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    银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金
    2014-07-21       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:2013年03月29日本基金成立,根据《银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金合同》规定,本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。截止本报告期末,本基金各项资产配置比例符合合同约定。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注:1、上表中罗博任职日期为基金合同生效之日,王培任职日期为我公司做出决定之日。

    2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金份额持有人的利益,无损害基金份额持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

    随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析。

    针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公开竞价交易的证券进行了价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。

    针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括股票和债券)的交易时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。本报告期内,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况(完全复制的指数基金除外)。

    对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,各投资组合经理均严格按照制度规定,事前确定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    二季度,上证综指上涨0.74%,沪深300上涨0.88%,创业板指数上涨5.79%,市场出现了一定的分化。

    二季度操作回顾

    1)二季度对市场的预判:

    经济下行的幅度比预期的要大一点,通胀上行的幅度比预期的要小一点,货币的投放比预期的松一点,而且经济还处于下行趋势中,市场对降存准的预期持续升温,现在最大的政策风险的稳增长政策的推出,地产板块在销量并不乐观的情况下,出现了比较好的反弹,既有京津冀区域推动的因素,又有对稳增长政策推出的政策博弈的成分。股市将演绎抵抗式下跌的格局,短期以控制舱位和防御性板块为主,或有板块性机会,如京津冀一体化等。成长性板块在释放了估值压力后,将迎来新的上涨机会,可以在下跌的过程中,积极的左侧布局成长确定性强的公司

    2)操作回顾

    二季度,继续坚持了成长性的风格,对成长确定性强的板块回调后适度的介入,增加了电子、环保、传媒、医药行业的配置。参与了在线教育、电动汽车、医疗器械的投资机会,适度布局了基因识别和迪斯尼概念股票。

    从量化投资的角度,借用市场优质指数的研究成果,在此基础上进行优化,以提升投资组合中市场组合的收益。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    2014年二季度,本基金净值增长率为0.35%,业绩比较基准收益率为0.51%。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

    5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    注:本基金本报告期末未持有债券

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    注:本基金本报告期末未持有债券

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    注:本基金未进行贵金属投资。

    5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    注:本基金本报告期末未持有权证

    5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    注:本基金依据基金合同的规定,以量化增强和控制跟踪误差相结合,现阶段未进行股指期货的投资。

    5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

    本基金依据基金合同的规定,以量化增强和控制跟踪误差相结合,现阶段未进行股指期货的投资。

    5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    5.10.1 本期国债期货投资政策

    本基金未投资国债期货。

    5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    注:本基金未投资国债期货。

    5.10.3 本期国债期货投资评价

    本基金未投资国债期货。

    5.11 投资组合报告附注

    5.11.1

    报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    5.11.2

    本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    5.11.3 其他资产构成

    5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

    5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

    注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况

    5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

    注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    注:拆分变动份额为本基金三类份额之间的配对转换份额.

    §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

    7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

    注:本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

    7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

    注:本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

    §8 备查文件目录

    8.1 备查文件目录

    1、中国证监会批准设立银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的文件

    2、《银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金合同》

    3、《银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金托管协议》

    4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件

    5、银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金财务报表及报表附注

    6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

    8.2 存放地点

    上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦15楼

    8.3 查阅方式

    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。

    咨询电话:(021)38568888 /400-820-0860

    公司网址:http://www.galaxyasset.com

    银河基金管理有限公司

    2014年7月21日

    基金简称银河沪深300成长分级
    交易代码161507
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2013年3月29日
    报告期末基金份额总额55,502,630.19份
    投资目标本基金为增强型股票指数基金,力求对沪深300成长指数进行有效跟踪,在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。
    投资策略本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”,在有效复制目标指数的基础上,在一定程度内调整个股在投资组合中的权重,力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。本基金将利用数量化模型,对跟踪误差及其相关指标进行动态管理,根据结果对基金投资组合进行相应调整;并将定期或不定期对数量化模型进行优化改善,力求减少跟踪误差,改进指数跟踪效果。
    业绩比较基准沪深300成长指数收益率*95% + 活期存款利率(税后)*5%。
    风险收益特征本基金为股票型指数基金,预期风险大于货币型基金、债券型基金、混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额看,银河沪深300成长优先份额具有低风险、收益相对稳定的特征;银河沪深300成长进取份额具有高风险、高预期收益的特征。
    基金管理人银河基金管理有限公司
    基金托管人兴业银行股份有限公司
    下属三级基金简称银河沪深300成长分级银河沪深300成长分级A银河沪深300成长分级B
    下属三级基金交易代码161507150121150122
    下属三级基金报告期末基金份额总额44,555,874.19份5,473,378.00份5,473,378.00份

