§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金系原封闭式基金普丰证券投资基金转型而来。2014年5月15日，普丰证券投资基金基金份额持有人大会以现场方式召开，大会讨论通过了普丰证券投资基金转型议案，内容包括普丰证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略以及修订基金合同等。依据中国证监会2014年5月28日证券基金机构监管部函[2014]373号文备案，持有人大会决议生效。自2014年6月10日起，原《普丰证券投资基金基金合同》终止，《鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，基金正式转型为开放式基金，存续期限调整为无限期，基金投资目标、范围和策略调整，同时基金更名为“鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金”。
本报告中，原普丰证券投资基金报告期自2014年4月1日至2014年6月9日止，鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金报告期自2014年6月10 日（基金合同生效日）至2014年6月30日止。
本报告中财务资料未经审计。
§2 基金产品概况
转型后：
■
转型前：
■
注：本基金在交易所行情系统净值提示等其他信息披露场合下，可简称为“基金普丰”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标（转型后）
单位：人民币元
■
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.1 主要财务指标（转型前）
■
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注：业绩比较基准=沪深300指数收益率×60%＋中证综合债指数收益率×40%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：1、本基金基金合同于2014年6月10日生效，截至本报告期末本基金基金合同生效未满一年且仍处于建仓期。
2、本基金管理人将严格按照本基金合同的约定，于本基金建仓期届满后确保各项投资比例符合基金合同的约定。
3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注：基金合同中未规定业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：1、本基金基金合同于1999年7月14日生效。
2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前）
■
注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后）
■
注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，主要原因在于采用量化策略的基金调仓导致。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾上半年A股市场：（1）大势上，沪深300在不停的做俯卧撑，创业板则呈N型，高点在2月中下旬，低点在5月中旬；（2）风格上，小盘成长股继续跑赢，但2013年的风格分化有显著收敛；（3）行业，TMT、军工、电力设备等显著跑赢，煤炭、非银、农业等显著跑输。之所以会出现这个局面，与中国经济目前处于转型期这个时代背景有关。一系列研究表明，小盘成长股在转向器会持续跑赢，但在宏观经济或市场环境发生重大变化时会出现反复。2月23日我们观察到出现兴业银行开始控制房地产行业贷款、杭州楼市出现冰冻的新闻报道，进而对市场、对小盘成长股的行情产生警惕。5月中下旬以来，保增长的信号逐渐明确，货币、PMI等指标也有所好转，市场、特别是小盘成长出现显著反弹。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
原鹏华基金普丰投资基金2014年4月1日至6月9日期间的净值增长率为1.14%；鹏华策略优选混合型证券投资基金2014年6月10日至6月30日期间的净值增长率为1.37%。同期上证综指上涨0.74%，深证成指上涨2.14%，沪深300指数上涨0.88%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年宏观经济缺乏内生增长动力，但政策有望予以对冲：（1）我国经济增长动力主要来自出口与投资。美欧经济仍处弱复苏期、我国产品成本上升，出口总体个位数增长。产能过剩与企业债务问题对投资需求的抑制仍然存在，而房地产市场的低迷可能会进一步影响投资需求；（2）政策总体中性、定向宽松。下半年政府在进一步推动项目投资的同时，可能仍然会实行定向降准与定向再贷款。政策的节奏、力度与经济运行态势紧密相关，如果经济出现新一轮快速下行，则政策力度可能会加大；否则，稳增长政策的力度可能会相对温和。
整体而言，下半年的宏观经济和政策格局对股票市场而言是中性的，还是要努力寻找结构性机会。从房地产业发展相对成熟的美日经验来看，后房地产时代房地产及相关产业的增长或将减速，但同时，随着技术的进步、消费的升级，又会有新的行业成长起来。而对于我国，体制改革也有望释放可观的红利。因此，应当自下而上地选择符合技术进步、消费升级、体制改革趋势的行业和个股。
具体而言我们建议关注以下四个领域：（1）技术进步包括高端装备制造、电动汽车、智能装备、互联网等；（2）消费升级包括现代农业、医药、仪器、环保、文化娱乐服务业等；（3）体制改革包括国企改革、油气改革等；（4）军工也是值得关注的主题，具体地包括军工装备、军工电子、军工信息与通信。
§5 投资组合报告
转型后：鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金（报告期：2014年6月10日（基金合同生效日）-2014年6月30日）
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期内未发生股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
■
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
转型前：原普丰证券投资基金（报告期：2014年4月1日-2014年6月9日）
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
■
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的指数部分中的前十名证券之一的中国平安的发行主体中国平安保险(集团)股份有限公司(简称“中国平安”)于2013年5月22日发布公告称其控股子公司平安证券收到中国证监会《行政处罚和市场禁入事先告知书》，中国证监会决定对平安证券给予警告并没收其在“万福生科”发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元，并处以人民币5,110万元的罚款，暂停其保荐机构资格3个月。2013年10月15日, 中国平安发布公告称近日收到中国证监会《行政处罚决定书》([2013]48号)，决定对平安证券予以前述行政处罚。
对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，认为中国平安作为国内最大的保险机构之一将长期受益于我国保险行业的发展，从处罚公告中知悉，2012年平安证券投行业务承销佣金收入占平安集团营业收入的0.19%，净利润的0.66%，对平安集团的财务状况及经营成果并不产生实质性影响。本次行政处罚对该股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
■
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
5.11.5 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：截止本报告期末，本基金尚处于封闭期。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后）
