30日，沪深300指数经过前期持续上涨后开始调整，收盘报2322.01点，下跌9.36点，跌幅0.40%。期指主力合约IF1408收盘报2328.8点，较前一交易日下跌10.2点，升水6.8点。股指期货全天成交77.4万手，较前一交易日增加2.5万手，持仓量增加2780手至17.97万手。地产和银行等权重板块的下跌带动了股指调整，而涨幅居前的板块是计算机、国防军工和采掘。近期周边市场股指走势强劲，其中恒生指数已连续7日上涨，并创出近3年的高位，在沪港通将启动的背景下，对内地股指形成支撑。

  30日，国债期货主力合约TF1409收盘报93.032元，跌0.018元，成交1175手； TF1412合约报93.446元，跌0.022元，成交94手；TF1503合约报93.860元，跌0.028元，成交1手。上周新股集中申购资金本周释放，短期资金面相对宽松。上海银行银行间同业拆借市场，隔夜及一周利率近期整体走弱。公开市场本周四将有100亿正回购到期，之前已连续11周净投放。国债期货盘整多日，关注近期央行公开市场操作。

  30日，看涨期权主力合约IO1408-C-2300下跌0.1点，成交10111手，成交量较前一交易大幅增加，该合约开盘67.4点，盘中最高到84.7点，收于68.8。看跌期权合约IO1408-P-2250上涨1.7点，成交1585手。 （申银万国期货研究所）

  2014-7-30金融期货交易统计表

沪深300股指期货行情

	成交量	持仓量	开盘价	收盘价	结算价
IF1408	713562	108288	2333.0	2328.8	2331.8
IF1409	49825	54435	2330.0	2335.8	2338.6
IF1412	8991	14532	2352.0	2349.2	2351.6
IF1503	1776	2406	2371.0	2366.6	2369.8

5年期国债期货行情

TF1409	1175	7083	93.012	93.032	93.050
TF1412	94	1117	93.408	93.446	93.460
TF1503	1	15	93.860	93.860	93.860

  沪深300股指期权仿真交易主要合约情况表

合约代码	收盘价	涨跌	成交量	成交额	持仓量
IO1408-C-2300	68.8	-0.1	10,111	15,023,890	12,731
IO1408-C-2200	137.1	-4.4	7,883	111,501,840	9,819
IO1408-C-2350	38.5	-1.9	3,738	16,004,690	5,932
IO1409-C-2500	23.1	-2.8	911	2,596,250	19,598
IO1412-C-2500	44.2	-4.2	655	3,053,560	11,029
IO1503-C-2200	250.0	-60.0	531	11,046,000	992
IO1408-P-2250	18.0	1.7	1,585	2,796,370	5,548
IO1408-P-2300	35.9	9.8	1,481	4,817,770	4,621
IO1408-P-2200	8.5	2.5	1,258	1,006,480	4,151
IO1409-P-1900	5.6	0.1	472	273,670	8,703
IO1410-P-2150	4.5	-18.5	10	4,500	10
IO1412-P-2300	103.6	-6.4	122	1,267,450	4,115
IO1503-P-1900	59.0	-15.3	30	35,770	75

  （当月选取成交量排名前三的合约 其他月份选取成交量最大的合约）