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    上投摩根双息平衡混合型证券投资基金
    2014-07-21       来源:上海证券报      

      §1重要提示

      基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

      本报告中财务资料未经审计。

      本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

      §2基金产品概况

      ■

      §3主要财务指标和基金净值表现

      3.1主要财务指标

      单位:人民币元

      ■

      注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

      上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

      3.2基金净值表现

      3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

      ■

      3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

      上投摩根双息平衡混合型证券投资基金

      份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

      (2006年4月26日至2014年6月30日)

      ■

      注:本基金建仓期自2006年4月26日至2006年10月25日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 本基金合同生效日为2006年4月26日,图示时间段为2006年4月26日至2014年6月30日。

      本基金自2013年12月7日起,将基金业绩比较基准由“富时中国150红利指数收益率×45%+富时中国国债指数收益率×45%+同业存款利率×10%”变更为“中证红利指数收益率×45%+中债总指数收益率×55%”。

      §4管理人报告

      4.1基金经理(或基金经理小组)简介

      ■

      注:1、任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

      2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

      4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

      在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

      4.3 公平交易专项说明

      4.3.1 公平交易制度的执行情况

      报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

      对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

      报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

      4.3.2 异常交易行为的专项说明

      报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

      所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:无。

      4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

      4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

      今年A股市场的纠结与分歧较之去年加大,尤其是中小市值板块的波动率明显提高,估值水平与基本面的节奏在涨跌之中最终达到平衡,投资者在适当时期调整投资结构显得非常有必要。2季度的市场依然是先跌后涨,在5月中下旬可以说市场利空出尽,譬如说IPO落地,也可以说是经历一波较大回调,估值回归后的机会再现;总之,我们认为方向是明确的,过程是曲折的。2季度我们结合各行业的景气程度、企业的发展阶段,在医药、电子、房地产行业增加了权重,并减少了化工、机械等行业的比重。

      展望3季度,我们认为业绩将会是一个更为重要的影响因素,中报将会成为试金石带来股票的一轮分化表现。从中长期基本面改善的角度来看,我们认为国防安全、能源安全、节能环保相关行业将会获得基本面的提升机会。此外,主题性投资事件将会继续层出不穷,并活跃于市场。我们将根据自身的投资框架,对所关注因素进行动态评估并适时调整组合结构。

      4.4.2报告期内基金的业绩表现

      本报告期本基金份额净值增长率为2.55%,同期业绩比较基准收益率为1.19%。

      §5投资组合报告

      5.1报告期末基金资产组合情况

      ■

      注:截至2014年6月30日,上投摩根双息平衡混合型证券投资基金资产净值为3,363,502,455.13元,基金份额净值为0.9586元,累计基金份额净值为2.4658元。

      5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

      ■

      5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

      ■

      5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

      ■

      5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

      ■

      5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

      本基金本报告期末未持有资产支持证券。

      5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

      本基金本报告期末未持有贵金属。

      5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

      本基金本报告期末未持有权证。

      5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

      本基金本报告期末未持有股指期货。

      5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

      本基金本报告期末未持有国债期货。

      5.11投资组合报告附注

      5.11.1本基金投资的长春高新技术产业(集团)股份有限公司(下称:长春高新,股票代码:000661)于2013年9月24日收到深圳证券交易所《关于对长春高新技术产业(集团)股份有限公司及相关当事人给予处分的决定》(下称:《决定》),《决定》指出:1、长春高新间接控股股东长春高新技术产业开发区管委会向长春高新借款550万元,构成非经营性资金占用,且长春高新对此未予披露。2、长春高新间接控股股东长春高新技术产业发展总公司的关联人及其子公司长期非经营性占用长春高新资金2974.62万元。上述款项均已收回。鉴于上述违规事实,依据有关规定,决定对长春高新及其董事、独立董事、时任董事、监事、财务总监予以通报批评的处分,并记入上市公司诚信档案,并抄报有关部门。

      对上述股票投资决策程序的说明:本基金管理人在投资长春高新前严格执行了对上市公司的调研、内部研究推荐、投资计划审批等相关投资决策流程。上述股票根据股票池审批流程进入本基金备选库,由研究员跟踪并分析。上述事件发生后,本基金管理人对上市公司进行了进一步了解和分析,认为上述事项对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响,因此,没有改变本基金管理人对上述上市公司的投资判断。

      除上述股票外,本基金投资的其余前九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

      5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

      5.11.3其他各项资产构成

      ■

      5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

      ■

      5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

      ■

      5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

      因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

      §6开放式基金份额变动

      单位:份

      ■

      §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

      无。

      §8 备查文件目录

      8.1备查文件目录

      1. 中国证监会批准上投摩根双息平衡混合型证券投资基金设立的文件;

      2. 《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》;

      3. 《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金托管协议》;

      4. 《上投摩根开放式基金业务规则》;

      5. 基金管理人业务资格批件、营业执照;

      6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。

      8.2存放地点

      基金管理人或基金托管人处。

      8.3查阅方式

      投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

      

      上投摩根基金管理有限公司

      二〇一四年七月二十一日

      2014年6月30日

      基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一四年七月二十一日

      2014年第二季度报告