、市场总监,西南证券有限责任公司国际业务部总经理,招商基金管理有限公司总经理助理、营销总监,汇添富基金管理有限公司市场总监、副总经理,交银施罗德基金管理有限公司总经理助理、市场总监。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。

    隋晓炜先生,副总经理,经济学硕士,注册会计师。历任中信证券股份有限公司高级经理、中信控股有限责任公司高级经理、信诚基金管理有限公司市场总监、首席市场官、首席运营官。现任信诚基金管理公司副总经理、兼任中信信诚资产管理有限公司董事、总经理。

    4、督察长

    唐世春先生,督察长,法学硕士,历任北京天平律师事务所律师、国泰基金管理有限公司监察稽核部法务主管、友邦华泰基金管理有限公司法律监察部总监、总经理助理兼董事会秘书。现任信诚基金管理有限公司督察长,兼任中信信诚资产管理有限公司董事。

    5、基金经理

    王国强先生,管理学硕士。曾任职于浙江国际信托投资公司投行业务部、健桥证券股份有限公司债券业务部、银河基金管理有限公司机构理财部,长期从事固定收益证券分析和研究,精于固定收益证券及其衍生品定价、信用产品的风险分析等。2006年8月加盟信诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师,现任信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚添金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金及信诚理财7日盈债券型证券投资基金的基金经理。

    6、投资决策委员会成员

    胡喆女士,副首席投资官、研究总监、特定资产投资管理总监;

    王旭巍先生,副首席投资官;

    董越先生,交易总监;

    张光成先生,股票投资副总监;

    王睿先生,研究副总监、投资经理。

    上述人员之间不存在近亲属关系。

    二、基金托管人

    (一)基本情况

    名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

    住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

    首次注册登记日期:1983年10月31日

    注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾叁亿陆仟肆佰伍拾伍万贰仟肆佰叁拾柒元整

    法定代表人:田国立

    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

    托管业务部总经理:李爱华

    托管部门信息披露联系人:王永民

    客服电话:95566

    传真:(010)66594942

    (二)基金托管部门及主要人员情况

    中国银行托管业务部成立于1998年,现有员工120余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

    作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管产品体系。在国内,中国银行是首家开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

    (三)证券投资基金托管情况

    截至2014年3月31日,中国银行已托管259只证券投资基金,其中境内基金234只,QDII基金25只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

    三、相关服务机构

    (一)基金份额发售机构

    1、直销机构

    名称:信诚基金管理有限公司

    注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

    办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

    法定代表人:张翔燕

    客服电话:400-6660066,021- 51085168

    联系人:杨雁

    电话:021-68649788

    网址:www.xcfunds.com

    2、代销机构

    (1)中国银行股份有限公司

    注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

    办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

    法定代表人:田国立

    联系人:侯燕鹏

    电话:010-66596688

    网址:www.boc.cn

    (2)交通银行股份有限公司

    住所:上海市浦东新区银城中路188号

    法定代表人:牛锡明

    电话:(021)58781234

    传真:(021)58408483

    联系人:曹榕

    客户服务电话:95559

    网址:www.bankcomm.com

    (3)中信证券股份有限公司

    注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座(邮编:518048)

    法定代表人:王东明

    联系人:顾凌

    电话:0755-23835888、010-60838888

    传真:0755-23835861、010-60836029

    网址:http://www.cs.ecitic.com

    (4)中信证券(山东)有限责任公司

    注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层(266061)

    办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061)

    法定代表人:杨宝林

    联系人:吴忠超

    联系电话:0532-85022326

    客服电话:95548

    网址:www.zxwt.com.cn

    (5)中信证券(浙江)有限责任公司

    注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

    办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

    法定代表人:沈强

    开放式基金咨询电话:0571-95548

    开放式基金业务传真:0571-85106383

    联系人:周妍

    网址:www.bigsun.com.cn

    (6)中国中投证券有限责任公司

    注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层 至21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

