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    新华阿里一号保本混合型证券投资基金
    2014-07-21       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2014年4月25日起至6月30日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:1、本基金自2014年4月25日成立,至2014年6月30日披露日未满一年。

    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

    3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购费赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    新华阿里一号保本混合型证券投资基金

    份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

    (2014年4月25日至2014年6月30日)

    注:1、本基金自2014年4月25日成立,至2014年6月30日披露日未满一年。

    2、本基金建仓期为6个月,本报告期,本基金处于建仓期。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期,新华基金管理有限公司作为新华阿里一号保本混合型基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华阿里一号保本混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),公司制定了《新华基金管理有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

    场内交易,投资指令统一由中央交易室下达,并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度,严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

    场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,中央交易室根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议,由中央交易室报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要,可以召开风险管理委员会,对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向中央交易室下达投资指令,中央交易室向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况,未发现重大异常情况,且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。

    4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

    二季度,经济数据持续低迷,通胀率回升乏力,债券收益率已经从一季度的高点上有所下行,中长久期政策性金融债和大部分的信用债收益率水平下行幅度超过50BP。本基金自4月底成立以来,在大类资产配置方面以债券为主,同时兼顾新股申购和股票二级市场投资。债券投资方面,我们在情景分析的基础上,构建了一个以中高等级信用债券为主的低风险债券投资组合,在收益率下行的过程中,获取来自资本利得和票息两方面的收益。我们在控制风险的前提下,适当采取杠杆运作方式,以提高债券组合对基金净值增长的贡献。除纯债标的外,我们还投资了少量质地优良、期限较短、适宜保本基金运作的转债品种。在股市波动的影响下,这些转债的走势有一定的不确定性,但总体风险可控。股票投资方面,我们选取了少量稳健标的进行了股票投资和新股申购。由于股票仓位很低,股市的波动对组合整体收益影响有限。

    4.5 报告期内基金的业绩表现

    截至2014年6月30日,本基金份额净值为1.012元,本报告期份额净值增长率为1.20%,同期比较基准的增长率为1.10%。

    4.6 市场展望和投资策略

    展望三季度和下半年,市场对宏观经济的预判已经从此前的悲观预期变成了多空争执的局面。以PMI为代表的领先指标显示经济有企稳回升迹象,但原材料价格、企业盈利状况等微观指标所给出的信号并不明显。我们认为,经济阶段性企稳的概率较大,但未来大幅走好的概率较低。通胀仍然受食品价格扰动影响,目前不具备趋势性走高条件,这给货币政策的实施提供了较大的空间。在内生动力不足的条件下,经济的走稳需要政策面的持续配合。我们预计货币政策继续维持中性偏松基调的概率较大,而财政政策本身的施展空间有限,更多地需要货币政策的配合才能显现作用。总体来看,宏观条件对债券市场的正面影响不如上半年那样强烈,我们对债市持中性偏乐观的判断,在债券投资操作中,维持中等久期、适度杠杆,同时积极防范可能发生的信用风险。对于转债和股票投资,我们将在控制风险的前提下,继续维持一定仓位,并根据市场的走势,进行相机调整。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本报告期末本基金未持有资产支持证券。

    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本报告期末本基金无贵金属投资。

    5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本报告期末本基金未持有权证。

    5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    本报告期末本基金无股指期货投资。

    5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

    本基金合同尚无股指期货投资政策。

    5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    5.10.1 本基金投资国债期货的投资政策

    本基金合同尚无国债期货投资政策。

    5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本报告期末本基金无国债期货投资。

    5.10.3 本基金投资国债期货的投资评价

    本基金合同尚无国债期货投资政策。

    5.11 投资组合报告附注

    5.11.1 本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    5.11.2 本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

    5.11.3 其他资产构成

    5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本报告期末本基金前十名股票中未存在流通受限情况。

    5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入原因,分项之和与合计之前可能存在尾差。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    注:本基金属于定期开放保本基金,本报告期,本基金未开放申购赎回业务。

