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    长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
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    长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
    2014-08-12       来源:上海证券报      

    (上接B53版)

    在担保人逾期未能履行保证责任的情况下,基金份额持有人在保证期间内有权委托基金管理人代表基金份额持有人要求乙方按照基金合同的约定履行保证责任。

    2、基金份额持有人购买基金份额的行为视为同意《保证合同》中的约定。

    (三)担保费用及支付方式

    担保人为本基金提供保证收取的担保费用不从基金财产中列支。担保费用的费率由基金管理人与担保人协商确定,并以基金管理人的自有资产承担。

    担保费从基金管理人收取的本基金管理费中列支,每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。基金管理人应于每月收到基金管理费之后的2个工作日内向担保人支付担保费。基金当期保本周期到期转下一保本周期的过渡期内,即申购限定期,基金管理人不支付担保费。

    每日担保费=担保费计提日前一日基金资产净值×0.2%×1/当年日历天数

    在法律法规允许的前提下,基金管理人依法履行适当程序后,担保费可从基金财产中列支。

    (四)担保的性质和担保范围

    本基金保本担保的范围为:

    在保本周期到期时,符合条件的基金份额持有人持有当期保本周期到期的基金份额的可赎回金额加上当期保本周期内本基金的累计分红金额,低于投资净额时的差额部分。符合条件的基金份额持有人,对于第一个保本周期而言是指在本基金的募集期间认购本基金的基金份额持有人,对于第一个保本周期后各保本周期而言是指在本基金过渡期限定期限内申购本基金的基金份额持有人及从本基金上一个保本周期到期时默认选择转入当期保本周期的持有人。

    担保为本基金第一个保本周期承担的连带责任保证的金额最高不超过51亿元人民币。本基金第一个保本周期后各保本周期的担保人、担保方式及担保额度,由基金管理人在当期保本周期开始前公告。

    (五)影响担保人担保能力情形的处理

    保本周期内,担保人出现足以影响其履行《保证合同》项下担保责任能力的情形的,应在该情形发生之日起3日内通知基金管理人以及基金托管人。基金管理人应在在接到通知之日起3个工作日内将上述情况报告中国证监会并提出处理办法,包括但不限于加强对担保人担保能力的持续监督、及时提取风险准备金、当确定担保人已丧失继续履行担保责任能力或歇业、停业、被吊销企业法人营业执照、宣告破产的情况下应根据基金合同约定的程序更换担保人等。基金管理人还应在同时通知基金托管人并在接到通知之日起3个工作日内在指定媒体上公告上述情形。确定担保人已丧失保证能力的,基金管理人应在15个工作日内召集基金份额持有人大会,就如下事项进行表决:

    1、更换担保人;

    2、变更基金类别;

    3、《基金合同》终止;

    4、法律法规或中国证监会规定的其他事项。

    (六)担保人的更换

    保本周期内更换担保人必须经基金份额持有人大会决议通过,但因担保人发生合并或分立,由合并或分立后的法人或者其他组织承继担保人的权利和义务的除外。更换担保人的,原担保人承担的所有与本基金担保相关的权利义务由继任的担保人承担。在新的担保人接任之前,原担保人应继续承担担保人责任。某一保本周期结束后,基金管理人有权更换下一保本周期的担保人,更换后的担保人为本基金下一保本周期提供的担保不得影响基金份额持有人在基金合同项下享有的保本条款,此项变更无需召开基金份额持有人大会决议通过。

    保本周期内更换担保人必须经基金份额持有人大会决议通过,并且担保人的更换必须符合基金份额持有人的利益。

    保本周期内更换担保人的程序:

    1、提名

    新任担保人由基金管理人提名。

    基金管理人提名的新任担保人必须符合如下条件:(1)具有法律法规和中国证监会规定的担任基金担保人的资质和条件;(2)符合基金份额持有人的利益。

    2、决议

    基金份额持有人大会对被提名的新任担保人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的1/2以上(含1/2)表决通过。

    3、备案

    基金份额持有人大会选任新任担保人的决议须经中国证监会备案生效后方可执行。

    4、签订《保证合同》

    更换担保人经中国证监会核准后,基金管理人与新任担保人签订《保证合同》。

    5、公告

    基金管理人在中国证监会核准后2日内在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告更换担保人的有关事项以及基金管理人与新任担保人签订的《保证合同》。

