(上接B41版)
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
3、股票投资策略
（1）新股申购投资策略
参照目前国内其他金融品种的投资收益，我们认为参与新股投资将是低风险、高收益的投资品种之一。本基金作为固定收益类产品，将在充分依靠公司研究平台和股票估值体系、深入发掘新股内在价值的前提下，积极参与新股的申购。
（2）股票二级市场投资策略
本基金可适当参与股票二级市场投资，增强基金资产收益。
股票投资主要采用自上而下与自下而上相结合，定性分析与定量分析相结合。充分借鉴内部和外部研究观点，动态跟踪行业景气度和估值水平，优先选择具备完善的法人治理结构和有效的激励机制、明显受益于行业景气提升、根据市盈率（P/E）、市净率（P/B）和折现现金流（DCF）等指标衡量的估值水平相对偏低的上市公司。
4、权证投资策略
在确保风险可控的前提下，本基金将谨慎地参与权证投资。本基金将通过对权证标的证券基本面的研究，结合权证定价模型寻求其合理估值水平，同时充分考虑权证资产的收益性、流动性和风险收益特征，追求较高的风险调整后收益。
5、其他衍生工具投资策略
本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向，一旦有新的产品推出市场，将在届时相应法律法规的框架内，制订符合本基金投资目标的投资策略，同时结合对衍生工具的研究，在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下，谨慎进行投资。
（二）投资管理的基本程序
严谨、科学的投资程序是投资取得成功的关键，也是稳定管理、规范运作和风险控制赖以实现的保证。本基金实行以资产配置、证券选择、组合构建、交易执行、评估与调整、数量分析及投资风险管理为核心的投资程序，强调“投资始于研究，研究创造价值”。
1、研究先行
（1）宏观研究
本基金为债券型基金，宏观经济的前瞻性研究，将有利于判断经济发展的大方向，把握经济周期，分析经济政策的导向，以及对证券市场的影响，从而为投资决策提供直接、准确的战略思路和对策。宏观经济研究对债券投资的影响表现在资产配置策略、债券组合构建、债券类属配置策略和个券选择等诸多方面，债券市场的宏观研究重点在于对利率政策、货币政策和财政政策的研究，同时市场供求关系的研究也是债券市场宏观研究的重要内容。
（2）资产配置策略研究
积极有效的资产配置是降低风险提高回报的关键要素。资产配置策略研究是在对宏观经济进行深入分析基础上展开的，通过宏观经济研究把握未来重要宏观经济变量的变化趋势，特别要对未来利率走势进行深入细致分析和预测，并在此基础之上进行基金资产配置，确定资产在债券、股票、现金（包括存款）上的投资比例。
（3）平均剩余期限确定和凸性管理
通过对宏观层面进行自上而下的分析，把握未来市场利率波动趋势，确定债券资产组合平均剩余期限。当预期收益率曲线下移，可以适当延长组合平均剩余期限，以分享债券市场价格上涨的收益；如果预期收益率曲线上移，则应当适当缩短组合平均剩余期限，以规避债券市场价格下跌的风险。凸性管理也是债券投资取得较好收益的重要工具，如果预期收益率曲线变平，可以提高组合凸性，以便从收益率曲线变平的交易中获得超额收益；预期未来收益率曲线变陡峭，则需要降低组合的凸性，以便从收益率曲线变陡的交易中获利。
（4）个券研究
个券研究是确保投资组合取得超额投资回报和降低风险的基础。通过对个券相对于收益率曲线的低估（或高估）程度的分析，结合个券的信用等级、交易市场、流动性、息票率、税赋特征等，挖掘价值相对低估的个券。
2、决策机制和决策过程
（1）决策机制
本基金实行三级决策体系下的基金经理负责制。三级决策体系的责任主体是投资决策委员会、投资研究协调小组和基金经理。决策管理的原则是集体决策、分层授权、职责明确和运作规范。
（2）决策过程
本基金投资决策过程可分为以下几个步骤：
① 研究发展部和被动投资部金融工程小组向投资决策委员会会议提交宏观经济分析报告、行业分析报告、利率分析报告、市场分析报告和数量分析报告。在此基础上，研究发展部策略小组提交投资策略分析报告及资产配置建议报告，基金经理提交基金组合分析报告和未来操作建议，供投资决策委员会会议讨论。
② 投资决策委员会月度会议讨论上述报告，并形成月度投资决策建议，确定以组合平均剩余期限控制为核心的基金债券组合的投资策略和投资计划。
③ 投资研究协调小组在投资决策委员会决议的框架下提出债券重点类属、重点券种、股票（新股申购、个股精选）配置计划。
④ 根据基金合同、决策会议决议、投资研究协调小组建议和本基金投资限制，构建和调整投资组合。
⑤ 合规监察稽核部对投资决策实施实行全面监控。
⑥ 风险管理部定期对投资组合进行归因分析和绩效评估。
（3）债券投资组合构建
本基金债券投资组合构建过程主要有以下几个环节：资产配置、确定组合平均剩余期限目标、制定组合平均剩余期限方案、选择交易场所确定类属资产投资比例、选择债券品种。
① 资产配置
首先要通过对宏观经济、市场环境、利率趋势和所管理资产的特性进行分析确定战略资产配置，即确定投资债券与现金的配置比例，旨在提高流动性管理的效率和调控整体资产的风险暴露程度。在债券投资的资产配置方面重点关注利率风险的暴露程度、市场的流动性和所管理资产的特性以及货币市场的资金供求状况。
② 确定组合平均剩余期限目标
通过利率预测策略即在分析宏观经济、财政政策、货币政策和资金供求状况的基础上，根据本债券基金的特殊性质，结合对利率及其结构的分析与判断，确定债券投资组合的平均剩余期限目标。
③ 制定组合方案
通过收益率曲线策略，借助于数量模型对债券收益率曲线形态及其变动的方向和大小进行分析和判断，根据收益率曲线可能出现的平行、旋转和蝶式移动等变动形式及其组合，在平均剩余期限目标确定的基础上，将基金资产合理分配在长、中、短期债券上，形成组合方案。
