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    上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金
    2014-07-21       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    2、上述本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起三个月为建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定:本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等,并建立了健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个投资组合。

    在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。

    在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

    在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。

    综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

    本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有4次,原因是指数型投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    二季度,基建投资继续发力,投资平稳增长,同时受益于全球的稳定弱复苏,出口增速回升,经济增速短期企稳。投资者预期分化,股市持续震荡。

    在报告期内,本基金运用自行开发的量化投资管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件,将本基金的跟踪误差控制在合理水平。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    截至报告期末,本基金份额净值为0.875元,本报告期份额净值增长率为0.46%,同期业绩比较基准收益率为0.04%。报告期内,本基金日均跟踪误差控制在0.20%之内,年化跟踪误差控制在2%之内。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    展望2014年第三季度,本基金对市场持谨慎的态度。受益于全球经济复苏,出口增速有望逐渐恢复到正常水平。由于收入分配机制没有实质性改变,边际消费倾向难以提升,预计消费增长仍将维持在较低水平。由于人口红利的结束,房地产市场的供需关系悄然发生了转变,房地产投资处于下行周期的起始阶段。制造业受困于产能过剩,杠杆率过高的问题,制造业投资短期也难有起色。能够延缓经济下行的只有基建投资。本基金预计针对基建投资的定向微刺激作用将继续起到维持经济增长的作用。综合以上因素,本基金预计经济增长将处于较低水平,对市场持谨慎的态度。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    注:本基金本报告期末未持有债券。

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    注:本基金本报告期末未持有债券。

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    注:本基金本报告期末未持有贵金属。

    5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    注:本基金本报告期末未持有权证。

    5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    注:本基金本报告期末未持有股指期货。

    5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    注:本基金本报告期末未持有国债期货。

    5.11 投资组合报告附注

    5.11.1 本基金投资的前十名证券中包括中国石化(股票代码:600028)。

    根据中国石化股票发行主体中国石油化工股份有限公司 于2014 年1 月12 日发布的公告,国务院对山东省青岛市“ 11? 22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故调查处理报告作出批复,同意国务院事故调查组的调查处理结果,认定是一起特别重大责任事故;同意对事故有关责任单位和责任人的处理建议,对中国石化及当地政府的 48名责任人分别给予纪律处分,对涉嫌犯罪的 15名责任人移送司法机关依法追究法律责任。 本次事故造成直接经济损失人民币 75,172万元, 中国石油化工股份有限公司将承担其相应赔偿责任。相关资金主要来自中国石化在以前年度积累的安全生产保险基金(指经国家有关部门批准由中国石油化工集团公司面向公司所属企事业单位设立的企业安全生产保险基金)和公司向商业保险公司投保的商业巨灾保险的保险理赔资金。

    在上述公告公布后,本基金管理人对该上市公司进行了进一步了解和分析,认为上述处罚不会对中国石化的投资价值构成实质性负面影响,因此本基金管理人对该上市公司的投资判断未发生改变。

    报告期内,本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

    5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

    5.11.3 其他资产构成

    5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    注:本基金本报告期末前十名股票中未有存在流通受限的情况。

    5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

    注:本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。

    §8 影响投资者决策的其他重要信息

    无。

    §9 备查文件目录

    9.1 备查文件目录

    9.1.1 中国证监会核准上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

    9.1.2《上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

    9.1.3《上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

    9.1.4《上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

    9.1.5《银华基金管理有限公司开放式基金业务规则》

    9.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照

    9.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照

    9.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告

    9.2 存放地点

    上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。

    9.3 查阅方式

    投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)查阅。

    银华基金管理有限公司

    2014年7月21日

    基金简称银华上证50等权ETF(场内简称:50等权)
    交易代码510430
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2012年8月23日
    报告期末基金份额总额33,924,510.00份
    投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,努力实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
    投资策略本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数——上证50等权重指数,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

    本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。

    业绩比较基准上证50等权重指数收益率。
    风险收益特征本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数所代表的市场组合相似的风险收益特征。
    基金管理人银华基金管理有限公司
    基金托管人中国建设银行股份有限公司

    主要财务指标报告期( 2014年4月1日 - 2014年6月30日 )
    1.本期已实现收益-1,465,368.80
    2.本期利润99,610.69
    3.加权平均基金份额本期利润0.0029
    4.期末基金资产净值29,680,391.00
    5.期末基金份额净值0.875

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月0.46%0.88%0.04%0.90%0.42%-0.02%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    周大鹏先生本基金的基金经理2012年8月23日-6年硕士学位。毕业于中国人民大学。2008年7月加盟银华基金管理有限公司,曾担任银华基金管理有限公司量化投资部研究员及基金经理助理等职,自2011年9月26日起至2014年1月6日期间担任银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2014年1月7日起兼任银华沪深300指数分级证券投资基金(由银华沪深300指数证券投资基金(LOF)转型)基金经理,自2012年8月29日起兼任银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2013年5月22日起兼任银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资29,074,346.6496.87
     其中:股票29,074,346.6496.87
    2固定收益投资--
     其中:债券--
     资产支持证券--
    3贵金属投资--
    4金融衍生品投资--
    5买入返售金融资产--

     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    6银行存款和结算备付金合计934,970.723.12
    7其他资产5,065.140.02
    8合计30,014,382.50100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业650,876.842.19
    B采矿业2,407,987.398.11
    C制造业9,016,762.0230.38
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
    E建筑业1,122,895.903.78
    F批发和零售业--
    G交通运输、仓储和邮政业1,142,196.683.85
    H住宿和餐饮业--
    I信息传输、软件和信息技术服务业1,753,232.485.91
    J金融业11,209,665.0237.77
    K房地产业1,192,857.954.02
    L租赁和商务服务业--
    M科学研究和技术服务业--
    N水利、环境和公共设施管理业--
    O居民服务、修理和其他服务业--
    P教育--
    Q卫生和社会工作--
    R文化、体育和娱乐业--
    S综合577,872.361.95
     合计29,074,346.6497.96

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1601118海南橡胶106,006650,876.842.19
    2601989XD中国重134,565648,603.302.19
    3601766中国南车141,681637,564.502.15
    4601299中国北车137,709625,198.862.11
    5600383金地集团70,203624,104.672.10
    6600028中国石化117,409618,745.432.08
    7601601中国太保34,569614,982.512.07
    8600703三安光电26,091611,312.132.06
    9600887伊利股份18,424610,202.882.06
    10600196复星医药30,102607,759.382.05

    序号名称金额(元)
    1存出保证金4,903.23
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息161.91
    5应收申购款-
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计5,065.14

    报告期期初基金份额总额34,924,510.00
    报告期期间基金总申购份额6,000,000.00
    减:报告期期间基金总赎回份额7,000,000.00
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-
    报告期期末基金份额总额33,924,510.00

      2014年第二季度报告

      2014年6月30日

      基金管理人:银华基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2014年7月21日