    6、交接

    原担保人职责终止的,原担保人应妥善保管保本周期内保证业务资料,及时向基金管理人和新任担保人办理保证业务资料的交接手续,基金管理人和新任担保人应及时接收。

    保本周期内更换担保人的,原担保人承担的所有与本基金保证责任相关的权利义务由继任的担保人承担。在新任担保人接任之前,原担保人应继续承担保证责任。

    (七)担保人免除保证责任的情形

    除本节第(六)款所指的担保人承担的所有与本基金担保相关的权利义务由继任的担保人承担的情况以及本节第(二)款第1项《保证合同》主要内容的“除外责任”所列明的免责情形外,不得免除担保责任。

    保本周期届满时,担保人同意继续为本基金提供担保或基金管理人认可的其他机构继续为本基金的保本提供连带责任保证或者风险买断担保或者中国证监会认可的其他担保方式,同时本基金满足法律法规和基金合同规定的基金存续要求的,本基金将转入下一保本周期;否则,本基金变更为非保本的混合型基金,基金名称相应变更为“长盛中小盘精选混合型证券投资基金”,担保人不再为本基金承担担保责任。

    (八)担保责任的履行

    基金份额持有人同意授权基金管理人作为其代理人代为行使向担保人索偿的权利并办理相关的手续(包括但不限于向担保人发送履行担保责任的书面通知及代收相关款项等)。如果符合第九节第(二)款“适用保本条款的情形”的基金份额在保本周期到期日的可赎回金额加上其在当期保本周期内的累计分红金额之和低于其投资净额的,且基金管理人无法全额履行保本义务的或基金管理人不承担保本义务的,基金管理人在保本周期到期日后五个工作日内,向担保人发出书面《履行保证责任通知书》(应当载明需担保人代偿的金额)。担保人将在收到基金管理人发出的《履行保证责任通知书》后的五个工作日内,将需代偿的金额划入本基金在基金托管人处开立的账户中,由基金管理人将该差额支付给基金份额持有人。若担保人未履行全部或部分保证责任的,基金份额持有人有权直接就差额部分向担保人追偿。担保人将代偿金额全额划入本基金在基金托管人处开立的账户中后即为全部履行了保证责任,担保人无须对基金份额持有人逐一进行清偿。代偿款的分配与支付由基金管理人负责,担保人对此不承担责任。

    十、基金的投资

    本基金在当期保本周期内或保本周到期自动转为下一保本周期,基金的投资适用如下约定:

    (一)投资目标

    本基金采用投资组合保险策略,在严格控制风险和保证本金安全的基础上,实现组合资产的稳定增长和保本期间收益的最大化。

    (二)投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的债券、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

    本基金将按照组合保险策略将资产配置于稳健资产与收益资产。本基金投资的稳健资产为国内依法发行交易的债券(包括国债、央行票据、中期票据、金融债、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具(包括一年以内的短期国债、回购协议、银行存款等),以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金投资的收益资产为股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等。

    本基金在保本期内投资债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于60%,其中,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不少于5%;投资股票、权证等收益资产占基金资产的比例不高于40%,其中,基金持有全部权证的市值不高于基金资产净值的3%。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    (三)投资理念

    在严格有效的风险控制的前提下,追求保本期间稳健收益的最大化。

    (四)投资策略

    本基金采用恒定比例组合保险策略(CPPI,Constant Proportion Portfolio Insurance)和基于期权的组合保险策略(OBPI,Option-Based Portfolio Insurance)。其中主要通过CPPI 策略动态调整稳健资产与收益资产的投资比例,以确保在保本期到期时本基金价值不低于事先设定的某一目标价值,从而实现基金资产在保本基础上的增值目的。

    1、CPPI 投资策略与资产配置

    根据恒定比例组合保险原理,本基金将根据市场的波动、组合安全垫(即基金净资产超过基金价值底线的数额)的大小动态调整稳健资产与收益资产投资的比例,通过对稳健资产的投资实现保本期到期时保本金额的安全,通过对收益资产的投资寻求保本期间资产的稳定增值。本基金对稳健资产和收益资产的资产配置具体可分为以下四步:

