6日，A股早盘小幅低开，随即单边回落，午后V字反转，全天收十字星。现货方面，有色、航空领涨，银行、保险领跌。消息面上，总计高达62亿元的私募债将于下个季度到期，高收益私募债即将迎来兑付高峰，违约风险日益升高。经济宏观基本面和微观企业基本面的不景气，令A股反弹较为犹豫，但笔者认为反弹还有后半段，但上行之路相对前期曲折，上看沪深300指数2500点一线。投资者注意及时止盈。趋势空头可等上涨动能衰竭后入场。

  6日，国债期货主力合约TF1409合约收盘报93.060元，下跌0.132元，三个合约总体的成交接近5000手。周三国债期货行情走势明显受到7年国债续发影响，午间公布的7年国债续发没有出现超出预期的变化，似乎与当前资金和经济数据不相符合，但另一方面也可以看出现券一级市场的理性和谨慎，短期国债仍将受到各方面数据的影响，但大的趋势性行情仍不可见。

  6日，沪深300股指期权挂牌合约共76个，总成交量相比前期有所上涨，全天成交8.4万手，总持仓量有所下降，为31.08万手，当日成交量“看跌/看涨期权比率”为1.0661。主力合约月份（8月）期权合约全天成交量占总成交量比重达87.22%，次主力月份（9月）成交量占比达8.71%。成交量最大的合约是实值的IO1408-P-2150，全天成交24713手，市场情绪由涨转跌。（首创期货 于海霞）

  2014-8-6金融期货交易统计表

沪深300股指期货行情

简称	成交量	期货持仓量	开盘价	收盘价	期货结算价
IF1408	865,135	105,568	2,363.6	2,362.0	2,367.8
IF1409	87,688	60,263	2,376.0	2,369.0	2,375.6
IF1412	11,493	17,626	2,423.0	2,387.0	2,391.2
IF1503	1,765.0	4,746.0	2,418.2	2,413.0	2,418.6

5年期国债期货行情

TF1409	3,641	6,424	93.276	93.060	93.082
TF1412	995	2,013	93.700	93.500	93.500
TF1503	7	21	93.888	93.890	93.890

  沪深300股指期权仿真交易主要合约情况表

合约代码	收盘价	涨跌	成交量	成交额	持仓量
IO1408-P-2150	1.8	-0.2	-10	24713	6112
IO1408-C-2300	87	-0.9	-1.02	16837	11866
IO1408-P-2300	26	14.2	120.34	4753	6100
IO1408-C-2350	48.4	0.1	0.21	4704	7661
IO1408-P-2250	12	7.2	150	2715	5671
IO1408-C-2100	268.7	-6.3	-2.29	2196	3547
IO1408-C-2250	120.5	-3.4	-2.74	1994	7387
IO1408-C-2000	361.7	-15	-3.98	1981	3656
IO1409-C-2300	112.1	2.1	1.91	1327	9777
IO1409-P-2050	2.7	0.6	28.57	646	1462
IO1410-C-2050	370.9	-6	-1.59	99	31
IO1410-P-2250	47.8	11.5	31.68	21	73
IO1412-C-2000	410.1	1.1	0.27	387	3,482
IO1412-P-1900	7.9	-0.9	-10.23	570	13,017
IO1503-C-2300	102.7	-236.8	-69.75	332	405
IO1503-P-2200	0.2	-175.8	-99.89	4	367

  （当月选取成交量排名前三的合约 其他月份选取成交量最大的合约）