§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１４年７月１６日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１４年４月１日起至６月３０日止。
§２ 基金产品概况
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§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
１．华安日日鑫货币Ａ：
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２．华安日日鑫货币Ｂ：
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注：本基金收益分配按月结转份额。
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华安日日鑫货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（２０１２年１１月２６日至２０１４年６月３０日）
１、 华安日日鑫货币Ａ
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２、华安日日鑫货币Ｂ
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§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：１．此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。
２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（１） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（２） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（３） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的ｉｗｉｎｄ群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
４．３．２ 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的次数为１次，未出现异常交易。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾上半年，一季度经济增速下行至７．４％，其中房地产是增长面临的最大下行风险。二季度以来，政府在保持定力的基础上，陆续出台１７项微刺激稳增长措施。随着政策的落实和显效，６月基本面出现边际改善的迹象（发电量、制造业ＰＭＩ反弹），经济短期内企稳。年初以来央行货币政策态度转为“总量稳定，结构优化”，通过定向降准和国开行再贷款支持“三农”和小微，并且尽量熨平资金面的季节性波动。
货币市场利率的全面回落，银行间的隔夜和７天回购利率中枢继续下移，接近去年一季度末的利率低点，６月底在银行体系流动性充裕的情况下安然度过。５月，五部委联合发布１２７号文，配合此前的９９号文，标志着监管升级重拳治理影子银行和非标资产。债市在“宽货币”和“严监管”的双重驱动下继续演绎牛市行情。中长端利率大幅走低，１０年金融债收益今年以来首度降至５．０％以下。信用债市场，中高等级的短融和有政府信用背书的城投债依然是市场的交投热点，利率中枢较一季度下移７０ＢＰＳ和５０ＢＰＳ。
本报告期内，本基金降低了短期存款和逆回购的比例，适当增加了短融的配置，并加大了债券交易性操作，积极赚取二级市场差价。通过审慎和积极的管理，在把握流动性的基础上，积极努力为投资者赚取较高收益。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
华安日日鑫货币Ａ：
投资回报：１．１０２５％ 比较基准：０．２６９３％
华安日日鑫货币Ｂ：
投资回报：１．１６２７％ 比较基准：０．２６９３％
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，宏观经济增速下行压力仍然较大。定向刺激下，基建投资抵御房地产周期的下滑效果有限，出口在全球经济新常态下亦难以全面发力。通胀短期将不构成压力。
但另一方面，保增长政策将为短期经济托底。央行着力化解货币堆积，引导银行增加信贷支持实体经济。定向刺激、基建投资、结构性减税将推动短期内经济反弹。大额ＣＤ推出，长远看将提升银行的负债成本。财税体制改革深化，地方债发行规模增加，都将带来利率债收益率上行压力。还需要关注ＩＰＯ带来的资金扰动，流动性有可能将结构性和阶段性失衡。债市短期内将面临反复，需警惕基本面和配置力量边际上的变化。
操作方面，我们将继续把握基金的流动性和收益性的平衡，关注中高评级短融的配置和交易性机会，由于收益率曲线较平坦，关注短期限品种的投资机会。同时把握月末和ＩＰＯ时机锁定较高收益。在控制组合风险的基础上，为投资者积极赚取高收益。
我们将秉承稳健、专业的投资理念，优化组合结构，控制风险，勤勉尽责地维护持有人的利益。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
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５．２ 报告期债券回购融资情况
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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的４０％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的４０％。
５．３ 基金投资组合平均剩余期限
５．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过９０天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过９０天。
５．３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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５．５ 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
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５．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在１．００元。