    第一步:确定稳健资产的最低配置比例。

    根据保本期末投资组合最低目标价值(本基金的最低保本值为保本金额的100%)和合理的贴现率,设定当期应持有的稳健资产的最低配置数量和比例,即投资组合的安全底线。

    其中:■为当期稳健资产现值,■为保本期末投资组合最低目标价值,r为贴现率,T为到期时间,t为当前时间。

    第二步:计算投资组合的安全垫(Cushion),即投资组合净值超过安全底线的数额。

    其中:■为组合安全垫,■为当期投资组合净值。

    第三步:确定收益资产的最高配置比例。

    根据组合安全垫和收益资产风险特性,决定安全垫的放大倍数——风险乘数,然后根据安全垫和风险乘数计算当期可持有的收益资产的最高配置比例,其余资产投资于稳健资产。

    其中:■为当期持有的收益资产上限,n为放大倍数, 0≤n≤5。

    其中放大倍数主要根据当期权益类市场的估值情况、宏观经济运行情况、债券市场收益率水平、基金资产的风险承受能力等因素进行动态调整。

    第四步:动态调整稳健资产和收益资产的配置比例。

    根据安全垫水平、市场估值情况,并结合市场实际运行态势制定收益资产投资策略,进行投资组合管理,实现基金资产在保本基础上的增值。

    2、OBPI 投资策略与资产配置

    OBPI 策略主要根据期权的收益特性进行构建,其主要投资思路为在投资期初同时购买风险资产(如:股票)和相应的看跌期权,当股票价格下跌时,可执行看跌期权,以规避股票价格的下跌,当股票价格上涨时,则放弃使用看跌期权,以享受正股价格上行的收益。从投资效果分析,OBPI 的投资目标为一方面可以享受市场上涨时的收益,另一方面又可以锁定市场下跌时的损失。从这个角度出发,OBPI 策略的核心思想为构建一个投资组合,使其下行风险可控,上行可享受投资收益。

    而根据期权平价公式,OBPI 策略可由股票和看跌期权的投资组合衍生出另一种投资策略,即通过买入无风险资产和看涨期权以锁定下行风险,具体的决策过程可以通过以下公式推演得到:

    其中:Call 为看涨期权,■为无风险资产,X为期权的执行价格,S 为股票,Put为看跌期权。

    从上式看出,本基金可以通过不同类型的组合配置实现两类OBPI 投资策略,一是构建债券组合和看涨期权的组合,即可转换公司债券投资;二是在投资看跌权证时,可在买入该权证的同时,买入权证对应的股票类资产。通过以上两种不同的资产组合来实现下行风险可控,上行可享受投资收益的投资目标。

    3、股票投资策略

    本基金在构造股票组合时,采取自上而下的方法,定量分析与定性分析相结合,通过组合管理有效规避个股的非系统性风险,通过行业精选确定拟投资的优势行业及相应比例,通过个股选择,挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司。

    股票选择标准:

    1)建立以行业基本面、上市公司基本面、行业二级市场相对投资价值、分析师建议等因素为基础的多因素行业综合评估模型,对各行业的超额收益潜力进行打分和排序,初步确定当期拟进行投资的优势行业;

    2)建立成长企业甄别模型,选出优势行业中具有可持续成长性的上市公司;

    3)建立成长企业相对定价模型,对潜力公司进行相对价值评估,根据相对价值排序确定股票投资组合的初选方案;

    4)对初选股票组合中上市公司的财务结构、市场表现进行细致分析,结合上市公司调研等手段确定最终的股票组合。

    本基金将谨慎参与新股申购。在进行新股申购时,基金管理人将结合数量化模型,使用现金流贴现模型等方法评估股票的内在价值,充分借鉴合作券商等外部资源的研究成果,对于拟发行上市新股(或增发新股)的价值进行深入发掘,评估申购收益率,并通过对申购资金的积极管理,制定相应的申购和择时卖出策略以获取较好投资收益。

    4、债券投资策略

    在债券投资方面,通过投资于剩余期限与避险周期基本匹配的债券,规避利率、收益率曲线、再投资等各种风险,控制企业债信用风险,并注重利用市场时机、无风险套利、利率预测以及低估值等策略,获取债券投资收益。