    办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层法定代表人:龙增来

    联系人:刘权

    联系电话:0755-82026521

    客服电话:400-600-8008、95532

    公司网站:www.china-invs.cn

    (7)中信建投证券股份有限公司

    注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

    办公地址:北京市朝阳门内大街188号

    法定代表人:王常青

    客服电话:400-8888-108

    网址:www.csc108.com

    (8)招商证券股份有限公司

    注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

    法定代表人:宫少林

    联系人:林生迎

    电话:(0755)82960223

    传真:(0755)82943636

    网址:www.newone.com.cn

    客服电话:95565、4008888111

    (9)国泰君安证券股份有限公司

    注册地址:上海市浦东新区商城路618号

    办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

    法定代表人:万建华

    联系人:芮敏祺

    电话:021-38676666客户服务热线:4008888666

    (10)长城证券有限责任公司

    注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

    办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

    法定代表人:黄耀华

    客服电话:400-6666-888

    公司网址:www.cgws.com

    (11)上海天天基金销售有限公司

    注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

    办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

    法定代表人:其实

    电 话:021-54509998

    传 真:021-64385308

    基金管理人可根据有关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上述代销机构,并及时公告。

    (二)登记机构

    名称:信诚基金管理有限公司

    注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

    办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

    法定代表人:张翔燕

    客服电话:400-6660066,021-51085168

    联系人:金芬泉

    电话:021-68649788

    网址:http://www.citicprufunds.com.cn/

    (三)出具法律意见书的律师事务所

    名称:上海市通力律师事务所

    注册地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼

    办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼

    负责人:韩炯

    经办律师:吕红、孙睿

    电话:021-31358666

    传真:021-31358600

    联系人:孙睿

    (四)审计基金财产的会计师事务所

    普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

    住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

    办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

    法定代表人:杨绍信

    电话:021-23238888

    传真:021-23238800

    联系人:傅琛慧

    经办注册会计师:薛竞、张振波

    四、基金的名称

    信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金

    五、基金的类型

    契约型开放式

    六、基金的投资目标

    在严格控制风险的基础上,通过主动管理,力争实现基金资产长期增值并为投资人实现稳定的定期回报。

    七、基金的投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

    本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、回购、银行定期存款、中期票据等固定收益证券。

    本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。在开放期前60个工作日内、开放期和开放期后60个工作日内,不受上述投资组合比例限制。

    本基金可以参与一级市场新股申购和增发新股申购,但不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。本基金投资于权益类资产(包括股票、权证等)的比例不高于基金资产的20%,其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%。

    在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受前述限制。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    八、基金的投资策略

    1、资产配置策略

    本基金投资组合中债券类、货币类等大类资产各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。

    2、固定收益类资产的投资策略

    (1)类属资产配置策略

    在整体资产配置的基础上,本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素,研究各投资品种的利差及其变化趋势,制定债券类属资产配置策略,以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。

    (2)普通债券投资策略

    对于普通债券,本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下,采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、流动性管理、相对价值配置、杠杆策略等策略进行主动投资。

    1)目标久期控制

    本基金将根据开放期可赎回份额的规模和宏观经济因素(包含消费物价指数、固定资产投资、工业品价格指数、货币供应量等)与不同种类债券收益率之间的数量关系,确定债券组合的久期。

    2)期限结构配置

    本基金将通过对央行政策、经济增长率、通货膨胀率等众多因素的分析来预测收益率曲线形状的可能变化;在上述基础上,本基金将运用子弹型、哑铃型或梯形等配置方法,从而确定短、中、长期债券的配置比例。

    3)信用利差策略

    本基金将通过严格的内部投资风险管理体系,对关注的信用债进行独立的内部评级,并持续动态跟踪调整,以此作为品种选择的基本依据。

    本基金将首先根据债券发行人的长期信用评级、对外担保情况、可能面临巨大损失的诉讼、过往融资记录等进行初步的风险排查,并以此计算债券的可能违约率。符合要求的信用债,本基金将采用不同评级序列,对长期和短期债券的信用评级进行初步评估。在初步评级的基础上,进一步将根据行业特征、竞争优势、管理水平、财务质量、抗风险能力等因素对债券的信用评级进行重新调整,并以此作为评级的结果。对于列入考查范围的信用债,本基金将持续动态跟踪,根据债券发行人自身情况的变化,动态调整信用评级。信用利差策略的核心是各项债券信用评级差异能获得充分的利差补偿。本基金将对债券组合总体信用评级水平予以控制,严格控制低评级债券的配置比例;在券种选择上遵循“个券分散、行业分散”的原则。