单位：份
■
注：（1）封闭式基金普丰证券投资基金由于封闭期限结束，于2014年6月10日终止上市，转型为开放式基金鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金，本基金管理人持有份额不变
(2) 本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后）
注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前）
单位：份
■
注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前）
注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
2014年5月15日，普丰证券投资基金基金份额持有人大会以现场方式召开，大会讨论通过了普丰基金转型议案，内容包括普丰证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略以及修订基金合同等。依据中国证监会2014年5月28日证券基金机构监管部[2014]373号文备案，持有人大会决议生效。自2014年6月10日起，原《普丰证券投资基金基金合同》终止，《鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，基金正式转型为开放式基金，存续期限调整为无限期，基金投资目标、范围和策略调整，同时基金更名为“鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金”。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)《鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
(二)《鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
(三)《鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金2014年第2季度报告》（原文）。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。
北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2014年7月19日
| 基金简称 | 鹏华策略优选混合 |
| 基金主代码 | 160627 |
| 交易代码 | 160627 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2014年6月10日 |
| 报告期末基金份额总额 | 3,000,000,000.00份 |
| 投资目标 | 灵活优选多种投资策略，挖掘优质的上市公司，在有效控制风险前提下，力求超额收益与长期资本增值。 |
| 投资策略 | 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%＋中证综合债指数收益率×40% |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。 |
| 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金简称 | 鹏华普丰封闭 |
| 基金主代码 | 184693 |
| 交易代码 | 184693 |
| 基金运作方式 | 契约型封闭式 |
| 基金合同生效日 | 1999年7月14日 |
| 报告期末基金份额总额 | 3,000,000,000.00份 |
| 投资目标 | 导入指数化投资概念，增加投资广度，分散投资风险，同时贯彻绩优、成长的选股原则。通过指数化投资和优化组合投资两种模式的积极结合，实现风险与收益的有效平衡，力争使基金取得超过市场平均收益率以上的投资收益，实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金将指数化投资与优化组合投资有机结合，在进一步分散风险的同时，积极投资绩优股和成长股，将基金财产按一定比例分为指数化投资部分、债券投资部分和优化组合投资部分，力争在降低风险的同时，实现基金财产增值。 |
| 业绩比较基准 | 无 |
| 风险收益特征 | 无 |
| 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 主要财务指标 | 转型后 |
| 报告期（ 2014年6月10日（基金合同生效日） － 2014年6月30日 ） | |
| 1.本期已实现收益 | -30,480,187.27 |
| 2.本期利润 | 32,176,591.22 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0107 |
| 4.期末基金资产净值 | 2,435,614,716.86 |
| 5.期末基金份额净值 | 0.812 |
| 主要财务指标 | 转型前 |
| 报告期（ 2014年4月1日 － 2014年6月9日 ） | |
| 1.本期已实现收益 | -12,080,623.99 |
| 2.本期利润 | 27,102,409.60 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0090 |
| 4.期末基金资产净值 | 2,403,438,125.64 |
| 5.期末基金份额净值 | 0.8011 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 1.37% | 0.38% | 1.02% | 0.47% | 0.35% | -0.09% |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 1.14% | 1.00% | - | - | - | - |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 陈鹏 | 本基金基金经理 | 2013年1月26日 | 2014年4月19日 | 11 | 陈鹏先生，国籍中国，清华大学工商管理硕士，11年证券从业经验。曾在联合证券有限责任公司任行业研究员；2006年5月加入鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作，历任行业研究员、鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF）基金经理助理，2007年8月至2011年1月担任鹏华行业成长证券投资基金基金经理，2008年8月至2011年5月担任鹏华普丰基金基金经理，2011年6月至2013年3月担任鹏华新兴产业股票型证券投资基金基金经理，2013年1月至2014年4月担任鹏华普丰基金基金经理，2011年1月起至今担任鹏华中国50开放式证券投资基金基金经理，现同时担任基金管理部副总经理、投资决策委员会成员。陈鹏先生具备基金从业资格。本报告期内陈鹏不再担任本基金基金经理。 |
| 张戈 | 本基金基金经理 | 2014年4月19日 | 2014年6月10日 | 7 | 张戈先生，经济学博士，7年证券从业经验。历任宝盈基金管理有限公司核心研究员，从事策略、地产等研究；2012年5月加盟鹏华基金管理有限公司，担任研究部高级研究员，从事策略研究工作，2014年4月至2014年6月担任鹏华普丰证券投资基金（2014年6月已转型为鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金）基金经理，2014年6月起至今担任鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。张戈先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理发生变动。 |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 张戈 | 本基金基金经理 | 2014年6月10日 | - | 7 | 张戈先生，经济学博士，7年证券从业经验。历任宝盈基金管理有限公司核心研究员，从事策略、地产等研究；2012年5月加盟鹏华基金管理有限公司，担任研究部高级研究员，从事策略研究工作，2014年4月至2014年6月担任鹏华普丰证券投资基金（2014年6月已转型为鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金）基金经理，2014年6月起至今担任鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。张戈先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 1,134,106,383.32 | 46.44 |