    (1)利率策略

    利率策略主要是从组合久期及组合期限结构两个方向制定针对市场利率因素的投资策略。通过全面研究国民经济运行状况,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。

    组合久期是反映利率风险最重要的指标,根据对市场利率水平的变化趋势的预期,可以制定出组合的目标久期,预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。

    利用收益率曲线斜度变化可以制定相应的债券组合期限结构策略,例如:子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。

    (2)类属策略

    债券类属策略主要是通过研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及不同时期市场投资热点,分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。

    (3)信用策略

    信用策略主要是分析企业债券发行人所处行业发展前景,发行人业务发展状况,企业市场地位,财务状况,管理水平,债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险。根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券的信用风险利差。对企业债券信用级别的研判与投资,主要是发现信用风险利差上的相对投资机会,而不仅是绝对收益率的高低。

    (4)选择策略

    根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合其信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。

    5、可转债投资策略

    本基金在具体的投资过程中,将综合分析可转换公司债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素的基础上,采用Black-Scholes期权定价模型和二叉树期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,选择其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好,并且其基础股票的基本面优良、具有较好盈利能力或成长前景、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种,以合理价格买入并持有,根据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合,获取稳健的投资回报。

    此外,本基金将通过分析不同市场环境下可转换公司债券股性和债性的相对价值,通过对标的转债股性与债性的合理定价,力求选择被市场低估的品种,来构建本基金可转换公司债券的投资组合。

    6、权证投资策略

    本基金将在理论框架的基础上,遵循法律法规的相关规定,运用期权估值模型,根据隐含波动率、剩余期限、正股价格走势,并结合本基金的资产组合状况进行权证投资。

    对于法律法规或者监管部门允许投资的其他品种,本基金按照有关规定进行投资。

    7、资产支持证券等品种投资策略

    包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述多种因素,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。

    (五)业绩比较基准

    3年期银行定期存款税后收益率。

    本基金是保本混合型基金产品,保本周期为3年。以基金合同成立日所在年度的中国人民银行公布的3年期银行定期存款基准利率的税后收益率为计算基准。以三年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准,能够使投资者理性判断本基金产品的风险收益特征,合理衡量比较本基金保本保证的有效性。

    如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理人可以在与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案后变更本基金业绩比较基准并及时公告。

    (六)风险收益特征

    本基金属于证券投资基金中的低风险品种。未持有到期而赎回或转换出的基金份额以及基金份额持有人在当期保本周期开始后申购或转换转入的基金份额,不享受保本担保。

    (七)投资禁止行为与限制

    1、禁止用本基金财产从事以下行为

    (1)承销证券;

    (2)向他人贷款或者提供担保;

    (3)从事承担无限责任的投资;

    (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;

    (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;

    (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

    (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

    (8)依照法律、行政法规有关法律法规规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

    2、基金投资组合比例限制

    基于本基金的产品属性,通过兼顾组合投资和分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:

    (1)持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%;

    (2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;

    (3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;

    (4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;

    (5)现金或者到期日不超过1 年的政府债券不低于基金资产净值的5%;

    (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,中国证监会规定的特殊品种除外;本基金应投资于信用级别为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。在持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%;基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

    (7)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

    (8)本基金在保本期内投资债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于60%;投资股票、权证等收益资产占基金资产的比例不高于40%;

    (9)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资比例限制。

    3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在依法履行相应程序后,本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

    (八)基金的融资、融券

    本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券。

    (九)基金投资组合报告

    基金投资组合报告数据摘自本基金2014年第2季度报告(以下简称“本报告”)。

    基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本报告所载数据内容自2014年4月1日起至2014年6月30日止。

    1、报告期末基金资产组合情况

    2、报告期末按行业分类的股票投资组合

    3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    注:本基金本报告期末仅持有上述5只股票。

    4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属。

    8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    注:本基金本报告期末无股指期货投资。

    (2)本基金投资股指期货的投资政策

    本基金本报告期末无股指期货投资。

    10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    (1)本期国债期货投资政策

    本基金本报告期末无国债期货投资。

    (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    注:本基金本报告期末无国债期货投资。

    (3)本期国债期货投资评价

    本基金本报告期末无国债期货投资。

    11、投资组合报告附注

    (1)声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

    (2)声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

    基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

    (3) 其他资产构成

    (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有可转换债券。

    (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    (6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    十一、基金的业绩