５．８．２ 本报告期内本基金不存在剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值２０％的情况。
５．８．３ 本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
５．８．４ 其他各项资产构成
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§６ 开放式基金份额变动
单位：份
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§７ 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期本公司没有运用固有资金投资本基金。
§８ 备查文件目录
８．１ 备查文件目录
１、《华安日日鑫货币市场基金基金合同》
２、《华安日日鑫货币市场基金基金招募说明书》
３、《华安日日鑫货币市场基金托管协议》
８．２ 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ。
８．３ 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇一四年七月十九日
| 基金简称 | 华安日日鑫货币 | |
| 基金主代码 | ０４００３８ | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | ２０１２年１１月２６日 | |
| 报告期末基金份额总额 | ４７０，９６６，５１３．９５份 | |
| 投资目标 | 为满足投资人现金管理和日常理财需求，本基金在力求本金安全、确保基金资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益，谋求资产的稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研究分析基础上，综合考量宏观经济形势、市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等，确定各类货币市场工具的配置比例并进行积极的投资组合管理，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。 | |
| 业绩比较基准 | 同期七天通知存款利率（税后） | |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 | |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 下属两级基金的基金简称 | 华安日日鑫货币Ａ | 华安日日鑫货币Ｂ |
| 下属两级基金的交易代码 | ０４００３８ | ０４００３９ |
| 报告期末下属两级基金的份额总额 | ３７８，８４０，６２１．７５份 | ９２，１２５，８９２．２份 |
| 主要财务指标 | 报告期（２０１４年４月１日－２０１４年６月３０日） | |
| 华安日日鑫货币Ａ | 华安日日鑫货币Ｂ | |
| １．本期已实现收益 | ３，８０４，５５３．２１ | ２，０３３，５１６．１７ |
| ２．本期利润 | ３，８０４，５５３．２１ | ２，０３３，５１６．１７ |
| ３．期末基金资产净值 | ３７８，８４０，６２１．７５ | ９２，１２５，８９２．２０ |
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | １．１０２５％ | ０．００４２％ | ０．２６９３％ | ０．００００％ | ０．８３３２％ | ０．００４２％ |
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | １．１６２７％ | ０．００４２％ | ０．２６９３％ | ０．００００％ | ０．８９３４％ | ０．００４２％ |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 郑可成 | 本基金的基金经理，固定收益部助理总监 | ２０１２－１１－２６ | － | １２年 | 硕士研究生，１２年证券基金从业经历。２００１年７月至２００４年１２月在闽发证券有限责任公司担任研究员，从事债券研究及投资，２００５年１月至２００５年９月在福建儒林投资顾问有限公司任研究员，２００５年１０月至２００９年７月在益民基金管理有限公司任基金经理，２００９年８月至今任职于华安基金管理有限公司固定收益部。 ２０１０年１２月起担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。２０１２年９月起同时担任华安安心收益债券型证券投资基金的基金经理。２０１２年１１月起同时担任本基金的基金经理。２０１２年１２月起同时担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。２０１３年５月起同时担任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 张晟刚 | 本基金的基金经理 | ２０１３－１－２５ | － | １５年 | 硕士研究生，１５年银行、证券行业从业经验。曾在中国银行上海分行、伦敦分行、总行交易中心担任高级交易员、高级经理等职务。２０１２年１１月加入华安基金管理有限公司。２０１３年１月起担任本基金及华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理；２０１３年３月起担任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。２０１３年５月起同时担任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。２０１３年１０月起同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安现金富利投资基金的基金经理。２０１３年１１月起同时担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 固定收益投资 | ２４０，０５９，８９５．２４ | ４２．８３ |
| 其中：债券 | ２４０，０５９，８９５．２４ | ４２．８３ | |
| 资产支持证券 | － | － | |
| ２ | 买入返售金融资产 | ９８，７００，６２４．５５ | １７．６１ |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － | |
| ３ | 银行存款和结算备付金合计 | ２０２，６９０，９２７．８５ | ３６．１６ |