| 其中：股票 | 1,134,106,383.32 | 46.44 | |
| 2 | 固定收益投资 | 131,509,430.52 | 5.39 |
| 其中：债券 | 131,509,430.52 | 5.39 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | 600,000,000.00 | 24.57 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 572,565,263.61 | 23.45 |
| 7 | 其他资产 | 3,778,366.97 | 0.15 |
| 8 | 合计 | 2,441,959,444.42 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | 3,443,870.95 | 0.14 |
| B | 采矿业 | 35,379,930.69 | 1.45 |
| C | 制造业 | 619,657,208.58 | 25.44 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,903,896.30 | 0.69 |
| E | 建筑业 | 22,716,725.07 | 0.93 |
| F | 批发和零售业 | 17,173,683.98 | 0.71 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 13,363,981.19 | 0.55 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,271,898.48 | 0.63 |
| J | 金融业 | 227,415,641.90 | 9.34 |
| K | 房地产业 | 148,049,526.35 | 6.08 |
| L | 租赁和商务服务业 | 4,361,999.69 | 0.18 |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5,421,860.23 | 0.22 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 1,798,585.56 | 0.07 |
| S | 综合 | 3,147,574.35 | 0.13 |
| 合计 | 1,134,106,383.32 | 46.56 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 2,909,242 | 96,354,095.04 | 3.96 |
| 2 | 600196 | 复星医药 | 4,179,530 | 84,384,710.70 | 3.46 |
| 3 | 000002 | 万 科Ａ | 7,414,460 | 61,317,584.20 | 2.52 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 388,747 | 55,194,299.06 | 2.27 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 2,302,543 | 44,485,130.76 | 1.83 |
| 6 | 600383 | 金地集团 | 4,656,063 | 41,392,400.07 | 1.70 |
| 7 | 600048 | 保利地产 | 6,899,904 | 34,223,523.84 | 1.41 |
| 8 | 600690 | 青岛海尔 | 1,915,034 | 28,265,901.84 | 1.16 |
| 9 | 600062 | 华润双鹤 | 1,516,069 | 26,061,226.11 | 1.07 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 2,371,537 | 24,284,538.88 | 1.00 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 119,754,000.00 | 4.92 |
| 其中：政策性金融债 | 119,754,000.00 | 4.92 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 11,755,430.52 | 0.48 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 131,509,430.52 | 5.40 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 110413 | 11农发13 | 500,000 | 50,005,000.00 | 2.05 |
| 2 | 130405 | 13农发05 | 500,000 | 49,745,000.00 | 2.04 |
| 3 | 130236 | 13国开36 | 200,000 | 20,004,000.00 | 0.82 |
| 4 | 128006 | 长青转债 | 78,320 | 7,832,000.00 | 0.32 |
| 5 | 110023 | 民生转债 | 35,910 | 3,332,448.00 | 0.14 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 339,995.31 |
| 2 | 应收证券清算款 | 85,427.82 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 3,352,943.84 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 3,778,366.97 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 110023 | 民生转债 | 3,332,448.00 | 0.14 |
| 2 | 127002 | 徐工转债 | 245,525.32 | 0.01 |
| 3 | 110017 | 中海转债 | 221,926.80 | 0.01 |
| 4 | 110022 | 同仁转债 | 123,530.40 | 0.01 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 1,278,320,750.73 | 53.15 |
| 其中：股票 | 1,278,320,750.73 | 53.15 | |
| 2 | 固定收益投资 | 888,930,639.55 | 36.96 |
| 其中：债券 | 888,930,639.55 | 36.96 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 212,498,737.49 | 8.83 |
| 7 | 其他资产 | 25,446,506.47 | 1.06 |
| 8 | 合计 | 2,405,196,634.24 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | 4,598,043.05 | 0.19 |
| B | 采矿业 | 52,630,682.49 | 2.19 |