    本基金成立以来的业绩如下:

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    十二、基金的费用与税收

    (一)基金费用的种类

    1、基金管理人的管理费;

    2、基金托管人的托管费;

    3、因基金的证券交易或结算而产生的费用;

    4、基金合同生效以后的信息披露费用;

    5、基金份额持有人大会费用;

    6、基金合同生效以后的会计师费和律师费;

    7、基金的资金汇划费用及开户费用;

    8、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

    (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    1、基金管理人的管理费

    基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.2%年费率计提。

    在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。计算方法如下:

    H=E×年管理费率÷当年天数

    H 为每日应计提的基金管理费

    E 为前一日基金资产净值

    基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

    在保本周期内,本基金的担保费用从基金管理人的管理费收入中列支。

    2、基金托管人的基金托管费

    基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.2%年费率计提。

    在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下:

    H=E×年托管费率÷当年天数

    H 为每日应计提的基金托管费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

    3、本基金当期保本周期到期转下一保本周期的过渡期内,即申购限定期,不收取基金管理费和基金托管费。

    4、若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,基金份额持有人将所持有本基金份额转为变更后的“长盛中小盘精选混合型证券投资基金”的基金份额,管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提,托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法同上。

    5、本条第(一)款第3 至第9 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。

    (三)不列入基金费用的项目

    基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。

    (四)基金管理费和基金托管费的调整

    基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。

    (五)税收

    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

    十三、保本周期到期

    (一)保本周期到期后基金的存续形式

    保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,本基金继续存续并进入下一个保本周期,下一保本周期的起始日一般为上一保本周期到期日后,下一保本周期的具体起讫日期以本基金管理人届时公告为准;

    如保本周期到期后,本基金未能符合保本基金存续条件,则本基金将按基金合同的约定变更为非保本的混合型基金,基金名称相应变更为“长盛中小盘精选混合型证券投资基金”。同时,变更后的“长盛中小盘精选混合型证券投资基金”的基金投资及基金费率等相关内容也将根据基金合同的相关约定作相应修改。上述变更由基金管理人和基金托管人协商一致后,可不经基金份额持有人大会决议,在报中国证监会备案后公告,并在更新的招募说明书中予以说明。

    如果本基金不符合法律法规和基金合同对基金的存续要求,则本基金将根据基金合同的规定终止。

    (二)保本周期到期的处理规则

    1、在本基金保本周期到期日前的到期赎回限定期内,基金份额持有人可以做出如下选择,其持有当期保本周期到期的基金份额都适用保本条款:

    (1)在到期赎回限定期内赎回其持有当期保本周期到期的基金份额;

    (2)在到期赎回限定期内将其持有当期保本周期到期的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金。

    2、本基金保本周期到期日后,基金份额持有人未选择赎回或转换转出的,按以下两种情形处理,且其持有当期保本周期到期的基金份额都适用保本条款:

    (1)保本周期到期后,本基金符合保本基金存续条件,基金份额持有人持有的基金份额将根据届时基金管理人的公告自动转入下一个保本周期;

    (2)保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,基金份额持有人所持有的本基金基金份额默认转为变更后的“长盛中小盘精选混合型证券投资基金”的基金份额。

    3、在本基金募集期内认购本基金的基金份额持有人(对于第一个保本周期而言)、在本基金过渡期限定期限内申购本基金的基金份额持有人以及从本基金上一个保本周期到期时默认选择转入当期保本周期的持有人(对于第一个保本周期后的各保本周期而言),在到期赎回限定期内选择赎回或者转换转出的,均无需支付赎回费用、基金间转换费用(基金间转换费用包括转出基金的赎回费用和转入基金的申购费补差,下同)。

    在当期保本周期开始后申购的或转换转入的基金份额,不适用到期赎回限定期的条款。基金份额持有人就其在当期保本周期开始后申购或转换转入的基金份额选择赎回时,需支付赎回费用;选择基金间转换时,按规定支付基金转换费用,其赎回费或基金间转换费用按照招募说明书或相关公告规定的费率确定,其持有时间以该份额在登记机构的登记日开始计算。