| ４ | 其他资产 | １９，０４６，５００．５４ | ３．４０ |
| ５ | 合计 | ５６０，４９７，９４８．１８ | １００．００ |
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值比例（％） | |
| １ | 报告期内债券回购融资余额 | ８．０３ | |
| 其中：买断式回购融资 | － | ||
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值的比例（％） |
| ２ | 报告期末债券回购融资余额 | ８４，８１９，３１７．９７ | １８．０１ |
| 其中：买断式回购融资 | － | － | |
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | ７９ |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | ８３ |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | ６３ |
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（％） | 各期限负债占基金资产净值的比例（％） |
| １ | ３０天以内 | ２３．６５ | １８．０１ |
| 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | － | － | |
| ２ | ３０天（含）—６０天 | ２１．２３ | － |
| 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | ２．１３ | － | |
| ３ | ６０天（含）—９０天 | ５７．３２ | － |
| 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | ２．１２ | － | |
| ４ | ９０天（含）—１８０天 | ２．１２ | － |
| 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | － | － | |
| ５ | １８０天（含）—３９７天（含） | １０．６４ | － |
| 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | － | － | |
| 合计 | １１４．９６ | １８．０１ |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例 （％） |
| １ | 国家债券 | － | － |
| ２ | 央行票据 | － | － |
| ３ | 金融债券 | １９，９９４，３１６．２９ | ４．２５ |
| 其中：政策性金融债 | １９，９９４，３１６．２９ | ４．２５ | |
| ４ | 企业债券 | － | － |
| ５ | 企业短期融资券 | ２２０，０６５，５７８．９５ | ４６．７３ |
| ６ | 中期票据 | － | － |
| ７ | 其他 | － | － |
| ８ | 合计 | ２４０，０５９，８９５．２４ | ５０．９７ |
| ９ | 剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券 | １９，９９４，３１６．２９ | ４．２５ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量 （张） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ０７１４０３００６ | １４中信ＣＰ００６ | ３００，０００ | ２９，９９４，７６５．７２ | ６．３７ |
| ２ | ０７１４１６００７ | １４华泰证券ＣＰ００７ | ３００，０００ | ２９，９８８，０１６．９０ | ６．３７ |
| ３ | ０７１４２５００２ | １４国都证券ＣＰ００２ | ２００，０００ | １９，９９７，１６０．５８ | ４．２５ |
| ４ | ０７１４０４００７ | １４广发ＣＰ００７ | ２００，０００ | １９，９９６，３８４．３３ | ４．２５ |
| ５ | ０４１４５６０１４ | １４中铝业ＣＰ００２ | １００，０００ | １０，０７５，２７９．４１ | ２．１４ |
| ６ | ０４１４６４０４２ | １４健康元ＣＰ００１ | １００，０００ | １０，０１４，３７７．１１ | ２．１３ |
| ７ | １３０２１１ | １３国开１１ | １００，０００ | １０，００８，４３７．１８ | ２．１３ |
| ８ | ０７１４３０００３ | １４财通证券ＣＰ００３ | １００，０００ | １０，００４，９６０．３６ | ２．１２ |
| ９ | ０４１４５７００２ | １４渝保税ＣＰ００１ | １００，０００ | １０，００１，０５５．７６ | ２．１２ |
| １０ | ０４１４５４０２７ | １４南产控ＣＰ００１ | １００，０００ | １０，０００，４１１．４２ | ２．１２ |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数 | ０次 |
| 报告期内偏离度的最高值 | ０．１４５１％ |
| 报告期内偏离度的最低值 | ０．０２０６％ |
| 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 | ０．０８７９％ |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| １ | 存出保证金 | － |
| ２ | 应收证券清算款 | － |
| ３ | 应收利息 | ２，７３２，９４０．１７ |
| ４ | 应收申购款 | １６，３０９，８１０．３７ |
| ５ | 其他应收款 | ３，７５０．００ |
| ６ | 待摊费用 | － |
| ７ | 其他 | － |
| ８ | 合计 | １９，０４６，５００．５４ |
| 项目 | 华安日日鑫货币Ａ | 华安日日鑫货币Ｂ |
| 报告期期初基金份额总额 | ３２４，４７１，８１２．５５ | １６１，８６８，７７３．２３ |
| 报告期基金总申购份额 | ５５７，３６２，４９５．５６ | ２１３，７８４，０６５．１１ |
| 减：报告期基金总赎回份额 | ５０２，９９３，６８６．３６ | ２８３，５２６，９４６．１４ |
| 报告期期末基金份额总额 | ３７８，８４０，６２１．７５ | ９２，１２５，８９２．２０ |
2014年第二季度报告
2014年6月30日
基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一四年七月十九日