    信用债券的收益率主要由基准收益率与反映信用债券信用水平的信用利差组成。基准收益率由宏观经济因素及市场资金状况等决定。本基金将从宏观经济环境与市场供需状况两个方面对市场整体信用利差进行分析。首先,对于宏观经济环境,当宏观经济向好时,企业盈利能力好,资金充裕,市场整体信用利差将可能收窄;当宏观经济恶化时,企业盈利能力差,资金紧缺,市场整体信用利差将可能扩大。其次,对于市场供给,本基金将从市场容量、信用债结构及流动性等几方面进行分析。

    而信用利差受市场整体信用水平、个券信用影响。本基金通过公司内部债券信用评级体系,对债券发行人的公司治理结构、融资能力、抗风险能力、经营状况等进行综合评估,确定发行人的信用风险及债券的信用级别。

    4)流动性管理策略

    本基金对流动性进行积极管理以应对开放期可能的净赎回。在预期份额持有人净赎回比例较高时,本基金将采用持续滚动投资方法,将回购或债券的到期日进行均衡等量配置,以应对大量赎回产生的流动性需求。本基金将通过发行量、前一个月日均成交量、前一个月的交易频率、买卖价差、剩余到期期限等指标甄别个券的流动性。

    5)相对价值配置

    本基金将对市场上同类债券的收益率、久期、信用度、流动性等指标进行比较,寻找其他指标相同而某一指标相对更具有投资价值的债券,并进行投资。

    6)杠杆策略

    本基金投资于固定收益类资产可采用杠杆策略。本基金将在控制杠杆风险的前提下,适当时机使用资金杆杠以博取利差收益,以增强组合收益。

    (3)资产支持证券的投资策略

    对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,采用数量化的定价模型跟踪债券的价格走势,在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。

    3、其他金融工具的投资策略

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下,通过对标的品种的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资。

    在符合法律、法规相关限制的前提下,基金管理人按谨慎原则确定本基金衍生工具的总风险暴露。

    4、开放期投资策略

    开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。

    九、基金的业绩比较基准

    本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+2%。

    十、基金的风险收益特征

    本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

    十一、基金投资组合报告(未经审计)

    本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同的约定,于2014年4月16日复核了本招募说明书中的投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本投资组合报告的财务数据截止至2014年3月31日。

    1.1报告期末基金资产组合情况

    1.2报告期末按行业分类的股票投资组合

    本基金本报告期末未持有股票投资。

    1.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    本基金本报告期末未持有股票投资。

    1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属投资。

    1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    1.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    本基金本报告期内未进行股指期货投资。

    1.9.2本基金投资股指期货的投资政策

    本基金投资范围不包括股指期货投资。

    1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    1.10.1本期国债期货投资政策

    本基金投资范围不包括国债期货投资。

    1.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金本报告期内未进行国债期货投资。

    1.10.3本期国债期货投资评价

    本基金投资范围不包括国债期货投资。

    1.11投资组合报告附注

    1.11.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

    1.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

    1.11.3 其他资产构成

    1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末未持有股票投资。

    1.11.6 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

    十二、基金的业绩

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2014年3月31日。

    (一)基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

    信诚年年有余A

    信诚年年有余B

    (二)基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

    信诚年年有余A

    信诚年年有余B

    注:1、基金合同生效起至披露时点不满一年(本基金合同生效日为2013年11月27日)。

    2、本基金建仓期自2013年11月27日至2014年5月26日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定

    十三、费用概览

    (一)与基金运作有关的费用

    1.基金费用的种类

    1)基金管理人的管理费;

    2)基金托管人的托管费;

    3)B类基金份额的销售服务费;

    4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

    5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

    6)基金份额持有人大会费用;

    7)基金的证券交易费用;

    8)基金的银行汇划费用;

    9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

    2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    1)基金管理人的管理费

    本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下:

    H=E×0.7%÷当年天数

    H为每日应计提的基金管理费

    E为前一日的基金资产净值

    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月前3-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

    2)基金托管人的基金托管费

    本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

    H=E×0.2%÷当年天数

    H为每日应计提的基金托管费

    E为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月前3-5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

    3)B类基金份额的销售服务费

    本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额的年销售服务费率为0.4%。

    在通常情况下,B类基金份额销售服务费按前一日B类基金份额资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下:

    H=E×0.4%÷当年天数

    H为B类基金份额每日应计提的销售服务费

    E为B类基金份额前一日资产净值

    B类基金份额的销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月前3-5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