④ 确定类属配置
通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价、以及回售等因素的综合评估，针对不同期限的品种（指长、中、短期）和不同类型品种（指零息债、固息债和浮息债以及各类含权债券）合理分配债券组合中投资于国债、金融债、企业债等债券产品的比例。
⑤ 选择债券品种
在上述约束机制下，最后通过对个券的相对价值、品种期限集中度、信用等级、市场流动性等指标的分析，组建一个有效的债券组合。
（4）股票投资组合构建
在严格控制风险的基础上，基金经理根据决策会议决议、投资协调小组行业配置建议和基金投资限制，谨慎地进行新股和股票二级市场投资。
（5）组合调整
投资组合构建后由于客观条件的变化，可能需要定期或不定期进行组合调整。调整的原因主要包括：资产配置方案发生变化、组合平均剩余期限目标变化、品种选择变化等。
九、基金的业绩比较基准
本基金整体业绩比较基准：天相可转债指数收益率×60%＋中证综合债券指数收益率×30%＋沪深300指数收益率×10%。
天相可转债指数是以沪深两市所有可转债的交易价格，按发行公司公告的实际未转股规模帕氏加权计算，反映两市可转债的总体走势。天相可转债指数的基期为1999年12月30日，是国内较早编制的可转债指数。
中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，能够比较全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。
沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映A股市场总体发展趋势。
将来如有更合适的指数推出，基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，确定变更基金的比较基准或其权重构成。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致报中国证监会备案后及时公告，并在更新的招募说明书中列示。
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期的风险水平和预期收益都要低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2014年3月31日。
.1 报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 53,843,577.83 | 5.54 |
| 其中：股票 | 53,843,577.83 | 5.54 | |
| 2 | 固定收益投资 | 865,820,033.30 | 89.15 |
| 其中：债券 | 865,820,033.30 | 89.15 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,525,891.02 | 5.00 |
| 7 | 其他资产 | 3,055,639.64 | 0.31 |
| 8 | 合计 | 971,245,141.79 | 100.00 |
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 17,811,611.39 | 3.48 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,101,166.44 | 4.12 |
| J | 金融业 | 9,720,000.00 | 1.90 |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | 554,800.00 | 0.11 |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | 4,656,000.00 | 0.91 |
| 合计 | 53,843,577.83 | 10.51 |
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600406 | 国电南瑞 | 748,737 | 10,572,166.44 | 2.06 |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 1,000,000 | 9,720,000.00 | 1.90 |
| 3 | 000400 | 许继电气 | 280,860 | 8,608,359.00 | 1.68 |
| 4 | 002405 | 四维图新 | 500,000 | 7,715,000.00 | 1.51 |
| 5 | 002023 | 海特高新 | 350,001 | 5,054,014.44 | 0.99 |
| 6 | 600624 | 复旦复华 | 400,000 | 4,656,000.00 | 0.91 |
| 7 | 601965 | 中国汽研 | 277,541 | 4,149,237.95 | 0.81 |
| 8 | 300002 | 神州泰岳 | 120,000 | 2,814,000.00 | 0.55 |
| 9 | 300071 | 华谊嘉信 | 20,000 | 554,800.00 | 0.11 |
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 20,028,000.00 | 3.91 |
| 其中：政策性金融债 | 20,028,000.00 | 3.91 | |
