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    易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
    2014-07-21       来源:上海证券报      

      §1 重要提示

      基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

      本报告中财务资料未经审计。

      本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

      §2 基金产品概况

      2.1基金产品概况

      ■

      2.1.1目标基金基本情况

      ■

      2.1.2目标基金产品说明

      ■

      §3 主要财务指标和基金净值表现

      3.1 主要财务指标

      单位:人民币元

      ■

      注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

      2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

      3.2 基金净值表现

      3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

      ■

      3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

      易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金

      累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

      (2009年12月1日至2014年6月30日)

      ■

      注:1.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为三个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同(第十四部分(二)投资范围、(四)投资策略和(九)投资禁止行为与限制)的有关约定。

      2.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为-34.14%,同期业绩比较基准收益率为-38.11%。

      §4 管理人报告

      4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

      ■

      注:1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期,林飞的“任职日期”为基金合同生效之日,王建军的“任职日期”为公告确定的聘任日期。

      2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

      4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

      本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

      4.3 公平交易专项说明

      4.3.1公平交易制度的执行情况

      本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

      4.3.2异常交易行为的专项说明

      本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有4次,为纯被动指数基金因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

      本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

      4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

      4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

      2014年二季度GDP同比增速预计与一季度基本持平,工业增加值同比增速整体上与一季度大致相当。CPI整体仍维持在较低的水平,PPI同比仍为负增长,但从环比角度来看二季度有所好转,实体经济的通缩程度有所缓解。固定资产投资同比增速也基本与一季度持平,但社会零售商品总额同比增速则较二季度有所上升,同时进出口同比增速较一季度有明显好转。从货币供应量指标M1和M2的同比增速来看,二季度总体货币供应相对一季度较为宽松。虽然实体经济总体上与二季度基本持平,但市场对房地产行业系统性风险担忧的情绪明显上升,市场对整体经济增长前景仍保持较为悲观的情绪,二季度市场整体出现了小幅震荡的走势。2014年二季度上证指数涨幅为0.74%,深证100价格指数涨幅为2.39%,作为被动型指数基金,深证100ETF联接基金的单位净值跟随业绩比较基准出现了小幅的上涨。

      4.4.2报告期内基金的业绩表现

      截至报告期末,本基金份额净值为0.6586元,本报告期份额净值增长率为3.55%,同期业绩比较基准收益率为2.28%,年化跟踪误差为0.9344%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。

      4.4.3管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

      展望下一阶段市场,宏观经济整体复苏仍具有一定的不确定性。地方政府融资平台债务问题使得以投资拉动经济增长的模式不可持续,趋势性上升的市场利率对中小企业的发展产生了挤出效应。高基数的进出口贸易额以及国内劳动力成本的持续上升使得依靠净出口拉动经济增长的空间也大幅缩小。经济结构的转型和经济增长方式的转变,是未来一段时间内宏观经济发展的核心问题。正是这些问题的不确定性,导致了当前市场的低迷状态。同时,当前市场的低估值也已经反应了对未来经济发展较为悲观的预期。

      从中长期的角度来看,随着十八届三中全会的召开,各项全面深入的市场化改革措施的逐步出台和推行,将会推动国内整体经济结构的全面转型,从而逐渐解决和消化困扰市场估值修复的问题。从短期角度来看,货币政策的适当放松、定向的增加投资以及对中小微企业扶持力度的加强等综合经济手段,是有利于稳定整体经济的增长和促进结构调整。从海外经济方面来看,以美国为主的发达经济体的经济复苏日趋明朗,这将有利于拉动对我国出口产品的需求,为国内问题的解决形成一个较好的外部环境。鉴于内外需结构的调整、优化以及国内经济的弹性和潜在的内生增长力,本基金对中国经济中长期的前景持相对乐观的判断。目前市场整体估值水平已经处于历史底部区域,且包含了对未来经济较为悲观的预期。同时,深证100指数行业分布均衡合理,指数成分股成长性较高,深证100指数中长期的投资价值明显。

      作为被动投资的基金,深证100ETF联接基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对业绩基准的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。期望深证100ETF联接基金为投资者分享中国经济的未来长期成长提供良好的投资机会。

      §5 投资组合报告

      5.1报告期末基金资产组合情况

      ■

      5.2期末投资目标基金明细

      ■

      5.3报告期末按行业分类的股票投资组合

      ■

      5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

      ■

      5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

      ■

      5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

      ■

      5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

      本基金本报告期末未持有资产支持证券。

      5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

      本基金本报告期末未持有贵金属。

      5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

      本基金本报告期末未持有权证。

      5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

      本基金本报告期末未投资股指期货。

      5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

      本基金本报告期末未投资国债期货。

      5.12投资组合报告附注

      5.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

      5.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

      5.12.3其他各项资产构成

      ■

      5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

      本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

      5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

      ■

      §6开放式基金份额变动

      单位:份

      ■

      §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

      7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

      单位:份

      ■

      7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

      本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

      §8备查文件目录

      8.1备查文件目录

      1.中国证监会核准易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件;

      2.《易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》;

      3.《易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》;

      4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

      5.基金管理人业务资格批件、营业执照;

      6.基金托管人业务资格批件、营业执照。

      8.2存放地点

      基金管理人、基金托管人处。

      8.3查阅方式

      投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

      易方达基金管理有限公司

      二〇一四年七月二十一日

      2014年第二季度报告

      2014年6月30日

      基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一四年七月二十一日