    在折算日登记在册的基金份额(包括投资者进行过渡期申购的基金份额和上一保本周期结束后默认选择转入下一保本周期的持有人所持有的基金份额)转入下一保本周期时,无需支付费用。

    如保本周期到期后,本基金未能符合保本基金存续条件,则本基金将按基金合同的约定,变更为非保本的混合型基金,基金名称相应变更为“长盛中小盘精选混合型证券投资基金”。基金份额持有人在保本周期到期时持有的基金份额(包括持有当期保本周期到期的基金份额和在当期保本周期内申购和转换转入的基金份额)在保本周期到期后默认转为变更后的“长盛中小盘精选混合型证券投资基金”的基金份额的,无需再支付转换费用。

    (三)保本周期到期选择的时间约定

    本基金保本周期到期前,基金管理人将提前公告并提示基金份额持有人作出到期选择申请。

    在当期保本周期到期前公告的到期处理规则中,由基金管理人指定在当期保本周期结束前5个工作日至当期保本周期到期日(含当期保本周期到期日)的一段期间为到期赎回限定期。基金份额持有人在到期赎回限定期内将在当期保本周期内持续持有的基金份额进行赎回或转换为基金管理人管理的其他基金的,视为持有到期,无需支付赎回费用、基金间转换费用,其赎回日或转换日为当期保本周期到期日。到期赎回采取“未知价”原则,基金份额持有人可赎回金额或转出金额以基金份额持有人实际赎回日或转换日当日的本基金基金份额净值为基准进行计算。基金份额持有人可按持有当期保本周期到期赎回日或转换日当日基金份额的可赎回金额加上当期保本周期内的累计分红金额低于保本额的差额(即保本赔付差额)享有保本利益。当期保本周期到期日之后的净值下跌风险应由基金份额持有人自行承担。

    (四)保本周期到期的保本条款

    1、基金份额持有人对于其在本基金募集期认购本基金并持有第一个保本周期到期的基金份额、在本基金过渡期限定期限内申购并持有当期保本周期到期的基金份额以及从本基金上一个保本周期到期时默认选择转入当期保本周期并持有当期保本周期到期的基金份额,无论选择赎回、转换到基金管理人管理的其他基金、默认选择转入下一个保本周期或是继续持有变更后的“长盛中小盘精选混合型证券投资基金”,均适用保本条款。

    2、在本基金募集期内认购本基金的基金份额持有人、在本基金过渡期限定期限内申购本基金的基金份额持有人以及从本基金上一个保本周期到期时默认选择转入当期保本周期的持有人,若在当期保本周期的到期赎回限定期内选择赎回基金份额、转换基金份额或继续持有基金份额,而可赎回金额加上当期保本周期内的累计分红金额低于其投资净额,基金管理人或担保人应补足该金额差额。

    3、若本基金保本周期到期后不符合保本基金存续条件,在本基金募集期内认购本基金的基金份额持有人、在本基金过渡期限定期限内申购本基金的基金份额持有人以及从本基金上一个保本周期到期时默认选择转入当期保本周期的持有人,若继续持有基金份额,其持有的基金份额转为变更后的“长盛中小盘精选混合型证券投资基金”的基金份额,而可赎回金额加上当期保本周期间的累计分红金额低于其投资净额,基金管理人或担保人应补足该金额差额。

    (五)下一保本周期基金资产的形成

    1、过渡期和过渡期申购

    在公告的到期处理规则中,基金管理人指定在当期保本周期到期后,即当期保本周期到期日至下一保本周期开始之前不超过15个工作日的一段期间的过渡期作为进行申购限定期限。

    投资者在申购限定期限内申请购买本基金基金份额的行为称为“过渡期申购”。在申购限定期限内,投资者转换入本基金基金份额,视同为过渡期申购。投资者进行的过渡期申购,其投资净额适用下一保本周期的保本条款。