| 4 | 企业债券 | 17,460,983.60 | 3.41 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 828,331,049.70 | 161.69 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 865,820,033.30 | 169.00 |
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 110018 | 国电转债 | 1,650,000 | 170,445,000.00 | 33.27 |
| 2 | 113005 | 平安转债 | 1,385,310 | 136,937,893.50 | 26.73 |
| 3 | 110023 | 民生转债 | 1,500,000 | 132,765,000.00 | 25.91 |
| 4 | 110015 | 石化转债 | 1,081,650 | 110,728,510.50 | 21.61 |
| 5 | 110016 | 川投转债 | 740,000 | 92,551,800.00 | 18.07 |
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本基金投资国债期货的投资政策
无。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
10.3 本基金投资国债期货的投资评价
无。
11 投资组合报告附注
11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
11.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
11.3 其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 318,465.98 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 2,604,943.23 |
| 5 | 应收申购款 | 132,230.43 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 3,055,639.64 |
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 110018 | 国电转债 | 170,445,000.00 | 33.27 |
| 2 | 110023 | 民生转债 | 132,765,000.00 | 25.91 |
| 3 | 110015 | 石化转债 | 110,728,510.50 | 21.61 |
| 4 | 110016 | 川投转债 | 92,551,800.00 | 18.07 |
| 5 | 110022 | 同仁转债 | 65,993,113.60 | 12.88 |
| 6 | 113003 | 重工转债 | 52,992,497.80 | 10.34 |
| 7 | 110024 | 隧道转债 | 46,041,234.30 | 8.99 |
| 8 | 113002 | 工行转债 | 19,876,000.00 | 3.88 |
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
| 序号 | 股票 代码 | 股票名称 | 流通受限部分的 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 002405 | 四维图新 | 7,715,000.00 | 1.51 | 重大事项停牌 |
| 2 | 300071 | 华谊嘉信 | 554,800.00 | 0.11 | 重大事项停牌 |
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）基金净值表现
历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较（截止时间2013年12月31日）
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
华安可转债债券A
| 阶段 | 净值 增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 效起至2011 年 12 月31 日 | -4.00% | 0.44% | -7.33% | 0.53% | 3.33% | -0.09% |
| 自2012 年1 月1 日起至2012 年12月31 日止 | 7.92% | 0.49% | 4.12% | 0.32% | 3.80% | 0.17% |
| 自2013年1月1日起至2013年12月31日止 | -11.68% | 1.21% | -1.05% | 0.50% | -10.63% | 0.71% |
华安可转债债券B
| 阶段 | 净值 增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 自基金合同生 效起至2011 年12 月31 日 | -4.20% | 0.44% | -7.33% | 0.53% | 3.13% | -0.09% |
| 自2012 年1 月1 日起至2012 年12月31 日止 | 7.62% | 0.49% | 4.12% | 0.32% | 3.50% | 0.17% |
| 自2013年1月1日起至2013年12月31日止 | -12.12% | 1.21% | -1.05% | 0.50% | -11.07% | 0.71% |