    §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

    7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

    本报告期本基金管理人未投资本基金。

    7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

    本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

    §8 影响投资者决策的其他重要信息

    本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。

    §9 备查文件目录

    9.1 备查文件目录

    (一)中国证监会批准新华阿里一号保本混合型证券投资基金募集的文件

    (二)关于申请募集新华阿里一号保本混合型证券投资基金之法律意见书

    (三)《新华阿里一号保本混合型证券投资基金托管协议》

    (四)《新华阿里一号保本混合型证券投资基金基金合同》

    (五)《新华基金管理有限公司开放式基金业务规则》

    (六)《新华阿里一号保本混合证券投资基金招募说明书》

    (七) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

    (八) 基金托管人业务资格批件及营业执照

    9.2 存放地点

    基金管理人、基金托管人住所。

    9.3 查阅方式

    投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站查阅。

    新华基金管理有限公司

    二〇一四年七月二十一日

    基金简称新华阿里一号保本混合
    基金主代码000610
    交易代码000610
    基金运作方式契约型开放式基金
    基金合同生效日2014年4月25日
    报告期末基金份额总额560,099,516.80份
    投资目标综合运用投资组合保险策略,严格控制风险,在为投资人提供投资金额安全保证的基础上力争实现基金资产的稳定增值。
    投资策略在投资策略方面,本基金将主要采用恒定比例组合保本策略(CPPI,Constant Proportion Portfolio Insurance)CPPI策略以数量化的分析模型为基础,主要通过动态地监控和调整基金在固定收益资产与风险资产上的投资比例,确保基金投资组合的风险暴露水平不超过基金可承担的损失限额(又称安全垫),以实现确保保本周期到期时本金安全目标。而主动承担股票投资风险,通过选择市场时机和精选个股进行投资,还可为基金实现资本增值。
    业绩比较基准(一年期银行定期存款税后收益率+1%)×1.5
    风险收益特征本基金为积极配置的保本混合型基金,属于证券投资基金当中的低风险品种,其长期平均预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金,高于货币市场基金。
    基金管理人新华基金管理有限公司
    基金托管人平安银行股份有限公司
    基金保证人瀚华担保股份有限公司

    主要财务指标报告期(2014年4月25日-2014年6月30日)
    1.本期已实现收益5,801,528.29
    2.本期利润6,752,760.76
    3.加权平均基金份额本期利润0.0121
    4.期末基金资产净值566,852,277.56
    5.期末基金份额净值1.012

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月1.20%0.10%1.10%0.00%0.10%0.10%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    孔雪梅本基金基金经理、新华基金管理有限公司研究部总监、新华优选消费股票型证券投资基金基金经理、新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2014-4-25-6管理学硕士,于2008年3 月加入新华基金管理有限公司,负责行业研究。现任新华基金管理有限公司研究部总监、新华优选消费股票型证券投资基金基金经理、新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华阿里一号保本混合型证券投资基金基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资11,260,965.891.08
     其中:股票11,260,965.891.08
    2固定收益投资999,923,148.5695.49
     其中:债券999,923,148.5695.49
     资产支持证券--
    3贵金属投资--
    4金融衍生品投资--
    5买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    6银行存款和结算备付金合计11,731,522.901.12
    7其他资产24,190,731.222.31
    8合计1,047,106,368.57100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采矿业--
    C制造业146,947.950.03
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业1,066,275.940.19

    E建筑业944,700.000.17
    F批发和零售业--
    G交通运输、仓储和邮政业2,018,528.000.36
    H住宿和餐饮业--
    I信息传输、软件和信息技术服务业--
    J金融业7,084,514.001.25
    K房地产业--
    L租赁和商务服务业--
    M科学研究和技术服务业--
    N水利、环境和公共设施管理业--
    O居民服务、修理和其他服务业--
    P教育--
    Q卫生和社会工作--
    R文化、体育和娱乐业--
    S综合--
     合计11,260,965.891.99

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1600900长江电力171,4271,066,275.940.19
    2601288农业银行413,0001,040,760.000.18
    3601939建设银行251,0001,036,630.000.18
    4601328交通银行267,0001,035,960.000.18
    5601006大秦铁路163,0001,028,530.000.18
    6600036招商银行99,6001,019,904.000.18
    7601009南京银行125,0001,000,000.000.18
    8600377宁沪高速178,700989,998.000.17
    9601398工商银行289,000979,710.000.17
    10601988中国银行381,000971,550.000.17

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券--
    2央行票据--
    3金融债券--
     其中:政策性金融债--
    4企业债券968,804,998.56170.91
    5企业短期融资券--
    6中期票据--
    7可转债31,118,150.005.49
    8其他--
    9合计999,923,148.56176.40

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    112282111吉城建500,00051,480,000.009.08
    212459013武清02500,00050,000,000.008.82
    312470814兖微01500,00050,000,000.008.82
    412294909常投债430,00043,258,000.007.63
    512473413随州02400,00041,480,000.007.32

    序号名称金额(元)
    1存出保证金38,609.30
    2应收证券清算款1,859,934.85
    3应收股利-
    4应收利息22,292,187.07
    5应收申购款-
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计24,190,731.22

    序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1113002工行转债2,108,000.000.37
    2113001中行转债29,010,150.005.12

    基金合同生效日基金份额总额560,099,516.80
    基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额-
    减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额-
    报告期基金拆分变动份额-
    报告期期末基金份额总额560,099,516.80

      2014年第二季度报告

      2014年6月30日

      基金管理人:新华基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一四年七月二十一日