    4)上述“(一)基金费用的种类中第3-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

    3.不列入基金费用的项目

    1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

    2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

    3)《基金合同》生效前的相关费用;

    4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

    (二)与基金销售有关的费用

    1、投资者可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算。

    本基金A类基金份额收取申购费,本基金B类基金份额不收取申购费。

    投资者的申购费用如下:

    本基金的申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

    2、本基金赎回费用如下:

    赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

    十四、对招募说明书更新部分的说明

    本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对原《信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:

    1、在“重要提示”部分更新了相应日期。

    2、在“第三部分 基金管理人”中的“主要人员情况”部分,更新了董事会成员、监事会、经营管理层人员、督察长、基金经理以及投资决策委员会成员情况的相关内容。

    3、在“第四部分 基金托管人”部分,更新了托管人的有关信息。

    4、在“第五部分 相关服务机构”部分,根据实际情况对代销机构的相关信息进行了更新。

    5、在“第六部分 基金的募集”部分,删除了有关认购时间安排、认购方式与费率结构等内容,增加了本基金的实际募集期限以及募集的基本情况。

    6、在“第七部分 基金合同的生效”部分,删除了基金备案的条件、基金募集失败的情况等内容,增加了“本基金的基金合同的实际合同生效日以及基金合同生效后的存续期内,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的将采取的措施。

    7、在“第九部分 基金的投资”部分,更新了“基金投资组合报告”,本基金投资组合报告的财务数据截止至2014年3月31日。

    8、在“第十部分 基金的业绩”部分,新增了该节的内容,数据截止至2014年3月31日。

    9、在“第二十部分 基金托管协议摘要”部分,根据实际情况更新了托管人有关信息。

    10、在“第二十一部份 对基金份额持有人的服务”部分,根据实际情况对在线服务的相关信息进行了更新。

    11、在“第二十二部分 其他应披露事项”部分,披露了自2013年11月28日以来涉及本基金的相关公告。

    信诚基金管理有限公司

    2014年7月10日

    股东出资额(万元人民币)出资比例(%)
    中信信托有限责任公司980049
    英国保诚集团股份有限公司980049
    中新苏州工业园区创业投资有限公司4002
    合 计20000100

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资--
     其中:股票--
    2固定收益投资332,215,131.9093.39
     其中:债券332,215,131.9093.39
     资产支持证券--
    3贵金属投资--
    4金融衍生品投资--
    5买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    6银行存款和结算备付金合计17,309,972.764.87
    7其他资产6,204,268.331.74
    8合计355,729,372.99100.00

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券--
    2央行票据--
    3金融债券--
     其中:政策性金融债--
    4企业债券241,884,131.9090.49
    5企业短期融资券90,331,000.0033.79
    6中期票据--
    7可转债--
    8其他--
    9合计332,215,131.90124.29

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    112213212鹏博债162,48016,519,341.606.18
    212299608常城建150,00015,036,000.005.63
    312210211广汇01145,53014,553,000.005.44
    412277511咸城投103,47010,605,675.003.97
    512298809渝隆债100,79010,411,607.003.90

    序号名称金额(元)
    1存出保证金86,973.14
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息6,117,295.19
    5应收申购款-
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计6,204,268.33

    阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    2013年11月27日至2013年12月31日0.10%0.06%0.48%0.01%-0.38%0.05%
    2014年1月1日至2014年3月31日2.50%0.10%1.23%0.02%1.27%0.08%
    2013年11月27日至2014年3月31日2.60%0.09%1.71%0.01%0.89%0.08%

    阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    2013年11月27日至2013年12月31日0.00%0.06%0.48%0.01%-0.48%0.05%
    2014年1月1日至2014年3月31日2.50%0.10%1.23%0.02%1.27%0.08%
    2013年11月27日至2014年3月31日2.50%0.09%1.71%0.01%0.79%0.08%

    金额(M)A类基金份额申购费率B类基金份额申购费率
    M<50万0.60%0
    50万≤M<200万0.40%
    200万≤M<500万0.20%
    M≥500万1000元/笔

    持有时间A类基金份额赎回费率B类基金份额赎回费率
    在同一开放期内申购后又赎回的份额0.5%0.5%
    认购或在某一开放期申购并在后续开放期赎回的份额00

      基金管理人:信诚基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司