    主要财务指标报告期( 2014年4月1日 - 2014年6月30日 )
    1.本期已实现收益-1,647,561.43
    2.本期利润202,552.42
    3.加权平均基金份额本期利润0.0035
    4.期末基金资产净值48,173,192.88
    5.期末基金份额净值0.868

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月0.35%0.98%0.51%0.83%-0.16%0.15%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    罗博银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理、银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理、银河定投宝中证滕安价值100指数型发起式证券投资基金的基金经理2013年3月29日-9中共党员,博士研究生学历,曾就职于华夏银行,中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,历任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员等职务,2009年12月起担任银河沪深300 价值指数证券投资基金的基金经理、2014年3月起担任银河定投宝中证滕安价值100指数型发起式证券投资基金的基金经理。
    王培银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理、银河创新成长股票型证券投资基金的基金经理、银河竞争优势成长股票型证券投资基金的基金经理、股票投资部总监助理2013年5月8日-7硕士研究生学历,曾就职于国泰君安证券股份有限公司研究所,从事石化化工行业的研究分析工作。2009年7月加入银河基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等职务,2011年6月起担任银河创新成长股票型证券投资基金的基金经理,2013年10月起担任银河竞争优势成长股票型证券投资基金的基金经理、2014年5月起担任股票投资部总监助理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资44,426,800.1691.50
     其中:股票44,426,800.1691.50
    2固定收益投资--
     其中:债券--
     资产支持证券--
    3贵金属投资--
    4金融衍生品投资--
    5买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    6银行存款和结算备付金合计3,484,778.607.18
    7其他资产642,807.151.32
    8合计48,554,385.91100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采矿业--
    C制造业17,539,214.3536.41
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
    E建筑业--
    F批发和零售业432,000.000.90
    G交通运输、仓储和邮政业--
    H住宿和餐饮业--
    I信息传输、软件和信息技术服务业9,508,470.6419.74
    J金融业5,854,003.4812.15
    K房地产业1,189,374.672.47
    L租赁和商务服务业936,855.841.94
    M科学研究和技术服务业--
    N水利、环境和公共设施管理业1,278,649.912.65
    O居民服务、修理和其他服务业--
    P教育--
    Q卫生和社会工作--
    R文化、体育和娱乐业280,900.000.58
    S综合--
     合计37,019,468.8976.85

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采掘业--
    C制造业4,572,135.859.49
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
    E建筑业--
    F批发和零售业--
    G交通运输、仓储和邮政业288,261.560.60
    H住宿和餐饮业--
    I信息传输、软件和信息技术服务业1,010,123.682.10
    J金融业--
    K房地产业475,200.000.99
    L租赁和商务服务业318,480.000.66
    M科学研究和技术服务业487,830.181.01
    N水利、环境和公共设施管理业--
    O居民服务、修理和其他服务业--
    P教育--
    Q卫生和社会工作--
    R文化、体育和娱乐业255,300.000.53
    S综合--
     合计7,407,331.2715.38

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1600804鹏博士181,9002,626,636.005.45
    2600036招商银行221,6982,270,187.524.71
    3603000人民网50,2001,967,338.004.08
    4002653海思科99,9571,919,174.403.98
    5002065东华软件89,8501,807,782.003.75
    6600703三安光电70,7311,657,227.333.44
    7002456欧菲光74,7231,601,313.893.32
    8600372中航电子60,7651,377,542.552.86
    9002230科大讯飞45,0001,197,000.002.48
    10600690青岛海尔77,8681,149,331.682.39

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1002594比亚迪17,000807,330.001.68
    2300072三聚环保39,915797,900.851.66
    3300085银之杰44,812775,695.721.61
    4300003乐普医疗30,000627,000.001.30
    5300012华测检测24,902487,830.181.01

    序号名称金额(元)
    1存出保证金36,375.74
    2应收证券清算款604,905.28
    3应收股利-
    4应收利息1,526.13
    5应收申购款-
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计642,807.15

    项目银河沪深300成长分级银河沪深300成长分级A银河沪深300成长分级B
    报告期期初基金份额总额48,545,401.125,751,406.005,751,406.00
    报告期期间基金总申购份额524,952.03--
    减:报告期期间基金总赎回份额5,070,534.96--
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)556,056.00-278,028.00-278,028.00
    报告期期末基金份额总额44,555,874.195,473,378.005,473,378.00

      2014年第二季度报告

      2014年6月30日

      基金管理人:银河基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2014年7月21日