| C | 制造业 | 265,878,108.99 | 11.06 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,836,698.11 | 0.91 |
| E | 建筑业 | 27,526,209.01 | 1.15 |
| F | 批发和零售业 | 21,565,570.28 | 0.90 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 17,498,852.03 | 0.73 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,423,740.71 | 0.72 |
| J | 金融业 | 283,757,659.08 | 11.81 |
| K | 房地产业 | 41,197,506.39 | 1.71 |
| L | 租赁和商务服务业 | 5,058,069.85 | 0.21 |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 6,196,648.20 | 0.26 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 2,182,924.80 | 0.09 |
| S | 综合 | 3,385,839.73 | 0.14 |
| 合计 | 770,736,552.72 | 32.07 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 383,313,498.01 | 15.95 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
| J | 金融业 | 1,630,700.00 | 0.07 |
| K | 房地产业 | 122,640,000.00 | 5.10 |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 507,584,198.01 | 21.12 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 2,892,023 | 28,920,230.00 | 1.2 |
| 2 | 600016 | 民生银行 | 3,911,565 | 28,867,349.70 | 1.2 |
| 3 | 601166 | 兴业银行 | 2,805,655 | 27,467,362.45 | 1.14 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 583,998 | 23,184,720.60 | 0.96 |
| 5 | 000001 | 平安银行 | 1,889,622 | 21,692,860.56 | 0.9 |
| 6 | 600000 | 浦发银行 | 1,965,313 | 18,749,086.02 | 0.78 |
| 7 | 000002 | 万科Ａ | 1,718,650 | 14,264,795.00 | 0.59 |
| 8 | 600030 | 中信证券 | 1,193,395 | 13,342,156.10 | 0.56 |
| 9 | 600837 | 海通证券 | 1,393,630 | 12,640,224.10 | 0.53 |
| 10 | 000651 | 格力电器 | 414,410 | 12,067,619.20 | 0.5 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 2,699,717 | 86,363,946.83 | 3.59 |
| 2 | 600196 | 复星医药 | 4,000,000 | 78,320,000.00 | 3.26 |
| 3 | 000002 | 万科Ａ | 6,000,000 | 49,800,000.00 | 2.07 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 300,100 | 45,984,323.00 | 1.91 |
| 5 | 600383 | 金地集团 | 5,000,000 | 42,000,000.00 | 1.75 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 885,094,000.00 | 36.83 |
| 其中：政策性金融债 | 885,094,000.00 | 36.83 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | 3,836,639.55 | 0.16 |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 888,930,639.55 | 36.99 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 130236 | 13国开36 | 2,400,000 | 240,264,000.00 | 10.00 |
| 2 | 130322 | 13进出22 | 1,600,000 | 160,272,000.00 | 6.67 |
| 3 | 130222 | 13国开22 | 1,000,000 | 94,140,000.00 | 3.92 |
| 4 | 140429 | 14农发29 | 900,000 | 90,378,000.00 | 3.76 |
| 5 | 130428 | 13农发28 | 500,000 | 50,150,000.00 | 2.09 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 339,995.31 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | 216,384.02 |
| 4 | 应收利息 | 24,890,127.14 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 25,446,506.47 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 110023 | 民生转债 | 3,249,136.80 | 0.14 |
| 2 | 127002 | 徐工转债 | 242,355.75 | 0.01 |
| 3 | 110017 | 中海转债 | 222,448.20 | 0.01 |
| 4 | 110022 | 同仁转债 | 122,698.80 | 0.01 |
| 基金合同生效日（ 2014年6月10日 ）基金份额总额 | 3,000,000,000.00 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 | - |
| 减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 | - |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 3,000,000,000.00 |
| 基金合同生效日管理人持有的本基金份额 | 3,750,000.00 |
| 基金合同生效日至报告期末买入/申购总份额 | - |
| 基金合同生效日至报告期末卖出/赎回总份额 | - |
| 报告期期末管理人持有的本基金份额 | 3,750,000.00 |
| 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） | 0.13 |
| 报告期期初管理人持有的本基金份额 | 3,750,000.00 |
| 报告期期初至2014年6月9日买入/申购总份额 | - |
| 报告期期初至2014年6月9日卖出/赎回总份额 | - |
| 2014年6月9日管理人持有的本基金份额 | 3,750,000.00 |
| 2014年6月9日持有的本基金份额占基金总份额比例（%） | 0.13 |
2014年第二季度报告
2014年6月30日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2014年7月19日