23日，沪深300现货指数冲高回落，盘中上探2200点，收盘报2197.83点，收出带上影线的小阳线，成交继续攀升。期指主力合约IF1408收盘报2190.6点，上涨4.2点。股指期货全天成交65.8万手，较前一交易日减少6.4万手，持仓量减少1271手至16.4万手。申万一级行业指数中，非银金融、建筑装饰和建材板块涨幅居前，传媒、计算机和通信板块领跌。金融和地产等权重板块走强支撑股指反弹。周四公布汇丰PMI预览值，将对市场产生影响。

  23日，国债期货主力合约TF1409收盘报92.94元，跌0.134元，成交1141手；TF1412合约报93.362元，跌0.14元，成交33手； TF1503合约报93.742元，跌0.14元，成交7手。TF1409全天处于震荡下行。第二批IPO启动，大量资金入市申购，交易所短期回购利率上涨。维持对债市中线偏多的观点，多单可适当逢低建仓。

  23日，看涨期权主力合约IO1408-C-2200上涨7.0点，成交17734手，成交量较前一交易日继续增加，该合约开盘29.6点，盘中最高到60点，收于32.7，期权价格波幅较大；次主力月份看涨期权平值合约IO1409-C-2200上涨5.9点，成交5984手。看跌期权虚值合约IO1408-P-2100下跌2.9点，成交2184手；次主力月份看跌期权平值合约IO1409-P-2000下跌0.1点，成交810手。

  （申银万国期货研究所 ）

  2014-7-23金融期货交易统计表

沪深300股指期货行情

	成交量	持仓量	开盘价	收盘价	结算价
IF1408	608231	100723	2,188.4	2,190.6	2,187.2
IF1409	43716	52234	2,189.8	2,192.0	2,188.8
IF1412	5710	10589	2,197.0	2,203.8	2,200.2
IF1503	788	592	2,210.8	2,215.8	2,213.2

5年期国债期货行情

TF1409	1141	7178	93.036	92.940	92.944
TF1412	33	1011	93.444	93.362	93.384
TF1503	7	13	93.744	93.742	93.754

  沪深300股指期权仿真交易主要合约情况表

合约代码	收盘价	涨跌	成交量	成交额	持仓量
IO1408-C-2200	32.7	7	17,734	57,471,680	11,519
IO1408-C-2150	70.9	11.3	3,914	27,166,890	15,890
IO1408-C-2250	15.3	2.6	3,200	5,054,240	6,086
IO1409-C-2200	62	5.9	5,984	42,285,900	9,559
IO1410-C-2300	25	-13.1	2	27,500	1
IO1412-C-2200	128	15.9	3,284	43,036,410	9,113
IO1503-C-2200	2	-156.7	20	284,100	448
IO1408-P-2100	14.4	-2.9	2,184	2,994,480	8,736
IO1408-P-2050	6	0.5	2,031	1,220,190	7,184
IO1408-P-2200	38	-9.4	1,747	6,464,370	2,838
IO1409-P-2000	7.8	-0.1	810	570,980	8,113
IO1410-P-2200	130	47	176	1,877,000	1
IO1412-P-2500	322	-11.3	449	15,026,570	3,795
IO1503-P-1900	6	-116.8	39	38,340	64

  （当月选取成交量排名前三的合约 其他月份选取成交量最大的合约）