§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2014年6月30日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：1、本基金基金合同生效日为2014年3月11日，截至本报告期末本基金成立未满一年。
2、按照本基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，截止报告日仍处于建仓期 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行T 检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有4次，为指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014年二季度，市场仍处于弱中。4月初，受流动性好于预期及政策影响，市场有波短暂的反弹，但随着新股发行重启，及上市公司业绩公布，市场尤其是创业板相关股票大跌。5月下旬，随着“微刺激”政策连续出台，及新股发行数量的明确，市场开始反弹。国防军工相关上市公司，受成飞集成复牌，周边形势，以及科研院所改制预期影响，在6月中旬以后有一波非常不错的表现。
本基金在报告期处于建仓阶段，自5月中下旬之后，果断加仓，但本着绝对收益的原则，整体仓位并不很高，虽然也受益于军工机会，但并不充分。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为1.016元，本报告期份额净值增长率为1.60%，同期业绩比较基准增长率为8.01%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”或“紫鑫药业”）于2011年10月19日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（稽查总队调查通字11223号）。因公司涉嫌证券违法违规行为，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）稽查总队决定对公司立案稽查。详细情况请见公司2011年10月21日发布的《关于中国证监会对公司立案稽查的公告》。 2014年2月21日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》[2014]24号，现将《行政处罚决定书》的内容公告如下：依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）的有关规定，中国证监会对紫鑫药业信息披露违法违规行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人紫鑫药业、郭春生、曹恩辉、祖春香、殷金龙、李飞、方勇、韩明、徐吉峰未提出陈述、申辩意见，未要求听证。本案现已调查、审理终结。
除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其他资产构成
■
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；
2、《长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、《长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2014年7月18日
| 基金简称 | 长盛航天海工混合 |
| 基金主代码 | 000535 |
| 交易代码 | 000535 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2014年3月11日 |
| 报告期末基金份额总额 | 558,224,898.12份 |
| 投资目标 | 本基金通过投资航天海工装备等安全相关上市公司股票，把握中国航天海工装备等安全相关行业发展带来的投资机会，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 |
| 投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用科学严谨、规范化的资产配置方法，灵活配置国内航天海工装备等安全相关上市公司股票和债券，谋求基金资产的长期稳定增长。航天海工装备等安全相关主题包括航天装备、海洋工程装备及涉及未来战略安全的相关装备制造领域，主要包括航空装备、航天装备、领土安全装备、海洋工程装备及信息安全装备5个重点方向，本基金将结合定性与定量分析，充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力，选择航天海工装备等安全相关主题概念的、具有长期持续增长能力的公司。 |
| 业绩比较基准 | 50%*巨潮航天军工指数收益率 + 50%*中证综合债指数收益 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 主要财务指标 | 报告期（ 2014年4月1日 － 2014年6月30日 ） |
| 1.本期已实现收益 | -5,764,797.91 |
| 2.本期利润 | 9,192,351.29 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0143 |
| 4.期末基金资产净值 | 567,156,665.09 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.016 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 1.60% | 0.49% | 8.01% | 0.68% | -6.41% | -0.19% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 张锦灿 | 本基金基金经理，长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 | 2014年3月11日 | - | 9年 | 男，1982年1月出生，中国国籍。北京大学光华管理学院金融学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司研究员，银华基金管理有限公司研究员、研究主管、基金经理助理。2012年9月加入长盛基金管理有限公司，曾任同益证券投资基金基金经理。现任长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金（本基金）基金经理，长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 240,264,528.22 | 40.86 |
| 其中：股票 | 240,264,528.22 | 40.86 | |
| 2 | 固定收益投资 | 260,448,000.00 | 44.29 |
| 其中：债券 | 260,448,000.00 | 44.29 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | 30,000,000.00 | 5.10 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,998,240.94 | 8.16 |
| 7 | 其他资产 | 9,373,008.87 | 1.59 |
| 8 | 合计 | 588,083,778.03 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 218,815,455.12 | 38.58 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | 26,254.40 | 0.00 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,422,818.70 | 3.78 |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 240,264,528.22 | 42.36 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600372 | 中航电子 | 1,050,021 | 23,803,976.07 | 4.20 |
| 2 | 000748 | 长城信息 | 1,012,436 | 22,951,924.12 | 4.05 |
| 3 | 000801 | 四川九洲 | 1,249,879 | 16,848,368.92 | 2.97 |
| 4 | 002138 | 顺络电子 | 800,000 | 16,688,000.00 | 2.94 |
| 5 | 600562 | 国睿科技 | 309,799 | 16,589,736.45 | 2.93 |
| 6 | 300351 | 永贵电器 | 607,272 | 15,965,180.88 | 2.81 |
| 7 | 002179 | 中航光电 | 899,945 | 15,794,034.75 | 2.78 |
| 8 | 002266 | 浙富股份 | 2,199,878 | 15,597,135.02 | 2.75 |
| 9 | 002118 | 紫鑫药业 | 999,879 | 14,148,287.85 | 2.49 |
| 10 | 002439 | 启明星辰 | 649,980 | 13,903,072.20 | 2.45 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | 260,448,000.00 | 45.92 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 260,448,000.00 | 45.92 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 011426002 | 14中金集SCP002 | 200,000 | 20,074,000.00 | 3.54 |
| 2 | 041461024 | 14兵器CP001 | 200,000 | 20,062,000.00 | 3.54 |
| 3 | 011410002 | 14中电投SCP002 | 200,000 | 20,058,000.00 | 3.54 |
| 4 | 011409002 | 14国电集SCP002 | 200,000 | 20,046,000.00 | 3.53 |
| 5 | 011411005 | 14大唐SCP005 | 200,000 | 20,042,000.00 | 3.53 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 229,106.81 |
| 2 | 应收证券清算款 | 7,469,539.82 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 1,616,477.13 |
| 5 | 应收申购款 | 57,885.11 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 9,373,008.87 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 300351 | 永贵电器 | 15,965,180.88 | 2.81 | 重大事项停牌 |
| 报告期期初基金份额总额 | 741,260,519.36 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 9,883,438.96 |
| 减:报告期期间基金总赎回份额 | 192,919,060.20 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 558,224,898.12 |
2014年第二季度报告
2014年6月30日
基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2014年7月18日