    (1)基金管理人将根据担保人或者保本义务人提供的下一保本周期保证额度或保本偿付额度确定并公告本基金过渡期申购规模上限以及规模控制的方法。

    (2)过渡期申购采取“未知价”原则,即过渡期申购价格以申请当日收市后计算的本基金基金份额净值为基准进行计算。

    (3)投资者进行过渡期申购的,其持有相应基金份额至过渡期最后一日(含该日)期间的净值波动风险由基金份额持有人自行承担。

    (4)过渡期申购费率

    本基金过渡期申购费率如下:

    过渡期申购费用由过渡期申购的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

    (5)过渡期申购的日期、时间、场所、方式和程序等事宜由基金管理人确定并提前公告。

    (6)过渡期内,基金管理人应使基金财产保持为现金形式,基金管理人和基金托管人免收该期间的基金管理费和基金托管费。

    2、下一保本周期基金资产的形成

    (1)持有到期的基金份额

    如果保本周期到期日基金份额持有人认购并持有到期的基金份额可赎回金额加上相应基金份额的累计分红金额之和低于保本额,差额部分即为保本赔付差额,基金管理人应补足该差额并以现金形式支付给基金份额持有人。

    对于投资者认购或者在保本周期内申购、转换入的基金份额,选择或默认选择转入下一保本周期的,转入下一保本周期的转入金额等于选择或默认选择转入下一保本周期的相应基金份额在下一保本周期开始前一工作日(即折算日)所对应的基金资产净值。

    (2)过渡期申购的基金份额

    对于投资者过渡期申购的基金份额,转入下一保本周期的转入金额等于相应基金份额在下一保本周期开始前一工作日(即折算日)所对应的基金资产净值。

    3、基金份额折算

    下一保本周期开始日的前一工作日为折算日。对在折算日登记在册的基金份额持有人所持有的基金份额(过渡期申购的持有人所持有的基金份额和上一个保本周期结束后选择或默认选择转入下一个保本周期的持有人所持有的基金份额),将以折算日的基金估值为基础,在其持有的基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下,变更登记为基金份额净值为1.000元的基金份额,其持有的基金份额数额按折算比例相应调整。具体折算规则由基金管理人通过到期处理规则进行公告。

    4、下一保本周期运作

    折算日的下一个工作日为下一保本周期开始日,本基金进入下一保本周期运作。

    本基金进入下一保本周期后,仍使用原名称和基金代码办理日常申购、赎回等业务,下一保本周期的日常申购按基金合同有关约定执行。投资者在下一保本周期开始后的开放日申购或转换入本基金基金份额的,相应基金份额不适用下一保本周期的保本条款。

    (六)转为变更后的“长盛中小盘精选混合型证券投资基金”资产的形成

    保本周期届满时,若本基金依据基金合同的规定转为变更后的“长盛中小盘精选混合型证券投资基金”:

    1、在本基金募集期内认购本基金的基金份额持有人、在本基金过渡期限定期限内申购本基金的基金份额持有人以及从本基金上一个保本周期到期时默认选择转入当期保本周期的持有人,如果其持有当期保本周期到期的可赎回金额加上当期保本周期间的累计分红金额高于其投资净额,则按可赎回金额作为转入变更后的“长盛中小盘精选混合型证券投资基金”的转入金额;

    如果持有到期的可赎回金额加上保本周期间的累计分红金额低于其投资净额,则按投资净额(扣除已分红款项)为转入金额转为变更后的“长盛中小盘精选混合型证券投资基金”基金份额。

    2、在保本周期内申购本基金的基金份额持有人,如果继续持有本基金而转为变更后的“长盛中小盘精选混合型证券投资基金”,则按可赎回金额作为转入变更后的“长盛中小盘精选混合型证券投资基金”的转入金额。

    3、变更后的“长盛中小盘精选混合型证券投资基金”申购的具体操作办法由基金管理人提前公告。

    (七)保本周期到期的公告

    1、保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,保本基金将继续存续。基金管理人应依照相关法律法规的规定就本基金继续存续、持有人到期选择及转入下一个保本周期前的过渡期申购等相关事宜进行公告。

    2、保本周期届满时,在不符合保本基金存续条件下,保本基金将变更为“长盛中小盘精选混合型证券投资基金”,基金管理人将在临时公告或“长盛中小盘精选混合型证券投资基金”的更新招募说明书中公告相关规则。