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按基金资产净值的0.7%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.7%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起3工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费
本基金A类基金份额在投资人申购时收取申购费，B类基金份额在投资人申购时不收取申购费，但从B类基金资产中计提销售服务费，销售服务费的费率为年费率0.35%。
本基金A类基金份额申购费率随申购金额的增加而递减。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。
通过基金管理人的直销中心申购本基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。
其他投资人申购本基金基金份额申购费率如下所示：
| 费用种类 | 申购费率 （单笔申购金额M） | |
| A类基金份额 | M<100万 | 0.8% |
| 100万≤M<300万 | 0.5% | |
| 300万≤M<500万 | 0.3% | |
| M≥500万 | 每笔1000元 | |
| B类基金份额 | 0 | |
本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2、赎回费
本基金的赎回费率按持有期递减。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费总额的25%归基金财产。具体费率如下：
| 费用种类 | 赎回费率 （持有期限Y） | |
| A类基金份额 | Y<1年 | 0.1% |
| 1年≤Y<2年 | 0.05% | |
| Y≥2年 | 0 | |
| B类基金份额 | 0 | |
注：一年指365天，两年为730天
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
销售服务费按B类基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.35%÷当年天数
H为B类基金份额每日应计提的销售服务费
E为B类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。
4、转换费
基金转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费。
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金T日基金份额净值×转出基金赎回费率
转出金额=转出份额×转出基金T日基金份额净值-转出基金赎回费
基金转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取，具体计算公式如下：
基金转换申购补差费＝ max[（转入基金的申购费－转出基金的申购费），0 ]，即转入基金申购费减去转出基金申购费，如为负数则取0
转入金额 = 转出金额—基金转换申购补差费
转入份额 = 转入金额÷转入基金T日基金份额净值
转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。
其中：
转入基金的申购费＝[转出金额-转出金额÷（1＋转入基金的申购费率）]或转入基金固定收费金额
转出基金的申购费＝[转出金额-转出金额÷（1＋转出基金的申购费率）]或转出基金固定收费金额
注1：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
注2：本基金暂未开通后端收费模式的基金转换业务。
（三）其他费用
1、基金财产拨划支付的银行费用；
2、基金合同生效后的基金信息披露费用；
3、基金份额持有人大会费用；
4、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
5、基金的证券交易费用；
6、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
（四）不列入基金费用的项目
基金合同生效前所发生的律师费、会计师费和信息披露费用以及其他费用不得从基金财产中列支。基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
（五）基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费、基金托管费和销售服务费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
（六）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
| 章节 | 主要更新内容 |
| 重要提示 | 更新了重要提示的相关内容。 |
| 三、基金管理人 | 更新了基金管理人相关信息。 |
| 四、基金托管人 | 更新了基金托管人的相关信息。 |
| 五、相关服务机构 | 1、更新了部分代销机构的信息； 2、更新了会计师事务所和经办注册会计师的信息。 |
| 九、基金的投资 | 更新了本基金最近一期投资组合报告。 |
| 十、基金的业绩 | 更新了基金合同生效以来的基金业绩。 |
| 二十一、对基金投资人的服务 | 2、 七-7，删除WAP服务，更新表格； 3、 八-删除“人工服务时间：交易日9:00-21:00”。 |
| 二十二、其他应披露事项 | 披露了自2013年12月22日至2014年6月22日期间本基金的公告信息。 |
华安基金管理有限公司
二○一四年八月六日