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    上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金
    2014-07-19       来源:上海证券报      

      §1 重要提示

      基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

      本报告中财务资料未经审计。

      本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

      §2 基金产品概况

      ■

      §3 主要财务指标和基金净值表现

      3.1 主要财务指标

      单位:人民币元

      ■

      注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

      2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

      3.2 基金净值表现

      3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

      ■

      3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

      ■

      注:本基金的资产配置比例为:在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合法律法规或监管机构的相关规定,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。本基金的建仓期为自2012年6月12日基金合同生效日起3个月。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。

      §4 管理人报告

      4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

      ■

      注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);

      2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定;

      3、江科宏先生于2014年4月18日离任景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

      4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

      本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

      4.3 公平交易专项说明

      4.3.1 公平交易制度的执行情况

      本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

      4.3.2 异常交易行为的专项说明

      本基金于本报告期内未发现异常交易行为。

      4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

      4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

      2季度经济基本面依然整体偏弱,房地产投资和销售增速明显放缓,制造业投资也维持在低位。央行实施了定向宽松的货币政策,整体而言,2季度的货币政策和财政政策中性偏松。从市场表现来看,指数震荡前行,市场结构分化明显。展望第3季度,我们认为在政府微刺激政策的推动下,经济增速等指标有望好转,但房地产行业风险依然很大,整体来看经济很难有明显起色,去杠杆和调结构仍是大方向。而货币政策和财政政策将继续配合经济刺激政策,保持中性偏松。预计A股市场将维持震荡整理的走势。

      本基金采用完全复制上证180等权重指数的方法进行组合管理,通过控制跟踪误差和跟踪偏离度,力争基金收益和指数收益基本一致。

      4.4.2 报告期内基金的业绩表现

      2014年2季度,本基金份额净值增长率为0.22%,高于业绩比较基准收益率0.43%。报告期内,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,跟踪误差(年化)控制在2%以内。

      §5 投资组合报告

      5.1 报告期末基金资产组合情况

      ■

      注:本表权益投资股票项中,含可退替代款估值增值364.00元,而5.2.1合计项中不含可退替代款估值增值,因此二者存在差异。

      5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

      5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

      ■

      ■

      5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

      本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

      5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

      5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

      ■

      5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

      本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

      5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

      本基金本报告期末未持有债券。

      5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

      本基金本报告期末未持有债券。

      5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

      本基金本报告期末未持有资产支持证券。

      5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

      本基金本报告期末未持有贵金属。

      5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

      本基金本报告期末未持有权证。

      5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

      5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

      本基金本报告期末未持有股指期货。

      5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

      根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括股指期货。

      5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

      5.10.1 本期国债期货投资政策

      根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。

      5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

      本基金本报告期末未持有国债期货。

      5.10.3 本期国债期货投资评价

      本基金本报告期末未持有国债期货。

      5.11 投资组合报告附注

      5.11.1

      1、上海家化联合股份有限公司(下称“上海家化”,股票代码:600315)因涉嫌未按照规定披露信息,于2013年11月20日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(编号:沪调查通字2013-1-64号),中国证监会决定对其立案稽查。

      因本报告期末上海家化属于上证180等权重指数成分股,而本基金通过完全复制上证180等权重指数成分股进行被动式指数化投资,因此持有上海家化。

      2、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

      5.11.2

      本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

      5.11.3 其他资产构成

      ■

      5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

      本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

      5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

      5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

      ■

      5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

      本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

      §6 开放式基金份额变动

      单位:份

      ■

      §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

      7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

      基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。

      7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

      基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。

      §8 影响投资者决策的其他重要信息

      无。

      §9 备查文件目录

      9.1 备查文件目录

      1、中国证监会批准上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金设立的文件;

      2、《上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;

      3、《上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》;

      4、《上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;

      5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;

      6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。

      9.2 存放地点

      以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。

      9.3 查阅方式

      投资者可在办公时间免费查阅。

      景顺长城基金管理有限公司

      2014年7月19日

      2014年第二季度报告

      2014年6月30日

      基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2014年7月19日