    3、基金管理人可以修改相关规则,并将在临时公告或更新的招募说明书中公告。

    4、在保本周期到期前,基金管理人还将进行提示性公告。

    (八)保本周期到期的赔付

    发生赔付的具体操作细则由基金管理人依据基金合同和与担保人所签署的合同约定提前公告。

    十四、 对招募说明书更新部分的说明

    本招募说明书依据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

    (一)在“重要提示”中,更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

    (二)在“第一节 绪言”中,更新了相关内容。

    (三)在“第二节 释义”中,更新了相关释义。

    (四)在“第三节 基金管理人”中,更新了基金管理人的相关基本情况。

    (五)在“第四节 基金托管人”中,更新了基金托管人的相关基本情况。

    (六)在“第五节 相关服务及担保机构”中,更新了相关服务及担保机构的有关信息。

    (七)在“第十节 担保”中,更新了担保人的相关信息。

    (八)在“第十一节 基金的投资”中,更新了“十一、基金投资组合报告”的相关内容。

    (九)更新了“第十二节 基金的业绩”的相关内容。

    (十)更新了“第二十四节 对基金份额持有人的服务”的相关内容。

    (十一)更新了“第二十五节 其他应披露事项”的相关内容。

    十五、 签署日期

    本招募说明书(更新)于2014年7月22日签署。

    长盛基金管理有限公司

    二〇一四年八月十二日

    附件一、《保证合同》

    《保证合同》内容详见本招募说明书正文。

    附件二、《长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金保函》

    《长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金保函》内容详见本招募说明书正文。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资18,895,083.602.61
     其中:股票18,895,083.602.61
    2固定收益投资677,568,232.2093.59
     其中:债券677,568,232.2093.59
     资产支持证券--
    3贵金属投资--
    4金融衍生品投资--
    5买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    6银行存款和结算备付金合计9,495,651.371.31
    7其他资产18,025,269.582.49

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采矿业--
    C制造业8,815,083.601.88
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
    E建筑业--
    F批发和零售业--
    G交通运输、仓储和邮政业--
    H住宿和餐饮业--
    I信息传输、软件和信息技术服务业6,460,000.001.38
    J金融业3,620,000.000.77
    K房地产业--
    L租赁和商务服务业--
    M科学研究和技术服务业--
    N水利、环境和公共设施管理业--
    O居民服务、修理和其他服务业--
    P教育--
    Q卫生和社会工作--
    R文化、体育和娱乐业--
    S综合--
     合计18,895,083.604.04

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1600050中国联通2,000,0006,460,000.001.38
    2600000浦发银行400,0003,620,000.000.77
    3601766中国南车700,0003,150,000.000.67
    4600660福耀玻璃350,1292,941,083.600.63
    5601299中国北车600,0002,724,000.000.58

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券--
    2央行票据--
    3金融债券15,049,200.003.22
     其中:政策性金融债15,049,200.003.22
    4企业债券622,526,032.20133.01
    5企业短期融资券--
    6中期票据39,993,000.008.54
    7可转债--
    8其他--
    9合计677,568,232.20144.77

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    112211711闽高速341,00034,509,200.007.37
    208802708嘉城投债300,00030,885,000.006.60
    312259612沪城开305,00030,835,500.006.59
    412220012晋兰花310,01030,783,993.006.58
    512223012沪海立300,00029,790,000.006.36

    序号名称金额(元)
    1存出保证金47,198.49
    2应收证券清算款970,438.24
    3应收股利-
    4应收利息17,006,642.47
    5应收申购款990.38
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计18,025,269.58

     基金份额净值增长率同期业绩比较基准收益率同期业绩比较基准

    收益率超额收益率

    2012年7月10日(基金合同生效日)

    -2012年12月31日

    1.30%2.03%-0.73%
    2013年1月1日

    -2013年12月31日

    -0.69%4.17%-4.86%
    2014年1月1日

    -2014年6月30日

    4.67%1.98%2.69%
    2012年7月10日(基金合同生效日)

    -2014年6月30日

    5.30%8.40%-3.10%

    过渡期申购金额(含申购费)费率
    M<50万0.8%
    50万≤M <200万0.5%
    200万≤M <500万0.2%
    M≥500万1000元/笔